基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

● 本基金基金合同已于２０１１年１２月９日生效。

● 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。

● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

● 本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１２年１１月３０日，有关基金的财务数据和净值表现截止日为２０１２年９月３０日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：申万菱信基金管理有限公司

住所：上海市淮海中路３００号香港新世界大厦４０楼（２０００２１）

法定代表人：姜国芳

设立日期：２００４年１月１５日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字【２００３】１４４号文。

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿伍仟万元人民币

联系电话：＋８６－２１－２３２６１１８８

联系人：王菲萍

股本结构：申银万国证券股份有限公司持有６７％的股权，三菱ＵＦＪ信托银行株式会社持有３３％的股权

（二）主要人员情况

１、董事会成员

姜国芳先生，董事长，１９５７年出生，高级经济师，工商管理硕士。１９８０年起从事金融相关工作，先后任职于中国人民银行上海市分行，中国工商银行上海市分行组织处，上海申银证券有限公司，申银万国证券股份有限公司，申银万国（香港）有限公司。２００４年２月至今任申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理管理有限公司）董事长。

杜平先生，董事，１９６３年出生，经济师，法学硕士。１９８９年至１９９３年先后任职于湖北省武汉市政府政策研究室，湖北省武汉市政府办公厅；１９９３年起从事金融相关工作，曾先后任职于交通银行总行秘书处、深圳分行，新加坡分行。２００３年１０月起加盟申银万国证券股份有限公司，任公司副总裁。

刘郎先生，董事，１９６１年出生，副教授，硕士研究生。曾在湖南邵阳学院和东南大学任教。１９９４年起从事金融相关工作，先后在泰阳证券公司任公司、万联证券任公司总裁。２００６年６月至２００７年１月在广州城市商学院担任主任。２００７年１月至８月在大通证券公司任副总经理。２００７年９月至今任申银万国证券股份有限公司副总裁。

宫永宪一先生，董事，１９６０年出生，日本籍。１９８２年４月至今在三菱ＵＦＪ信托银行株式会任职，历任综合企划部副部长，经营企划部副部长，投资企划部副部长等职。现任三菱ＵＦＪ信托银行株式会社执行董事并兼任海外资产管理事业部部长。

陈志成先生，董事，１９５５年出生，日本籍。１９９０年７月至今在三菱ＵＦＪ信托银行株式会社任职，历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表，现任北京代表处首席代表。

冯根福先生，独立董事，１９５７年出生，二级教授，博士生导师，经济学博士。曾在陕西财经学院工作，历任陕西财院学报主编、陕西财院工商学院院长。２０００年５月至今在西安交通大学经济与金融学院担任院长。

张军建先生，独立董事，１９５６年出生，教授，博士研究生。曾在四川外国语大学、日本长崎县立大学、日本千叶大学、早稻田大学任教；此后曾任职于日本菱南开发株式会社。２００１年至今在中南大学任法学院教授，中日经济法研究所所长，中南大学信托与信托法研究中心主任；中国银行法学研究会常务理事；中美法律交流基金会信托法委员会副主席。

阎小平先生，独立董事，１９４８年出生，硕士研究生，高级经济师。１９６９年开始工作，１９８４年进入金融行业，曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。２００９年１月起退休。

李秀仑先生，独立董事，１９４８年出生，大学本科学历，高级经济师。１９６９年开始工作，曾先后任职于中国工商银行、上海农村信用合作社联合社、上海农村商业银行；２００９年１月至１２月在市金融党委科学发展观活动任指导检查组二组组长；２０１０年１月起退休。

２、监事会成员

蒋元真先生，监事会主席，１９５３年出生，高级会计师、高级经济师。曾任职于上海市财政局、上海市财税二分局、上海市税务局、上海国际信托投资公司、上海国际集团有限公司等单位，２０１０年中至今在申银万国证券股份有限公司任党委委员、监事会主席。

代田秀雄先生，监事，１９６２年出生，日本籍。１９８５年４月至今任职于三菱ＵＦＪ信托银行株式会社（原三菱信托银行），历任投资企划部次长等职务，其中２００８年６月至２０１２年５月曾任职于三菱日联资产管理有限公司，２０１２年６月起任三菱ＵＦＪ信托银行株式会社投资企划部部长。

