基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十七日

§１重要提示

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）所述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：（１）业绩比较基准：８０％×沪深３００指数＋２０％×上证国债指数。

（２）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发核心精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００８年７月１６日至２０１２年１２月３１日）

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３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发核心精选股票型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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合同生效当年（２００８年）按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字［２００３］９１号文批准，于２００３年８月５日成立，注册资本１．２亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、企业年金投资管理人、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（ＱＤＩＩ）和特定客户资产管理等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和１９个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、量化投资部、机构理财部、市场拓展部、电商及客服部、国际业务部。此外，还设立了北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心和香港子公司（广发国际资产管理有限公司）。

截至２０１２年１２月３１日，本基金管理人管理二十八只开放式基金－－－广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深３００指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日本）精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证１００指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克１００指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金和广发纯债债券型证券投资基金，管理资产规模为１１３１．０６亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：（１）基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发核心精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、３日内和５日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。

４．３．２公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、３日内和５日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于０的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

４．３．３异常交易行为的专项说明

＂本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的５％。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

＂

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年，随着最后一个月的上涨，市场最终实现逆转，全年中证８００指数上涨近６％，其中１２月份单月上涨近１８％。行业方面，金融地产涨幅居前，行业涨幅在３０％左右，个股涨幅更加惊人。而信息技术，批发零售和传统制造业涨幅靠后。

纵观全年，市场可以分为三个阶段：

年初到３月份是第一阶段，出于对经济见底和国家经济刺激政策的预期，指数出现了较大幅度反弹，传统周期性行业如煤炭建材券商领涨；

３月份到１１月份为第二阶段，此前的两个预期都逐渐落空，而陆续发布的上市公司业绩又不断低于预期，投资者热情逐渐受到打击，指数震荡走低。但是能够稳定增长的消费类行业，逆市成长的个股以及传统行业中业绩增长有保证的个股受到资金追捧，反而在指数走低的过程中不断创新高，演绎了很长时间的结构性行情。

１２月份之后为第三阶段，新一届政府上任后城镇化的政策预期再起，加之经济数据低位企稳，见底反弹的看法又占了上风，在新一轮的预期下，大盘再度反弹，其中低估值金融地产和前期超跌品质反弹较多。

我们的投资策略是买入低估值行业，稳定成长行业以及能独立成长的个股，其中风格上更偏向成长。所以在第一阶段比较被动，整个组合弹性不够，不过我们当时判断政策预期和经济见底预期都会落空，上市公司一季度业绩低于预期是大概率事件，所以并未追涨周期性行业，而是更加精细选择成长性个股，所以第二阶段时候相对来讲就比较主动，尤其是二季度取得了不错的超额收益，不过限于我们选股能力的不够全面，并未完全充分的把握整体的结构性行情，只是抓住了其中的一部分。到第三阶段我们的基本判断正确，但是操作上稍微有点滞后，加仓的力度不够大，品种选择也不够突出，所以第三阶段我们收益并不突出，这个将在以后的工作中总结教训，能够让行动更好的贯彻思想。

整体来看，我们全年坚守成长为主的投资策略，重点投资食品饮料，纺织服装，医药，装修园林，电子安防等行业，低估值行业重点投资了地产，金融相对较少。全年由于我们把握结构性行情为主，所以比较淡化仓位，整体仓位中等偏上，１０月份一度降到７０以下，年末我们加仓至近上限。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

整体看去年表现尚可，净值增长率为２０．１２％，跑赢基准的６．７１％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年伊始，大家对未来的预期跟２０１２年初一样：经济见底反弹和政策刺激经济。从１２月份开始的反弹基本上是建立在这两个预期之上的。那么未来行情的演绎也将取决于这两个预期的兑现程度：

我们认为，经济方面，跟去年不同，今年见底可能是真的，因为惯性下滑了几年以后，无论是其自身运行规律，还是国家上半年密集批复项目的推动作用，都可能使经济在１２年３季度见底，但问题是见底以后反弹的力度有多大？我们认为在制约经济发展的各种内在矛盾未解决之前，不可预期经济大的反弹，我们更倾向认为这是一个弱势复苏，反弹力度非常有限。反映在股市上就是传统周期性的产能过剩的行业其盈利仍将很差，只有部分供给限制较好的行业以及需求问题不大的行业会出现行业繁荣，其他大部分仍将是行业内分化。

对政策的预期，我们认为不应过高。从新一届领导人的种种表态看，城镇化将是最大的政策，但城镇化如何推演，会使哪些行业受益，目前并未有清晰的脉络，需等实际具体政策出台以后再做判断，但城镇化买建材的逻辑显然是粗暴而又不切合实际的。其它政策我们认为很难有大的刺激，仍应该以结构调整为主。所以政策整体应该是结构性的，而不会是全面刺激。

