基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十七日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金系原封闭式基金金泰证券投资基金转型而来。２０１２年１１月１日，金泰证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开，大会讨论通过了金泰基金转型议案，内容包括金泰证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会２０１２年１１月２２日证监许可［２０１２］１５４９ 号文核准，持有人大会决议生效。自２０１２年１２月２４日起，原《金泰证券投资基金基金合同》终止，《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》生效，基金正式转型为开放式基金，存续期限调整为无限期，基金投资目标、范围和策略调整，同时基金更名为“国泰金泰平衡混合型证券投资基金”。

本报告中，原金泰证券投资基金报告期自２０１２年１月１日至２０１２年１２月２３日止，国泰金泰平衡混合型证券投资基金报告期自２０１２年１２月２４日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

§２ 基金简介

２．１基金基本情况

■

２．２基金产品说明

■

２．３基金管理人和基金托管人

■

２．４信息披露方式

■

§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１国泰金泰平衡混合型证券投资基金

３．１．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（３）本基金合同生效日为２０１２年１２月２４日，截止至２０１２年１２月３１日不满一年。

３．１．２基金净值表现

３．１．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．１．２．２ 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰金泰平衡混合型证券投资基金

转型后累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１２年１２月２４日至２０１２年１２月３１日）

■

注：（１）本基金的合同生效日为２０１２年１２月２４日，截至２０１２年１２月３１日，本基金运作时间不满一年；

（２）本基金的建仓期为６个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在６个月建仓期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。

３．１．２．３ 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰金泰平衡混合型证券投资基金

转型后基金每年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

■

注：本基金合同于２０１２年１２月２４日生效，截止至２０１２年１２月３１日未满一年，按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．１．３自基金转型以来的利润分配情况

本基金成立至今（２０１２年１２月２４日至２０１２年１２月３１日）尚未进行利润分配。

３．２ 金泰证券投资基金

３．２．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（３）本报告期自２０１２年１月１日至２０１２年１２月２３日（合同失效前日）止。

３．２．２基金净值表现

３．２．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。

３．２．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金泰证券投资基金

转型前累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（１９９８年３月２７日至２０１２年１２月２３日）

■

注：本基金合同生效日为１９９８年３月２７日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

３．２．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金泰证券投资基金

转型前过去五年基金每年净值增长率柱状图

■

注：（１）２０１２年图示的指标计算期间为２０１２年１月１日至２０１２年１２月２３日；

（２）本基金根据基金合同无业绩比较基准。

３．２．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

■

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于１９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至２０１２年１２月３１日，本基金管理人共管理２只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式），以及２８只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（ＬＯＦ）、国泰信用债券型证券投资基金、国泰６个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

２０１２年１０月１日至２０１２年１２月２３日，原金泰证券投资基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，原金泰证券投资基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

２０１２年１２月２４日至报告期末，国泰金泰平衡混合型证券投资基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，国泰金泰平衡混合型证券投资基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。

（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。

（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。

（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。

（七）公司监察部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在１％数量级及以下，且大部分溢价率均值通过９５％置信度下等于０的ｔ检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取Ｔ＝３和Ｔ＝５作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥２０），溢价率均值大部分在１％数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的ｔ检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年全年Ａ股市场呈现出一个大的“Ｖ”型走势，前三个季度宏观经济的持续减速慢行压制着Ａ股市场连续下跌，但随着宏观经济在四季度逐步企稳之后，Ａ股市场在上证综指创下１９４９点新低之后，在银行地产等大盘蓝筹股大幅上涨的带动下快速反弹，最终全年上证综指上涨３．１７％。从行业看，２０１２年的行业分化非常严重，房地产、金融服务和家用电器等行业涨幅都在１５％以上，而表现最差的信息服务、商业贸易和机械设备等行业的跌幅都在１０％以上，房地产及相关产业链和大盘蓝筹股成为最终市场的赢家。

２０１２年是本基金封闭期的最后一年，上半年还处于正常操作阶段，下半年采取了零股票仓位的操作策略为转型做准备。在上半年的操作中，本基金在三月初和五月初市场盼政策的情绪较高时减持了股票仓位，规避了之后市场下跌的风险。行业配置方面主要是配置了食品饮料、商业贸易、煤炭机械和农业，基本没有配置房地产、非银金融和医药生物行业，这样的行业配置基本错过了上半年最好的几个行业，行业配置不佳成为业绩落后的主要原因。下半年本基金在７月份完成了减仓操作，大幅规避了之后市场的下跌风险，虽然１２月份的大幅上涨减弱了减仓的效果，但相比在正式摘牌退市的时点上减仓还是有一定的效果。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

