基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十七日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 境外投资顾问和境外资产托管人

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２．５ 信息披露方式

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２．６ 其他相关资料

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：１、本基金合同生效日为２０１１年６月２８日。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

４、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准：人民币计价的标普全球农业指数收益率。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发标普全球农业指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１１年６月２８日至２０１２年１２月３１日）

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３．２．３合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发标普全球农业指数证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注：本基金合同于２０１１年６月２８日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效日（２０１１年０６月２８日）至报告期末未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字［２００３］９１号文批准，于２００３年８月５日成立，注册资本１．２亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、企业年金投资管理人、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（ＱＤＩＩ）和特定客户资产管理等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和１９个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、量化投资部、机构理财部、市场拓展部、电商及客服部、国际业务部。此外，还设立了北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心和香港子公司（广发国际资产管理有限公司）。

截至２０１２年１２月３１日，本基金管理人管理二十八只开放式基金－－－广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深３００指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日本）精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证１００指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克１００指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金和广发纯债债券型证券投资基金，管理资产规模为１１３１．０６亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：（１）基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发标普全球农业指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、３日内和５日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。

４．３．２公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、３日内和５日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于０的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年全球农业指数走出了前低后高的走势，指数从一月初３２５２点到五月底基本是先扬后抑，并在４月２日创出了上半年的高点３６５０点，伴随着希腊和西班牙问题的发酵，投资者情绪再次去风险化，导致全球农业指数迅速下滑在五月底六月初创出了全年的最低点３１０３点。自六月初的低点开始至年底，由于欧洲问题的解决方案全面推出，欧央行的购债计划等等，使得欧债问题再次出现黑天鹅事件的概率大大降低，加上美国经济数据的向好，投资者的风险偏好上升，全球农业指数走出了一轮市场持续走高的行情，并在年底收在了全年最高点３６８０点，从六月初的低点到年底的区间涨幅超过了１８％，全年涨幅达到了１０．７２％．

由于上半年农产品价格的飙升，尤其是玉米和大豆因为美国５０年罕见的大旱而高涨，引发了对农业生产资料的大量需求，使得种子农药等龙头生产商的盈利前景持续向好，而钾肥企业也从高企的价格导致的疲弱需求中慢慢复苏，因此在１０月中全球主要市场再次回调的情况下，比如标普５００ 从１０月中旬到１１月中旬一个月下跌超过８％，出现了全球农业指数基本没有调整持续上涨并在年底创出年内的高点。这一方面是由于市场风险偏好程度的恢复，更加重要的原因就是全球对农业产业中关键子行业产品的需求与日俱增，而这些关键的生产资料和资源却又掌握在少数龙头企业甚至是垄断联盟手中，这也是全球农业指数的优势所在。

全年来看，美国纳斯达克１００指数涨幅１６．８％，标普５００指数涨幅１３．４％，美国道琼斯工业平均指数涨幅７．３％，德国法兰克福ＤＡＸ指数上涨２９．１％，英国伦敦富时１００指数上涨５．８％，香港恒生指数上涨２２．９％，中国沪深３００指数上涨７．６％。在大宗商品方面，布伦特石油上涨６．６％，黄金上涨７．１％，芝加哥玉米上涨１５．３％。在行业指数方面，由于美国地产２０１２年出现了从谷底复苏的势头，ＭＳＣＩ美国房地产指数（ＲＥＩＴｓ）上涨了１６．５％，并同时拥有超过３．６％的分红率。

我们在２０１２年全年的操作中严格的遵守了指数化投资的流程，并在申购赎回导致的仓位不稳定时进行调整。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

报告期，本基金净值上涨１０．７２％，全年平均日跟踪偏离度为０．１１％，年化跟踪误差为２．４２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

由于各国经济复苏节奏的差异和通胀背景的非常不同，加上各国面临的实际问题的不同，引起了各国对宏观政策的取向有可能截然相反，但是目前看来美国欧洲以及日本宽松的货币政策将保持一段时间，尤其是在经济复苏较为明显的时候如果出现从债券市场到股票市场的全球资金大换仓，就算是很小一部分，对股票市场也将是很大的利好推动。这些都对农产品大宗商品的价格将有很大影响，加上全球各地气候灾害不断，导致了全球食品价格继续温和上涨，这都触发了对农业领域关键生产资料种子农药化肥的长期需求。由于从全球范围来看，这些重要资源的生产和销售都已经集中到个别龙头企业手中，所以这些企业具有这很大的中长期投资价值。

