基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十七日

§１重要提示

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）上述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发聚利债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１１年８月５日至２０１２年１２月３１日）

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本基金的建仓期为６个月，至建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发聚利债券型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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合同生效当年（２０１１年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。

３．３自基金合同生效以来基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字［２００３］９１号文批准，于２００３年８月５日成立，注册资本１．２亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、企业年金投资管理人、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（ＱＤＩＩ）和特定客户资产管理等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和１９个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、量化投资部、机构理财部、市场拓展部、电商及客服部、国际业务部。此外，还设立了北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心和香港子公司（广发国际资产管理有限公司）。

截至２０１２年１２月３１日，本基金管理人管理二十八只开放式基金－－－广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深３００指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日本）精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证１００指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克１００指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金和广发纯债债券型证券投资基金，管理资产规模为１１３１．０６亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：（１）基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、３日内和５日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。

４．３．２公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、３日内和５日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于０的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年，受外围欧债危机反复、国内经济回落后逐步企稳、货币政策较去年偏松等因素影响，债市走出了少见的震荡伴分化明显的趋势。市场总体小幅下跌，但中低等级信用债和高等级信用债以及利率债之间差距很大，前者表现按序明显好于后者。加之可转债市场虽然前期低迷，但在四季度伴随经济弱复苏和股市反弹而持续上涨。所以虽然债指下跌，市场大部分债券基金都取得了不错的收益，这和去年债指有一定涨幅，债基大多负收益的情况完全相反。

２０１２年上半年，经济及政策基本面和债市基本处于蜜月期。国内国外总需求双双萎缩，通胀持续回落。央行既降准又降息，数次逆回购，流动性如期放松。在此背景下，债券市场保持强势，无论是高风险品种还是低风险品种都有较好表现。

下半年，国内经济企稳回升趋势确立，制约了货币政策继续放松的空间，九月中旬美国ＱＥ３的推出更是给市场造成冲击。债市出现较大调整，但是中低等级信用债在四季度继续表现强势。同时，伴随股市反弹，可转债异军突起于１２月，工行、石化等活跃品种都出现了量价齐升行情。

截止１２月３１日，中债综合净价指数下跌０．５％；分品种看，中债国债总净价指数下跌０．９４％；中债金融债净价指数下跌１．８８％；信用债上涨，中债企业债净价指数上涨１．１１％。

我们在２０１２年基本抓住了市场主线，保持了中低等级品种和高等级品种的合理布局，取得了部分收益。但是在可转债投资上过于保守，错过了一些投资机会。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期收益为１３．１１％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望新的一年，我们认为债券市场出现明显的趋势性行情概率较小，市场总体将以震荡为主。

２０１３年，经济基本面对债市可能会构成一定压力，一方面经济经历前期快速下滑之后，短期企稳反弹可期，这将大大制约政策放松的空间；另一方面，下半年通胀有抬头的可能。但从程度来看，我们认为债市的利率风险整体可控。

在资金面、政策面和市场收益率水平均为中性的背景下，配置中高等级信用债，获取持有期收益仍将是稳健的选择。同时需要特别关注两点：第一，警惕个别行业的个别企业所蕴含的信用风险，及其可能对整个信用债市场所造成的冲击；第二，全社会融资结构转变和利率市场化对债券市场的供求、成本、期限等带来的深刻影响。

可转债投资方面，我们将密切关注股市变化，寻找机会提升转债仓位到均衡配置，力保组合净值平稳增长。

４．６管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控，对投资证券的研究、决策和交易，以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核，确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。

４．７管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．８管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三） 基金收益分配原则”的相关规定，本基金截至２０１２年１２月３１日应分配利润为４０，０７６，４３４．８７元，本基金已于２０１３年１月２２日进行分配，实际共分配４０，２８９，４７５．４１元。本基金于２０１２年１月１７日进行的分红，共４，３６４，６９２．８７元，是对２０１１年的利润的分配，符合合同规定。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为４３６４６９２．８７元。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６审计报告

天健审〔２０１３〕 ７－５８号

广发聚利债券型证券投资基金全体持有人：

我们审计了后附的广发聚利债券型证券投资基金（以下简称广发聚利债券）财务报表，包括２０１２年１２月３１日的资产负债表，２０１２年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表，以及财务报表附注。

６．１管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广发聚利债券的基金管理人广发基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：（１）按照企业会计准则和中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（２）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

６．２注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

６．３审计意见

我们认为，广发聚利债券财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制，公允反映了广发聚利债券２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 杨克晶 禤文欣

