基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证监会２０１１年１０月１１日证监许可［２０１１］１６３８号文核准募集。本基金基金合同于２０１１年１２月２０日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、本基金特定的风险、股指期货等金融衍生品投资风险、本基金的特定风险等等。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负责。投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

本基金持有的国债、金融债、央行票据等保本资产占基金资产的比例不低于６０％。本基金持有的股票、权证以及股指期货等收益资产占基金资产的比例不高于４０％，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的３％。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

本基金为契约型开放式基金。

本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的低风险品种。

基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日期为２０１２年１２月２０日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为２０１２年９月３０日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国民生银行股份有限公司于２０１３年１月１０日对本招募说明书（２０１３年２月更新）进行了复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：国投瑞银基金管理有限公司

英文名称：ＵＢＳ ＳＤＩＣ ＦＵＮＤ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＣＯ．， ＬＴＤ

住所：上海市虹口区东大名路６３８号７层

办公地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４６层

法定代表人：钱蒙

设立日期：２００２年６月１３日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【２００２】２５号

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿元人民币

存续期限：持续经营

联系人：杨蔓

联系电话：（０７５５）８３５７５９９２

传 真：（０７５５）８２９０４０４８

股权结构：

■

（二）主要人员情况

１、董事会成员

钱蒙先生，董事长，中国籍，硕士，现任国家开发投资公司党组成员、副总裁、国投信托有限公司董事长。曾任国家开发投资公司总裁助理，中国包装总公司党组书记、总经理，国投财务有限公司董事长，国投资产管理公司总经理，安徽省六安市市委副书记，兴业基金管理有限公司董事，国家开发投资公司金融投资部总经理、经营部主任，国投机轻有限公司副总经理，国家开发投资公司机电轻纺业务部业务经理，国家机电轻纺投资公司工程师、副处长，国家计委干部、主任科员。

凌新源先生，董事，中国籍，硕士，高级经济师。现任瑞士银行（香港）环球资产管理公司董事总经理，中国区主席。曾任华夏基金管理有限公司董事长，北京证券有限公司董事长，华夏证券有限公司执行副总裁，中国钢铁工贸集团公司总裁助理，中国冶金进出口总公司总裁助理，北京国际信托投资公司业务部副经理。

王彬女士，董事，中国籍，硕士，高级经济师。现任国投信托有限公司副总经理兼董事会秘书。曾任国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投信托有限公司资产管理部经理，北京国际电力开发投资公司、北京京能热电股份有限公司董事会秘书。

董日成先生，董事，中国香港籍，英国ｓｈｅｆｆｉｅｌｄ大学学士，现任瑞银环球资产管理公司中国区董事总经理。曾任瑞银环球资产管理公司中国区业务经理、执行董事，瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官，瑞银环球资产管理台湾总经理，香港瑞银财富管理部门主管，国投瑞银基金管理有限公司的代总经理和首席营运官，美林投资经理人公司亚太地区首席营运官，美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。

李哲平先生，独立董事，中国籍，金融学硕士，现任当代金融家杂志社主编，中信银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、中国证券报理论版主编、中国金融培训中心助教。

史克通先生，独立董事，中国籍，法学学士，现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师，主要从事公司经常性业务及ＩＰＯ、上市公司再融资及重大重组、证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务；兼任中国忠旺控股有限公司独立董事。曾任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所。

龙涛先生，独立董事，中国籍，硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长、中央财经大学会计系副教授，兼任庆铃汽车股份有限公司和北辰实业股份有限公司独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事，曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。

２、监事会成员

叶锦华先生，监事长，中国香港籍，澳大利亚Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ， Ｗｅｓｔｅｒｎ Ａｕｓｔｒａｌｉａ学士，现任瑞银环球资产管理公司亚太区财务总监、董事总经理。曾任瑞银环球资产管理财务部执行董事、财务总监，并曾在港基银行和恒生银行等机构担任重要职务。

展飞先生，监事，中国籍，硕士，现任国投信托有限公司固有业务总部负责人。曾任国家开发投资公司战略发展部一级项目经理助理，国投信托有限公司信托资产运营部和信托资产管理部项目经理。

黄珍玖女士，监事，中国籍，硕士，经济师，现任本公司监察稽核部顾问。曾任本公司监察稽核部总监、中融基金管理有限公司董事会秘书兼监察稽核部总监，河北证券有限责任公司深圳营业部副总经理，中国旅游信托投资有限公司深圳证券营业部总经理，建行辽宁省信托投资公司深圳证券营业部副总经理等。

３、公司高级管理人员及督察长

刘纯亮先生，副总经理代任总经理，中国籍，经济学学士，中国注册会计师协会和特许公认会计师公会（ＡＣＣＡ）会员。曾任北京建工集团总公司会计、柏德豪（ＢＤＯ）关黄陈方国际会计师行会计师、中国证券监督管理委员会稽查员、博时基金管理有限公司监察法律部负责人、督察长。

盛斌先生，副总经理，中国籍，美国哥伦比亚大学国际关系学硕士。曾任国信证券北京投行部项目负责人、万家基金管理有限公司金融工程部总监、总经理助理兼市场总监。

路博先生，副总经理，中国籍，学士，会计师。曾任北京华讯通信发展总公司财务中心会计、主管会计，国投建化实业公司项目部、开发部、贸易部、计财部业务主管及会计主管，国家开发投资公司计划财务部资金处业务主管，国投信托有限公司财务部、资产管理部、综合管理部负责人。

包爱丽女士，督察长，中国籍，美国哥伦比亚大学硕士。曾任贝莱德资产管理有限公司资产管理核算部、共同基金部业务主管，银华基金管理有限公司战略发展部总监，本公司产品及业务拓展部总监、总经理助理。

４、本基金基金经理

李怡文女士，中国籍，芝加哥大学工商管理硕士，１２年证券行业从业经历，曾任Ｆｒｏｌｅｙ Ｒｅｖｙ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ分析师、中国建设银行（香港）资产组合经理。２００８年６月加入本公司基金投资部任高级研究员。２０１０年９月８日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理，２０１１年１２月２０日起兼任本基金基金经理，２０１２年１２月１１日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理。

５、投资决策委员会成员的姓名、职务

（１）投资决策委员会主席：刘纯亮先生，副总经理代任总经理

（２）投资决策委员会成员：

刘新勇先生：总经理助理兼专户投资部总监，投资经理

徐炜哲先生：基金投资部副总监，基金经理

刘杰文先生：研究部总监

陈翔凯先生：固定收益组总监，基金经理

蔡玮菁女士：专户投资部，投资经理

（３）督察长列席投资决策委员会会议。

６、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）

住所：北京市西城区复兴门内大街２号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号

法定代表人：董文标

成立时间：１９９６年２月７日

基金托管业务批准文号：证监基金字［２００４］１０１号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：２６，７１４，７３２，９８７元人民币

