基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十七日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第１号《主要财务指标的计算及披露》。

２． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３． 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

４．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝４０％ × 富时中国Ａ２００指数＋ ５５％ × 中国国债指数（全价）＋５％ ×同业存款息率。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用富时中国Ａ２００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中债国债总指数（全价），两个指数均具有较强的代表性。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，日收益率（Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ４０％ ×（富时中国Ａ２００指数ｔ／富时中国Ａ２００指数ｔ－１－１）＋５５％ × （中债国债总指数（全价）ｔ／中债国债总指数（全价）ｔ－１－１）＋ ５％ ×同业存款利率／３６０

其中，ｔ＝１，２，３，…， Ｔ，Ｔ表示时间截止日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富兰克林国海中国收益证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００５年６月１日至２０１２年１２月３１日）

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注：１、本基金的基金合同生效日为２００５年６月１日。本基金在６个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

２、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资比例的约定如下：

“股票投资为基金资产的２０％至６５％，债券为３５％至７５％，现金类资产为５％至２０％。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的８０％。”

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的除外。

３、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

富兰克林国海中国收益证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：１、根据基金合同，本基金的资产配置比例范围为：股票２０％－６５％，债券３５％－７５％，现金５％－２０％。

２、本基金的业绩比较基准 ＝ ４０％ × 富时中国Ａ２００指数 ＋ ５５％ × 中国国债指数（全价）＋５％ × 同业存款息率。

３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于２００４年１１月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本２．２亿元人民币，国海证券股份有限公司持有５１％的股份， 邓普顿国际股份有限公司持有４９％的股份。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过６０年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。截至本报告期末，从２００５年６月第一只基金成立到现在，本公司已经成功管理了１２只基金产品（包含Ａ、Ｃ类债券基金）。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１． “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

２． 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：

１．在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。

２．建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。

３．在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。

４．公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。

５．公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

６．公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。

４．３．２公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期末，公司共管理了十二只公募基金及四只专户产品。统计所有投资组合分投资类别（股票、债券）过去连续４个季度内在不同时间窗口（Ｔ＝１、Ｔ＝３和Ｔ＝５）存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、ｔ值、贡献率等指标进行分析，报告期内不存在交易价差显著非零且对组合持仓市值贡献超过１％的样本组合。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

４．３．３异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易，其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年宏观经济经历了逐季探底的过程，投资者对宏观经济的预期也呈现逐步下调的特征。股票市场运行则颇为曲折，年初在对政策存在乐观预期和２０１１年大幅下跌后反弹需求的双重作用下，市场出现了１５％左右的上涨，成交也十分活跃。在５月后由于经济呈现逐步回落和乐观预期落空等多种因素的影响，市场持续下行并创出近三年的新低。对新一届政府领导人的乐观预期又导致市场在１２月份出现了戏剧性的大幅反弹，最终全年上证指数上涨３．１７％，沪深３００指数上涨７．５５％，而创业板指数下跌２．１４％。我们在年初对市场行情的判断趋于谨慎，因此投资组合更多配置在成长类公司，导致组合在上半年中落后指数较多，随着下半年市场逐步趋于过度悲观，我们提高了股票仓位，并保持投资组合的适度均衡，同时对部分股票进行了适度的波段操作，但全年仍然未能战胜业绩基准。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金２０１２年基金净值增长率１．３８％，未能战胜业绩基准。主要的负面贡献来自于个股选择，部分持有的公司本年度表现大大落后于指数，导致组合在上半年大幅度落后指数，虽然下半年组合表现较好，但全年仍落后业绩基准。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们仍然对未来中国宏观经济的走势持较为乐观的态度，中国经济的转型必然是建立在相对较高的经济增长速度上的，未来经济预期将保持相对较高的经济增长速度，同时经济转型也将逐步进行。而中国的股票市场经过连续三年的持续调整，整体估值逐步趋于合理，目前蓝筹股的估值从横向和纵向的角度看仍有相当的优势，而中小市值的公司仍然将面临较大的估值压力。从流动性的角度看，未来整体宏观流动性将稳定下行，居民在股票市场的配置仍然非常低，未来居民资产配置的变化将是股票市场的主要驱动力。总体来看我们对２０１３年的股票市场持偏乐观的态度，未来的关注重点将仍然集中在被市场低估的成长股，我们将尽量保持组合在行业、风格上的相对均衡。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理（或其任命者）负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施分配的利润。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对富兰克林国海中国收益证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，富兰克林国海中国收益证券投资基金的管理人——国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海中国收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富兰克林国海中国收益证券投资基金未进行利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司编制和披露的富兰克林国海中国收益证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６审计报告

