基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

【重要提示】

汇丰晋信２０１６生命周期开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会２００６年３月２９日证监基金字【２００６】５３号文核准募集。本基金基金合同于２００６年５月２３日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１２年１１月２３日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１２年９月３０日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：汇丰晋信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区富城路９９号震旦大厦３５楼

办公地址：上海市浦东新区富城路９９号震旦大厦３５楼

法定代表人：杨小勇

成立时间：２００５年１１月１６日

电话：０２１－３８７８９８９８

联系人：周慧

注册资本：２亿元人民币

股权结构：山西信托有限责任公司持有５１％的股权，ＨＳＢＣ Ｇｌｏｂａｌ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （ＵＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ （汇丰环球投资管理（英国）有限公司）持有４９％的股权。

（二）主要人员情况

（１）董事会成员

杨小勇先生，董事长，硕士学历。曾任山西省委组织部正处级干部、山西省信托投资公司副总经理、山西省国信投资（集团）公司副总经理，山西光信实业有限公司副董事长。现任山西省国信投资（集团）公司党委书记、山西信托有限责任公司副董事长。

刘叔肄先生，董事，硕士学历。曾任山西信托有限责任公司地市信托部经理、太原资产管理公司经理、汇丰晋信基金管理有限公司副督察长。现任山西信托有限责任公司总经理。

Ｍｒ． Ｓｒｉｄｈａｒ Ｃｈａｎｄｒａｓｅｋｈａｒａｎ，董事。曾任汇丰银行董事总经理、结构化信贷全球市场主管、汇丰环球投资管理全球销售主管。现任汇丰环球投资管理首席执行官。

Ｍｓ． ＪＯＡＮＮＡ ＭＵＮＲＯ， 董事。曾任汇丰环球投资管理全球投资总监、多元基金经理行政总裁、环球投资产品部主管。现任汇丰环球投资管理董事、亚太行政总裁。

常修泽先生，独立董事。曾任南开大学经济研究所教授、副所长、国家计委经济研究所常务副所长、教授和博士研究生导师。现任国家发改委经济研究所教授和博士研究生导师。

叶林先生，独立董事，博士学历。现任中国人民大学法学院法学教授和博士研究生导师。

Ｍｒ． Ａｌａｎ Ｈｏｗａｒｄ ＳＭＩＴＨ， 独立董事，本科学历。曾任怡富控股有限公司董事、董事总经理和董事长、瑞士信贷第一波士顿副董事长。现任金威啤酒集团有限公司独立非执行董事。

（２）监事会成员基本情况：

任宏伟先生，监事，硕士学历。曾任山西省信托投资公司计划财务部经理。现任山西省国信投资（集团）公司财务总监兼计划财务部经理。

黄碧娟女士，监事，本科学历。曾任汇丰集团银团贷款经理、资本市场部高级经理、大中华地区债务发行部主管、环球银行部香港区常务总监、汇丰银行（中国）有限公司副行政总裁。现任汇丰集团总经理、汇丰银行（中国）有限公司行长兼行政总裁，同时担任汇丰中国董事会执行董事。

曹菁女士，监事，硕士学历。曾任中宏保险有限公司招聘经理、永乐中国培训部经理，汇丰晋信基金管理有限公司人事经理，现任汇丰晋信基金管理有限公司人力资源总监。

（３）总经理及其他高级管理人员基本情况：

王栋先生，总经理，硕士学历。中国注册会计师（ＣＰＡ）和特许金融分析师（ＣＦＡ）。曾任汇丰环球投资管理（英国）有限公司产品开发培训生、汇丰环球投资管理（香港）有限公司亚太企业拓展经理，其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司。公司成立至今历任财务总监、特别项目部总监、国际业务与战略伙伴部总监、总经理助理。