存续期间：持续经营

电话：０１０－５８５６０６６６

联系人：关悦

中国民生银行于１９９６年１月１２日在北京正式成立，是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立十五年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了良好的资产质量。

２０００年１２月１９日，中国民生银行Ａ股股票（６０００１６）在上海证券交易所挂牌上市。２００３年３月１８日，中国民生银行４０亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。２００４年１１月８日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了５８亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。２００５年１０月２６日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。

中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

２００７年１０月，中国民生银行通过了ＳＡＩ国际组织颁布的ＳＡ８０００体系认证（即企业社会责任管理体系），成为中国金融界第一家通过该项认证的商业银行。

２００７年１１月，民生银行获得２００７第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行称号，同时荣获《２１世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖”。

２００７年１２月，民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规模上市企业５０强”奖项。

２００８年７月，民生银行荣获“２００８年中国最具生命力百强企业”第三名。

在《２００８中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第６位，在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。

２００９年６月，民生银行在“２００９年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获２００９年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。

２００９年９月，在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上，中国民生银行被评为“２００９中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优秀财经证券网站评选”中，民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“２００９年度最佳银行网站”两项大奖。

２００９年１１月２１日，在第四届“２１世纪亚洲金融年会”上，民生银行被评为“２００９年·亚洲最佳风险管理银行”。

２００９年１２月９日，在由《理财周报》主办的“２００９年第二届最受尊敬银行评选暨２００９年第三届中国最佳银行理财产品评选”中，民生银行获得了“２００９年中国最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“２００９年最佳零售银行”多个奖项。

２０１０年２月３日，在“卓越２００９年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评，荣获卓越２００９年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。

２０１０年１０月，在经济观察报主办的“２００９年度中国最佳银行评选”中，民生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。

２０１１年１２月，在由中国金融认证中心（ＣＦＣＡ）联合近４０家成员行共同举办的２０１１中国电子银行年会上，民生银行荣获“２０１１年中国网上银行最佳网银安全奖”。这是继２００９年、２０１０年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后，民生银行第三次获此殊荣，是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度肯定。

２０１２年６月２０日，在国际经济高峰论坛上，民生银行贸易金融业务以其２０１１－２０１２年度的出色业绩和产品创新最终荣获“２０１２年中国卓越贸易金融银行”奖项。这也是民生银行继２０１０年荣获英国《金融时报》“中国银行业成就奖—最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。

２０１２年１１月２９日，民生银行在《Ｔｈｅ Ａｓｓｅｔ》杂志举办的２０１２年度ＡＡＡ国家奖项评选中获得“中国最佳银行－新秀奖”。

（二）主要人员情况

刘湣棠：男，高级经济师。资产托管部经理。曾任职于中国人民银行深圳分行，工商银行深圳分行，中国民生银行深圳、广州分行及香港代表处；历任人民银行深圳分行信贷员、信贷科副科长，工商银行深圳分行营业部信贷科长、秘书科长和办事处主任，中国民生银行深圳分行信贷部总经理，振业支行行长和分行营业部总经理，广州分行副行长、行长、香港代表处首席代表。在银行系统工作三十年，具有丰富的商业银行从业经历和管理工作经验，同时具备广阔的海外视野。

（三）基金托管业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于２００４年７月９日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工５２人，平均年龄３３岁，１００％员工拥有大学本科以上学历，８０％以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员１００％都具有基金从业资格。截止到２０１２年１２月３１日，本行共托管基金１９只，分别为天治品质优选混合型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金账簿货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华深证１００指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证基本面６０交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面６０交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证１００指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金和建信月盈安心理财债券型证券投资基金。托管基金资产净值为６３７．３８亿元。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

１、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４６层

法定代表人：钱蒙

电话：（０７５５）８３５７５９９３ ８３５７５９９２

传真：（０７５５）８２９０４０４８ ８２９０４００７

联系人：曹丽丽、杨蔓

客服电话：４００－８８０－６８６８

网站：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ

２、代销机构：

（１）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号

法定代表人：董文标

电话：０１０－５８５６０６６６

传真：０１０－５７０９２６１１

联系人：董云巍

客户服务电话：９５５６８

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２）中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街５５号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

法定代表人：姜建清

传真：０１０－６６１０７９１４

联系人：陶仲伟

客服电话：９５５８８

公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼（长安兴融中心）

法定代表人：王洪章

电话：０１０－６６２７５６５４

传真：０１０－６６２７５６５４

联系人：王琳

客服电话：９５５３３

公司网站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

（４）中国银行股份有限公司

住所：北京市复兴门内大街１号

办公地址：北京市复兴门内大街１号

法定代表人：肖钢

电话：０１０－６６５９６６８８

联系人：客户服务中心

客服电话：９５５６６

公司网站：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

（５）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街６９号

办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

法定代表人：蒋超良

传真：０１０－８５１０９２１９

联系人：客服中心

客服电话：９５５９９

公司网站：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（６）交通银行股份有限公司

住所：上海市银城中路１８８号

办公地址：上海市银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

电话：０２１－５８７８１２３４

传真：０２１－５８４０８４８３

联系人：曹榕

客服电话：９５５５９

公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（７）招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

电话：０７５５－８３１９８８８８

传真：０７５５－８３１９５０４９

联系人：邓炯鹏

客服电话：９５５５５

公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（８）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

法定代表人：田国立

电话：０１０－６５５５８８８８

传真：０１０－６５５５０８２７

联系人：丰靖

客服电话：９５５５８

公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（９）华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街２２号（１００００５）

办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号（１００００５）

法定代表人：吴建

电话：０１０－８５２３８４２５

传真：０１０－８５２３８６８０

联系人：马旭

客服电话：９５５７７

公司网站：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０）北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲１７号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号

法定代表人：闫冰竹

电话：０１０－６６２２３５８７

传真：０１０－６６２２６０４５

联系人：谢小华

客服电话：９５５２６

公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１１）上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路５００号

办公地址：中山东一路１２号

法定代表人：吉晓辉

电话：０２１－６１６１８８８８

传真：０２１－６３６０４１９９

联系人：倪苏云

客服电话：９５５２８

公司网站： ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２）上海银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路１６８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

法定代表人：范一飞

电话：０２１－６８４７５８８８

传真：０２１－６８４７６１１１

联系人：张萍

客服电话：０２１－９６２８８８

公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

（１３）平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

办公地址：广东省深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

法定代表人：孙建一

联系人：周晓霞

电话：０７５５－２２１６６２１２

客服电话：９５５１１－３

公司网站： ｗｗｗ．ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

（１４）江苏吴江农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省苏州市吴江区中山南路１７７７号

办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路１７７７号

法定代表人：陆玉根

电话：０５１２－６３９６９９６０

传真：０５１２－６３９６９９６２

联系人：傅巍群

客服电话：０５１２－９６０６８、４００－８６９６－０６８

公司网站：ｗｗｗ．ｗｊｒｃｂ．ｃｏｍ

（１５）国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９层

法定代表人：万建华

电话：０２１－３８６７６６６６

传真：０２１－３８６７０６６６

联系人：芮敏祺

客服电话：９５５２１

公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

（１６）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街１８８号

法定代表人：王常青

传真：０１０－６５１８２２６１

联系人：权唐

客服电话：４００８８８８１０８

公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

（１７）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６楼

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６楼

法定代表人：何如

电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３３３０２

联系人：齐晓燕

客服电话：９５５３６

公司网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１８）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

