基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方成份”。

２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２．期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金转型日为２００７年５月１４日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［１９９８］４号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。２０００年，经中国证监会证监基金字［２０００］７８号文批准进行了增资扩股，注册资本达到１亿元人民币。２００５年，经中国证监会证监基金字［２００５］２０１号文批准进行增资扩股，注册资本达１．５亿元人民币。２０１０年，经证监许可［２０１０］１０７３号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的３０％股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司４５％、深圳市投资控股有限公司３０％、厦门国际信托有限公司１５％及兴业证券股份有限公司１０％。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司－－南方东英资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理资产规模近２，３００亿元，旗下管理３７只开放式基金，２只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１． 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方成份精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了研究报告审核流程，股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资决策委员会议事规则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、３日、５日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为０的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为１７次。其中，１４次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致；２次是由于基金接受投资者大额申赎后，被动增减仓位或组合配置所致；１次是由于社保２０１组合调整，选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年，Ａ股整体先扬后抑，年末出现反弹，上证综指全年微涨３．１７％。上半年的高点出现在４月份，主要是１季度市场预期国际经济短期复苏、国内政策边际宽松，但随即而来的通胀压力和实体经济复苏乏力使得市场再度下跌，２季度，在ＲＱＦＩＩ资金、沪深３００ＥＴＦ基金大规模入市以及发改委加快审批项目等消息的刺激下，指数一个多月内涨幅超过１０％。但随着后续宏观经济数据、信贷数据和企业中期业绩预告等屡屡低于预期，市场转为弱势。尤其在５月份市场对欧债危机的担忧忽然加剧之后，全球的股市、大宗商品等风险资产遭遇抛售，Ａ股每况愈下，２季度后两个月内指数跌幅也超过１０％。下半年，即使通胀压力由于１１年高基数因素主导而逐步下行，市场仍在对经济增长模式极度担忧中屡创新低。最终在年底由于海外机构投资者新增资金大举增持Ａ股蓝筹股，而引发估值修复行情。

２０１２年内，本基金坚持“买好的公司”（重点选择长期管理优秀的公司）和“买得好”（价值被市场低估）原则，坚持中长期投资理念，主要在沪深３００指数成份股中做好行业配置和个股精选，同时在操作上力图兼顾行业轮动和再平衡投资机会，对具备可持续竞争优势和估值安全边际的蓝筹股进行投资，基金的交易换手率、净值波动率也较前期大幅降低。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

２０１２年全年，沪深３００指数整体上涨约７．５５％，南方成份精选基金净值上涨约１４．６％，大幅超越基准指数。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，年初的市场预期走势又与２０１２年初有些类似，预期货币环境偏宽松、“重弹性、重主题、轻估值”的氛围又再短期内迅速升温，我们认同经济增长模式转变和民生改善型内需增长所带来的新投资机会，但同时坚信去芜存菁、精选个股、宁缺毋滥的中长期投资理念仍然有效。２０１３年宏观经济大概率上将会延续适度复苏的态势，企业盈利的改善将为股市营造有利的经济环境。但是，地方政府持续增长的债务、以及不可忽视的通胀压力等仍将给股市带来不利的冲击。因此，２０１３年的Ａ股虽然可以略为乐观，但也绝不会一帆风顺。

展望下一阶段，我们认为中国经济仍处于增速放缓的大趋势中，经济转型和改革深化将是中国经济社会发展的主要基调。在这个大背景下，行业之间的结构分化将更为明显，那些具有品牌和核心技术、管理精细、需求稳定以及估值合理的优质企业将脱颖而出，成为穿越周期的好公司、好股票。我们将在下一阶段积极寻找和耐心持有这类企业，为持有人创造回报。

４．６ 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

（１）进一步完善公司各项内部管理制度

本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作，对公司各业务部门的内部控制制度提出修改意见和建议，并关注制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度，达到更好地防范风险的目的。

