基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年０３月２７日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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注：２０１３年２月２３日基金管理人公告，自２０１３年２月２１日起包爱丽女士转任公司副总经理，不再担任督察长；由刘凯先生担任公司督察长。

２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金是以沪深３００金融地产指数为标的指数的被动式、指数型基金，对沪深３００金融地产指数成份股的配置基准为９５％，故以９５％×沪深３００ 金融地产指数收益率＋５％×银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准，能够准确地反映本基金的投资绩效。

２、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例９４．４９％，权证投资占基金净值比例０％，债券投资占基金净值比例０％，现金和到期日不超过１年的政府债券占基金净值比例５．３８％，符合基金合同的相关规定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同于２０１０年４月９日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

本基金合同于２０１０年４月９日生效，合同生效日至本报告期末未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称＂公司＂），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于２００２年６月１３日正式成立，注册资本１亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到４９％的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（ＵＢＳ ＡＧ）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以＂诚信、客户关注、包容性、社会责任＂作为公司的企业文化。截止２０１２年１２月底，公司有员工１４４人，其中８８人具有硕士或博士学位；公司管理１９只基金，其中包括２只创新型分级基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银沪深３００金融地产指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。

管理人公平交易管理坚持以下原则：

１、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；

２、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；

３、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；

４、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

管理人有关公平交易控制制度的要点如下：

１、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。

２、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

３、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

４、建立科学的投资决策体系，加强交易分配的内部控制，通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平交易原则的实现，同时通过监察稽核，事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。

管理人有关公平交易控制方法的要点如下：

１、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统，充分发挥系统的自动控制功能，根据公平交易管理的要求，在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制，对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如：符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易，内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理，控制阀值的修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。

２、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动，通过建立明确的业务规则和流程，在关键控制点采取双人复核或集体决策等控制机制，通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求，实现对关键业务风险的管理。如：以公司名义进行的一级市场申购结果分配，需要经过严格的公平性审核，由交易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。

３、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控，并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况，监督督促公平交易制度的执行。如：交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督，监察稽核部对日中不同组合交易相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。

４、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核，监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、３日内、５日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析，发现控制薄弱环节或交易价差异常，将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度和流程。

５、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明，接受社会监督。公司定期接受外部审计的检查，公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时，将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况，并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题，也将在向证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为，将依法采取相关监管措施。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、３日内、５日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

１、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行Ｔ检验，检验在９５％的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。

２、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况，

３、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。

检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的交易次数为７次，全部由于指数基金被动调仓需要。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年，中国经济面临较大挑战。中长期看，经济增长模式转型要求无法回避与新兴行业发展不足形成尖锐矛盾，长期潜在经济增速下降成为共识。短期看，管理层过往惯用的粗放型货币、财政经济刺激政策面临边际效用递减现象。微观层面看，煤炭、钢铁、水泥等重要投资品行业出现明显的需求不足现象，各类重要投资品价格不断下行。所幸四季度开始宏观经济表现出一定触底回升势头，对投资者信心恢复帮助较大。

Ａ股市场全年看走平，上证指数微幅上涨３．１７％，但是期间波动较大，主要是周期品行业盈利快速下滑，导致股价快速下跌。但是，以安防、二三线白酒、医药、部分ＴＭＴ为代表的成长性行业受到盈利快速增长驱动，全年股价表现相当靓丽。综合看，市场总体估值水平没有受到明显压制，主要得益于货币政策相对宽松。

基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，积极应对成分股调整、成份股替代停牌机会成本，同时也密切关注基金申购赎回及市场出现的结构性机会。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为０．８６８元，本报告期份额净值增长率为２２．４３％，同期业绩比较基准收益率为２０．７９％，基金净值增长率领先业绩基准收益率１．６４％，主要由于停牌替代股票表现较好和部分股票分红。报告期内，日跟踪偏离度绝对值的平均值为０．０７７８％，年化跟踪误差为１．２３０１％，符合基金合同约定的日跟踪偏离度绝对值的平均值不超过０．３５％以及年化跟踪误差控制在４．０％之内的限制。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望１３年，我们预计宏观经济呈现温和复苏局面的概率较大，投资者预期相对偏正面。权重较大的周期品行业有回归均衡的需要，盈利趋势较１２年乐观，拐点型企业的投资机会增多，优质成长股估值相对合理，可以预期合理的表现空间，市场总体运行基调大概率优于去年。主要风险在于通胀超预期上行、大小非减持和ＩＰＯ重启压力。金融地产行业虽然４季度反弹幅度较大，但是估值水平依旧处于较低水平，预计表现相对稳健。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期的本期已实现收益为－１４６，８７４，６１０．１６元，期末可供分配利润为－４８７，６１６，４５６．３６元。本报告期本基金未进行收益分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对国投瑞银沪深３００金融地产指数证券投资基金（ＬＯＦ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，国投瑞银沪深３００金融地产指数证券投资基金（ＬＯＦ）的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银沪深３００金融地产指数证券投资基金（ＬＯＦ）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银沪深３００金融地产指数证券投资基金（ＬＯＦ）２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告， 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：国投瑞银沪深３００金融地产指数证券投资基金（ＬＯＦ）

