基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２７日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自２０１２年０１月０１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注： １、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

４、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金比较基准为：６５％上证红利指数收益率＋３５％上证国债指数收益率

２、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的６个月内达到规定的资产组合，截至２００６年１２月１５日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金未进行过利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是２００３ 年３ 月７ 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（２０１２年１２月３１ 日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证１００ 基金、上证１８０价值ＥＴＦ、上证１８０价值ＥＴＦ 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证１８０成长ＥＴＦ、上证１８０成长ＥＴＦ联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝短融５０基金、华宝兴业资源优选基金和华宝添益基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计３７，６６０，８９２，９９５．５７元。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

２、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合），对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。

授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。

交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。

事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事项包括以下内容。

１）每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析。

２）每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行１日、３日、５日同向交易价差分析。

３）对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点，同一投资组合短期内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。

４）对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

２０１２年全年基金管理人严格遵守公司内部制定的公平交易制度和控制方法，确保了所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。公司内部制定的公平交易制度涉及的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，分析了公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异；并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（１日、３日、５日）同向交易的样本，对其进行９５％置信区间下的假设检验分析，同时结合各组合的成交金额，并参考市场成交量等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析结果未发现异常情况。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在２０１２年取得不错的业绩，业绩领先于业绩基准，２０１２年全年看，本基金整体仓位相对保持谨慎，总体结构偏向于成长，医药，消费等板块，全年看上述板块与行业中涌现出不少股价表现优秀的公司使得本基金在２０１２年取得不错的业绩。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末，本报告期基金份额净值增长率为１４．００％，同期业绩比较基准收益率为６．１３％，基金表现领先业绩基准７．８７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，我们对宏观经济的看法正在发生一些变化，经济短期企稳毋庸置疑，目前看尚可以延续一段时间，这里面有经济周期本身的因素也与２０１２年３季度后政府财政刺激有关。经济的温和复苏对股市显然是好的，从企业盈利与估值两方面都有助于市场的反弹。本基金也会适当参与其中。

但是，经济复苏与强劲反弹有着天壤之别！相反政府再次出手刺激只是又一次对去产能的拖延，经济最终走出阴霾的时间变得更加遥远。同时，通胀的危险在２０１３年下半年有可能重新出现。同时我们还要观察新股发行重新开闸的时间点。上述两点对反弹的高度和时间长度至关重要。

我们既看到了市场正在出现一些积极的变化但也难言乐观。基于此本基金还会坚守我们之前成长加消费（含医药）的结构大致不变。我们既发自内心的盼望中国经济能顺利转型也希望把收益增长基金打造出鲜明的特色。我们清醒的认识到我们可能在一段时间里会落后于市场，一方面因为我们并不认同市场对经济与股市的非常乐观的看法，另外一方面组合里相当部分股票在过去一年甚至两年里面取得了相当不错的收益，在崇尚博弈，崇尚轮动的Ａ股市场一定会有一段时间处于被动位置。

投资贵在坚持，我们将继续贯彻我们在过去两年被证明有效的选股标准，精挑细选好的投资标的充实进我们的组合。这样的标准，简而言之：在大行业里挑选具有较高管理水平的小公司。这一类公司Ａ股不缺，但也不多，所以我们对他们很尊重也很珍惜。本基金在过去两年不断提高持股集中度就是这个原因的必然结果。我们在２０１３年会继续这一策略。

最后，感谢持有人对我们的长期宽容与信任，我们会继续稳扎稳打，勤勉尽职以回报你们。

４．６ 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司自２００３年３月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。

（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据业务情况调整和细化了市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。

（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。２０１２年，监察稽核部门按计划对公司营运、投资、市场部门进行了业务审计，并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：

（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值２．９０７９元，基金份额总额１，０４０，１４０，３４８．１７份。

７．２ 利润表

会计主体：华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日 至 ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日 至 ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿裴长江＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿黄小薏＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿张幸骏＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

