基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十七日

§１重要提示及目录

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安强化收益债券Ａ：

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华安强化收益债券Ｂ：

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注：本基金业绩比较基准为：中国债券综合指数收益率×９０％＋中证红利指数收益率×１０％

根据本基金合同的有关规定，本基金为债券型基金，投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、金融债、央行票据、企业（公司）债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债、债券回购等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合比例限制为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的８０％。其中，除国债和央行票据以外的信用类固定收益资产投资比例范围不低于基金资产净值的３０％；持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金也可投资于非固定收益类金融工具，投资于股票等权益类资产的比例不高于基金资产的２０％。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安强化收益债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年４月１３日至２０１２年１２月３１日）

华安强化收益债券Ａ

（２００９年４月１３日至２０１２年１２月３１日）

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华安强化收益债券Ｂ

（２００９年４月１３日至２０１２年１２月３１日）

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３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安强化收益债券型证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

华安强化收益债券Ａ

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

华安强化收益债券Ｂ

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

１、华安强化收益债券Ａ金额单位：人民币元

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２、华安强化收益债券Ｂ金额单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至２０１２年１２月３１日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭２只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证１８０ＥＴＦ、华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头企业ＥＴＦ、龙头ＥＴＦ联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证３００指数（ＬＯＦ）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安７日鑫短期理财债券、华安沪深３００指数分级、华安逆向策略股票、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券等３４只开放式基金。管理资产规模达到 ９５５．９０亿元人民币。

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注：１．此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》、《华安强化收益债券型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（１） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（２） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（３） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的ｉｗｉｎｄ群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

４．３．２公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．３异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况共出现了２次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的５％。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年上半年国内经济下滑速度超预期，外围经济疲软，出口形势严峻。央行货币政策由紧变松，上半年两次下调存款准备金率，６、７月份又两次降息。宏观基本面和ＣＰＩ趋势性下滑对债券市场都形成有力支持；偏宽松货币政策提供流动性宽裕；银行理财产品激增导致债券需求上升，上半年信用债迎来一波大牛市。三季度流动性收紧和阶段性债券供给激增带来债市回调，四季度伴随流动性改善债市重拾失地。上半年股市没有大机会，维持震荡格局，三季度出现一波大调整，四季度大幅走好，跨年度行情开展。

本基金上半年在股市震荡行情中相对保守，债券杠杆也没有做足，上半年业绩平平。三季度做空股票和债券，取得绝对收益和超额收益，四季度开始全面做多股票，取得相对较好业绩。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年１２月３１日，本基金资产净值为２．３２亿元，Ａ类份额累计净值１．１７２，Ｂ类份额累计净值１．１５５，本报告期Ａ类份额净值增长率为８．０３％，Ｂ类份额净值增长率为７．６１％，同期业绩比较基准增长率为１．０４％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年欧元去经济下滑得格局持续，失业、增长依然是面临的问题；美国将弱增长并低于预期；国内经济处于弱反弹，如果后续经济数据持续走好，股市行情将向纵深方向发展。国内利率市场化进程加速，信用债市场面临前所未有的大好发展机遇。股票债券市场都存在机会。上半年股市机会大于债市机会，下半年债市机会大于股市机会。强债将通过资产配置轮动取得比较好的业绩。

我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、估值政策及重大变化

无。

２、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

３、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（１）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历：

尚志民

首席投资官，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。

杨明，投资研究部总监，研究生学历，１２年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任投资研究部总监。

黄勤

固定收益部总监

经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。

许之彦

指数投资部总监

理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国Ａ股增强指数、华安上证１８０ＥＴＦ及华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头ＥＴＦ和华安上证龙头ＥＴＦ联接，华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理

指数投资部总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，２００４年１１月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（２）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（３）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

４、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

５、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

６、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内共实施二次分红，并公告第三次分红方案。

第一次分红方案：每１０份基金份额派发红利０．１０元。权益登记日及除息日：２０１２年７月１９日；现金红利发放日：２０１２年７月２０日。

第二次分红方案：每１０份基金份额派发红利０．０６元。权益登记日及除息日：２０１２年１１月１２日；现金红利发放日：２０１２年１１月１３日。

本基金的基金管理人于２０１３年１月１８日发布公告：每１０份基金份额派发红利０．１６元。权益登记日及除息日：２０１３年１月２３日；现金红利发放日：２０１３年１月２４日。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对华安强化收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，华安强化收益债券型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安强化收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安强化收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为３