杭州市西溪路１２８ 号新湖商务大厦９层

２０１３－０３－２５

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：广发聚利债券型证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值人民币１．１７２元，基金份额总额３３５，７４５，６２１．７９份。

７．２利润表

会计主体：广发聚利债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发聚利债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：王志伟，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓章

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

广发聚利债券型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可［２０１１］６６８号《关于核准广发聚利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发聚利债券型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于２０１１年８月５日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金募集期为２０１１年７月４日至２０１１年７月２９日，本基金为契约型基金，存续期限不定，基金合同生效后三年内（含三年）为封闭期，封闭期间投资人不能申购赎回本基金份额，但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额；本基金封闭期结束后转为上市开放式基金（ＬＯＦ）。本基金募集资金总额为人民币３３５，７４５，６２１．７９元，有效认购户数为４，２２９户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币３９，１６３．００元，折合基金份额３９，０４７．３６份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户，折算差额人民币１１５．６４元计入基金资产。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、资产支持证券和债券回购，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类资产。本基金不从二级市场买入股票或权证，但可参与一级市场新股申购、股票增发和要约收购类股票投资，还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

本基金的财务报表于２０１３年３月２５日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金执行企业会计准则、中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于２０１０年２月８日颁布的证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板３号＜年度报告和半年度报告＞》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则和中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年９月１８日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税收优惠项目列示如下：

１、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按５０％计算应纳税所得额。

４、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

５、对于基金从事Ａ股买卖，自２００８年９月１９日起，出让方按０．１０％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳证券（股票）交易印花税。

６、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

７．４．７关联方关系

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注：原基金管理人股东香江投资有限公司于２０１２年５月１０日更名为“深圳市前海香江金融控股集团有限公司”。除此之外，本报告期内及上年度可比期间不存在其他控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３债券交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．４债券回购交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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１、股票交易佣金的计提标准：支付佣金＝股票成交金额×佣金比例－证管费－经手费－结算风险金（含债券交易）。

２、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

３、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．６％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．６％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

截止本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截止本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无期末持有的暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１５６，４３９，１６５．３４元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额３７０，０００，０００．００元，于２０１３ 年１月４日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他重大事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项及下项８．４．２、８．４．３的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末上市基金前十名持有人

■

９．３期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：２０１２年１１月１５日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕９６１号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕１０３６号）。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，因业务发展需要，广发基金管理有限公司第四届董事会第九次会议通过关于聘请２０１２年度基金审计机构的议案，本基金改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司负责本基金审计事务；因深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司已整体并入天健会计师事务所（特殊普通合伙），２０１２年８月，本基金改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本基金审计事务。本报告期，本基金应支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计费８０，０００．００ 元。该事务所为本基金提供审计服务１年。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、交易席位选择标准：

（一）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（三）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

（四）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（五）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（六）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

２、交易席位选择流程：

（１）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（２）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１２影响投资者决策的其他重要信息

１、２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２年１月１６日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

２、２０１２年１１月１５日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

广发基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称	广发聚利债券
基金主代码	１６２７１２
交易代码	１６２７１２
基金运作方式	契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）为封闭期，封闭期间投资人不能申购赎回本基金份额，但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额；封闭期结束后转为上市开放式基金（ＬＯＦ）。
基金合同生效日	２０１１年８月５日
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３３５，７４５，６２１．７９份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２０１１年１０月２７日

投资目标	在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	通过自上而下的宏观研究指导债券配置，在主动研判收益率变动趋势的基础上进行利率产品投资，在严格评估个券信用风险状况的前提下进行信用产品投资，在深入挖掘可转债正股基本面的基础上参与可转债投资，并通过新股申购、股票增发和要约收购类股票投资提高基金资产的收益水平。
业绩比较基准	中证全债指数收益率。
风险收益特征	本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		广发基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	段西军	田青
	联系电话	０２０－８３９３６６６６	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｄｘｊ＠ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		９５１０５８２８，０２０－８３９３６９９９	０１０－６７５９５０９６
传真		０２０－８９８９９１５８	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年８月５日至２０１１年１２月３１日	２０１０年
本期已实现收益	４４，５２９，３７２．０７	４，５９３，２４５．８７	－
本期利润	４５，８５３，１９２．５５	１６，３８２，１５３．２２	－
加权平均基金份额本期利润	０．１３６６	０．０４８８	－
本期基金份额净值增长率	１３．１１％	４．９０％	０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	０．１３３３	０．０１３７	－
期末基金资产净值	３９３，６１６，２７４．６９	３５２，１２７，７７５．０１	－
期末基金份额净值	１．１７２	１．０４９	－

