基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十七日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

■

２．２ 基金产品说明

■

２．３ 基金管理人和基金托管人

■

２．４ 信息披露方式

■

§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（３）本基金于２０１１年５月６日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为０．２８４００９９０。

（４）对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１１年３月３１日至２０１２年１２月３１日）

■

注：本基金的合同生效日为２０１１年３月３１日。本基金在三个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

■

注：２０１１年的计算期间为基金合同生效日２０１１年３月３１日至２０１１年１２月３１日，不按整个自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

本基金成立至今尚未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于１９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至２０１２年１２月３１日，本基金管理人共管理２只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式），以及２８只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（ＬＯＦ）、国泰信用债券型证券投资基金、国泰６个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。

（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。

（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。

（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。

（七）公司监察部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。

４．３．２公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在１％数量级及以下，且大部分溢价率均值通过９５％置信度下等于０的ｔ检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取Ｔ＝３和Ｔ＝５作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥２０），溢价率均值大部分在１％数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的ｔ检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年行情前三季度呈“Ｍ”型，第４季度呈“Ｖ”型，整体上呈现震荡走势，涨跌时间各半，上证指数全年微涨３．１７％，区间为１９４９．４６点到２４７８．３７点。２０１１年屡创新低的大盘点位为投资者提供了较高的安全边际，而２０１２年上半年稳增长放到了我国宏观调控的首要位置，在全球流动性宽松以及宏观政策刺激、扶持的预期下加之金改、创新等主题热点，Ａ股投资者情绪逐渐改善，市场成交量逐渐放大。

然而负面的经济数据、疲弱的信贷需求加重了资本市场对实体经济、上市公司业绩的悲观预期以及相关政策能否有效落地的忧虑，场内资金逐步流出，成交量不断萎靡，市场情绪极度低迷，即便随后的一次降准、两次降息都难以扭转颓势，反而因房地产价量齐升及房价快速上涨预期引发了政府对房地产调控更加严厉的表态，而进一步打击了市场人气。

十八大过后，触底回升、持续向好的各项宏观经济数据与屡创新低的大盘行情出现了严重背离，技术面上也有较强的超跌反弹需求，１２月４号的政治局会议成为了１２月大级别反弹的触发点，伴随着城镇化及有关坚持改革开放方面的热点和主题，大盘蓝筹股及周期股大幅反弹，估值得到了有效修复，ＱＦＩＩ资金加快进场抄底，市场情绪发生了根本性逆转，成交量持续有效放大，上证指数冲破２２６９点。在此阶段，代表着绩优大盘蓝筹股的１８０金融指数，在银行及非银金融领涨下，获得了较大的超额收益。

作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。报告期内，本基金日均跟踪偏离度为０．００９７％，日均跟踪误差为０．０６０５％，年化跟踪误差为０．９６１％，符合基金合同年化跟踪误差不超过２％的的规定。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金在２０１２年的净值增长率为２１．６８％，同期业绩比较基准收益率为１８．７９％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

新一届领导提出的政策纲领回答了投资与消费、延承与改革、数量与质量等核心问题，力度与举措亦多属温和，解决方案逻辑上具有科学性及可持续性。可以说，市场的反应更多的是对城镇化、金融改革、产业及消费升级这些中长期（两届１０年）施政纲领的信任与认同，市场预期得到了改善。

２０１３年Ａ股市场将由估值修复转向盈利预期再到产业、服务与消费的升级、城镇化、金融改革带来的制度红利的分享。总体而言，一段时期内，中国经济呈现温和复苏的阶段性周期属性，温和复苏将是２０１３年的主基调，海外经济虽有反复，但总体上小幅回升；国内政策继续放松，继续奉行稳健的货币政策，积极的财政政策，ＧＤＰ增速小幅回升；社会融资总量及贷款总额稳步增加，流动性宽松情况不变；通胀压力可控，前低后高，ＰＰＩ小幅回升转正；房地产新开工与土地购入大幅回升，房地产投资与去年基本持平或略有上涨，房地产销量或将温和上涨，房价虽有上涨压力，但调控手段和力度基本保持不变；投资者信心与市场成交量将保持在一个较高的状态。