（２）定期监察稽核工作与专项稽核工作相结合

按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对投资研究、信息技术、基金直销、后台运营等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。

（３）采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理和监控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。

（４）继续做好反商业贿赂工作，从源头上控制销售风险

本年度，我公司积极开展反商业贿赂工作，对公司旗下基金的代销、直销业务进行自查，此项工作有利于更好地控制销售风险。

（５）对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训

本年度，我公司采取外聘专家和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训，进一步提高了我司从业人员的合规素质和职业道德修养。

（６）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。

（７）信息披露和投资者关系管理工作

完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；重视媒体监督和投资者关系管理工作。

（８）积极配合人民银行开展反洗钱工作，按要求进行可疑交易的报送。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。

４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的９０％，若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则，本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件，未有收益分配事项。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对南方成份精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，南方成份精选股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方成份精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方成份精选股票型证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方成份精选股票型证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本基金２０１２年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字（２０１３）第２００２０号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：南方成份精选股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．９０１８元，基金份额总额１０，４３６，２２１，７６７．２９份。

７．２ 利润表

会计主体：南方成份精选股票型证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方成份精选股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿吴万善＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿鲍文革＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿鲍文革＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告完全一致。

７．４．２ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．２．１ 会计政策变更的说明

无。

７．４．２．２ 会计估计变更的说明

无。

７．４．２．３ 差错更正的说明

无。

７．４．３ 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．４．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．４．１．２ 权证交易

注：无。

７．４．４．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：１． 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．４．２ 关联方报酬

７．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．４．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：无。

７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：本基金的基金管理人南方基金在本年度赎回本基金的交易委托华泰证券办理，适用费率为零。

７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

７．４．４．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．５ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１２年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

无。

７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

无。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金研究部门负责人未持有本基金份额；本基金基金经理（基金投资部门负责人）持有本基金份额，数量区间为５０万份至１００万份（含）。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并经中国证监会证监许可｛２０１２｝１５５０号文批准，基金管理人于２０１２年１１月２４日发布公告，聘任杨小松为公司督察长。

根据公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并向中国基金业协会报备，基金管理人于２０１２年１１月２４日发布公告，聘任秦长奎为公司副总经理，同时辞去公司督察长职务。

经中国证监会基金部【２０１３】１３号文函复，基金管理人于２０１３年１月５日发布公告，自２０１３年１月１日起，高良玉不再担任公司总经理职务，由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用１４９，０００．００元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为７年。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：报告期内交易单元无变动。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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注：交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

Ａ：选择标准

１、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

２、公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

３、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

４、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

Ｂ：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

１、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

２、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

３、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

基金简称	南方成份精选股票
基金主代码	２０２００５
前端交易代码	２０２００５
后端交易代码	２０２００６
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年５月１４日
基金管理人	南方基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１０，４３６，２２１，７６７．２９份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金在保持公司一贯投资理念基础上，通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究，采取定量和定性相结合方法，精选成份股，寻找驱动力型的领先上市公司，在控制风险的前提下追求获取超额收益。
投资策略	本基金在保持公司一贯投资理念的基础上，紧密把握和跟踪中国宏观经济周期、行业增长周期和企业成长周期，通过对行业的深入分析和上市公司基本面的研究，主要投资两类企业：１、驱动力型增长行业：通过对中国宏观经济的把握，根据对上下游行业运行态势与利益分配等因素的观察，考量行业增长周期，以确定对国民经济起主要驱动作用或作出重大贡献的行业／产业，从中优选代表性企业重点投资。２、行业领先型成长企业：强调处于企业成长生命周期的上升期，或面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的上市公司。通过投资此两类公司，进而为本基金获取中长期稳健的资产增值。
业绩比较基准	８０％×沪深３００指数＋２０％×上证国债指数
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于风险收益配比较高的品种

项目		基金管理人	基金托管人
名称		南方基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	鲍文革	赵会军
	联系电话	０７５５－８２７６３８８８	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｍａｎａｇｅｒ＠ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８９－８８９９	９５５８８
传真		０７５５－８２７６３８８９	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公地址