会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．４８４０元，基金份额总额１，４２８，８４０，０３５．６４份。

７．２利润表

会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李雄厚，主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：黄宇虹

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

富兰克林国海中国收益证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］第３６号《关于同意富兰克林国海中国收益证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币６７１，５０４，０２７．１５元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００５）第７７号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》于２００５年６月１日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为６７１，６５８，０８０．５１份基金份额，其中认购资金利息折合１５４，０５３．３６份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《富兰克林国海中国收益证券投资基金招募说明书》和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金份额拆分比例公告》的有关规定，本基金于２００７年５月１５日进行了基金份额拆分，拆分比例为１．７２０４８８７０３０，并于２００７年５月１６日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的范围为：股票投资为基金资产的２０％－６５％，债券为３５％－７５％，现金类资产为５％－２０％。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的８０％。本基金的原业绩比较基准为：４０％×新华富时Ａ２００指数＋５５％×汇丰中国国债指数＋５％×同业存款利率，根据本基金的基金管理人发布的《国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金更改业绩比较基准和修改基金合同的公告》和《关于修改＜富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同＞的公告》，本基金的业绩比较基准自２０１０年１２月２３日起变更为４０％×富时中国Ａ２００指数＋５５％×中债国债总指数（全价）＋５％×同业存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于２０１３年０３月２０日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．２权证交易

无。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．３８％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×１．３８％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

１．基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

２．本报告期和上年度可比期间（２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日）基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

１．本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

２．本报告期末和上年度末（２０１１年１２月３１日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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注：１、本基金在本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。２、本基金在上年度可比期间向＂１１霍煤债０１＂主承销商华林证券认购了１０００万元该公司债券，国海证券为该债券分销商之一。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

无。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

无。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为５７４，４１５，２１８．００元，属于第二层级的余额为１００，４０８，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级７１４，７８９，８２８．８２元，第二层级１２９，７８８，０００．００元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．５期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元

■

8．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元

■

8．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．９投资组合报告附注

８．９．１本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：１．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金的基金份额。

２．该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11．４基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币８８０００．００元，本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１． 专用交易单元的选择标准和程序１）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

２）租用基金专用交易单元的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

Ａ 提供的研究报告质量和数量；

Ｂ 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

Ｃ 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

Ｄ 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

Ｅ 其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

２、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计１１个：国海证券、国金证券各２个、中金公司、广发证券、申银万国证券、国泰君安证券、海通证券、中信金通证券和东海证券各１个。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称	国富中国收益混合
基金主代码	４５０００１
交易代码	４５０００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年６月１日
基金管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，４２８，８４０，０３５．６４份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投资收益。
投资策略	债券投资策略： 本基金债券组合的回报来自于三个方面：组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级的潜力）。
业绩比较基准	４０％×富时中国Ａ２００指数＋ ５５％×中国国债指数（全价）＋５％×同业存款息率
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种。风险系数介于股票和债券之间。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国海富兰克林基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	储丽莉	赵会军
	联系电话	０２１－３８５５ ５５５５	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－７００－４５１８、９５１０－５６８０和０２１－３８７８９５５５	９５５８８
传真		０２１－６８８８ ３０５０	０１０－６６１０５７９８

