基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年三月二十七日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

４、合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．２过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至２０１２年１２月３１日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭２只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证１８０ＥＴＦ、华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头企业ＥＴＦ、龙头ＥＴＦ联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证３００指数基金（ＬＯＦ）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安７日鑫短期理财债券、华安沪深３００指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券等３４只开放式基金。管理资产规模达到 ９５５．９０亿元人民币。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金合同》、《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（１） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（２） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（３） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的ｉｗｉｎｄ群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况共出现了２次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的５％。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

尽管截至２０１２年四季度，企业盈利增速仍处于同比下滑通道，企业库存调整并未使过剩产能得到显著收缩，企业杠杆水平居高不下，但市场低点对应的估值水平已基本反映中长期悲观预期。从宏观政策角度看，货币政策、财政政策分别于２０１２年二季度、四季度见底，１２月份初召开的中央经济工作会议部分纠正了市场的悲观预期，加之海外资金积极配置国内金融、地产、基建板块，在企业补库存对总需求的拉动下，流动性改善与经济复苏预期推动市场强劲反弹，上证龙头指数因其大盘蓝筹风格以及选取行业龙头股的编制特点，在同类指数中表现居前。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年１２月３１日，本基金份额净值为２．３２８元，本报告期份额净值增长率为１５．３６％，同期业绩比较基准增长率为１３．１６％，日均跟踪误差为０．０７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对２０１３年的宏观经济与市场表现，我们较２０１２年持更乐观态度，上半年宏观经济处于通胀温和、复苏确认的有利阶段，结合流动性的继续改善，以及一季度后投资新周期的启动，市场整体表现积极的概率比较大，尽管中间不排除由对地产调控担忧引发的震荡。下半年影响市场走势的首要因素是通胀预期以及可能带来的政策转向，我们对通胀走势与经济复苏程度保持同样的高度关注。作为上证龙头ＥＴＦ基金的管理人，我们继续坚持拟合指数，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、估值政策及重大变化

无。

２、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

３、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（１）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历：

尚志民， 首席投资官，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。

杨明，投资研究部总监，研究生学历，１２年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任投资研究部总监。

黄勤， 固定收益部总监， 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。

许之彦， 指数投资部总监， 理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国Ａ股增强指数、华安上证１８０ＥＴＦ及华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头ＥＴＦ和华安上证龙头ＥＴＦ联接，华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理，指数投资部总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，２００４年１１月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（２）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（３）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

４、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。

５、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

６、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师汪棣、庄贤签字出具了普华永道中天审字（２０１３）第２１４２５号标准无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读年度报告正文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值２．３２８元，基金份额总额３０３，６５０，７９６．００份。

７．２ 利润表

会计主体：上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告附注为财务报表的组成部分。

本报告从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］１２０３号《关于核准上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，１３０，３２３，２２３．００元（含募集股票市值），业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１０）第２９３号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于２０１０年１１月１８日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，１３０，３４５，８２３．００份基金份额，其中直销网下认购资金利息折合２２，６００．００份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

为了与上证龙头企业指数进行对比，根据《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，华安基金管理有限公司确定２０１０年１２月１７日为本基金的基金份额折算日。当日上证龙头企业指数收盘值为２，６２６．６８５点，本基金资产净值为１，１３７，７５２，５２３．５０元，折算前基金份额总额为１，１３０，３４５，８２３．００份，折算前基金份额净值为１．００７元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为０．３８３２０２６３，折算后基金份额总额为４３３，１５０，７９６．００份，折算后基金份额净值为２．６２７元。华安基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司于２０１０年１２月１０日进行了变更登记。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证债字［２０１１］１号文审核同意，本基金４３３，１５０，７９６．００份基金份额于２０１１年１月１０日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数上证龙头企业指数的成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的９０％，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于部分非成份股、新股、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：上证龙头企业指数。

本基金的基金管理人华安基金管理有限公司以本基金为目标ＥＴＦ，于２０１０年１１月１８日募集成立了华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“上证龙头企业ＥＴＦ联接基金”）。上证龙头企业ＥＴＦ联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于２０１３年３月２６日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

无。

７．４．８．１．２权证交易

无。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

无。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × ０．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１２年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）基金申购款

于２０１２年度，本基金申购基金份额的对价总额为１８，０１５，５６２．４５元，其中包括以股票支付的申购款１８，３０１，４２１．００元和以现金支付的申购款－２８５，８５８．５５元（２０１１年度：对价总额为１，６６７，８２０，９９１．９６元，其中包括以股票支付的申购款１，６６２，５０２，０６６．７４元和以现金支付的申购款５，３１８，９２５．２２元）。