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－４６１，６３７，４０２．１１	－４８７，２２２，５３６．０１	１，５３９，１９２，４６５．３１
本期利润	１，２３１，１０８，２９０．２５	－１，８１６，２６７，０９７．４１	－９０８，３５５，５３８．８３
加权平均基金份额本期利润	０．１１３５	－０．１６０１	－０．０７０８
本期基金份额净值增长率	１４．６０％	－１７．３５％	－６．５６％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	０．１２３６	０．１６５９	０．２０９７
期末基金资产净值	９，４１１，５９１，８７６．８５	８，８２５，４１６，４１０．５０	１１，３７２，５３５，９３６．９１
期末基金份额净值	０．９０１８	０．７８６９	０．９５２１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１２．９７％	１．１０％	８．１８％	１．０２％	４．７９％	０．０８％
过去六个月	６．４３％	１．０４％	２．４６％	０．９９％	３．９７％	０．０５％
过去一年	１４．６０％	１．０７％	７．０４％	１．０２％	７．５６％	０．０５％
过去三年	－１１．４９％	１．２３％	－２１．８６％	１．１１％	１０．３７％	０．１２％
过去五年	－３６．０６％	１．５２％	－４０．５５％	１．５８％	４．４９％	－０．０６％
自基金转型起至今	－８．０３％	１．５５％	－２０．３９％	１．６１％	１２．３６％	－０．０６％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	－	－	－	－
２０１１	－	－	－	－
２０１０	０．２０００	１２７，０５４，０７０．４８	１２３，２３４，４４９．６２	２５０，２８８，５２０．１０
合计	０．２０００	１２７，０５４，０７０．４８	１２３，２３４，４４９．６２	２５０，２８８，５２０．１０

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈键	本基金的基金经理	２０１０年１０月１６日	－	１２	硕士学历，具有基金从业资格。２０００年加入南方基金，历任行业研究员、基金经理助理，２００９年１２月至今，担任投资部执行总监，主持工作。 ２００３年１１月－２００５年６月，任南方宝元基金经理；２００４年３月－２００５年３月，任南方现金基金经理；２００５年３月－２００６年３月，任南方积配基金经理；２００８年２月至２０１０年１０月，任南方盛元基金经理；２００６年３月至今，任天元基金经理；２０１０年１０月至今，任南方成份基金经理；２０１２年１２月至今，任南方安心基金经理。
应帅	本基金的基金经理	２００７年５月１０日	２０１２年１１月２３日	１１	北大光华管理学院管理学硕士，具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研究员，２００７年加入南方基金，２００７年５月至２００９年２月，任南方宝元基金经理；２００７年５月至２０１２年１１月，任南方成份基金经理；２０１０年１２月至今，任南方宝元基金经理；２０１２年１１月至今，任南方稳健基金经理；２０１２年１１月至今，任南稳贰号基金经理。
吴国清	本基金的基金经理助理	２０１０年１０月１８日	－	５	清华大学经济学博士，２００７年加入南方基金，现任有色金属行业首席研究员；２０１０年１０月至今，任南方成份基金经理助理。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．４．５	１２４，７３１，４４４．２０	１７７，０１４，６２０．１６
结算备付金		１，１４４，２２６．８９	１０，９４７，１８４．０８
存出保证金		１，９４５，６８５．９７	４，９０２，５４０．５６
交易性金融资产		８，９５３，７１３，９０６．４３	８，６３９，５３６，４９０．３４
其中：股票投资		８，４０２，４７８，１７５．９３	７，８４０，４４７，９７４．４４
基金投资		－	－
债券投资		５５１，２３５，７３０．５０	７９９，０８８，５１５．９０
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		３９９，９４０，３４９．９１	－
应收证券清算款		４，４０９，１２２．５７	４，１８４，８６２．５１
应收利息		８，１８２，５７５．４３	１２，４０８，５２４．０６
应收股利		－	－
应收申购款		１，２１３，５３０．６４	３２２，５８２．５９
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		９，４９５，２８０，８４２．０４	８，８４９，３１６，８０４．３０
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		６２，２５９，９８９．７９	４，４３８，６３６．６７
应付赎回款		５，４３６，０７８．５０	１，６０９，７１９．２７
应付管理人报酬		１０，９６３，９５６．１５	１１，４４９，３４４．４２
应付托管费		１，８２７，３２６．０２	１，９０８，２２４．０４
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		２，２４３，０１３．６４	３，５３１，１７３．１１
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		９５８，６０１．０９	９６３，２９６．２９
负债合计		８３，６８８，９６５．１９	２３，９００，３９３．８０
所有者权益：
实收基金		３，２５６，０２９，０１３．８９	３，４９９，２７５，９１３．１４
未分配利润		６，１５５，５６２，８６２．９６	５，３２６，１４０，４９７．３６
所有者权益合计		９，４１１，５９１，８７６．８５	８，８２５，４１６，４１０．５０
负债和所有者权益总计		９，４９５，２８０，８４２．０４	８，８４９，３１６，８０４．３０