总体而言，对于２０１３年证券市场及行业走势较乐观。在阶段性复苏之后，强势上涨的趋势有望在新的一年保持延续，而作为此次上涨的领头羊，１８０金融指数有望继续获得超额收益。需要注意的是，政策落地的执行效果以及波段性的强势股、套利盘的回吐压力，建议把握好介入时点。此外，下半年的通胀压力、房地产调控预期、ＩＰＯ重启及解禁压力也值得关注。

上证１８０金融指数由上证１８０指数中银行、保险、证券、信托等行业构成，基于长期投资、价值投资的理念，投资者可积极利用国泰上证１８０金融ＥＴＦ基金这一优良的资产配置工具，分享中国金融行业长期稳健增长的成果。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本基金２０１２年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值３．３９０元，基金份额总额２８４，２６１，６０７．００份。

７．２ 利润表

会计主体：上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］２３９号《关于核准上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币５６６，０３３，９４１．００元（含募集股票市值），业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１１）第１０６号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于２０１１年３月３１日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为５６６，０４４，５４１．００份基金份额，其中认购资金利息折合１０，６００．００份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司确定２０１１年５月６日为本基金的基金份额折算日。当日上证１８０金融股指数收盘值为３，３３６．３９６点，本基金的基金资产净值为５３６，３６６，５３７．０７元，折算前基金份额总额为５６６，０４４，５４１．００份，折算前基金份额净值为０．９４８元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为０．２８４００９９０，折算后基金份额总额为１６０，７６１，６０７．００份，折算后基金份额净值为３．３３６元。本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于２０１１年５月９日完成了变更登记。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证债字［２０１１］第９５号文审核同意，本基金于２０１１年５月２３日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证１８０金融股指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化；主要投资范围为标的指数的成份股、备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的９５％；本基金可少量投资于非标的指数成分股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．２％，年跟踪误差不超过２％。本基金的业绩比较基准为上证１８０金融股指数。

本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司以本基金为目标ＥＴＦ，募集成立了国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“国泰上证１８０金融ＥＴＦ联接基金”）。国泰上证１８０金融ＥＴＦ联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于２０１３年３月２５日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

无。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间内均未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间内均未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间内均未有在承销期参与关联方承销证券的情况。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间内均无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金于本报告期末未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

本基金于本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

本基金于本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ） 各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为９５６，８６７，３９０．００元，无属于第二层级和第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级１，０７０，２６９，３４８．８１元，无属于第二层级和第三层级的余额）。

（ｉｉｉ） 公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

（ｉｖ） 第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２） 基金申购款

于本会计期间，本基金申购基金份额的对价总额为１，２２３，２４３，３２５．２５元，其中包括以股票支付的申购款１，１９６，１０６，９６７．８８元和以现金支付的申购款２７，１３６，３５７．３７元。

（３） 除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。

8．3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8．4报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8．6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．9投资组合报告附注

８．９．１本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末上市基金前十名持有人

■

9．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理及其他基金从业人员未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

２０１２年８月２２日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第十五次会议审议通过，同意督察长李峰女士因工作需要离职，林海中先生出任公司督察长。

２０１２年１１月１３日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第十七次会议审议通过，田昆先生出任公司副总经理，周向勇先生出任公司副总经理。

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11．４基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为６０，０００．００元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为１年。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金租用席位的选择标准是：

（１）资力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称	国泰上证１８０金融ＥＴＦ
基金主代码	５１０２３０
交易代码	５１０２３０
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	２０１１年３月３１日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２８４，２６１，６０７．００份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２０１１年５月２３日

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	２、债券投资策略 基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
业绩比较基准	上证１８０金融股指数
风险收益特征	本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	林海中	唐州徽
	联系电话	０２１－３８５６１６００转	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８	９５５６６
传真		０２１－３８５６１８００	０１０－６６５９４９４２