基于以上判断，我们认为２０１３年指数空间有限，这轮反弹类似２０１２年初，在指数涨到一定位置（比如上次的高点）之后，指数在更长的时间内将是一个震荡过程，不排除还会震荡向下，中间以结构性行情为主。而到年末是向下还是向上取决于届时对经济和政策的重新预期。

具体的机会来自于：

（１）稳定成长的大消费行业，以业绩为准绳精选个股。消费行业会有一批股票不太受经济影响，能够稳定成长，依靠成长化解估值。

（２）关注转型驱动下形成的新蓝筹：由于经济绝对增速比之前要低，因此很难期望所有企业同时转型成功，在这个过程中，资源会逐渐流向竞争力突出的优势企业，企业基本面分化会加大；在资金面紧张和供给不断增加的情况下，二级市场也很难实现估值全面提升，估值的分化将会拉大，因此对个股的选择将会变得更加重要。我们会选择增速较快的子行业中的优势个股。这些子行业包括但不局限于：节能环保、农业、水利、新型建筑建材、软件、海洋工程、新材料、精密制造等。

（３）低估值行业中业绩稳定的股票：由于低估值行业估值下调风险不大，其业绩预测如果没有问题，甚至还能有一定成长的话，其收益将会比较可观。

４．６管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控，对投资证券的研究、决策和交易，以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核，确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。

４．７管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．８管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本年度未进行利润分配，符合合同规定。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对广发核心精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，广发核心精选股票型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发核心精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发核心精选股票型证券投资基金未进行利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发核心精选股票型证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６审计报告

天健审〔２０１３〕７－５２号

广发核心精选股票型证券投资基金全体持有人：

我们审计了后附的广发核心精选股票型证券投资基金（以下简称广发核心精选股票）财务报表，包括２０１２年１２月３１日的资产负债表，２０１２年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表，以及财务报表附注。

６．１管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广发核心精选股票的基金管理人广发基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：（１） 按照企业会计准则和中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（２） 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

６．２注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

６．３审计意见

我们认为，广发核心精选股票的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制，公允反映了广发核心精选股票２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 杨克晶 禤文欣

杭州市西溪路１２８ 号新湖商务大厦９层

２０１３－０３－２５

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：广发核心精选股票型证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值人民币１．５７６元，基金份额总额１，６５２，９０１，１１７．５４份。

７．２利润表

会计主体：广发核心精选股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发核心精选股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：王志伟，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓章

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

广发核心精选股票型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可［２００８］７３１号文《关于同意广发核心精选股票型证券投资基金募集的批复》的批准，由广发基金管理有限公司作为发起人，于２００８年６月１２日起向社会公开发行募集并于２００８年７月１６日正式成立。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为１，２４２，８５０，２７７．６３份基金份额。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期间为２００８年６月１２日至２００８年７月１１日，募集资金总额为人民币１，２４２，８５０，２７７．６３元，其中募集资金的银行存款利息为人民币１３９，６４９．１３元，上述资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《广发核心精选股票型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准：８０％×沪深３００指数＋２０％×上证国债指数。

本基金的财务报表于２０１３年３月２５日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金执行企业会计准则、中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于２０１０年２月８日颁布的证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板３号＜年度报告和半年度报告＞》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则和中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年９月１８日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税收优惠项目列示如下：

１． 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２． 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３． 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按５０％计算应纳税所得额。

４． 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

５． 对于基金从事Ａ股买卖，自２００８年９月１９日起，出让方按０．１０％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳证券（股票）交易印花税。

６． 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

７．４．７关联方关系

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注：原基金管理人股东香江投资有限公司于２０１２年５月１０日更名为“深圳市前海香江金融控股集团有限公司”。除此之外，本报告期内及上年度可比期间不存在其他控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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１：股票交易佣金的计提标准：支付佣金＝股票成交金额＊佣金比例－证管费－经手费－结算风险金（含债券交易）。

２：本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

３：本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

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７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无因认购新发／增发证券而持有的流通受限证券。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他重大事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项及下项８．４．２、８．４．３的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２９．３期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１００万份以上；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含）。

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，因业务发展需要，广发基金管理有限公司第四届董事会第九次会议通过关于聘请２０１２年度基金审计机构的议案，本基金改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司负责本基金审计事务；因深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司已整体并入天健会计师事务所（特殊普通合伙），２０１２年８月，本基金改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本基金审计事务。本报告期，本基金应支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计费８０，０００．００ 元。该事务所为本基金提供审计服务１年。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（１）交易席位选择标准：

（一）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（三）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

（四）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（五）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（六）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

