管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年０３月２７日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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注：２０１３年２月２３日基金管理人公告，自２０１３年２月２１日起包爱丽女士转任公司副总经理，不再担任督察长；由刘凯先生担任公司督察长。

２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金、开 放式基金申购赎回费或基金转换费等等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金业绩比较基准为５％×金融同业存款利率＋９５％×中信标普３００指数收益率，其中：同业存款利率是中国人民银行规定的金融机构间存款利率；中信标普３００指数是中信证券股份有限公司和标准普尔（Ｓｔａｎｄａｒｄ ＆ Ｐｏｏｒ＇ｓ）共同开发的中国Ａ 股市场指数，由深沪股市具有行业代表性的上市公司组成，其样本股票经过了流动性和财务稳健性的审慎检查，能较全面地描述Ａ 股市场的总体趋势。

２、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例８５．８％，权证投资占基金净值比例０％，债券投资占基金净值比例５．０４％，现金和到期日不超过１年的政府债券占基金净值比例１１．４９％，符合基金合同的相关规定。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称＂公司＂），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于２００２年６月１３日正式成立，注册资本１亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到４９％的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（ＵＢＳ ＡＧ）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以＂诚信、客户关注、包容性、社会责任＂作为公司的企业文化。截止２０１２年１２月底，公司有员工１４４人，其中８８人具有硕士或博士学位；公司管理１９只基金，其中包括２只创新型分级基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。

管理人公平交易管理坚持以下原则：

１、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；

２、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；

３、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；

４、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

管理人有关公平交易控制制度的要点如下：

１、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。

２、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

３、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

４、建立科学的投资决策体系，加强交易分配的内部控制，通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平交易原则的实现，同时通过监察稽核，事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。

管理人有关公平交易控制方法的要点如下：

１、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统，充分发挥系统的自动控制功能，根据公平交易管理的要求，在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制，对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如：符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易，内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理，控制阀值的修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。

２、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动，通过建立明确的业务规则和流程，在关键控制点采取双人复核或集体决策等控制机制，通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求，实现对关键业务风险的管理。如：以公司名义进行的一级市场申购结果分配，需要经过严格的公平性审核，由交易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。

３、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控，并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况，监督督促公平交易制度的执行。如：交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督，监察稽核部对日中不同组合交易相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。

４、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核，监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、３日内、５日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析，发现控制薄弱环节或交易价差异常，将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度和流程。

５、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明，接受社会监督。公司定期接受外部审计的检查，公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时，将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况，并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题，也将在向证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为，将依法采取相关监管措施。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、３日内、５日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

１、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行Ｔ检验，检验在９５％的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。

２、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况，

３、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。

检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的交易次数为７次，全部由于指数基金被动调仓需要。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

１２年中国经济经历了持续下滑，ＧＤＰ增长率从１１年的９．３下滑到７．８，其中消费增速虽有下滑但仍相对比较稳定，投资增速的下滑、净出口的负增长是造成经济下滑的主要原因。分季度看，前三季度经济持续下行，到四季度企稳并略有回升，１０月以来的各项经济数据包括ＰＭＩ、工业增加值等都显示经济已经基本企稳甚至略有回升，一方面来自出口的企稳，另一方面企业补库存、政府投资加大等都对经济企稳有较大贡献。

Ａ股市场２０１２年整体收红，沪深３００指数上涨７．５５％。分阶段看，１、２季度由于对财政支出的预期等方面原因，市场有一定幅度上涨；但从７月份以来，进入连续下跌通道，到１１月底市场下跌幅度达到８．７９％，市场曾一度跌破２０００点关口。１２月沪深３００指数单月上涨幅度达到１７．９１％，拉动全年指数收红。全年行业表现差异明显，房地产、金融、家电、有色和建筑建材位居涨幅榜前列，而信息服务、商贸、机械、纺织服装等跌幅居前。

基金运作方面，本基金全年保持中性偏高股票仓位，主要超配了地产、医药、食品饮料、商业零售等行业，并阶段性参与了周期性股票，由于有些重仓股表现不佳，拖累了整体业绩。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为０．７３３７元，本报告期份额净值增长率１．８３％，同期业绩比较基准收益率为７．０３％。基金净值增长率落后于业绩比较基准，有些重仓股票的选择不佳拖累了整体业绩。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１２年１２月以来市场大幅上涨的逻辑为长短因素的共振。长期看，“十八大”以后新领导人的一系列讲话、举措等给市场注入了较强信心，投资者对中国经济长期前景的悲观预期有所转变。新领导人上台后将“反腐”、转变政府作风、重视民生放到了优先位置，也一再强调“改革是中国经济最大红利”，重启改革氛围浓厚，力图以改革转变中国经济增长方式并稳定增长。长期预期的好转对提振全市场估值有重要作用。