８４７９５４．３１元。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安强化收益债券型证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６审计报告

本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师汪棣、庄贤签字出具了普华永道中天审字（２０１３）第２１３０９号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：华安强化收益债券型证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１．报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额总额２１９７５７７４１．８８份，其中华安强化收益债券Ａ份额总额９５２２１４２９．７１份，华安强化收益债券Ｂ份额总额１２４５３６３１２．１７份。华安强化收益债券Ａ份额净值１．０６６元，华安强化收益债券Ｂ份额净值１．０４９元。

７．２利润表

会计主体：华安强化收益债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安强化收益债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

华安强化收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００９］第１２５号《关于核准华安强化收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币２７５４６８６５０７．３４元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００９）第０６８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》于２００９年４月１３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２７５４８６８６６８．８０份基金份额，其中认购资金利息折合１８２

１６１．４６份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》和《华安强化收益债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购／申购时收取认购／申购费用的，称为Ａ类；在投资者认购／申购时不收取认购／申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为Ｂ类。本基金Ａ类、Ｂ类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的８０％。其中，金融债、企业（公司）债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券等除国债和央行票据以外的信用类固定收益资产投资比例范围不低于基金资产净值的３０％；持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金也可投资于非固定收益类金融工具，包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股或因权证行权所形成的股票、因持仓股票所派发或因参与可分离债券一级市场申购而产生的权证、二级市场股票等法律法规或监管机构允许投资的其他非固定收益类品种。本基金投资于股票等权益类资产的比例不高于基金资产的２０％。本基金的业绩比较基准为：中国债券综合指数收益率×９０％＋中证红利指数收益率×１０％。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于２０１３年３月２６日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安强化收益债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

无。

７．４．８．１．２权证交易

无。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

无。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．７％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．７％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×０．２％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值０．４％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×０．４％／当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截止至２０１２年１２月３１日止有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

无。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１１，０００，０００．００元，于２０１３年１月４日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为９９，８６２，８１４．９０元，属于第二层级的余额为１３８，６４９，３００．００元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级１０２，１０７，１０８．８７元，第二层级３４３，１９９，０００．００元，无属于第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8．１期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

■

8．２期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

■

8．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

8．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．９投资组合报告附注

８．９．１本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9基金份额持有人信息

9．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：分级基金机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。１．１期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

２、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、本基金管理人重大人事变动如下：

１）、２０１２年２月３日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，尚志民先生任华安基金管理有限公司副总经理。尚志民先生经中国证监会核准取得高管任职资格。

２）、２０１２年９月２４日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，秦军先生任华安基金管理有限公司副总经理。秦军先生经中国证监会核准取得高管任职资格。

３）、２０１２年９月２４日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，章国富先生不再担任华安基金管理有限公司督察长，转任华安基金管理有限公司副总经理。章国富先生经中国证监会核准取得高管任职资格。

４）、２０１２年９月２４日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，薛珍女士任华安基金管理有限公司督察长。薛珍女士经中国证监会核准取得高管任职资格。

５）、２０１２年１０月２０日，本基金管理人发布关于基金经理变更公告，黄勤先生不再担任本基金的基金经理，苏玉平女士继续管理本基金。

２、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11．４基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

报告期内应支付给会计师事务所的报酬情况：５６，０００．００元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（１）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（２）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（３）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（４）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

２、券商专用交易单元选择程序：

（１） 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

（２） 填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性进行阐述。

（３） 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

（４）协议签署

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》。

（５）通知托管人

通知基金托管人。

３、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

新增宏源证券有限责任公司上海交易单元１个。

退租交易单元：无。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华安基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称	华安强化收益债券
基金主代码	０４００１２
交易代码	０４００１２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年４月１３日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２１９７５７７４１．８８份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	华安强化收益债券Ａ	华安强化收益债券Ｂ
下属分级基金的交易代码	０４００１２	０４００１３
报告期末下属分级基金的份额总额	９５２２１４２９．７１份	１２４５３６３１２．１７份