王菲萍女士，监事，１９７６年出生，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职务，２００４年２月加入申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理有限公司），现任监察稽核总部总监。

３、高级管理人员

姜国芳先生，代任公司总经理，相关介绍见董事会成员部分。

过振华先生，公司副总经理，１９６４年出生，工商管理硕士。曾任职于中国工商银行上海分行、上海申银证券公司、申万泛达投资管理（亚洲）有限公司、申银万国证券股份有限公司等。２００４年加入申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理管理有限公司），曾任公司督察员，现任公司副总经理。

欧庆铃先生，公司副总经理，１９６５年出生，理学博士，曾在华南理工大学应用数学系任教，此后曾任职于广州证券有限责任公司、金鹰基金管理有限公司和万家基金管理有限公司。２０１１年８月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司副总经理、申万菱信新动力、申万菱信消费增长基金经理。

４、督察长

来肖贤先生，１９６９年出生，经济学硕士；曾任本公司监察稽核总部副总经理；在本公司任职之前，曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理。

５、基金经理

周鸣女士，清华大学工商管理硕士。自２００１年起从事金融工作，先后就职于天相投资顾问公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司等；２００９年加入本公司，现任申万菱信收益宝货币、申万菱信添益宝及申万菱信可转换债券基金经理。

６、投资决策委员会委员名单

投资决策委员会由下述执行委员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、投资管理总部总监、研究总监、基金经理代表等。委员会执行委员在会议期间对所决策事项有投票权。

非执行委员有下列人员组成：董事长、副总经理、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监和市场营销总部总监。非执行委员对需决策事项可发表观点，但不参与决策事项的投票表决。

本公司总经理担任投资决策委员会主席，分管投资的副总经理担任投资决策委员会会议召集人，投资管理总部总监担任投资决策委员会秘书，负责协调统筹投资决策委员会的各项事宜。

７、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

成立时间：１９８４年１月１日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币３４９，０１８，５４５，８２７元

联系电话：０１０－６６１０５７９９

联系人：赵会军

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

１、直销机构

申万菱信基金管理有限公司直销中心

住所：上海市淮海中路３００号，香港新世界大厦４０层

法定代表人：姜国芳

电话：＋８６ ２１ ２３２６１１８８

传真：＋８６ ２１ ２３２６１１９９

联系人：浦剑悦、李濮君

客户服务电话：４００ ８８０ ８５８８（免长途话费）或 ＋８６ ２１ ９６２２９９

网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｍｕ．ｃｏｍ

电子邮件：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｓｗｓｍｕ．ｃｏｍ

２、代销机构

（１） 名称：中国工商银行股份有限公司

法定代表人：姜建清

注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

联系人：王均山

客户服务电话：９５５８８

传真：＋８６ １０ ６６１０７９１４

网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２） 名称：中国建设银行股份有限公司

法定代表人：张建国（代行）

注册地址：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

联系人：王琳

客户服务电话：９５５３３

传真：（０１０）６６２７５６５４

网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

（３）名称：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号

法定代表人：蒋超良

联系人：吴双

传真：０１０－８５１０９２１９

客户服务电话：９５５９９

网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（４）名称：交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

办公地址：上海市银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

电话：（０２１）５８７８１２３４

传真：（０２１）５８４０８８４２

联系人：陈铭铭

客户服务电话：９５５５９

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ／

（５） 名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

办公地址：上海市中山东一路１２号

法定代表人：吉晓辉

传真：（０２１）６３６０４１９９

联系人：倪苏云、于慧

客户服务热线：９５５２８

公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６） 名称：中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

办公地址：北京市西城区西长安街８８号

法定代表人：董文标

客服电话：９５５６８

联系人： 陆红霞

传真：０１０－８３９１４２８３

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７） 名称：中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

法定代表人： 孔丹　

客服电话：９５５５８

联系人：金蕾

传真：＋８６－１０－６５５５０８２７

网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（８） 名称：华夏银行股份有限公司

法定代表人：吴建

办公地址：北京市东城区建国门内大街 ２２ 号

联系人：郑鹏

客户服务电话：９５５７７

传真：０１０－８５２３８６８０

网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（９）名称：上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道９８１ 号