法定代表人：宫少林

电话：０７５５－８２９４３６６６

传真：０７５５－８２９６０１４１

联系人：林生迎

客服电话：９５５６５、４００８８８８１１１

公司网站：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１９）广发证券股份有限公司

住所：广州市天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、３９、４１、４２、４３、４４楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

统一客户服务热线：９５５７５或致电各地营业网点

公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２０）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：陈有安

电话：０１０－６６５６８４３０

传真：０１０－６６５６８９９０

联系人：田薇

客服电话：４００－８８８－８８８８

公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２１）海通证券股份有限公司

住所：上海淮海中路９８号

办公地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦

法定代表人：王开国

电话：０２１－２３２１９０００

传真：０２１－２３２１９１００

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话：９５５５３

公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（２２）申银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路１７１号

办公地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：储晓明

电话：０２１－５４０３３８８８

传真：０２１－５４０３８８４４

联系人：曹晔

客服电话：９５５２３或４００８８９５５２３

公司网站：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

（２３）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路２６８号

办公地址：浦东新区民生路１１９９弄证大·五道口广场１号楼２１层

法定代表人：兰荣

电话：０２１－３８５６５７８５

传真：０２１－３８５６５９５５

联系人：谢高得

客服电话：４００８８８８１２３

公司网站：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２４）湘财证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号新南城商务中心Ａ栋１１楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号标志商务中心１１楼

法定代表人：林俊波

电话：０２１－６８６３４５１８

传真：０２１－６８８６５６８０

联系人：钟康莺

客服电话：４００－８８８－１５５１

公司网站：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

（２５）华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦、深圳市福田区深南大道４０１１号港中旅大厦２４楼

法定代表人：吴万善

电话：０７５５－８２４９２１９３

传真：０２５－５１８６３３２３（南京）、０７５５－８２４９２９６２（深圳）

联系人：庞晓芸

客服电话：９５５９７

公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２６）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路１５０８号

办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

电话：０２１－２２１６９９９９

传真：０２１－２２１６９１３４

联系人：李芳芳

客服电话：９５５２５

公司网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（２７）平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

法定代表人：杨宇翔

电话：０７５５－２２６２７７６１

传真：０７５５－８２４００８６２

联系人：郑舒丽

客服电话：９５５１１－８

公司网站：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

（２８）中银国际证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９Ｆ

办公地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９Ｆ

法定代表人：许刚

电话：０２１－６８６０４８６６

传真：０２１－５０３７２４７４

联系人：李丹

客服电话：４００－６２０－８８８８

公司网站：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２９）国盛证券有限责任公司

住所：南昌市北京西路８８号江信国际金融大厦

办公地址：南昌市北京西路８８号江信国际金融大厦

法定代表人：曾小普

电话：０７９１－６２８１０６１

传真：０７９１－６２８９３９５

联系人：吴祖平

客服电话：４００８２２２１１１

公司网站：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（３０）华安证券有限责任公司

住所：安徽省合肥市长江中路３５７号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路１９８号

法定代表人：李工

电话：０５５１－５１６１８２１

传真：０５５１－５１６１６７２

联系人：甘霖

客服电话：９６５１８／４００８０９６５１８

公司网站：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ

（３１）中信证券（浙江）有限责任公司

住所：杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦１９楼、２０楼

办公地址：杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦１９楼、２０楼

法定代表人：沈强

电话：０５７１－８６０７８８２３

传真：０５７１－８５７８３７７１

联系人：周妍

客服电话：０５７１－９６５９８

公司网站：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３２）中信万通证券有限责任公司

住所：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层１５０７－１５１０室

办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场２０层

法定代表人：张智河

电话：０５３２－８５０２２３２６

传真：０５３２－８５０２２６０５

联系人：吴忠超

客服电话：０５３２－９６５７７

公司网站：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３３）齐鲁证券有限公司

住所：山东省济南市经七路８６号

办公地址：济南市经七路８６号

法定代表人：李玮

电话：０５３１－６８８８９１５５

传真：０５３１－６８８８９７５２

联系人：吴阳

客服电话：９５５３８

公司网站：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３４）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

办公地址：深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１号楼９层

法定代表人：牛冠兴

电话：０７５５－８２５５８３０５

传真：０７５５－８２５５８３５５

联系人：陈剑虹

客服电话：４００８－００１－００１

公司网站：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３５）瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层

办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层

法定代表人：刘弘

电话：０１０－５８３２８１１２

传真：０１０－５８３２８７４８

联系人：牟冲

客服电话：４００－８８７－８８２７

公司网站：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ

（３６）国元证券股份有限公司

住所：合肥市寿春路１７９号

办公地址：合肥市寿春路１７９号

法定代表人：蔡咏

电话：０５５１－２２５７０１２

传真：０５５１－２２７２１００

联系人：祝丽萍

客服电话：９５５７８

公司网站：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３７）第一创业证券股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层、２６层

办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层、２６层

法定代表人：刘学民

电话：０７５５－２５８３２８５２

传真：０７５５－８２４８５０８１

联系人：崔国良

客服电话：４００－８８８－１８８８

公司网站：ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｏｍ

（３８）财通证券有限责任公司

住所：杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

联系人：徐轶青

电话：０５７１－８７８２２３５９

传真：０５７１－８７８１８３２９

客服电话：９６３３６（浙江），４００８６－９６３３６（全国）

公司网站：ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（３９）长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４层、１６层、１７层

