□本报记者 熊锋
昨日,国债期货三个合约涨跌互现,短期内难改震荡格局。
截至昨日收盘,主力合约TF1303震荡收涨于97.166元,涨幅0.02%,成交23700手。而TF1306合约收于97.130,跌幅0.02%;TF1309合约收于97.224,跌幅0.05%。三张合约总成交37339手,较前一交易日有所放大约三成,合计减仓378手。
就资金面而言,中国国际期货分析师郭佩洁指出,央行周四进行580亿逆回购操作,本周实现净回笼490亿元。尽管公开市场已连续四周维持净回笼,资金面依然不改宽松局面,周四银行间回购利率多数走低,质押式回购加权平均利率隔夜品种涨12bp至2.07%,7天品种跌14bp至2.84%。在汇丰PMI预览值创2年来新高的刺激下,银行间4至7年可交割券普遍小幅下跌。
郭佩洁分析,受益于央行短期流动性调节工具(SLO)启用引发的市场对于资金面宽松预期,市场对春节前后资金价格大幅波动的担忧有所弱化,短期内流动性将对国债价格形成一定支撑,但经济温和复苏格局的逐步确立将令国债价格承压。短期内国债期货仿真的震荡格局有望延续。