法定代表人：胡平西　

客服电话：０２１－９６２９９９

联系人： 吴海平

传真：０２１－５０１０５１２４

网址：ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ

（１０）名称： 南京银行股份有限公司

注册地址： 南京市白下区淮海路５０号

办公地址： 南京市白下区淮海路５０号

法定代表人： 林复

传真： ０２５－８４５４４１２９

联系人： 翁俊

客户服务电话： ４００８８９６４００

网址： ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１１） 名称：申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

传真：＋８６ ２１ ５４０３５３３３

联系人：邓寒冰

客服电话：０２１－９６２５０５

公司网站：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２） 名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

法定代表人：张佑君

联系人：权唐

开放式基金咨询电话：４００－８８８８－１０８

开放式基金业务传真：（０１０）６５１８２２６１

公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

（１３） 名称：海通证券股份有限公司

注册地址： 上海市淮海中路９８号

办公地址：上海市广东路６８９号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

客户服务电话：４００－８８８８－００１（全国），０２１－９５５５３，或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（１４） 名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９层

法定代表人：万建华

传真：０２１－３８６７０１６１

客户服务热线：４００８８８８６６６

公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

（１５） 名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

法定代表人：宫少林

传真：＋８６ ７５５ ８２９４３６３６

联系人：林生迎

客户服务热线：４００８８８８１１１、９５５６５

公司网站： ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１６） 名称：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：陈有安

客户服务热线： ４００ ８８８８ ８８８

传真：＋８６ ０１０－６６５６８１１６

联系人：田薇

公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１７） 名称：广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、３９、４１、４２、４３、４４楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

统一客户服务热线：９５５７５或致电各地营业网点

公司网站：广发证券网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１８） 名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨、李芳芳

客户服务电话：４００ ８８８８ ７８８、１０１０８９９８

传真：０２１－６８８１５００９

公司网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（１９）名称：国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

法定代表人：凤良志

传真：０５５１－２２０７９６５

联系人：李蔡

客户服务电话：４００－８８８８－７７７ ， ９５５７８

网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２０） 名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

客服电话：４００－８００－８８９９

公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

（２１） 名称：中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路２９１号

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

客服电话：０７９１－６７６８７６３

网址：ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（２２） 名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦６楼

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

传真：０７５５－８２１３３３０２

客户服务电话：９５５３６

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２３） 名称：长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

传真：０２７－８５４８１９００

客户服务电话：９５５７９或４００８－８８８－９９９

网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

（２４） 名称：国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街１６８号

法定代表人：雷建辉

联系人：徐欣

传真：０５１０－８２８３０１６２

客户服务电话：４００８８８５２８８

网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２５） 名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层

法定代表人：牛冠兴

传真：０７５５－８２５５８３５５

联系人：余江

统一客服电话：４００８００１００１

公司网站地址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２６）名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

办公地址：北京朝阳区新源南路６号京城大厦

法定代表人：王东明

电话：０１０－８４５８８２６６

传真：０１０－８４８６５５６０

联系人：陈忠

网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（２７）名称：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦１７－２１层

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：０５１２ ６５５８１１３６

传真：０５１２ ６５５８８０２１

客服电话：０５１２ ３３３９６２８８

公司网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２８） 名称：中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层

办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

法定代表人：张智河

联系人：吴忠超

客户服务电话：０５３２－９６５７７

传真：０５３２－８５０２２６０５

网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２９） 名称：华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区月坛北街２６号

办公地址：北京市西城区金融大街８号Ａ座３、５层

法定代表人：丁之锁

联系人：梁宇

传真：０１０－５８５６８０６２

客户服务电话：０１０－５８５６８１１８

网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３０） 名称：天风证券股份有限公司

注册地址： 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼

办公地址：武汉市江汉区唐家墩路３２号国资大厦Ｂ座四楼

法定代表人：余磊

联系人：翟璟

传真：０２７－８７６１８８６３

客服电话：０２８－８６７１１４１０

网址：ｗｗｗ．ｔｆｚｑ．ｃｏｍ

（３１） 名称：华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心５７层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心５７层

代表法人：陈林

联系人：汪明丽

传真：０２１－６８７７７７２３ 

客服电话：４００－８２０－９８９８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（３２）名称：杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东２号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