总的来说，２０１３年全球经济将是复苏的一年，欧洲问题正在缓慢解决之中，美国经济的复苏也将处在进行过程中，其中最重要的房地产市场将会继续走上复苏之路，美联储的量化宽松使得长期房贷利率压到了历史低点，美国经济的缓慢复苏也使得就业市场慢慢转暖，这都促进了房地产市场的复苏。但是我们也要看到一些潜在的风险点，美国的长期债务问题以及国会将在３月份启动的自动减支政策，如处理不好仍将对市场和投资者信心带来伤害。同时，日本开启的货币贬值也将对全球出口市场带来影响，对中国、欧洲以及美国都有产生影响，其他国家是否跟进进行货币贬值，这也是２０１３年不确定性所在。

投资者对美联储退出ＱＥ的时间表也非常关心，其实就退出本身而言是利好市场的长期走势的。因为如果美联储温和派最终也妥协同意缩减甚至结束ＱＥ的话，那他们对于美国的就业市场以及经济复苏一定是满意的，而这也就是市场所需要的，整个市场就能从金融危机以来的非正常状态走出来。如果２０１３年的下半年美国整体就业是经济复苏良好的话，预计市场会提前预期美联储政策的变化而造成短期波动，这可以认为是投资者的政策依赖惯性，其实大可不必依依不舍，因为未来更美好。

从全球农产品供应上来看，增长缓慢，尤其是自然灾害不断涌现，导致全球产量下降。另一方面，人口增长以及消费的升级需求，全球对主要农产品的需求稳步增长，这必将导致农产品长期供应偏紧，价格区间上抬，带动对这些关键生产资料的持续旺盛需求，这既提高了需求方的价格承受能力，同时加强了龙头企业的定价能力。基本上来看，２０１３年全球农业指数相关企业的不确定性要比２０１２年少，如果系统不出现大的风险事件，将能够保持稳定的走势。

４．６ 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控，对投资证券的研究、决策和交易，以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核，确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。

４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本年度未进行利润分配，符合合同规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对广发标普全球农业指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，广发标普全球农业指数证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发标普全球农业指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发标普全球农业指数证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

天健审〔２０１３〕７－４８号

广发标普全球农业指数证券投资基金全体持有人：

我们审计了后附的广发标普全球农业指数证券投资基金（以下简称广发全球农业指数（ＱＤＩＩ））的财务报表，包括２０１２年１２月３１日的资产负债表，２０１２年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表，以及财务报表附注。

６．１ 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广发全球农业指数（ＱＤＩＩ）的基金管理人广发基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：（１）按照企业会计准则和和中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（２）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

６．２ 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

６．３ 审计意见

我们认为，广发全球农业指数（ＱＤＩＩ）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制，公允反映了广发全球农业指数（ＱＤＩＩ）２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 杨克晶 禤文欣

杭州市西溪路１２８ 号新湖商务大厦９层

２０１３－０３－２５

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：广发标普全球农业指数证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值人民币０．９４０元，基金份额总额３０５，００７，６６３．６８份。

７．２ 利润表

会计主体：广发标普全球农业指数证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发标普全球农业指数证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：王志伟，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓章

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

广发标普全球农业指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可［２０１１］６６７号《关于核准广发标普全球农业指数证券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发标普全球农业指数证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于２０１１年６月２８日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行（Ｂｒｏｗｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ Ｈａｒｒｉｍａｎ ＆ Ｃｏ．）。

本基金募集期为２０１１年５月２５日至２０１１年６月２４日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币４４６，５６４，８２７．６２元，有效认购户数为６，９４５户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计人民币４３，５１６．６３元，折合基金份额４３，５１６．６３份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围包括：全球证券市场中的标普全球农业指数成份股、备选成份股、以标普全球农业指数为投资标的的指数型公募基金（包括 ＥＴＦ）、新股（一级市场初次发行或增发）等，其中，标普全球农业指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的８５％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：人民币计价的标普全球农业指数收益率。

