基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年一月二十一日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００６年６月１４日至２０１２年１２月３１日）

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的６个月。截至建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本公司制定严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

本报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率并未发现异常差异。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未发现异常交易行为。报告期内本投资组合未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情形。

４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析

沪深３００指数２０１２年四季度上涨１０．０２％，本基金上涨８．１７％，获得绝对收益但未能跑赢市场指数。

四季度市场经历了单边下跌和剧烈反弹的极端波动。在国内宏观经济企稳，国际市场持续走强的背景下，Ａ股出现１１月非周期股惨烈补跌和１２月周期股大幅反弹的局面，可谓冰火两重天，反映出市场受到投资者情绪的波动所主导。

本基金在四季度中，面对宏观经济逐步企稳回升的数据支持，逐步增加了组合的股票仓位和弹性，相应增加了地产、非银行金融、食品饮料等行业的配置，其中１１月，在非周期股的最后补跌中受到明显影响，但在１２月的反弹中还是为持有人取得了一定的收益。

４．５ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年１２月３１日，本基金份额净值为１．３５７８元，本报告期份额净值增长率为８．１７％，同期业绩比较基准增长率为５．９９％。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

５．８．３ 其他资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

１、交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额７４，９６７，２０９．４７份，占本基金期末总份额的２．１６％，报告期内未发生申购、赎回。

２、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§７ 影响投资者决策的其他重要信息

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号）的有关规定和《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见，经与基金托管人协商一致，本基金对其所持有的恒生电子（证券代码：６００５７０）自２０１２年１２月２６日起采取指数收益法进行估值，并已于２０１３年１月４日起恢复按市场价格进行估值。

§８ 备查文件目录

８．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集的文件；

２、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》；

３、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》；

４、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》；

５、关于募集交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金之法律意见书；

６、基金管理人业务资格批件、营业执照；

７、基金托管人业务资格批件、营业执照；

８、报告期内交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

８．２ 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

８．３ 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：４００－７００－５０００（免长途话费），０２１－６１０５５０００，电子邮件：ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ。

基金简称	交银稳健配置混合
基金主代码	５１９６９０
交易代码	５１９６９０（前端）	５１９６９１（后端）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年６月１４日
报告期末基金份额总额	３，４６７，８２８，０２９．０１份
投资目标	本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
投资策略	把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期理论动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险。
业绩比较基准	６５％×ＭＳＣＩ中国Ａ股指数＋３５％×新华巴克莱资本中国全债指数
风险收益特征	本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１２年１０月１日－２０１２年１２月３１日）
１．本期已实现收益	－７６，７４２，８５２．６４
２．本期利润	３５８，３３１，４９７．７６
３．加权平均基金份额本期利润	０．１０７２
４．期末基金资产净值	４，７０８，４５１，９８３．００
５．期末基金份额净值	１．３５７８

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	８．１７％	１．０２％	５．９９％	０．８３％	２．１８％	０．１９％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张科兵	本基金的基金经理、交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金经理、公司研究部总经理	２０１１－７－１９	－	９年	张科兵先生，上海交通大学学士。历任安达信（上海）企业咨询有限公司审计部高级审计师，普华永道会计师事务所审计部项目经理，第一证券有限责任公司投资部投资经理，申万巴黎基金管理有限公司（现申万菱信基金管理有限公司）投资管理部高级研究员。２００７年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任高级研究员、研究部副总经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４，３７４，６２１，５０５．７３	９１．６６
	其中：股票	４，３７４，６２１，５０５．７３	９１．６６
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３７０，４５９，６７７．６９	７．７６
６	其他各项资产	２７，７７４，７８３．８０	０．５８
７	合计	４，７７２，８５５，９６７．２２	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	４５２，６５０，８１３．８０	９．６１
Ｃ	制造业	１，８３９，９８４，７９４．３６	３９．０８
Ｃ０	食品、饮料	７２９，６７３，８６３．１５	１５．５０
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２９，３４５，５５４．８０	０．６２
Ｃ５	电子	３７１，７００，４１６．６７	７．８９
Ｃ６	金属、非金属	２３０，６０８，４０２．３８	４．９０
Ｃ７	机械、设备、仪表	２０３，６１６，３７８．０２	４．３２
Ｃ８	医药、生物制品	２７５，０４０，１７９．３４	５．８４
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	２０５，９８０，１５１．１６	４．３７
Ｆ	交通运输、仓储业	９６，９４７，３１４．０８	２．０６
Ｇ	信息技术业	２０６，２３１，８７８．８３	４．３８
Ｈ	批发和零售贸易	９９，２９３，０２２．００	２．１１
Ｉ	金融、保险业	８２０，４６７，００９．０５	１７．４３
Ｊ	房地产业	５１６，０５２，４１３．４９	１０．９６
Ｋ	社会服务业	１３７，０１４，１０８．９６	２．９１
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	４，３７４，６２１，５０５．７３	９２．９１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	００２４１５	海康威视	７，４９６，２９８	２３３，２０９，８３０．７８	４．９５
２	０００５９６	古井贡酒	６，３３０，３８８	２１７，００５，７００．６４	４．６１
３	６００８０９	山西汾酒	４，９９６，８５１	２０８，１６８，８１２．６６	４．４２
４	６００５８５	海螺水泥	１０，８３６，４２４	１９９，９３２，０２２．８０	４．２５
５	６０１１６６	兴业银行	１０，１６６，７４７	１６９，６８３，００７．４３	３．６０
６	６００８３７	海通证券	１６，４５２，６５０	１６８，６３９，６６２．５０	３．５８
７	６００３８３	金地集团	２３，９５８，２５２	１６８，１８６，９２９．０４	３．５７
８	６０１６２８	中国人寿	７，１７５，０８９	１５３，５４６，９０４．６０	３．２６
９	６００９６７	北方创业	７，８８５，６３０	１４１，６１７，４１６．５２	３．０１
１０	６０１６６８	中国建筑	３５，３５７，５０９	１３７，８９４，２８５．１０	２．９３

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	２，３１７，９５４．７３
２	应收证券清算款	２４，２２０，６２６．５９
３	应收股利	－
４	应收利息	９２，７１３．２６
５	应收申购款	１，１４３，４８９．２２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２７，７７４，７８３．８０

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６００９６７	北方创业	１３，２２２，２７６．７６	０．２８	非公开发行

本报告期期初基金份额总额	３，２９８，９０３，３３１．９２
本报告期基金总申购份额	２７９，９１１，７７１．８５
减：本报告期基金总赎回份额	１１０，９８７，０７４．７６
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３，４６７，８２８，０２９．０１