办公地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４层、１６层、１７层

法定代表人：黄耀华

电话：０７５５－８３５１６２８９

传真：０７５５－８３５１５５６７

联系人：刘阳

客服电话：０７５５－３３６８００００、４００－６６６６－８８８

公司网站：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

（４０）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

办公地址：天津市南开区宾水西道８号

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

电话：０２２－２８４５１８６１

传真：０２２－２８４５１８９２

客户服务电话： ４００６５１５９８８

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

（４１）山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

电话：０３５１－８６８６６５９

传真：０３５１－８６８６６１９

联系人：郭熠

客服电话：４００－６６６－１６１８

公司网站：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

（４２）东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

法定代表人：潘鑫军

电话：０２１－６３３２５８８８

传真：０２１－６３３２６１７３

联系人：吴宇

客服电话：９５５０３

公司网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４３）广州证券有限责任公司

住所：广州市天河区珠江新城珠江西路５号广州国际金融中心１９、２０楼

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路５号广州国际金融中心１９、２０楼

法定代表人：刘东

电话：０２０－８８８３６９９９

传真：０２０－８８８３６６５４

联系人：林洁茹

客服电话：０２０－９６１３０３

公司网站：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４４）东莞证券有限责任公司

住所：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼

办公地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼

法定代表人：张运永

电话：０７６９－２２１１６５５７

传真：０７６９－２２１１９４２３

联系人：张巧玲

客服电话：０７６９－９６１１３０

公司网站：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４５）东海证券有限责任公司

住所：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼

法定代表人：朱科敏

电话：０２１－２０３３３３３３

传真：０２１－５０４９８８５１

联系人：汪汇

客服电话：４００－８８８－８５８８

公司网站：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４６）上海证券有限责任公司

住所：上海市西藏中路３３６号

办公地址：上海市西藏中路３３６号

法定代表人：郁忠民

电话：０２１－５３５１９８８８

传真：０２１－６３６０８３００

联系人：张瑾

客服电话：０２１－９６２５１８、４００８－９１８－９１８

公司网站：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

（４７）国都证券有限责任公司

住所：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

法定代表人：常喆

电话：０１０－８４１８３３３３

传真：０１０－８４１８３３１１

联系人：黄静

客服电话：４００－８１８－８１１８

公司网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

（４８）国金证券股份有限公司

住所：成都市东城根上街９５号

办公地址：成都市东城根上街９５号

法定代表人：冉云

电话：０２８－８６６９００７０

传真：０２８－８６６９０１２６

联系人：刘一宏

客服电话：４００６－６００１０９；９５１０５１１１（四川省内拨打）

公司网站：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４９）万联证券有限责任公司

住所：广州市天河区珠江东路１１号高德置地广场Ｆ栋１８、１９层

办公地址：广州市天河区珠江东路１１号高德置地广场Ｆ栋１８、１９层

法定代表人：张建军

电话：０２０－３７８６５０７０

传真：０２０－２２３７３７１８－１０１３

联系人：罗创斌

客服电话：４００－８８８８－１３３

公司网站：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５０）江海证券有限公司

住所：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

法定代表人：孙名扬

电话：０４５１－８２３３６８６３

传真：０４５１－８２２８７２１１

联系人：张宇宏

客服电话：４００－６６６－２２８８

公司网站：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５１）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层

法定代表人：林义相

电话：０１０－６６０４５６０８

传真：０１０－６６５５５５００

联系人：林爽

客服电话：０１０－６６０４５６７８

天相投顾网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

天相基金网网址：ｈｔｔｐ：／／ｊｉｊｉｎ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

（５２）华宝证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区世纪大道１００号环球金融中心５７号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道１００号环球金融中心５７号

法定代表人：陈林

电话：０２１－６８７７７２２２

传真：０２１－６８７７７８２２

联系人：宋歌

客服电话：４００－８２０－９８９８

公司网站：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（５３）财富证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层

法定代表人：周晖

电话：０７３１－８４４０３３１９

传真：０７３１－８４４０３４３９

联系人：郭磊

客服电话：０７３１－８４４０３３５０

（５４）方正证券股份有限公司

住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

法定代表人：雷杰

电话：０７３１－８５８３２５０３

传真：０７３１－８５８３２２１４

联系人：郭军瑞

客服电话：９５５７１

公司网站：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

（５５）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

法定代表人：高冠江

电话：０１０－６３０８１０００

传真：０１０－６３０８０９７８

联系人：唐静

客服电话：４００－８００－８８９９

公司网站：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

（５６）宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号

法人：冯戎

电话：０１０－８８０８５８５８

传真：０１０－８８０８５１９５

联系人：李巍

客服电话：４００８－０００－５６２

公司网站：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

（５７）国联证券股份有限公司

住所：江苏省无锡市县前东街１６８号国联大厦６层

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街８号国联金融大厦７０２

法定代表人：雷建辉

电话：０５１０－８２８３１６６２

传真：０５１０－８２８３０１６２

联系人：沈刚

客服电话：９５５７０

公司网站：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５８）中国国际金融有限公司

住所：北京建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

办公地址：北京建国门外大街１号国贸大厦２座２８层

法定代表人：李剑阁

电话：０１０－６５０５１１６６

传真：０１０－８５６７９５３５

联系人：罗春蓉

公司网站：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５９）华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７－１０层

法定代表人：黄金琳

电话：０５９１－８７３８３６２３

传真：０５９１－８７３８３６１０

联系人：张腾

客服电话：９６３２６（福建省外加拨０５９１）

公司网站：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６０）中航证券有限公司

住所：南昌市红谷滩中心区红谷中大道１６１９号国际金融大厦４１层

办公地址：南昌市红谷滩中心区红谷中大道１６１９号国际金融大厦４１层

法定代表人：杜航

电话：０７９１－６７６８６８１

传真：０７９１－６７８９４１４

联系人：戴蕾

客服电话：４００－８８６６－５６７

公司网站：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

（６１）华龙证券有限责任公司

住所：甘肃省兰州市静宁路３０８号

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路６３８号

法定代表人：李晓安

电话：０９３１－４８９０６１９

传真：０９３１－４８９０１６２８

联系人：李昕田、杨晓天

客服电话：４００－６８９－８８８８

公司网站：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

（６２）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

法定代表人：王东明

电话：０７５５－８４５８８８８８

传真：０７５５－６０８３３７３９

联系人：陈忠

公司网站：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（６３）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街８号

办公地址：北京市西城区金融大街８号Ａ座３层

法定代表人：宋德清

电话：０１０－５８５６８０４０

传真：０１０－５８５６８０６２

联系人：陶颖

客服电话：０１０－５８５６８１１８

公司网站：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６４）世纪证券有限责任公司

住所：深圳深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２层

办公地址：深圳深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２层

法定代表人：卢长才

电话：０７５５－８３１９９５１１

传真：０７５５－８３１９９５４５

联系人：袁媛

客服电话：０７５５－８３１９９５１１

公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６５）中原证券股份有限公司

住所：郑州市郑东新区商务外环路１０号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号

法定代表人：菅明军

电话：０３７１－６５５８５６７０

传真：０３７１－６５５８５６６５

联系人：程月艳、耿铭

客服电话：９６７２１８、４００－８１３－９６６６

公司网站：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ

（６６）厦门证券有限公司

住所：厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼

法定代表人：傅毅辉

电话：０５９２－５１６１６４２

传真：０５９２－５１６１１４０

联系人：赵钦

客服电话：０５９２－５１６３５８８

公司网站：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ

（６７）爱建证券有限责任公司

住所：上海市浦东世纪大道１６００ 号陆家嘴商务广场３２楼

办公地址：上海市浦东世纪大道１６００ 号陆家嘴商务广场３２楼

法定代表人：郭林

电话：０２１－３２２２９８８８

传真：０２１－６２８７８７８３

联系人：戴莉丽

客服电话：０２１－６３３４０６７８

公司网站：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

（６８）东北证券股份有限公司

住所：长春市自由大路１１３８号

办公地址：长春市自由大路１１３８号

法定代表人：矫正中

电话：０４３１－８５０９６５１７

传真：０４３１－８５０９６７９５

联系人：安岩岩

客服电话：４００－６００－０６８６

公司网站：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

（６９）日信证券有限责任公司

住所：呼和浩特市新城区锡林南路１８号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号长安兴融大厦１１层