（２）交易席位选择流程：

１、对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

２、协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

广发基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称	广发核心精选股票
基金主代码	２７０００８
交易代码	２７０００８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年７月１６日
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，６５２，９０１，１１７．５４份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过认真、细致的宏观研究，合理配置股票、债券、现金等资产。应用“核心－－卫星”投资策略，投资于具有较高投资价值的股票；在利率合理预期的基础上，进行久期管理，稳健地投资于债券市场。在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金采用“核心－－卫星”的投资策略，在沪深３００指数成分股及其备选成分股中精选成长性较强，质地优良，投资价值高的股票构成“核心股票”，本基金将较长时间的持有核心股票，直到该股票市场价格超过合理价值。一般情况下，本基金持有的“核心股票” 的市值不低于本基金股票市值的８０％。 本基金投资于沪深３００指数成分股（包括备选成分股）外的Ａ股市值不超过本基金股票市值的２０％，本基金投资的这部分股票为“卫星股票”，“卫星股票”采用主题投资方法，力争通过适度提前把握市场热点，精选个股，提高基金“卫星股票”的投资收益率。
业绩比较基准	８０％＊沪深３００指数＋２０％＊上证国债指数。
风险收益特征	本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		广发基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	段西军	赵会军
	联系电话	０２０－８３９３６６６６	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｄｘｊ＠ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５１０５８２８，０２０－８３９３６９９９	９５５８８
传真		０２０－８９８９９１５８	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－１８５，０５９，１８１．０４	－１７３，３０４，３５９．７０	４０３，７７８，８４８．８５
本期利润	３６１，０９０，９１７．９０	－７７８，３１６，７０８．９１	４３８，０８８，６０３．１９
加权平均基金份额本期利润	０．２４２５	－０．５３１１	０．２９２５
本期基金份额净值增长率	２０．１２％	－２６．９１％	１６．１３％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	０．１５９５	０．２９２７	０．４６９９
期末基金资产净值	２，６０５，０５０，０１７．５８	１，９９６，５７９，４３９．４２	３，１９６，１４５，４６６．４０
期末基金份额净值	１．５７６	１．３１２	１．８５０

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．２３％	１．０６％	８．１７％	１．０２％	－３．９４％	０．０４％
过去六个月	１．６８％	１．１９％	２．３０％	０．９９％	－０．６２％	０．２０％
过去一年	２０．１２％	１．３０％	６．７１％	１．０２％	１３．４１％	０．２８％
过去三年	１．９６％	１．３５％	－２１．３６％	１．１１％	２３．３２％	０．２４％
自基金合同生效起至今	８０．４３％	１．４２％	－５．３２％	１．４４％	８５．７５％	－０．０２％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	－	－	－	－	－
２０１１	０．５００	５６，３１１，０２６．３８	３０，０００，１１２．６０	８６，３１１，１３８．９８	－
２０１０	－	－	－	－	－
合计	０．５００	５６，３１１，０２６．３８	３０，０００，１１２．６０	８６，３１１，１３８．９８	－

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
朱纪刚	本基金的基金经理	２００９－０９－１０	－	６	男，中国籍，理学硕士，持有证券业执业资格证书，２００６年７月至２００６年１２月任职于招商证券股份有限公司，２００６年１２月至２００９年７月先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究小组组长、广发大盘成长混合基金的基金经理助理、研究发展部副总经理，２００９年７月调入投资管理部，２００９年９月１０日起任广发核心精选股票基金的基金经理，２０１１年３月１５日至２０１２年１０月２２日任广发聚祥保本混合基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	３９９，３５７，０６５．４９	２８５，２９２，７３８．２２
结算备付金	６，６３２，４８０．４４	１，９０６，２７８．８７
存出保证金	７，９６３，６１３．６７	７，２３０，６７４．８２
交易性金融资产	２，３１３，１０５，１６４．７０	１，７１０，９７５，４５５．３９
其中：股票投资	２，３１３，１０５，１６４．７０	１，７１０，９７５，４５５．３９
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	７５，８１８．３７	５４，８５５．０１
应收股利	－	－
应收申购款	５６，９１９，５８１．４８	１１，８８９，１１７．８０
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２，７８４，０５３，７２４．１５	２，０１７，３４９，１２０．１１
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１６２，８８５，９２４．８３	１５，６９０，８０４．６６
应付赎回款	６，２０５，７８８．８７	７２０，０７５．２５
应付管理人报酬	２，８９８，５０７．７３	２，７１０，３６９．５６
应付托管费	４８３，０８４．６１	４５１，７２８．２６
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	６，４２５，６２４．６８	９０６，３７６．５２
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１０４，７７５．８５	２９０，３２６．４４
负债合计	１７９，００３，７０６．５７	２０，７６９，６８０．６９
所有者权益：
实收基金	１，６５２，９０１，１１７．５４	１，５２１，８９９，３２８．１３
未分配利润	９５２，１４８，９００．０４	４７４，６８０，１１１．２９
所有者权益合计	２，６０５，０５０，０１７．５８	１，９９６，５７９，４３９．４２
负债和所有者权益总计	２，７８４，０５３，７２４．１５	２，０１７，３４９，１２０．１１