本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
关联方名称	证券代码		证券名称	发行方式		基金在承销期内买入
						数量（单位：份）	总金额
－	－		－	－		－	－
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称		发行方式	基金在承销期内买入
					数量（单位：份）			总金额
兴业证券	６０１１９９	江南水务		首次公开发行	６２，８６０			１，１８１，７６８．００

项 目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入		１，４０８，３６８，５２９．３２	－１，５９０，８９３，９４９．２０
１．利息收入		２３，２２９，２２３．６４	２７，８１２，５７９．０２
其中：存款利息收入		１，４７０，６７３．２０	３，２３６，０３９．４２
债券利息收入		１９，９１６，２７８．２９	１４，１１３，９１５．６７
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		１，８４２，２７２．１５	１０，４６２，６２３．９３
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－３０８，２６６，４７３．９０	－２８９，８０４，６８９．３５
其中：股票投资收益		－４９２，２６０，０８８．６６	－４２３，５５６，１６４．９０
基金投资收益		－	－
债券投资收益		１７３，４４３．６９	１９，６９７，６４０．００
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		１８３，８２０，１７１．０７	１１４，０５３，８３５．５５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		１，６９２，７４５，６９２．３６	－１，３２９，０４４，５６１．４０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		６６０，０８７．２２	１４２，７２２．５３
减：二、费用		１７７，２６０，２３９．０７	２２５，３７３，１４８．２１
１．管理人报酬	７．４．４．２．１	１３４，７９０，２４８．５５	１５５，９３６，６５０．５６
２．托管费	７．４．４．２．２	２２，４６５，０４１．４４	２５，９８９，４４１．８２
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		１９，５１４，２７９．６６	４２，９５４，２２５．６７
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		４９０，６６９．４２	４９２，８３０．１６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１，２３１，１０８，２９０．２５	－１，８１６，２６７，０９７．４１
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１，２３１，１０８，２９０．２５	－１，８１６，２６７，０９７．４１

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，４９９，２７５，９１３．１４	５，３２６，１４０，４９７．３６	８，８２５，４１６，４１０．５０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	１，２３１，１０８，２９０．２５	１，２３１，１０８，２９０．２５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２４３，２４６，８９９．２５	－４０１，６８５，９２４．６５	－６４４，９３２，８２３．９０
其中：１．基金申购款	１５４，５４０，３８６．１６	２６３，０７７，４５６．３６	４１７，６１７，８４２．５２
２．基金赎回款	－３９７，７８７，２８５．４１	－６６４，７６３，３８１．０１	－１，０６２，５５０，６６６．４２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，２５６，０２９，０１３．８９	６，１５５，５６２，８６２．９６	９，４１１，５９１，８７６．８５
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，７２６，４８７，４８５．５３	７，６４６，０４８，４５１．３８	１１，３７２，５３５，９３６．９１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	－１，８１６，２６７，０９７．４１	－１，８１６，２６７，０９７．４１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２２７，２１１，５７２．３９	－５０３，６４０，８５６．６１	－７３０，８５２，４２９．００
其中：１．基金申购款	１８１，５７３，４５１．４７	３２９，１７７，１９６．１２	５１０，７５０，６４７．５９
２．基金赎回款	－４０８，７８５，０２３．８６	－８３２，８１８，０５２．７３	－１，２４１，６０３，０７６．５９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，４９９，２７５，９１３．１４	５，３２６，１４０，４９７．３６	８，８２５，４１６，４１０．５０