华宝兴业收益增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］第８６号《关于同意华宝兴业收益增长混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币２，３３９，３４２，６０９．４６元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００６）第７０号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》于２００６年６月１５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２，３３９，８０９，８５４．３４份基金份额，其中认购资金利息折合４６７，２４４．８８份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常的市场情况下，本基金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的３０％－９５％，权证占０％－３％，债券占０％－７０％，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在５％以上；投资于稳定分红股票的比例不低于股票资产的８０％（稳定分红指过去三年内至少两次实施现金红利分配）。本基金的业绩比较基准为：上证红利指数收益率×６５％＋上证国债指数收益率×３５％。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于２０１３年３月２５日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

７．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。

７．４．４．２ 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

７．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

（１）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（２）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

７．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（１） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（２） 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（３） 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

７．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

７．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法１） 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且２） 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

７．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

７．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

７．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

７．４．４．１０ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

７．４．４．１１ 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分（包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等）为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分后的余额）。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

７．４．４．１２ 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２） 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３） 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

７．４．４．１３ 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

（１）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

（２）在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字［２００７］２１号《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．２ 权证交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：

１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × １．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２５％ ／ 当年天数。

１．１．１．２ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

7.4.8．３ 各关联方投资本基金的情况

7.4.8．３．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.8.4.３．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.8．5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8．6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为２，７３７，６４６，２４７．３６元，无属于第二层级和第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级１，９６５，９９１，７９７．８３元，第二层级３０３，７０１，４４０．７１元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ的年度报告正文。

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

8．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：买入金额不包括相关交易费用。

8.４.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额不包括相关交易费用。\

8.4．3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

8.9．２ 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：

（一）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间：

０至１０万份（含）

（二）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间：

１０万份至５０万份（含）

附：数量区间为０、０至１０万份（含）、１０万份至５０万份（含）、５０万份至１００万份（含）、１００万份以上。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11．１ 基金份额持有人大会决议

■

11．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11．４ 基金投资策略的改变

■

11．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注： １、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（１）选择标准： 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于５亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（２）选择程序：（ａ）服务评价；（ｂ）拟定备选交易单元；（ｃ）签约。

２、本基金本报告期券商交易单元新增：第一创业证券。本报告期券商交易单元减少：红塔证券。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

华宝兴业基金管理有限公司

２０１３年３月２７日

基金名称	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
基金简称	华宝兴业收益增长混合
基金主代码	２４０００８
交易代码	２４０００８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年６月１５日
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，０４０，１４０，３４８．１７份
基金合同存续期	不定期

投资目标	投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司，以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。
投资策略	本基金采取积极的资产配置策略，通过公司自行开发的数量化辅助模型，结合宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。股票投资部分采用定量与定性分析相结合，行业配置与定期调整策略；债券投资部分通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理。
业绩比较基准	６５％上证红利指数收益率＋３５％上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金是混合型基金，风险高于债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华宝兴业基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	刘月华	田青
	联系电话	０２１－３８５０５８８８	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ	Ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－５５８８、０２１－３８９２４５５８	０１０—６７５９５０９６
传真		０２１－３８５０５７７７	０１０－６６２７５８５３
注册地址		上海浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心５８楼	北京市西城区金融大街２５号
办公地址		上海浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心５８楼	北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
邮政编码		２００１２０	１０００３３
法定代表人		郑安国	王洪章