原金泰证券投资基金２０１２年１月１日至１２月２３日期间的净值增长率为１．７８％；国泰金泰平衡混合型证券投资基金２０１２年１２月２４日至１２月３１日期间的净值增长率为０．００％，同期业绩比较基准为０．１４％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，本基金认为，宏观经济在去年１１月份出现企稳之后能否出现持续回暖是决定２０１３年股市表现最主要的因素，在改革的制度红利没有出现之前，房地产和汽车依然是拉动经济短期景气的主要驱动力，这也是我们观察经济回暖情况的主要参考指标。从现在数据看，预计２０１３年经济复苏的力度是温和的，复苏力度也可能是前高后低。这也表明２０１３年Ａ股市场很难出现大幅上涨，依然可能延续过去三四年的宽幅震荡格局。可能的利好因素中最大的就是改革，两会和下半年的十八大三中全会是改革政策出台的时间窗口，而可能的利空因素最大的就是物价和房价的超预期上涨，过去两三个月北京房价和猪肉价格的大涨似乎已经在预示着物价和房价的压力不容小视。２０１２年１２月２４日起本基金转型为追求绝对收益的平衡型基金，２０１３年投资策略上将采取类保本的方式，运作初期注重配置固定收益类资产，之后根据Ａ股市场形势增加股票配置，标的选择上注重估值修复、股息率、事件驱动等低风险品种。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型）的管理人——国泰基金管理有限公司在国泰金泰平衡混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型）未进行利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国泰基金管理有限公司编制和披露的国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型）２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本基金２０１２年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 金泰证券投资基金

７．１．１资产负债表

会计主体：金泰证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日）

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日），基金份额净值０．９１５２元，基金份额总额２，０００，０００，０００．００份。

７．１．２利润表

会计主体：金泰证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日）止期间

单位：人民币元

■

７．１．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金泰证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日）止期间

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从７．１．１至７．１．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

７．１．４报表附注

７．１．４．１ 基金基本情况

金泰证券投资基金（以下简称“本基金”）由国泰证券有限公司（后合并组建国泰君安证券股份有限公司）、上海爱建信托投资有限责任公司、浙江省国际信托投资有限责任公司（后更名为中投信托有限责任公司）和中国电力信托投资有限公司（后改组成立中国电力财务有限公司）四家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和《金泰证券投资基金基金契约》（后更名为《金泰证券投资基金基金合同》）发起，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［１９９８］７号文批准，于１９９８年３月２７日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期１５年，发行规模为２０亿份基金份额。

本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证上字［１９９８］第０１５号文审核同意，于１９９８年４月７日在上交所挂牌交易。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证监会证监基金字［１９９８］７号文的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金原发起人之一的国泰证券有限公司于１９９９年８月与原君安证券有限责任公司通过新设合并、增资扩股组建成立国泰君安证券股份有限公司。本基金原发起人之一的中国电力信托投资有限公司与另四家非银行金融机构改组，于２０００年１月成立了中国电力财务有限公司。本基金原发起人之一的浙江省国际信托投资有限责任公司于２００７年３月被中国建银投资有限责任公司收购原股东持有的全部股权，后经中国银行业监督管理委员会批准，于２００７年１１月更名为“中投信托有限责任公司”。国泰证券有限公司，中国电力信托投资有限公司和浙江省国际信托投资有限责任公司作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额，分别由国泰君安证券股份有限公司，中国电力财务有限公司和中投信托有限责任公司承接。

根据本基金份额持有人大会 ２０１２年１１月１日决议通过的《关于金泰证券投资基金转型有关事项的议案》以及中国证监会证监许可字［２０１２］１５４９号《关于核准金泰证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》，本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于２０１２年１１月２４日发布《金泰证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，向上交所申请提前终止本基金的上市交易，并获上交所上证基字［２０１２］１０号《关于终止金泰证券投资基金上市的决定》的同意。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《金泰证券投资基金基金合同》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则（２００７年修订）》、中国证监会《关于核准金泰证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》和《金泰证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》等的有关规定，本基金于２０１２年１２月２１日进行终止上市权利登记，２０１２年１２月２４日终止上市。《金泰证券投资基金基金合同》自终止上市日起失效，《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》于同一日起生效，同时本基金更名为国泰金泰平衡混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金泰证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。其中投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的８０％；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的２０％。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于２０１３年３月２５日批准报出。