法定代表人：陈柏青

联系人：周燕渂

传真：０５７１－２６６９８５３３

客户服务电话：４０００７６６１２３

公司网址： ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｏｍ

（３３）名称：上海好买基金销售有限公司

注册地址： 上海市虹口区场中路６８５弄３７号４号楼４４９室

办公地址： 上海市浦东南路１１１８号鄂尔多斯国际大厦９０３～９０６室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

客服电话：４００－７００－９６６５

公司网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

（３４）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路５２６号２幢２２０室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道５５５号裕景国际Ｂ座１６层

法定代表人：张跃伟

联系人：沈雯斌

联系电话０２１－５８７８８６７８－８２０１

传真：０２１—５８７８７６９８

客服电话：４００－０８９－１２８９

公司网站：ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（３５）名称：深圳众禄基金销售有限公司

注册（办公）地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

法定代表人：薛峰

联系人：汤素娅

电话：０７５５－３３２２７９５３

传真：０７５５－８２０８０７９８

客户服务电话：４００６－７８８－８８７

网址：众禄基金网 ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ

基金买卖网 ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

（３６）名称：浙江同花顺基金销售有限公司

注册办公地址：杭州市西湖区文二西路１号元茂大厦９０３室

法定代表人：李晓涛

联系人：杨翼

传真：（０５７１）８６８００４２３

客户服务电话：（０５７１）８８９２０８９７

网站：ｗｗｗ．ｉｊｉｊｉｎ．ｃｎ

（二）基金注册登记机构

申万菱信基金管理有限公司

注册地址：上海淮海中路３００号，香港新世界大厦４０层

法定代表人：姜国芳

电话：＋８６ ２１ ２３２６１１８８

传真：＋８６ ２１ ６３３５３８７９

联系人：李濮君

（三）律师事务所和经办律师

律师事务所：通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

负责人：韩炯

电话：＋８６－２１－３１３５８６６６

传真：＋８６－２１－３１３５８６００

联系人姓名：安东

经办律师：吕红、安东

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人姓名：杨绍信

电话：＋８６ －２１－２３２３８８８８

传真：＋８６－２１－２３２３８８００

联系人姓名：王灵

经办注册会计师姓名：薛竞、王灵

四、基金的名称

本基金的名称：申万菱信可转换债券债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金的类型： 契约型开放式

六、基金的投资范围

本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金投资的固定收益类证券主要包括国债、央行票据、公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、金融债、可转换债券（包含可分离交易可转债）、回购等；本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等。

本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的８０％，其中对可转换债券（包含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的８０％；投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的２０％；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

七、基金的投资策略

本基金的投资策略分三个层次：第一个层次是大类资产配置，主要是确定基金资产在债券、股票、现金等资产间的配置比例；第二个层次是债券类属资产投资策略，主要是确定基金投资与可转债和普通债的券种和比例；第三个层次是指权益类资产投资策略。

１、大类资产配置

在大类资产的配置上，本基金管理人一方面采用自上而下宏观分析方法研究宏观经济基本面状况和关注各时期政策面的变化；另一方面采用自下而上的市场分析方法研究证券市场资产结构、投资者结构和市场风险溢价水平，以此来动态调整基金资产在债券、股票、现金等大类资产间的配置比例。

本基金自上而下的宏观分析将通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策研究把握这些宏观因子对企业盈利、风险预测、通胀预测和利率汇率等重要金融变量的影响，以此来判定各类资产的风险收益水平；自下而上的市场分析则主要通过对证券市场资产结构、投资者结构及风险溢价水平分析，从市场自身规律角度判断各类资产未来走势。

在对宏观经济与市场运行趋势进行综合判断后，确定债券、股票及现金的资金配置比例，考虑到宏观面因子和市场面因子的不断变化，本基金将每季度定期对各大类资产的配置策略进行调整，当遇到重大市场变动和政策变动时，本基金将及时评估该事件对本基金资产配置的影响以便相应对资产配置策略做出调整，优化各大类资产的配置比例。

２、债券类资产配置策略

本基金将债券类资产细分为可转债（包含传统可转债和可分离交易可转债）、普通债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债及短期融资券等）。