（２）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为７００，２６５，１６３．０６元，属于第二层级的余额为３，４５６，４８５．５６元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级７５４，８２６，８２９．３１元，第二层级１，２１８，７１７．５０元，无属于第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（３）除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

８．２．１指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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８．２．２积极投资期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极股票投资。

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名与指数投资前十名股票投资明细

８．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

８．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极股票投资。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末上市基金前十名持有人

■

９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、本基金管理人重大人事变动如下：

（１）２０１２年２月３日，基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更公告，尚志民先生任华安基金管理有限公司副总经理。尚志民先生经中国证监会核准取得高管任职资格；

（２）２０１２年９月２４日，基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更公告，秦军先生任华安基金管理有限公司副总经理。秦军先生经中国证监会核准取得高管任职资格；

（３）２０１２年９月２４日，基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更公告，章国富先生不再担任华安基金管理有限公司督察长，转任华安基金管理有限公司副总经理。章国富先生经中国证监会核准取得高管任职资格；

（４）２０１２年９月２４日，基金管理人发布了关于关于基金行业高级管理人员变更公告，薛珍女士任华安基金管理有限公司督察长。薛珍女士经中国证监会核准取得高管任职资格；

（５）２０１２年１２月２２日，基金管理人发布了上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告，许之彦先生和徐宜宜先生不再担任本基金的基金经理，牛勇先生继续管理本基金。

２、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

无。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：７８，０００．００元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：１、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（１）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（２）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（３）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（４）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

２、券商专用交易单元选择程序：

（１） 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

（２） 填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性进行阐述。

（３） 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

（４）协议签署

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》。

（５）通知托管人

通知基金托管人。

３、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

华安基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称	华安上证龙头ＥＴＦ
基金主代码	５１０１９０
交易代码	５１０１９０
基金运作方式	交易型开放式（ＥＴＦ）
基金合同生效日	２０１０年１１月１８日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３０３，６５０，７９６份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２０１１年１月１０日

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产组合，但因特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的９０％。
业绩比较基准	上证龙头企业指数
风险收益特征	本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	冯颖	赵会军
	联系电话	０２１－３８９６９９９９	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｆｅｎｇｙｉｎｇ＠ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００８８５００９９	９５５８８
传真		０２１－６８８６３４１４	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道８号上海国金中心二期３１、３２层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年１１月１８日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
本期已实现收益	－３０，５０５，７８９．５１	－３２，６９７，５３６．２１	－１，９０５，２４１．９６
本期利润	１０７，２９６，５６４．０５	－１６６，９７７，９１５．６７	－２４，７７０，８３９．６５
加权平均基金份额本期利润	０．３０２６	－０．３５４６	－０．０５７２
本期基金份额净值增长率	１５．３６％	－２０．９２％	－２．２２％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．２８１７	－０．５９１７	－０．０５７２
期末基金资产净值	７０６，８７０，６７８．９４	７７４，１５４，００２．２１	１，１０５，５７４，９８３．３５
期末基金份额净值	２．３２８	２．０１８	２．５５２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１４．９１％	１．２０％	１４．５７％	１．１９％	０．３４％	０．０１％
过去六个月	７．７８％	１．１３％	６．８０％	１．１３％	０．９８％	０．００％
过去一年	１５．３６％	１．１９％	１３．１６％	１．１８％	２．２０％	０．０１％
自基金合同生效起至今	－１０．８０％	１．１９％	－１２．２５％	１．２０％	１．４５％	－０．０１％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２年	－	－	－	－	－
２０１１年	－	－	－	－	－
２０１０年１１月１８日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日	－	－	－	－	－
合计	－	－	－	－	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
许之彦	本基金的基金经理，指数投资部总监	２０１０－１１－１８	２０１２－１２－２２	９年	理学博士，９年证券、基金从业经验，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，２００８年４月至２０１２年１２月担任华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金的基金经理，２００９年９月起同时担任上证１８０交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。２０１０年１１月至２０１２年１２月担任本基金及其联接基金的基金经理。２０１１年９月起同时担任华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理。
牛勇	本基金的基金经理	２０１０－１１－１８	－	８年	复旦大学经济学硕士，ＦＲＭ（金融风险管理师），８年证券金融从业经历，曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。２００８年５月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师，２００９年７月至２０１０年８月担任华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金的基金经理助理，２０１０年６月至２０１２年１２月担任上证１８０交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。２０１０年９月起同时担任华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金的基金经理。２０１０年１１月起同时担任本基金及其联接基金的基金经理。２０１２年６月起同时担任华安沪深３００指数分级证券投资基金的基金经理。
徐宜宜	本基金的基金经理	２０１１－０５－２６	２０１２－１２－２２	６年	管理学硕士，ＣＦＡ（国际金融分析师），ＦＲＭ（金融风险管理师），６年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。曾在美国道富全球投资管理公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职。２０１１年１月加入华安基金管理有限公司被动投资部从事海外被动投资的研究工作。２０１１年５月至２０１２年１２月担任本基金及其联接基金的基金经理职务。２０１２年３月起同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	４，９０１，１１５．５０	１６，５３３，２３６．３１
结算备付金	５５．７０	３３６．２４
存出保证金	－	－
交易性金融资产	７０３，７２１，６４８．６２	７５６，０４５，５４６．８１
其中：股票投资	７０３，６３９，７７６．６２	７５４，２５５，３７５．７１
基金投资	－	－
债券投资	８１，８７２．００	１，７９０，１７１．１０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	５７９，１５０．９１	２，４７４，８６２．７３
应收利息	１，１１３．２５	３，７８９．８２
应收股利	－	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	７０９，２０３，０８３．９８	７７５，０５７，７７１．９１
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１，５８２，６６６．２４	－
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	２８９，２９７．２２	３３３，１７３．０３
应付托管费	５７，８５９．４４	６６，６３４．６２
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	３３，５０２．６８	９５，２６２．６３
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３６９，０７９．４６	４０８，６９９．４２
负债合计	２，３３２，４０５．０４	９０３，７６９．７０
所有者权益：
实收基金	７９２，４０３，９６６．７７	１，００１，１７１，１３６．５７
未分配利润	－８５，５３３，２８７．８３	－２２７，０１７，１３４．３６
所有者权益合计	７０６，８７０，６７８．９４	７７４，１５４，００２．２１
负债和所有者权益总计	７０９，２０３，０８３．９８	７７５，０５７，７７１．９１

