基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2013年1月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。
§2 基金产品概况
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注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方金粮油”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为六个月,截至报告日本基金建仓期尚未结束。
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方金粮油商品股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年第4季度,经济见底复苏的迹象相对比较明显,大盘蓝筹率先企稳,并在12月份大幅反弹。18大召开之后,政策越发明朗,中央经济工作会议确立了适度扩大社会融资规模,降低社会融资成本,这意味着宏观政策出现了方向改变。由于央行持续的货币投放,资金价格较为平稳,这为市场的启动提供了流动性支撑力量。在经济见底、流动性相对宽松和政策放松的预期之下,市场开始了具有操作意义的反弹,提高组合的仓位水平和组合的市场弹性是应对的主要方式。
报告期间,本基金前期一直维持极低的仓位水平,随着12月份市场启动,本基金及时提高了股票仓位,其后一直维持较高仓位水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2012年4季度,本基金净值增长率为7.20%,同期参照基准大宗商品指数涨幅为0.44%,本基金大幅超越比较基准6.76%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 其他资产构成
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5.8.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、《南方金粮油商品股票型证券投资基金基金合同》。
2、《南方金粮油商品股票型证券投资基金托管协议》。
3、 南方金粮油商品股票型证券投资基金2012年4季度报告原文。
7.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼
7.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com
基金简称 | 南方金粮油商品股票 |
交易代码 | 202027 |
前端交易代码 | 202027 |
后端交易代码 | 202028 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2012年9月25日 |
报告期末基金份额总额 | 139,649,894.98份 |
投资目标 | 本基金主要投资金粮油商品股票,在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资策略 | 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析,结合经济周期投资时钟理论,形成对不同市场周期的预测和判断,进行积极、灵活的资产配置,确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。
本基金运用战略资产配置策略和风险管理策略,系统化管理各大类资产的配置比例。通过评估不同类别资产的预期风险/收益特征,分析股票市场价值,如股票市场价值的整体估值水平偏离企业实际的盈利状况和预期的成长率或预计将出现较大的偏离,本基金将及时降低股票资产配置,或适度增加债券市场的配置权重。 |
业绩比较基准 | 中证大宗商品股票指数×80%+上证国债指数×20%。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 |
基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2012年10月1日 - 2012年12月31日 ) |
1.本期已实现收益 | -214,509.02 |
2.本期利润 | 11,579,309.36 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0386 |
4.期末基金资产净值 | 149,744,762.75 |
5.期末基金份额净值 | 1.072 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 7.20% | 0.49% | 0.44% | 1.24% | 6.76% | -0.75% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
郭国栋 | 本基金的基金经理 | 2012年9月25日 | - | 8 | 北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于北京金盟钨业有限公司,2005年至2008年,担任光大证券研究所煤炭行业研究员,并入围新财富最佳分析师;2009年至2010年7月任光大证券研究所策略部副总经理;2010年8月加入南方基金,任南方基金研究部首席策略分析师;2012年9月至今,任南方金粮油基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 134,002,608.46 | 82.96 |
| 其中:股票 | 134,002,608.46 | 82.96 |
2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,303,223.84 | 14.43 |
6 | 其他资产 | 4,228,424.09 | 2.62 |
7 | 合计 | 161,534,256.39 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 4,199,596.40 | 2.80 |
B | 采掘业 | 20,193,176.54 | 13.49 |
C | 制造业 | 88,566,614.18 | 59.15 |
C0 | 食品、饮料 | 8,061,884.10 | 5.38 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 42,633,873.07 | 28.47 |
C5 | 电子 | 8,278,006.80 | 5.53 |
C6 | 金属、非金属 | 11,570,005.00 | 7.73 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 8,670,173.29 | 5.79 |
C8 | 医药、生物制品 | 9,352,671.92 | 6.25 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | - | - |
H | 批发和零售贸易 | - | - |
I | 金融、保险业 | 4,097,402.65 | 2.74 |
J | 房地产业 | 8,625,581.69 | 5.76 |
K | 社会服务业 | 8,320,237.00 | 5.56 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 134,002,608.46 | 89.49 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600256 | 广汇能源 | 526,271 | 8,625,581.69 | 5.76 |
2 | 000630 | 铜陵有色 | 391,170 | 7,393,113.00 | 4.94 |
3 | 000937 | 冀中能源 | 530,377 | 7,335,113.91 | 4.90 |
4 | 002004 | 华邦制药 | 320,132 | 5,141,319.92 | 3.43 |
5 | 600395 | 盘江股份 | 271,100 | 4,614,122.00 | 3.08 |
6 | 300037 | 新宙邦 | 296,263 | 4,600,964.39 | 3.07 |
7 | 002496 | 辉丰股份 | 284,296 | 4,400,902.08 | 2.94 |
8 | 600309 | 烟台万华 | 280,923 | 4,385,208.03 | 2.93 |
9 | 002324 | 普利特 | 357,163 | 4,371,675.12 | 2.92 |
10 | 002588 | 史丹利 | 139,750 | 4,349,020.00 | 2.90 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 6,249.65 |
5 | 应收申购款 | 4,222,174.44 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 4,228,424.09 |
本报告期期初基金份额总额 | 337,280,534.45 |
本报告期基金总申购份额 | 5,693,513.40 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 203,324,152.87 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 139,649,894.98 |