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－６５，６６３，４９３．３８	－５２６，４６７，５３２．９５	１３０，４０９，９８９．４０
本期利润	３８９，３９４，２３１．５９	－８４２，８５９，４８１．９０	－６５５，５５８，５１９．９８
加权平均基金份额本期利润	０．３６２８	－０．６９２６	－０．３１５８
本期加权平均净值利润率	１３．３９％	－２４．１８％	－１０．１６％
本期基金份额净值增长率	１４．００％	－２１．４０％	－６．４０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配利润	１，０９６，０９５，７７２．０３	１，２８２，６４６，５６１．１２	２，２４０，８９７，９１３．２０
期末可供分配基金份额利润	１．０５３８	１．１１４１	１．５４１１
期末基金资产净值	３，０２４，６５８，６７８．３３	２，９３６，９２５，３７８．７５	４，７１９，３１９，４４０．８６
期末基金份额净值	２．９０７９	２．５５０９	３．２４５５
３．１．３ 累计期末指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
基金份额累计净值增长率	１９０．７９％	１５５．０９％	２２４．５５％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．９３％	１．０５％	８．７６％	０．７８％	－３．８３％	０．２７％
过去六个月	４．８３％	１．０８％	４．９６％	０．７４％	－０．１３％	０．３４％
过去一年	１４．００％	１．０７％	６．１３％	０．７４％	７．８７％	０．３３％
过去三年	－１６．１４％	１．１５％	－１８．４０％	０．８２％	２．２６％	０．３３％
过去五年	－２５．６７％	１．６６％	－３６．４６％	１．３０％	１０．７９％	０．３６％
自基金合同生效日起至今	１９０．７９％	１．６８％	６７．４６％	１．３５％	１２３．３３％	０．３３％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邵喆阳	本基金基金经理	２０１０年６月２６日	－	６年	硕士，拥有ＣＦＡ资格。２００５年７月至２００６年１２月任安永会计师事务所审计员。２００６年１２月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任行业分析师、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理助理、华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理助理，２０１０年６月至今任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款		３２９，３９２，４６４．８２	５２３，５５２，３５２．７７
结算备付金		３，７９２，１５６．４３	４，４７２，１３２．２７
存出保证金		４，５９２，０９６．３５	３，３３２，３８８．６４
交易性金融资产		２，７３７，６４６，２４７．３６	２，２６９，６９３，２３８．５４
其中：股票投资		２，７１２，７７１，２４７．３６	２，１７２，９６３，２３８．５４
基金投资		－	－
债券投资		２４，８７５，０００．００	９６，７３０，０００．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	２０１，５００，５０２．２５
应收证券清算款		３６，１１６，３４８．５０	－
应收利息		５７０，１９０．５９	２，５４８，７８９．７５
应收股利		－	－
应收申购款		９６５，７２７．００	４０８，９０９．４１
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		３，１１３，０７５，２３１．０５	３，００５，５０８，３１３．６３
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		６２，９８２，２６６．６２	４８，４３６，６６５．４９
应付赎回款		２，０８９，３７３．２３	６３６，４４７．００
应付管理人报酬		３，５５８，４１９．９５	３，８３６，０３２．１３
应付托管费		５９３，０６９．９８	６３９，３３８．７０
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		１８，２６３，１６６．１６	１４，１０６，７７５．０９
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		９３０，２５６．７８	９２７，６７６．４７
负债合计		８８，４１６，５５２．７２	６８，５８２，９３４．８８
所有者权益：
实收基金		１，０４０，１４０，３４８．１７	１，１５１，３３１，５９１．７１
未分配利润		１，９８４，５１８，３３０．１６	１，７８５，５９３，７８７．０４
所有者权益合计		３，０２４，６５８，６７８．３３	２，９３６，９２５，３７８．７５
负债和所有者权益总计		３，１１３，０７５，２３１．０５	３，００５，５０８，３１３．６３

项 目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入		４７５，６２１，２９５．４７	－７４２，８８１，６２０．９７
１．利息收入		８，９２９，８６０．４８	１３，６７０，４９７．３２
其中：存款利息收入		４，６６５，４４９．７３	４，５９１，２４６．８５
债券利息收入		１，５７４，２３５．２０	７，０１１，４７９．５０
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		２，６９０，１７５．５５	２，０６７，７７０．９７
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		１１，３７６，４８９．９１	－４４１，１６６，９８５．３４
其中：股票投资收益		－８，１０９，１５８．００	－４５９，９４４，３２２．００
基金投资收益		－	－
债券投资收益		－２，６００．００	－３，９７１，９６１．７１
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		１９，４８８，２４７．９１	２２，７４９，２９８．３７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		４５５，０５７，７２４．９７	－３１６，３９１，９４８．９５
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		２５７，２２０．１１	１，００６，８１６．００
减：二、费用		８６，２２７，０６３．８８	９９，９７７，８６０．９３
１．管理人报酬		４３，６０８，２１５．９２	５２，５３２，８１６．０３
２．托管费		７，２６８，０３６．０３	８，７５５，４６９．４２
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		３４，９００，１２２．５６	３８，２３０，１３０．１０
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		４５０，６８９．３７	４５９，４４５．３８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３８９，３９４，２３１．５９	－８４２，８５９，４８１．９０
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		３８９，３９４，２３１．５９	－８４２，８５９，４８１．９０