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－１２７，５８６，２６８．８１	－１１，０７８，５０５．５５	２０６，１８６，８７４．１２
本期利润	１１，７８８，０１９．８４	－２１０，８１５，２５５．９２	６４，０４６，３５９．２９
加权平均基金份额本期利润	０．００７９	－０．１１９５	０．０２８５
本期加权平均净值利润率	１．６５％	－２０．９８％	４．４７％
本期基金份额净值增长率	１．３８％	－１９．６９％	５．００％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配利润	－１３８，８９０，３７５．７３	－１８７，５１５，９９１．４０	２０７，６１７，８８１．６７
期末可供分配基金份额利润	－０．０９７２	－０．１０３８	０．１０３３
期末基金资产净值	６９１，５９３，９２２．５７	８６２，３８０，２３４．６９	１，３７５，５６６，６３０．８８
期末基金份额净值	０．４８４０	０．４７７４	０．６８４６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．６２％	０．８１％	４．０８％	０．５１％	－０．４６％	０．３０％
过去六个月	２．４３％	０．８１％	０．６２％	０．４９％	１．８１％	０．３２％
过去一年	１．３８％	０．８９％	３．７０％	０．４９％	－２．３２％	０．４０％
过去三年	－１４．５１％	０．９９％	－１０．４０％	０．５５％	－４．１１％	０．４４％
过去五年	－２３．４０％	１．１９％	－１８．７７％	０．７８％	－４．６３％	０．４１％
自基金合同生效起至今	１０９．１０％	１．１２％	７２．９７％	０．７６％	３６．１３％	０．３６％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	０．０００	０．００	０．００	０．００	－
２０１１	０．９００	１０６，７２４，９３２．９５	６５，７５５，９００．１５	１７２，４８０，８３３．１０	－
２０１０	１．７００	２９３，４４９，３３１．０９	１２８，５５６，１９５．２１	４２２，００５，５２６．３０	－
合计	２．６００	４００，１７４，２６４．０４	１９４，３１２，０９５．３６	５９４，４８６，３５９．４０	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘怡敏	本基金基金经理、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金经理、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金经理	２０１０－０３－２７	－	９年	刘怡敏女士，ＣＦＡ，四川大学金融学硕士。曾任西南证券研究发展中心债券研究员，并曾在富国基金管理有限公司从事债券投资及研究工作。现任本基金基金经理、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金经理，以及富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金经理。
徐荔蓉	本基金基金经理、富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金的基金经理，并同时担任研究分析部总经理和投资总监	２０１０－０９－２９	－	１５年	徐荔蓉先生，ＣＦＡ，ＣＰＡ（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士，曾任职融通基金管理有限公司研究策划部副总监、通乾基金经理助理、通利债券基金基金经理，申万巴黎基金有限公司盛利精选基金基金经理，国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理和资产管理部总经理兼专户投资经理等职。现任本基金的基金经理、富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金的基金经理，并同时担任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理和投资总监。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	２４，９３７，５３３．４４	７，８６５，４２６．１７
结算备付金	５９６，９１６．９９	１，４０３，７０２．６５
存出保证金	７５０，０００．００	８４８，７８０．４９
交易性金融资产	６７４，８２３，２１８．００	８４４，５７７，８２８．８２
其中：股票投资	４２８，２５１，４４６．７０	５３９，８５４，２４６．７６
基金投资	－	－
债券投资	２４６，５７１，７７１．３０	３０４，７２３，５８２．０６
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	４，２３０，６３２．７１
应收利息	２，４２３，２５０．１０	３，２０５，５８１．３３
应收股利	－	－
应收申购款	１５，４３３．９０	５，８２４，９３９．９４
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	７０３，５４６，３５２．４３	８６７，９５６，８９２．１１
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	７，１１７，２０５．９０	－
应付赎回款	４５３，２６６．６９	５５２，１７５．４３
应付管理人报酬	７７１，８０４．８２	１，０２４，７６１．５６
应付托管费	１３９，８１９．７３	１８５，６４５．２１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	３２３，５４３．６４	４６１，６２８．５６
应交税费	２，２７２，５７９．０４	１，９００，１６３．４０
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	８７４，２１０．０４	１，４５２，２８３．２６
负债合计	１１，９５２，４２９．８６	５，５７６，６５７．４２
所有者权益：
实收基金	８３０，４８４，２９８．３０	１，０４９，８９６，２２６．０９
未分配利润	－１３８，８９０，３７５．７３	－１８７，５１５，９９１．４０
所有者权益合计	６９１，５９３，９２２．５７	８６２，３８０，２３４．６９
负债和所有者权益总计	７０３，５４６，３５２．４３	８６７，９５６，８９２．１１