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．８６８元，基金份额总额２，１６４，８１１，２８７．８４份。

７．２ 利润表

会计主体：国投瑞银沪深３００金融地产指数证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银沪深３００金融地产指数证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

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７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

国投瑞银沪深 ３００ 金融地产指数证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称＂本基金＂）经中国证券监督管理委员会（以下简称＂中国证监会＂）证监许可［２０１０］第６９号《关于核准国投瑞银沪深 ３００ 金融地产指数证券投资基金（ＬＯＦ）募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银沪深 ３００ 金融地产指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，７２２，９３６，５２４．６４元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１０）第０７７号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银沪深 ３００ 金融地产指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》于２０１０年４月９日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，７２３，１７１，３０１．２９份基金份额，其中认购资金利息折合２３４，７７６．６５份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

经深圳证券交易所（以下简称＂深交所＂）深证上字［２０１０］第１８１号文审核同意，本基金４９６，４４８，８７８．００份基金份额于２０１０年６月８日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银沪深 ３００金融地产指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为沪深３００金融地产指数成份股及其备选成份股、新股、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深３００ 金融地产指数成份股票及其备选成份股票的投资比例不低于基金资产净值的９０％；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；权证投资占基金资产净值的比例为０－３％；本基金对沪深３００金融地产指数成份股的配置基准为９５％。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在４％以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在０．３５％以内。本基金的业绩比较基准为：９５％×沪深３００ 金融地产指数收益率＋５％×银行活期存款利率（税后）。

本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于２０１３年３月２５日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称＂企业会计准则＂）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国投瑞银沪深３００金融地产指数证券投资基金（ＬＯＦ） 基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本期采用的会计政策、会计估计与上年度可比期间相一致。

７．４．５． 会计差错更正的说明

本基金在本期无须说明的会计差错更正。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定按２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４． ８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

７．４． ８．２ 关联方报酬

７．４． ８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．６０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．６０％ ／ 当年天数。

７．４． ８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．１３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×０．１３％ ／ 当年天数。

７．４． ８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４． ８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４． ８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

７．４． ８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４． ８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４． ８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４． ８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．９ 期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４． ９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

７．４． ９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１２年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４． ９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４． ９ ３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４． ９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１，６８２，６９５，７１７．５５元，属于第二层级的余额为９３，０８８，５７９．８６元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级２，２９９，３３６，６０３．３３元，无属于第二、三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

８．２．１ 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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８．２．２ 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

本基金本期末未持有积极投资股票。

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

８．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ）的年度报告正文

８．３．２ 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本期末未持有积极投资股票。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本期末未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

８．９．２基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

８．９．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

８．９．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末未持有积极投资股票。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

９．２ 期末上市基金前十名持有人

■

注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０。

２、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动如下：

２０１２年１１月５日，尚健先生离任公司总经理职务，由刘纯亮先生代任。

自２０１３年２月２１日起，包爱丽女士转任公司副总经理，不再担任督察长；由刘凯先生担任公司督察长。

上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金连续提供审计服务３年。报告期内应支付给该事务所的报酬为１００，０００．００元。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