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年３月３１日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
本期已实现收益	１８，３８０，１７３．６０	－１０５，０５７，７００．８６
本期利润	１９９，６９７，３７６．３１	－１７７，８７０，４８９．９２
加权平均基金份额本期利润	０．７１７５	－０．５６４５
本期基金份额净值增长率	２１．６８％	－２０．８７％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末
期末可供分配基金份额利润	－０．３２１２	－０．７３４９
期末基金资产净值	９６３，６３７，３０５．５８	１，０７６，１７９，０２１．５６
期末基金份额净值	３．３９０	２．７８６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	２０．２１％	１．５０％	２０．３８％	１．５１％	－０．１７％	－０．０１％
过去六个月	１２．３６％	１．３３％	１１．８１％	１．３４％	０．５５％	－０．０１％
过去一年	２１．６８％	１．２６％	１８．７９％	１．２７％	２．８９％	－０．０１％
自基金合同生效起至今	－３．７２％	１．２９％	－３．４１％	１．３２％	－０．３１％	－０．０３％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
章赟	本基金的基金经理、国泰上证１８０金融ＥＴＦ联接基金、国泰沪深３００指数、国泰中小板３００成长ＥＴＦ、国泰中小板３００成长ＥＴＦ联接的基金经理	２０１１－０３－３１	－	７	博士。曾任职于平安资产管理公司。２００８年５月加盟国泰基金管理有限公司，任数量金融分析师，２０１０年３月至２０１１年５月任国泰沪深３００指数基金的基金经理助理；２０１１年３月起担任上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；２０１１年５月起兼任国泰沪深３００指数证券投资基金的基金经理；２０１２年３月起兼任中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
徐皓	本基金的基金经理助理、国泰上证１８０金融ＥＴＦ联接基金、国泰沪深３００指数基金、国泰中小板３００成长ＥＴＦ、国泰中小板３００成长ＥＴＦ联接的基金经理助理	２０１１－０６－０３	－	６	硕士，ＦＲＭ，中级经济师，注册黄金投资分析师。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。２０１０年５月加盟国泰基金，任高级风控经理。２０１１年６月起担任上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深３００指数证券投资基金的基金经理助理；２０１２年３月起兼任中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	９，７１１，９０１．６６	８，５０５，０８７．２４
结算备付金	１６６．０７	６，０１３．７２
存出保证金	－	－
交易性金融资产	９５６，８６７，３９０．００	１，０７０，２６９，３４８．８１
其中：股票投资	９５６，８６７，３９０．００	１，０７０，２６９，３４８．８１
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	１，３２３．２１	７４１．３１
应收股利	－	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	９６６，５８０，７８０．９４	１，０７８，７８１，１９１．０８
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２，２８６，５２２．４６	１，５７０，４６２．８４
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	３２７，６１０．６４	３６２，４２２．３８
应付托管费	６５，５２２．１４	７２，４８４．４７
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	４１，４５８．７３	４６，７１１．５５
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２２２，３６１．３９	５５０，０８８．２８
负债合计	２，９４３，４７５．３６	２，６０２，１６９．５２
所有者权益：
实收基金	１，０００，８９０，２８６．７６	１，３６０，０３４，１４０．４７
未分配利润	－３７，２５２，９８１．１８	－２８３，８５５，１１８．９１
所有者权益合计	９６３，６３７，３０５．５８	１，０７６，１７９，０２１．５６
负债和所有者权益总计	９６６，５８０，７８０．９４	１，０７８，７８１，１９１．０８

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年３月３１日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
一、收入	２０５，３８３，３７５．９７	－１７３，０２９，６１３．８１
１．利息收入	５５，９４１．９７	２４２，０５１．０２
其中：存款利息收入	５５，９４１．９７	２４２，０５１．０２
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	２３，７６４，９１８．１２	－１００，５０５，３１８．７２
其中：股票投资收益	３，９９６，２３０．９３	－１１５，３２３，９５２．６３
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１９，７６８，６８７．１９	１４，８１８，６３３．９１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１８１，３１７，２０２．７１	－７２，８１２，７８９．０６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２４５，３１３．１７	４６，４４２．９５
减：二、费用	５，６８５，９９９．６６	４，８４０，８７６．１１
１．管理人报酬	４，１５２，６２３．８１	３，００３，９８２．２２
２．托管费	８３０，５２４．８６	６００，７９６．４４
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２３０，７３６．２４	８５１，５３０．３７
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４７２，１１４．７５	３８４，５６７．０８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１９９，６９７，３７６．３１	－１７７，８７０，４８９．９２
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	１９９，６９７，３７６．３１	－１７７，８７０，４８９．９２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，３６０，０３４，１４０．４７	－２８３，８５５，１１８．９１	１，０７６，１７９，０２１．５６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１９９，６９７，３７６．３１	１９９，６９７，３７６．３１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３５９，１４３，８５３．７１	４６，９０４，７６１．４２	－３１２，２３９，０９２．２９
其中：１．基金申购款	１，４５４，１８０，５０９．１１	－２３０，９３７，１８３．８６	１，２２３，２４３，３２５．２５
２．基金赎回款	－１，８１３，３２４，３６２．８２	２７７，８４１，９４５．２８	－１，５３５，４８２，４１７．５４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，０００，８９０，２８６．７６	－３７，２５２，９８１．１８	９６３，６３７，３０５．５８
项目	上年度可比期间 ２０１１年３月３１日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５６６，０４４，５４１．００	－	５６６，０４４，５４１．００
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１７７，８７０，４８９．９２	－１７７，８７０，４８９．９２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	７９３，９８９，５９９．４７	－１０５，９８４，６２８．９９	６８８，００４，９７０．４８
其中：１．基金申购款	２，８６８，２３５，１５０．６３	－３４８，６７０，９５８．０８	２，５１９，５６４，１９２．５５
２．基金赎回款	－２，０７４，２４５，５５１．１６	２４２，６８６，３２９．０９	－１，８３１，５５９，２２２．０７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，３６０，０３４，１４０．４７	－２８３，８５５，１１８．９１	１，０７６，１７９，０２１．５６