短期看，经济基本面方面，无论工业增加值、ＰＭＩ、规模以上企业利润和房地产销量等指标，还是发改委审批投放的项目，均显示经济仍处于回暖状态，这种良好的数据将持续到２季度。股市流动性层面看，由于补充年报，ＩＰＯ重启预计要到３月以后。而一些理财产品近期爆出的兑付问题，也让全市场心理认可的无风险收益率大幅下降，对估值提升也有重要作用。

展望２０１３年，我们认为在上半年，以上支撑本轮股市上涨的长短期因素仍将持续，或者无法证伪，全市场的估值提升仍未结束，我们对上半年市场走势持较为积极态度。从全年看，需要警惕的风险一是房价大涨引发的流动性收缩风险，二是经济数据低于预期。

操作方面，本基金将保持较高仓位，并适当调整仓位和持仓，选择一批业绩比较确定的成长型股票进行配置。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为－６２６，０４８，５６１．６７元，期末可供分配利润为－１，５３１，３６５，８２５．１９元。

本基金本期未实施利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银核心企业股票型证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

经安永华明会计师事务所审计，注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告， 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值人民币０．７３３７元，基金份额总额５，７５１，２１５，２０５．１６份。

７．２ 利润表

会计主体：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年０１月０１日－２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年０１月０１日－２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

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７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

国投瑞银核心企业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］３８号文《关于同意国投瑞银核心企业股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于２００６年４月１９日正式生效，首次设立募集规模为２，６５８，６８２，６９９．７８份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司 （以下简称“中国工商银行”）。

本基金的投资范围界定为股票、债券以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的Ａ股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。本基金组合投资比例是：股票资产６０－９５％；债券资产０－４０％，现金和到期日不超过１年的政府债券不低于５％。本基金的业绩比较基准为：５％×金融同业存款利率＋９５％×中信标普３００指数收益率。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称＂企业会计准则＂）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本期采用的会计政策、会计估计与上年度可比期间相一致。

７．４．５ 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．６ 税项

７．４．６．１ 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

７．４．６．２ 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

７．４．６．３ 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

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注：于２０１２年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行的交易。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：１）基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法 如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

２） 基金管理费于２０１２年末尚未支付的金额为人民币４，８８３，５９２．３４元，于２０１１年末尚未支付的金额为人民币５，７７６，４５３．３０元。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：１）基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

２）基金托管费于２０１２年末尚未支付的金额为人民币８１３，９３２．０６元，于２０１１年末尚未支付的金额为人民币９６２，７４２．２０元。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资于本基金。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注： 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行间同业利率计息。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金于本期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

７．４．９ 期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

７．４．１０．１承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

７．４．１０．２其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

７．４．１０．３财务报表的批准

本财务报表已于２０１３年３月２５日经本基金的基金管理人批准。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ）的年度报告正文

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本期末未持有权证资产。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

８．９．２基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含）。

２、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０至１０万份（含）。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动如下：

２０１２年１１月５日，尚健先生离任公司总经理职务，由刘纯亮先生代任。

自２０１３年２月２１日起，包爱丽女士转任公司副总经理，不再担任督察长；由刘凯先生担任公司督察长。

上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生变化。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未更换会计师事务所，安永华明会计师事务所已为本基金连续提供审计服务７年。报告期内应支付给该事务所的报酬为１１０，０００．００元。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