２、本报告期本基金未发生交易所债券、回购及权证交易。

３、除上表列示租用证券公司交易单元外，本基金本报告期延续租用平安证券、华宝证券、信达证券、西部证券及东吴证券各１个交易单元，并新增德邦证券及宏源证券各１个交易单元。上述租用证券公司交易单元本期均未发生交易量。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称	国投瑞银沪深３００金融地产指数（ＬＯＦ）（场内简称：国投金融）
基金主代码	１６１２１１
交易代码	前端：１６１２１１ ／ 后端：１６１２１２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年０４月０９日
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，１６４，８１１，２８７．８４
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深３００ 金融地产指数的有效跟踪。
投资策略	本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准	９５％×沪深３００ 金融地产指数收益率＋５％×银行活期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	包爱丽	赵会军
	联系电话	４００－８８０－６８６８	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８０－６８６８	９５５８８
传真		０７５５－８２９０４０４８	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４６层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年０４月０９日－２０１０年１２月３１日
本期已实现收益	－１４６，８７４，６１０．１６	－１５１，７３６，１８６．７５	－２１５，２４７，５１６．４８
本期利润	４３３，８４８，８４３．９９	－４５１，２６０，５０４．１５	－４２２，６９２，０１３．９０
加权平均基金份额本期利润	０．１５６１	－０．１４２１	－０．２４４９
本期基金份额净值增长率	２２．４３％	－１３．７５％	－１７．８０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．２２５２	－０．２９１０	－０．１７７８
期末基金资产净值	１，８７９，２５６，７４５．４２	２，４３９，５９７，０９９．３４	１，５５７，０７２，７５０．７５
期末基金份额净值	０．８６８	０．７０９	０．８２２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１９．０７％	１．４０％	１９．２４％	１．４１％	－０．１７％	－０．０１％
过去六个月	１１．４２％	１．２８％	１０．９１％	１．２８％	０．５１％	０．００％
过去一年	２２．４３％	１．２３％	２０．７９％	１．２３％	１．６４％	０．００％
自基金合同生效日起至今	－１３．２０％	１．４０％	－１７．０６％	１．４０％	３．８６％	０．００％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
孟亮	本基金基金经理	２０１１年０９月０３日	－	８	中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任职于上投摩根基金管理有限公司。２０１０年４月加入国投瑞银，曾任国投瑞银消费服务指数基金（ＬＯＦ）基金经理，现兼任国投瑞银新兴产业基金（ＬＯＦ）和国投瑞银融华债券基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款		１００，３８６，７８４．５７	１４１，８００，４０６．６５
结算备付金		７２６，３９４．１２	－
存出保证金		２１０，２７５．６８	５０９，２３０．９４
交易性金融资产		１，７７５，７８４，２９７．４１	２，２９９，３３６，６０３．３３
其中：股票投资		１，７７５，７８４，２９７．４１	２，２９９，３３６，６０３．３３
基金投资		－	－
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		－	－
应收利息		１８，９７１．５１	２８，３６９．５５
应收股利		－	－
应收申购款		４，４６１，８２８．４０	３８２，９９０．１２
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		１，８８１，５８８，５５１．６９	２，４４２，０５７，６００．５９
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	－
应付赎回款		５５２，６８７．８１	１９０，５２９．７６
应付管理人报酬		９１５，０６３．７３	１，２４７，０１６．１４
应付托管费		１９８，２６３．８１	２７０，１８６．８６
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		４７８，９８３．７４	５２２，２６９．７９
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		１８６，８０７．１８	２３０，４９８．７０
负债合计		２，３３１，８０６．２７	２，４６０，５０１．２５
所有者权益：
实收基金		２，１６４，８１１，２８７．８４	３，４４０，９５９，４２５．５６
未分配利润		－２８５，５５４，５４２．４２	－１，００１，３６２，３２６．２２
所有者权益合计		１，８７９，２５６，７４５．４２	２，４３９，５９７，０９９．３４
负债和所有者权益总计		１，８８１，５８８，５５１．６９	２，４４２，０５７，６００．５９

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量 （单位： 股）	期末 成本总额	期末 估值总额
０００００２	万科Ａ	２０１２－１２－２６	重大事项未公告	１０．６２	２０１３－０１－２１	１１．１３	８，７６５，４０３	７５，６０３，１２８．５４	９３，０８８，５７９．８６

项 目	附注号	本期 ２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年０１月０１日－２０１１年１２月３１日
一、收入		４５４，１７３，０１７．７５	－４２３，９６７，１８６．９４
１．利息收入		８９２，１０１．１６	１，３９５，８３２．９８
其中：存款利息收入		８９２，１０１．１６	１，３９５，８３２．９８
债券利息收入		－	－
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－１２９，０９４，８７８．７２	－１２８，２３９，８７２．５６
其中：股票投资收益		－１７８，４３０，１４８．２８	－１７３，９７３，８１８．３９
基金投资收益		－	－
债券投资收益		－	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		４９，３３５，２６９．５６	４５，７３３，９４５．８３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		５８０，７２３，４５４．１５	－２９９，５２４，３１７．４０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		１，６５２，３４１．１６	２，４０１，１７０．０４
减：二、费用		２０，３２４，１７３．７６	２７，２９３，３１７．２１
１．管理人报酬		１２，７４４，４３５．９９	１５，０８２，２５５．８０
２．托管费		２，７６１，２９４．４０	３，２６７，８２２．０５
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		３，９３２，３２５．２８	７，９７８，７７３．３０
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		８８６，１１８．０９	９６４，４６６．０６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４３３，８４８，８４３．９９	－４５１，２６０，５０４．１５
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		４３３，８４８，８４３．９９	－４５１，２６０，５０４．１５