关联方名称	与本基金的关系
南方基金管理有限公司（“南方基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（＂中国工商银行＂）	基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司（“兴业证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司（＂厦门信托＂）	基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
兴业证券	５４２，７５５，７６６．０２	４．３６％	８０７，３０５，７４８．６５	２．９０％
华泰证券	２７９，７８８，９８１．４０	２．２５％	４６１，８９２，６３５．４０	１．６６％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
兴业证券	４５１，１０５．５１	４．２２％	９９，７１８．２７	４．４５％
华泰证券	２４５，４６９．５７	２．３０％	１９７，５２１．２９	８．８１％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
兴业证券	６５５，９４０．２９	２．８２％	３４３，９７７．８４	９．７５％
华泰证券	３７５，０７５．９５	１．６１％	３７５，０７５．９５	１０．６３％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１３４，７９０，２４８．５５	１５５，９３６，６５０．５６
其中：支付销售机构的客户维护费	１９，１７４，５５６．３２	２２，５４３，２２９．５８

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２２，４６５，０４１．４４	２５，９８９，４４１．８２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
基金合同生效日（ ２００７年５月１４日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	６２，５３５，４３１．６２	８５，５３５，４３１．６２
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	６２，５３５，４３１．６２	２３，０００，０００．００
期末持有的基金份额	－	６２，５３５，４３１．６２
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	－	０．５６％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	１２４，７３１，４４４．２０	１，３７９，５０８．４０	１７７，０１４，６２０．１６	２，９９４，２１７．４６