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司	基金管理人
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人
中国建银投资有限责任公司（“中国建投”）	基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司	基金管理人的股东
宏源证券股份有限公司（“宏源证券”）	受中国建投控制的公司、基金的一级交易商
意大利忠利集团（Ａｓｓｉｃｕｒａｚｉｏｎｉ Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｓ．ｐ．Ａ．）	基金管理人的股东
国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金（“国泰上证１８０金融ＥＴＦ联接 ”）	本基金的基金管理人管理的其他基金

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年３月３１日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	４，１５２，６２３．８１	３，００３，９８２．２２
其中：支付销售机构的客户维护费	－	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年３月３１日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	８３０，５２４．８６	６００，７９６．４４

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者		国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１，７２４	１６４，８８４．９２	１０９，６３５，３８０．００	３８．５７％	２８，８９５，９５９．００	１０．１７％	１４５，７３０，２６８．００	５１．２７％

关联方名称	本期末 ２０１２年１２月３１日		上年度末 ２０１１年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
国泰上证１８０金融ＥＴＦ联接	１４５，７３０，２６８．００	５１．２７％	３１２，６８０，３８５．００	８０．９５％
宏源证券	４，２６０，６５９．００	１．５０％	４，２６０，６５９．００	１．１０％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年３月３１日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	９，７１１，９０１．６６	５４，４２２．８１	８，５０５，０８７．２４	２３３，４０２．３０