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１５１，３３１，５９１．７１	１，７８５，５９３，７８７．０４	２，９３６，９２５，３７８．７５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３８９，３９４，２３１．５９	３８９，３９４，２３１．５９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１１１，１９１，２４３．５４	－１９０，４６９，６８８．４７	－３０１，６６０，９３２．０１
其中：１．基金申购款	５２，１５０，８４４．０５	９０，４８９，４７０．０５	１４２，６４０，３１４．１０
２．基金赎回款	－１６３，３４２，０８７．５９	－２８０，９５９，１５８．５２	－４４４，３０１，２４６．１１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，０４０，１４０，３４８．１７	１，９８４，５１８，３３０．１６	３，０２４，６５８，６７８．３３
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，４５４，０９７，２６１．６３	３，２６５，２２２，１７９．２３	４，７１９，３１９，４４０．８６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－８４２，８５９，４８１．９０	－８４２，８５９，４８１．９０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３０２，７６５，６６９．９２	－６３６，７６８，９１０．２９	－９３９，５３４，５８０．２１
其中：１．基金申购款	１００，２５６，４９７．５９	１８５，８４６，５９４．３０	２８６，１０３，０９１．８９
２．基金赎回款	－４０３，０２２，１６７．５１	－８２２，６１５，５０４．５９	－１，２２５，６３７，６７２．１０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，１５１，３３１，５９１．７１	１，７８５，５９３，７８７．０４	２，９３６，９２５，３７８．７５

关联方名称	与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司（“华宝兴业”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司（“华宝信托”）	基金管理人的股东
领先资产管理有限公司（Ｌｙｘｏｒ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓ．Ａ．）	基金管理人的股东
宝钢集团有限公司（“宝钢集团”）	华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司（“华宝证券”）	受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司（“华宝投资”）	受宝钢集团控制的公司

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
华宝证券	１，５７４，８７５，９００．５２	６．８２％	７９８，６０５，０１２．５８	３．２２％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华宝证券	１，３６３，４３０．４３	６．８８％	１，６４５，０５１．０５	９．０１％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华宝证券	６７８，８０５．０８	３．２９％	２８１，６２０．６２	２．００％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	４３，６０８，２１５．９２	５２，５３２，８１６．０３
其中：支付销售机构的客户维护费	６，８１２，００１．２４	７，７８６，５２１．４０

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	７，２６８，０３６．０３	８，７５５，４６９．４２

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	－	－	１９４，０００，０００．００	２４９，２３７．７７	－	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
期初持有的基金份额	４０３，２９０．９３	４０３，２９０．９３
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	４０３，２９０．９３	４０３，２９０．９３
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	０．０４％	０．０４％

关联方名称	本期末 ２０１２年１２月３１日		上年度末 ２０１１年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
华宝投资有限公司	１８，７５６，４２４．２０	１．８０％	－	－

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	３２９，３９２，４６４．８２	４，５２８，２１７．９９	５２３，５５２，３５２．７７	４，３８８，３３５．０２