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	２７，５７６，０８８．７３	－１８７，１２７，９８１．７６
１．利息收入	８，２６０，９４３．５８	８，４５３，５９８．７４
其中：存款利息收入	２４９，８８７．０９	３０２，０４０．３５
债券利息收入	７，９５９，８３０．０９	８，１５０，０２０．８６
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	５１，２２６．４０	１，５３７．５３
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１２０，１２９，７２２．４７	３，５４３，５１４．３８
其中：股票投资收益	－１２７，６５１，８７４．７０	５，８４０，９６７．５１
基金投资收益	－	－
债券投资收益	２，６８２，２８７．８９	－６，４７８，１１１．１３
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	４，８３９，８６４．３４	４，１８０，６５８．００
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１３９，３７４，２８８．６５	－１９９，７３６，７５０．３７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７０，５７８．９７	６１１，６５５．４９
减：二、费用	１５，７８８，０６８．８９	２３，６８７，２７４．１６
１．管理人报酬	９，８８７，０５８．８７	１３，８８７，６２０．１９
２．托管费	１，７９１，１３３．９１	２，５１５，８７３．１９
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３，５６４，１２３．２０	６，３９１，５８９．９５
５．利息支出	１１５，６５８．０５	４４７，４４９．０４
其中：卖出回购金融资产支出	１１５，６５８．０５	４４７，４４９．０４
６．其他费用	４３０，０９４．８６	４４４，７４１．７９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１１，７８８，０１９．８４	－２１０，８１５，２５５．９２
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	１１，７８８，０１９．８４	－２１０，８１５，２５５．９２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，０４９，８９６，２２６．０９	－１８７，５１５，９９１．４０	８６２，３８０，２３４．６９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１１，７８８，０１９．８４	１１，７８８，０１９．８４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２１９，４１１，９２７．７９	３６，８３７，５９５．８３	－１８２，５７４，３３１．９６
其中：１．基金申购款	１３，７１７，９５３．０４	－２，４５４，５４２．７１	１１，２６３，４１０．３３
２．基金赎回款	－２３３，１２９，８８０．８３	３９，２９２，１３８．５４	－１９３，８３７，７４２．２９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	８３０，４８４，２９８．３０	－１３８，８９０，３７５．７３	６９１，５９３，９２２．５７
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１６７，９４８，７４９．２１	２０７，６１７，８８１．６７	１，３７５，５６６，６３０．８８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２１０，８１５，２５５．９２	－２１０，８１５，２５５．９２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１１８，０５２，５２３．１２	－１１，８３７，７８４．０５	－１２９，８９０，３０７．１７
其中：１．基金申购款	３０９，１５９，５１３．４４	２３，７１２，９３９．０６	３３２，８７２，４５２．５０
２．基金赎回款	－４２７，２１２，０３６．５６	－３５，５５０，７２３．１１	－４６２，７６２，７５９．６７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１７２，４８０，８３３．１０	－１７２，４８０，８３３．１０
五、期末所有者权益（基金净值）	１，０４９，８９６，２２６．０９	－１８７，５１５，９９１．４０	８６２，３８０，２３４．６９

