基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十七日

§１重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１ 基金基本情况

■

２．１．１目标基金基本情况

■

２．２ 基金产品说明

■

２．２．１目标基金产品说明

■

２．３ 基金管理人和基金托管人

■

２．４ 信息披露方式

■

§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金业绩比较基准为：上证１８０指数收益率＊９５％＋商业银行活期存款利率（税后）＊５％，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

根据基金合同的规定：本基金将主要投资于华安上证１８０ＥＴＦ、上证１８０指数成份股和备选成份股，其中华安上证１８０ＥＴＦ投资比例不低于９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（首次发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的５％。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年９月２９日至２０１２年１２月３１日）

■

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

■

注：本基金基金合同生效日为２００９年９月２９日，合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

■

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至２０１２年１２月３１日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭２只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证１８０ＥＴＦ、华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头企业ＥＴＦ、龙头ＥＴＦ联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证３００指数基金（ＬＯＦ）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深３００指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券等３４只开放式基金。管理资产规模达到 ９５５．９０亿元人民币。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，除因大额赎回款导致该基金个别交易日持有的现金与到期日在一年以内的政府债券比例低于基金净值的５％外，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（１） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（２） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（３） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的ｉｗｉｎｄ群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

４．３．２公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．３异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况共出现了２次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的５％。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年是中国经济在新一轮中周期增长起始前的调整年。价格水平的大幅下降，印证了产出缺口的持续下行。较为剧烈的去库存，使得２－３季度产出显得更为疲弱。而同时，货币政策的中性和实际利率的高企，使得流动性处于较为紧张的状态。基本面和流动性的影响，主要表现为企业盈利的下滑和市场成交量的萎缩。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至 ２０１２ 年 １２ 月 ３１ 日，本基金份额净值为 ０．８３６ 元，本报告期份额净值增长率为１１．４７％，同期业绩比较基准增长率为１０．２８％。２０１２ 年度，联接基金的跟踪偏离度为１．２１％，日均跟踪误差为 ０．１０６％，年化跟踪误差为 １．６５％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年是中国经济逐步进入新一轮中周期增长的起始之年，总需求的复苏将带来企业盈利的复苏，也将带来流动性的边际减少和估值的系统性下降。在今年上半年，我们将最先看到企业盈利的好转，这是经济进入复苏期的验证指标。而随之而来的，将是通胀和利率上行。流动性的边际减少将对高估值的行业和个股形成冲击，而作为低估值蓝筹代表的上证１８０指数，仍将主要受益于企业盈利的好转。作为上证 １８０ＥＴＦ 联接基金的管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、估值政策及重大变化

无。

２、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

３、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（１）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历：

尚志民， 首席投资官，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。

杨明，投资研究部总监，研究生学历，１２年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任投资研究部总监。

黄勤， 固定收益部总监， 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。

许之彦， 指数投资部总监， 理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国Ａ股增强指数、华安上证１８０ＥＴＦ及华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头ＥＴＦ和华安上证龙头ＥＴＦ联接，华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理，指数投资部总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，２００４年１１月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（２）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（３）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

４、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。

５、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突：

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

６、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息：

无。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师汪棣、庄贤签字出具了普华永道中天审字（２０１３）第２１４２２号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．８３６元，基金份额总额２，３３４，９２６，４７０．８８份。

７．２ 利润表

会计主体：华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可？２００９？第７９４号《关于核准华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，１２４，４２１，６４１．６１元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００９）第１８９号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于２００９年９月２９日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，１２４，５３３，９７８．５６份基金份额，其中认购资金利息折合１１２，３３６．９５份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金为上证１８０交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标ＥＴＦ”）的联接基金。目标ＥＴＦ是采用完全复制法实现对上证１８０指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ＥＴＦ实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金以目标ＥＴＦ、上证１８０指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标ＥＴＦ的资产比例不低于基金资产净值的９０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；本基金也可少量投资于新股（首次发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的５％。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％。本基金的业绩比较基准为：９５％×上证１８０指数收益率＋５％×商业银行税后活期存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于２０１３年３月２６日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

无。

７．４．５．２会计估计变更的说明

无。

７．４．５．３差错更正的说明

无。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

无。

７．４．８．１．２权证交易

无。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

无。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金投资于目标ＥＴＦ的部分豁免管理费。支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后剩余部分０．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝（前一日基金资产净值－基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应的资产净值）Ｘ ０．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金投资于目标ＥＴＦ的部分豁免托管费。支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后剩余部分０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝（前一日基金资产净值－基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应的资产净值） Ｘ ０．１％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