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００００２	万科Ａ	２０１２－１２－２６	重大事项	１０．６２	２０１３－０１－２１	１１．１３	７，２９９，８７０	６１，４０４，９３９．８１	７７，５２４，６１９．４０	－

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	４２０，１９１，９４４．５０	－７１６，６８０，５９４．５０
１．利息收入	２，５０２，５８０．０６	１，６３２，０４５．０４
其中：存款利息收入	２，４２２，９１６．０９	１，６３２，０４５．０４
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	７９，６６３．９７	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１２９，４５９，１４４．１４	－１１５，５３４，９０８．７１
其中：股票投资收益	－１４１，２４５，７２５．９３	－１２８，１５１，８０４．１８
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１１，７８６，５８１．７９	１２，６１６，８９５．４７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	５４６，１５０，０９８．９４	－６０５，０１２，３４９．２１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	９９８，４０９．６４	２，２３４，６１８．３８
减：二、费用	５９，１０１，０２６．６０	６１，６３６，１１４．４１
１．管理人报酬	３２，５５２，８５０．１５	３５，３４８，９１０．４５
２．托管费	５，４２５，４７５．００	５，８９１，４８５．１５
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２０，７１５，４７９．３７	１９，９８４，６７９．８３
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４０７，２２２．０８	４１１，０３８．９８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	３６１，０９０，９１７．９０	－７７８，３１６，７０８．９１
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	３６１，０９０，９１７．９０	－７７８，３１６，７０８．９１

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，５２１，８９９，３２８．１３	４７４，６８０，１１１．２９	１，９９６，５７９，４３９．４２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３６１，０９０，９１７．９０	３６１，０９０，９１７．９０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１３１，００１，７８９．４１	１１６，３７７，８７０．８５	２４７，３７９，６６０．２６
其中：１．基金申购款	８００，３５２，５３８．４２	４０６，６３４，０３２．６０	１，２０６，９８６，５７１．０２
２．基金赎回款	－６６９，３５０，７４９．０１	－２９０，２５６，１６１．７５	－９５９，６０６，９１０．７６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，６５２，９０１，１１７．５４	９５２，１４８，９００．０４	２，６０５，０５０，０１７．５８
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，７２７，３７４，３７４．２９	１，４６８，７７１，０９２．１１	３，１９６，１４５，４６６．４０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－７７８，３１６，７０８．９１	－７７８，３１６，７０８．９１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２０５，４７５，０４６．１６	－１２９，４６３，１３２．９３	－３３４，９３８，１７９．０９
其中：１．基金申购款	１，０４９，２０３，６６３．６６	６７０，８１５，１１０．６９	１，７２０，０１８，７７４．３５
２．基金赎回款	－１，２５４，６７８，７０９．８２	－８００，２７８，２４３．６２	－２，０５４，９５６，９５３．４４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－８６，３１１，１３８．９８	－８６，３１１，１３８．９８
五、期末所有者权益（基金净值）	１，５２１，８９９，３２８．１３	４７４，６８０，１１１．２９	１，９９６，５７９，４３９．４２

关联方名称	与本基金的关系
关联方名称	与本基金的关系
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、代销机构
广州科技风险投资有限公司	基金管理人股东
深圳市前海香江金融控股集团有限公司	基金管理人股东（注）
烽火通信科技股份有限公司	基金管理人股东
康美药业股份有限公司	基金管理人股东
广发国际资产管理有限公司（ＧＦ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ）	基金管理人全资子公司

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券股份有限公司	１，３８９，４２３，７８４．１６	９．７７％	３１１，１１７，１２３．２０	２．２４％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	１，２１５，３２３．１５	１０．４３％	８５５，４２３．５６	１３．３１％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	２６４，４４９．６８	２．５８％	－	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３２，５５２，８５０．１５	３５，３４８，９１０．４５
其中：支付销售机构的客户维护费	３，２９６，４３６．８４	３，４４８，９６７．３２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	５，４２５，４７５．００	５，８９１，４８５．１５