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．８１％	０．１５％	０．５８％	０．０４％	３．２３％	０．１１％
过去六个月	３．２６％	０．１４％	０．４１％	０．０６％	２．８５％	０．０８％
过去一年	１３．１１％	０．１５％	３．５２％	０．０７％	９．５９％	０．０８％
自基金合同生效起至今	１８．６５％	０．１６％	９．４０％	０．１０％	９．２５％	０．０６％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	０．１３０	４，３６４，６９２．８７	－	４，３６４，６９２．８７	－
２０１１	－	－	－	－	－
合计	０．１３０	４，３６４，６９２．８７	－	４，３６４，６９２．８７	－

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
代宇	本基金的基金经理；广发聚财信用债券的基金经理	２０１１－０８－０５	－	７	女，中国籍，金融学硕士，持有证券业执业资格证书，２００５年７月至２０１１年６月先后任广发基金管理有限公司固定收益部研究员及交易员、国际业务部研究员、机构投资部专户投资经理，２０１１年７月调入固定收益部任投资人员，２０１１年８月５起任广发聚利债券基金的基金经理，２０１２年３月１３日起任广发聚财信用债券基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	３２，７１１，７８７．５９	１，６３４，８９１．８０
结算备付金	６，８４１，６３７．８７	１３，９３９，３８１．１６
存出保证金	２，７６６．３３	１２，３２０．８４
交易性金融资产	８６７，０４４，１８７．８０	６１７，０１６，１４２．３５
其中：股票投资	－	６２，６５０．００
基金投资	－	－
债券投资	８６７，０４４，１８７．８０	６１６，９５３，４９２．３５
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	２０，８８２，７７１．５４	７，６８８，１８３．６０
应收股利	－	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	９２７，４８３，１５１．１３	６４０，２９０，９１９．７５
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	５２６，４３９，１６５．３４	２８６，６５９，３９２．０１
应付证券清算款	５，９０４，７８３．７５	５４９，０３７．２１
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	１９８，７２３．４７	１７８，１３４．６３
应付托管费	６６，２４１．１５	５９，３７８．２１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１３，１４１．２６	１６，２０４．０１
应交税费	５３６，５４５．１０	８６，８２３．３０
应付利息	６１９，２７６．３７	４６３，６７５．３７
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	８９，０００．００	１５０，５００．００
负债合计	５３３，８６６，８７６．４４	２８８，１６３，１４４．７４
所有者权益：
实收基金	３３５，７４５，６２１．７９	３３５，７４５，６２１．７９
未分配利润	５７，８７０，６５２．９０	１６，３８２，１５３．２２
所有者权益合计	３９３，６１６，２７４．６９	３５２，１２７，７７５．０１
负债和所有者权益总计	９２７，４８３，１５１．１３	６４０，２９０，９１９．７５

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年８月５日至２０１１年１２月３１日
一、收入	６５，１５９，６９０．５４	１９，６１７，２１０．１２
１．利息收入	３８，４５５，０６７．８６	８，０８９，３０３．４３
其中：存款利息收入	２０７，３８７．０６	１２９，１０５．９４
债券利息收入	３８，２４４，３２４．６８	６，８０５，９３７．５５
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	３，３５６．１２	１，１５４，２５９．９４
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	２５，３８０，８０２．２０	－２６７，８３１．２１
其中：股票投资收益	－７，６５４．００	－２０６，０９１．３８
基金投资收益	－	－
债券投资收益	２５，３８６，５９３．２０	－６１，７３９．８３
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１，８６３．００	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１，３２３，８２０．４８	１１，７８８，９０７．３５
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	－	６，８３０．５５
减：二、费用	１９，３０６，４９７．９９	３，２３５，０５６．９０
１．管理人报酬	２，２３１，４９２．３４	８２８，７０６．１８
２．托管费	７４３，８３０．７６	２７６，２３５．４１
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２５，５４０．０６	３０，４１１．２４
５．利息支出	１５，７９１，７７７．０２	１，８５６，０９０．７４
其中：卖出回购金融资产支出	１５，７９１，７７７．０２	１，８５６，０９０．７４
６．其他费用	５１３，８５７．８１	２４３，６１３．３３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	４５，８５３，１９２．５５	１６，３８２，１５３．２２
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	４５，８５３，１９２．５５	１６，３８２，１５３．２２

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行股份有限公司	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１１年８月５日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行股份有限公司	－	－	－	－	２４，５００，０００．００	４６，９３２．６０