闫太平先生，副总经理，本科学历。曾任匈牙利金鸥国际贸易公司董事、山西信托投资有限责任公司副处长、国际金融部经理。

李毅先生，副总经理，硕士学历。曾任中国国际期货经纪有限公司客户经理、中国证券监督管理委员会副处长。

林彤彤先生，副总经理，硕士学历。曾任华安基金管理有限公司基金安信、基金安久、基金安顺、基金安瑞的基金经理，投资部总监助理兼基金安信基金经理。现任汇丰晋信基金管理有限公司首席投资官，并担任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金经理。

王立荣，副总经理，硕士学历。曾任山西信托有限责任公司固定收益部副总经理、证券投资部副总经理、创新业务部总监；上海万方投资管理有限公司副总经理；汇丰晋信基金管理有限公司副督察长。

古韵女士，督察长，硕士学历。曾任国泰君安证券股份有限公司法律事务总部副经理，国联安基金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监、董事会秘书和总经理助理。

（４）本基金基金经理

侯玉琦先生，工商管理硕士。曾任山西省国信投资集团投资经理，２００６年１月加入汇丰晋信基金管理有限公司，先后担任研究员、高级研究员和投资经理。

本基金历任基金经理：万文俊先生，于２００６年５月２３日至２００８年３月４日期间，曾管理本基金；贺轶先生，于２００８年３月５日至２００９年９月１日期间，曾管理本基金。冯烜先生，于２００９年７月２０日至２０１０年１２月１１日期间，曾管理本基金。

（５）投资委员会成员的姓名和职务

王栋，总经理；林彤彤，副总经理兼首席投资官、汇丰晋信龙腾股票型证券投资基金基金经理；曹庆，研究总监兼汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金基金经理；王品，股票投资部总监兼汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理和汇丰晋信消费股票型证券投资基金基金经理。基金管理人也可以根据需要增加或更换相关人员。

（６）上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＣＯ．，ＬＴＤ

法定代表人：胡怀邦

住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

邮政编码：２００１２０

注册时间：１９８７年３月３０日

注册资本：６１８．８５亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］２５号

联系人：裴学敏

电话：０２１－３２１６９９９９

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

（１）直销机构

地址：上海市浦东新区富城路９９号震旦大厦３５楼

电话：０２１－６８５９６９９８

传真：０２１－６８８８０８９０

联系人：薛蓓

网址：ｗｗｗ．ｈｓｂｃｊｔ．ｃｎ

客户服务中心电话：０２１－３８７８９９９８

汇丰晋信基金电子交易平台

网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｅｔｒａｄｉｎｇ．ｈｓｂｃｊｔ．ｃｎ／

联系人：薛蓓

电话：０２１－３８７８９８９８＊６６５９

（２）代销机构：

交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

电话：（０２１）５８７８１２３４

传真：（０２１）５８４０８４８３

联系人：曹榕

客服电话：９５５５９

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

法定代表人：王洪章

客户服务电话：９５５３３

网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街６９ 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街６９ 号