本基金的财务报表于２０１３年３月２５日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金执行企业会计准则、中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于２０１０年２月８日颁布的证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板３号＜年度报告和半年度报告＞》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则和中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税收优惠项目列示如下：

１． 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２． 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３． 基金取得的源自境外的收入，其涉及的境外所得税，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

７．４．７关联方关系

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注：原基金管理人股东香江投资有限公司于２０１２年５月１０日更名为“深圳市前海香江金融控股集团有限公司”，除此之外，本报告期内及上年度可比期间不存在其他控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末无应付关联方佣金余额。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．８０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．８０％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

７．４．１０．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

本基金托管费包含境外托管人托管费。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无因认购新发／增发证券而持有的流通受限证券。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他重大事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

注：１、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

２、上述美国比重包括智利和巴西在美国上市的ＡＤＲ。

３、上述英国比重包括俄罗斯在英国上市的ＧＤＲ。

8．3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

8．4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

8．5 报告期内股票投资组合的重大变动

８．５．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

■

注：本项及下项８．５．２、８．５．３的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

８．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

■

8．6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8．10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

8.11 投资组合报告附注

８．１１．１根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．１１．２ 本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

８．１１．３其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．１１．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．１１．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１００万份以上；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为５０万份至１００万份（含）。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

11．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，因业务发展需要，广发基金管理有限公司第四届董事会第九次会议通过关于聘请２０１２年度基金审计机构的议案，本基金改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司负责本基金审计事务；因深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司已整体并入天健会计师事务所（特殊普通合伙），２０１２年８月，本基金改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本基金审计事务。本报告期，本基金应支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计费８０，０００．００ 元。该事务所为本基金提供审计服务１年。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ｉ．财务状况良好，经营状况稳定，信誉良好，符合监管标准；

ｉｉ．研究实力较强，分析报告质量高，准确及时，同时报告覆盖范围广泛；

ⅲ．交易执行能力强，交易效率高，能保证较佳成交价格，及时反馈交易结果；

ｉｖ．清算和交割能力强，能确保流程顺畅以及结果准确；

ｖ．能与服务匹配的合理的佣金和收费标准；

ｖｉ．经营行为规范，有健全的内部控制制度；

ｖｉｉ．具备高效、安全的通讯条件。

２、券商专用交易单元选择程序：

ｉ．本基金管理人组织相关部门人员，根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用的交易单元经纪商。

ｉｉ．本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议，并通知基金托管人。

ｉｉｉ．本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分，可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。

３、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

广发基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称	广发全球农业指数（ＱＤＩＩ）
基金主代码	２７００２７
交易代码	２７００２７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年６月２８日
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３０５，００７，６６３．６８份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于０．５％，年跟踪误差不超过５％，实现对标普全球农业指数的有效跟踪。
投资策略	本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金将不低于８５％的基金资产投资于标普全球农业指数成份股、备选成份股；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为人民币计价的标普全球农业指数收益率。
风险收益特征	本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		广发基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	段西军	赵会军
	联系电话	０２０－８３９３６６６６	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｄｘｊ＠ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５１０５８２８，０２０－８３９３６９９９	９５５８８
传真		０２０－８９８９９１５８	０１０－６６１０５７９８

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	无	Ｂｒｏｗｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ Ｈａｒｒｉｍａｎ ＆ Ｃｏ．
	中文	无	布朗兄弟哈里曼银行
注册地址		无	美国纽约１４０号百老汇， １４０ Ｂｒｏａｄｗａｙ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ
办公地址		无	美国纽约１４０号百老汇， １４０ Ｂｒｏａｄｗａｙ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ
邮政编码		无	ＮＹ １０００５

