基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

二〇一三年一月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会２０１１年１０月１３日证监许可［２０１１］１６６０号文核准募集。本基金的基金合同于２０１１年１２月１３日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金是债券型基金，风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为２０１２年１２月１２日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１２年９月３０日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１６层

办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１６层

设立日期：２００５年９月１９日

法定代表人：江先周

联系人：路彩营

电话：０１０－６６２２８８８８

注册资本：人民币２亿元

建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字［２００５］１５８号文批准设立。公司的股权结构如下：

■

本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由９名董事组成，其中３名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。

公司设监事会，由５名监事组成，其中包括２名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。

公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部十五个职能部门，以及深圳、成都、北京和上海四家分公司。此外，公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。

（二）主要人员情况

１、董事会成员

江先周先生，董事长。１９８２年毕业于东北财经大学，获经济学学士学位。１９８６年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位。１９９３年获英国Ｈｅｒｉｏｔ－Ｗａｔｔ大学商学院国际银行金融学硕士学位。历任中国建设银行行长办公室副处长，中国建设银行国际业务部处长，中国建设银行行长办公室副主任，中国建设银行国际业务部副总经理，中国建设银行基金托管部总经理，中国建设银行基金托管部总经理兼机构业务部总经理。

孙志晨先生，董事。１９８５年获东北财经大学经济学学士学位，２００６年获得长江商学院ＥＭＢＡ。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。

马梅琴女士，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。１９８４年获中央财政金融学院学士学位。历任中国建设银行筹资储蓄部证券处副处长、中国建设银行筹资储蓄部外币储蓄处处长、中国建设银行零售业务部自动服务处处长、中国建设银行个人银行业务部证券业务处处长、中国建设银行个人金融业务部二级个人客户经理兼证券处高级经理、中国建设银行个人金融业务部二级个人客户经理、中国建设银行个人金融业务部副总经理。

俞斌先生，董事，现任中国建设银行财务会计部副总经理。１９９２年获南京大学计算数学专业硕士学位。历任中国建设银行江苏分行泰州分行行长助理、副行长，中国建设银行财务会计部处长、总经理助理。

袁时奋先生，董事，现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。１９８１年毕业于美国阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理，加拿大丰业银行资本市场部高级经理，香港铁路公司库务部助理司库，香港置地集团库务部司库，香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。

殷红军先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。１９９８年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任中国电力财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理（主持工作）、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长。

顾建国先生，独立董事，现任中国信达资产管理股份有限公司总裁助理。１９８４年获浙江工业大学管理工程学学士学位，１９９１年获浙江大学经济系宏观经济专业硕士学位，１９９４年获财政部财科所研究生部财务学博士学位。历任中国建设银行信托投资公司总裁助理兼财会部经理、中国建设银行会计部副总经理、香港华建国际集团公司总经理。

王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保险有限公司首席行政员， 中银保诚退休金信托管理有限公司董事， 英国保诚保险有限公司首席行政员， 美国国际保险集团亚太区资深副总裁， 美国友邦保险（加拿大）有限公司总裁兼首席行政员等。１９８９年获Ｐａｃｉｆｉｃ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ 工商管理硕士学位。

伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委员会副主任。

２、监事会成员

罗中涛女士，监事会主席。１９７７年毕业于天津南开大学政治经济学专业。历任国家统计局干部、副处长，中国建设银行投资调查部副处长，信贷部副处长、处长，委托代理部处长，中国建设银行基金托管部副总经理，中国建设银行投资托管服务部总经理。

方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。方女士１９９０年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。

唐湘晖女士，监事，现任中国华电集团资本控股有限公司金融管理部经理。１９９３年获北京物资学院会计学学士，２００７年获得清华－麦考瑞大学应用金融硕士。历任中电联电力财会与经济发展研究中心，原电力工业部经济调节司，国家电力公司财务与资产管理部，中国华电集团公司财务与资产管理部，中国华电集团公司结算中心，中国华电集团公司金融管理部副处长，中国华电集团资本控股（财务）公司监审部经理。