２、本报告期本基金未发生交易所权证交易。

３、除上表列示租用证券公司交易单元外，本基金本报告期延续租用宏源证券１个交易单元，本期未发生交易量。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称	国投瑞银核心企业股票
基金主代码	１２１００３
交易代码	１２１００３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年０４月１９日
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	５，７５１，２１５，２０５．１６
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金的投资目标是“追求基金资产长期稳定增值”。
投资策略	（四）债券投资管理 本基金借鉴ＵＢＳ Ｇｌｏｂａｌ ＡＭ固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。
业绩比较基准	５％×金融同业存款利率＋９５％×中信标普３００指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	包爱丽	赵会军
	联系电话	４００－８８０－６８６８	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８０－６８６８	９５５８８
传真		０７５５－８２９０４０４８	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４６层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－６２６，０４８，５６１．６７	－５５６，６４０，５０２．１６	５０６，０９７，４６２．３４
本期利润	７４，９７４，７２３．３２	－１，５５９，２６３，２７３．６２	－２９６，９８６，５７１．７８
加权平均基金份额本期利润	０．０１２７	－０．２５０６	－０．０４１２
本期基金份额净值增长率	１．８３％	－２６．００％	－３．７０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．２６６３	－０．２７９５	－０．０２６４
期末基金资产净值	４，２１９，８４９，３７９．９７	４，３３８，３４９，１３０．７４	６，３９７，５７１，３７３．９１
期末基金份额净值	０．７３３７	０．７２０５	０．９７３６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	６．１６％	１．１５％	９．２８％	１．１９％	－３．１２％	－０．０４％
过去六个月	－０．６１％	１．１４％	２．４１％	１．１５％	－３．０２％	－０．０１％
过去一年	１．８３％	１．１８％	７．０３％	１．１９％	－５．２０％	－０．０１％
过去三年	－２７．４３％	１．１９％	－２７．５４％	１．３１％	０．１１％	－０．１２％
过去五年	－３９．３３％	１．５６％	－４８．７２％	１．８６％	９．３９％	－０．３０％
自基金合同生效日起至今	１０２．４８％	１．６２％	１２４．５６％	１．８８％	－２２．０８％	－０．２６％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
２０１０年	０．９００	２６１，３５１，４１８．３４	３８３，５４５，６２１．５９	６４４，８９７，０３９．９３
合计	０．９００	２６１，３５１，４１８．３４	３８３，５４５，６２１．５９	６４４，８９７，０３９．９３

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
黄顺祥	本基金基金经理	２０１１年０８月１７日	２０１２年１０月３０日	１３	中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券、招商基金，从事证券研究和基金投资工作。２００９年６月加入国投瑞银，曾任国投瑞银核心企业基金和国投瑞银瑞福深证１００指数分级基金基金经理。
綦缚鹏	本基金基金经理	２０１０年０４月２３日	－	１０	中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任华林证券研究员、中国建银投资证券高级研究员、泰信基金高级研究员和基金经理助理。２００９年４月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银成长优选基金基金经理。
倪文昊	本基金基金经理助理、高级研究员	２０１０年０７月０１日	２０１２年１２月２６日	８	中国籍，学士，具有基金从业资格。曾任平安证券有限责任公司研究员、国泰君安证券有限责任公司研究员，２００９年７月加入国投瑞银。现任国投瑞银国投瑞银消费服务指数基金（ＬＯＦ）基金经理

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	４２６，５７３，０７１．６５	３２９，８８０，６４３．５３
结算备付金	８，２６８，８７２．３６	１１，４１０，１９９．８７
存出保证金	２，８７８，２６５．６５	６，５３３，２５８．６７
交易性金融资产	３，８３３，２１７，７８９．３６	３，７９９，４０１，６７１．９８
其中：股票投资	３，６２０，７１０，１３８．７６	３，７００，９２６，６７１．９８
基金投资
债券投资	２１２，５０７，６５０．６０	９８，４７５，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	４８，２３０，１９２．３５	２４３，１２０，９２４．６８
应收证券清算款	－	１５，０８４，８３８．３３
应收利息	１，４６１，１２０．９７	１，０３６，０９５．７６
应收股利	－	－
应收申购款	１９４，０２７．３０	３８，５８８．７４
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４，３２０，８２３，３３９．６４	４，４０６，５０６，２２１．５６
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	８５，０３２，２８６．９９	５３，７０９，０８５．８２
应付赎回款	１，０８３，９１２．３４	３８６，５４０．０６
应付管理人报酬	４，８８３，５９２．３４	５，７７６，４５３．３０
应付托管费	８１３，９３２．０６	９６２，７４２．２０
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	６，５５０，１５６．６６	５，２０２，０８３．４２
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２，６１０，０７９．２８	２，１２０，１８６．０２
负债合计	１００，９７３，９５９．６７	６８，１５７，０９０．８２
所有者权益：
实收基金	５，７５１，２１５，２０５．１６	６，０２１，０８９，３１７．４７
未分配利润	－１，５３１，３６５，８２５．１９	－１，６８２，７４０，１８６．７３
所有者权益合计	４，２１９，８４９，３７９．９７	４，３３８，３４９，１３０．７４
负债和所有者权益总计	４，３２０，８２３，３３９．６４	４，４０６，５０６，２２１．５６