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３３５，７４５，６２１．７９	１６，３８２，１５３．２２	３５２，１２７，７７５．０１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４５，８５３，１９２．５５	４５，８５３，１９２．５５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－４，３６４，６９２．８７	－４，３６４，６９２．８７
五、期末所有者权益（基金净值）	３３５，７４５，６２１．７９	５７，８７０，６５２．９０	３９３，６１６，２７４．６９
项目	上年度可比期间 ２０１１年８月５日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３３５，７４５，６２１．７９	－	３３５，７４５，６２１．７９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１６，３８２，１５３．２２	１６，３８２，１５３．２２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３３５，７４５，６２１．７９	１６，３８２，１５３．２２	３５２，１２７，７７５．０１

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
１２８２２２３	１２皖北ＭＴＮ１	２０１３－０１－０７	９８．７５	１００，０００	９，８７５，０００．００
１２８０３８３	１２宜昌城投债	２０１３－０１－０７	１００．１１	２００，０００	２０，０２２，０００．００
１２８００５０	１２兴城债０１	２０１３－０１－０７	１０６．８６	１０，０００	１，０６８，６００．００
１２８０４５０	１２榕建总债	２０１３－０１－０７	１００．１９	２００，０００	２０，０３８，０００．００
１２８００５０	１２兴城债０１	２０１３－０１－０８	１０６．８６	２０，０００	２，１３７，２００．００
１２８２３６２	１２盘江ＭＴＮ１	２０１３－０１－０８	１０１．４２	２００，０００	２０，２８４，０００．００
１２８２４８４	１２九龙江ＭＴＮ３	２０１３－０１－０８	１００．９５	１００，０００	１０，０９５，０００．００
１２８０２７４	１２济小清河债	２０１３－０１－０８	１０２．０８	２００，０００	２０，４１６，０００．００
１２８０１４５	１２镇江交投债	２０１３－０１－０９	１０３．５０	１００，０００	１０，３５０，０００．００
１２８０１５８	１２晋国电债	２０１３－０１－０９	１００．１３	７０，０００	７，００９，１００．００
１２８０３２８	１２韶关债	２０１３－０１－０９	１０２．２４	２００，０００	２０，４４８，０００．００
１２８２１５３	１２川煤炭ＭＴＮ１	２０１３－０１－０９	１０１．７８	２００，０００	２０，３５６，０００．００
合计	－	－	－	１，６００，０００	１６２，０９８，９００．００

关联方名称	与本基金的关系
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国建设银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、代销机构
广州科技风险投资有限公司	基金管理人股东
深圳市前海香江金融控股集团有限公司	基金管理人股东 （注）
烽火通信科技股份有限公司	基金管理人股东
康美药业股份有限公司	基金管理人股东
广发国际资产管理有限公司（ＧＦ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ）	基金管理人全资子公司

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年８月５日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券股份有限公司	５３６，０３６．００	１００．００％	９，３４８，９９５．６１	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年８月５日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
广发证券股份有限公司	９４８，８５２，５７１．８６	１００．００％	５７０，６２２，５６０．８５	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年８月５日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
广发证券股份有限公司	１９，６３９，０５７，０００．００	１００．００％	１０，０５４，４００，０００．００	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	４６３．４３	１００．００％	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年８月５日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	７，５９９．９７	１００．００％	７，４７７．１２	１００．００％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年８月５日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２，２３１，４９２．３４	８２８，７０６．１８
其中：支付销售机构的客户维护费	９６２，２８２．９３	３９６，０９７．５７

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年８月５日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	７４３，８３０．７６	２７６，２３５．４１

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年８月５日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	３２，７１１，７８７．５９	５９，１３４．９７	１，６３４，８９１．８０	８２，６４６．５２