法定代表人：孔佑杰

电话：０１０－８３９９１７３７

传真：０１０－６６４１２５３７

联系人：文思婷

客服电话：４００－６６０－９８３９

公司网站：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７０）民生证券有限责任公司

住所：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－２０层

办公地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－２０层

法定代表人：余政

电话：０１０－８５１２７９９９

传真：０１０－８５１２７９１７

联系人：赵明

客户服务电话：４００－６１９－８８８８

网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ

（７１）东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区翠园路１８１号

办公地址：苏州工业园区翠园路１８１号

法定代表人：吴永敏

电话：０５１２－６５５８１１３６

传真：０５１２－６５５８８０２１

联系人：方晓丹

客户服务电话：０５１２－３３３９６２８８

网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７２）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路１３ 号

办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦３ 楼

法定代表人：张雅锋

电话：０７５５－８３７０９３５０

传真：０７５５－８３７０４８５０

联系人：牛孟宇

客户服务电话：９５５６３

网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７３）联讯证券有限责任公司

住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人：徐刚

电话：０７５２－２１１９３９１

传真：０７５２－２１１９３９６

联系人：丁宁

客户服务电话：４００－８８８８－９２９

（７４）深圳众禄基金销售有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦Ｉ、Ｊ单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦Ｉ、Ｊ单元

法定代表人：薛峰

电话：０７５５－３３２２７９５０

传真：０７５５－８２０８０７９８

联系人：汤素娅

客户服务电话：４００６－７８８－８８７

网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ及ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

（７５）上海好买基金销售有限公司

住所：上海是虹口区场中路６８５弄３７号楼４４９室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路１１１８号鄂尔多斯国际大厦９０３～９０６室

法定代表人：杨文斌

电话：０２１－５８８７００１１

传真：０２１－６８５９６９１６

联系人：张茹

客户服务电话：４００－７００－９６６５

网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

（７６）上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路５２６号２幢２２０室

办公地址：上海市浦东大道５５５号裕景国际Ｂ座１６层

法定代表人：张跃伟

电话：０２１－５８７８８６７８

传真：０２１－５８７８８６７８－８１０１

联系人：吕慧

客户服务电话：４００－０８９－１２８９

网址：ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（７７）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路７６５０号２０５室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路６８号时代金融中心８楼８０１

法定代表人：汪静波

电话：０２１－３８６０２３７７

传真：０２１－３８５０９７７７

联系人：方成

客户服务电话：４００－８２１－５３９９

网址：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（７８）华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元

办公地址：上海市肇嘉浜路７５０号

法定代表人：洪家新

电话：０２１－６４３３９０００

传真：０２１－６４３３３０５１

联系人：陈敏

客服电话：０２１－３２１０９９９９；０２９－６８９１８８８８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７９）杭州数米基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东２号

办公地址：浙江省杭州省滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

法定代表人：陈柏青

电话：０２１－６０８９７８６９；０５７１－２８８２９７９０

传真：０５７１－２６６９８５３３

联系人：周嬿旻

客服电话：４０００－７６６－１２３

公司网址：ｍａｒｋｅｔ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

３、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：国投瑞银基金管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路６３８号７层

办公地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４６层

法定代表人：钱蒙

联系人：冯伟

电话：（０７５５）８３５７５８３６

传真：（０７５５）８２９１２５３４

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼

负责人：廖海

电话：（０２１）５１１５０２９８

传真：（０２１）５１１５０３９８

经办律师：梁丽金、刘佳

联系人：廖海

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（０２１）２３２３６８３７

传真：（０２１）２３２３８８００

经办注册会计师：薛竞、张晓艺

联系人：张晓艺

四、基金的名称

本基金名称：国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：保本混合型。基金运作方式：契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金追求在有效控制风险的基础上，运用投资组合保险技术，为投资人提供保本周期到期时保本金额安全的保证，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资对象主要分为两类：保本资产和收益资产。保本资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。收益资产主要包括股票、权证以及股指期货等权益类品种。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于６０％。本基金持有的收益资产占基金资产的比例不高于４０％，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的３％。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

八、基金的投资策略

（一）资产配置策略

本基金资产配置策略分为两个层次：一层为对收益资产和保本资产的配置，该层次以组合保险策略为依据，即收益资产可能的损失额不超过安全垫；另一层为对收益资产、保本资产内部的配置策略。基金管理人将根据情况对这两个层次的策略进行调整。

在保证资产配置符合《基金合同》规定的前提下，基金管理人将按照ＣＰＰＩ（Ｃｏｎｓｔａｎｔ Ｐｒｏｐｏｒｔａｔｉｏｎ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ）恒定比例组合保险策略和ＴＩＰＰ（Ｔｉｍｅ Ｉｎｖａｒｉａｎｔ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）时间不变性投资组合保险策略的要求动态调整收益资产与保本资产的投资比例，在力求收益资产可能的损失额不超过安全垫的基础上，实现基金资产最大限度的增值。如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生品且在开放式基金许可的投资范围之内，本基金管理人可以相应调整上述投资策略。

１、ＣＰＰＩ投资策略

根据恒定比例组合保险原理，本基金将根据市场的波动、组合安全垫（即基金净资产超过基金价值底线的数额）的大小动态调整保本资产与收益资产投资的比例，通过对保本资产的投资实现保本周期到期时保本金额的安全，通过对收益资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。本基金对保本资产和收益资产的资产配置具体可分为以下四步：