７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位： 股）	期末 成本总额	期末 估值总额
０００８２６	桑德环境	２０１２－１２－３１	２０１３－０１－０９	配股流通受限	１２．７１	２２．９９	４５８，２２７	５，８２４，０６５．１７	１０，５３４，６３８．７３

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量 （单位： 股）	期末 成本总额	期末 估值总额
０００００２	万科Ａ	２０１２－１２－２６	重大事项	１０．６２	２０１３－０１－２１	１１．１３	１８，１７９，５２８	１６１，９７７，８５７．０９	１９３，０６６，５８７．３６

项 目	本期 ２０１２年０１月０１日－２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年０１月０１日－２０１１年１２月３１日
一、收入	１８３，５７３，０６４．７６	－１，４１４，８２３，１６９．１８
１．利息收入	１４，３８４，１５７．４０	１２，６６０，５４６．８１
其中：存款利息收入	２，７６５，５１６．１５	６，５０７，０２２．３１
债券利息收入	９，３０４，７１８．３７	３，８５９，３６９．６３
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２，３１３，９２２．８８	２，２９４，１５４．８７
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－５３１，８５０，１４７．２６	－４２４，９１５，２４７．５８
其中：股票投资收益	－５６９，２６３，９７３．４２	－４５６，７８９，０５７．５６
基金投资收益
债券投资收益	－１，５７１，６０５．５８	８９，９４０．００
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	３８，９８５，４３１．７４	３１，７８３，８６９．９８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７０１，０２３，２８４．９９	－１，００２，６２２，７７１．４６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１５，７６９．６３	５４，３０３．０５
减：二、费用	１０８，５９８，３４１．４４	１４４，４４０，１０４．４４
１．管理人报酬	６３，０４０，０３６．８０	８１，４９３，６３７．５５
２．托管费	１０，５０６，６７２．７９	１３，５８２，２７２．８４
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３４，５９０，８８３．０３	４８，９０５，３５８．６７
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４６０，７４８．８２	４５８，８３５．３８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	７４，９７４，７２３．３２	－１，５５９，２６３，２７３．６２
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	７４，９７４，７２３．３２	－１，５５９，２６３，２７３．６２

项 目	本期 ２０１２年０１月０１日－２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，０２１，０８９，３１７．４７	－１，６８２，７４０，１８６．７３	４，３３８，３４９，１３０．７４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７４，９７４，７２３．３２	７４，９７４，７２３．３２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２６９，８７４，１１２．３１	７６，３９９，６３８．２２	－１９３，４７４，４７４．０９
其中：１．基金申购款	４５，８７９，７１０．６６	－１３，０９６，３３０．３９	３２，７８３，３８０．２７
２．基金赎回款	－３１５，７５３，８２２．９７	８９，４９５，９６８．６１	－２２６，２５７，８５４．３６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益 （基金净值）	５，７５１，２１５，２０５．１６	－１，５３１，３６５，８２５．１９	４，２１９，８４９，３７９．９７
项 目	上年度可比期间 ２０１１年０１月０１日－２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，５７１，０３３，４２８．０４	－１７３，４６２，０５４．１３	６，３９７，５７１，３７３．９１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，５５９，２６３，２７３．６２	－１，５５９，２６３，２７３．６２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５４９，９４４，１１０．５７	４９，９８５，１４１．０２	－４９９，９５８，９６９．５５
其中：１．基金申购款	６６，９９３，００８．１０	－８，３５３，９６４．３２	５８，６３９，０４３．７８
２．基金赎回款	－６１６，９３７，１１８．６７	５８，３３９，１０５．３４	－５５８，５９８，０１３．３３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益 （基金净值）	６，０２１，０８９，３１７．４７	－１，６８２，７４０，１８６．７３	４，３３８，３４９，１３０．７４

————————— 基金管理公司负责人

————————— 主管会计工作负责人

————————— 会计机构负责人

关联方名称	与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行	基金托管人、基金代销机构
国投信托有限公司	基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司（ＵＢＳ ＡＧ）	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１２年０１月０１日－２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年０１月０１日－２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	６３，０４０，０３６．８０	８１，４９３，６３７．５５
其中：支付销售机构的客户维护费	１５，０８４，３０７．９９	１９，４６３，８４８．８１

项目	本期 ２０１２年０１月０１日－２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年０１月０１日－２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１０，５０６，６７２．７９	１３，５８２，２７２．８４