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	１１２，９６８，９２９．４７	－１５８，０４６，５２８．２０
１．利息收入	３９，３６６．７３	１０４，２２４．２３
其中：存款利息收入	３８，５３０．８２	９６，４０１．４９
债券利息收入	８３５．９１	７，８２２．７４
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－２４，８７３，７４０．５８	－２４，１２５，４９７．２９
其中：股票投资收益	－４１，９５５，４１７．５９	－４５，５７３，７５８．０６
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１２３，６９９．５８	２，６１７，０８０．５４
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１６，９５７，９７７．４３	１８，８３１，１８０．２３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１３７，８０２，３５３．５６	－１３４，２８０，３７９．４６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	９４９．７６	２５５，１２４．３２
减：二、费用	５，６７２，３６５．４２	８，９３１，３８７．４７
１．管理人报酬	３，７４６，０１５．０４	５，７７８，４３３．５６
２．托管费	７４９，２０３．０４	１，１５５，６８６．７８
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	５７４，０４２．４２	１，２１７，２０５．１７
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	６０３，１０４．９２	７８０，０６１．９６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１０７，２９６，５６４．０５	－１６６，９７７，９１５．６７
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１０７，２９６，５６４．０５	－１６６，９７７，９１５．６７

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，００１，１７１，１３６．５７	－２２７，０１７，１３４．３６	７７４，１５４，００２．２１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１０７，２９６，５６４．０５	１０７，２９６，５６４．０５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２０８，７６７，１６９．８０	３４，１８７，２８２．４８	－１７４，５７９，８８７．３２
其中：１．基金申购款	２２，１８１，５１１．７９	－４，１６５，９４９．３４	１８，０１５，５６２．４５
２．基金赎回款	－２３０，９４８，６８１．５９	３８，３５３，２３１．８２	－１９２，５９５，４４９．７７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	７９２，４０３，９６６．７７	－８５，５３３，２８７．８３	７０６，８７０，６７８．９４
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１３０，３４５，８２３．００	－２４，７７０，８３９．６５	１，１０５，５７４，９８３．３５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１６６，９７７，９１５．６７	－１６６，９７７，９１５．６７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１２９，１７４，６８６．４３	－３５，２６８，３７９．０４	－１６４，４４３，０６５．４７
其中：１．基金申购款	１，７１４，５００，３８２．６９	－４６，６７９，３９０．７３	１，６６７，８２０，９９１．９６
２．基金赎回款	－１，８４３，６７５，０６９．１２	１１，４１１，０１１．６９	－１，８３２，２６４，０５７．４３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，００１，１７１，１３６．５７	－２２７，０１７，１３４．３６	７７４，１５４，００２．２１