第一步：确定保本资产的最低配置比例。

根据保本期末投资组合最低目标价值（本基金的最低保本值为保本金额的１００％）和合理的贴现率，设定当期应持有的保本资产的最低配置数量和比例，即投资组合的价值底线。

■

其中： Pt为当期保本资产现值，PT为保本期末投资组合最低目标价值，ｒ 为贴现率，Ｔ 为到期时间，ｔ为当前时间。

第二步：计算投资组合的安全垫（Ｃｕｓｈｉｏｎ），即投资组合净值超过安全底线的数额。

■

其中：C1为组合安全垫，Vt为当期投资组合净值。

第三步：确定收益资产的最高配置比例。

根据组合安全垫和收益资产风险特性，决定安全垫的放大倍数——风险乘数，然后根据安全垫和风险乘数计算当期可持有的收益资产的最高配置比例，其余资产投资于保本资产。

■

其中：Et为当期持有的收益资产上限，ｎ为放大倍数。

其中放大倍数主要根据当期权益类市场的估值情况、宏观经济运行情况、债券市场收益率水平、基金资产的风险承受能力等因素进行动态调整。

第四步：动态调整保本资产和收益资产的配置比例。

根据安全垫水平、市场估值情况，并结合市场实际运行态势制定和调整保本资产和收益资产的配置比例，进行投资组合管理，实现基金资产在保本基础上的增值。

举例说明ＣＰＰＩ 策略：

假设期初投资１０亿元于股票和债券，投资期限为三年，放大倍数选为３。债券三年预期收益率为１０％。

根据股票资产投资金额计算公式：

■

可计算得出期初投资于股票资产的金额为：２．３０８亿元（保留至小数点后３位）。

因此，投资于债券资产的金额为：１０－２．３０８＝７．６９亿元。

ａ、运作一段时间后，在Ｔ１时刻，假设股票资产上涨１０％，而债券资产在此期间的投资收益为１％，预期至保本期到期时的收益率为９％。

则Ｔ１时刻基金总资产为：２．３０８×（１＋１０％）＋７．６９２×（１＋１％）＝１０．３０亿元。

根据股票资产计算公式，可计算得出Ｔ１时刻可投资于股票资产的金额为：２．９１９ 亿元。

可投资于债券资产的金额为：１０．３０８－２．９１９＝７．３８９亿元。

故在Ｔ１时刻将２．９１９亿元投资于股票，将７．３８９亿元投资于债券，由于此时基金拥有的债券市值为７．７６９亿元（７．６９２×（１＋１％）＝７．７６９），故基金管理人卖出０．３８０亿元债券（７．７６９－７．３８９＝０．３８０），同时买入０．３８０亿元股票。

ｂ、继续运作一段时间后，在Ｔ２时刻，假设股票资产下跌５％，而债券资产在此期间的投资收益为１％，预期至保本期到期时的收益率为８％。

则此时基金总资产为：２．９１９×（１－５％）＋７．３８９×（１＋１％）＝１０．２３６亿元。

根据股票资产计算公式，可计算得出Ｔ２时刻可投资于股票资产的金额为：２．５５２ 亿元。

可投资于债券资产的金额为：１０．２３６－２．５５２＝７．６８４亿元。

故在Ｔ２时刻将２．５５２亿元投资于股票，将７．６８４亿元投资于债券，由于此时基金拥有的股票市值为２．７７３亿元（２．９１９×（１－５％）＝２．７７３），故基金管理人卖出０．２２１亿元股票（２．７７３－２．５５２＝０．２２１），同时买入０．２２１亿元债券。

因此如果股票上涨，那么投资组合净值上涨，安全垫增大，更多的资金从债券转到股票；

如果股票下跌，那么投资组合净值下跌，安全垫缩小，更多的资金从股票转到债券；但投资组合净值最多下跌至价值底线，即安全垫最多缩小为零，这时投资组合全部转换为债券，投资组合沿着价值底线增值，到期增至本金１０亿元，从而实现保本的目的。

２、ＴＩＰＰ策略

ＴＩＰＰ策略指基金设置的价值底线（保本资产的最低配置）随着投资组合收益的变动而调整的投资策略。

本基金的ＴＩＰＰ策略具体是指：首先，确定保本资产的最低配置比例。根据保本周期末投资组合最低目标价值和合理的贴现率，设定期初应持有的保本资产的最低配置比例，即设定基金期初价值底线；其次，确定收益资产的最高配置比例。根据组合中收益资产的风险特性，决定安全垫（即基金净资产超过基金价值底线的数额）的放大倍数，然后根据安全垫和放大倍数乘数计算期初可持有的收益资产的最高配置比例。最后，当基金净值上涨超过一定幅度后，本基金将择机提高价值底线，以及时锁定已实现的收益。本基金的ＴＩＰＰ 策略相对ＣＰＰＩ 策略而言，由于在净值上升过程中提高了价值底线，从而锁定了已实现收益，因此整体风险要小于ＣＰＰＩ 策略。

举例说明ＴＩＰＰ策略：

在本基金成立时，基金资产价值为１０亿（Ａ０），要保比例为９０％（ｆ） ，风险倍数为２（ｍ）

收益资产投资金额＝ｍ（Ａ０－Ｆ０）＝２＊（１０－９）＝２亿

保本资产投资金额＝Ａ０－Ｅ０＝１０－２＝８亿

情形ａ、如果收益资产价值从２亿降为１．５亿，导致基金资产的价值从期初的１０亿减少到９．５亿，其他因素不变

收益资产投资金额＝ｍ（Ａ１－Ｆ１）＝２＊（９．５－９）＝１亿 －－－－－卖出０．５亿收益资产

保本资产投资金额＝Ａ１－Ｅ１＝９．５－１＝８．５亿 －－－－－买入０．５亿保本资产

情形ｂ、如果收益资产价值从２亿上升为４亿，导致基金资产的价值从期初的１０亿增加到１２亿，其他因素不变，锁高比例为９０％

收益资产投资金额＝ｍ（Ａ２－Ｆ２）＝２＊（１２－１２＊９０％＊９０％）＝４．５６亿 －－－－买入０．５６亿收益资产

保本资产投资金额＝Ａ２－Ｅ２＝１２－４．５６＝７．４４亿 －－－－－卖出０．５６亿保本资产

本基金还将根据各类资产的预期风险与收益情况动态调整保本资产和收益资产比例以及相应的放大倍数。

（二）收益资产投资策略

１、一级市场新股申购策略

本基金将积极参与新股申购。在进行新股申购时，基金管理人将结合数量化模型，使用现金流贴现模型等方法评估股票的内在价值，充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果，对于拟发行上市新股（或增发新股）的价值进行深入发掘，评估申购收益率，并通过对申购资金的积极管理，制定相应的申购和择时卖出策略以获取较好投资收益。

２、二级市场股票投资策略

基金管理人将把握股票市场出现的趋势性或结构性投资机会，在《基金合同》约定范围内直接投资二级股票市场，努力获取超额收益。在股票投资方面，将遵循稳健和灵活兼顾的投资思路。

基金管理人在剔除流动性差或公司经营存在重大问题且近期无解决方案的上市公司股票后，形成股票初选库。在稳健投资方面，以现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好现金分红记录或分红潜力的优质公司作为主要投资目标。其中主要研究指标包括股息收益率、历史分红频率和数量等。在灵活投资方面，以主题投资为主线，着重投资于在中国经济增长进程和股票市场发展中有代表性的投资主题所覆盖的优质上市公司股票。投资主题的挖掘主要是通过深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化和趋势性规律，有效分析影响经济发展和企业盈利的关键性、群体性和趋势性因素，结合股票市场板块运行特征和动态估值水平而得来。

对于所有股票的选择，我们会使用现金流贴现估值方法合理估计股票投资价值，并从定量和定性两方面全面考量公司基本面，包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。

在形成可执行组合之前，组合需经风险考量和风险调整。基金管理人使用风险管理系统技术，对模拟组合（事前）和实际投资组合（事后）进行风险评估、绩效与归因分析，从而确定可执行组合以及组合调整策略。