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
期初持有的基金份额	５４，１３４，２７５．６２	５４，１３４，２７５．６２
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	５４，１３４，２７５．６２	５４，１３４，２７５．６２
期末持有的基金份额占基金总份额比例	３．２８％	３．５６％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	３９９，３５７，０６５．４９	２，３４３，０９５．７４	２８５，２９２，７３８．２２	１，４８９，５６７．４４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，３１３，１０５，１６４．７０	８３．０８
	其中：股票	２，３１３，１０５，１６４．７０	８３．０８
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４０５，９８９，５４５．９３	１４．５８
６	其他各项资产	６４，９５９，０１３．５２	２．３３
７	合计	２，７８４，０５３，７２４．１５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	４１，４３１，３６４．６４	１．５９
Ｃ	制造业	１，０４９，１７８，６１３．２８	４０．２７
Ｃ０	食品、饮料	２１１，１３７，１１１．６２	８．１０
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１６６，４０９，０９７．３０	６．３９
Ｃ５	电子	２２１，６８４，８９３．２０	８．５１
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	１９０，８４０，７２０．２０	７．３３
Ｃ８	医药、生物制品	２３８，７５７，７４７．４１	９．１７
Ｃ９９	其他制造业	２０，３４９，０４３．５５	０．７８
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	３５，１２９，７１２．００	１．３５
Ｅ	建筑业	３０４，６１７，３６３．８０	１１．６９
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	８０，３９６，２３５．５０	３．０９
Ｉ	金融、保险业	１７３，９９５，０３１．２０	６．６８
Ｊ	房地产业	２８９，０７８，２６７．２４	１１．１０
Ｋ	社会服务业	２１３，０４８，５０５．０４	８．１８
Ｌ	传播与文化产业	１２６，２３０，０７２．００	４．８５
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２，３１３，１０５，１６４．７０	８８．７９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２２３６	大华股份	２４６，５７９，８７６．４２	１２．３５
２	００２４５０	康得新	２３７，０６５，８７０．９０	１１．８７
３	６００７０２	沱牌舍得	１８４，２７５，１９０．３３	９．２３
４	００２１４６	荣盛发展	１７６，６３１，４６３．６８	８．８５
５	００２３８５	大北农	１６８，４６０，８３０．３９	８．４４
６	３０００５８	蓝色光标	１４７，５４５，３１４．９１	７．３９
７	０００７９９	酒 鬼 酒	１３６，９２９，８１１．４９	６．８６
８	６０００４８	保利地产	１３５，８２７，１３８．００	６．８０
９	００２０５１	中工国际	１３５，６８０，４２５．２９	６．８０
１０	６００８０９	山西汾酒	１３１，５８２，０５３．８１	６．５９
１１	００２３１０	东方园林	１２６，１７０，５４３．４４	６．３２
１２	６００５３５	天士力	１２２，８３６，８２５．３４	６．１５
１３	６０１１１７	中国化学	１２２，０６４，１７７．８１	６．１１
１４	００２４５６	欧菲光	１１８，８７４，１７５．７８	５．９５
１５	００００２４	招商地产	１１５，８７３，０９７．５５	５．８０
１６	６００２６０	凯乐科技	１１２，７４３，４４６．４７	５．６５
１７	００２２４１	歌尔声学	９９，０８８，１４１．５３	４．９６
１８	００２２９４	信立泰	９７，００２，０７６．７１	４．８６
１９	００２０３８	双鹭药业	９５，９８５，６６９．８７	４．８１
２０	００２４１５	海康威视	９２，６８４，８７１．３５	４．６４
２１	６００２５２	中恒集团	９０，２５０，９８４．０８	４．５２
２２	０００５６８	泸州老窖	７９，７８４，５２９．８７	４．００
２３	６００５５７	康缘药业	７６，３５４，４７９．８１	３．８２
２４	６０１６０１	中国太保	７６，０７１，１３７．７６	３．８１
２５	００２３７５	亚厦股份	７３，２７４，１９２．８４	３．６７
２６	００２５０３	搜于特	７２，０５４，５８０．１０	３．６１
２７	３００１１５	长盈精密	７１，５０３，６６６．２６	３．５８
２８	００２６３５	安洁科技	７０，３０６，９５０．２４	３．５２
２９	３０００７０	碧水源	６９，０８３，７２３．９９	３．４６
３０	６０１３１８	中国平安	６８，２４３，３６３．３９	３．４２
３１	００２４７７	雏鹰农牧	６１，４２３，８４７．３５	３．０８
３２	０００００２	万 科Ａ	６１，４０４，９３９．８１	３．０８
３３	３００００５	探路者	６１，０５７，６１４．０７	３．０６
３４	６００３８３	金地集团	６１，０２２，７４０．３４	３．０６
３５	０００６２５	长安汽车	６０，６１４，１８５．４０	３．０４
３６	６００１０４	上汽集团	６０，４８１，０４２．１４	３．０３
３７	０００６５１	格力电器	５９，７５３，２３７．１６	２．９９
３８	６００６９４	大商股份	５８，８１８，０３２．０８	２．９５
３９	３００１４６	汤臣倍健	５８，５９５，９４８．０２	２．９３
４０	６００２５６	广汇能源	５７，２１３，９２０．９８	２．８７
４１	００２３５３	杰瑞股份	５７，１０９，０３１．９３	２．８６
４２	６００８０５	悦达投资	５６，５８５，１５３．６４	２．８３
４３	６００５１９	贵州茅台	５６，２８３，９０６．８３	２．８２
４４	６０１６２８	中国人寿	５６，１５３，８２５．６３	２．８１
４５	３０００８８	长信科技	５５，２０８，０５９．５７	２．７７
４６	６０００１６	民生银行	５４，９７０，０００．００	２．７５
４７	６００５５９	老白干酒	５４，３８０，２１４．２２	２．７２
４８	６０１２８８	农业银行	５４，２２０，０００．００	２．７２
４９	００２３４４	海宁皮城	５４，０２２，４５６．６６	２．７１
５０	０００５９６	古井贡酒	５３，９３７，８０１．５２	２．７０
５１	６００３６９	西南证券	５３，２３１，４９１．１８	２．６７
５２	６０１７６６	中国南车	５３，１４４，０７１．８８	２．６６
５３	６００４０６	国电南瑞	５０，３６４，３７１．９１	２．５２
５４	００２０８１	金 螳 螂	５０，３３２，４１４．６５	２．５２
５５	００２６７３	西部证券	４５，３６９，２８４．６４	２．２７
５６	０００５３８	云南白药	４４，９５６，５２９．５７	２．２５
５７	６００５９４	益佰制药	４３，６８０，６９２．１５	２．１９
５８	０００１５７	中联重科	４３，５１０，９４２．６３	２．１８
５９	６０１２９９	中国北车	４２，６９６，０００．００	２．１４
６０	００２０２４	苏宁电器	４２，１７６，４８１．６８	２．１１
６１	００２３０４	洋河股份	４１，９６２，３２５．９８	２．１０
６２	００２４３１	棕榈园林	４１，５６１，８０６．２８	２．０８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２２３６	大华股份	４，０９６，６３２	１８９，８７８，８９３．２０	７．２９
２	００２４５０	康得新	６，８４８，１１１	１６６，４０９，０９７．３０	６．３９
３	６０１１１７	中国化学	１５，７５８，８０６	１２９，８５２，５６１．４４	４．９８
４	００２１４６	荣盛发展	９，１０９，９１０	１２７，４４７，６４０．９０	４．８９
５	３０００５８	蓝色光标	５，４８８，２６４	１２６，２３０，０７２．００	４．８５
６	００２０８１	金 螳 螂	２，８６０，９１８	１２５，９３７，６１０．３６	４．８３
７	００２３１０	东方园林	１，９５４，７２８	１２２，５４１，８９８．３２	４．７０
８	６００５３５	天士力	２，１７０，３１５	１１９，９５３，３１０．０５	４．６０
９	００２０５１	中工国际	２，８２９，７９４	８３，１９５，９４３．６０	３．１９
１０	００２５０３	搜于特	３，２８１，４７９	８０，３９６，２３５．５０	３．０９