项 目	本期 ２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，４４０，９５９，４２５．５６	－１，００１，３６２，３２６．２２	２，４３９，５９７，０９９．３４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４３３，８４８，８４３．９９	４３３，８４８，８４３．９９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，２７６，１４８，１３７．７２	２８１，９５８，９３９．８１	－９９４，１８９，１９７．９１
其中：１．基金申购款	１，１３４，３８９，７０３．７４	－２６８，４５１，４０１．８６	８６５，９３８，３０１．８８
２．基金赎回款	－２，４１０，５３７，８４１．４６	５５０，４１０，３４１．６７	－１，８６０，１２７，４９９．７９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益 （基金净值）	２，１６４，８１１，２８７．８４	－２８５，５５４，５４２．４２	１，８７９，２５６，７４５．４２
项 目	上年度可比期间 ２０１１年０１月０１日－２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，８９３，８３５，３９３．０８	－３３６，７６２，６４２．３３	１，５５７，０７２，７５０．７５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－４５１，２６０，５０４．１５	－４５１，２６０，５０４．１５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１，５４７，１２４，０３２．４８	－２１３，３３９，１７９．７４	１，３３３，７８４，８５２．７４
其中：１．基金申购款	３，９３６，５９４，２９２．３７	－６４４，６５９，７７２．６９	３，２９１，９３４，５１９．６８
２．基金赎回款	－２，３８９，４７０，２５９．８９	４３１，３２０，５９２．９５	－１，９５８，１４９，６６６．９４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益 （基金净值）	３，４４０，９５９，４２５．５６	－１，００１，３６２，３２６．２２	２，４３９，５９７，０９９．３４

————————— 基金管理公司负责人

————————— 主管会计工作负责人

————————— 会计机构负责人

关联方名称	与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（＂中国工商银行＂）	基金托管人、基金代销机构
国投信托有限公司	基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年０１月０１日－２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１２，７４４，４３５．９９	１５，０８２，２５５．８０
其中：支付销售机构的客户维护费	１，２６３，３９１．１２	１，４１９，６４６．０８

项目	本期 ２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年０１月０１日－２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２，７６１，２９４．４０	３，２６７，８２２．０５

关联方名称	本期 ２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年０１月０１日－２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	１００，３８６，７８４．５７	８１９，８４６．８４	１４１，８００，４０６．６５	１，２２９，１５５．８３