于本报告期末，本基金持有３，２４８，０３６，０２５份目标ＥＴＦ基金份额，占其总份额的比例为２０．２３％（２０１１年１２月３１日：本基金持有１，５９５，１９１，０６１份目标ＥＴＦ基金份额，占其总份额的比例为８．９３％）。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为１，８５４，８７４，５１０．５０元，属于第二层级的余额为４１，８８８．００元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级８３４，３９４，６５９．３４元，第二层级９，６８２，０００．００元，无属于第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况（适用于ＥＴＦ联接基金填写）

金额单位：人民币元

■

８．２期末投资目标基金明细（适用于ＥＴＦ联接基金填写）

金额单位：人民币元

■

８．３期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．４期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

８．５报告期内股票投资组合的重大变动

８．５．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．６期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．９期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．１０投资组合报告附注

８．１０．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

８．１０．２ 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．１０．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．１０．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：申购含红利再投资、转换转入份额，赎回含转换转出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、基金管理人的专门基金托管部门的重大人事变动：

（１）２０１２年２月３日，关于基金行业高级管理人员变更公告，尚志民先生任华安基金管理有限公司副总经理。尚志民先生经中国证监会核准取得高管任职资格。

（２）２０１２年９月２４日，关于基金行业高级管理人员变更公告，秦军先生任华安基金管理有限公司副总经理。秦军先生经中国证监会核准取得高管任职资格。

（３）２０１２年９月２４日，关于基金行业高级管理人员变更公告，章国富先生不再担任华安基金管理有限公司督察长，转任华安基金管理有限公司副总经理。章国富先生经中国证监会核准去的高管任职资格。

（４）２０１２年９月２４日，关于基金行业高级管理人员变更公告，薛珍女士任华安基金管理有限公司督察长。薛珍女士经中国证监会核准去的高管任职资格。

（５）２０１２年１２月２２日，华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更公告，聘任章海默女士担任本基金的基金经理，与许之彦先生共同管理本基金。

２、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

２０１２年１１月１５日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕９６１号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕１０３６号）。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

基金改聘为其审计的会计师事务所情况：无。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：人民币５６，０００．００元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１． 券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（１）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（２）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（３）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（４）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

２． 券商专用交易单元选择程序：

（１） 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

（２） 填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性进行阐述。

（３） 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

（４）协议签署

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》。

（５）通知托管人

通知基金托管人。

３、报告期内基金租用券商交易单元无变更情况。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

１１．７．２金额单位：人民币元

■

华安基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称	华安上证１８０ＥＴＦ联接
基金主代码	０４０１８０
交易代码	０４０１８０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年９月２９日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，３３４，９２６，４７０．８８份
基金合同存续期	不定期

基金名称	华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码	５１０１８０
基金运作方式	交易型开放式（ＥＴＦ）
基金合同生效日	２００６年４月１３日
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２００６年５月１８日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司

投资目标	通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，并在谋求基金资产长期增值的基础上择机实现一定的收益和分配。
投资策略	本基金主要通过投资于华安上证１８０ＥＴＦ以求达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖华安上证１８０ＥＴＦ或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准	９５％×上证１８０指数收益率＋５％×商业银行税后活期存款利率。
风险收益特征	本基金为华安上证１８０ＥＴＦ的联接基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合基金、债券型基金和货币市场基金。