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

项目	名称	办公地址
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	杭州市西溪路１２８ 号新湖商务大厦９层
注册登记机构	广发基金管理有限公司	广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年６月２８日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
本期已实现收益	－１５，３９９，７０４．１８	－２３，３９７，６２０．７１
本期利润	３０，５５１，０８１．５３	－６３，９４８，７８５．２８
加权平均基金份额本期利润	０．０９０８	－０．１５７７
本期加权平均净值利润率	１０．０９％	－１７．１６％
本期基金份额净值增长率	１０．７２％	－１５．１０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末
期末可供分配利润	－３２，１０６，９４９．５８	－５５，１８５，７１０．１９
期末可供分配基金份额利润	－０．１０５３	－０．１５０７
期末基金资产净值	２８６，７１８，９３０．１９	３１０，９１８，９７５．２７
期末基金份额净值	０．９４０	０．８４９
３．１．３ 累计期末指标	２０１２年末	２０１１年末
基金份额累计净值增长率	－６．００％	－１５．１０％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．８４％	０．７０％	３．６０％	０．７３％	－１．７６％	－０．０３％
过去六个月	６．０９％	０．６９％	６．５６％	０．７２％	－０．４７％	－０．０３％
过去一年	１０．７２％	０．８２％	１１．６８％	０．８５％	－０．９６％	－０．０３％
自基金合同生效起至今	－６．００％	１．２５％	－１．９８％	１．３０％	－４．０２％	－０．０５％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邱炜	本基金的基金经理；广发纳斯达克１００指数（ＱＤＩＩ）基金的基金经理	２０１１－０６－２８	－	５	男，中国籍，统计学博士，持有证券业执业资格证书，２００７年５月至２００８年７月在摩根大通集团（纽约）任高级分析师兼助理副总裁，２００８年７月至２０１１年６月任广发基金管理有限公司国际业务部研究员，２０１１年６月２８日起任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理，２０１２年８月１５日起任广发纳斯达克１００指数证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	１３，５９５，２８２．７９	１６，１３１，５１９．８３
结算备付金	－	－
存出保证金	－	－
交易性金融资产	２７０，０９０，２０２．４６	２９４，５６３，３９４．３９
其中：股票投资	２６３，４５７，７４２．８６	２８７，１３６，２０８．５１
基金投资	６，６３２，４５９．６０	７，４２７，１８５．８８
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	４，６２３，１０２．５５	５０２，４５５．４９
应收利息	６０７．９９	１，７５０．００
应收股利	４００，７９５．３０	６１８，６５０．９９
应收申购款	９２，８１３．２８	９６，０２２．７０
递延所得税资产	－	－
其他资产	１１１，７６２．６４	７９，６２３．６９
资产总计	２８８，９１４，５６７．０１	３１１，９９３，４１７．０９
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	１，８５７，３７６．３０	６０８，７９５．２７
应付管理人报酬	１９３，３５０．４９	２１４，８２６．４９
应付托管费	６０，４２２．０７	６７，１３３．２９
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	－	－
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	８４，４８７．９６	１８３，６８６．７７
负债合计	２，１９５，６３６．８２	１，０７４，４４１．８２
所有者权益：
实收基金	３０５，００７，６６３．６８	３６６，１０４，６８５．４６
未分配利润	－１８，２８８，７３３．４９	－５５，１８５，７１０．１９
所有者权益合计	２８６，７１８，９３０．１９	３１０，９１８，９７５．２７
负债和所有者权益总计	２８８，９１４，５６７．０１	３１１，９９３，４１７．０９

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年６月２８日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
一、收入	３４，６４３，４８５．５３	－６０，９２４，６７４．６７
１．利息收入	４７，３２０．１３	９１，２１０．９０
其中：存款利息收入	４７，３２０．１３	９１，２１０．９０
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１１，１５０，４５７．８６	－２０，２８０，１７０．９４
其中：股票投资收益	－１５，２４８，４２９．５５	－２０，１６９，３８０．２４
基金投资收益	－６９，８０２．１６	－２，１２４，６８０．０１
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	４，１６７，７７３．８５	２，０１３，８８９．３１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	４５，９５０，７８５．７１	－４０，５５１，１６４．５７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－３０８，９５５．９６	－２８３，８１０．８６
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１０４，７９３．５１	９９，２６０．８０
减：二、费用	４，０９２，４０４．００	３，０２４，１１０．６１
１．管理人报酬	２，４２８，１５５．８２	１，５０７，６５４．１０
２．托管费	７５８，７９８．７１	４７１，１４１．９５
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３２４，９７１．９６	７２３，７６７．６５
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	５８０，４７７．５１	３２１，５４６．９１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	３０，５５１，０８１．５３	－６３，９４８，７８５．２８
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	３０，５５１，０８１．５３	－６３，９４８，７８５．２８