关联方名称	与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司（“国海证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司（Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ， Ｉｎｃ．）	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国海证券	２５６，０４７，２７２．０５	１１．１３％	５４９，０２０，７８９．０５	１３．２６％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	２２１，９０４．８６	１１．２７％	３９，２６７．１４	１２．２０％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	４５３，５８６．５８	１３．１１％	１８０，６５４．９８	３９．２５％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	９，８８７，０５８．８７	１３，８８７，６２０．１９
其中：支付销售机构的客户维护费	１，７１４，１９０．１８	２，０９７，３６５．０９

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，７９１，１３３．９１	２，５１５，８７３．１９

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	－	１０，１２６，１３０．１４	－	－	－	－

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	２４，９３７，５３３．４４	２３３，６７７．３４	７，８６５，４２６．１７	２６３，０８４．９０

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
国海证券	１１８００７８	１１霍煤债０１	新债分销	１００，０００	１０，０００，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４２８，２５１，４４６．７０	６０．８７
	其中：股票	４２８，２５１，４４６．７０	６０．８７
２	固定收益投资	２４６，５７１，７７１．３０	３５．０５
	其中：债券	２４６，５７１，７７１．３０	３５．０５
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２５，５３４，４５０．４３	３．６３
６	其他各项资产	３，１８８，６８４．００	０．４５
７	合计	７０３，５４６，３５２．４３	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１１，４４８，０００．００	１．６６
Ｃ	制造业	３００，０１９，５２２．２７	４３．３８
Ｃ０	食品、饮料	７６，４１３，８８４．３７	１１．０５
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	１２，５０７，８２３．６９	１．８１
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３８，０８０，２４５．５０	５．５１
Ｃ５	电子	２８，７１９，６５０．７４	４．１５
Ｃ６	金属、非金属	８，２５０，０００．００	１．１９
Ｃ７	机械、设备、仪表	９９，７３１，５７４．７７	１４．４２
Ｃ８	医药、生物制品	３６，３１６，３４３．２０	５．２５
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１３，４７６，０００．００	１．９５
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	３７，７２３，１３６．４０	５．４５
Ｈ	批发和零售贸易	１４，４００，０００．００	２．０８
Ｉ	金融、保险业	３３，０９１，７８８．０３	４．７８
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	１０，９６８，０００．００	１．５９
Ｌ	传播与文化产业	７，１２５，０００．００	１．０３
Ｍ	综合类	－	－
	合计	４２８，２５１，４４６．７０	６１．９２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	３００１２４	汇川技术	２，０６９，１８４	４９，５５６，９５６．８０	７．１７
２	００２２３０	科大讯飞	１，２４４，９８８	３７，７２３，１３６．４０	５．４５
３	６００５１９	贵州茅台	１４９，８１０	３１，３１３，２８６．２０	４．５３
４	００２２５０	联化科技	１，２９６，２６９	２５，２７７，２４５．５０	３．６５
５	０００５８１	威孚高科	５９８，６２２	１９，０９６，０４１．８０	２．７６
６	６０１３１８	中国平安	３９９，９０７	１８，１１１，７８８．０３	２．６２
７	６００２７６	恒瑞医药	６００，０００	１８，０６０，０００．００	２．６１
８	０００６５１	格力电器	６００，０００	１５，３００，０００．００	２．２１
９	６０１６２８	中国人寿	７００，０００	１４，９８０，０００．００	２．１７
１０	６００５５９	老白干酒	３８７，２８３	１４，３２５，５９８．１７	２．０７