３、权证投资管理

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

４、股指期货投资管理

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

(下转A40版)

股东名称	持股比例
国投信托有限公司	５１％
瑞士银行股份有限公司（ＵＢＳ ＡＧ）	４９％
合计	１００％

(上接A39版)

（三）保本资产投资策略

１、主要策略

（１）持有相当数量剩余期限与保本周期相近的债券，主要按买入并持有方式进行投资以保证组合收益的稳定性，同时兼顾收益性和流动性，尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。

（２）综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资，严格控制风险，增强盈利性，以争取获得适当的超额收益，提高整体组合收益率。

２、债券组合构建

本基金借鉴ＵＢＳ Ｇｌｏｂａｌ ＡＭ固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。

（１）基本价值评估

债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线（Ｅｑｕｉｌｉｂｒｉｕｍ Ｙｉｅｌｄ Ｃｕｒｖｅｓ）。

均衡收益率曲线是指，当所有相关的风险都得到补偿时，收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面：资金的时间价值（补偿）、通货膨胀补偿、期限补偿、流动性补偿及信用风险补偿。通过对这五个部分风险补偿的计量分析，得到均衡收益率曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估算各种剩余期限的个券及组合预期回报的基础。

基于均衡收益率曲线，计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。

（２）债券投资策略

债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。

久期策略是指，根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估，以及基金债券投资对风险收益的特定要求，确定债券组合的久期配置。

收益率曲线策略是指，首先评估均衡收益率水平，以及均衡收益率曲线合理形态。然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，评估不同剩余期限下的价值偏离程度。在满足既定的组合久期要求下，根据风险调整后的预期收益率进行配置。如当收益率曲线较为陡峭时，可以采用骑乘策略，即买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着债券剩余期限缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，获得资本利得收益。

类别选择策略是指，在国债、金融债、央行票据和企业债等债券类别间的配置。债券类别间估值比较基于类别债券市场基本因素的数量化分析（包括利差波动、信用转移概率、流动性等数量分析），在遵循价格／内在价值原则下，根据类别资产间的利差合理性进行债券类别选择。基金管理人关注信用利差隐含的投资机会：一是享有高品质信用产品的信用风险利差溢价；二是信用利差波动带来的投资机会。

个券选择策略是指，通过自下而上的债券分析流程，鉴别出价值被市场误估的债券，择机投资低估债券，抛出高估债券。个券分析建立在价格／内在价值分析基础上，并将考虑信用风险、流动性和个券的特有因素等。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）

本基金选择三年期银行定期存款税后收益率作为业绩比较基准的原因如下：

本基金是保本型基金，保本周期为三年，保本但不保证收益率。以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的基准指标推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人可以在征得基金托管人同意的情况下，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至２０１２年９月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。

１、基金资产组合情况

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１，９２８，６７５．１９	０．６２
Ｃ	制造业	２，９５２，２５０．２３	０．９５
Ｃ０	食品、饮料	８９２，０２９．６３	０．２９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	１９４，８００．００	０．０６
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２１１，２００．００	０．０７
Ｃ５	电子	２１３，５００．００	０．０７
Ｃ６	金属、非金属	７８８，１８４．６０	０．２５
Ｃ７	机械、设备、仪表	３６０，８００．００	０．１２
Ｃ８	医药、生物制品	２９１，７３６．００	０．０９
Ｃ９９	其他制造业	－	－

２、按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	４７１，２００．００	０．１５
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	１３３，０６４．４０	０．０４
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	５，４８５，１８９．８２	１．７６

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１０８８	中国神华	８３，８１９	１，９２８，６７５．１９	０．６２
２	００２４４４	巨星科技	９４，９６２	７８８，１８４．６０	０．２５
３	６００２９８	安琪酵母	３０，６３３	６１６，０２９．６３	０．２０
４	６０１９３３	永辉超市	２０，０００	４７１，２００．００	０．１５
５	０００５２７	美的电器	４０，０００	３６０，８００．００	０．１２
６	００２６６１	克明面业	１０，０００	２７６，０００．００	０．０９
７	３０００１６	北陆药业	２０，０００	２６２，２００．００	０．０８
８	００２２７３	水晶光电	１０，０００	２１３，５００．００	０．０７
９	６００７３１	湖南海利	４０，０００	２１１，２００．００	０．０７
１０	００２５１１	中顺洁柔	１０，０００	１９４，８００．００	０．０６

３、按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币

元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	４，２８２，７４３．２０	１．３８
２	央行票据	１９，３３４，０００．００	６．２２
３	金融债券	５９，７２８，０００．００	１９．２１
	其中：政策性金融债	５９，７２８，０００．００	１９．２１
４	企业债券	１２０，４３６，６１８．３６	３８．７３
５	企业短期融资券	９０，４４１，０００．００	２９．０８
６	中期票据	１０，３５２，０００．００	３．３３
７	可转债	８，３０７，１０７．００	２．６７
８	其他	－	－
９	合计	３１２，８８１，４６８．５６	１００．６１

４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１００２３６	１０国开３６	５００，０００	４９，７６５，０００．００	１６．００
２	０４１２５３００６	１２永辉ＣＰ００１	３００，０００	３０，３７５，０００．００	９．７７
３	１２６０１１	０８石化债	２９０，６３０	２７，７４０，６３３．５０	８．９２
４	０４１２５４００６	１２广汽ＣＰ００１	２００，０００	２０，１４２，０００．００	６．４８
５	１２２１１９	１２兴发０２	１９５，０００	２０，００３，１００．００	６．４３

５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５，４８５，１８９．８２	１．６３
	其中：股票	５，４８５，１８９．８２	１．６３
２	固定收益投资	３１２，８８１，４６８．５６	９２．８１
	其中：债券	３１２，８８１，４６８．５６	９２．８１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	９，８００，１３４．７０	２．９１
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４，３３７，５９９．２３	１．２９
６	其他各项资产	４，６１９，０６７．１７	１．３７
７	合计	３３７，１２３，４５９．４８	１００．００

６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证资产。

８、投资组合报告附注

（１）本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。

（２）基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

（３）其他资产的构成

金额单位：人民币元

序号	名称	金额
１	存出保证金	２５０，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	４，３６７，１８５．２２

５	应收申购款	１，８８１．９５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４，６１９，０６７．１７

（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	７，７９２，７５７．００	２．５１

（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００５２７	美的电器	３６０，８００．００	０．１２	重大资产重组

（６）本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金净值表现详见下表：

国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截止２０１２年９月３０日）

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率 ③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２０１１．１２．２０（基金合同生效日）至２０１２．０６．３０	３．２０％	０．１２％	２．６６％	０．０２％	０．５４％	０．１０％
２０１２．０７．０１至２０１２．０９．３０	－１．３６％	０．１６％	１．０８％	０．０１％	－２．４４％	０．１５％
２０１１．１２．２０（基金合同生效日）至今	１．８０％	０．１４％	３．７７％	０．０１％	－１．９７％	０．１３％