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３６６，１０４，６８５．４６	－５５，１８５，７１０．１９	３１０，９１８，９７５．２７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３０，５５１，０８１．５３	３０，５５１，０８１．５３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－６１，０９７，０２１．７８	６，３４５，８９５．１７	－５４，７５１，１２６．６１
其中：１．基金申购款	４５，０８２，８０２．５９	－３，５４１，５８８．１９	４１，５４１，２１４．４０
２．基金赎回款	－１０６，１７９，８２４．３７	９，８８７，４８３．３６	－９６，２９２，３４１．０１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３０５，００７，６６３．６８	－１８，２８８，７３３．４９	２８６，７１８，９３０．１９
项目	上年度可比期间 ２０１１年６月２８日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４４６，５６４，８２７．６２	－	４４６，５６４，８２７．６２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－６３，９４８，７８５．２８	－６３，９４８，７８５．２８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－８０，４６０，１４２．１６	８，７６３，０７５．０９	－７１，６９７，０６７．０７
其中：１．基金申购款	８，５６６，５９９．５７	－８５６，３８８．３６	７，７１０，２１１．２１
２．基金赎回款	－８９，０２６，７４１．７３	９，６１９，４６３．４５	－７９，４０７，２７８．２８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３６６，１０４，６８５．４６	－５５，１８５，７１０．１９	３１０，９１８，９７５．２７

关联方名称	与本基金的关系
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
布朗兄弟哈里曼银行	基金境外资产托管人
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、代销机构
广州科技风险投资有限公司	基金管理人股东
深圳市前海香江金融控股集团有限公司	基金管理人股东（注）
烽火通信科技股份有限公司	基金管理人股东
康美药业股份有限公司	基金管理人股东
广发国际资产管理有限公司（ＧＦ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ）	基金管理人全资子公司

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年６月２８日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２，４２８，１５５．８２	１，５０７，６５４．１０
其中：支付销售机构的客户维护费	７２４，７８５．５３	４３１，５９０．１０

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年６月２８日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	７５８，７９８．７１	４７１，１４１．９５

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年６月２８日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
基金合同生效日（２０１１年６月２８日）持有的基金份额	－	２５，０００，３４７．２４
期初持有的基金份额	２５，０００，３４７．２４	－
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	２５，０００，３４７．２４	２５，０００，３４７．２４
期末持有的基金份额占基金总份额比例	８．２０％	６．８３％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年６月２８日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	２，７３４，６７６．３８	４３，６７０．８１	７，４９４，２３７．７９	８８，７１８．１３
布朗兄弟哈里曼银行	１０，８６０，６０６．４１	３，５２２．０２	８，６３７，２８２．０４	２，３１５．９０

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２６３，４５７，７４２．８６	９１．１９
	其中：普通股	２３２，７２８，２３５．０６	８０．５５
	存托凭证	３０，７２９，５０７．８０	１０．６４
	优先股	－	－
	房地产信托	－	－
２	基金投资	６，６３２，４５９．６０	２．３０
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	１３，５９５，２８２．７９	４．７１
８	其他各项资产	５，２２９，０８１．７６	１．８１
９	合计	２８８，９１４，５６７．０１	１００．００

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
美国	１６２，１８７，９４９．５５	５６．５７
瑞士	３０，２０６，６５４．５８	１０．５４
英国	１９，１０６，１４３．４６	６．６６
挪威	１４，８５４，５０１．３３	５．１８
新加坡	１２，２２６，２３６．５９	４．２６
日本	１１，３６４，５２５．１３	３．９６
加拿大	９，３８７，５３３．４４	３．２７
德国	４，１２４，１９８．７８	１．４４
合计	２６３，４５７，７４２．８６	９１．８９

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
能源	－	－
材料	１２２，４９０，１７１．７３	４２．７２
工业	３３，０１４，８１２．３２	１１．５１
非必须消费品	－	－
必须消费品	１０７，９５２，７５８．８１	３７．６５
保健	－	－
金融	－	－
信息技术	－	－
电信服务	－	－
公共事业	－	－
合计	２６３，４５７，７４２．８６	９１．８９