７．１．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 金泰证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．１．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

经中国证监会批准并经上交所同意，基金管理人国泰基金管理有限公司将本基金于基金合同失效日转型为国泰金泰平衡混合型证券投资基金并相应延长存续期至不定期，因此本基金财务报表仍以持续经营假设为编制基础。

７．１．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年１月１日至２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日）止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日）的财务状况以及２０１２年１月１日至２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日）止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．１．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

７．１．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．１．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．１．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．１．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．１．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．１．４．７ 关联方关系

７．１．４．７．１与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．１．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．１．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．１．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

７．１．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．１．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

■

注：（１）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。（２）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．１．４．８．２关联方报酬

７．１．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５０％ ／当年天数。

７．１．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／当年天数。

７．１．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．１．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．１．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：（１）根据中国证监会证监基金字［２００５］９６号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的有关规定，国泰基金管理有限公司运用固有资金投资本基金，其持有本基金份额的比例不得超过本基金总份额的１０％，且持有的基金份额在基金合同终止前不得出售。

（２）基金管理人国泰基金管理有限公司在本年度买入本基金的交易委托国泰君安办理，除交易所统一收取的手续费外无其他费用。

７．１．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

７．１．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．１．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

■

■

７．１．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

７．１．４．９ 期末（２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日））本基金持有的流通受限证券

７．１．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

７．１．４．９．２ 期末持有的暂时停牌股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．１．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．１．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．１．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．１．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日），本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为８６，９７４，０２０．４０元，属于第二层级的余额为１，３３１，８４４，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级１，３１９，４２０，１３９．４６元，第二层级４１２，６８８，０００．００元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

７．１国泰金泰平衡混合型证券投资基金

７．２．１资产负债表

会计主体：国泰金泰平衡混合型证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

注：（１）报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．９１５元，基金份额总额２，０００，０００，０００．００份；

（２）本财务报表的实际编制期间为２０１２年１２月２４日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日。

７．２．２利润表

会计主体：国泰金泰平衡混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年１２月２４日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．２．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰金泰平衡混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年１２月２４日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从７．２．１至７．２．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

７．２．４报表附注

７．２．４．１ 基金基本情况

国泰金泰平衡混合型证券投资基金是根据原金泰证券投资基金（以下简称“基金金泰”）基金份额持有人大会２０１２ 年１１月１日决议通过的《关于金泰证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可字［２０１２］ １５４９号《关于核准金泰证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》核准，由原基金金泰转型而来。原基金金泰存续期限至２０１２年１２月２３日止。自２０１２年１２月２４日起，原基金金泰更名为国泰金泰平衡混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），《金泰证券投资基金基金合同》失效的同时《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金存续期限不定。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

原基金金泰于基金合同失效前经审计的基金资产净值为１，８３０，４１２，５４０．５８元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同基金合同》的有关规定，本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（含中小企业私募债）、中期票据、债券回购、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款、协议存款、大额存单等）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为０％－５０％；债券、银行存款等固定收益类资产、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为５０％－１００％；其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率＋２％。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于２０１３年３月２５日批准报出。

７．２．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．２．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 ２０１２年１２月２４日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年１２月２４日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．２．４．４ 重要会计政策和会计估计

７．２．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本期财务报表的实际编制期间为２０１２年１２月２４日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日。

７．２．４．４．２ 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

７．２．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

（１）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（２）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

７．２．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（１） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（２） 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（３） 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

７．２．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

７．２．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法１） 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且２） 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

７．２．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

７．２．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

７．２．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

７．２．４．４．１０ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

７．２．４．４．１１ 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

７．２．４．４．１２ 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露

国泰金泰平衡混合型证券投资基金
基金简称	国泰金泰平衡混合
基金主代码	５１９０２０
交易代码	５１９０２０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年１２月２４日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，０００，０００，０００
基金合同存续期	不定期
金泰证券投资基金
基金简称	国泰金泰封闭
基金主代码	５００００１
交易代码	５００００１
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	１９９８年３月２７日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，０００，０００，０００
基金合同存续期	２０１２年１２月２３日
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	１９９８－０４－０７