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，７１２，７７１，２４７．３６	８７．１４
	其中：股票	２，７１２，７７１，２４７．３６	８７．１４
２	固定收益投资	２４，８７５，０００．００	０．８０
	其中：债券	２４，８７５，０００．００	０．８０
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３３３，１８４，６２１．２５	１０．７０
６	其他各项资产	４２，２４４，３６２．４４	１．３６
７	合计	３，１１３，０７５，２３１．０５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	９９，５４０，８７１．９２	３．２９
Ｃ	制造业	９３９，２４５，８７８．１２	３１．０５
Ｃ０	食品、饮料	２３３，９３９，２６３．５４	７．７３
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	１８３，６０９，１９１．７２	６．０７
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	２０６，７４０，９９３．４６	６．８４
Ｃ８	医药、生物制品	３１４，９５６，４２９．４０	１０．４１
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	２４４，６２８，９７５．２９	８．０９
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	１５１，２６３，１４１．６５	５．００
Ｈ	批发和零售贸易	１７６，８６２，８３４．５０	５．８５
Ｉ	金融、保险业	１８８，３０４，４９６．８４	６．２３
Ｊ	房地产业	１８９，７７６，５１４．５８	６．２７
Ｋ	社会服务业	５０４，３１７，９２６．４６	１６．６７
Ｌ	传播与文化产业	２１８，８３０，６０８．００	７．２３
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２，７１２，７７１，２４７．３６	８９．６９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２０５１	中工国际	７，３８７，７５６	２１７，２００，０２６．４０	７．１８
２	３０００５８	蓝色光标	９，３８０，２３０	２１５，７４５，２９０．００	７．１３
３	３０００７０	碧水源	４，４４６，３１０	１７８，２９７，０３１．００	５．８９
４	６００８０９	山西汾酒	３，３１７，８６４	１３８，２２２，２１４．２４	４．５７
５	００２３７５	亚厦股份	４，８８９，３７４	１２９，４７０，６２３．５２	４．２８
６	００２２３６	大华股份	２，５４５，７６０	１１７，９９５，９７６．００	３．９０
７	００２４２１	达实智能	６，２９０，７３１	１０５，９９８，８１７．３５	３．５０
８	６００５３５	天士力	１，７７０，５２３	９７，８５６，８０６．２１	３．２４
９	６０００４８	保利地产	６，５００，５３８	８８，４０７，３１６．８０	２．９２
１０	００２０３８	双鹭药业	２，０５４，５９２	８１，２７９，６５９．５２	２．６９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	４４０，４４６，１６３．４３	１５．００
２	００００２４	招商地产	３４５，９５５，６５３．２３	１１．７８
３	０００８５８	五 粮 液	３１０，２２７，３２４．６５	１０．５６
４	６０１１６６	兴业银行	３０５，５４１，８４７．６７	１０．４０
５	６０００４８	保利地产	２９７，６１２，６１４．６８	１０．１３
６	６０１６９９	潞安环能	２９６，４０４，４９１．００	１０．０９
７	００００６９	华侨城Ａ	２７２，９８７，０１０．６９	９．２９
８	００２３０４	洋河股份	２６８，６８５，０３１．５３	９．１５
９	０００９３７	冀中能源	２６５，６３３，６７５．３８	９．０４
１０	００２３１０	东方园林	２６０，４２４，３２３．６４	８．８７
１１	００２０８１	金 螳 螂	２４９，３９１，１００．８４	８．４９
１２	６００１２３	兰花科创	２３６，１６５，００５．０５	８．０４
１３	６００５１８	康美药业	２１８，０６５，９１３．９８	７．４２
１４	６００５１９	贵州茅台	２０５，２４１，７７８．８９	６．９９
１５	０００９６１	中南建设	１９６，３５３，６６１．０３	６．６９
１６	６００８０９	山西汾酒	１８１，７４１，６０１．９９	６．１９
１７	６０００３０	中信证券	１７１，４８５，１２４．７７	５．８４
１８	００２２４１	歌尔声学	１６８，８１３，５８２．３７	５．７５
１９	００２２３６	大华股份	１６３，８５４，１７３．３２	５．５８
２０	３０００７０	碧水源	１５５，０４３，７６０．２５	５．２８
２１	６００８３７	海通证券	１４９，１９６，７３６．８５	５．０８
２２	０００００２	万 科Ａ	１４９，０５９，５０３．７７	５．０８
２３	００２１４６	荣盛发展	１４６，４１２，１５５．３８	４．９９
２４	０００６５１	格力电器	１４３，７１１，１４５．０２	４．８９
２５	３００１１５	长盈精密	１３９，９４５，０４６．４４	４．７７
２６	６０００１６	民生银行	１３６，９４８，９９９．６６	４．６６
２７	６０１１１７	中国化学	１３５，９９９，０２２．３０	４．６３
２８	６００１５３	建发股份	１３５，０５２，９０６．９０	４．６０
２９	６０００００	浦发银行	１３２，３９４，６７５．３９	４．５１
３０	６０００３１	三一重工	１２６，３８３，１８８．２９	４．３０
３１	６０１１６９	北京银行	１２４，４０８，８７７．９９	４．２４
３２	６００５３５	天士力	１１８，９１９，４２６．１５	４．０５
３３	６００８８７	伊利股份	１１５，４１１，４６９．２１	３．９３
３４	６００３９５	盘江股份	１０７，４３４，０９９．８４	３．６６

