基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2013年1月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一,嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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图:嘉实稳健混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003年7月9日至2012年12月31日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内经济增速见底回升,物价指数总趋势向下,宏观流动性已见底回升,十八大确定了新一届党和国家领导人, 市场信心大为提振,A股市场年底逆境反转:全市场指数上涨6.9%,沪深300上涨10.0%,中小板综指下跌0.4%, 风格上大盘股大幅度跑赢小盘股。
报告期内,本基金超配的金融以及基础建设股表现优异,股票配置仓位接近满仓,较大程度上分享了市场系统性上涨带来的收益。本基金在保持较高的金融以及基础建设板块持仓的同时,还大幅度增持了可转债以及跌幅较大的信息技术行业个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.743元;本报告期基金份额净值增长率为3.48%,业绩比较基准收益率为11.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2012年底的中央经济工作会议明确提出改革总体方案、路线图、时间表,把改革进程又向前推动了一步,极大地增强了我们的信心和希望。未来一个季度我们预期新一届政府的施政纲领及细则将更加明确地传导给市场,而我们相信投资机构将更加明确地战略性配置符合改革方向的资产及行业类别。
我们认为对未来资本市场行业走势影响最大的政策主题将集中在以下几个方面:首先是城镇化,以形成合理的多级城市结构和城市群体系、深度释放内需为长期愿景的城镇化政策为经济注入了新的推动力,基建投资有了新起点;其次是信息化,新政中信息化被提升至国家战略的高度,而我们预期资本市场中信息产业的比例也将随之大幅扩张;还有就是金融改革,《金融业发展和改革“十二五”规划》的发布明确了市场在金融资源配置中的基础作用,多层次金融市场体系进一步完善,非银金融面临历史性的发展机遇。
综上分析,从操作层面来看本基金将保持四季度末的整体结构—在符合政策方向的金融、基建、信息产业中的重点布局;同时要进一步加强个股研究,挖掘在改革新政中充分受益的成长型公司,力争为投资者带来持续稳定的业绩回报。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:报告期期间基金总申购份额转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件;
(2)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6)报告期内嘉实稳健开放式证券投资基金公告的各项原稿。
7.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
7.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2013年1月21日
基金简称 | 嘉实稳健混合 |
基金主代码 | 070003 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2003年7月9日 |
报告期末基金份额总额 | 12,733,272,274.58份 |
投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 |
投资策略 | 在对市场趋势判断的前提下进行资产配置,通过基本面分析挖掘行业优势企业,获取稳定的长期回报。投资组合比例范围为股票40%-75%、债券20%-55%、现金5%左右。 |
业绩比较基准 | 巨潮200(大盘)指数 |
风险收益特征 | 本基金属于中低风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。 |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2012年10月1日 - 2012年12月31日 ) |
1.本期已实现收益 | -504,839,479.41 |
2.本期利润 | 309,009,896.13 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0241 |
4.期末基金资产净值 | 9,458,844,676.60 |
5.期末基金份额净值 | 0.743 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 3.48% | 0.81% | 11.16% | 1.27% | -7.68% | -0.46% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
林青 | 本基金基金经理 | 2010年7月29日 | - | 19年 | 曾任职于申银万国证券股份有限公司国际业务部,花旗银行投资银行;曾任鹏华基金管理有限公司机构理财部总监,易方达基金管理有限公司机构理财部总经理,中国国际金融有限公司资产管理部副总经理。2008年3月加盟嘉实基金管理有限公司,曾任公司机构投资部总监,现任嘉实稳健证券投资基金基金经理职务。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 6,552,030,673.31 | 66.28 |
| 其中:股票 | 6,552,030,673.31 | 66.28 |
2 | 固定收益投资 | 2,406,736,176.60 | 24.35 |
| 其中:债券 | 2,406,736,176.60 | 24.35 |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 896,177,480.63 | 9.07 |
6 | 其他资产 | 30,609,347.39 | 0.31 |
| 合计 | 9,885,553,677.93 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 88,410,482.88 | 0.93 |
B | 采掘业 | 212,887,684.55 | 2.25 |
C | 制造业 | 3,866,489,227.38 | 40.88 |
C0 | 食品、饮料 | 591,220,335.02 | 6.25 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 16,178,559.98 | 0.17 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 189,868,943.78 | 2.01 |
C5 | 电子 | 700,304,867.58 | 7.40 |
C6 | 金属、非金属 | 653,849,441.74 | 6.91 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 1,158,168,967.35 | 12.24 |
C8 | 医药、生物制品 | 556,898,111.93 | 5.89 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 104,675,848.70 | 1.11 |
E | 建筑业 | 660,798,477.58 | 6.99 |
F | 交通运输、仓储业 | 19,927,764.54 | 0.21 |
G | 信息技术业 | 515,195,798.42 | 5.45 |
H | 批发和零售贸易 | 29,784,484.80 | 0.31 |
I | 金融、保险业 | 516,055,761.08 | 5.46 |
J | 房地产业 | 317,590,712.30 | 3.36 |
K | 社会服务业 | 149,700,909.24 | 1.58 |
L | 传播与文化产业 | 70,513,521.84 | 0.75 |
M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 6,552,030,673.31 | 69.27 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000999 | 华润三九 | 17,702,611 | 419,551,880.70 | 4.44 |
2 | 601668 | 中国建筑 | 99,615,145 | 388,499,065.50 | 4.11 |
3 | 000651 | 格力电器 | 14,904,537 | 380,065,693.50 | 4.02 |
4 | 002241 | 歌尔声学 | 8,153,502 | 298,987,025.40 | 3.16 |
5 | 600517 | 置信电气 | 18,885,775 | 260,623,695.00 | 2.76 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 1,221,145 | 255,243,727.90 | 2.70 |
7 | 601886 | 江河幕墙 | 10,471,508 | 228,278,874.40 | 2.41 |
8 | 002456 | 欧菲光 | 4,466,020 | 187,438,859.40 | 1.98 |
9 | 600837 | 海通证券 | 16,259,416 | 166,659,014.00 | 1.76 |
10 | 600030 | 中信证券 | 12,375,358 | 165,334,782.88 | 1.75 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 926,430,000.00 | 9.79 |
2 | 央行票据 | 179,793,000.00 | 1.90 |
3 | 金融债券 | 812,388,000.00 | 8.59 |
| 其中:政策性金融债 | 812,388,000.00 | 8.59 |
4 | 企业债券 | 28,383,545.10 | 0.30 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 459,741,631.50 | 4.86 |
8 | 其他 | - | - |
| 合计 | 2,406,736,176.60 | 25.44 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110020 | 南山转债 | 4,335,120 | 459,739,476.00 | 4.86 |
2 | 120318 | 12进出18 | 3,100,000 | 310,093,000.00 | 3.28 |
3 | 120004 | 12附息国债04 | 3,000,000 | 299,070,000.00 | 3.16 |
4 | 120009 | 12附息国债09 | 3,000,000 | 295,350,000.00 | 3.12 |
5 | 110024 | 11附息国债24 | 2,800,000 | 280,560,000.00 | 2.97 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 5,861,383.40 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 24,405,261.98 |
5 | 应收申购款 | 342,702.01 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
| 合计 | 30,609,347.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110018 | 国电转债 | 1,126.40 | 0.00 |
2 | 110015 | 石化转债 | 1,029.10 | 0.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 002241 | 歌尔声学 | 85,850,000.00 | 0.91 | 非公开发行流通受限 |
本报告期期初基金份额总额 | 13,029,761,244.81 |
本报告期基金总申购份额 | 38,224,322.76 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 334,713,292.99 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 12,733,272,274.58 |