翟峰先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。１９８８年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位，１９９０年获得上海复旦大学国际经济法专业法学学士学位。历任中国日报评论部记者，秘鲁首钢铁矿股份有限公司内部审计部副主任，中国信达信托投资有限公司（原名为中国建设银行信托投资公司）证券发行部副总经理，宏源证券股份有限公司投资银行总部副总经理，上海永嘉投资管理有限公司执行董事、副总经理。

吴洁女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。１９９２年毕业于南开大学金融系，１９９５年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部。历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、中国建设银行资金部交易风险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理（主持工作）。

３、公司高管人员

孙志晨先生，总经理（简历请参见董事会成员）。

何斌先生，副总经理。１９９２年获东北财经大学计划统计系学士学位。先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部，历任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理公司督察长。

张延明先生，副总经理。１９９７年７月获中国人民大学财政金融学院投资经济系硕士学位。先后在深圳建设集团、中国建设银行工作，历任中国建设银行信贷管理部主任科员、中国建设银行行长办公室主任科员、副处长、处长。２００６年１１月加入本公司，任总经理助理；２００８年６月起任副总经理。

王新艳女士，副总经理。注册金融分析师（ＣＦＡ），中国人民银行研究生部硕士。１９９８年１０月加入长盛基金管理公司，历任研究员、基金经理助理，２００２年１１月２日至２００４年５月２２日担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。２００４年６月加入景顺长城基金管理公司，历任基金经理、投资副总监、投资总监等职，２００５年３月１６日至２００９年３月１６日任景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理，２００７年６月１８日至２００９年３月１６日任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。２００９年３月加入本公司，任总经理助理，２０１０年５月起任副总经理。２００９年１２月１７日至２０１１年２月１日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理；２０１０年４月２７日起任建信核心精选股票型证券投资基金的基金经理；２０１０年１１月１６日至２０１１年１２月２０日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。

４、督察长

路彩营女士，督察长。１９７９年毕业于河北大学经济系计划统计专业。历任中国建设银行副主任科员、主任科员、副处长、处长，华夏证券部门副总经理，宝盈基金管理公司首席顾问（公司副总经理级），建信基金管理有限责任公司监事长。

５、本基金基金经理

钟敬棣先生，投资管理部副总监。硕士，特许金融分析师（ＣＦＡ），加拿大籍华人。１９９５年７月毕业于南开大学金融系，获经济学学士学位；２００４年５月毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学，获工商管理硕士学位。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金管理有限公司等，从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。２００８年５月加入建信基金管理公司，２００８年８月１５日至今任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理，２００９年６月２日至２０１１年５月１１日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理；２０１１年１２月１３日任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理。

６、投资决策委员会成员

孙志晨先生，总经理。

王新艳女士，副总经理。

梁洪昀先生，投资管理部执行总监。

万志勇先生，投资管理部副总监。

钟敬棣先生，投资管理部副总监。

姚锦女士，首席策略分析师。

７、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

１、基本情况

名称：中信银行股份有限公司

注册地址：北京东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

办公地址：北京东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

法定代表人：田国立

成立日期：１９８７年４月

批准设立文号：国办函［１９８７］１４号

注册资本：４６７．８７亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【２００４】１２５号

联系电话：（０１０）６５５５６８９９，６５５５６８１２

联系人：朱义明、方韡

２、主要人员情况

刘勇先生，中信银行托管中心总经理。男，１９６５年出生，中共党员，硕士研究生。曾任中信银行贸易结算部副总经理，中信银行总行营业部国际业务部总经理，中信银行国际业务管理部总经理，中信银行上海分行行长助理兼风险主管，中信银行国际业务部副总经理。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

１．直销机构

本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。

（１）直销柜台

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１６层

办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１６层

法定代表人：江先周

联系人：郭雅莉

电话：０１０－６６２２８８００

（２）网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：ｗｗｗ．ｃｃｂｆｕｎｄ．ｃｎ。

２．代销机构

（１）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼（长安兴融中心）

法定代表人：王洪章

客服电话：９５５３３

网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

（２）中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街５５ 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５ 号

法定代表人：姜建清

客服电话：９５５８８

网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号

办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

法定代表人：蒋超良

客户服务电话：９５５９９

公司网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（４）交通银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