关联方名称	本期 ２０１２年０１月０１日－２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年０１月０１日－２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	４２６，５７３，０７１．６５	２，６３０，８４２．７３	３２９，８８０，６４３．５３	６，２７４，５４２．３８

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，６２０，７１０，１３８．７６	８３．８０
	其中：股票	３，６２０，７１０，１３８．７６	８３．８０
２	固定收益投资	２１２，５０７，６５０．６０	４．９２
	其中：债券	２１２，５０７，６５０．６０	４．９２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	４８，２３０，１９２．３５	１．１２
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４３４，８４１，９４４．０１	１０．０６
６	其他各项资产	４，５３３，４１３．９２	０．１０
７	合计	４，３２０，８２３，３３９．６４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	３６７，２３５，２０１．１２	８．７０
Ｃ	制造业	１，４２６，７８８，３９１．６９	３３．８１
Ｃ０	食品、饮料	１８，２４１，１５７．２８	０．４３
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	７，２３０，５０６．００	０．１７
Ｃ５	电子	１０６，３１９，２５３．２０	２．５２
Ｃ６	金属、非金属	１１，７６９，５４２．５２	０．２８
Ｃ７	机械、设备、仪表	４７９，００５，８９９．５５	１１．３５
Ｃ８	医药、生物制品	８０４，２２２，０３３．１４	１９．０６
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１５，２１９，３１１．７５	０．３６
Ｅ	建筑业	１０８，６６９，８７７．４０	２．５８
Ｆ	交通运输、仓储业	１２，３５９，７３２．２３	０．２９
Ｇ	信息技术业	４８，２８９，０９７．５０	１．１４
Ｈ	批发和零售贸易	５４１，０３５，９１６．６１	１２．８２
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	６６５，９６２，２２３．３１	１５．７８
Ｋ	社会服务业	４３１，６２４，８９８．３９	１０．２３
Ｌ	传播与文化产业	３，５２５，４８８．７６	０．０８
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３，６２０，７１０，１３８．７６	８５．８０