法定代表人：项俊波

联系人：蒋浩

传真：（０１０）８５１０９２１９

客户服务电话：９５５９９

网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号

法定代表人：肖钢

电话：（０１０）６６１０９３３０

传真：（０１０）６６１０９１４４

联系人：刑然

客户服务电话：９５５６６

网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

办公地址：上海市中山东一路１２号

法定代表人：吉晓辉

联系人：汤嘉惠、虞谷云

联系电话：０２１－６３２９６１８８－８２４３８、８２４１０

客户服务电话：９５５２８，０２１－６３２９８６１５

网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

深圳发展银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

法定代表人：法兰克纽曼 （Ｆｒａｎｋ Ｎ． Ｎｅｗｍａｎ）

联系人：张青

联系电话：０７５５－８２０８８８８８

客户服务电话：９５５０１

网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

法定代表人：孔丹

联系人：丰靖

联系电话：０１０６５５４１５８５

客户服务电话：９５５５８

网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号

法定代表人：董文标

电话：０１０－５８３５７６６６

传真：０１０－８３９１４２８３

联系人：董云巍

客户服务电话：９５５６８

公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号

办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号

法定代表人：翟鸿祥

联系人：马旭

传真：０１０－８５２３８６８０

客户服务中心电话：９５５７７

网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

办公地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

法定代表人： 唐双宁

电话：０１０－６８０９８７７８

传真：０１０－６８５６０６６１

联系人：李伟

客户服务电话：９５５９５

网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号

办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号

法定代表人：傅育宁

电话：（０７５５）８３１９５８３４，８２０９００６０

传真：（０７５５）８３１９５０４９，８２０９０８１７

客户服务电话：９５５５５

联系人：刘薇

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

客户服务电话：９５５１１－３

网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

温州银行股份有限公司

住所、办公地址：温州市车站大道１９６号

法定代表人：邢增福

联系人：林波

电话：（０５７７）８８９９００８２

传真：（０５７７）８８９９５２１７

客服电话：（０５７７）９６６９９

网址：ｗｗｗ．ｗｚｂａｎｋ．ｃｎ

上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道９８１号

办公地址：上海市银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１５层

法定代表人：胡平西

联系人：吴海平

电话：０２１－３８５７６６６６

传真：０２１－５０１０５１２４

客服电话：０２１－９６２９９９

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ

渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

法定代表人：刘宝凤

联络人：王宏

电话：０２２－５８３１６６６６

传真：０２２－５８３１６５６９

客服电话：４００－８８８－８８１１

公司网址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

洛阳银行股份有限公司

注册地址：洛阳市洛南新区开元大道２５６号洛阳银行大厦

办公地址：洛阳市洛南新区开元大道２５６号洛阳银行大厦

法定代表人：王建甫

客服电话：９６６９９

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｌｕｏｙａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