７．４．５．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００２１６	浙江医药	２０１２年８月２８日	２０１３年８月２４日	非公开发行	１８．３３	１９．２９	６，０００，０００	１０９，９８０，０００．００	１１５，７４０，０００．００	－
０００６８６	东北证券	２０１２年８月３１日	２０１３年９月３日	非公开发行	１１．７９	１３．４６	２，５４５，７７７	３０，０１４，７１０．８３	３４，２６６，１５８．４２	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
０００００２	万科Ａ	２０１２年８月２７日	公告重大事项	１０．６２	２０１３年１月２１日	１１．１３	４７，３８６，６５４	３９３，８０２，４８３．６７	５０３，２４６，２６５．４８	－
０００５２７	美的电器	２０１２年１２月２６日	重大资产重组	９．１８	未知	未知	２９６，１２７	５，２１１，４９６．２３	２，７１８，４４５．８６	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	８，４０２，４７８，１７５．９３	８８．４９
	其中：股票	８，４０２，４７８，１７５．９３	８８．４９
２	固定收益投资	５５１，２３５，７３０．５０	５．８１
	其中：债券	５５１，２３５，７３０．５０	５．８１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	３９９，９４０，３４９．９１	４．２１
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１２５，８７５，６７１．０９	１．３３
６	其他各项资产	１５，７５０，９１４．６１	０．１７
７	合计	９，４９５，２８０，８４２．０４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	５３５，２７０，８４２．４７	５．６９
Ｃ	制造业	２，６７８，３６６，６４４．１７	２８．４６
Ｃ０	食品、饮料	１，１９６，６４６，０９８．８８	１２．７１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２４，８５１，７４１．００	０．２６
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１５，４８２，５２７．２３	０．１６
Ｃ５	电子	３２８，９７６．６９	０．００
Ｃ６	金属、非金属	４，０７５，３４１．６９	０．０４
Ｃ７	机械、设备、仪表	９００，３７６，９２４．８２	９．５７
Ｃ８	医药、生物制品	５３６，６０５，０３３．８６	５．７０
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	５４，７１４，２８２．７４	０．５８
Ｅ	建筑业	５７３，８２５，７７６．６０	６．１０
Ｆ	交通运输、仓储业	６２４，３７８，３１６．４５	６．６３
Ｇ	信息技术业	９５，９４７，０９５．２５	１．０２
Ｈ	批发和零售贸易	５４，２５３，６５５．５２	０．５８
Ｉ	金融、保险业	２，２６１，９２５，４２４．８０	２４．０３
Ｊ	房地产业	１，０８６，４３６，２９７．４３	１１．５４
Ｋ	社会服务业	４３７，３５６，０６９．５０	４．６５
Ｌ	传播与文化产业	３，７７１．００	０．００
Ｍ	综合类	－	－
	合计	８，４０２，４７８，１７５．９３	８９．２８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００００	浦发银行	６６，３７５，４８３	６５８，４４４，７９１．３６	７．００
２	６０１６６８	中国建筑	１４７，００３，６８４	５７３，３１４，３６７．６０	６．０９
３	６０１００６	大秦铁路	８３，０２７，００１	５６１，２６２，５２６．７６	５．９６
４	６０１３２８	交通银行	１０７，４２６，２９３	５３０，６８５，８８７．４２	５．６４
５	０００００２	万科Ａ	４７，３８６，６５４	５０３，２４６，２６５．４８	５．３５
６	６００２６６	北京城建	３１，４５４，７０１	４６８，３６０，４９７．８９	４．９８
７	０００００１	平安银行	２９，２０５，１３２	４６７，８６６，２１４．６４	４．９７
８	０００５６８	泸州老窖	１２，８７４，２２０	４５５，７４７，３８８．００	４．８４
９	００００６９	华侨城Ａ	５８，３１３，７７７	４３７，３５３，３２７．５０	４．６５
１０	６００５１９	贵州茅台	１，８２１，９４８	３８０，８２３，５７０．９６	４．０５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３２８	交通银行	５９５，７１１，５３１．４６	６．７５
２	６０１００６	大秦铁路	５８４，９２８，７３７．３３	６．６３
３	６０００００	浦发银行	４７３，２５１，８２１．８９	５．３６
４	０００８５８	五粮液	３４９，８６２，３２０．９２	３．９６
５	０００５６８	泸州老窖	３４０，０６７，７７８．３４	３．８５
６	６０１６６８	中国建筑	２９６，３８９，３９５．０８	３．３６
７	６００１０４	上汽集团	２８３，３１４，４２２．９８	３．２１
８	６０１１６６	兴业银行	２６８，４０９，９９８．４０	３．０４
９	６０００２８	中国石化	２６０，３４９，６６４．３９	２．９５
１０	６００２６６	北京城建	２５９，１９７，９８０．９２	２．９４
１１	６００２１６	浙江医药	１９２，０８８，２４９．７２	２．１８
１２	６００１６６	福田汽车	１７７，６３６，１８８．９６	２．０１
１３	００００６３	中兴通讯	１３０，８１２，１２５．８１	１．４８
１４	６００６４２	申能股份	１２８，９６２，９８０．８７	１．４６
１５	００２００１	新和成	１２８，５４５，９６７．８０	１．４６
１６	００２０２４	苏宁电器	１２５，２０９，１５３．１７	１．４２
１７	６００５８５	海螺水泥	９９，００５，４７５．０８	１．１２
１８	６００５１９	贵州茅台	９１，７４４，２０９．９１	１．０４
１９	６００１２３	兰花科创	９０，３８５，４３０．１９	１．０２
２０	６０００３０	中信证券	７６，５７９，３８１．５４	０．８７

