基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年１月２１日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、本基金基金合同生效日为２０１２年６月１２日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的资产配置比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的９５％，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合法律法规或监管机构的相关规定，该部分资产比例不高于基金资产净值的５％。本基金的建仓期为自２０１２年６月１２日基金合同生效日起３个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。基金合同生效日（２０１２年６月１２日）起至本报告期末不满一年。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《上证１８０等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

在政府基建投资的带动下，４季度宏观经济逐步企稳；１０月ＣＰＩ为１．８创出今年新低后，１１月ＣＰＩ反弹至２，结合基建投资大幅反弹的背景，加大了市场对通胀趋势性回升的担心。包括货币政策在内的宏观政策预计继续保持针对性、灵活性与前瞻性，以保持目前较好的经济增长态势。目前市场估值虽处于相对低位，但经济结构调整时间预计较长，因此未来几个月Ａ股市场预计仍会震荡为主。

本基金采用完全复制上证１８０等权重指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏离度，力争基金收益和指数收益基本一致。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

２０１２年４季度，本基金份额净值增长率为７．９７％，低于业绩比较基准收益率０．３３％。报告期内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在０．２％以内，跟踪误差（年化）控制在２％以内。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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注：本表权益投资股票项中，含可退替代款估值增值１２２．００元，而５．２．１合计项中不含可退替代款估值增值，因此二者存在差异。

５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

５．２．１ 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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５．２．２ 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

５．３．１ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．３．２ 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

５．８．２

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

５．８．３ 其他资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

５．８．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

５．８．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准上证１８０等权重交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；

２、《上证１８０等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

３、《上证１８０等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

４、《上证１８０等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

５、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

６、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

７．２ 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

７．３ 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

２０１３年１月２１日

基金简称	景顺长城上证１８０等权重ＥＴＦ
基金主代码	５１０４２０
交易代码	５１０４２０
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	２０１２年６月１２日
报告期末基金份额总额	４０９，４５５，５４１．００份
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金以上证１８０等权重指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代（同行业股票优先考虑），以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
业绩比较基准	上证１８０等权重指数。
风险收益特征	本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１２年１０月１日 － ２０１２年１２月３１日 ）
１．本期已实现收益	－１０，３８８，６０９．００
２．本期利润	２９，３７１，９８７．３７
３．加权平均基金份额本期利润	０．０５８８
４．期末基金资产净值	４１０，１９４，８４１．０２
５．期末基金份额净值	１．００２

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	７．９７％	１．３４％	８．３０％	１．３５％	－０．３３％	－０．０１％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
江科宏	本基金基金经理，景顺长城上证１８０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理	２０１２年６月１２日	－	５	吉林大学理学学士、上海财经大学经济学硕士，ＣＦＡ。２００７年７月加入本公司，曾担任风险管理经理职务；２０１１年２月重新加入本公司。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４０５，１３３，１５７．５４	９８．６４
	其中：股票	４０５，１３３，１５７．５４	９８．６４
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３，００５，４４２．４４	０．７３
６	其他资产	２，５９２，５２２．４４	０．６３
７	合计	４１０，７３１，１２２．４２	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	６，８１８，３７９．５８	１．６６
Ｂ	采掘业	４９，６８３，２０４．７８	１２．１１
Ｃ	制造业	１４３，２０２，３３８．４０	３４．９１
Ｃ０	食品、饮料	１８，８４３，８６８．４２	４．５９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	４，４７７，２０７．１７	１．０９
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	８，９７９，９９５．０８	２．１９
Ｃ５	电子	１１，１４３，２８４．７６	２．７２
Ｃ６	金属、非金属	２５，３５８，２１０．００	６．１８
Ｃ７	机械、设备、仪表	５２，２６０，７５８．５３	１２．７４
Ｃ８	医药、生物制品	２２，１３９，０１４．４４	５．４０
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１５，５５５，５２４．２９	３．７９
Ｅ	建筑业	１７，９７４，１６１．５８	４．３８
Ｆ	交通运输、仓储业	１３，３８１，５６９．３５	３．２６
Ｇ	信息技术业	１５，７８１，７３４．８２	３．８５
Ｈ	批发和零售贸易	４，３６８，８４３．７８	１．０７
Ｉ	金融、保险业	６９，５５３，０５９．５８	１６．９６
Ｊ	房地产业	４１，９８６，０２４．３９	１０．２４
Ｋ	社会服务业	４，６２７，１５３．５８	１．１３
Ｌ	传播与文化产业	８，９４３，４６６．７２	２．１８
Ｍ	综合类	１３，２５７，５７４．６９	３．２３
	合计	４０５，１３３，０３５．５４	９８．７７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６００１０９	国金证券	１４７，１０４	２，６２４，３３５．３６	０．６４
２	６００４９８	烽火通信	１１４，５８４	２，６０７，９３１．８４	０．６４
３	６００２４０	华业地产	５４０，５００	２，５９９，８０５．００	０．６３
４	６００８０９	山西汾酒	６２，３５５	２，５９７，７０９．３０	０．６３
５	６０１９９２	金隅股份	３０９，０７１	２，５０３，４７５．１０	０．６１
６	６００３８３	金地集团	３５５，５５４	２，４９５，９８９．０８	０．６１
７	６００８９３	航空动力	１９６，９３７	２，４８７，３１４．３１	０．６１
８	６０１６２８	中国人寿	１１６，１９１	２，４８６，４８７．４０	０．６１
９	６０００３６	招商银行	１８０，２０１	２，４７７，７６３．７５	０．６０
１０	６００３４０	华夏幸福	８７，７６０	２，４７７，４６４．８０	０．６０

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	２，５９１，９４８．０５
３	应收股利	－
４	应收利息	５７４．３９
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２，５９２，５２２．４４

本报告期期初基金份额总额	６１９，４５５，５４１．００
本报告期基金总申购份额	２８，０００，０００．００
减：本报告期基金总赎回份额	２３８，０００，０００．００
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４０９，４５５，５４１．００