山西证券有限责任公司

注册地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：张治国

联系电话：０３５１－８６８６７０３

传真：０３５１－８６８６６１９

客服电话：４００－６６６－１６１８

网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市浦东新区银城东路１６８号上海银行大厦２９楼

法定代表人：万建华

联系人：芮敏祺

联系电话：０２１－３８６７６１６１

传真：０２１－３８６７０１６１

客服电话：４００－８８８８－６６６

网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人： 丁国荣

电话： ０２１－５４０３３８８８

联系人：李清怡

客户服务电话： ０２１－９６２５０５

网址： ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：０７５５－８２９４３６６６

传真：０７５５－８２９４３６３６客服电话： ４００－８８８８－１１１、９５５６５

网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

中信建投证券股份有限公司

注册地址： 朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址： 北京市东城区朝内大街１８８号

法定代表人： 张佑君

联系人： 权唐

电话： ０１０－８５１３０５７７

传真： ０１０－６５１８２２６１

客户服务电话： ４００－８８８８－１０８（免长途费）

网址： ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、４１和４２楼

法定代表人：林治海

联系人：黄岚

传真：０２０－８７５５５３０５

开放式基金咨询电话：９５５７５转各营业网点

网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

广发证券股份有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６楼２６１１室

办公地址：广东广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼

法定代表人：王志伟

联系人：黄岚

电话： ０２０－８７５５５８８８

传真：０２０－８７５５５３０５

开放式基金咨询电话：９５５７５转各营业网点

网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：顾伟国

联系人：李洋

电话：（０１０）６６５６８０４７

传真：（０１０）６６５６８１１６

客服电话：４００－８８８８－８８８

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨、李芳芳

电话：０２１－２２１６９９９９

传真：０２１－２２１６９１３４

客户服务电话：４００８８８８７８８、１０１０８９９８

网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路９８号

办公地址：上海市广东路６８９号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

电话：０２１－２３２１９０００

传真：０２１－２３２１９１００

客服电话：９５５５３或拨打各城市营业网点电话

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：樊昊

电话：０２５－８４４５７７７７

传真：０２５－８４５７９７６３

客户服务电话：９５５９７

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路２６８号

办公地址：上海市浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

电话：０２１－３８５６５７８５

传真：０２１－３８５６５９５５

客户服务电话：４００－８８８８－１２３

网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：０７５５－８２１３３０６６

传真：０７５５－８２１３３３０２

客户服务电话：９５５３６

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

办公地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦３层

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：０１０－８４６８３８９３

传真：０１０－８４８６５５６０

客服电话：０１０－８４５８８８８８

网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

中信万通证券有限责任公司

法定代表人：张智河

注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

基金业务联系人：吴忠超

电话：０５３２－８５０２２３２６

传真：０５３２－８５０２２６０５

客户服务电话：０５３２－９６５７７

公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

国元证券股份有限公司

注册地址：合肥市寿春路１７９ 号

法定代表人：凤良志

联系人：李蔡

电话：０５５１－２２０７９３８

传真：０５５１－２２０７９６５

客服电话：４００８－８８８－７７７、９５５７８

公司网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

中国国际金融有限公司

注册地址：北京建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

办公地址：北京建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

法定代表人：李剑阁

联系人：罗春蓉

客服电话：０１０－６５０５１１６６

公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山北路３１８号２号楼２１－２９楼

办公地址：上海市中山北路３１８号２号楼２１－２９楼

法定代表人：潘鑫军

联络人：吴宇、沈燕

电话：０２１－６３３２５８８８

传真：０２１－６３３２６１７３

客服电话：９５５０３

公司网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：０７５５－８２５５８３０５

传真：０７５５－８２５５８３５５

客服电话：４００８００１００１

公司网址： ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ｂ座４层

法定代表人：林义相

联系人：林爽

电话：０１０－６６０４５５２９

传真：０１０－６６０４５５００

客服电话：０１０－６６０４５６７８

公司网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ、 ｗｗｗ．ｔｘｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ

国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街９５号

办公地址：成都市东城根上街９５号６、１６、１７楼

法定代表人：雷波

联系人：金喆

客户服务电话：４００－６６０－０１０９

网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

法定代表人：沈强

联系人：丁思聪

客户服务电话：９６５９８

网址：ｈｔｔｐ：／／ｂｉｇｓｕｎ．ｑｉａｎｙａｎ．ｂｉｚ／

深圳众禄基金销售有限公司

注册地点：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

法定代表人：薛峰

客户服务电话：４００６－７８８－８８７

联系人：张玉静

网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ及ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

上海天天基金销售有限公司

注册地点：上海浦东新区峨山路６１３号６幢５５１室

法定代表人：其实

联系人：朱钰

客户服务电话：４００－１８１８－１８８

网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

杭州数米基金销售有限公司

注册地点：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

法定代表人：陈柏青

联系人：周嬿旻

客户服务电话：４０００７６６１２３

网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

上海好买基金销售有限公司

注册地点：上海市虹口区场中路６８５弄３７号４号楼４４９室

法定代表人：杨文斌

联系人：薛年

客户服务电话：４００－７００－９６６５

网址：ｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

浙江同花顺基金销售有限公司

注册地点：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦９０３

法定代表人：李晓涛

联系人：杨翼

公司网站：ｗｗｗ．１０ｊｑｋａ．ｃｏｍ．ｃｎ

客服电话：９５１０５－８８５ ０５７１－５６７６８８８８

诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地点：上海市金山区廊下镇漕廊公路７６５０号２０５室

法定代表人：汪静波

联系人：姚思轶

公司网站：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

客服电话：４００－８２１－５３９９

（二）注册登记人

名称：汇丰晋信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区富城路９９号震旦大厦３５楼

法定代表人：杨小勇

联系人：赵琳

联系电话：０２１－３８７８９９９２

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：北京市金杜律师事务所

地址：北京市朝阳区东三环中路３９号建外ＳＯＨＵ Ａ座３１层

负责人：王玲

电话：０１０－５８７８５５８８

传真：０１０－５８７８５５９９

联系人：宋萍萍

联系电话：０７５５－２２１６３３０７

经办律师：靳庆军、宋萍萍

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所

住所：北京市东长安街１号东方广场东二办公楼八层

法定代表人：萧伟强

联系电话：０１０－８５１８ ５０００

传真电话：０１０－８５１８ ５１１１

经办注册会计师：王国蓓、黄小熠

联系人：彭成初

四、基金的名称

汇丰晋信２０１６生命周期开放式证券投资基金

五、基金的类型

混合型证券投资基金

六、基金的投资目标

通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观经济／现金流／信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程，本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求高于业绩比较基准的收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、央行票据、及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