国泰金泰平衡混合型证券投资基金
投资目标	在有效控制风险的前提下，追求相对稳定的回报。
投资策略	（三）债券投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、可转债策略、回购交易套利策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态的对债券投资组合进行调整。
业绩比较基准	三年期银行定期存款利率＋２％
风险收益特征	本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、相对较高预期收益的品种。
金泰证券投资基金
投资目标	本基金是平衡型基金，并以价值型和成长型股票为投资重点；投资目标是在尽可能分散和规避风险的前提下，谋求长期稳定的投资收益。
投资策略	为保证基金资产的流动性和收益性，在国债投资组合中，长期国债和短期国债将保持适当的比例。 在不违反《证券投资基金法》及配套规则等法律法规规定及基金合同有关约定的前提下，基金管理人可根据具体情况，对基金投资组合进行调整。
业绩比较基准	无。
风险收益特征	承担中等风险、获取中等的超额收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	林海中	赵会军
	联系电话	０２１－３８５６１６００转	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８	９５５８８
传真		０２１－３８５６１８００	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

３．１．１．１期间数据和指标	２０１２年１２月２４日－２０１２年１２月３１日
本期已实现收益	－８２，９４４．８２
本期利润	５６，７９９．６７
加权平均基金份额本期利润	０．００００
本期基金份额净值增长率	０．００％
３．１．１．２ 期末数据和指标	２０１２年１２月３１日
期末可供分配基金份额利润	－０．０８４８
期末基金资产净值	１，８３０，４６９，３４０．２５
期末基金份额净值	０．９１５

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
自基金转型起至今	０．００％	０．００％	０．１４％	０．００％	－０．１４％	０．００％

３．２．１．１期间数据和指标	２０１２年１月１日－２０１２年１２月２３日	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－１９５，８０３，０５７．９７	－４０，３１５，９０６．３７	４６３，６６５，５１１．９２
本期利润	３１，９５１，４７３．１１	－５０２，８２５，４４２．３７	２３３，５３５，１６１．５３
加权平均基金份额本期利润	０．０１６０	－０．２５１４	０．１１６８
本期基金份额净值增长率	１．７８％	－２１．３８％	９．７０％
３．２．１．２ 期末数据和指标	２０１２年１２月２３日	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０８４８	－０．１００８	０．２４２５
期末基金资产净值	１，８３０，４１２，５４０．５８	１，７９８，４６１，０６７．４７	２，７１９，２８６，５１０．２７
期末基金份额净值	０．９１５２	０．８９９２	１．３５９６

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２０１２年１０月１日－２０１２年１２月２３日	０．２７％	０．０２％	－	－	－	－
２０１２年７月１日－２０１２年１２月２３日	－０．９６％	０．３０％	－	－	－	－
２０１２年１月１日－２０１２年１２月２３日	１．７８％	１．２９％	－	－	－	－
２０１０年１月１日－２０１２年１２月２３日	－１２．２２％	１．８８％	－	－	－	－
２００８年１月１日－２０１２年１２月２３日	－２４．６９％	２．５２％	－	－	－	－
自基金合同生效起至２０１２年１２月２３日	４４５．０４％	２．４９％	－	－	－	－

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	－	－	－	－	－
２０１１	２．０９０	４１８，０００，０００．４３	－	４１８，０００，０００．４３	－
２０１０	１．１００	２２０，０００，０００．００	－	２２０，０００，０００．００	－
合计	３．１９０	６３８，０００，０００．４３	－	６３８，０００，０００．４３	－

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
程洲	本基金的基金经理（原国泰金泰封闭的基金经理：２００９年１２月１５日至２０１２年１２月２３日）、国泰金马稳健混合的基金经理	２０１２－１２－２４	－	１２	硕士研究生，ＣＦＡ。曾任职于申银万国证券研究所。２００４年４月加盟国泰基金管理有限公司，历任高级策略分析师、基金经理助理；２００８年４月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，２００９年１２月至２０１２年１２月２３日兼任金泰证券投资基金的基金经理，２０１０年２月至２０１１年１２月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理，２０１２年１２月２４日起兼任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。