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，７７５，７８４，２９７．４１	９４．３８
	其中：股票	１，７７５，７８４，２９７．４１	９４．３８
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１０１，１１３，１７８．６９	５．３７
６	其他各项资产	４，６９１，０７５．５９	０．２５
７	合计	１，８８１，５８８，５５１．６９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	－	－
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	１，４８４，７０５，１７７．２２	７９．００
Ｊ	房地产业	２７１，１５３，０５２．１７	１４．４３
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	１９，９２６，０６８．０２	１．０６
	合计	１，７７５，７８４，２９７．４１	９４．４９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	１９，３９１，５５８	１５２，４１７，６４５．８８	８．１１
２	６０００３６	招商银行	１０，６０４，８３０	１４５，８１６，４１２．５０	７．７６
３	６０１３１８	中国平安	２，８７６，３５４	１３０，２７０，０７２．６６	６．９３
４	６０１１６６	兴业银行	６，４８２，７４８	１０８，１９７，０６４．１２	５．７６
５	６０１３２８	交通银行	２０，２１３，０２９	９９，８５２，３６３．２６	５．３１
６	６０００００	浦发银行	９，６０８，７９９	９５，３１９，２８６．０８	５．０７
７	６０１９３９	建设银行	２０，５４５，２８４	９４，５０８，３０６．４０	５．０３
８	０００００２	万 科Ａ	８，７６５，４０３	９３，０８８，５７９．８６	４．９５
９	６０００３０	中信证券	５，９１２，７４５	７８，９９４，２７３．２０	４．２０
１０	６００８３７	海通证券	６，９５４，２３５	７１，２８０，９０８．７５	３．７９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１２８８	农业银行	４４，９８２，５８９．６０	１．８４
２	６０１８１８	光大银行	４２，５２０，１２５．６１	１．７４
３	６０００１６	民生银行	３９，３３６，００２．７０	１．６１
４	６０００３６	招商银行	３８，４２７，２０４．３７	１．５８
５	６０１３１８	中国平安	３４，９１１，１１１．７１	１．４３
６	６０１９３９	建设银行	３３，０７９，４７２．３８	１．３６
７	６０１３２８	交通银行	２９，１９０，４５５．８３	１．２０
８	６０１１６６	兴业银行	２７，８２３，５０１．２４	１．１４
９	６０００００	浦发银行	２５，９６５，２７８．９０	１．０６
１０	０００００２	万 科Ａ	２２，９０５，２４２．１４	０．９４
１１	０００７７６	广发证券	２１，２０９，４８８．５９	０．８７
１２	６０１３７７	兴业证券	２０，６６８，２２８．２７	０．８５
１３	６０００３０	中信证券	１９，９３７，５０８．４４	０．８２
１４	６００８３７	海通证券	１９，５４２，５９６．１６	０．８０
１５	６０００１５	华夏银行	１９，０９７，３２８．９８	０．７８
１６	６００２５６	广汇股份	１８，１９０，０５３．３５	０．７５
１７	６０１６０１	中国太保	１７，５０１，７２８．７４	０．７２
１８	６０００４８	保利地产	１２，６３６，４１８．８６	０．５２
１９	６０１１６９	北京银行	１２，０１６，７３５．８０	０．４９
２０	０００００１	平安银行	１０，６４１，９０５．８３	０．４４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	１２２，９７０，９４６．５０	５．０４
２	６０００３６	招商银行	１２２，１０６，２５７．１９	５．０１
３	６０１３１８	中国平安	１１４，４２４，４６７．２３	４．６９
４	６０１９３９	建设银行	９１，９６０，４６９．５２	３．７７
５	６０１３２８	交通银行	８８，２０５，７９１．５１	３．６２
６	６０００３０	中信证券	８８，０８４，３７５．４５	３．６１
７	６０１１６６	兴业银行	８６，６７６，８００．０１	３．５５
８	６０００００	浦发银行	８２，４５８，５５６．５７	３．３８
９	６００８３７	海通证券	７４，４２６，８７３．２６	３．０５
１０	０００００２	万 科Ａ	６７，２４３，８１７．９７	２．７６
１１	６０１６０１	中国太保	５５，０８０，９３６．０３	２．２６
１２	６０１２８８	农业银行	４６，２５０，５２９．１９	１．９０
１３	６０００４８	保利地产	３８，９３９，２７８．９３	１．６０
１４	６０１１６９	北京银行	３６，１５４，０３７．８２	１．４８
１５	６００２５６	广汇股份	３５，３４４，６３１．８５	１．４５
１６	０００００１	平安银行	３３，５１２，２２０．１４	１．３７
１７	６０１８１８	光大银行	２８，６２４，０６４．７３	１．１７
１８	６０００１５	华夏银行	２７，７３９，２７３．３２	１．１４
１９	６００３８３	金地集团	２５，４７５，６６１．１４	１．０４
２０	６０１６２８	中国人寿	２２，９３６，２７４．１１	０．９４

买入股票的成本（成交）总额	６５７，１１４，９７７．６２
卖出股票的收入（成交）总额	１，５８２，９６０，５８９．４１

序号	名称	金额
１	存出保证金	２１０，２７５．６８
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１８，９７１．５１
５	应收申购款	４，４６１，８２８．４０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４，６９１，０７５．５９

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的 公允价值	占基金资产 净值比例（％）	流通受限情况 说明
１	０００００２	万 科Ａ	９３，０８８，５７９．８６	４．９５	重大事项停牌

持有人户数 （户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有 份额	占总份额比例	持有 份额	占总份额比例
１７，２９８	１２５，１４８．０７	１，５８８，５５２，９０３．７３	７３．３８％	５７６，２５８，３８４．１１	２６．６２％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	上海安信农业保险股份有限公司	１０，００１，０００．００	１０．０８％
２	太原市自来水公司	７，１２２，３６６．００	７．１８％
３	叶宏山	５，０００，１５０．００	５．０４％
４	黄大成	３，０００，０９０．００	３．０２％
５	南京彤天科技实业有限责任公司	２，１３４，０６４．００	２．１５％
６	江苏汇鸿国际集团有限公司	１，９９９，０５９．００	２．０２％
７	麦富容	１，５００，０４５．００	１．５１％
８	黄粤	１，３０４，１２３．００	１．３１％
９	东莞市讯通实业有限公司	１，０００，０９０．００	１．０１％
１０	郭成涛	１，０００，０７０．００	１．０１％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	４３７，４７７．６９	０．０２％