在基金实际管理过程中，基金管理人将随着投资人目标期限的临近和根据中国证券市场的阶段性变化，逐年适时调整基金资产在股票类资产、固定收益类资产间的配置比例。同时在正常市场情况下，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

本基金的逐年资产配置如下表所示：

■

注：股票类资产指本基金投资于权益类金融工具（具体包括股票、权证及其相关投资品种，以及中国法律、法规或中国证监会允许投资的其他权益类或其相关金融工具）所形成的基金资产部分；固定收益类资产指本基金投资于固定收益类金融工具（具体包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债、债券回购、银行存款、大额存单以及中国法律、法规或中国证监会允许投资的其它固定收益类或其相关金融工具）所形成的基金资产部分。

八、基金的投资策略

（一）资产配置策略

（１）动态调整型策略

本基金属于生命周期基金中的“时间目标型”基金。概括而言，本基金投资的资产配置策略，随着投资人生命周期的延续和投资目标期限的临近，相应的从“进取”，转变为“稳健”，再转变为“保守”，股票类资产比例逐步下降，而固定收益类资产比例逐步上升。

（２）自上而下的配置流程

在每个时间阶段内，本基金将遵守上述确定的资产投资比例范围。在每年确定的可浮动的空间范围内，本基金将采取自上而下的资产配置策略，即从全球、区域和中国的宏观层面出发，通过深入研究和分析国民经济的增长、利率和汇率政策的调整、上市公司总体和各个行业的盈利变化趋势，结合市场估值水平的历史和区域比较等因素，全面准确地判断各类资产和资产细类的风险程度和收益前景，在控制风险的前提下，自上而下地决定投资组合中股票、债券、现金和其他资产的配置比例，包括股票资产中不同行业之间和债券资产中不同券种之间的配置比例。 与此同时， 我们将通过由下至上的选券流程，从个体股票和债券品种的微观层面出发，通过对投资对象深入的和系统的分析来挖掘个券的内在价值，积极寻求价值被低估的证券进行投资。

综上所述，本基金在遵守各个时间段各类资产比例限制的前提下，将通过调整股票类和固定收益类资产配置比例，在一定的风险范围内实现投资组合的收益最大化。本基金资产配置的决策流程如下图所示：

■

（二）股票投资策略

（１）以风险控制为前提的股票筛选策略

针对中国股票市场所具的弱有效性特点，本基金以风险指标为前提，利用本公司ＶＭ（波动管理）模型在具有可投资性的Ａ股市场所有股票当中首先筛选出具有低风险／高流动性特征的股票，作为构建股票投资组合的初选库。在此基础上，我们通过深入的基本面分析和公司治理评估，进一步选出具有较高投资价值的部分股票，然后通过自上而下的资产配置和自下而上的选股流程相结合，构建具有较低风险水平的投资组合。

我们所采用的选股指标首先是流动性和波动性的筛选指标，在此基础上得出股票初选库。我们会以ＣＦＲＯＩ财务分析和估值体系为基础平台对初选库中的股票进行深入研究，辅之以ＲＯＥ等成长性指标和市盈率、市净率等相对估值指标的交叉比较，从中构建核心股票池和最终的投资组合。