序号	公司名称 （英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	ＭＯＮＳＡＮＴＯ ＣＯ	孟山都	ＭＯＮ ＵＳ	纽约证券交易所	美国	５３，０００	３１，５３０，８９６．４８	１１．００
２	ＳＹＮＧＥＮＴＡ ＡＧ－ＲＥＧ	先正达股份公司	ＳＹＮＮ ＶＸ	瑞士证券交易所	瑞士	１２，０００	３０，２０６，６５４．５８	１０．５４
３	ＤＥＥＲＥ ＆ ＣＯ	迪尔	ＤＥ ＵＳ	纽约证券交易所	美国	４５，０００	２４，４４３，６８０．９５	８．５３
４	ＢＲＦ － ＢＲＡＳＩＬ ＦＯＯＤＳ ＳＡ－ＡＤＲ	ＢＲＦ－巴西食品股份公司	ＢＲＦＳ ＵＳ	纽约证券交易所	美国	１７０，０００	２２，５５６，７７３．８５	７．８７
５	ＢＵＮＧＥ ＬＴＤ	Ｂｕｎｇｅ 有限公司	ＢＧ ＵＳ	纽约证券交易所	美国	４５，０００	２０，５６０，１８４．７８	７．１７
６	ＰＯＴＡＳＨ ＣＯＲＰ ＯＦ ＳＡＳＫＡＴＣＨＥＷＡＮ	萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司	ＰＯＴ ＵＳ	纽约证券交易所	美国	７０，０００	１７，９０２，９８９．６５	６．２４
７	ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＤ ＢＲＩＴＩＳＨ ＦＯＯＤＳ ＰＬＣ	英国联合食品集团	ＡＢＦ ＬＮ	伦敦证券交易所	英国	９０，０００	１４，３０２，７６４．３６	４．９９
８	ＡＲＣＨＥＲ－ＤＡＮＩＥＬＳ－ＭＩＤＬＡＮＤ ＣＯ	ＡＤＭ 公司	ＡＤＭ ＵＳ	纽约证券交易所	美国	８０，０００	１３，７７２，７８７．６０	４．８０
９	ＭＯＳＡＩＣ ＣＯ／ＴＨＥ	Ｍｏｓａｉｃ 公司	ＭＯＳ ＵＳ	纽约证券交易所	美国	３０，０００	１０，６７８，４３５．９５	３．７２
１０	ＡＧＲＩＵＭ ＩＮＣ	－	ＡＧＵ ＣＮ	多伦多证券交易所	加拿大	１５，０００	９，３８７，５３３．４４	３．２７

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	ＣＦ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＩＮＣ	ＣＦ ＵＳ	２２，２４４，２１６．６１	７．１５
２	ＭＯＳＡＩＣ ＣＯ／ＴＨＥ	ＭＯＳ ＵＳ	１７，７５２，６８９．４５	５．７１
３	ＳＹＮＧＥＮＴＡ ＡＧ－ＲＥＧ	ＳＹＮＮ ＶＸ	１６，９８３，６５２．３４	５．４６
４	ＭＯＮＳＡＮＴＯ ＣＯ	ＭＯＮ ＵＳ	１６，８３６，７５８．１１	５．４２
５	ＡＧＲＩＵＭ ＩＮＣ	ＡＧＵ ＣＮ	１２，２１２，１９７．６２	３．９３
６	ＤＥＥＲＥ ＆ ＣＯ	ＤＥ ＵＳ	１０，９８０，５８５．６６	３．５３
７	ＭＡＲＩＮＥ ＨＡＲＶＥＳＴ	ＭＨＧ ＮＯ	１０，８７８，８３７．８０	３．５０
８	ＢＲＦ － ＢＲＡＳＩＬ ＦＯＯＤＳ ＳＡ－ＡＤＲ	ＢＲＦＳ ＵＳ	１０，５４９，０４１．６１	３．３９
９	ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＤ ＢＲＩＴＩＳＨ ＦＯＯＤＳ ＰＬＣ	ＡＢＦ ＬＮ	１０，４４５，２１９．４７	３．３６
１０	ＢＵＮＧＥ ＬＴＤ	ＢＧ ＵＳ	８，５０６，２６１．７７	２．７４
１１	ＹＡＲＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＡＳＡ	ＹＡＲ ＮＯ	７，７８３，１８６．７７	２．５０
１２	ＵＲＡＬＫＡＬＩ－ＳＰＯＮ ＧＤＲ－ＲＥＧ Ｓ	ＵＲＫＡ ＬＩ	５，９３５，９３８．０８	１．９１
１３	ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ ＦＯＯＤＳ ＩＮＣ	ＳＦＤ ＵＳ	５，５７５，０８５．８４	１．７９
１４	ＰＯＴＡＳＨ ＣＯＲＰ ＯＦ ＳＡＳＫＡＴＣＨＥＷＡＮ	ＰＯＴ ＵＳ	４，８９２，４５８．７０	１．５７