券商名称	交易单元 数量	股票交易		债券交易		债券回购交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占股票 成交总额比例	成交金额	占债券 成交总额比例	成交金额	占债券回购 成交总额比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信证券	２	２，１１４，２４１，６４４．８７	９．３０％	－	－	－	－	１，８４４，９３６．７２	９．３９％
中银国际证券	２	１，３４５，３６０，５２７．０１	５．９２％	－	－	－	－	１，２１１，３８０．３１	６．１６％	新增１个
兴业证券	１	１，１９３，６６８，６０５．２３	５．２５％	－	－	５０，０００，０００．００	１１．９０％	１，０３５，３４９．２１	５．２７％	新增
广州证券	１	１，１７７，６９２，５０４．２５	５．１８％	－	－	－	－	１，０２８，８０４．４２	５．２４％
中信建投证券	３	１，１３９，２０１，８０７．１７	５．０１％	－	－	－	－	９９１，３９３．２１	５．０４％
申银万国	１	９６９，２７７，８７２．０５	４．２７％	－	－	－	－	８１６，０７０．６２	４．１５％
安信证券	３	８９８，１３９，３２８．３９	３．９５％	－	－	－	－	７３８，９９０．９８	３．７６％
齐鲁证券	１	８８３，７０７，８６９．１３	３．８９％	－	－	１２０，０００，０００．００	２８．５７％	７８４，８１０．０６	３．９９％
国信证券	１	７８８，８３３，８２５．９７	３．４７％	－	－	－	－	６７１，３９６．２８	３．４２％
华融证券	１	７７１，９４５，７７７．７２	３．４０％	－	－	－	－	６８６，８８２．４４	３．５０％
长江证券	１	７５５，９０６，２７７．４８	３．３３％	－	－	－	－	６７１，００５．８４	３．４１％
海通证券	２	６９９，２６６，１３８．３６	３．０８％	－	－	－	－	５８９，６９１．６２	３．００％
东北证券	１	６６４，５９８，４０６．５０	２．９２％	－	－	－	－	５７４，７３０．７０	２．９２％
山西证券	１	６５４，５８３，９２５．１８	２．８８％	－	－	－	－	５５８，２６５．３５	２．８４％
招商证券	１	６４９，１４５，１６３．０１	２．８６％	－	－	－	－	５６５，１１４．０７	２．８８％
长城证券	１	５４２，９４９，４１０．９９	２．３９％	－	－	－	－	４９０，９２０．４２	２．５０％	新增
瑞银证券	２	５３５，２０５，０２７．８１	２．３６％	－	－	－	－	４５２，９５７．７８	２．３０％
中金公司	１	５３３，１９８，４２８．４５	２．３５％	－	－	２００，０００，０００．００	４７．６２％	４６４，０８４．５０	２．３６％
中投证券	１	４８７，０３８，７６４．４６	２．１４％	－	－	－	－	３９８，５５５．５４	２．０３％
信达证券	１	４５９，４６４，３７６．９８	２．０２％	－	－	－	－	３８１，８７７．２３	１．９４％
国海证券	１	４５５，１５８，２９３．３０	２．００％	－	－	－	－	３７４，４０８．９９	１．９１％	新增
东方证券	１	４３６，４６２，８０７．４５	１．９２％	－	－	－	－	３７４，４６１．４７	１．９１％
南京证券	１	４３０，３７２，７０４．７２	１．８９％	６２，７２８，１４５．００	１００．００％	－	－	３８３，６９０．４７	１．９５％
平安证券	１	４２３，７４４，６６４．６８	１．８６％	－	－	－	－	３６５，９３２．３７	１．８６％
国金证券	１	４１６，７１３，２１７．２９	１．８３％	－	－	－	－	３４４，９０７．４８	１．７６％
浙商证券	１	３９４，７４３，７３４．４９	１．７４％	－	－	－	－	３４９，３０９．７３	１．７８％	新增
东兴证券	１	３７６，５２６，９２３．８３	１．６６％	－	－	－	－	３２３，４９１．０５	１．６５％
银河证券	２	３６２，１００，４８７．３３	１．５９％	－	－	５０，０００，０００．００	１１．９０％	３２１，２６０．８５	１．６３％
国元证券	２	３２０，６９９，９８４．１２	１．４１％	－	－	－	－	２８２，６４４．４８	１．４４％	新增１个
民生证券	１	３１９，０５６，５７５．０６	１．４０％	－	－	－	－	２７７，６９８．７０	１．４１％
华创证券	１	３１５，７９３，３３９．４１	１．３９％	－	－	－	－	２６１，０６７．８５	１．３３％
广发证券	１	２５９，６６６，４０５．２２	１．１４％	－	－	－	－	２１９，４０２．１７	１．１２％
华泰证券	２	１８８，２６０，６０８．５６	０．８３％	－	－	－	－	１６１，６０６．４４	０．８２％
高华证券	１	１６０，９３３，５３９．７０	０．７１％	－	－	－	－	１３９，６２０．０３	０．７１％
东海证券	１	１５１，９０９，１５４．２２	０．６７％	－	－	－	－	１２３，８００．３５	０．６３％
华宝证券	１	１５０，６６２，８９５．２４	０．６６％	－	－	－	－	１２９，９４６．１７	０．６６％
德邦证券	１	１４０，１２６，２６６．２１	０．６２％	－	－	－	－	１２７，５７０．８２	０．６５％	新增
西部证券	１	８７，６９５，０８１．７３	０．３９％	－	－	－	－	７４，５４０．３１	０．３８％
东吴证券	１	６９，６６１，０６１．８７	０．３１％	－	－	－	－	５９，２１１．７９	０．３０％

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００００６９	华侨城Ａ	５２，６３７，２４０	３９４，７７９，３００．００	９．３６
２	６０００２８	中国石化	４４，２２５，３５６	３０６，０３９，４６３．５２	７．２５
３	６００２７６	恒瑞医药	９，９４３，２３８	２９９，２９１，４６３．８０	７．０９
４	００００２８	国药一致	５，９３８，５６６	２０９，６３１，３７９．８０	４．９７
５	０００００２	万 科Ａ	１８，１７９，５２８	１９３，０６６，５８７．３６	４．５８
６	００２２２３	鱼跃医疗	９，８８２，９０７	１５３，１８５，０５８．５０	３．６３
７	６０１９３３	永辉超市	５，９０１，２８８	１４８，７７１，４７０．４８	３．５３
８	６００７２４	宁波富达	１９，４８１，０８０	１４３，１８５，９３８．００	３．３９
９	００２０７３	软控股份	１７，９８３，１６０	１３５，９５２，６８９．６０	３．２２
１０	６００４３６	片仔癀	１，２０７，２９２	１３１，４９８，２４４．６４	３．１２

