基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年１月２１日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

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注：本基金自基金合同生效后，每封闭运作三年，集中开放一次申购和赎回。每三年（含三年）为一个封闭期。在此期间，投资者不能申购、赎回基金份额，但本基金可以在深圳证券交易所上市交易。每个封闭期到期日的次一工作日起（含该工作日），本基金将进入开放期。开放期不少于一周、不超过一个月，在此期间，投资者可以申购、赎回基金份额。开放期结束的次日（含该日）起，本基金进入下一个为期三年的封闭期。依此类推，循环运作。

§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的《基金合同》生效日为２０１２年７月２６日，截至本报告期末，基金成立未满１ 年，本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２０１２年７月２６日）起６个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

本基金自基金合同生效后，每封闭运作三年，集中开放一次申购和赎回。每三年（含三年）为一个封闭期。在封闭期内，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的８０％（但在开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内，不受前述投资组合比例的限制）。权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的２０％。在开放期内，本基金持有的现金或到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内，本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年四季度美国经济复苏态势较为强劲，房地产企稳带动经济平稳增长，欧元区债务状况保持相对稳定，在各国央行纷纷采取宽松货币政策的影响下，投资者风险偏好进一步上升，全球股票市场持续上涨，债券市场出现调整。国内经济四季度同样出现企稳回升走势，工业增加值增速逐月回升，１１月份已恢复至１０％以上，房地产市场回暖迹象明显，带动投资增速有所反弹，通胀继续保持低位，但１２月份以来食品价格开始出现加速上涨态势，四季度货币政策以微调为主，央行主要通过公开市场操作维持市场流动性，市场资金面偏紧，临近年末回购利率大幅上升。

四季度债券市场总体上延续调整的走势，国债、金融债等利率品种收益率持续上行，收益率曲线比三季度更为平坦化。信用债表现明显好于利率债，四季度大部分时间信用债收益率保持平稳甚至略有下行，仅在１２月份受市场资金面的影响收益率有所上行。本基金四季度大幅提高了信用债的配置比例，主要选取具有明显估值优势的短融和资质较好的３－７年期中等评级企业债进行配置，并采用杠杆进行一定的套利操作。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为１．７０％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年一季度，美国经济短期内复苏趋势不会改变，但全球经济运行存在一些不确定事件的潜在冲击，美国主要是财政悬崖谈判和政府减赤的冲击，欧元区１－４月份是西班牙和意大利债务集中到期的窗口，叠加意大利大选，政治上仍存有不确定性，经济短期难有显著改善。从国内经济增长动力来看，一季度外需难有明显起色，内需在房地产市场回暖和基建投资稳定增长的作用下有望小幅回升，加上去年低基数的影响，一季度国内经济增长率有望继续回升，但回升幅度相对有限。随着经济企稳回升和春节前需求季节性上升，一季度通胀将有所上行，气候偏冷对食品价格的冲击值得关注，但总体看，物价回升的幅度有望保持温和。央行短期内货币政策基调仍然偏中性，一季度降息和降准的概率均偏小。

在经济增长和通胀阶段性回升的情况下，一季度债券市场难以出现趋势性的投资机会，但从中期来看，转型期内经济增长难以出现强劲回升，通胀中枢水平也将维持相对稳定，债券市场也没有明显的系统性风险，目前利率债收益率水平已经达到２０１２年以来高点，市场对经济基本面的变化已有较为充分的预期，短期内收益率继续大幅上升的可能性很小，信用债的信用利差处于平均水平附近，票息仍存在一定吸引力。随着一季度市场资金面趋于宽松，债券收益率曲线有望出现陡峭化趋势，部分债券品种存在结构性的投资机会。本管理人将更加注重债券的票息收益，选择期限适中收益较高的优质债券进行配置，进一步提高债券配置比例和杠杆比例，维持组合较高的静态收益率，并适度关注债券的交易性机会，力争在控制风险的前提下为投资者创造持续稳定的收益。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