客服电话：９５５５９

网址：ｗｗｗ．９５５５９．ｃｏｍ．ｃｎ

（５）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

客户服务电话：９５５５５

传真：０７５５－８３１９５０４９

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（６）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座

法定代表人：田国立

客服电话：９５５５８

网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（７）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号

法定代表人：闫冰竹

客户服务电话：９５５２６

公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

（８）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

法定代表人：万建华

客服电话：４００－８８８８－６６６

网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

（９）中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

法定代表人：王东明

客服电话：９５５５８

网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

（１０）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

客服电话：１０１０８９９８

网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（１１）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

法定代表人：宫少林

客户服务热线：９５５６５、４００８８８８１１１

网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２）中信证券（浙江）有限责任公司

住所：浙江省杭州市中河南路１１号万凯商务楼Ａ座

法定代表人：刘军

客服电话：０５７１－９６５９８

网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１３）长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

法定代表人：黄耀华

客服电话：０７５５－８２２８８９６８

网址：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ

（１４）海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路９８号

法定代表人：王开国

客户服务电话：４００－８８８８－００１，（０２１）９６２５０３

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（１５）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务电话：４００８－８８８－９９９

公司网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

（１６）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

法定代表人：王常青

客户服务电话：４００－８８８８－１０８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

（１７）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经七路８６号

法定代表人：李玮

客户服务热线：９５５３８

网址： ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１８）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路１１３８号

法定代表人：矫正中

客户服务电话：０４３１－９６６８８、０４３１－８５０９６７３３

网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

（１９）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

法定代表人：杜庆平

客户服务电话： ４００６５１５９８８

网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

（２０）广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼

法定代表人：孙树明

客户服务电话：０２０－９５５７５

网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２１）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

法定代表人：黄金琳

客服热线：０５９１－９６３２６

网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２２）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心

法定代表人：高冠江

客服热线：４００－８００－８８９９

网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

（２３）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路２６８

法定代表人：兰荣

客户服务电话： ４００８８８８１２３

网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２４）平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场８楼

法定代表人：杨宇翔

客服热线：４００８８６６３３８

网址：ｓｔｏｃｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

（２５）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层－２１层及第０４层０１．０２．０３．０５．１１．１２．１３．１５．１６．１８．１９．２０．２１．２２．２３单元

办公地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第０４、１８层至２１层

法定代表人：龙增来

开放式基金咨询电话：４００６００８００８

网址： ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ

（２６）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元

办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心２０层

法定代表人：牛冠兴

客户服务电话：０７５５－８２８２５５５５

网址：ｗｗｗ．ａｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２７）国元证券股份有限公司

注册地址：合肥市寿春路１７９号

法定代表人：凤良志

客户服务热线：４００－８８８８－７７７

网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２８）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街３５ 号国际企业大厦Ｃ 座

法定代表人：陈有安

客户服务电话：４００８－８８８－８８８８

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２９）中信万通证券有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

法定代表人：杨宝林

客服电话：０５３２－９６５７７

网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３０）华泰证券股份有限公司

地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

客户咨询电话：０２５－８４５７９８９７

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３１）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路２３３号

办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号

法定代表人：冯戎

客服电话：４００８－０００－５６２

网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

（３２）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路３３６号

法定代表人：郁忠民

客服电话：０２１－９６２５１８

网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

（３３）财富证券股份有限公司

注册地址：长沙市芙蓉中路２段８０号顺天国际财富中心２６层

法定代表人：周晖

客户服务电话：０７３１－４４０３３４０

网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

（３４）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼

法定代表人：朱科敏

客服热线：４００８８８８５８８

网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３５）申银万国证券股份有限公司

办公地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

客服电话：９５５２３或４００８８９５５２３

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

（３６）天源证券经纪有限公司

注册地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦１８楼

法定代表人：林小明

客服电话：０７５５－３３３３１１８８

网址：ｗｗｗ．ｔｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３７）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市珠江西路５号广州国际金融中心主塔１９、２０层

法定代表人：刘东

客服电话：０２０－８８８３６９９９

网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３８）红塔证券有限责任公司概况

住所：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼

法定代表人：况雨林

客服电话：０８７１－３５７７９３０

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｏｎｇｔａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ／