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	５３，３１４，０４７．９８	６．１８
２	３００１２４	汇川技术	４８，９９５，１０５．６８	５．６８
３	００００６３	中兴通讯	３３，８２７，５４９．９９	３．９２
４	００２０７３	软控股份	３３，４１０，１５９．５７	３．８７
５	０００６５１	格力电器	３３，３２６，０７２．５１	３．８６
６	６０００３６	招商银行	２４，９４３，９１５．６０	２．８９
７	００２２５０	联化科技	２４，３９１，４５９．７６	２．８３
８	６０００１６	民生银行	２３，８０９，８５８．４０	２．７６
９	０００８４８	承德露露	２３，３０７，６８０．４１	２．７０
１０	０００８５８	五粮液	２３，０７６，５９４．１９	２．６８
１１	０００８００	一汽轿车	２２，３８０，６１９．６２	２．６０
１２	６００５４７	山东黄金	２２，２３９，３８０．３８	２．５８
１３	６０１８８８	中国国旅	２１，６３１，２１０．３１	２．５１
１４	００２４０５	四维图新	２１，２２６，０６９．９４	２．４６
１５	０００８９５	双汇发展	２０，８２９，７６９．７５	２．４２
１６	００００６０	中金岭南	２０，１４０，５６２．１０	２．３４
１７	６０１６６８	中国建筑	１９，６５９，６５０．００	２．２８
１８	６００７６５	中航重机	１９，４６７，５９６．３０	２．２６
１９	００２１４０	东华科技	１９，２１３，０６５．０５	２．２３
２０	６００１２５	铁龙物流	１８，９４２，０２６．９９	２．２０
２１	００２２９４	信立泰	１８，７８７，０７５．７４	２．１８
２２	６００４８６	扬农化工	１８，２８８，５９４．７８	２．１２
２３	６００４６７	好当家	１７，５３８，０９２．５５	２．０３
２４	００２２３０	科大讯飞	１７，４９２，１４９．７２	２．０３

序号		股票代码		股票名称		本期累计卖出金额		占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５８２		天地科技		４５，６０７，６５１．７４		５．２９
２	６００９７０		中材国际		４２，５２３，３７１．２８		４．９３
３	００２０２４		苏宁电器		３７，９１５，８３７．４１		４．４０
４	６００３１２		平高电气		３６，６４２，５００．５６		４．２５
５	００００６３		中兴通讯		３０，１３０，６０１．６７		３．４９
６	３０００９０		盛运股份		２９，２４４，２６２．３６		３．３９
７	００２０７３		软控股份		２８，２５２，４０６．７３		３．２８
８	６０１６９９		潞安环能		２７，５９５，４３６．４９		３．２０
９	０００８５８		五粮液		２５，６７５，８６４．５８		２．９８
１０	６０００１６		民生银行		２４，８２４，８４２．５９		２．８８
１１	６００８７５		东方电气		２３，５４３，９９９．１４		２．７３
１２	０００６５１		格力电器		２３，５４３，５７１．５３		２．７３
１３	６０００３６		招商银行		２３，１９２，８８２．０９		２．６９
１４	６００３４８		阳泉煤业		２１，９１８，３３９．００		２．５４
１５	００２２３０		科大讯飞		２１，２７３，１２０．６５		２．４７
１６	６００４８６		扬农化工		２１，２３０，１６２．１０		２．４６
１７	００２２９１		星期六		２０，９６５，８０６．４４		２．４３
１８	６００８５８		银座股份		２０，１２８，１３１．９３		２．３３
１９	６００７６５		中航重机		１９，９２２，３２０．３５		２．３１
２０	６０１６６８		中国建筑		１９，８０９，１６６．６７		２．３０
２１	６００６８８		Ｓ上石化		１９，３８２，７５５．８２		２．２５
２２	００２１４０		东华科技		１９，３５５，３３３．２２		２．２４
２３	６００５１９		贵州茅台		１８，９９５，０１８．０７		２．２０
２４	００２２９４		信立泰		１８，８４０，６６９．９８		２．１８
２５	６００４６７		好当家		１８，７９５，８８９．１７		２．１８
２６	６００２６６		北京城建		１８，６９０，９９０．６４		２．１７
２７	００２４０５		四维图新		１８，６８７，５７６．７２		２．１７
２８	００００６０		中金岭南		１８，５３４，７８２．２８		２．１５
２９	６００８５９		王府井		１８，４６１，５２３．６７		２．１４
３０	０００８４８		承德露露		１７，７８５，４１５．５９		２．０６

