基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年１月２１日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２０１１年９月１６日）起３个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内，本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年４季度通货膨胀继续保持在较低水平，１０到１１月份虽部分经济数据略有好转，但在悲观情绪影响下Ａ股市场一路震荡筑底。年底工业增加值、企业盈利、房地产投资等多项宏观数据好转，打消了投资者对经济企稳的怀疑；ＩＰＯ重启的推迟降低了供给压力；同时新一代领导人释放改革信号，投资者对“新型城镇化”、经济结构调整、改革深化等中长期政策有较好预期，在这些因素的影响下，Ａ股市场在１２月迎来了大幅度的上涨。

本基金在报告期内遵循了ＥＴＦ基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资仓位在考察期内始终保持在９９％～１００％之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

本基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了ＥＴＦ平稳运作管理的目的。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

深证３００指数在报告期内上涨了４．１０％，本基金在报告期内累计收益率为３．９０％，同期业绩比较基准收益率为４．１０％，收益率落后业绩比较基准０．２０％。收益率的差异主要来源于日常申购或赎回导致组合仓位和结构在一定时期较大偏离了业绩比较基准。本基金在考察期内日均跟踪误差为０．０２０％，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来一段时间，本基金倾向于认为经济有望继续复苏，但复苏的力度较弱且需要经济数据的进一步确认。四季度ＰＭＩ数据持续回升但上升趋势趋缓，同时生产项相对需求项上升较弱，反映企业的相对谨慎；ＰＰＩ出现反弹但幅度微弱，印证了经济复苏的幅度较小以及实体经济的产能过剩。政策上将延续积极的财政政策和稳健的货币政策，同时更强调经济结构调整，未来一段时间收入分配改革、扩大内需、新型城镇化等经济改革具体路径的确定和落实会带来一定投资机会，同时增加现金分红、打击财务造假、引入外部长期投资者等市场改革措施也将增加Ａ股市场的吸引力。外围市场中，美国经济具备复苏条件但财政政策仍存不确定性；欧债危机对欧元区经济的负面影响有可能在２０１３年延续；通货紧缩、日元升值、出口市场疲软制约日本经济潜力。整体看，全球经济的复苏前景虽然仍不明朗，但经济收缩的趋势趋于平缓，存在一定的复苏可能，从而刺激权益类市场。

目前Ａ股市场估值水平仍处于历史低位，在推进经济体制改进、引入ＲＱＦＩＩ长期投资基金、加大分红的背景下估值水平有望回升，Ａ股市场将有较好的投资机会，目前也是投资者逐步进场的可选择时机，深证３００ＥＴＦ是个弹性较大的场内交易品种，是投资者在场内阶段性投资的理想标的。

作为被动投资的交易所上市指数型基金，汇添富深证３００ＥＴＦ将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。我们也非常期望汇添富深证３００ＥＴＦ能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

５．２．１ 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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５．２．２ 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未进行积极投资。

５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

５．３．１ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．３．２ 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金本报告期末未进行积极投资。

５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．８．２

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

５．８．３ 其他资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

５．８．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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５．８．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准深证３００交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

２、《深证３００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

３、《深证３００交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

４、基金管理人业务资格批件、营业执照；

５、报告期内深证３００交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

６、中国证监会要求的其他文件。

７．２ 存放地点

上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼 汇添富基金管理有限公司

７．３ 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：４００－８８８－９９１８查询相关信息。

汇添富基金管理有限公司

２０１３年１月２１日

基金简称	汇添富深证３００ＥＴＦ
交易代码	１５９９１２
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	２０１１年９月１６日
报告期末基金份额总额	２５１，１４８，９９１．００份
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．１％，年跟踪误差不超过２％。
业绩比较基准	深证３００指数收益率。
风险收益特征	本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ＥＴＦ，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人	汇添富基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１２年１０月１日 － ２０１２年１２月３１日 ）
１．本期已实现收益	－４，８３３，９１５．５９
２．本期利润	８，８２８，３５８．３９
３．加权平均基金份额本期利润	０．０３０６
４．期末基金资产净值	２１５，４９９，７９６．３７
５．期末基金份额净值	０．８５８１