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易		基金交易		股指期货交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例	成交金额	占当期成交总额的比例
ＢＡＮＫ ＯＦ ＭＯＮＴＲＥＡＬ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ	－	－	－	－	－	－	１，５６２，４７１．９９	１００．００％	－	－
Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ Ｇｒｏｕｐ Ｉｎｃ．	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｋｎｉｇｈｔ Ｅｘｅｃｕｔｉｏｎ ＆ Ｃｌｅａｒｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ ＬＬＣ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｕｎｉｔｅｄ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｂａｎｋ ＡＧ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｂａｒｃｌａｙｓ ｂａｎｋ ＰＬＣ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

１５	Ｋ＋Ｓ ＡＧ－ＲＥＧ	ＳＤＦ ＧＲ	４，８０８，２７４．２３	１．５５
１６	ＷＩＬＭＡＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＴＤ	ＷＩＬ ＳＰ	４，３６７，３６２．７７	１．４０
１７	ＳＵＥＤＺＵＣＫＥＲ ＡＧ	ＳＺＵ ＧＲ	３，９１５，８９７．０４	１．２６
１８	ＡＲＣＨＥＲ－ＤＡＮＩＥＬＳ－ＭＩＤＬＡＮＤ ＣＯ	ＡＤＭ ＵＳ	３，７９８，２３３．２４	１．２２
１９	ＧＯＬＤＥＮ ＡＧＲＩ－ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ ＬＴＤ	ＧＧＲ ＳＰ	３，０７８，８７４．１２	０．９９
２０	ＴＹＳＯＮ ＦＯＯＤＳ ＩＮＣ－ＣＬ Ａ	ＴＳＮ ＵＳ	２，５０７，２０３．４６	０．８１

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＤ ＢＲＩＴＩＳＨ ＦＯＯＤＳ ＰＬＣ	ＡＢＦ ＬＮ	２３，１８５，１０９．１８	７．４６
２	ＣＦ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＩＮＣ	ＣＦ ＵＳ	２０，６８９，２４９．１７	６．６５
３	ＭＯＳＡＩＣ ＣＯ／ＴＨＥ	ＭＯＳ ＵＳ	２０，６６８，１０５．９７	６．６５
４	ＷＩＬＭＡＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＴＤ	ＷＩＬ ＳＰ	１４，５０５，７６６．２８	４．６７
５	ＭＯＮＳＡＮＴＯ ＣＯ	ＭＯＮ ＵＳ	１４，０３０，８１９．１５	４．５１
６	ＡＲＣＨＥＲ－ＤＡＮＩＥＬＳ－ＭＩＤＬＡＮＤ ＣＯ	ＡＤＭ ＵＳ	１３，１０２，９８８．５２	４．２１
７	ＵＲＡＬＫＡＬＩ－ＳＰＯＮ ＧＤＲ－ＲＥＧ Ｓ	ＵＲＫＡ ＬＩ	１３，０２６，５８０．０８	４．１９
８	ＹＡＲＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＡＳＡ	ＹＡＲ ＮＯ	１１，９９４，５７４．７４	３．８６
９	ＢＲＦ － ＢＲＡＳＩＬ ＦＯＯＤＳ ＳＡ－ＡＤＲ	ＢＲＦＳ ＵＳ	１１，２２１，０１６．３４	３．６１
１０	ＡＧＲＩＵＭ ＩＮＣ	ＡＧＵ ＣＮ	１１，２１７，０８５．１９	３．６１
１１	ＶＩＴＥＲＲＡ ＩＮＣ	ＶＴ ＣＮ	１０，１１４，７２１．００	３．２５
１２	Ｋ＋Ｓ ＡＧ－ＲＥＧ	ＳＤＦ ＧＲ	９，６７３，５５７．０４	３．１１
１３	ＴＹＳＯＮ ＦＯＯＤＳ ＩＮＣ－ＣＬ Ａ	ＴＳＮ ＵＳ	８，６２４，２３６．２６	２．７７
１４	ＧＯＬＤＥＮ ＡＧＲＩ－ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ ＬＴＤ	ＧＧＲ ＳＰ	７，９８２，４９５．０８	２．５７
１５	ＳＹＮＧＥＮＴＡ ＡＧ－ＲＥＧ	ＳＹＮＮ ＶＸ	７，６０６，２８８．１９	２．４５
１６	ＭＡＲＩＮＥ ＨＡＲＶＥＳＴ	ＭＨＧ ＮＯ	７，１３９，０９４．２０	２．３０
１７	ＰＯＴＡＳＨ ＣＯＲＰ ＯＦ ＳＡＳＫＡＴＣＨＥＷＡＮ	ＰＯＴ ＵＳ	７，０９９，９１５．９５	２．２８
１８	ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ ＦＯＯＤＳ ＩＮＣ	ＳＦＤ ＵＳ	６，５５７，６５１．０１	２．１１
１９	ＤＥＥＲＥ ＆ ＣＯ	ＤＥ ＵＳ	６，３３２，３７６．１２	２．０４
２０	ＱＵＩＭＩＣＡ Ｙ ＭＩＮＥＲＡ ＣＨＩＬ－ＳＰ ＡＤＲ	ＳＱＭ ＵＳ	５，６２２，６９０．５７	１．８１

