基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年１月２１日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金股票投资比例范围为基金资产的６０％－９５％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的５％－４０％。权证投资比例范围为基金资产净值的０％－３％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％。本基金建仓期为基金合同生效日（２０１１年９月６日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

３．３ 其他指标

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的５％。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

在四季度，国内经济数据开始见底回升。水泥、钢铁等生产资料价格开始见底企稳，并在四季度上涨；房地产投资和基建投资也在四季度开始回升，再加上出口和消费的小幅回升，四季度三个月的ＰＭＩ水平都处于５０以上，这也确实证明了我国经济的回升；基于经济回升，早周期的银行、地产板块均在１２月份大幅反弹，周期股也因为未来业绩的可期有不错的表现。在整个四季度，本基金采取了谨慎的操做策略。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为０．９４３５元；本报告期基金份额净值增长率为１．８９％，业绩比较基准收益率为７．６８％。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

５．８．２

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

５．８．３ 其他资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、中国证监会核准本基金募集的文件；

２、《农银汇理策略精选股票型证券投资基金基金合同》；

３、《农银汇理策略精选股票型证券投资基金托管协议》；

４、基金管理人业务资格批件、营业执照；

５、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。

７．２ 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层。

７．３ 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

２０１３年１月２１日

基金简称	农银策略精选股票
交易代码	６６００１０
前端交易代码	－
后端交易代码	－
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年９月６日
报告期末基金份额总额	４２４，２４６，６８７．０１份
投资目标	本基金以提高投资组合经风险调整后的超额收益为目标，通过对定量和定性多种投资策略的有效结合，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
投资策略	本基金将通过基金管理人在数量化投资上的积累，以多个相关性较低的数量化投资策略为基础，并有机结合由长期投资经验形成的定性投资策略，在投资策略充分分散化的基础上，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为７５％×沪深３００指数＋２５％×中证全债指数。
风险收益特征	本基金为较高风险、较高预期收益的股票型基金产品，其风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１２年１０月１日 － ２０１２年１２月３１日 ）
１．本期已实现收益	－２９，７２１，９１５．６２
２．本期利润	６，１５８，７１４．２５
３．加权平均基金份额本期利润	０．０１４０
４．期末基金资产净值	４００，２７１，８５０．５９
５．期末基金份额净值	０．９４３５

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．８９％	１．２１％	７．６８％	０．９６％	－５．７９％	０．２５％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张惟	本基金经理，公司投资副总监	２０１１年９月６日	－	１０	ＣＦＡ，ＦＲＭ，金融学硕士，具有基金从业资格。历任法国里昂信贷银行资产管理公司金融工程师、东方汇理资产管理公司基金经理、雷曼兄弟欧洲数量基金管理公司基金经理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３７９，４８７，０９６．８７	９４．１４
	其中：股票	３７９，４８７，０９６．８７	９４．１４
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２２，７９５，６５０．４７	５．６５
６	其他资产	８３０，８６３．６１	０．２１
７	合计	４０３，１１３，６１０．９５	１００．００

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	４，９１９，３１１．７０	１．２３
Ｂ	采掘业	２０，５１６，１４０．６０	５．１３
Ｃ	制造业	１８７，０１０，０１０．０４	４６．７２
Ｃ０	食品、饮料	１７，０６４，８５３．９１	４．２６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	６，８４３，４８６．７５	１．７１
Ｃ２	木材、家具	５０２，３６２．００	０．１３
Ｃ３	造纸、印刷	３，９４７，５５６．５２	０．９９
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２２，９７６，２２６．９４	５．７４
Ｃ５	电子	１９，４６９，６８１．４１	４．８６
Ｃ６	金属、非金属	２８，８１０，１４６．７１	７．２０
Ｃ７	机械、设备、仪表	５６，２０２，５４３．１５	１４．０４
Ｃ８	医药、生物制品	２６，５５１，０３０．１２	６．６３
Ｃ９９	其他制造业	４，６４２，１２２．５３	１．１６
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	９，７８９，９８８．６８	２．４５
Ｅ	建筑业	８，３７１，９１７．６９	２．０９
Ｆ	交通运输、仓储业	６，４４８，９５５．３５	１．６１
Ｇ	信息技术业	２６，４３９，０３５．４６	６．６１
Ｈ	批发和零售贸易	２３，７７５，０３４．３６	５．９４
Ｉ	金融、保险业	５０，１３２，１０８．３５	１２．５２
Ｊ	房地产业	２０，６６６，９６９．４８	５．１６
Ｋ	社会服务业	１２，０８９，３６３．８６	３．０２
Ｌ	传播与文化产业	６，２８５，１９８．００	１．５７
Ｍ	综合类	３，０４３，０６３．３０	０．７６
	合计	３７９，４８７，０９６．８７	９４．８１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	３８６，２００	６，４４５，６７８．００	１．６１
２	６０００００	浦发银行	６２６，１００	６，２１０，９１２．００	１．５５
３	６０００１６	民生银行	６７９，８００	５，３４３，２２８．００	１．３３
４	６００１１１	包钢稀土	１３４，９７７	５，０５４，８８８．６５	１．２６
５	００２４２２	科伦药业	７８，２４９	４，３８３，５０８．９８	１．１０
６	６０１３１８	中国平安	８４，５４０	３，８２８，８１６．６０	０．９６
７	６０１８１８	光大银行	１，１９１，８００	３，６３４，９９０．００	０．９１
８	６０１９３３	永辉超市	１４１，９４９	３，５７８，５３４．２９	０．８９
９	６００００５	武钢股份	１，１２６，７００	３，１２０，９５９．００	０．７８
１０	３０００５８	蓝色光标	１２８，９５０	２，９６５，８５０．００	０．７４

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	７５４，２９８．４６
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	５，４３１．７５
５	应收申购款	７１，１３３．４０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	８３０，８６３．６１

本报告期期初基金份额总额	４５４，９０５，２８３．５９
本报告期基金总申购份额	３，９６１，３１２．８４
减：本报告期基金总赎回份额	３４，６１９，９０９．４２
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４２４，２４６，６８７．０１