资 产	２０１２年１２月２３日 （基金合同失效前日）	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	６６，５５２，２９６．１０	５３，９１１，０７８．０３
结算备付金	２２，２８３．１６	１，０９４，３７０．８９
存出保证金	１，０７１，７１４．８８	１，５０４，４８７．８３
交易性金融资产	１，４１８，８１８，０２０．４０	１，７３２，１０８，１３９．４６
其中：股票投资	－	１，２９１，６２９，８５４．６６
基金投资	－	－
债券投资	１，４１８，８１８，０２０．４０	４４０，４７８，２８４．８０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	３１８，８８６，２７８．３３	－
应收证券清算款	－	１１，５０１，７１５．３２
应收利息	２９，８１３，５１１．０４	４，７５９，８２６．０９
应收股利	－	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，８３５，１６４，１０３．９１	１，８０４，８７９，６１７．６２
负债和所有者权益	２０１２年１２月２３日 （基金合同失效前日）	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	４１５，８８７．９４
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	１，７２２，３８４．２３	２，３８２，９９１．１２
应付托管费	２８７，４５６．７２	３９７，１６５．１９
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１７，６６６．４２	７９９，２４９．９４
应交税费	２，０２４，０５５．９６	１，８２３，２５５．９６
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	７００，０００．００	６００，０００．００
负债合计	４，７５１，５６３．３３	６，４１８，５５０．１５
所有者权益：
实收基金	２，０００，０００，０００．００	２，０００，０００，０００．００
未分配利润	－１６９，５８７，４５９．４２	－２０１，５３８，９３２．５３
所有者权益合计	１，８３０，４１２，５４０．５８	１，７９８，４６１，０６７．４７
负债和所有者权益总计	１，８３５，１６４，１０３．９１	１，８０４，８７９，６１７．６２

项 目	２０１２年１月１日－２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日）	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	６９，９２８，７６８．３８	－４５４，３２４，１２７．１７
１．利息收入	３７，０６１，９８４．０１	１６，３７９，１３７．４４
其中：存款利息收入	８９４，３４９．８２	４６６，８２２．４８
债券利息收入	３３，２６９，５４３．１２	１５，８９７，９２６．０８
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２，８９８，０９１．０７	１４，３８８．８８
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１９４，８８７，７４６．７１	－８，１９３，７２８．６１
其中：股票投资收益	－２０２，０４３，０５８．６８	－２１，９５２，２０４．８９
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－９，３７５，９５７．６６	－２，６９４，２９６．４９
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１６，５３１，２６９．６３	１６，４５２，７７２．７７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	２２７，７５４，５３１．０８	－４６２，５０９，５３６．００
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	－	－
减：二、费用	３７，９７７，２９５．２７	４８，５０１，３１５．２０
１．管理人报酬	２７，０１４，３８４．４７	３３，４０１，７５９．５２
２．托管费	４，５０２，７９０．０５	５，５６７，４６６．６５
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	６，００４，８０３．５７	７，７８８，４８８．３６
５．利息支出	２，２９４．２４	１０２，４６２．９２
其中：卖出回购金融资产支出	２，２９４．２４	１０２，４６２．９２
６．其他费用	４５３，０２２．９４	１，６４１，１３７．７５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	３１，９５１，４７３．１１	－５０２，８２５，４４２．３７
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	３１，９５１，４７３．１１	－５０２，８２５，４４２．３７

项目	２０１２年１月１日至２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，０００，０００，０００．００	－２０１，５３８，９３２．５３	１，７９８，４６１，０６７．４７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３１，９５１，４７３．１１	３１，９５１，４７３．１１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，０００，０００，０００．００	－１６９，５８７，４５９．４２	１，８３０，４１２，５４０．５８
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，０００，０００，０００．００	７１９，２８６，５１０．２７	２，７１９，２８６，５１０．２７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－５０２，８２５，４４２．３７	－５０２，８２５，４４２．３７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－４１８，０００，０００．４３	－４１８，０００，０００．４３
五、期末所有者权益（基金净值）	２，０００，０００，０００．００	－２０１，５３８，９３２．５３	１，７９８，４６１，０６７．４７

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司	基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人
中国建银投资有限责任公司（“中国建投”）	基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司（“中电财务”）	基金发起人、基金管理人的股东
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）	基金发起人
中投信托有限责任公司（“中投信托”，原名为“浙江省国际信托投资有限责任公司”）	基金发起人
上海爱建信托投资有限责任公司（“爱建信托”）	基金发起人
意大利忠利集团（Ａｓｓｉｃｕｒａｚｉｏｎｉ Ｇｅｎｅｒａｌｉ Ｓ．ｐ．Ａ．）	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日）		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国泰君安	９３，０１７，１６５．４０	２．６７％	１４９，５６７，７０５．０８	２．９８％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日）
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国泰君安	７６，０８４．５０	２．５７％	－	－

关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金		占当期佣金总量的比例		期末应付佣金余额		占期末应付佣金总额的比例
国泰君安		１２１，５２４．２９		２．０９％		－		－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日）	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２７，０１４，３８４．４７	３３，４０１，７５９．５２
其中：支付销售机构的客户维护费	－	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日）	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	４，５０２，７９０．０５	５，５６７，４６６．６５