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００２８	中国石化	３３５，５１２，２９３．４８	７．７３
２	００００６９	华侨城Ａ	３３２，８１７，９３７．４４	７．６７
３	６００５４９	厦门钨业	３１１，９１３，３３７．３９	７．１９
４	６００２７６	恒瑞医药	３０４，２５０，４９０．９５	７．０１
５	０００４２３	东阿阿胶	２９４，０６７，３０８．４７	６．７８
６	６００３８３	金地集团	２８６，２３３，９７３．８５	６．６０
７	０００１５７	中联重科	２８４，１０２，３８７．３７	６．５５
８	０００８５８	五 粮 液	２８０，４６０，９２６．２０	６．４６
９	６０００４８	保利地产	２４３，６２６，１４１．０８	５．６２
１０	６０１３１８	中国平安	２１９，２１０，９２８．９０	５．０５
１１	００００２８	国药一致	２０５，５８２，９６５．９６	４．７４
１２	６００３９５	盘江股份	１９２，３６９，２６２．６０	４．４３
１３	６００１９９	金种子酒	１８６，８８４，４９３．４６	４．３１
１４	０００６５１	格力电器	１８４，８０２，８１５．１８	４．２６
１５	０００００２	万 科Ａ	１８４，１０４，２４１．５３	４．２４
１６	００２２４４	滨江集团	１８３，６３１，８０３．９４	４．２３
１７	６０１９３３	永辉超市	１８２，０７７，０５３．５２	４．２０
１８	６００４３６	片仔癀	１７０，４５８，９３３．８４	３．９３
１９	０００９２６	福星股份	１６７，７１５，８２３．９５	３．８７
２０	００２２２３	鱼跃医疗	１６６，３３５，０３４．１２	３．８３