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（例如因受相关法规限制而无法买入标的指数成份股等情况）导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为标的指数－“上证１８０指数”。
风险收益特征	本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证１８０指数，是股票基金中风险中等、收益中等的产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	冯颖	田青
	联系电话	０２１－３８９６９９９９	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｆｅｎｇｙｉｎｇ＠ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８５００９９	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－６８８６３４１４	０１０－６６２７５８３３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道８号上海国金中心二期３１、３２层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	２２，１５３，１６５．７８	－２０，９０２，７４３．７３	－２８，７９７，０７３．２８
本期利润	１７４，９８９，０６８．４４	－２１１，９１５，９１９．９０	－１６４，９３９，１６５．８９
加权平均基金份额本期利润	０．１０５６	－０．２２４０	－０．１４６７
本期基金份额净值增长率	１１．４７％	－２１．９６％	－１４．４３％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．１６４０	－０．２５００	－０．０３８９
期末基金资产净值	１，９５１，９３４，２８６．９７	８８０，７５１，６９１．０９	９８９，２１１，８８０．４２
期末基金份额净值	０．８３６	０．７５０	０．９６１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１０．８８％	１．１８％	１１．８６％	１．２３％	－０．９８％	－０．０５％
过去六个月	４．５０％	１．１４％	４．８７％	１．１７％	－０．３７％	－０．０３％
过去一年	１１．４７％	１．１８％	１０．２８％	１．１９％	１．１９％	－０．０１％
过去三年	－２５．５６％	１．２９％	－２７．０２％	１．３１％	１．４６％	－０．０２％
自基金合同生效起至今	－１６．４０％	１．３２％	－１４．１４％	１．３５％	－２．２６％	－０．０３％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２年	－	－	－	－	－
２０１１年	－	－	－	－	－
２０１０年	－	－	－	－	－
合计	－	－	－	－	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
许之彦	本基金的基金经理，指数投资部总监	２００９－０９－２９	－	９年	理学博士，８年证券、基金从业经验，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，２００８年４月起担任华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金的基金经理，２００９年９月起同时担任华安上证１８０ＥＴＦ及本基金的基金经理。２０１０年１１月起担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。２０１１年９月起同时担任华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理。
章海默	本基金的基金经理助理	２００９－１２－１６	２０１２－１２－２２	９年	复旦大学管理学院工商管理硕士， 复旦大学经济学学士， ９年基金从业经历。曾在安永华明会计师事务所工作，２００３年９月加入华安基金管理有限公司，任基金运营部基金核算主管，２００９年１２月至２０１２年１２月担任本基金的基金经理助理。２０１１年９月至２０１２年１２月担任华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理。２０１２年１２月起担任上证１８０交易型开放式指数证券投资基金及本基金的基金经理。
章海默	本基金的基金经理	２０１２－１２－２２	－	９年	复旦大学管理学院工商管理硕士， 复旦大学经济学学士， ９年基金从业经历。曾在安永华明会计师事务所工作，２００３年９月加入华安基金管理有限公司，任基金运营部基金核算主管，２００９年１２月至２０１２年１２月担任本基金的基金经理助理。２０１１年９月至２０１２年１２月担任华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理。２０１２年１２月起担任上证１８０交易型开放式指数证券投资基金及本基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	１１９，７１３，２２１．３５	３５，５００，３５７．１１
结算备付金	５２８，７６２．５８	２，２３６，６５３．７３
存出保证金	－	－
交易性金融资产	１，８５４，９１６，３９８．５０	８４４，０７６，６５９．３４
其中：股票投资	５２，２５６，４０４．６２	３０，４１８，３６４．６０
基金投资	１，８０２，６５９，９９３．８８	８０３，９７６，２９４．７４
债券投资	－	９，６８２，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	２４，８３１．４７	２４２，５７３．６４
应收股利	－	－
应收申购款	６０５，６２８．５１	１１７，１５３．６１
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，９７５，７８８，８４２．４１	８８２，１７３，３９７．４３
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	２３，２９４，６５１．９８	９９７，１４８．９２
应付管理人报酬	８２，９８１．６４	３３，５４２．７９
应付托管费	１６，５９６．３４	６，７０８．５６
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	７８，４３０．７３	８５，８６８．４３
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３８１，８９４．７５	２９８，４３７．６４
负债合计	２３，８５４，５５５．４４	１，４２１，７０６．３４
所有者权益：
实收基金	２，３３４，９２６，４７０．８８	１，１７４，３９８，８２８．６３
未分配利润	－３８２，９９２，１８３．９１	－２９３，６４７，１３７．５４
所有者权益合计	１，９５１，９３４，２８６．９７	８８０，７５１，６９１．０９
负债和所有者权益总计	１，９７５，７８８，８４２．４１	８８２，１７３，３９７．４３