投资目标	在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过增强信用产品的投资，以获取资产的长期增值。
投资策略	本基金将以宏观经济、市场利率研究主导固定收益资产投资，在控制风险和保持资产流动性的前提下，获取债券市场平均收益；同时在严格的信用评估和利差分析基础上，通过投资于有一定信用风险、具有较高收益率的信用类债券，以获取超越市场平均水平的收益；此外，本基金还将通过积极的新股申购和个股精选来增强基金资产的收益。
业绩比较基准	中国债券综合指数收益率×９０％＋中证红利指数收益率×１０％
风险收益特征	本基金属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低等风险和中低等收益品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	冯颖	赵会军
	联系电话	０２１－３８９６９９９９	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｆｅｎｇｙｉｎｇ＠ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００８８５００９９	９５５８８
传真		０２１－６８８６３４１４	０１０－６６１０５７９８

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年		２０１１年		２０１０年
	华安强化收益债券Ａ	华安强化收益债券Ｂ	华安强化收益债券Ａ	华安强化收益债券Ｂ	华安强化收益债券Ａ	华安强化收益债券Ｂ
本期已实现收益	７４７５６１１．４０	６０８１８８８．９２	－２９７１５６１．６７	－４３２７７１１．００	５４２５２１７９．３４	２５３０５３３４．２０
本期利润	１０５７６４８５．０８	９１０９３６７．６８	－７４７６４０９．７７	－５２４６１６４．９３	３６６０８１５２．９４	１７１２３４７４．３０
加权平均基金份额本期利润	０．０７６７	０．０７４０	－０．０２６４	－０．０２７９	０．０６００	０．０５９８
本期基金份额净值增长率	８．０３％	７．６１％	－２．１５％	－２．６５％	５．８４％	５．４６％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末		２０１１年末		２０１０年末
	华安强化收益债券Ａ	华安强化收益债券Ｂ	华安强化收益债券Ａ	华安强化收益债券Ｂ	华安强化收益债券Ａ	华安强化收益债券Ｂ
期末可供分配基金份额利润	０．０５２５	０．０３５９	０．００１８	－０．００９６	０．０２４３	０．０１６９
期末基金资产净值	１０１４６９７９７．０１	１３０６１２４７３．７４	１８８７５４１７６．１５	１４３１５４２１６．３１	４５７３７３９００．８０	２２０８３２７４６．６８
期末基金份额净值	１．０６６	１．０４９	１．００２	０．９９０	１．０２４	１．０１７

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道８号上海国金中心二期３１、３２层

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	２．５０％	０．１４％	１．１７％	０．１３％	１．３３％	０．０１％
过去六个月	３．１９％	０．１３％	－０．４５％	０．１２％	３．６４％	０．０１％
过去一年	８．０３％	０．１３％	１．０４％	０．１３％	６．９９％	０．００％
过去三年	１１．８７％	０．２３％	－０．８８％	０．１５％	１２．７５％	０．０８％
自基金合同生效起至今	１７．９３％	０．２５％	０．８５％	０．１６％	１７．０８％	０．０９％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	２．４４％	０．１３％	１．１７％	０．１３％	１．２７％	０．００％
过去六个月	２．９４％	０．１３％	－０．４５％	０．１２％	３．３９％	０．０１％
过去一年	７．６１％	０．１２％	１．０４％	０．１３％	６．５７％	－０．０１％
过去三年	１０．４８％	０．２３％	－０．８８％	０．１５％	１１．３６％	０．０８％
自基金合同生效起至今	１６．１３％	０．２５％	０．８５％	０．１６％	１５．２８％	０．０９％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２年	０．１６０	１３８０４００．２２	６２９１６７．４４	２００９５６７．６６	－
２０１１年	－	－	－	－	－
２０１０年	０．８００	３２３６２８８７．２５	９５４５２１５．４４	４１９０８１０２．６９	－
合计	０．９６０	３３７４３２８７．４７	１０１７４３８２．８８	４３９１７６７０．３５	－