２１	６００３２７	大东方	１５６，７８４，８０８．９５	３．６１
２２	６００６９７	欧亚集团	１４５，１６８，０９３．４３	３．３５
２３	０００９９９	华润三九	１３６，３１４，８６１．２６	３．１４
２４	００００２４	招商地产	１３３，２９７，０４０．５１	３．０７
２５	６０１３３６	新华保险	１２８，８７８，８７３．９８	２．９７
２６	６００７４２	一汽富维	１２６，２７８，３２５．９５	２．９１
２７	６００８３７	海通证券	１２５，３７８，３６８．７２	２．８９
２８	６０１６０１	中国太保	１２３，３１１，６６９．０５	２．８４
２９	００２６１２	朗姿股份	１２０，３０９，６０３．９２	２．７７
３０	０００７８０	平庄能源	１１７，１７１，２１６．８７	２．７０
３１	００２４７５	立讯精密	１１６，３７２，４４７．２９	２．６８
３２	６０１６９９	潞安环能	１１４，０３６，４２６．６３	２．６３
３３	６０１６２８	中国人寿	１１３，５２６，１１７．０２	２．６２
３４	００２０７３	软控股份	１１０，９３１，０２３．３０	２．５６
３５	６００３７６	首开股份	１０８，７０６，４５３．０３	２．５１
３６	００２４６２	嘉事堂	１００，６４２，５９６．９７	２．３２
３７	００２４５７	青龙管业	１００，４３１，６６０．０５	２．３１
３８	６００５９４	益佰制药	９７，１３４，９１７．６１	２．２４
３９	６０１１６９	北京银行	９５，１３１，１９２．６７	２．１９
４０	６００６３７	百视通	９３，９９２，６１９．１５	２．１７
４１	６００７０２	沱牌舍得	９３，２９９，００５．６４	２．１５
４２	６００７２４	宁波富达	９２，５２２，７５６．４６	２．１３
４３	０００９６１	中南建设	９２，４３０，５５７．５６	２．１３
４４	６００８６７	通化东宝	８９，５３８，４６２．８７	２．０６
４５	６００５２５	长园集团	８８，９４３，６０４．６９	２．０５
４６	６００３６６	宁波韵升	８７，８２３，１７６．４６	２．０２
４７	６０００７９	人福医药	８７，６９４，０９１．６９	２．０２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００８５８	五 粮 液	５２１，２８１，３２６．３４	１２．０２
２	６０００４８	保利地产	４４０，３１６，６５９．８３	１０．１５
３	０００４２３	东阿阿胶	３５６，９７４，６７０．６６	８．２３
４	６００３８３	金地集团	２８６，６３３，０７１．４６	６．６１
５	６００５４９	厦门钨业	２７５，４５７，２２４．３２	６．３５
６	６０００１６	民生银行	２５７，６５４，８２４．８４	５．９４
７	６００４３６	片仔癀	２１０，８９４，２４０．８５	４．８６
８	６０１６０１	中国太保	２０２，６３６，０１２．７７	４．６７
９	０００６５１	格力电器	１９７，００４，１０１．０８	４．５４
１０	６００１９９	金种子酒	１９３，３８５，２９８．０７	４．４６
１１	６０１３１８	中国平安	１９０，２１２，６３４．５８	４．３８
１２	００２２４４	滨江集团	１７８，８２７，９１６．６７	４．１２
１３	６００３９５	盘江股份	１７２，０７６，７４９．８６	３．９７
１４	０００１５７	中联重科	１６３，２３０，７３２．５４	３．７６
１５	６０１６９９	潞安环能	１５５，４３４，５８１．５０	３．５８
１６	６００５９４	益佰制药	１５５，１８１，７００．６９	３．５８
１７	０００９９９	华润三九	１４８，０７０，６６２．６８	３．４１
１８	６００８８７	伊利股份	１４７，３５０，９４２．３１	３．４０
１９	６０００３６	招商银行	１４３，６３３，８３２．０７	３．３１
２０	６０００１５	华夏银行	１３７，５１１，０２４．９８	３．１７
２１	３０００７０	碧水源	１３４，３４９，３２１．０４	３．１０
２２	６００７４２	一汽富维	１３３，６３７，６６３．８５	３．０８
２３	６００１２５	铁龙物流	１２７，９８４，３４３．０６	２．９５
２４	６０１３３６	新华保险	１２７，４６８，０８８．４７	２．９４
２５	００２３８５	大北农	１２５，９２６，６８０．９５	２．９０
２６	００００２４	招商地产	１２３，８３７，２１７．７７	２．８５
２７	００２４７５	立讯精密	１２２，９１８，１２６．７４	２．８３
２８	６００１２３	兰花科创	１２２，７５９，１６２．７４	２．８３
２９	６００８３７	海通证券	１１９，７３１，５０８．０６	２．７６
３０	０００９９８	隆平高科	１１４，７９６，７４７．３７	２．６５
３１	６００１１１	包钢稀土	１１２，３４７，０５９．２１	２．５９
３２	６０１９３３	永辉超市	１０９，６９８，７３６．１０	２．５３
３３	６００３２７	大东方	１０７，４５４，０６６．６３	２．４８
３４	６００７０２	沱牌舍得	１０６，９４２，５８９．４４	２．４７
３５	６０１１６９	北京银行	１０６，７４３，６７２．８１	２．４６
３６	６０１６２８	中国人寿	１０５，２２７，８４１．９７	２．４３
３７	６０００６０	海信电器	９５，２５７，８４５．９６	２．２０
３８	０００７８０	平庄能源	９４，９１１，２３２．４８	２．１９
３９	００２６１２	朗姿股份	９２，３６０，８４３．９０	２．１３
４０	００２４５７	青龙管业	９１，０７８，４１５．８７	２．１０
４１	０００９２６	福星股份	８８，８９３，３９５．１０	２．０５
４２	６００６３７	百视通	８７，３９５，４０８．５３	２．０１
４３	６０１０１０	文峰股份	８６，９１３，０１７．７２	２．００

买入股票的成本（成交）总额	１１，２６７，５３３，３３２．１８
卖出股票的收入（成交）总额	１１，４８０，９５５，７０８．４３

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１５０，３８５，０００．００	３．５６
	其中：政策性金融债	１５０，３８５，０００．００	３．５６
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	６２，１２２，６５０．６０	１．４７
８	其他	－	－
９	合计	２１２，５０７，６５０．６０	５．０４

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０９０４０７	０９农发０７	１，０００，０００	１００，５００，０００．００	２．３８
２	１１００１５	石化转债	６０３，６６０	６２，１２２，６５０．６０	１．４７
３	１２０２２８	１２国开２８	５００，０００	４９，８８５，０００．００	１．１８

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，８７８，２６５．６５
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１，４６１，１２０．９７
５	应收申购款	１９４，０２７．３０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４，５３３，４１３．９２

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	６２，１２２，６５０．６０	１．４７

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产 净值比例（％）	流通受限情况 说明
１	０００００２	万 科Ａ	１９３，０６６，５８７．３６	４．５８	重大事项停牌

持有人户数 （户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有 份额	占总份额比例	持有 份额	占总份额比例
２７９，０８１	２０，６０７．６９	４，２４２，５５１．７３	０．０７％	５，７４６，９７２，６５３．４３	９９．９３％