（２）以ＣＦＲＯＩ（投资资金回报率）指标为核心的财务分析和估值体系

本基金借鉴股东汇丰投资集团的全球化投资经验，建立了以Ｃａｓｈ Ｆｌｏｗ Ｒｅｔｕｒｎ ｏｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ （ＣＦＲＯＩ）， 即投资现金回报率为核心指标的上市公司财务分析和估值体系。 本基金将集中分析上市公司的盈利水平和盈利的持续能力、将利润转换成现金流的能力、产生现金流所需的资本等，也就是重点分析投资现金回报率，并在此基础上对其投资价值形成判断， 重点如下：

■企业的价值即是其全部资产的经营活动所产生的未来现金流的净现值，因此对上市公司估值的重点在于预测公司未来的现金流并确定适当的贴现率；

■一个赢利的公司如果没有足够的现金流量满足其流动性需求，公司仍然会有倒闭的可能，因此稳定的现金流远比会计利润更能反映公司的真实运营状况；

■不同公司间会计政策的不一致导致了他们各自的会计利润不具有可比性，而给予现金流的分析可以调整对会计利润的扭曲。

现金流的基本驱动因素在于投资资本、经济回报、再投资比率、行业竞争力、公司经营和治理水平，因此以投资现金回报率（ＣＦＲＯＩ）分析为基础的上市公司估值公式如下：

■

此外，本基金的财务分析体系还包括：相对估值指标分析、财务约束分析、现金分红分析。根据公司的不同特征，本基金管理人还将予以其它财务指标的分析，以构建一个完善的财务分析体系。

（３）公司治理评估与实地调研

通过借鉴汇丰投资关于上市公司评分体系的运用方法，本基金建立了全面的公司治理评估体系，对公司的治理水平进行全面评估；评估不合格的公司坚决予以规避。同时，本基金通过实地调研对综合评估结果做出实际验证，确保最大程度规避投资风险。

公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察，包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度，管理决策的执行和传达的有效性，股东会、董事会和监事会的实际执行情况，企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。公司治理结构是决定公司评估价值的重要因素，也是决定公司盈利能力能否持续的重要因素。在国内上市公司较普遍存在治理结构缺陷的情况下，本基金管理人对个股的选择将尤为注重对上市公司治理结构的评估，以期为投资者挑选出具备持续盈利能力的股票。本基金管理人将主要通过以下五个方面对上市公司治理水平进行评估：

■产业结构；

■行业展望；

■股东价值创造力；

■公司战略及管理质量；

■公司治理。

（４）风险调整的行业优化配置

本基金将实行以风险调整和内在价值评估为基础的行业优化配置策略。

（三）固定收益类资产投资策略

（１）动态投资策略

本基金属于１０年目标期生命周期基金。在投资初始阶段，本基金债券投资将奉行较为“积极”的策略；随着目标期限的临近和达到，本基金债券投资将逐步转向“稳健”和“保守”，在组合久期配置和个券选择上作相应变动。

（２）其他投资策略

本基金还将采取收益率曲线变动分析、利率预期、收益率利差分析、公司基本面分析等其他债券投资策略。

■利率趋势预期

准确预测未来利率趋势能为债券投资带来超额收益。本基金将密切关注宏观经济运行状况，全面分析货币政策、财政政策和汇率政策变化情况，把握未来利率走势，在预期利率下降时加大债券投资久期，在预期利率上升时适度缩小久期，规避利率风险，增加投资收益。

■收益率曲线变动分析

收益率曲线反映了债券期限同收益率之间的关系。投资研究部门通过预测收益率曲线形状的变化，调整债券投资组合长短期品种的比例获得投资收益。

■收益率利差分析

在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债券）、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，投资部门采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的，但是在某种情况下，比如某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或市场供求发生变化时，这种稳定关系会被打破，若能提前预测并进行交易，就可进行套利或减少损失。

■公司基本面分析

公司基本面分析是公司债（包括可转债）投资决策的重要决定因素。研究部门对发行债券公司的财务经营状况、运营能力、管理层信用度、所处行业竞争状况等因素进行“质”和“量”的综合分析，并结合实际调研结果，准确评价该公司债券的信用风险程度，作出价值判断。对于可转债，通过判断正股的价格走势及其与可转换债券间的联动关系，从而取得转债购入价格优势或进行套利。