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

１、与基金运作有关的费用列示

（１）基金管理人的管理费；

（２）基金托管人的托管费；

（３）基金财产拨划支付的银行费用；

（４）《基金合同》生效后的基金信息披露费用；

（５）基金份额持有人大会费用；

（６）《基金合同》生效后与基金有关的会计师费和律师费及诉讼费；

（７）基金的证券、期货交易费用；

（８）依法或依《基金合同》规定可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出金额从基金财产总值中扣除。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．２％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人提前一个工作日向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。

其中，在基金保本周期内，本基金的保证费用从基金管理人的管理费收入中列支。

（２）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人提前一个工作日向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。

过渡期内本基金不计提管理费和托管费。

除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

３、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。《基金合同》生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

４、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

１、本基金的申购费率

本基金申购费用采取前端收费模式，费率按申购金额分档设置。投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

（１）本基金的申购费率如下表：

申购金额Ｍ	申购费率
Ｍ＜１００万	１．２０％
１００万≤Ｍ＜３００万	０．８０％
３００万≤Ｍ＜５００万	０．４０％
５００万≤Ｍ	按笔收取，１０００元／笔

若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，变更为非保本的“国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金”，申购费用不高于基金申购金额的５％，具体费率以届时公告为准。

（２）申购份额的计算

本基金申购采用金额申购的方式。申购份额计算结果保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。

申购份额的计算公式为：

申购费用＝申购金额×申购费率／（１＋申购费率）

（注：对于５００万（含）以上的申购，适用绝对数额的申购费用）

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值

２、本基金的赎回费率

本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。

（１）本基金的赎回费率如下表：

持有时间（Ｔ）	赎回费率
Ｔ＜１年	２％
１≤Ｔ＜２年	１．５％
２≤Ｔ＜３年	１％
Ｔ≥３年	０

若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，变更为非保本的“国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金”，赎回费率最高不超过５％，具体费率以届时公告为准。

（２）赎回金额的计算

如果投资者在保本周期到期前赎回基金份额，将采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日（Ｔ日）的基金份额净值为基准进行计算。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用来计算，赎回金额计算结果保留到小数点后２位，小数点后２位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。计算公式为：

赎回总金额＝赎回份额（Ｔ日基金份额净值

赎回费用＝赎回总金额（赎回费率

净赎回金额＝赎回总金额（赎回费用

３、本基金的转换费用

投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定详见本基金管理人发布的基金转换公告。

４、基金管理人可以根据相关法律法规或《基金合同》约定的范围内调整费率或变更收费方式，并在履行适当程序后，最迟应于新的费率或收费方式实施日前２日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

５、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（三）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、基金的保本

（一）保本

本基金第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积（即“可赎回金额”）加上该部分基金份额在第一个保本周期的累计分红款项之和低于其保本金额，基金管理人应补足该差额（即保本赔付差额），并在保本周期到期日后２０个工作日内（含该第２０个工作日）将该差额支付给基金份额持有人；其后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额，由当期有效的《基金合同》、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将该保本赔付差额支付给基金份额持有人。

基金份额持有人在保本周期内申购，或在当期保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出的基金份额不适用本条款。

本基金第一个保本周期的保本金额 ＝ 基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和

本基金第一个保本周期后各保本周期的保本金额 ＝ 基金持有人过渡期申购并持有到期的基金份额在份额折算日的资产净值及过渡期申购费用之和以及上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在份额折算日的资产净值

本基金第一个保本周期的保本赔付差额 ＝ 基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在第一个保本周期的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分

本基金第一个保本周期后各保本周期的保本赔付差额 ＝ 基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分

对于基金持有人多次认购或申购、赎回的情况，以后进先出的原则确定持有到期的基金份额。

计算示例：

例：某投资者保本周期初投资１０，０００ 元认购本基金，其对应费率为１．０％，认购期内认购资金获得的利息为１０元。如果该投资者持有上述认购份额到期，则认购保本金额计算如下：

认购费用＝１０，０００×１．０％／（１＋１．０％）＝９９．０１

净认购金额＝１０，０００－９９．０１＝９，９００．９９元

认购份额＝（９，９００．９９＋１０）／１．００＝９，９１０．９９份

认购保本金额＝认购金额（含认购费用）＋ 募集期利息＝ １０，０００＋１０ ＝ １０，０１０ 元

即投资者保本周期初投资１０，０００ 元认购本基金，认购期内认购资金获得的利息为１０元。如果该投资者持有上述基金份额到期，则其认购保本金额为１０，０１０ 元。

（二）适用保本条款的情形

（１）基金份额持有人认购并持有到期、或过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额。

（２）对于认购并持有到期、或过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的份额，基金份额持有人无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、转入下一保本周期或是变更后的“国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金”，都同样适用保本条款。

（三）不适用保本条款的情形

（１）在保本周期到期日，按基金份额持有人认购并持有到期、或过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和计算的总金额不低于其保本金额；

（２）基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期，但在基金当期保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出的基金份额；此处的“赎回”和“转换出”分别以赎回申请日和转换申请日为准；

（３）基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额，或因投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为的基金份额；此处的“申购”和“转换入”分别的以申购申请日和转换申请日为准，“自动转为”以除权日为准；

（４）在保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形；

（５）在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，且担保人或保本义务人不同意继续承担保证责任；

（６）在保本周期到期日之后（不包括该日）基金份额发生的任何形式的净值减少；

（７）因不可抗力的原因导致基金投资亏损，或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或《基金合同》规定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的；

（四）保本周期到期后基金的存续形式

保本周期届满时，在符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、经基金管理人和基金托管人认可的担保人或保本义务人，同意为下一个保本周期提供保本保障，并与本基金管理人签订《保证合同》或《风险买断合同》，同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求的情况下，本基金继续存续并转入下一保本周期，下一保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。

如保本周期到期后，本基金未能符合上述保本基金存续条件，则本基金将按《基金合同》的约定，变更为“国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据《基金合同》的相关约定作相应修改。上述变更无须经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。

如果本基金不符合法律法规和《基金合同》对基金的存续要求，则本基金将根据《基金合同》的规定终止。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理方法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对２０１２年８月３日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

１、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。

２、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人主要人员情况的信息。

３、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人基本情况、主要人员情况和基金托管业务经营情况的信息。

４、在“五、相关服务机构”部分，增加了基金份额销售机构的信息，增加了新增代销机构的概况，更新了经办注册会计师部分信息。

５、在“九、基金的投资”部分，增加了本基金最近一期投资组合报告的内容。

６、增加了“十、基金的业绩”部分，说明了基金合同生效以来的投资业绩。

７、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了相关服务信息。

８、在“二十二、其他应披露事项”部分，更新披露了自上次招募说明书截止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录国投瑞银基金管理有限公司网站ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一三年二月一日