买入股票的成本（成交）总额	１，０８９，４３５，８２３．２４
卖出股票的收入（成交）总额	１，２１１，４３０，４５９．１５

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	３９，９４８，０００．００	５．７８
３	金融债券	３０，１９５，０００．００	４．３７
	其中：政策性金融债	３０，１９５，０００．００	４．３７
４	企业债券	７６，０４９，７３８．８０	１１．００
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１００，３７９，０３２．５０	１４．５１
８	其他	－	－
９	合计	２４６，５７１，７７１．３０	３５．６５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	６４７，６５０	６６，６４９，６６１．５０	９．６４
２	１００１０６０	１０央行票据６０	４００，０００	３９，９４８，０００．００	５．７８
３	１１０３１７	１１进出１７	３００，０００	３０，１９５，０００．００	４．３７
４	１１３００１	中行转债	２２３，４６０	２１，５３０，３７１．００	３．１１
５	１２８０４１２	１２渝出版债	２００，０００	２０，０７４，０００．００	２．９０

序号	名称	金额
１	存出保证金	７５０，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２，４２３，２５０．１０
５	应收申购款	１５，４３３．９０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３，１８８，６８４．００

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	６６，６４９，６６１．５０	９．６４
２	１１３００１	中行转债	２１，５３０，３７１．００	３．１１
３	１１００１３	国投转债	１２，１９９，０００．００	１．７６

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４６，０３６	３１，０３７．４５	２９３，６７６，５０１．０３	２０．５５％	１，１３５，１６３，５３４．６１	７９．４５％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	０．００	０％

基金合同生效日（２００５年６月１日）基金份额总额	６７１，６５８，０８０．５１
本报告期期初基金份额总额	１，８０６，３２１，０６３．９０
本报告期基金总申购份额	２３，６０１，５３５．１４
减：本报告期基金总赎回份额	４０１，０８２，５６３．４０
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，４２８，８４０，０３５．６４

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
东海证券	１	８３０，１０３，１８４．９７	３６．０８％	７２１，３０５．５２	３６．６２％	－
国金证券	２	４８２，１０３，００７．５７	２０．９５％	３９９，９１６．８０	２０．３０％	－
国泰君安	１	４４２，８３８，４１０．０５	１９．２５％	３７０，６７９．１２	１８．８２％	－
国海证券	２	２５６，０４７，２７２．０５	１１．１３％	２２１，９０４．８６	１１．２７％	－
申银万国	１	２０４，８２５，４７３．０２	８．９０％	１８０，２７３．６８	９．１５％	－
海通证券	１	４８，８１３，０３９．５６	２．１２％	４３，４４８．６６	２．２１％	－
中金公司	１	２１，８６８，４５２．９０	０．９５％	１９，９０９．１０	１．０１％	－
广发证券	１	１４，２６７，４４２．２７	０．６２％	１２，１２７．１７	０．６２％	－
中信金通	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
东海证券	６６，２４７，７２０．３０	２２．３０％	１７２，０００，０００．００	１００．００％	－	－
国金证券	２３，１２７，４９４．３６	７．７９％	－	－	－	－
国泰君安	７，６３４，７６６．４１	２．５７％	－	－	－	－
国海证券	１４２，３７８，３３９．１５	４７．９３％	－	－	－	－
申银万国	５４，０８９，８２３．５９	１８．２１％	－	－	－	－
海通证券	３，５７１，３３６．３４	１．２０％	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
中信金通	－	－	－	－	－	－