（四）权证投资策略

本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行主动投资。基金的权证投资策略主要包括以下几个方面：

（１）综合衡量权证标的股票的合理内在价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，运用市场公认的多种期权定价模型等对权证进行定价。

（２）根据权证的合理内在价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证合理内在价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理内在价值的考量，决策买入、持有或沽出权证。

（３）通过权证与证券的组合投资，利用权证衍生工具的特性，来达到改善组合风险收益特征的目的。

（五）资产支持证券投资策略

本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下，秉持稳健投资原则，综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。

九、基金的业绩比较基准

（一）２０１６年６月１日前业绩比较基准

基金合同生效后至２０１６年５月３１日，本基金业绩比较基准如下：

业绩比较基准 ＝ Ｘ ＊富时中国Ａ全指 ＋（１－Ｘ）＊ 新华巴克莱资本中国全债指数

其中Ｘ值见下表：

■

注：

１、２００８年１１月１１日，新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。

２、２０１０年１２月１６日，新华富时指数系列更名为富时中国指数系列。此业绩比较基准更名已于２０１０年１２月１６日进行公告。

（二）２０１６年６月１日后业绩比较基准

２０１６年６月１日起，本基金业绩比较基准 ＝ 银行活期存款利率（税后）

十、基金的风险收益特征

本基金是一只生命周期基金，风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。

本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于中等水平；随着目标投资期限的逐步接近，本基金会逐步降低预期风险与收益水平，转变成为中低风险的证券投资基金；在临近目标期限和目标期限达到以后，本基金转变成为低风险的证券投资基金。

十一、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年１０月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金投资组合报告的报告期为２０１２年７月１日起至９月３０日止。本报告中的财务资料未经审计。

１ 报告期末基金资产组合情况

■

２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８ 投资组合报告附注

８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．３ 其他资产构成

■

８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

■

（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

■

注：

１．按照基金合同的约定，自基金合同生效日（２００６年５月２３日）至２００７年５月３１日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例０－６５％，固定收益类资产比例３５－１００％。本基金自基金合同生效日起不超过６个月内完成建仓，截止２００６年１１月２３日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

２．根据基金合同的约定，自２００７年６月１日起至２００８年５月３１日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例０－６０％，固定收益类资产比例４０－１００％。

３．根据基金合同的约定，自２００８年６月１日起至２００９年５月３１日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例０－５５％，固定收益类资产比例４５－１００％。

４．根据基金合同的约定，自２００９年６月１日起至２０１０年５月３１日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例０－４５％，固定收益类资产比例５５－１００％。

５．根据基金合同的约定，自２０１０年６月１日起至２０１１年５月３１日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例０－４０％，固定收益类资产比例６０－１００％。

６．根据基金合同的约定，自２０１１年６月１日起至２０１２年５月３１日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例０－３５％，固定收益类资产比例６５－１００％。

７．根据基金合同的约定，自２０１２年６月１日起至２０１３年５月３１日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例０－２５％，固定收益类资产比例７５－１００％。

８．基金合同生效日（２００６年５月２３日）至２００７年５月３１日，本基金的业绩比较基准 ＝ ４５．５％×富时中国Ａ全指＋５４．５％×新华巴克莱资本中国全债指数；根据基金合同的约定，自２００７年６月１日起至２００８年５月３１日，本基金的业绩比较基准调整为：４２％×富时中国Ａ全指＋５８％×新华巴克莱资本中国全债指数；自２００８年６月１日起至２００９年５月３１日，本基金的业绩比较基准调整为：３８．５％×富时中国Ａ全指＋６１．５％×新华巴克莱资本中国全债指数；自２００９年６月１日起至２０１０年５月３１日，本基金的业绩比较基准调整为：３１．５％×富时中国Ａ全指＋６８．５％×新华巴克莱资本中国全债指数；自２０１０年６月１日起至２０１１年５月３１日，本基金的业绩比较基准调整为：２８％×富时中国Ａ全指＋７２％×新华巴克莱资本中国全债指数；自２０１１年６月１日起至２０１２年５月３１日，本基金的业绩比较基准调整为：２４．５％×富时中国Ａ全指＋７５．５％×新华巴克莱资本中国全债指数。自２０１２年６月１日起至２０１３年５月３１日，本基金的业绩比较基准调整为：１７．５％×富时中国Ａ全指＋８２．５％×新华巴克莱资本中国全债指数。