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２０２４	苏宁电器	３７１，１２３，３４３．５８	４．２１
２	０００５６８	泸州老窖	３４９，３９６，２４６．０２	３．９６
３	０００７２９	燕京啤酒	３２３，１００，９７６．７１	３．６６
４	６０００１６	民生银行	３１６，２００，９２１．０４	３．５８
５	６００５１９	贵州茅台	２８７，９０５，３１６．７４	３．２６
６	６００２５６	广汇能源	２７４，１２６，１７０．８４	３．１１
７	６０００３０	中信证券	２６６，４８１，９８１．７４	３．０２
８	６００１０４	上汽集团	２２５，９１２，１３２．５８	２．５６
９	６０００３６	招商银行	２０６，０５１，５５６．７１	２．３３
１０	６００２６６	北京城建	２０５，３６２，４４８．３９	２．３３
１１	６０１６６８	中国建筑	１８８，３８２，７５１．４５	２．１３
１２	６０００００	浦发银行	１８７，５３８，４１８．５７	２．１２
１３	６００１６６	福田汽车	１８４，６３８，１５９．８２	２．０９

１４	６００３６２	江西铜业	１７９，８４２，１７１．７６	２．０４
１５	６０１１６６	兴业银行	１７７，２１６，０３９．７６	２．０１
１６	６００２１６	浙江医药	１７５，１３８，９４６．５６	１．９８
１７	０００６５１	格力电器	１５３，８０６，２１６．７３	１．７４
１８	６０００２８	中国石化	１３３，２２０，７７７．１３	１．５１
１９	００００６９	华侨城Ａ	１１６，３６３，３１５．３８	１．３２
２０	０００８５８	五粮液	１１４，７３７，６７８．９０	１．３０

买入股票成本（成交）总额	５，９７７，２６９，８９９．７０
卖出股票收入（成交）总额	６，６１３，１９４，９５３．５４

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	９９，９２０，０００．００	１．０６
３	金融债券	３４９，６７０，０００．００	３．７２
	其中：政策性金融债	３４９，６７０，０００．００	３．７２
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	８０，６００，０００．００	０．８６
６	中期票据	－	－
７	可转债	２１，０４５，７３０．５０	０．２２
８	其他	－	－
９	合计	５５１，２３５，７３０．５０	５．８６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２０２４５	１２国开４５	１，５００，０００	１４９，７６０，０００．００	１．５９
２	１２０４０５	１２农发０５	１，０００，０００	１００，０５０，０００．００	１．０６
３	１００１０４７	１０央行票据４７	１，０００，０００	９９，９２０，０００．００	１．０６
４	１２０２３８	１２国开３８	１，０００，０００	９９，８６０，０００．００	１．０６
５	０４１２６４００５	１２电科院ＣＰ００１	５００，０００	５０，３７５，０００．００	０．５４

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，９４５，６８５．９７
２	应收证券清算款	４，４０９，１２２．５７
３	应收股利	－
４	应收利息	８，１８２，５７５．４３
５	应收申购款	１，２１３，５３０．６４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１５，７５０，９１４．６１

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	２１，０４５，７３０．５０	０．２２

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００００２	万科Ａ	５０３，２４６，２６５．４８	５．３５	筹划重大事项

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
５０４，７２９	２０，６７６．８８	３３３，９４６，５９８．２６	３．２０％	１０，１０２，２７５，１６９．０３	９６．８０％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，４８８，８７１．６０	０．０１％

基金合同生效日（ ２００７年５月１４日 ）基金份额总额	５００，０００，０００．００
本报告期期初基金份额总额	１１，２１５，８７４，２４４．３４
本报告期基金总申购份额	４９５，３３３，９５６．３９
减：本报告期基金总赎回份额	１，２７４，９８６，４３３．４４
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１０，４３６，２２１，７６７．２９