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	１９，９３３，４８４．１１	－	－	－	－	－

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	１７６，８９４，０９５．８７	－２１０，６３０，０５９．０８
１．利息收入	９５１，８５７．４９	５９３，７４５．３９
其中：存款利息收入	４７６，８６２．９６	２９４，４５７．１４
债券利息收入	４７４，９９４．５３	２９９，２８８．２５
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	２２，９５８，８２２．４８	－２０，５７９，４７９．３０
其中：股票投资收益	－１，７７７，１１３．７３	－１０，６５８，２７７．０４
基金投资收益	－３，７９１，３３８．３１	－１０，３３７，１１７．８９
债券投资收益	１，１２０．００	４４，４４０．００
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２８，５２６，１５４．５２	３７１，４７５．６３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１５２，８３５，９０２．６６	－１９１，０１３，１７６．１７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１４７，５１３．２４	３６８，８５１．００
减：二、费用	１，９０５，０２７．４３	１，２８５，８６０．８２
１．管理人报酬	５９４，０７３．７６	３３３，９７６．２２
２．托管费	１１８，８１４．６９	６６，７９５．２５
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	８７７，１２７．９８	５６９，７４４．８５
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	３１５，０１１．００	３１５，３４４．５０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１７４，９８９，０６８．４４	－２１１，９１５，９１９．９０
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	１７４，９８９，０６８．４４	－２１１，９１５，９１９．９０

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００１００	同方股份	２０１２－１２－２７	重大事项停牌	７．４８	２０１３－０１－１０	７．９０	５，６００	４０，１８４．５２	４１，８８８．００	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１７４，３９８，８２８．６３	－２９３，６４７，１３７．５４	８８０，７５１，６９１．０９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１７４，９８９，０６８．４４	１７４，９８９，０６８．４４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１，１６０，５２７，６４２．２５	－２６４，３３４，１１４．８１	８９６，１９３，５２７．４４
其中：１．基金申购款	１，３７０，４７０，８５１．７３	－３０８，０１３，３１６．２０	１，０６２，４５７，５３５．５３
２．基金赎回款	－２０９，９４３，２０９．４８	４３，６７９，２０１．３９	－１６６，２６４，００８．０９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，３３４，９２６，４７０．８８	－３８２，９９２，１８３．９１	１，９５１，９３４，２８６．９７
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，０２９，２４７，６９６．９２	－４０，０３５，８１６．５０	９８９，２１１，８８０．４２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２１１，９１５，９１９．９０	－２１１，９１５，９１９．９０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１４５，１５１，１３１．７１	－４１，６９５，４０１．１４	１０３，４５５，７３０．５７
其中：１．基金申购款	５２４，３０７，９４７．９３	－６０，３３３，０３３．８６	４６３，９７４，９１４．０７
２．基金赎回款	－３７９，１５６，８１６．２２	１８，６３７，６３２．７２	－３６０，５１９，１８３．５０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，１７４，３９８，８２８．６３	－２９３，６４７，１３７．５４	８８０，７５１，６９１．０９

关联方名称	与本基金的关系
华安基金管理有限公司（“华安基金公司”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司	基金管理人的股东
上海电气（集团）总公司	基金管理人的股东
上海工业投资（集团）有限公司	基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司	基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司	基金管理人的股东
上证１８０交易型开放式指数证券投资基金（“目标ＥＴＦ”）	本基金的基金管理人管理的其他基金

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	５９４，０７３．７６	３３３，９７６．２２
其中：支付销售机构的客户维护费	１，０５２，４７５．３９	１，３１２，３４６．３８

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１１８，８１４．６９	６６，７９５．２５

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
期初持有的基金份额	９，９９９，１００．００	９，９９９，１００．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	９，９９９，１００．００	９，９９９，１００．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０．４３％	０．８５％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	１１９，７１３，２２１．３５	４４４，８７１．０９	３５，５００，３５７．１１	２８３，８７４．０７

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５２，２５６，４０４．６２	２．６４
	其中：股票	５２，２５６，４０４．６２	２．６４
２	基金投资	１，８０２，６５９，９９３．８８	９１．２４
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	银行存款和结算备付金合计	１２０，２４１，９８３．９３	６．０９
７	其他各项资产	６３０，４５９．９８	０．０３
８	合计	１，９７５，７８８，８４２．４１	１００．００

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易		基金交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－	１７０，９５６，０１８．４３	１００．００％
国泰君安证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－	－	－

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金	股票型	交易型开放式（ＥＴＦ）	华安基金管理有限公司	１，８０２，６５９，９９３．８８	９２．３５