可转债券种选择上，将可转债的纯债价值、到期收益率、纯债收益率、转换价值、转股溢价率和其正股基本面状况作为其是否纳入本基金投资组合的主要考察内容。

普通债券券种的选择上，本基金主要采用目标久期策略、收益率分析策略、基于市场信用利差曲线策略、基于信用债本身的信用分析策略等方法对债券市场、债券收益率水平、各债券价格变化及信用债的信用利差进行预测，合理配置，与此同时通过把握跨市场回购交易、息差套利及回购掉期等无风险套利机会增加盈利。

（１）可转债投资策略

本基金重点投资品种为可转债，故可转债的投资策略是本基金的核心策略。

可转债是在一定条件下，投资人具有转股和回售权利的债券，是一种兼具债性和股性的混合证券，具有抵御市场下跌风险，同时可分享股市上涨收益的特点。影响可转债价值的因素主要包括：债性指标（纯债价值、到期收益率、纯债溢价率）和股性指标（转换价值、转股溢价率和正股基本面）。本基金在进行可转债投资时将根据不同市场环境下可转债自身的股性特征、债性特征、流动性等基本面要素，判断其股性和债性的相对价值，把握其价值走向，精选个券，从而获取较高的收益，具体的可转债投资策略包括传统可转债的投资策略和可分离交易可转债的投资策略。

１）传统可转债投资策略

可转债正股基本面分析策略

本基金管理人将充分利用自身的股票研究平台，采用定性分析和定量分析相结合的分析方法对可转债正股的未来成长潜力、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等基本面因子进行深入分析，精选出未来具有良好成长潜力且估值合理的正股，然后通过计算可转债的转换价值和转股溢价率等股性指标判断其估值是否合理，如果可转债估值合理，则重点配置该券种，以获得其正股上涨带来的收益。当股票市场处于牛市或震荡向上的行情时，可转债的股性突出，因此对可转债的正股基本面、转换价值及转股溢价率的分析将是该阶段的重要策略。

可转债债性分析策略

当股票市场处于熊市或震荡向下的行情时，可转债的正股价格会持续下跌，悲观的市场情绪会导致可转债所含看涨期权的价值严重低估，此时可转债的债性会很明显的体现出来，即可转债的纯债溢价率很低，纯债价值和到期收益率会很高，投资可转债的安全度很高。本基金通过买入纯债溢价率低，纯债价值和到期收率高的可转债，并长期持有，以获得稳定的投资回报。

可转债条款投资策略

一般情况下，可转债本身会附加的提前赎回条款、回售条款及向下修正股价条款，在一定环境下这些条款对可转债的投资价值有很大影响。

提前赎回条款是指在可转债存续期内，当可转债正股价格连续一段时间高于其转股价格一定幅度时，可转债发行公司有权按照高于债券面值一定幅度的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债，该条款是赋予可转债发行方的一个权利。提前赎回的条件往往可以视为可转债的价值最大限度，本基金将会在接近提前赎回条件触发的时候，理性分析可转债正股的基本面状况及未来走势，以选择抛出或转股出售或转股持有。

提前回售条款是指在可转债存续期内，如果可转债正股价格连续一段时间内低于转股价格一定幅度或者可转债发行方改变募集资金投资用途时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照高于可转债面值一定幅度的价格回售给可转债的发行公司，该条款是赋予可转债持有人的一个权利。本基金将通过对可转债及其正股投资价值的合理分析，以选择是否行使该项权利。

转股价格向下修正条款是指在可转债存续期间内，当一段时间内正股价格持续低于转股价达到一定程度，则可转债发行方董事会可发起向下修正转股价的提议，通过向下修正转股价而大幅提高可转债的转股价值，从而提升可转债价值，也为该转债未来可能出现较好表现提供支撑，这也有效地降低了正股可能较大幅下跌给转债带来的损失，因此提前对此进行合理的判断将提升组合投资价值。除此之外，当可转债发行方发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发股利等情况时，可转债发行方会对可转债的转股价格作出相应调整，本公司可以通过对相关事件及正股基本面的分析，把握可能存在的投资机会。

可转债低风险套利策略

由于可转债可以按照约定的价格转换为股票，故当可转债的转股溢价率为负时，买入可转债的同时卖出标的股票既可以获得无风险套利收益，反之，当可转债转股溢价率为正时，亦可买入股票的同时卖出可转债以获得无风险套利机会。本基金将在日常的交易过程中，密切关注可转债和正股之间可能的套利机会，在对预期转股收益率有明确判断的情况下，把握套利时机，以增强组合收益。