（３９）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１０号国际信托大厦

法定代表人：何如

客户服务电话：９５５３６

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４０）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

法定代表人：薛峰

客户服务电话： ４００６７８８８８７

网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ，ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

（４１）杭州数米基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

法定代表人：陈柏青

客户服务电话： ４０００７６６１２３

网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

（４２）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路６８５弄３７号４号楼４４９室

法定代表人：杨文斌

客户服务电话： ４００－７００－９６６５

网址：ｗｗｗ．ｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１６层

法定代表人：江先周

联系人：王涛

电话：０１０－６６２２８８８８

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：北京德恒律师事务所

住所：北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座１２层

负责人：王丽

联系人：徐建军

电话：０１０－６６５７５８８８

传真：０１０－６５２３２１８１

经办律师：徐建军、李晓明

（四）审计基金资产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室

办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路２０２号企业天地２号楼普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

联系人：金毅

联系电话：０２１－２３２３８８８８

传真：０２１－２３２３８８００

经办注册会计师：薛竞、金毅

四、基金的名称

本基金名称：建信双息红利债券型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型：债券型基金。

六、基金的投资目标

通过主动管理债券组合，力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。

本基金重点投资于高债息固定收益类投资品种，同时在固定收益类资产所提供的稳健收益基础上，适当投资于具备良好盈利能力、红利回报的上市公司所发行的股票，追求稳定的债息收入、红利收入和长期的资本增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。

法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于８０％，投资于权益类资产占基金资产的比例不高于２０％，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。同时在固定收益资产所提供的稳健收益基础上，适当进行股票投资，本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充，以本金安全为最重要因素。本基金管理人力求综合发挥固定收益、股票及金融衍生产品投资研究团队的力量，通过专业分工细分研究领域，立足长期基本因素分析，从利率、信用等角度进行深入研究，形成投资策略，优化组合，获取可持续的、超出业绩比较基准的投资收益。

１、大类资产配置策略

本基金在《基金合同》约定的范围内实施稳健的整体资产配置，根据各项重要经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市估值水平和债市收益率情况及风险分析，进行灵活的大类资产配置进而在固定收益类资产、权益类资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。

具体来说，本基金的资产配置具体流程如下：

（１）根据各项重要经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期；

（２）进行流动性及资金流向的分析，确定中、短期的市场变化方向；

（３）计算股票市场、债券市场估值水平及风险分析，评价不同市场的估值优势；

（４）对不同调整方案的风险、收益进行模拟，确定最终资产配置方案。

２、债券投资策略

（１）债券投资组合策略

本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，采用久期管理和信用风险管理相结合的投资策略。

在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差和信用风险管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。

１）久期调整

本基金通过宏观经济及政策形势分析，对未来利率走势进行判断，进而确定组合整体久期和调整范围。

２）收益率曲线形变预测

收益率曲线形状的变化将直接影响本基金组合中长、中、短期债券的搭配。本基金将结合收益率曲线变化的预测， 适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。

３）信用利差和信用风险管理

信用利差管理策略决定本基金资产在不同类属债券资产间的配置策略。本基金将结合不同信用等级债券在不同市场时期的利差变化及收益率曲线变化调整公司债、企业债、金融债、政府债之间的配置比例。

本基金还将综合评估不同行业以及单个企业的公司债或短期融资券在不同经济周期收益率及违约率变化情况，以决定不同行业公司债或短期融资券的投资比例。

４）回购套利

本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率。比如运用跨市场套利、回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等。

（２）个券选择策略

在个券选择上，本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、隐含期权价值评估、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。

具有以下一项或多项特征的债券，将是本基金重点关注的对象：

１）利率预期策略下符合久期设定范围的债券；

２）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的债券；

３）在信用评级等因素基本一致的前提下，高债息的债券；

４）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券；

５）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股溢价率和投资溢价率合理、有一定下行保护的可转债；

６）在合理估值模型下，预期能获得较高风险－收益补偿且流动性较好的资产支持证券。

（３）可转换债券投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。

３、股票投资策略

本基金可以投资的股票包括一级市场新股申购、持有可转债转股所得股票、二级市场股票。

（１）新股申购策略

本基金将研究首次发行（ＩＰＯ）股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票，将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。