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２年	０．１６０	１，０１０，７１７．５８	８２７，６６９．０７	１，８３８，３８６．６５	－
２０１１年	－	－	－	－	－
２０１０年	０．８００	１２，１３０，７１０．６５	７，７４２，２０１．９０	１９，８７２，９１２．５５	－
合计	０．９６０	１３，１４１，４２８．２３	８，５６９，８７０．９７	２１，７１１，２９９．２０	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
黄勤	本基金的基金经理、固定收益部总监	２００９－４－１３	２０１２－１０－２０	１１年	经济学硕士，持有基金从业人员资格证书，１６年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理公司，曾任固定收益部债券投资经理，２００７年５月起担任华安现金富利基金的基金经理，２００９年４月至２０１２年１０月担任本基金的基金经理。２０１１年１２月起同时担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。２０１２年１２月起同时担任华安７日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。
苏玉平	本基金的基金经理	２０１１－７－１９	－	１５年	货币银行硕士，１５年证券、基金行业从业经历。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理；交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理；中德安联保险有限公司投资部部门经理；国联安基金管理有限公司基金经理。２０１１年２月加入华安基金管理有限公司。２０１１年７月起担任本基金的基金经理。２０１１年１２月起同时担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末２０１２年１２月３１日	上年度末２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	２０８９６０８．７３	２１０９９５３１．０３
结算备付金	１１２６９０２．７３	２００８８６４．９８
存出保证金	２１６１６６．８４	２０８５３６．６７
交易性金融资产	２３８５１２１１４．９０	４４５３０６１０８．８７
其中：股票投资	３１２４９１０２．９２	８３１８９９．９７
基金投资	－	－
债券投资	２０７２６３０１１．９８	４４４４７４２０８．９０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	５１８２４４．３６	－
应收利息	３３８２３４４．２４	７７１２４２０．７５
应收股利	－	－
应收申购款	５０１１４８．７５	８５４９７．９０
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２４６３４６５３０．５５	４７６４２０９６０．２０
负债和所有者权益	本期末２０１２年１２月３１日	上年度末２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	１１００００００．００	１２３５１９４９２．５７
应付证券清算款	－	１８６４５４８５．４７
应付赎回款	１２４５９８３．２０	５７９９４８．４２
应付管理人报酬	１５５７２４．８８	２０３４５１．２８
应付托管费	４４４９２．８４	５８１２８．９３
应付销售服务费	３８５５７．１４	５０５６９．６３
应付交易费用	１２２５４２．８９	３４１９２．９０
应交税费	１３５９８３２．６０	１０８２２６２．６０
应付利息	－	４２３８２．３６
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２９７１２６．２５	２９６６５３．５８
负债合计	１４２６４２５９．８０	１４４５１２５６７．７４
所有者权益：
实收基金	２１９７５７７４１．８８	３３２９６７１２２．０８
未分配利润	１２３２４５２８．８７	－１０５８７２９．６２
所有者权益合计	２３２０８２２７０．７５	３３１９０８３９２．４６
负债和所有者权益总计	２４６３４６５３０．５５	４７６４２０９６０．２０

项 目	本期２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	２６２６１０８１．８４	－３１２７０１４．４７
１．利息收入	１５５５８４９７．３８	２００７０７２２．６９
其中：存款利息收入	１４８７１０．６２	３３４２６３．６７
债券利息收入	１５３０７９８０．２６	１９５３９７９９．８１
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	１０１８０６．５０	１９６６５９．２１
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	４４７６２５７．４８	－１７８７３１０５．０５
其中：股票投资收益	２１９９１１８．７７	－５９８０４００．９４
债券投资收益	２２７６７３３．７１	－１２１２６５８８．８４
基金投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	４０５．００	２３３８８４．７３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６１２８３５２．４４	－５４２３３０２．０３
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	９７９７４．５４	９８６６９．９２
减：二、费用	６５７５２２９．０８	９５９５５６０．２３
１．管理人报酬	１８８４７１２．２８	３３４０１８２．７９
２．托管费	５３８４８９．２７	９５４３３７．９９
３．销售服务费	５０３７７８．０６	７５６７６４．０９
４．交易费用	６８６４８７．６８	９３８０６７．４０
５．利息支出	２６０９９４５．５３	３２７０２５０．４３
其中：卖出回购金融资产支出	２６０９９４５．５３	３２７０２５０．４３
６．其他费用	３５１８１６．２６	３３５９５７．５３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１９６８５８５２．７６	－１２７２２５７４．７０
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	１９６８５８５２．７６	－１２７２２５７４．７０