３５	０００９９９	华润三九	１０４，３５９，０４１．１９	３．５５
３６	６００１５７	永泰能源	１０１，２２２，５４０．２５	３．４５
３７	００２３７５	亚厦股份	９９，０４４，４８５．８２	３．３７
３８	００２０３７	久联发展	９７，７０１，２７８．０８	３．３３
３９	０００５２７	美的电器	９７，１０７，５２３．６６	３．３１
４０	６００７２０	祁连山	９６，８８６，１４４．１９	３．３０
４１	６００２５６	广汇能源	９６，８７２，３４９．８１	３．３０
４２	６００３８３	金地集团	９６，３５２，２３１．１０	３．２８
４３	６００５７２	康恩贝	９０，１１５，６２０．２７	３．０７
４４	６００２７６	恒瑞医药	８９，４７５，４１９．７６	３．０５
４５	６００６９０	青岛海尔	８９，４７４，３３３．２１	３．０５
４６	００２０３８	双鹭药业	８６，４５９，７９４．７５	２．９４
４７	００２４２１	达实智能	８２，９５３，２６０．２２	２．８２
４８	６００４３６	片仔癀	８１，３８２，７７２．７５	２．７７
４９	０００９６３	华东医药	７９，９９０，６１３．０３	２．７２
５０	００２４７５	立讯精密	７７，５４８，４０５．８１	２．６４
５１	００２４２２	科伦药业	７１，４７８，２２２．６９	２．４３
５２	６００３７６	首开股份	６９，４０４，３５１．４２	２．３６
５３	０００１５７	中联重科	６７，３０１，２５９．８９	２．２９
５４	０００６２５	长安汽车	６７，２８８，４６８．０５	２．２９
５５	００２４３１	棕榈园林	６６，９２９，５７６．２５	２．２８
５６	３００２５１	光线传媒	６５，９８４，６６１．５１	２．２５
５７	６００５５７	康缘药业	６５，８８４，５４４．４９	２．２４
５８	０００５３８	云南白药	６５，６４７，４６３．４１	２．２４
５９	６００７０３	三安光电	６５，４１４，４３８．７７	２．２３
６０	００２４１５	海康威视	６３，２００，０７３．１２	２．１５
６１	０００７７６	广发证券	６２，２９９，５３９．８２	２．１２
６２	００２２６２	恩华药业	６２，２８１，６０１．９９	２．１２
６３	０００６５０	仁和药业	５９，７９２，１２９．９１	２．０４
６４	６００６３７	百视通	５９，２０５，２１０．８４	２．０２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	４４２，８８６，３０１．４５	１５．０８
２	００００６９	华侨城Ａ	３６３，０２２，９０４．３３	１２．３６
３	０００８５８	五 粮 液	３５５，７８８，７１７．４４	１２．１１
４	００００２４	招商地产	３２４，９４３，０３７．７３	１１．０６
５	６０００４８	保利地产	３０９，６９５，２２７．６７	１０．５４
６	６００５１９	贵州茅台	３０２，０７０，２４０．９３	１０．２９
７	０００９３７	冀中能源	２７３，６８３，０３９．５３	９．３２
８	６０１６９９	潞安环能	２７１，６６６，６５９．２６	９．２５
９	６００１２３	兰花科创	２６６，０９０，７０６．９１	９．０６
１０	６０１１６６	兴业银行	２５８，４４１，６５５．５４	８．８０
１１	００２３０４	洋河股份	２５４，６１０，１２７．４９	８．６７
１２	００２０８１	金 螳 螂	２３４，５３８，０１９．１９	７．９９
１３	００２３１０	东方园林	２２１，７２６，７９０．７７	７．５５
１４	０００００２	万 科Ａ	２０９，１４２，５７８．５６	７．１２
１５	６００５１８	康美药业	２０２，９６０，４３７．３５	６．９１