基金合同生效日（２０１０年０４月０９日）基金份额总额	１，７２３，１７１，３０１．２９
本报告期期初基金份额总额	３，４４０，９５９，４２５．５６
本报告期基金总申购份额	１，１３４，３８９，７０３．７４
减：本报告期基金总赎回份额	２，４１０，５３７，８４１．４６
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２，１６４，８１１，２８７．８４

券商名称	交易单元 数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占股票 成交总额比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
兴业证券	１	２８８，１１６，１１８．５２	１２．８６％	２５０，７２６．２０	１２．９１％	新增
中信证券	２	２８３，７７５，４７６．５３	１２．６７％	２４５，６４０．３３	１２．６４％
中信建投证券	３	２１８，９０２，５９３．９１	９．７７％	１８９，１９６．０８	９．７４％
中银国际证券	２	２１２，１９１，０１４．３０	９．４７％	１９１，１６７．５３	９．８４％	新增１个
国元证券	２	１３１，８７７，６９７．１３	５．８９％	１１２，０９５．９７	５．７７％	新增１个
长江证券	１	１２０，０７７，９６７．６９	５．３６％	１０４，６７４．１４	５．３９％
瑞银证券	２	１１８，１３０，２８０．５３	５．２７％	１０１，９３８．５１	５．２５％
银河证券	２	１１０，３７７，６１９．７８	４．９３％	９４，１８３．９０	４．８５％
华融证券	１	９７，７４２，８４６．３７	４．３６％	８７，１０８．５３	４．４８％
南京证券	１	９０，９６２，０６５．１３	４．０６％	８１，６０４．３６	４．２０％
长城证券	１	６５，０４８，３１１．５８	２．９０％	５６，７７３．７１	２．９２％	新增
海通证券	２	５６，８０８，１５６．６６	２．５４％	５０，９０６．４２	２．６２％
中金公司	１	４８，０５３，４５８．５３	２．１５％	４１，０２９．４６	２．１１％
民生证券	１	４３，２５０，８４４．２０	１．９３％	３６，７６２．７６	１．８９％
东北证券	１	４３，０８６，６３６．９９	１．９２％	３７，０３１．３６	１．９１％
安信证券	３	４０，１３９，８９０．９２	１．７９％	３２，６１３．９２	１．６８％
申银万国	１	３６，２２７，７２７．６６	１．６２％	２９，７４２．７８	１．５３％
广州证券	１	３２，９９０，１３０．０３	１．４７％	２９，１９２．９９	１．５０％
山西证券	１	２９，４２８，１１３．９０	１．３１％	２４，３３４．３４	１．２５％
华泰证券	２	２７，１２４，３３５．１７	１．２１％	２３，２２３．８５	１．２０％
国信证券	１	２４，４５７，１９９．００	１．０９％	２０，８５３．５８	１．０７％
东方证券	１	１８，７２９，５６３．２８	０．８４％	１５，９２０．２２	０．８２％
华创证券	１	１７，７８５，６２４．０７	０．７９％	１４，６９２．１３	０．７６％
浙商证券	１	１６，４５０，２９６．７４	０．７３％	１４，５５６．８７	０．７５％	新增
国金证券	１	１６，３０８，５７０．５０	０．７３％	１３，２５０．７５	０．６８％
国海证券	１	１４，３８９，２３３．４８	０．６４％	１１，６９１．３４	０．６０％	新增
东海证券	１	１０，２９８，８９５．０９	０．４６％	８，３６８．０４	０．４３％
招商证券	１	９，７９６，６７２．２６	０．４４％	８，４９４．５６	０．４４％
广发证券	１	６，９４２，４２４．６０	０．３１％	５，７８２．３９	０．３０％
东兴证券	１	５，３４９，１５３．０１	０．２４％	４，７３３．４８	０．２４％
高华证券	１	２，８４４，７０４．４６	０．１３％	２，４１７．８８	０．１２％
中投证券	１	１，９９２，４３９．５３	０．０９％	１，６６５．６９	０．０９％
齐鲁证券	１	４１９，５０５．４８	０．０２％	３８１．９８	０．０２％