可转债不同阶段投资策略

可转债与股票类似，包含一级市场的发行阶段和二级市场的存续阶段。本基金将会积极参与发行条款较好、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购，上市后根据个券的具体情况做出持有或买出的决定；同时本基金也会综合运用上述多种可转债投资策略在不同的存续阶段进行不同二级市场投资操作，在承担预期较小风险的前提下，获取预期较高的投资回报。

２）可分离交易可转债投资策略

可分离交易可转债是指一类在上市后债券部分跟权证部分实行分离交易的可转债品种。

在可分离交易可转债权证方面，本基金如果通过申购可分离交易可转债而获得部分权证，本基金将根据对其投资价值的判断采取相应的投资策略。

在可分离交易可转债纯债方面，本基金将综合分析纯债部分的信用状况、流动性以及与利率产品的利差等情况，以及分析可分离转债纯债跟股市之间的相关性，在此基础上合理评估可分离转债纯债部分的投资价值并作出相应的投资决策，力求在保持流动性的基础上为组合增强收益。

（２）普通债券投资策略

１）国债、央票、金融债投资策略

目标久期策略

本基金管理人通过对经济增长、通货膨胀、财政政策指标、货币政策指标等金融变量的分析，结合市场资金供求结构的研究，预测未来不同期限债券的利率变化的方向、幅度和时间。

根据预期利率水平的变化，确定基金投资组合的目标久期。预期利率水平上升时，则降低组合目标久期，以规避债券价格下降的风险；预期利率水平下降时，则增加组合目标久期，以更多的分享债券价格上升带来的收益。

收益率分析策略

在确定组合目标久期的基础上，本基金管理人通过分析预期收益率曲线可能发生的变化，在期限结构配置上适当采用子弹型策略、哑铃型策略及阶梯型策略，以优化组合在长期、中期和短期债券间的配置，使本基金未来获得较好的收益。

２）信用债投资策略

基于市场信用利差曲线的策略

市场信用利差曲线的变动主要取决于两个方面：其一是宏观经济环境的变化，当宏观经济环境良好时，企业盈利能力提升，现金流充裕，市场信用利差曲线便会收窄，反之则不然；其二是信用债市场容量、信用债结构、流动性等市场因子的变化趋势，当这些因素导致信用债市场供需关系发生变化时，便会影响到市场信用利差曲线的变动。本基金将综合考虑上述因子，预测信用债的市场信用利差水平，以动态调整信用债的投资比例。

基于信用债本身的信用分析策略

本基金基于信用债本身的信用分析策略主要是通过建立信用评级体系分析信用债的信用风险。研究员将根据债券发行人自身状况的变化，包括公司产权状况、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等变化对信用级别产生的影响综合评价出债券发行人信用风险，评价债券的信用级别。同时，本基金管理人通过分析任意时间段不同债券的历史利差情况，并且能够统计出历史利差的均值和波动度，挖掘相对价值被低估的信用债券。

３）套利策略

跨市场回购交易的套利操作

适当把握交易所和银行间回购市场之间的套利机会，在银行间通过正回购低价融入资金，然后择机在交易所高价放出，从而在不占用自身资金的情况下，来获取相对低风险的套利收益。

息差套利策略

利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券的策略。实际上就是杠杆放大策略。在进行放大策略操作时，必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系。只有当债券收益率高于回购资金成本（即回购利率）时，该策略才能取得正的收益。

回购掉期的套利操作

即利用不同期限回购利率的差异，在连续借入短期资金的同时，放出长期限资金，以获取无风险的利差收益。

３、权益类资产投资策略

（１）一级市场新股申购策略

为保证新股发行成功，一般一级市场新股价格较二级市场价格存在一定折价，在中国证券市场发展进程中，新股申购是一种预期风险较低的投资方式。本基金将利用公司股票研究平台研究新股公司的基本面，估计其合理价格，判断是否参与其的一级市场申购。在新股申购时，本基金将充分利用新股询价制度，通过深入的研究及与股票发行人和承销商的充分交流和沟通，确定合理的股票价格区间，参与申购，以获得良好的投资收益。