１６	６００８０９	山西汾酒	２０２，８３８，３４８．０５	６．９１
１７	６０００１６	民生银行	１９４，７９０，５６９．７１	６．６３
１８	０００９６１	中南建设	１７５，３４４，９９８．４７	５．９７
１９	０００８９５	双汇发展	１６４，０３２，８９９．２６	５．５９
２０	００２１４６	荣盛发展	１５７，６１３，９６２．９７	５．３７
２１	６００８３７	海通证券	１５１，４０５，９４９．９７	５．１６
２２	０００６５１	格力电器	１４６，５５０，９１４．６５	４．９９
２３	６００１５３	建发股份	１３９，９９８，４３３．４７	４．７７
２４	６０００３６	招商银行	１３６，８５８，４９０．７４	４．６６
２５	６０００３０	中信证券	１３５，３９５，８２０．２５	４．６１
２６	６０００３１	三一重工	１３１，１８６，７９２．５５	４．４７
２７	６０００００	浦发银行	１３１，１６９，３２９．２８	４．４７
２８	３００１１５	长盈精密	１３１，０２４，７３４．４３	４．４６
２９	００２２４１	歌尔声学	１２８，５０６，５２９．７０	４．３８
３０	００２０５１	中工国际	１２５，３５６，１６４．７８	４．２７
３１	６００８８７	伊利股份	１１４，６４２，２５８．１７	３．９０
３２	６００３９５	盘江股份	１１１，９６３，９３３．４７	３．８１
３３	６００１５７	永泰能源	１１１，７７７，２１０．３８	３．８１
３４	６００３７６	首开股份	１０３，２０４，２３６．１８	３．５１
３５	６００３８３	金地集团	１０２，７０２，４０１．０４	３．５０
３６	６０１１６９	北京银行	１０２，４７７，１６８．２５	３．４９
３７	００２２３６	大华股份	１００，８３５，６６２．６４	３．４３
３８	６００７２０	祁连山	９７，９０２，４９６．１６	３．３３
３９	６０１１１７	中国化学	９６，０３５，０９６．５５	３．２７
４０	０００９９９	华润三九	９５，３１０，３５６．０３	３．２５
４１	００２０３７	久联发展	９４，７８９，６９４．５９	３．２３
４２	０００５２７	美的电器	９２，６２３，０３３．６８	３．１５
４３	６００４３６	片仔癀	８９，７８７，６４４．０６	３．０６
４４	００２３７５	亚厦股份	８９，３３４，２３１．８３	３．０４
４５	６００２７６	恒瑞医药	８９，０９７，０６６．５９	３．０３
４６	６００２５６	广汇能源	８６，６３０，７２２．０３	２．９５
４７	６００５７２	康恩贝	８６，０９８，３１９．８９	２．９３
４８	６００６３７	百视通	８１，９７０，９８１．１１	２．７９
４９	００２４７４	榕基软件	７９，１７１，０４３．９３	２．７０
５０	０００４０１	冀东水泥	７８，８４８，１００．３２	２．６８
５１	００２４７５	立讯精密	７１，５２４，９３６．７４	２．４４
５２	００００２８	国药一致	６７，６８８，５０９．８５	２．３０
５３	０００１５７	中联重科	６７，５８４，９５２．０１	２．３０
５４	６００６９０	青岛海尔	６６，９２６，０４１．４０	２．２８
５５	００２４３１	棕榈园林	６６，５０５，２４９．６６	２．２６
５６	００２４２２	科伦药业	６４，５８５，２６２．６２	２．２０
５７	３００２５１	光线传媒	６３，９５４，９３８．１４	２．１８
５８	６００７０３	三安光电	６３，４２４，７８０．４０	２．１６
５９	０００６２５	长安汽车	６３，２８０，８５３．１１	２．１５
６０	００２４１５	海康威视	６３，０４８，４００．８８	２．１５
６１	００２０１３	中航精机	６０，９３８，８８８．９４	２．０７