（２）股票二级市场投资策略

本基金可适当参与股票二级市场投资，增强基金资产收益。本基金股票投资部分将重点投资于具有持续分红特征的“红利股”，所谓“红利股”一般是指具有良好稳定的分红政策和意愿、持续良好的盈利及分红能力的上市公司。

本基金将采取“自下而上”的方式精选个股。选取过去两年连续现金分红且现金股息率（税后）均大于０ 的上市公司形成备选库。在此基础上，对于纳入备选库的股票，本基金将全面考察上市公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征，同时综合利用市盈率（Ｐ／Ｅ）、市净率（Ｐ／Ｂ）和折现现金流（ＤＣＦ）等估值方法对公司的投资价值进行分析和比较，挖掘具备中长期持续增长或阶段性高速成长、且股票估值水平偏低的上市公司来构建本基金的核心股票库。

４、资产支持证券等品种投资策略

包括资产抵押贷款支持证券（ＡＢＳ）、住房抵押贷款支持证券（ＭＢＳ）等在内的资产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用数量化定价模型，评估其内在价值，以合理价格买入并持有。

５、权证投资策略

本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。

（二）投资决策体制和流程

１、投资决策体制

本基金管理人建立了包括投资决策委员会、投资管理部、研究部、交易部等部门的完整投资管理体系。

投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构，根据基金合同、法律法规以及公司有关规章制度，确定公司所管理基金的投资决策程序、权限设置和投资原则；确定基金的总体投资方案；负责基金资产的风险控制，审批重大投资事项；监督并考核基金经理。投资管理部及基金经理根据投资决策委员会的决策，构建投资组合、并负责组织实施、追踪和调整，以实现基金的投资目标。研究部提供相关的投资策略建议和证券选择建议，并负责构建和维护股票池。交易部根据基金经理的交易指令，进行基金资产的日常交易，对交易情况及时反馈。

２、投资流程

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制，具体的投资管理流程如下图所示。

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基金投资管理流程示意图

（１）研究分析

基金管理人的研究和投资部门广泛地参考和利用外部的研究成果，了解国家宏观货币和财政政策，对资金利率走势及信用债券发行人的信用风险进行监测，并建立相关研究模型。基金管理人的研究部门撰写宏观策略报告、利率监测报告、债券发行人资信研究报告以及拟投资上市公司投资价值分析报告等，作为投资决策的重要依据。

基金管理人的研究和投资部门定期或不定期举行投资研究联席会议，讨论宏观经济环境、利率走势、债发行人信用级别变化以及拟投资上市公司情况等相关问题，作为投资决策的依据。

（２）投资决策

投资决策委员会根据基金合同、相关法律法规以及公司有关规章制度确定基金的投资原则以及基金的资产配置比例范围，审批总体投资方案以及重大投资事项。

基金经理根据投资决策委员会确定的投资对象、投资结构、持仓比例范围等总体投资方案，并结合研究人员提供的投资建议、自己的研究与分析判断、以及基金申购赎回情况和市场整体情况，构建并优化投资组合。对于超出权限范围的投资，按照公司权限审批流程，提交主管投资领导或投资决策委员会审议。

（３）交易执行

交易部接受基金经理下达的交易指令。交易部接到指令后，首先应对指令予以审核，然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或者不合规的，交易部可以暂不执行指令，并即时通知基金经理或相关人员。

交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。

（４）投资回顾

绩效评估小组定期对基金绩效进行评估。基金经理定期向投资决策委员会回顾前期投资运作情况，并提出下期的操作思路，作为投资决策委员会决策的参考。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：９０％×中国债券总指数收益率＋１０％×中证红利指数收益率。

本基金为债券型证券投资基金，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于债券的资产占基金资产的比例不低于８０％，在实际投资运作中，本基金债券投资比例均值约为９０％，故本基金采取９０％作为复合业绩比较基准中衡量债券投资业绩的权重，相应将１０％作为衡量权益类投资业绩的权重。

中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于２００１年１２月３１日推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。因此，本基金债券投资的业绩比较基准选择中国债券总指数收益率。