（２）二级市场股票投资策略

本基金对二级市场的股票投资旨在为投资者提供适度参与股票市场，并获取一定收益的机会。

本基金对二级市场股票的投资主要按照如下三步进行：

１）充分利用本基金管理人投研团队平台，以其重点关注、长期跟踪并质地优良的公司作为本基金的基本股票池；

２）通过对基本股票池中股票价值和成长性的分析，筛选价值被低估且未来成长潜力大的公司，作为本基金股票投资组合；

３）对本基金股票投资组合的动态监测，即使调整股票组合，以保证所投资股票的质量。

（３）二级市场权证投资策略

本基金将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型计算权证价值。本基金权证操作将根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性结合本基金的需要进行该产品的投资。主要考虑运用的策略包括：限量投资、趋势投资、优化组合策略、价差策略、双向权证策略等。

八、业绩比较基准

天相转债指数收益率×７０％＋沪深３００指数收益率×１０％＋中债总指数（全价）收益率×２０％。

九、风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中风险较低的品种，其预期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。但由于本基金重点投资于可转换债券，故属于债券基金中风险较高的品种。

十、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为２０１２年９月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。

１ 报告期末基金资产组合情况

■

２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８ 投资组合报告附注

８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。

８．２ 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．３ 其他各项资产构成

■

８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十一、基金的业绩

本基金的过往业绩不代表未来表现。

１． 净值增长率与业绩比较基准收益率比较：

■

注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。

２．自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

申万菱信可转换债券债券型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

申万菱信可转换债券债券型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２０１１年１２月９日至２０１２年９月３０日）

■

注：１）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。

２）本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资的固定收益类证券主要包括国债、央行票据、公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、金融债、可转换债券（包含可分离交易可转债）、回购等；本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等。本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的８０％，其中对可转换债券（包含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的８０％；投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的２０％；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金应在基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

十二、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

４、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费和诉讼费；

５、基金份额持有人大会费用；

６、基金的证券交易费用；

７、基金的银行汇划费用；

８、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

１、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．７０％年费率计提。管理费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．７０％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

２、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２０％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第３－８项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

１、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

３、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十三、对招募说明书本次更新部分的说明

本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

１、更新了基金管理人的部分信息；

２、更新了基金托管人的部分信息；

３、更新了代销机构的部分信息；

４、更新了投资组合报告，数据截止日期为２０１２年９月３０日；

５、更新了基金的业绩部分，数据截止日期为２０１２年９月３０日；

６、在“其他应披露事项”一章，列举了本基金自２０１２年６月１日至２０１２年１１月３０日发布的有关公告。

十四、其它应披露事项

自２０１２年６月１日至２０１２年１１月３０日，与本基金和本基金管理人有关的公告如下：

１、２０１２年６月１４日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增天风证券股份有限公司为代销机构的公告。

２、２０１２年６月２８日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金继续参加交通银行股份有限公司开展的网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告。

３、２０１２年６月２８日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金参加中信银行股份有限公司开展的网上银行及移动银行申购费率优惠活动的公告。

４、２０１２年７月２日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金２０１２半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告。

５、２０１２年７月１１日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增华宝证券有限责任公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告。

６、２０１２年７月１７日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于代为履行基金经理职责的公告。

７、２０１２年７月１９日，刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本基金２０１２年第２季度报告。

８、２０１２年７月２４日，刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本基金招募说明书第一次更新（摘要）。

９、２０１２年８月１日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增杭州数米基金销售有限公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告。

１０、２０１２年８月１４日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司高级管理人员变更公告。

１１、２０１２年８月１５日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金参加杭州数米基金销售有限公司开展的基金转换申购补差费率优惠活动的公告。

１２、２０１２年８月１５日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增上海好买基金销售有限公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告。

１３、２０１２年８月１５日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告。

１４、２０１２年８月２９日，刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本基金２０１２年半年度报告。

１５、２０１２年９月６日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金投资光明乳业非公开发行股票的公告。

１６、２０１２年９月１２日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。

１７、２０１２年９月１４日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于恢复对旗下基金持有的南岭民爆股票进行市价估值的公告。

１８、２０１２年１０月１７日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增深圳众禄基金销售有限公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告。