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００７０２	沱牌舍得	１９９，９１５，９１６．４６	１０．０１
２	００２３１０	东方园林	１７６，１５２，３７６．２９	８．８２
３	６００２５２	中恒集团	１７５，３６６，２４９．９７	８．７８
４	００２３０４	洋河股份	１７０，０４６，８９８．１２	８．５２
５	０００５６８	泸州老窖	１６５，３２６，２７７．８６	８．２８
６	６００４０６	国电南瑞	１６０，９６９，５３７．３６	８．０６
７	６００１９９	金种子酒	１５８，８２９，１２２．２３	７．９６
８	０００７９９	酒 鬼 酒	１５１，２７１，２８５．２０	７．５８
９	６０００４８	保利地产	１４５，７２４，７１５．４９	７．３０
１０	６００２５６	广汇能源	１３２，０６９，１０５．８６	６．６１
１１	００２２３６	大华股份	１２８，４３０，５２１．７７	６．４３
１２	００２４５６	欧菲光	１２７，５２４，７３６．３５	６．３９
１３	６０１１１７	中国化学	１２５，５１５，１４０．１０	６．２９
１４	６００２６０	凯乐科技	１１７，１３９，９６４．７３	５．８７
１５	６００８０９	山西汾酒	１１５，２６９，７９９．６５	５．７７
１６	０００８５８	五 粮 液	９９，４０７，５０８．５８	４．９８
１７	００２３８５	大北农	９９，０３８，８６８．２１	４．９６
１８	００２２４１	歌尔声学	９７，７１４，３７３．１９	４．８９
１９	００２０８１	金 螳 螂	９６，３８１，９８９．３３	４．８３
２０	０００５９６	古井贡酒	９４，４８８，１０３．８３	４．７３
２１	００２３７５	亚厦股份	９４，３６８，３８２．１０	４．７３
２２	００２４５０	康得新	８９，１１２，２１２．５１	４．４６
２３	６０１６０１	中国太保	８５，１２０，０８４．５１	４．２６
２４	００２４１５	海康威视	８３，４０９，５９８．６８	４．１８
２５	００２２９４	信立泰	７９，８０９，８３６．５８	４．００
２６	６００５１９	贵州茅台	７９，７０３，１１０．０６	３．９９
２７	００００２４	招商地产	７８，９９０，１７３．２８	３．９６
２８	０００８６９	张 裕Ａ	７７，９６８，５２８．１２	３．９１
２９	００２１４６	荣盛发展	７６，５０８，７５４．３４	３．８３
３０	６００５５７	康缘药业	７６，３０９，２７１．８０	３．８２
３１	３０００７０	碧水源	７３，５０２，５７５．３３	３．６８
３２	００２３４４	海宁皮城	６９，６２５，１７６．４２	３．４９
３３	００２６３５	安洁科技	６９，５２７，６１１．５６	３．４８
３４	６０１３１８	中国平安	６８，５１４，８１６．０６	３．４３
３５	３００１１５	长盈精密	６６，０６２，３６３．７８	３．３１
３６	０００６５１	格力电器	６５，８０１，０６３．９０	３．３０
３７	６００３８３	金地集团	６５，２２４，５２１．０７	３．２７
３８	３００００５	探 路 者	６１，４０８，５８４．３３	３．０８
３９	６００８０５	悦达投资	６０，４９７，６３１．２０	３．０３
４０	６００８８７	伊利股份	５９，５２６，０２０．７６	２．９８
４１	００２４７７	雏鹰农牧	５７，９８０，６２２．５９	２．９０
４２	３００１４６	汤臣倍健	５４，００７，８７１．４５	２．７１