５．８．２本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

５．８．３ 其他资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：转托管业务发生后导致场外份额不足最低保留份额５份的要求，引发强制赎回。

§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金募集的文件；

２、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

３、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

４、基金管理人业务资格批件、营业执照；

５、报告期内汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

６、中国证监会要求的其他文件。

７．２ 存放地点

上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼 汇添富基金管理有限公司

７．３ 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：４００－８８８－９９１８查询相关信息。

汇添富基金管理有限公司

２０１３年１月２１日

基金简称	汇添富季季红定期开放债券
基金主代码	１６４７０２
交易代码	１６４７０２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年７月２６日
报告期末基金份额总额	６２１，９７３，４４９．１３份
投资目标	本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险的基础上，追求资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金８０％以上的基金资产投资于债券资产，并在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，适度参与权益类资产配置，适度把握市场时机，力争为基金资产获取稳健回报。
业绩比较基准	银行三年期定期存款税后利率＋１％
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人	汇添富基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

基金简称	报告期（ ２０１２年１０月１日 － ２０１２年１２月３１日 ）
１．本期已实现收益		５，６３９，０９３．７７
２．本期利润		１０，２４６，２６３．２４
３．加权平均基金份额本期利润		０．０１６５
４．期末基金资产净值		６３３，６９３，７３９．８６
５．期末基金份额净值		１．０１９

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．７０％	０．０７％	１．３１％	０．０２％	０．３９％	０．０５％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陆文磊	本基金的基金经理，汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理。	２０１２年７月２６日	－	１０年	国籍：中国。学历：华东师范大学金融学博士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。２００７年８月加入汇添富基金管理有限公司任固定收益高级经理。２００８年３月６日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，２００９年１月２１日至２０１１年６月２１日任汇添富货币市场基金的基金经理，２０１１年１月２６日至今任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理，２０１２年７月２６日至今任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

序号	项目		金额（元）		占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－		－
	其中：股票	－		－
２	固定收益投资	８７８，７６９，８６２．８４		９３．６９
	其中：债券	８７８，７６９，８６２．８４		９３．６９
	资产支持证券	－		－
３	金融衍生品投资	－		－
４	买入返售金融资产	－		－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－		－
５	银行存款和结算备付金合计	１５，５７０，９９６．５０		１．６６
６	其他资产	４３，６０７，８６８．２９		４．６５
７	合计	９３７，９４８，７２７．６３		１００．００

郎中		债券品种		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１	国家债券		－		－
２	央行票据		－		－
３	金融债券		－		－
	其中：政策性金融债		－		－
４	企业债券		５９８，５８４，８６２．８４		９４．４６
５	企业短期融资券		２８０，１８５，０００．００		４４．２１
６	中期票据		－		－
７	可转债		－		－
８	其他		－		－
９	合计		８７８，７６９，８６２．８４		１３８．６７

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０４１２５１０１５	１２铁道ＣＰ００１	１，０００，０００	１００，１８０，０００．００	１５．８１
２	１１２０９７	１２亚厦债	５１１，１７０	５０，８６１，４１５．００	８．０３
３	０４１２５３０５６	１２电网ＣＰ００４	５００，０００	５０，０４５，０００．００	７．９０
４	０４１２５１０１７	１２华能集ＣＰ００３	５００，０００	４９，９３０，０００．００	７．８８
５	１２２８８１	１０吴江债	３００，０００	３０，６００，０００．００	４．８３

序号	名称		金额（元）
１		存出保证金		－
２		应收证券清算款		３１，０２７，４４４．６２
３		应收股利		－
４		应收利息		１２，５８０，４２３．６７
５		应收申购款		－
６		其他应收款		－
７		待摊费用		－
８		其他		－
９		合计		４３，６０７，８６８．２９

本报告期期初基金份额总额	６２１，９７３，４５８．６２
本报告期基金总申购份额	－
减：本报告期基金总赎回份额	９．４９
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	６２１，９７３，４４９．１３