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
广发证券股份有限公司	１２８０４８２	１２重庆北飞债	一级市场分销	２０，０００	２０，０００，０００．００
上年度可比期间 ２０１１年８月５日至２０１１年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
－	－	－	－	－	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	固定收益投资	８６７，０４４，１８７．８０	９３．４８
	其中：债券	８６７，０４４，１８７．８０	９３．４８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３９，５５３，４２５．４６	４．２６
６	其他各项资产	２０，８８５，５３７．８７	２．２５
７	合计	９２７，４８３，１５１．１３	１００．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０３００１	奥康国际	２２９，５００．００	０．０７
２	３００３０７	慈星股份	３５，０００．００	０．０１
３	６０１８００	中国交建	３２，４００．００	０．０１
４	６０１３８８	怡球资源	２６，０００．００	０．０１
５	００２６７３	西部证券	２１，７５０．００	０．０１
６	００２６６２	京威股份	２０，０００．００	０．０１
７	００２６６５	首航节能	１５，４３０．００	０．００
８	００２６７５	东诚生化	１３，０００．００	０．００
９	３００３２７	中颖电子	１２，５００．００	０．００
１０	００２６９６	百洋股份	１１，９５０．００	０．００
１１	３００３２１	同大股份	１１，５００．００	０．００
１２	３００３０１	长方照明	１０，０００．００	０．００
１３	３００３２３	华灿光电	１０，０００．００	０．００
１４	００２６６６	德联集团	８，５００．００	０．００
１５	６０１９６５	中国汽研	８，２００．００	０．００
１６	６０３１２８	华贸物流	６，６６０．００	０．００
１７	００２６５９	中泰桥梁	５，０５０．００	０．００
１８	６０３００２	宏昌电子	３，６００．００	０．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０３００１	奥康国际	２１８，９３０．００	０．０６
２	００２６７３	西部证券	３４，５５０．００	０．０１
３	６０１８００	中国交建	３４，２６０．００	０．０１
４	００２６５０	加加食品	３１，７７０．００	０．０１
５	３００３０７	慈星股份	３０，８３０．００	０．０１
６	６０１３８８	怡球资源	２８，１００．００	０．０１
７	００２６６２	京威股份	１９，４００．００	０．０１
８	００２６６５	首航节能	１４，７４１．００	０．００
９	００２６９６	百洋股份	１４，４９５．００	０．００
１０	００２６７５	东诚生化	１３，５５０．００	０．００
１１	３００３２１	同大股份	１２，０５０．００	０．００
１２	３００３２７	中颖电子	１１，９９０．００	０．００
１３	３００３０１	长方照明	１０，９００．００	０．００
１４	３００３２３	华灿光电	９，９３５．００	０．００
１５	００２６４９	博彦科技	９，７００．００	０．００
１６	００２６６６	德联集团	９，２５０．００	０．００
１７	００２６５９	中泰桥梁	６，９００．００	０．００
１８	６０１９６５	中国汽研	６，５３０．００	０．００
１９	６０３１２８	华贸物流	６，２４０．００	０．００
２０	３００２８４	苏交科	６，１６５．００	０．００

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２，１４７，０２４．００	０．５５
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	７９４，２０５，１６３．８０	２０１．７７
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	７０，６９２，０００．００	１７．９６
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	８６７，０４４，１８７．８０	２２０．２８

买入股票的成本（成交）总额	４８１，０４０．００
卖出股票的收入（成交）总额	５３６，０３６．００

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２２１４０	１２宁港０１	２８１，９５０	２８，１９２，１８０．５０	７．１６
２	１２２０６５	１１上港０１	２４１，６４０	２４，２０７，４９５．２０	６．１５
３	１２２７４７	１２晋煤运	２３０，０００	２４，１５０，０００．００	６．１４
４	１２２７４３	１２华发集	２００，０００	２１，３２０，０００．００	５．４２
５	１１２１２６	１２科伦０１	２１０，０００	２１，１９２，９９０．００	５．３８

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，７６６．３３
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２０，８８２，７７１．５４
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２０，８８５，５３７．８７

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４，５１７	７４，３２９．３４	１４７，０２６，８５１．７３	４３．７９％	１８８，７１８，７７０．０６	５６．２１％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	国联证券股份有限公司	１１，５３９，３０３	１７．２４％
２	金元证券股份有限公司	５，０００，２０８	７．４７％
３	全国社保基金八零三组合	３，８００，０００	５．６８％
４	华宝投资有限公司	２，６０３，６３７	３．８９％
５	赵留彦	２，０５５，９５０	３．０７％
６	中国中煤能源集团有限公司企业年金计划－中国光大银行	１，７４０，２４０	２．６０％
７	钱晓明	１，４４４，０４３	２．１６％
８	北京瑞华天健科技发展有限公司	１，０８７，８００	１．６３％
９	吴和频	１，００２，７００	１．５０％
１０	王海梅	９４２，１００	１．４１％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	－	－

基金合同生效日（２０１１年８月５日）基金份额总额	３３５，７４５，６２１．７９
本报告期期初基金份额总额	３３５，７４５，６２１．７９
本报告期期间基金总申购份额	－
减：本报告期期间基金总赎回份额	－
本报告期期间基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３３５，７４５，６２１．７９

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
广发证券	２	５３６，０３６．００	１００．００％	４６３．４３	１００．００％	－
东方证券	１	－	－	－	－	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
江南证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
广发证券	９４８，８５２，５７１．８６	１００．００％	１９，６３９，０５７，０００．００	１００．００％	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
江南证券	－	－	－	－	－	－

　2012年12月31日