关联方名称	与本基金的关系
华安基金管理有限公司（“华安基金公司”）	基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人
上海国际信托有限公司	基金管理人的股东
上海电气（集团）总公司	基金管理人的股东
上海工业投资（集团）有限公司	基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司	基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司	基金管理人的股东
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（“华安上证龙头ＥＴＦ联接”）	本基金的基金管理人管理的其他基金

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３，７４６，０１５．０４	５，７７８，４３３．５６
其中：支付销售机构的客户维护费	－	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	７４９，２０３．０４	１，１５５，６８６．７８

关联方名称	本期末 ２０１２年１２月３１日		上年度末 ２０１１年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
华安上证龙头ＥＴＦ联接	２５２，９０１，９６７．００	８３．２９％	２９２，４８１，６６７．００	７６．２４％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	４，９０１，１１５．５０	３４，７４７．５８	１６，５３３，２３６．３１	８５，２１６．５４

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌 原因	期末估值单价	复牌 日期	复牌开 盘单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００１００	同方股份	２０１２－１２－２７	重大事项未公告	７．４８	２０１３－０１－１０	７．９０	４６２，０９７	５，６９０，７９５．２９	３，４５６，４８５．５６	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	７０３，６３９，７７６．６２	９９．２２
	其中：股票	７０３，６３９，７７６．６２	９９．２２
２	固定收益投资	８１，８７２．００	０．０１
	其中：债券	８１，８７２．００	０．０１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４，９０１，１７１．２０	０．６９
６	其他各项资产	５８０，２６４．１６	０．０８
７	合计	７０９，２０３，０８３．９８	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	８０，３８０，１０５．５４	１１．３７
Ｃ	制造业	１５６，６７０，１３４．９０	２２．１６
Ｃ０	食品、饮料	１９，３１０，４４２．４８	２．７３
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	３，８３１，３９１．６０	０．５４
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	２６３，８８０．００	０．０４
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	９９１，７５５．５０	０．１４
Ｃ５	电子	４，８８６，６１２．４０	０．６９
Ｃ６	金属、非金属	４８，１１２，３８７．４７	６．８１
Ｃ７	机械、设备、仪表	６６，９３７，２６４．３５	９．４７
Ｃ８	医药、生物制品	１２，３３６，４０１．１０	１．７５
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	２０，４５５，０４６．３４	２．８９
Ｅ	建筑业	７７，３５９，６００．７０	１０．９４
Ｆ	交通运输、仓储业	３２，３０６，２８７．１５	４．５７
Ｇ	信息技术业	２６，９８５，２９０．５６	３．８２
Ｈ	批发和零售贸易	１４，２８９，５５３．６０	２．０２
Ｉ	金融、保险业	２５６，５９８，５４９．２３	３６．３０
Ｊ	房地产业	３１，６２３，１６６．４８	４．４７
Ｋ	社会服务业	３，２９５，５５４．５８	０．４７
Ｌ	传播与文化产业	２，２１９，０５３．６６	０．３１
Ｍ	综合类	１，４５７，４３３．８８	０．２１
	合计	７０３，６３９，７７６．６２	９９．５４

代码		股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６		招商银行		６，６５４，６５５		９１，５０１，５０６．２５		１２．９４
２	６０１６６８		中国建筑		１７，９１４，０２９		６９，８６４，７１３．１０		９．８８
３	６０１３１８		中国平安		１，３７９，４３４		６２，４７４，５６５．８６		８．８４
４	６０１２８８		农业银行		１５，１７４，４００		４２，４８８，３２０．００		６．０１
５	６０００２８		中国石化		５，５０４，１５８		３８，０８８，７７３．３６		５．３９
６	６００１０４		上汽集团		１，８９０，４２６		３３，３４７，１１４．６４		４．７２
７	６０１０８８		中国神华		１，１５１，２９４		２９，１８５，３０２．９０		４．１３
８	６０１６０１		中国太保		９９２，５１１		２２，３３１，４９７．５０		３．１６
９	６０００３０		中信证券		１，４６１，４５２		１９，５２４，９９８．７２		２．７６
１０	６００５８５		海螺水泥		９８９，６４９		１８，２５９，０２４．０５		２．５８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	２２，０７３，７３０．３０	２．８５
２	６０００３６	招商银行	２１，２９４，８１５．３２	２．７５
３	６０１２８８	农业银行	１２，６６４，２２４．００	１．６４
４	６０１６６９	中国水电	１２，２９５，３４０．００	１．５９
５	６０１６６８	中国建筑	１１，９０９，４５９．９０	１．５４
６	６００１０４	上汽集团	１０，５６８，１６０．２１	１．３７
７	６００１６６	福田汽车	１０，３８４，２５１．２０	１．３４
８	６０００１１	华能国际	８，３５７，２８７．４０	１．０８
９	６００３６２	江西铜业	７，９７３，５４１．１５	１．０３
１０	６０００２８	中国石化	７，６０１，５４４．９７	０．９８
１１	６００５８５	海螺水泥	７，５８３，８２０．５９	０．９８
１２	６０１８００	中国交建	７，３０７，０１２．４１	０．９４
１３	６００８２７	友谊股份	６，８６４，０７７．６８	０．８９
１４	６００６９４	大商股份	６，８４７，７００．９２	０．８８
１５	６０１１１１	中国国航	６，３９１，１４６．９８	０．８３
１６	６０１０８８	中国神华	６，１１３，０５９．０７	０．７９
１７	６０００２９	南方航空	６，００８，５５０．００	０．７８
１８	６００７０４	物产中大	５，９９０，３９３．１１	０．７７
１９	６００６００	青岛啤酒	４，０７１，１１５．５５	０．５３
２０	６００６９０	青岛海尔	３，８３３，３４３．８５	０．５０