买入成本（成交）总额	１８６，５２４，３５６．５９
卖出收入（成交）总额	２４０，０６７，６３０．５３

序号	基金 名称	基金 类型	运作 方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	ＭＡＲＫＥＴ ＶＥＣＴＯＲＳ ＡＧＲＩＢＵＳＩＮＥＳＳ	ＥＴＦ	契约型开放式	Ｖａｎ Ｅｃｋ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ Ｃｏｒｐ	６，６３２，４５９．６０	２．３１
２	－	－	－	－	－	－
３	－	－	－	－	－	－
４	－	－	－	－	－	－
５	－	－	－	－	－	－
６	－	－	－	－	－	－
７	－	－	－	－	－	－
８	－	－	－	－	－	－
９	－	－	－	－	－	－
１０	－	－	－	－	－	－

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	４，６２３，１０２．５５
３	应收股利	４００，７９５．３０
４	应收利息	６０７．９９
５	应收申购款	９２，８１３．２８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	１１１，７６２．６４
８	其他	－
９	合计	５，２２９，０８１．７６

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
６，１１０	４９，９１９．４２	７０，０３０，４８０．４０	２２．９６％	２３４，９７７，１８３．２８	７７．０４％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	５，８６５，４４９．８０	１．９２３０％

基金合同生效日（２０１１年６月２８日）基金份额总额	４４６，５６４，８２７．６２
本报告期期初基金份额总额	３６６，１０４，６８５．４６
本报告期基金总申购份额	４５，０８２，８０２．５９
减：本报告期基金总赎回份额	１０６，１７９，８２４．３７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３０５，００７，６６３．６８

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
ＢＡＮＫ ＯＦ ＭＯＮＴＲＥＡＬ	－	８，３５４，６１９．０８	１．９６％	３，９４５．７８	１．５５％	新增
Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ	－	１７３，６５４，１４７．６５	４０．７１％	８０，７３１．５５	３１．６３％	－
Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ Ｇｒｏｕｐ Ｉｎｃ．	－	６３，８９５，２２６．０４	１４．９８％	４４，７２６．６３	１７．５３％	－
Ｋｎｉｇｈｔ Ｅｘｅｃｕｔｉｏｎ ＆ Ｃｌｅａｒｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ ＬＬＣ	－	１３，０１０，６５５．９８	３．０５％	８，９６７．８４	３．５１％	－
Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ	－	１２１，７５４，５０６．４６	２８．５４％	５６，８２０．６４	２２．２６％	－
Ｕｎｉｔｅｄ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ	－	４５，９２２，８３１．９１	１０．７７％	６０，０１７．９７	２３．５２％	－
Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｂａｎｋ ＡＧ	－	－	－	－	－	－
Ｂａｒｃｌａｙｓ ｂａｎｋ ＰＬＣ	－	－	－	－	－	－