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３３２９６７１２２．０８	－１０５８７２９．６２	３３１９０８３９２．４６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１９６８５８５２．７６	１９６８５８５２．７６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１１３２０９３８０．２０	－２４５４６３９．９６	－１１５６６４０２０．１６
其中：１．基金申购款	３４９３７１９２９．８８	１１５６４２２７．１３	３６０９３６１５７．０１
２．基金赎回款	－４６２５８１３１０．０８	－１４０１８８６７．０９	－４７６６００１７７．１７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－３８４７９５４．３１	－３８４７９５４．３１
五、期末所有者权益（基金净值）	２１９７５７７４１．８８	１２３２４５２８．８７	２３２０８２２７０．７５
项目	上年度可比期间２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６６３６７９５４１．２５	１４５２７１０６．２３	６７８２０６６４７．４８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１２７２２５７４．７０	－１２７２２５７４．７０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３３０７１２４１９．１７	－２８６３２６１．１５	－３３３５７５６８０．３２
其中：１．基金申购款	２３６３５５１５１．０６	４８０８９１０．１５	２４１１６４０６１．２１
２．基金赎回款	－５６７０６７５７０．２３	－７６７２１７１．３０	－５７４７３９７４１．５３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３３２９６７１２２．０８	－１０５８７２９．６２	３３１９０８３９２．４６

关联方名称	与本基金的关系
华安基金管理有限公司（“华安基金”）	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司	基金管理人的股东
上海电气（集团）总公司	基金管理人的股东
上海工业投资（集团）有限公司	基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司	基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１８８４７１２．２８	３３４０１８２．７９
其中：支付销售机构的客户维护费	３５５７４９．１６	５２８７８２．１１

项目	本期２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	５３８４８９．２７	９５４３３７．９９

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	华安强化收益债券Ａ	华安强化收益债券Ｂ	合计
华安基金管理有限公司	－	９９，５６８．５７	９９，５６８．５７
中国工商银行股份有限公司	－	２４１，５７７．４８	２４１，５７７．４８
合计	－	３４１，１４６．０５	３４１，１４６．０５
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	华安强化收益债券Ａ	华安强化收益债券Ｂ	合计
华安基金管理有限公司	－	１３７，６４１．４１	１３７，６４１．４１
中国工商银行股份有限公司	－	３９１，６３１．７５	３９１，６３１．７５
合计	－	５２９，２７３．１６	５２９，２７３．１６

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行股份有限公司	－	５０，０１１，４０３．０２	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行股份有限公司	９，９５８，９５８．９０	－	－	－	－	－

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	２，０８９，６０８．７３	１０７，４６７．１０	２１，０９９，５３１．０３	２５０，２０１．９８

７．４．１２．１．１ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
１２７００１	海直转债	２０１２－１２－２４	２０１３－０１－０７	网下新债申购	１００．００	１００．００	４，１２０	４１２，０００．００	４１２，０００．００	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００００２	万科Ａ	２０１２－１２－２６	公告重大事项	１０．１２	２０１３－０１－２１	１１．１３	３９０，０００	３，５６２，６３３．３３	３，９４６，８００．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３１，２４９，１０２．９２	１２．６９
	其中：股票	３１，２４９，１０２．９２	１２．６９
２	固定收益投资	２０７，２６３，０１１．９８	８４．１３
	其中：债券	２０７，２６３，０１１．９８	８４．１３
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３，２１６，５１１．４６	１．３１
６	其他各项资产	４，６１７，９０４．１９	１．８７
７	合计	２４６，３４６，５３０．５５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	６，８７５，６００．００	２．９６
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	９０１，０００．００	０．３９
Ｃ７	机械、设备、仪表	１，５０２，６００．００	０．６５
Ｃ８	医药、生物制品	４，４７２，０００．００	１．９３
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	１０，２０１，８８５．２５	４．４０
Ｊ	房地产业	１４，１７１，６１７．６７	６．１１
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３１，２４９，１０２．９２	１３．４６