１９、２０１２年１０月１７日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告。

２０、２０１２年１０月２３日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增平安银行股份有限公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告。

２１、２０１２年１０月２４日，刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本基金２０１２年第３季度报告。

２２、２０１２年１１月２９日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。

签署日期：２０１３年１月８日

以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）（正文）所载之详细资料一并阅读。

申万菱信基金管理有限公司

２０１３年１月２３日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１０，２３５，８２２．８２	５．７７
	其中：股票	１０，２３５，８２２．８２	５．７７
２	固定收益投资	１５９，１６４，０１１．１３	８９．７６
	其中：债券	１５９，１６４，０１１．１３	８９．７６
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	６，０３８，３８２．３３	３．４１
６	其他各项资产	１，８８４，７４７．１２	１．０６
７	合计	１７７，３２２，９６３．４０	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３８３，２００．００	０．３４
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	６，０９０，７３２．８２	５．４４
Ｃ０	食品、饮料	６１４，５００．００	０．５５
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	４，１０２，３８２．８２	３．６７
Ｃ８	医药、生物制品	１，３７３，８５０．００	１．２３
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	９３６，０００．００	０．８４
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	３５３，７００．００	０．３２
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	２，４７２，１９０．００	２．２１
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１０，２３５，８２２．８２	９．１５

代码	股票代码		股票名称	数量（股）			公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１	３００１９０	维尔利			４３，０００	１，０５９，０９０．００		０．９５
２	００２６３８	勤上光电			６６，０００	９７２，１８０．００		０．８７
３	００２１４０	东华科技			４０，０００	９３６，０００．００		０．８４
４	６０００７９	人福医药			４０，０００	８６１，６００．００		０．７７
５	００２６７２	东江环保			１５，０００	８４６，９００．００		０．７６
６	６０００６６	宇通客车			３３，０００	７１８，４１０．００		０．６４
７	００２５０８	老板电器			４１，００６	７１８，０１５．０６		０．６４
８	３００１０５	龙源技术			３２，９７２	６６２，０７７．７６		０．５９
９	６００５１９	贵州茅台			２，５００	６１４，５００．００		０．５５
１０	６００２６１	阳光照明			７０，０００	６０４，１００．００		０．５４

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	３１，５４０，９５５．００	２８．１９
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１２７，６２３，０５６．１３	１１４．０６
８	其他	－	－
９	合计	１５９，１６４，０１１．１３	１４２．２５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	４４０，０００	４２，８１２，０００．００	３８．２６
２	１１３００１	中行转债	３８４，０００	３６，９２５，４４０．００	３３．００
３	１２２７３２	１２九江债	１９９，９９０	２０，８９８，９５５．００	１８．６８
４	１１００１８	国电转债	１２３，８２０	１２，９８１，２８８．８０	１１．６０
５	１１００１３	国投转债	１１７，０８０	１２，１５５，２４５．６０	１０．８６

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	２５８，７１２．４４
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１，６２１，９２１．８２
５	应收申购款	４，１１２．８６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，８８４，７４７．１２

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	４２，８１２，０００．００	３８．２６
２	１１３００１	中行转债	３６，９２５，４４０．００	３３．００
３	１１００１８	国电转债	１２，９８１，２８８．８０	１１．６０
４	１１００１３	国投转债	１２，１５５，２４５．６０	１０．８６
５	１１００１６	川投转债	８，３６６，１９１．２０	７．４８
６	１１０００７	博汇转债	５，８６２，６４０．００	５．２４
７	１２５７０９	唐钢转债	３，６１４，０５５．９３	３．２３
８	１１００１２	海运转债	２，１６９，６４０．００	１．９４
９	１１００１１	歌华转债	９２８，１００．００	０．８３

阶段	基金份额净值增长率①	基金份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２０１１年１２月０９日至２０１１年１２月３１日	０．２０％	０．０３％	－０．７７％	０．３９％	０．９７％	－０．３６％
２０１２年０１月０１日至２０１２年９月３０日	－０．６０％	０．３２％	－０．７３％	０．３６％	０．１３％	－０．０４％
自基金合同生效起至２０１２年９月３０日	－０．４０％	０．３０％	－１．４９％	０．３６％	１．０９％	－０．０６％