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００１６６	福田汽车	１７，２４２，７９１．５２	２．２３
２	６０１６６８	中国建筑	１５，２７５，９３９．００	１．９７
３	６０００３０	中信证券	１３，０９５，８６３．１０	１．６９
４	６０１７６６	中国南车	１１，８７７，９１８．９８	１．５３
５	６０１６６９	中国水电	９，７０７，５３７．４９	１．２５
６	６００８３７	海通证券	８，１１２，３５８．４４	１．０５
７	６０００４８	保利地产	８，０００，０１６．０７	１．０３
８	６０００１９	宝钢股份	７，２６６，０００．００	０．９４
９	６００３８３	金地集团	６，５１２，２７５．００	０．８４
１０	６００６９０	青岛海尔	６，４１３，１９４．１４	０．８３
１１	６００７０４	物产中大	５，１７３，２３６．８５	０．６７
１２	６０１９９１	大唐发电	４，７３６，３０９．８４	０．６１
１３	６００１０４	上汽集团	４，３９７，６９５．９２	０．５７
１４	６００８８７	伊利股份	４，３５５，４６０．３３	０．５６
１５	６０００６０	海信电器	４，２８１，４６０．２５	０．５５
１６	６０１６２８	中国人寿	４，０１４，１２４．３３	０．５２
１７	６０００５０	中国联通	３，９９７，７７０．００	０．５２
１８	６００６５５	豫园商城	３，９５９，２４７．７７	０．５１
１９	６００５８５	海螺水泥	３，４９１，２３５．１６	０．４５
２０	６００６６４	哈药股份	３，３８７，０６９．５２	０．４４

买入股票的成本（成交）总额	２３２，０２６，８４６．１７
卖出股票的收入（成交）总额	２０２，４３２，３３９．３３

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	８１，８７２．００	０．０１
８	其他	－	－
９	合计	８１，８７２．００	０．０１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００２２	同仁转债	７００	８１，８７２．００	０．０１

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	５７９，１５０．９１
３	应收股利	－
４	应收利息	１，１１３．２５
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	５８０，２６４．１６

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者		本基金的联接基金
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２，９０９	１０４，３８３．２２	１１，７６６，５１２．００	３．８８％	３８，９８２，３１７．００	１２．８４％	２５２，９０１，９６７．００	８３．２９％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	中国石化财务有限责任公司	７，６６４，９７２．００	２．５２％
２	兵器装备集团财务有限责任公司	３，８３３，２５３．００	１．２６％
３	谢燕波	１，６９２，６８６．００	０．５６％
４	苏淑敏	７６６，４０５．００	０．２５％
５	陈少宝	５９７，８８０．００	０．２０％
６	杨美轮	４５９，８４３．００	０．１５％
７	谭玉成	４１４，１７９．００	０．１４％
８	刘新月	４１０，０００．００	０．１４％
９	黄翠珍	３８０，０００．００	０．１３％
１０	韩建富	３７９，３７１．００	０．１２％
１１	中国工商银行－华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金	２５２，９０１，９６７．００	８３．２９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	１００．００	０．００００％

基金合同生效日（２０１０年１１月１８日）基金份额总额	１，１３０，３４５，８２３
本报告期期初基金份额总额	３８３，６５０，７９６
本报告期基金总申购份额	８，５００，０００
减：本报告期基金总赎回份额	８８，５００，０００
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３０３，６５０，７９６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限公司	２	４３４，４５９，１８５．５０	１００．００％	２９２，００９．５５	１００．００％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司	１，８１６，０１２．８０	１００．００％	－	－	－	－