４３	０００８９５	双汇发展	５３，３４０，３３２．６９	２．６７
４４	００２０２９	七 匹 狼	５２，９７１，５３３．９６	２．６５
４５	３０００８８	长信科技	５１，１０１，２５３．５７	２．５６
４６	６００３６９	西南证券	５１，０６１，２５７．７４	２．５６
４７	００２０５１	中工国际	５１，０３６，４７４．４９	２．５６
４８	６００５５９	老白干酒	５０，８２３，９４２．２５	２．５５
４９	６００６９４	大商股份	５０，６００，１５８．９６	２．５３
５０	００２４３１	棕榈园林	４８，６１５，７３９．３２	２．４３
５１	００２４２２	科伦药业	４５，４２６，８０９．４２	２．２８
５２	００２０２４	苏宁电器	４４，６３９，２２８．１７	２．２４
５３	６００５９４	益佰制药	４４，１０１，２３６．２３	２．２１
５４	６００１５７	永泰能源	４２，５９９，９４７．６４	２．１３
５５	０００９６３	华东医药	４１，４７５，９６６．１０	２．０８
５６	６０１６２８	中国人寿	４０，３９５，８０３．８６	２．０２

买入股票的成本（成交）总额	７，２０６，０７９，３６７．４９
卖出股票的收入（成交）总额	７，００８，８５４，０３１．１９

序号	名称	金额
１	存出保证金	７，９６３，６１３．６７
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	７５，８１８．３７
５	应收申购款	５６，９１９，５８１．４８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	６４，９５９，０１３．５２

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
９４，３９９	１７，５０９．７３	７２８，１９６，１０２．１２	４４．０６％	９２４，７０５，０１５．４２	５５．９４％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	３，０６６，０９２．９３	０．１８５５％