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	２４，８７５，０００．００	０．８２
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	２４，８７５，０００．００	０．８２

买入股票成本（成交）总额	１１，６０１，６１６，７０７．２８
卖出股票收入（成交）总额	１１，５０８，８０９，６６５．４３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１２０９７	１２亚厦债	２５０，０００	２４，８７５，０００．００	０．８２
２	－	－	－	－	－
３	－	－	－	－	－
４	－	－	－	－	－
５	－	－	－	－	－

序号	名称	金额
１	存出保证金	４，５９２，０９６．３５
２	应收证券清算款	３６，１１６，３４８．５０
３	应收股利	－
４	应收利息	５７０，１９０．５９
５	应收申购款	９６５，７２７．００
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４２，２４４，３６２．４４

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
７６，２０４	１３，６４９．４２	１２１，２６５，３９１．２０	１１．６６％	９１８，８７４，９５６．９７	８８．３４％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	３２７，８２８．８１	０．０３１５％

基金合同生效日（ ２００６年６月１５日 ）基金份额总额	２，３３９，８０９，８５４．３４
本报告期期初基金份额总额	１，１５１，３３１，５９１．７１
本报告期基金总申购份额	５２，１５０，８４４．０５
减：本报告期基金总赎回份额	１６３，３４２，０８７．５９
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，０４０，１４０，３４８．１７

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

２０１２年１１月１５日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕９６１号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕１０３６号）。 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为１０６，０００．００元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（２００６年６月１５日）起至本报告期末。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国金证券	１	３，７８５，９４４，４４０．２２	１６．３８％	３，１５３，８６７．０４	１５．９１％	－
光大证券	１	２，５８７，２４０，２２８．４１	１１．２０％	２，１９７，５５１．４３	１１．０９％	－
银河证券	１	２，５４２，３５７，６６２．７６	１１．００％	２，１６７，０５１．５２	１０．９３％	－
安信证券	２	２，０２４，３５６，８１２．１９	８．７６％	１，７０４，１７７．９２	８．６０％	－
申银万国	１	１，９７７，６８７，３８２．５８	８．５６％	１，７６２，９７４．７３	８．８９％	－
上海证券	１	１，７８６，５５４，４０２．７０	７．７３％	１，５６９，６４１．５５	７．９２％	－
中信证券	１	１，７２２，３６８，５２６．７５	７．４５％	１，４８４，５５７．２８	７．４９％	－
华宝证券	１	１，５７４，８７５，９００．５２	６．８２％	１，３６３，４３０．４３	６．８８％	－
瑞银证券	１	１，４３１，８１１，３９９．２５	６．２０％	１，１９９，２８２．１６	６．０５％	－
中投证券	１	１，０４６，９９８，５７３．７３	４．５３％	９１０，５２０．０１	４．５９％	－
国都证券	１	９５９，８２２，４６７．５９	４．１５％	８５１，６５０．５８	４．３０％	－
东方证券	１	８１７，４４９，９２５．４０	３．５４％	７１６，１３４．６５	３．６１％	－
广发证券	１	３６１，９８８，８９５．３５	１．５７％	３０７，６８９．０３	１．５５％	－
中信建投	１	２３２，５４２，６０８．８５	１．０１％	２０５，７７６．８１	１．０４％	－
华泰证券	１	１５１，９５４，７０５．７１	０．６６％	１３８，３４０．０７	０．７０％	－
国信证券	１	１０２，４６３，９５０．５０	０．４４％	８９，４４９．６０	０．４５％	－
第一创业	１	－	－	－	－	－