基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年一月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏希望债券A:
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华夏希望债券C:
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏希望债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年3月10日至2012年12月31日)
华夏希望债券A
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4季度,主要发达经济体继续实施宽松的货币政策,全球流动性较为充裕。国内经济低位反弹,CPI有所回升但仍保持在较低水平。央行继续通过逆回购向市场提供流动性,并将公开市场7天回购利率保持在3.35%。
债市方面,利率产品继续调整,收益率曲线上移,信用市场在逐利资金的驱动下分化,高等级信用债收益率上升,低等级信用债收益率下降。股票市场于12月出现反弹,可转债市场随之上涨。
报告期内,本基金选择性地增持了部分等级较高的信用债,减持了利率债,久期有所下降,同时小幅增持了可转债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2012年12月31日,华夏希望债券A基金份额净值为1.060元,本报告期份额净值增长率为1.50%;华夏希望债券C基金份额净值为1.053元,本报告期份额净值增长率为1.41%,同期业绩比较基准增长率为1.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年1季度,通常年初是信贷投放的旺季和经济活动的淡季,在总体流动性较好的背景下,中国经济低位反弹的态势仍将持续,但受外围经济形势不佳和融资难度相对2012年有所上升的影响,反弹力度会有所下降。央行将继续通过逆回购向市场提供流动性,公开市场回购利率将保持相对平稳。
基于上述背景,利率市场投资机会仍需等待,收益率相对较高的信用债在年初配置资金较多和发行量趋于上升的双重影响下,预计会出现一定波动。股票市场反弹仍将持续,但受制于短期内经济增长动力的缺乏,对后市也不宜过于乐观。
本基金将继续配置较高等级的信用债,减持较低等级的信用债,并随市场的调整增持利率产品,对股票和可转债则以波段操作为主。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金本报告期末未持有股票。
5.8.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
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5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1 报告期内披露的主要事项
2012年11月8日发布华夏基金管理有限公司关于设立青岛分公司的公告。
2012年11月22日发布华夏基金管理有限公司关于设立北京东四环投资理财中心的公告。
2012年11月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告。
2012年12月19日发布华夏希望债券型证券投资基金第八次分红公告。
2012年12月28日发布华夏基金管理有限公司关于提请投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告。
2012年12月31日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏资本管理有限公司的公告。
7.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2012年4季度,华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础,积极把握市场反弹机会,旗下主动管理的股票型、混合型基金均取得了正收益,固定收益类产品也取得了稳定的回报,大部分基金表现优于市场平均水平。在客户服务方面,华夏基金继续以客户需求为导向,持续提高服务质量:推出货币基金快速赎回业务,投资者可使用中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、中国建设银行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡等银行卡通过电子交易平台快速赎回华夏现金增利证券投资基金,资金使用效率得到提高;推出余额理财服务,使用中国工商银行借记卡的电子交易客户可通过该功能将多余资金自动申购华夏现金增利证券投资基金,资金闲置时间有效减少。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
8.1.2《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》;
8.1.3《华夏希望债券型证券投资基金托管协议》;
8.1.4法律意见书;
8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一三年一月二十一日
基金简称 | 华夏希望债券 |
基金主代码 | 001011 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2008年3月10日 |
报告期末基金份额总额 | 2,359,605,738.21份 |
投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报。 |
投资策略 | 基金将坚持稳健投资,在严格控制风险的基础上,追求较高的当期收入和总回报。 |
业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为“中信标普全债指数”。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 |
基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
下属两级基金的基金简称 | 华夏希望债券A | 华夏希望债券C |
下属两级基金的交易代码 | 001011 | 001013 |
报告期末下属两级基金的份额总额 | 1,088,338,846.51份 | 1,271,266,891.70份 |
主要财务指标 | 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日) |
华夏希望债券A | 华夏希望债券C |
1.本期已实现收益 | 19,717,917.73 | 22,366,342.96 |
2.本期利润 | 17,291,286.77 | 19,414,099.08 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0159 | 0.0150 |
4.期末基金资产净值 | 1,153,280,396.06 | 1,338,494,349.33 |
5.期末基金份额净值 | 1.060 | 1.053 |
阶段 | 净值
增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 1.50% | 0.05% | 1.02% | 0.02% | 0.48% | 0.03% |
阶段 | 净值
增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 1.41% | 0.05% | 1.02% | 0.02% | 0.39% | 0.03% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业
年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
韩会永 | 本基金的基金经理、固定收益副总监 | 2008-03-10 | - | 12年 | 经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2004年2月27日至2012年4月5日期间)等。 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
| 其中:股票 | - | - |
2 | 固定收益投资 | 3,524,411,730.81 | 94.74 |
| 其中:债券 | 3,524,411,730.81 | 94.74 |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,656,673.81 | 2.89 |
6 | 其他各项资产 | 87,874,078.84 | 2.36 |
7 | 合计 | 3,719,942,483.46 | 100.00 |
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值
比例(%) |
1 | 国家债券 | 150,067,000.00 | 6.02 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 88,054,000.00 | 3.53 |
| 其中:政策性金融债 | 88,054,000.00 | 3.53 |
4 | 企业债券 | 2,576,879,040.81 | 103.42 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | 572,655,000.00 | 22.98 |
7 | 可转债 | 136,756,690.00 | 5.49 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 3,524,411,730.81 | 141.44 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 122922 | 10长高新 | 1,050,000 | 106,365,000.00 | 4.27 |
2 | 1182335 | 11金融街MTN1 | 800,000 | 80,768,000.00 | 3.24 |
3 | 019202 | 12国债02 | 800,000 | 80,032,000.00 | 3.21 |
4 | 111037 | 08昆建债 | 778,350 | 78,006,237.00 | 3.13 |
5 | 019201 | 12国债01 | 700,000 | 70,035,000.00 | 2.81 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 125,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | 4,849,471.83 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 81,442,974.15 |
5 | 应收申购款 | 1,456,632.86 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 87,874,078.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 113001 | 中行转债 | 55,401,250.00 | 2.22 |
2 | 110015 | 石化转债 | 41,164,000.00 | 1.65 |
3 | 110013 | 国投转债 | 12,199,000.00 | 0.49 |
4 | 110003 | 新钢转债 | 5,149,000.00 | 0.21 |
5 | 110016 | 川投转债 | 4,241,640.00 | 0.17 |
6 | 113003 | 重工转债 | 1,057,800.00 | 0.04 |
项目 | 华夏希望债券A | 华夏希望债券C |
本报告期期初基金份额总额 | 1,104,012,278.15 | 1,320,310,091.17 |
本报告期基金总申购份额 | 61,537,861.26 | 98,048,825.66 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 77,211,292.90 | 147,092,025.13 |
本报告期基金拆分变动份额 | - | - |
本报告期期末基金份额总额 | 1,088,338,846.51 | 1,271,266,891.70 |