代码		股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	６００２０８		新湖中宝		１，７４１，２５７		７，５０４，８１７．６７		３．２３
２	６０００１６		民生银行		５８０，０００		４，５５８，８００．００		１．９６
３	６００５５７		康缘药业		２１５，０００		４，４７２，０００．００		１．９３
４	０００００２		万 科Ａ		３９０，０００		３，９４６，８００．００		１．７０
５	６００８３７		海通证券		３０６，３０１		３，１３９，５８５．２５		１．３５
６	６０００４８		保利地产		２００，０００		２，７２０，０００．００		１．１７
７	６０１１６６		兴业银行		１５０，０００		２，５０３，５００．００		１．０８
８	６００４１８		江淮汽车		２２０，０００		１，５０２，６００．００		０．６５
９	６００７２０		祁连山		８５，０００		９０１，０００．００		０．３９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３０	中信证券	２５，３５８，６７９．２１	７．６４
２	６０００４８	保利地产	１６，６３４，４０６．４７	５．０１
３	６００２３９	云南城投	１３，９１１，６４１．７０	４．１９
４	０００００２	万 科Ａ	１１，４４２，６１４．８０	３．４５

５	６００８０９	山西汾酒	１０，６２８，８２１．０３	３．２０
６	６００３８３	金地集团	９，４９１，０４０．９０	２．８６
７	００２０１３	中航精机	９，２１４，９０４．３８	２．７８
８	６０１６２８	中国人寿	８，３３２，７８３．４４	２．５１
９	００００２４	招商地产	７，４７３，７７６．１３	２．２５
１０	６００５４７	山东黄金	７，４４５，５５４．４０	２．２４
１１	０００８５８	五 粮 液	７，４２６，４９４．５８	２．２４
１２	６０１７８８	光大证券	７，２４７，１６８．７５	２．１８
１３	６０１６０１	中国太保	７，１２８，７４０．１０	２．１５
１４	６０００２８	中国石化	６，９８８，９００．００	２．１１
１５	６００８３７	海通证券	６，８４６，２６６．８１	２．０６
１６	６００５８５	海螺水泥	６，４９６，５９８．７０	１．９６
１７	６００２０８	新湖中宝	６，３６４，２１２．０７	１．９２
１８	６０１３１８	中国平安	６，１３８，４５９．４６	１．８５
１９	０００６５１	格力电器	６，０４３，３９０．００	１．８２
２０	６００５５７	康缘药业	５，０７２，２９３．５０	１．５３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３０	中信证券	２４，９２３，２６７．００	７．５１
２	６００２３９	云南城投	１５，１２６，４２７．９２	４．５６
３	６０００４８	保利地产	１４，０６５，３４７．６５	４．２４
４	６００８０９	山西汾酒	１１，３３４，８０４．６６	３．４２
５	００２０１３	中航精机	９，４９３，３５２．４７	２．８６
６	６００３８３	金地集团	９，３２７，４９２．９３	２．８１
７	０００００２	万 科Ａ	８，００６，４７６．７２	２．４１
８	６０１６２８	中国人寿	７，８５０，９７５．４２	２．３７
９	６００５４７	山东黄金	７，６２５，０７２．２７	２．３０
１０	００００２４	招商地产	７，４２３，５８９．７４	２．２４
１１	０００８５８	五 粮 液	７，１４５，２４５．４０	２．１５
１２	６０１７８８	光大证券	６，９４４，５６４．４９	２．０９
１３	６０００２８	中国石化	６，９３０，３１９．５３	２．０９
１４	６０１６０１	中国太保	６，８２２，１５７．３８	２．０６
１５	６００５８５	海螺水泥	６，３３０，９４７．９９	１．９１
１６	０００６５１	格力电器	６，０１５，３４１．５１	１．８１
１７	６０１３１８	中国平安	５，９４５，０５９．６６	１．７９
１８	６０１０３８	一拖股份	５，１５１，４１４．０２	１．５５
１９	６００８３７	海通证券	４，０７３，９１７．００	１．２３
２０	６０１３３９	百隆东方	３，５９０，３０６．３１	１．０８