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９５６，８６７，３９０．００	９９．００
	其中：股票	９５６，８６７，３９０．００	９９．００
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	９，７１２，０６７．７３	１．００
６	其他各项资产	１，３２３．２１	０．００
７	合计	９６６，５８０，７８０．９４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	－	－
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	９５６，８３６，１５７．３４	９９．２９
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	９５６，８３６，１５７．３４	９９．２９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	８，１２６，８３０	１１１，７４３，９１２．５０	１１．６０
２	６０００１６	民生银行	１３，５１７，１４４	１０６，２４４，７５１．８４	１１．０３
３	６０１３１８	中国平安	１，９７４，０３９	８９，４０４，２２６．３１	９．２８
４	６０１１６６	兴业银行	４，４５３，３８４	７４，３２６，９７８．９６	７．７１
５	６０００００	浦发银行	６，６０９，１９７	６５，５６３，２３４．２４	６．８０
６	６０１３２８	交通银行	１１，６９５，３１２	５７，７７４，８４１．２８	６．００
７	６０００３０	中信证券	４，０５２，６５８	５４，１４３，５１０．８８	５．６２
８	６００８３７	海通证券	４，７５３，３０８	４８，７２１，４０７．００	５．０６
９	６０１３９８	工商银行	１０，６４０，７６５	４４，１５９，１７４．７５	４．５８
１０	６０１６０１	中国太保	１，８５８，３９２	４１，８１３，８２０．００	４．３４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	１７，４２５，１２１．０８	１．６２
２	６０１２８８	农业银行	１３，６２６，５０３．００	１．２７
３	６０００３０	中信证券	１２，３５３，６０９．０４	１．１５
４	６０１９０１	方正证券	７，０３６，２３９．１６	０．６５
５	６０１８１８	光大银行	５，９３７，６６７．００	０．５５
６	６０１３７７	兴业证券	５，８６９，７５８．７６	０．５５
７	６０００１５	华夏银行	５，１８６，６３１．９４	０．４８
８	６０１６８８	华泰证券	２，８９４，０８３．６５	０．２７
９	６０１３３６	新华保险	２，８７７，１０９．４０	０．２７
１０	６０１３２８	交通银行	２，８１１，８１５．０３	０．２６
１１	６０１３１８	中国平安	２，６８１，６３０．８８	０．２５
１２	６０１１６９	北京银行	２，２５７，７４２．５５	０．２１
１３	６０１５５５	东吴证券	２，１６３，１２７．００	０．２０
１４	６０１３９８	工商银行	１，８６７，６６４．００	０．１７
１５	６００３６９	西南证券	１，６６０，９２４．６４	０．１５
１６	６０００１６	民生银行	１，６２７，７７５．５８	０．１５
１７	６００９９９	招商证券	１，４４３，２３４．００	０．１３
１８	６０１６０１	中国太保	１，２３８，２１２．０２	０．１２
１９	６０１１６６	兴业银行	１，２３１，５３３．００	０．１１
２０	６０１０９９	太平洋	１，１４２，５９６．６０	０．１１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３２８	交通银行	１４，１４８，８６４．９８	１．３１
２	６０００３６	招商银行	６，８０３，８３６．６０	０．６３
３	６０００１６	民生银行	４，９９７，２９４．７０	０．４６
４	６０００００	浦发银行	３，５３０，３８１．３８	０．３３
５	６０１３９８	工商银行	３，２２５，６００．８３	０．３０
６	６０００３０	中信证券	３，０７４，０８５．６４	０．２９
７	６０１３１８	中国平安	３，０７３，９２７．４２	０．２９
８	６０１１６６	兴业银行	２，９８７，８８９．１４	０．２８
９	６０１１６９	北京银行	２，８３２，７６７．３１	０．２６
１０	６００８３７	海通证券	２，７３０，４５９．１１	０．２５
１１	６０１６０１	中国太保	２，３１０，１６７．３４	０．２１
１２	６００９９９	招商证券	１，８４８，３２６．１１	０．１７
１３	６０１９３９	建设银行	１，３１８，１９２．５３	０．１２
１４	６００８１６	安信信托	１，０７５，５９８．０２	０．１０
１５	６０１６２８	中国人寿	９２２，０９９．１６	０．０９
１６	６０１９９８	中信银行	８４９，９３８．６９	０．０８
１７	６０１７８８	光大证券	７３０，６２８．４６	０．０７
１８	６０１３７７	兴业证券	７２１，９８４．３８	０．０７
１９	６０００１５	华夏银行	６１４，５０９．９０	０．０６
２０	６０１８１８	光大银行	５９８，９５３．６５	０．０６

买入股票的成本（成交）总额	９９，８０８，５０９．２１
卖出股票的收入（成交）总额	６０，５２８，５６８．５４

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１，３２３．２１
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，３２３．２１

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	太平人寿保险有限公司	３６，０００，０００．００	１２．６６％
２	中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	３６，０００，０００．００	１２．６６％
３	光大证券－光大银行－光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划	１７，６７４，９００．００	６．２２％
４	国投财务有限公司	４，８８２，６８０．００	１．７２％
５	宏源证券股份有限公司	４，２６０，６５９．００	１．５０％
６	国元证券股份有限公司	２，２６０，１４８．００	０．８０％
７	中信证券股份有限公司	１，８５４，６９８．００	０．６５％
８	吉粉花	１，４２０，０４９．００	０．５０％
９	朱建江	１，４２０，０４９．００	０．５０％
１０	张绍鸿	１，２６８，３３８．００	０．４５％
	中国银行股份有限公司－国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金	１４５，７３０，２６８．００	５１．２７％

基金合同生效日（２０１１年３月３１日）基金份额总额	５６６，０４４，５４１．００
本报告期期初基金份额总额	３８６，２６１，６０７．００
本报告期基金总申购份额	４１３，０００，０００．００
减：本报告期基金总赎回份额	５１５，０００，０００．００
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２８４，２６１，６０７．００

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中投证券	１	１６０，３３７，０７７．７５	１００．００％	１４０，４６７．６４	１００．００％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中投证券	－	－	－	－	－	－