中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的１００只股票作为样本，以反映Ａ股市场高红利股票的整体状况和走势。因此，本基金权益类证券品种的业绩比较基准选择中证红利指数收益率。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，本基金可以变更业绩比较基准并及时公告。

十、风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年１０月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至２０１２年９月３０日，本报告所列财务数据未经审计。

１、报告期末基金资产组合情况

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２、报告期末按行业分类的股票投资组合

■

注：以上行业分类以２０１２年９月３０日的中国证监会行业分类标准为依据。

３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

６、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８、 投资组合报告附注

８．１本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

８．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

８．３ 其他资产构成

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８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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十二、基金的业绩

基金业绩截至日为２０１２年９月３０日。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

１、本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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２、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比

建信双息红利债券型证券投资基金

累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（２０１１年１２月１３日至２０１２年９月３０日）

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十三、费用概览

（一）基金费用的种类

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、银行汇划费用；

４、《基金合同》生效后的基金信息披露费用；

５、基金份额持有人大会费用；

６、《基金合同》生效后与基金有关的会计师费和律师费；

７、基金的证券交易费用；

８、按照法律、法规规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

１、基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的０．７０％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．７０％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

２、基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的０．２０％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

３、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（１）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

（２）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（３）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

（４）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（三）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２个工作日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（四）申购费与赎回费

１、申购费

投资者在申购本基金收取申购费用，申购费率随申购金额增加而递减；投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率如下表所示：

■

注：Ｍ为申购金额

本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

２、赎回费

本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，具体赎回费率如下表所示：

■

注：１年指３６５天。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额的２５％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式，或者调低赎回费率，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前２个工作日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理人网站公告。

（五）申购份数与赎回金额的计算方式

１、申购份额的计算

申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下：

净申购金额 ＝申购金额／（１＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份数＝净申购金额／申购当日基金份额净值

申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

例：某投资者投资５万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净值为１．０５元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝５００００／（１＋０．８％）＝４９６０３．１７元

申购费用＝５００００－４９６０３．１７＝３９６．８３元

申购份额＝４９６０３．１７／１．０５＝４７２４１．１１份

即：投资者投资５万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净值为１．０５元，则其可得到４７２４１．１１份基金份额。

２、赎回净额的计算

基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用。其中：

赎回总金额＝赎回份额（赎回当日基金份额净值

赎回费用＝赎回总金额（赎回费率

净赎回金额＝赎回总金额（赎回费用

赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；赎回净额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

例：某投资者赎回本基金１００００份基金份额，赎回适用费率为０．１％，假设赎回当日基金份额净值为１．１４８元，则其可得净赎回金额为：

赎回总金额＝１００００×１．１４８＝１１４８０元

赎回费用＝１１４８０×０．１％＝１１．４８元

净赎回金额＝１１４８０－１１．４８＝１１４６８．５２元

即：投资者赎回本基金１００００份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为１．１４８元，则可得到的净赎回金额为１１４６８．５２元。

３、基金份额净值计算

Ｔ 日基金份额净值＝Ｔ 日基金资产净值／Ｔ 日发行在外的基金份额总数。基金份额净值单位为人民币元，计算结果保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入。

Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

１、更新了“三、基金管理人”的“主要人员情况”信息。

２、更新了“四、基金托管人”的主要人员情况及相关业务经营情况。

３、在“五、相关服务机构”中，增加了新增的代销机构，并更新了相关代销机构的变动信息；更新了审计基金资产的会计师事务所联系人和经办注册会计师信息。

４、更新了“九、基金的投资”，更新了基金投资组合报告，并经基金托管人复核。

５、更新了“十、基金的业绩”，并经基金托管人复核。

６、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”中有关服务提供信息。

７、更新了“二十二、其他应披露事项”，添加了期间涉及本基金和基金管理人的相关临时公告。

上述内容仅为本招募说明书（更新）摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆基金管理人网站ｗｗｗ．ｃｃｂｆｕｎｄ．ｃｎ。