买入股票的成本（成交）总额	２４１，４２４，５７１．６６
卖出股票的收入（成交）总额	２１６，１８２，６０４．３６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１１，７０８，７１０．００	５．０５
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	１１５，５４１，７８４．５８	４９．７８
５	企业短期融资券	４０，１５０，０００．００	１７．３０
６	中期票据	２０，３３５，０００．００	８．７６
７	可转债	１９，５２７，５１７．４０	８．４１
８	其他	－	－
９	合计	２０７，２６３，０１１．９８	８９．３１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１０８００９９	１０锡产业债	２００，０００	１９，８６０，０００．００	８．５６
２	１２２０７８	１１东阳光	１７２，８７０	１７，３５４，４１９．３０	７．４８
３	１２２９５７	０９蓉工投	１６５，４２０	１６，５９１，６２６．００	７．１５
４	１１８０１００	１１清河投资债	１５０，０００	１５，０７３，５００．００	６．４９
５	０１９２０２	１２国债０２	１０４，０００	１０，４０４，１６０．００	４．４８

序号	名称	金额
１	存出保证金	２１６，１６６．８４
２	应收证券清算款	５１８，２４４．３６
３	应收股利	－
４	应收利息	３，３８２，３４４．２４
５	应收申购款	５０１，１４８．７５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４，６１７，９０４．１９

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	６，５８６，２４０．００	２．８４
２	１１００１３	国投转债	３，０４９，７５０．００	１．３１
３	１１３００３	重工转债	３５２，２４７．４０	０．１５

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００００２	万科Ａ	３，９４６，８００．００	１．７０	重大事项停牌

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
华安强化收益债券Ａ	５，７９０	１６，４４５．８４	２２，１０４，６６９．９８	２３．２１％	７３，１１６，７５９．７３	７６．７９％
华安强化收益债券Ｂ	４，２５３	２９，２８１．９９	３０，７９９，８８４．００	２４．７３％	９３，７３６，４２８．１７	７５．２７％
合计	１０，０４３	２１，８８１．６８	５２，９０４，５５３．９８	２４．０７％	１６６，８５３，１８７．９０	７５．９３％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	华安强化收益债券Ａ	－	－
	华安强化收益债券Ｂ	７７６．４６	０．０００６％
	合计	７７６．４６	０．０００４％

项目	华安强化收益债券Ａ	华安强化收益债券Ｂ
基金合同生效日（２００９年４月１３日）基金份额总额	１，４３３，１０６，２４０．８８	１，３２１，７６２，４２７．９２
本报告期期初基金份额总额	１８８，４２１，２６７．５１	１４４，５４５，８５４．５７
本报告期基金总申购份额	２９４，３８２，０７１．５３	５４，９８９，８５８．３５
减：本报告期基金总赎回份额	３８７，５８１，９０９．３３	７４，９９９，４００．７５
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	９５，２２１，４２９．７１	１２４，５３６，３１２．１７