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	９，１３０，５００．００	０．４７
Ｃ	制造业	２２，７９２，８１６．６２	１．１７
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２２，７９２，８１６．６２	１．１７
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	４１，８８８．００	０．００
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	２０，２９１，２００．００	１．０４
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	５２，２５６，４０４．６２	２．６８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００３０９	烟台万华	１，４６０，１４２	２２，７９２，８１６．６２	１．１７
２	６０００４８	保利地产	１，４９２，０００	２０，２９１，２００．００	１．０４
３	６００１２３	兰花科创	４５０，０００	９，１３０，５００．００	０．４７
４	６００１００	同方股份	５，６００	４１，８８８．００	０．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００４８	保利地产	５９，２３３，８９５．２６	６．７３
２	６００３６２	江西铜业	４１，８９３，７９６．２９	４．７６
３	６０００３０	中信证券	３４，８３１，１５４．５３	３．９５
４	６００１２３	兰花科创	３４，７５５，２９１．６０	３．９５
５	６０００１６	民生银行	３２，４３０，２１２．４９	３．６８
６	６０１６０１	中国太保	３１，９１２，４２４．９５	３．６２
７	６０００３１	三一重工	２７，３７３，８８６．４５	３．１１
８	６００３０９	烟台万华	２６，２１５，４１１．５３	２．９８
９	６０１１６６	兴业银行	２５，８５６，６９０．１２	２．９４
１０	６００１０４	上汽集团	２４，７５１，６６９．５９	２．８１
１１	６０００３６	招商银行	２２，９８２，５０５．４９	２．６１
１２	６０１２８８	农业银行	２１，６８６，２９３．００	２．４６
１３	６０１３２８	交通银行	２０，７８４，４９４．３８	２．３６
１４	６０１３１８	中国平安	２０，２２１，２００．８０	２．３０
１５	６００５８５	海螺水泥	１９，３６６，２９３．３４	２．２０
１６	６０００００	浦发银行	１６，５７２，８４８．５７	１．８８
１７	６０１０８８	中国神华	１６，２０９，００７．３１	１．８４
１８	６００５１９	贵州茅台	１５，７５９，３６４．００	１．７９
１９	６０１３９８	工商银行	１３，７６６，３７６．７６	１．５６
２０	６００２３９	云南城投	１３，６０１，４８２．２５	１．５４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００４８	保利地产	４７，７３３，８６９．６６	５．４２
２	６００３６２	江西铜业	３６，５２７，５２１．８０	４．１５
３	６００５８５	海螺水泥	２６，１３９，６３７．３２	２．９７
４	６００１２３	兰花科创	２３，３７０，８７７．７４	２．６５
５	６０１６０１	中国太保	２２，２６４，７４７．８８	２．５３
６	６０００３０	中信证券	２１，８４７，８４７．３３	２．４８
７	６００１０４	上汽集团	１７，３９９，３７７．３６	１．９８
８	６０００３１	三一重工	１６，８０８，１７７．７０	１．９１
９	６０００１６	民生银行	１３，３７３，８０６．００	１．５２
１０	６００２３９	云南城投	１１，５１２，１５５．１６	１．３１
１１	６０１２８８	农业银行	８，５９７，７９７．００	０．９８
１２	６００７４１	华域汽车	７，８５２，８５４．８８	０．８９
１３	６０１１６６	兴业银行	７，８１１，４０３．００	０．８９
１４	６００５１８	康美药业	３，７４０，２３２．４０	０．４２
１５	６０１６３３	长城汽车	３，５４２，９７３．６０	０．４０
１６	６００３０９	烟台万华	２，７９９，１９４．５７	０．３２
１７	６０１６２８	中国人寿	１，２２７，８２２．００	０．１４
１８	６０１３９８	工商银行	３８５，０７０．００	０．０４
１９	６０００３６	招商银行	３４２，２００．００	０．０４
２０	６０１３２８	交通银行	２５７，７８５．００	０．０３

买入股票的成本（成交）总额	９３８，５８３，５６０．７９
卖出股票的收入（成交）总额	２８２，４５５，０１０．４７

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２４，８３１．４７
５	应收申购款	６０５，６２８．５１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	６３０，４５９．９８

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６００１００	同方股份	４１，８８８．００	０．００	重大事项停牌

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３６，２１０	６４，４８２．９２	１，４４８，６６３，１９９．１９	６２．０４％	８８６，２６３，２７１．６９	３７．９６％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	４６１，０７２．０３	０．０２％

基金合同生效日（２００９年９月２９日）基金份额总额	１，１２４，５３３，９７８．５６
本报告期期初基金份额总额	１，１７４，３９８，８２８．６３
本报告期基金总申购份额	１，３７０，４７０，８５１．７３
减：本报告期基金总赎回份额	２０９，９４３，２０９．４８
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２，３３４，９２６，４７０．８８

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中国银河证券股份有限公司	２	１，２２１，０３８，５７１．２６	１００．００％	３４２，２１３．２１	１００．００％	－
国泰君安证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－