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．９０％	１．３４％	４．１０％	１．３５％	－０．２０％	－０．０１％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
吴振翔	本基金的基金经理，汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理，汇添富深证３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。	２０１１年９月１６日	－	６年	国籍：中国。学历： 中国科学技术大学管理学博士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。２００８年３月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程研究员，２０１０年１月８日至２０１０年２月４日任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理助理，２０１０年２月５日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理，２０１１年９月１６日至今任深证３００交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，２０１１年９月２８日至今任汇添富深证３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２１４，５３４，２６７．７７	９９．１７
	其中：股票	２１４，５３４，２６７．７７	９９．１７
２	固定收益投资	５１，０００．００	０．０２
	其中：债券	５１，０００．００	０．０２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１，２５３，９２９．２６	０．５８
６	其他资产	４９６，１２５．３９	０．２３
７	合计	２１６，３３５，３２２．４２	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３，６８４，３８１．５５	１．７１
Ｂ	采掘业	１０，１９０，８２７．９６	４．７３
Ｃ	制造业	１２４，６９０，８６２．０６	５７．８５
Ｃ０	食品、饮料	２０，２７８，８８３．８６	９．４１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１，８１５，０９０．５０	０．８４
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	９０７，２０３．６４	０．４２
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１１，８６０，６５９．９９	５．５０
Ｃ５	电子	１３，３８９，６０４．２５	６．２１
Ｃ６	金属、非金属	２０，９４２，１２８．６０	９．７２
Ｃ７	机械、设备、仪表	３９，４０１，２４１．３７	１８．２８
Ｃ８	医药、生物制品	１５，６４８，２７７．８５	７．２６
Ｃ９９	其他制造业	４４７，７７２．００	０．２１
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	４，１８３，５６９．２９	１．９４
Ｅ	建筑业	４，７１４，１６３．２８	２．１９
Ｆ	交通运输、仓储业	１，９９７，４７２．９２	０．９３
Ｇ	信息技术业	８，１０１，１７３．４６	３．７６
Ｈ	批发和零售贸易	８，９２３，１５４．０９	４．１４
Ｉ	金融、保险业	１５，７７２，８２１．１９	７．３２
Ｊ	房地产业	２３，９０９，２３８．５４	１１．０９
Ｋ	社会服务业	６，１５８，９７８．２３	２．８６
Ｌ	传播与文化产业	２，２０７，６２５．２０	１．０２
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２１４，５３４，２６７．７７	９９．５５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００００２	万 科Ａ	１，０２２，２０６	１０，３４４，７２４．７２	４．８０
２	０００６５１	格力电器	２６８，２３９	６，８４０，０９４．５０	３．１７
３	０００８５８	五 粮 液	２１１，１０１	５，９５９，３８１．２３	２．７７
４	０００００１	平安银行	３１０，６４８	４，９７６，５８０．９６	２．３１
５	０００１５７	中联重科	４８６，２５４	４，４７８，３９９．３４	２．０８
６	００２０２４	苏宁电器	５０９，０４８	３，３８５，１６９．２０	１．５７
７	０００７７６	广发证券	１９５，２０２	３，０１０，０１４．８４	１．４０
８	０００５６８	泸州老窖	８３，３００	２，９４８，８２０．００	１．３７
９	００００６９	华侨城Ａ	３９０，７４２	２，９３０，５６５．００	１．３６
１０	０００３３８	潍柴动力	１０４，９４６	２，６５６，１８３．２６	１．２３

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	５１，０００．００	０．０２
８	其他	－	－
９	合计	５１，０００．００	０．０２

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１２７００１	海直转债	５１０	５１，０００．００	０．０２

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	３８２，５１４．５７
２	应收证券清算款	１１３，３２２．９１
３	应收股利	－
４	应收利息	２８７．９１
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４９６，１２５．３９

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００００２	万 科Ａ	１０，３４４，７２４．７２	４．８０	重大事项停牌

本报告期期初基金份额总额	２９２，７４８，９９１．００
本报告期基金总申购份额	１，６００，０００．００
减：本报告期基金总赎回份额	４３，２００，０００．００
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２５１，１４８，９９１．００