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
长城证券有限责任公司	１	４４，５５４，４３３．８１	９．９６％	４０，５１２．５７	１０．３９％	－
中银国际证券有限责任公司	１	１６，９９７，１０２．８７	３．８０％	１３，９６１．４２	３．５８％	－
国泰君安证券股份有限公司	１	９，２４１，４０１．９６	２．０７％	８，１６５．２８	２．０９％	－
国信证券股份有限公司	１	２，９８５，７５０．００	０．６７％	２，５３７．７８	０．６５％	－
上海证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
兴业证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
中国银河证券股份有限公司	１	２７，７７１，２２２．２６	６．２１％	２４，２２４．９５	６．２２％	－
招商证券股份有限公司	１	１４，８１６，６７１．８８	３．３１％	１２，５０８．２４	３．２１％	－
国金证券股份有限公司	１	９，９８９，５９５．２４	２．２３％	８，４９１．２５	２．１８％	－
华泰联合证券有限责任公司	１	３，４１８，８６９．７７	０．７６％	２，７７８．０２	０．７１％	－
安信证券股份有限公司	１	１０，６６６，２６７．５５	２．３８％	８，６６６．３２	２．２２％	－
民生证券有限责任公司	１	６，８４４，４８４．２２	１．５３％	５，８１７．８８	１．４９％	－
中国中投证券有限责任公司	２	２２，１６６，１０５．３２	４．９５％	１９，２２４．３７	４．９３％	－
宏源证券股份有限公司	１	３８，３５２，２８０．６４	８．５７％	３４，１０４．７０	８．７５％	－
中信证券股份有限公司	１	４０，７３１，６１１．６６	９．１０％	３６，６７０．０５	９．４１％	－
北京高华证券有限责任公司	１	７，３０８，２５０．００	１．６３％	６，２３２．２０	１．６０％	－
东北证券股份有限公司	１	１４，３８３，７９６．０９	３．２２％	１２，３７３．９５	３．１７％	－
齐鲁证券有限公司	２	２３，３５３，４２３．９６	５．２２％	１９，７５２．９８	５．０７％	－
信达证券股份有限公司	１	２９，１４６，９３６．０１	６．５２％	２５，８２２．４５	６．６３％	－
开源证券有限责任公司	１	２，５０８，２００．００	０．５６％	２，１３１．９７	０．５５％	－
中天证券有限责任公司	１	９２３，８１３．０８	０．２１％	７５０．５８	０．１９％	－
华创证券有限责任公司	１	６１，６５０，１４３．９３	１３．７８％	５３，９９３．０８	１３．８５％	－
华融证券股份有限公司	１	１６，１０７，８９６．６５	３．６０％	１４，０７７．９１	３．６１％	－
东兴证券股份有限公司	１	８０３，７２３．３０	０．１８％	７０１．６５	０．１８％	－
恒泰证券股份有限公司	１	４２，６５１，５９３．０６	９．５３％	３６，２５５．４４	９．３０％	－
国都证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
世纪证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
广发华福证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
中国国际金融有限公司	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
长城证券有限责任公司	４２，６９１，５７４．２６	９．２４％	３５０，５００，０００．００	７．０８％	－	－
中银国际证券有限责任公司	７５８，６１７．８１	０．１６％	－	－	－	－
国泰君安证券股份有限公司	１，５８７，３４０．９９	０．３４％	－	－	－	－
国信证券股份有限公司	２１５，０００．００	０．０５％	４９，０００，０００．００	０．９９％	－	－
上海证券有限责任公司	１２７，７７９，０００．８３	２７．６５％	－	０．００％	－	－
兴业证券股份有限公司	２，０００，０００．００	０．４３％	９０，０００，０００．００	１．８２％	－	－
中国银河证券股份有限公司	１５，１６０，８３２．１７	３．２８％	４３０，４００，０００．００	８．７０％	－	－
招商证券股份有限公司	－	０．００％	－	－	－	－
国金证券股份有限公司	５，００２，６６０．８３	１．０８％	２９９，０００，０００．００	６．０４％	－	－
华泰联合证券有限责任公司	－	０．００％	－	－	－	－
安信证券股份有限公司	５７３，９９９．８０	０．１２％	－	－	－	－
民生证券有限责任公司	３９，５５２，７６０．０２	８．５６％	３６０，８００，０００．００	７．２９％	－	－
中国中投证券有限责任公司	６，８５０，６７５．２５	１．４８％	２３９，９００，０００．００	４．８５％	－	－
宏源证券股份有限公司	２６，７１３，１５３．４２	５．７８％	４６９，０００，０００．００	９．４８％	－	－
中信证券股份有限公司	２３，３５９，１２７．１０	５．０５％	２６５，１００，０００．００	５．３６％	－	－
北京高华证券有限责任公司	１，３７２，０８８．５５	０．３０％	－	－	－	－
东北证券股份有限公司	１１，１４９，４０５．７０	２．４１％	２７９，５００，０００．００	５．６５％	－	－
齐鲁证券有限公司	２，０５３，８００．００	０．４４％	５，０００，０００．００	０．１０％	－	－
信达证券股份有限公司	３１，６７９，１４０．５５	６．８５％	５３４，５００，０００．００	１０．８０％	－	－
开源证券有限责任公司	７，４０１，１６３．１０	１．６０％	２４，０００，０００．００	０．４９％	－	－
中天证券有限责任公司	－	０．００％	－	－	－	－
华创证券有限责任公司	３３，６６６，０８９．３８	７．２８％	６９５，７００，０００．００	１４．０６％	－	－
华融证券股份有限公司	６０，０７８，５８４．０８	１３．００％	４５３，０００，０００．００	９．１６％	－	－
东兴证券股份有限公司	１０，３４６，４０７．８４	２．２４％	１３０，０００，０００．００	２．６３％	－	－
恒泰证券股份有限公司	１２，１９２，８０７．５０	２．６４％	２７１，８００，０００．００	５．４９％	－	－
国都证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
世纪证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
广发华福证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
中国国际金融有限公司	－	－	－	－	－	－