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
广发证券	７	１，３８９，４２３，７８４．１６	９．７７％	１，２１５，３２３．１５	１０．４３％	新增一个
联讯证券	２	１，０８８，９２９，５９９．３０	７．６６％	９５５，５４１．７５	８．２０％	新增一个
国泰君安	４	６７９，００９，０１８．５０	４．７８％	５８２，２８３．２９	５．００％	－
国金证券	１	６４１，２７４，９４７．７９	４．５１％	５８３，８１５．３１	５．０１％	－
中信证券	３	６１５，１６１，３８９．９３	４．３３％	５４９，０１４．３２	４．７１％	－
齐鲁证券	３	５８９，０２０，７９２．１３	４．１４％	４５１，１０８．８７	３．８７％	－
长江证券	３	５６５，７５４，８２５．２３	３．９８％	４７６，１３１．９６	４．０９％	新增一个
广州证券	１	５５２，８７２，８８４．４０	３．８９％	３７２，４５２．６９	３．２０％	－
东北证券	２	５３１，１９０，６３１．１２	３．７４％	４０６，４５５．３８	３．４９％	新增一个
中信建投	４	５１８，３４６，５３９．７４	３．６５％	４４７，４７１．８７	３．８４％	－
国信证券	４	４８１，５４６，９６０．６３	３．３９％	３９１，２６１．２４	３．３６％	－
中银国际	１	４２９，９５６，５５５．３４	３．０２％	２８５，２１１．８９	２．４５％	－
宏源证券	３	４２７，２２１，８７９．０５	３．０１％	２８６，２１２．７３	２．４６％	－
华福证券	２	４１４，２９２，２９１．００	２．９１％	３６６，６０８．９６	３．１５％	－
华泰证券	４	４０５，２５１，４９９．４０	２．８５％	３３９，８７１．６８	２．９２％	－
安信证券	４	３３４，０９２，３９１．２９	２．３５％	２１５，２５４．２８	１．８５％	－
东吴证券	２	２９４，５４０，１４５．０９	２．０７％	２０３，６０７．１８	１．７５％	－
光大证券	３	２８３，７５０，２２６．４６	２．００％	２４４，９４１．２８	２．１０％	－
长城证券	１	２７１，０８４，８２５．０５	１．９１％	２４０，９４５．０７	２．０７％	－
招商证券	３	２６０，７３５，４０２．０８	１．８３％	２２４，３６５．４０	１．９３％	－
海通证券	２	２５９，８７６，６７６．５４	１．８３％	２２０，８９４．７１	１．９０％	－
银河证券	３	２５８，７９２，７２６．６８	１．８２％	２２７，６２３．５１	１．９５％	－
东莞证券	１	２４５，０７７，２５３．４１	１．７２％	２１５，６９０．７１	１．８５％	新增一个
华创证券	１	２３９，２５７，８９８．０７	１．６８％	２１１，７０６．３２	１．８２％	－
兴业证券	４	２３３，５３６，７４６．２２	１．６４％	１９６，８７２．５９	１．６９％	新增二个
东方证券	２	２３０，７９７，２１８．７４	１．６２％	２０１，５５３．６８	１．７３％	－
中金公司	２	１９６，７４６，６７０．５９	１．３８％	１７４，１０１．８５	１．４９％	－
北京高华	１	１９３，５７３，１３８．３４	１．３６％	１６８，９８８．５２	１．４５％	－
英大证券	１	１７１，８９７，１２０．１２	１．２１％	１２２，１１４．３８	１．０５％	－
万联证券	１	１６８，２３９，１９７．１９	１．１８％	１４４，９００．４２	１．２４％	－
第一创业证券	１	１６３，５９５，４８５．０１	１．１５％	１４５，３９９．９７	１．２５％	－
方正证券	３	１６３，４９１，６１２．９６	１．１５％	１０２，５３５．８９	０．８８％	新增一个
国海证券	１	１５４，９９７，０５１．３５	１．０９％	１２５，９３６．１２	１．０８％	－
华融证券	１	１５１，６８５，２１６．４７	１．０７％	１０２，７７６．４８	０．８８％	－
华宝证券	１	１４２，４６５，２６３．６８	１．００％	１２９，７００．０７	１．１１％	－
中投证券	３	１３４，８５２，２９６．９４	０．９５％	８７，３１７．１１	０．７５％	－
东兴证券	３	１０３，３６２，１４２．６４	０．７３％	６６，９２７．１３	０．５７％	新增一个
申银万国	３	８１，２５５，４２６．８３	０．５７％	７３，９７３．３８	０．６４％	新增一个
民生证券	１	６２，７４７，１７４．９１	０．４４％	３８，４３２．４７	０．３３％	－
中原证券	２	４７，３０９，２８７．３９	０．３３％	２８，９７７．０１	０．２５％	－
信达证券	２	３７，９２１，２０６．９１	０．２７％	２４，６４８．６１	０．２１％	新增一个
渤海证券	１	－	－	－	－	－
德邦证券	１	－	－	－	－	－
东海证券	１	－	－	－	－	－
国都证券	１	－	－	－	－	－
国联证券	１	－	－	－	－	－
国盛证券	１	－	－	－	－	－
国元证券	２	－	－	－	－	－
红塔证券	１	－	－	－	－	－
华安证券	１	－	－	－	－	－
江海证券	１	－	－	－	－	－
南京证券	１	－	－	－	－	－
平安证券	４	－	－	－	－	－
瑞银证券	１	－	－	－	－	－
厦门证券	１	－	－	－	－	－
山西证券	１	－	－	－	－	－
世纪证券	１	－	－	－	－	－
西部证券	１	－	－	－	－	－
湘财证券	１	－	－	－	－	－
新时代证券	１	－	－	－	－	－
浙商证券	１	－	－	－	－	－
中航证券	０	－	－	－	－	退租一个
中信证券（浙江）	１	－	－	－	－	新增一个
财富证券	１	－	－	－	－	新增一个
中天证券	１	－	－	－	－	新增一个
西南证券	１	－	－	－	－	新增一个
财富里昂	１	－	－	－	－	新增一个