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日）
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
国泰君安	－	１０，１７６，１９６．３９	２９，４００，０００．００	６，３１７．１９	－	－
中国工商银行	７０，５９３，５１６．０５	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
国泰君安	－	－	－	－	－	－
中国工商银行	－	－	－	－	－	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日）	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
期初持有的基金份额	１３，６６９，０７６．００	１３，６６９，０７６．００
期间申购／买入总份额	１４，４９６，６００．００	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	２８，１６５，６７６．００	１３，６６９，０７６．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	１．４１％	０．６８％

关联方名称	２０１２年１２月２３日 （基金合同失效前日）		上年度末 ２０１１年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
国泰君安	１６，５００，０００．００	０．８３％	１６，５００，０００．００	０．８３％
中电财务	４，５００，０００．００	０．２３％	４，５００，０００．００	０．２３％
中投信托	４，５００，０００．００	０．２３％	４，５００，０００．００	０．２３％
爱建信托	４，５００，０００．００	０．２３％	４，５００，０００．００	０．２３％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日）		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	６６，５５２，２９６．１０	８６９，４６５．９０	５３，９１１，０７８．０３	４２４，４７２．３１

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日）
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量 （单位：股／张）	总金额
国泰君安	－	－	－	－	－

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月２３日（基金合同失效前日）
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量 （单位：股／张）	总金额
国泰君安	１１００１５	石化转债	新债网下发行	２０，７００	２，０７０，０００．００
国泰君安	１１００１５	石化转债	老股东配债	１８５，５７０	１８，５５７，０００．００

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	１６４，６６７，９７０．７６
结算备付金	２２，２８３．１６
存出保证金	１，０７１，７１４．８８
交易性金融资产	１，２７１，９５８，４１９．００
其中：股票投资	－
基金投资
债券投资	１，２７１，９５８，４１９．００
资产支持证券投资	－
衍生金融资产	－
买入返售金融资产	３７４，６８６，４８２．０３
应收证券清算款	－
应收利息	２７，０３５，８５０．４８
应收股利	－
应收申购款	－
递延所得税资产	－
其他资产	－
资产总计	１，８３９，４４２，７２０．３１
负债和所有者权益	２０１２年１２月２３日
负 债：
短期借款	－
交易性金融负债	－
衍生金融负债	－
卖出回购金融资产款	－
应付证券清算款	－
应付赎回款	－
应付管理人报酬	２，３２２，５４２．７４
应付托管费	３８７，４８３．１３
应付销售服务费	－
应付交易费用	１７，８７０．１２
应交税费	２，１２２，６８６．０９
应付利息	－
应付利润	３，５２２，７９７．９８
递延所得税负债	－
其他负债	６００，０００．００
负债合计	８，９７３，３８０．０６
所有者权益：
实收基金	２，０００，０００，０００．００
未分配利润	－１６９，５３０，６５９．７５
所有者权益合计	１，８３０，４６９，３４０．２５
负债和所有者权益总计	１，８３９，４４２，７２０．３１

项 目	（基金合同生效日） 至２０１２年１２月３１日
一、收入	７５７，２５８．５９
１．利息收入	９８６，８５９．９９
其中：存款利息收入	１５，９１３．３５
债券利息收入	９１４，８０４．４０
资产支持证券利息收入	－
买入返售金融资产收入	５６，１４２．２４
其他利息收入	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－３６９，３４５．８９
其中：股票投资收益	－
基金投资收益
债券投资收益	－３６９，３４５．８９
资产支持证券投资收益	－
衍生工具收益	－
股利收益	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１３９，７４４．４９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	－
减：二、费用	７００，４５８．９２
１．管理人报酬	６００，１５８．５１
２．托管费	１００，０２６．４１
３．销售服务费	－
４．交易费用	－
５．利息支出	－
其中：卖出回购金融资产支出	－
６．其他费用	２７４．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５６，７９９．６７
减：所得税费用	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	５６，７９９．６７

项目	本期 ２０１２年１２月２４日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，０００，０００，０００．００	－１６９，５８７，４５９．４２	１，８３０，４１２，５４０．５８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５６，７９９．６７	５６，７９９．６７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，０００，０００，０００．００	－１６９，５３０，６５９．７５	１，８３０，４６９，３４０．２５

　（原金泰证券投资基金转型）

　（下转A40版）