建信基金管理有限责任公司

二〇一三年一月十五日

股东名称	股权比例
中国建设银行股份有限公司	６５％
美国信安金融服务公司	２５％
中国华电集团资本控股有限公司	１０％

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４２，３４８，６３３．９１	１０．７７
	其中：股票	４２，３４８，６３３．９１	１０．７７
２	固定收益投资	３３７，０６１，１４１．７０	８５．７０
	其中：债券	３３７，０６１，１４１．７０	８５．７０
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	６，９３７，７７３．９２	１．７６
６	其他各项资产	６，９３８，１８８．４１	１．７６
７	合计	３９３，２８５，７３７．９４	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	４２，３４８，６３３．９１	１６．４０
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１１，８０２，４４３．００	４．５７
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	５，４７６，７３８．４０	２．１２
Ｃ７	机械、设备、仪表	１８，７２２，２４２．４１	７．２５
Ｃ８	医药、生物制品	６，３４７，２１０．１０	２．４６
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	４２，３４８，６３３．９１	１６．４０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值 比例（％）
１	００２６３０	华西能源	５００，０３４	８，３５０，５６７．８０	３．２３
２	０００９１９	金陵药业	７６１，９７０	６，３４７，２１０．１０	２．４６
３	００２４４４	巨星科技	６５９，８４８	５，４７６，７３８．４０	２．１２
４	６０１１２６	四方股份	２７９，９１９	４，８１１，８０７．６１	１．８６
５	０００８８７	中鼎股份	４５０，０９６	４，２７５，９１２．００	１．６６
６	００２１６７	东方锆业	２３０，０００	３，７９０，４００．００	１．４７
７	３０００５４	鼎龙股份	１４９，９２５	３，７３６，１３１．００	１．４５
８	６００６９９	均胜电子	３８６，１００	３，２７０，２６７．００	１．２７
９	３００２０７	欣 旺 达	１８０，０００	２，２８９，６００．００	０．８９

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２３，３８７，８３７．７０	９．０６
２	央行票据	１９，３３４，０００．００	７．４９
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	１７４，３８４，７１４．４０	６７．５５
５	企业短期融资券	２０，３７８，０００．００	７．８９
６	中期票据	１０，４４１，０００．００	４．０４
７	可转债	８９，１３５，５８９．６０	３４．５３
８	其他	－	－
９	合计	３３７，０６１，１４１．７０	１３０．５７

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	３９０，０００	３７，９４７，０００．００	１４．７０
２	１１３００３	重工转债	２８６，６２０	２９，４８４，５９９．４０	１１．４２
３	１１２０６０	１２金风０１	２４０，０００	２４，４８０，０００．００	９．４８
４	１２８００８９	１２联泰债	２００，０００	２０，８０８，０００．００	８．０６
５	０４１２５４００１	１２红狮ＣＰ００１	２００，０００	２０，３７８，０００．００	７．８９

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	３６，１６５．５５
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	６，４１０，０２９．６０
５	应收申购款	４５１，５５５．１７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	４０，４３８．０９
８	其他	－
９	合计	６，９３８，１８８．４１

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产的 净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	３７，９４７，０００．００	１４．７０
２	１１０００３	新钢转债	１０，５９５，４５０．２０	４．１０
３	１１３００１	中行转债	６，７３１，２００．００	２．６１
４	１１３００２	工行转债	４，３７７，３４０．００	１．７０

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６００６９９	均胜电子	３，２７０，２６７．００	１．２７	重大资产重组

阶 段	基金净值收益率①	基金净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
２０１１年１２月１３日－２０１１年１２月３１日	０．１０％	０．０３％	－０．１６％	０．１２％	０．２６％	－０．０９％
２０１２年１月１日－２０１２年９月３０日	１．８０％	０．１９％	１．３４％	０．１３％	０．４６％	０．０６％
２０１１年１２月１３日—２０１２年９月３０日	１．９０％	０．１９％	１．１７％	０．１３％	０．７３％	０．０６％

情形	申购费率
Ｍ＜１００万元	０．８％
１００万元≤Ｍ＜５００万元	０．５％
Ｍ≥５００万元	１０００元／笔

持有期限	赎回费率
持有期＜１年	０．１％
１年≤持有期＜２ 年	０．０５％
持有期≥２ 年	０％