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信证券股份有限公司	２	２，０８２，２１２，１１２．２８	１６．７４％	１，７６８，６０９．６６	１６．５４％	－
国金证券股份有限公司	１	１，８６７，０３１，２３４．４４	１５．０１％	１，５９８，７８４．８９	１４．９５％	－
安信证券股份有限公司	１	１，１４９，１２８，９７９．９２	９．２４％	１，０２０，３１１．８７	９．５４％	－
东北证券股份有限公司	１	１，０８９，１１７，１５０．０８	８．７５％	９５５，３７７．２０	８．９３％	－
金元证券股份有限公司	１	１，０３９，５０４，９７９．０６	８．３６％	８８３，５６３．１２	８．２６％	－
中信建投证券股份有限公司	１	７８８，８６４，４５７．８１	６．３４％	６９２，７７５．８１	６．４８％	－
中国银河证券股份有限公司	２	６７６，１４９，６４８．５３	５．４４％	５６２，６７４．３２	５．２６％	－
齐鲁证券有限公司	２	６２８，０９９，０５３．６９	５．０５％	５２３，０２２．８２	４．８９％	－
兴业证券股份有限公司	１	５４２，７５５，７６６．０２	４．３６％	４５１，１０５．５１	４．２２％	－
广发证券股份有限公司	１	５１３，３０６，４０５．９３	４．１３％	４５４，６６２．２６	４．２５％	－
渤海证券股份有限公司	１	５１２，３６２，５１５．０２	４．１２％	４２８，９５２．６０	４．０１％	－
招商证券股份有限公司	１	３０６，８５４，６８６．４３	２．４７％	２６８，１００．４５	２．５１％	－
华泰证券股份有限公司	１	２７９，７８８，９８１．４０	２．２５％	２４５，４６９．５７	２．３０％	－
中国国际金融有限公司	１	２６６，０３０，３９０．５５	２．１４％	２３３，４６８．１９	２．１８％	－
光大证券股份有限公司	１	２４９，００８，９７５．３７	２．００％	２２６，６７３．６８	２．１２％	－
申银万国证券股份有限公司	１	２１４，０１８，４５９．１４	１．７２％	１７８，０２７．３４	１．６６％	－
国泰君安证券股份有限公司	１	１１７，２５９，２３４．２３	０．９４％	９９，６６９．７２	０．９３％	－
海通证券股份有限公司	１	６３，８８５，４４９．７９	０．５１％	５８，１６１．８２	０．５４％	－
国都证券有限责任公司	１	４５，５８３，４８０．３１	０．３７％	３８，６３１．９４	０．３６％	－
国信证券股份有限公司	１	９，２６８，１２１．８３	０．０７％	７，５３０．３９	０．０７％	－
华林证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中信证券股份有限公司	－	－	７６６，５００，０００．００	３０．６１％	－	－
国金证券股份有限公司	－	－	１４８，２００，０００．００	５．９２％	－	－
安信证券股份有限公司	－	－	８８，５００，０００．００	３．５３％	－	－
东北证券股份有限公司	１８，７９８，３６０．００	２９．６７％	３７０，７００，０００．００	１４．８１％	－	－
金元证券股份有限公司	１，３７１，２５６．００	２．１６％	－	－	－	－
中信建投证券股份有限公司	－	－	４０８，１００，０００．００	１６．３０％	－	－
中国银河证券股份有限公司	９，０２４，５６８．３４	１４．２５％	－	－	－	－
齐鲁证券有限公司	－	－	－	－	－	－
兴业证券股份有限公司	９，０４２，７６９．７０	１４．２７％	－	－	－	－
广发证券股份有限公司	－	－	７２１，８００，０００．００	２８．８３％	－	－
渤海证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
招商证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
华泰证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中国国际金融有限公司	－	－	－	－	－	－
光大证券股份有限公司	２５，１１２，４１２．３０	３９．６４％	－	－	－	－
申银万国证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
国泰君安证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
海通证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
国都证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
国信证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
华林证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－