９．上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含新华富时中国Ａ全指成份股在报告期产生的股票红利收益。

１０． ２００８年１１月１１日，新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。

１１． ２０１０年１２月１６日，新华富时中国Ａ全指更名为富时中国Ａ全指。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

（１）基金管理人的管理费；

（２）基金托管人的托管费；

（３）基金的证券交易费用；

（４）基金合同生效以后的信息披露费用；

（５）基金份额持有人大会费用；

（６）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

（７）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

本基金的管理费率如下：

■

管理费计算方法如下：

Ｈ ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（２）基金托管人的基金托管费

本基金的托管费率如下：

■

托管费的计算方法如下：

Ｈ ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前３个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

（３）本条第（一）款第（３） 至第（７）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

（四）基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

（五）其他费用

按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。

（六）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

（一）对“三、基金管理人”中的主要人员情况进行了更新，增加了董事会成员Ｍｒ． Ｓｒｉｄｈａｒ Ｃｈａｎｄｒａｓｅｋｈａｒａｎ的信息，删除了Ｍｒ．Ｊｏｈｎ Ｆｌｉｎｔ的信息；增加了总经理王栋先生的信息， 删除了总经理李选进的信息；更新了投资委员会成员的信息。

（二）更新了“四、基金托管人”部分的内容。

（三）更新了“五、相关服务机构”的有关信息。更新了洛阳银行股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司和诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司的信息。

（四）在“十一、基金的投资”中更新了基金投资组合报告（报告期为２０１２年７月１日起至９月３０日）。

（五）在“十二、基金的业绩”中更新了自基金合同生效日（２００６年５月２３日）起至２０１２年９月３０日止的基金业绩表现数据。

（六）在“二十四、其他应披露事项”中披露了自２０１２年５月２４日至２０１２年１１月２３日以来涉及本基金的相关公告。

汇丰晋信基金管理有限公司

二〇一三年一月七日

时间段	股票类资产比例（％）	固定收益类资产比例（％）
基金合同生效之日至２００７／５／３１	０－６５	３５－１００
２００７／６／１－２００８／５／３１	０－６０	４０－１００
２００８／６／１－２００９／５／３１	０－５５	４５－１００
２００９／６／１－２０１０／５／３１	０－４５	５５－１００
２０１０／６／１－２０１１／５／３１	０－４０	６０－１００
２０１１／６／１－２０１２／５／３１	０－３５	６５－１００
２０１２／６／１－２０１３／５／３１	０－２５	７５－１００
２０１３／６／１－２０１４／５／３１	０－２０	８０－１００
２０１４／６／１－２０１５／５／３１	０－１５	８５－１００
２０１５／６／１－２０１６／５／３１	０－１０	９０－１００
２０１６／６／１起	０－５	９５－１００

时间段	股票类资产比例％	Ｘ值（％）	（１－Ｘ ）值（％）
基金合同生效之日至２００７／５／３１	０－６５	４５．５	５４．５
２００７／６／１－２００８／５／３１	０－６０	４２．０	５８．０
２００８／６／１－２００９／５／３１	０－５５	３８．５	６１．５
２００９／６／１－２０１０／５／３１	０－４５	３１．５	６８．５
２０１０／６／１－２０１１／５／３１	０－４０	２８．０	７２
２０１１／６／１－２０１２／５／３１	０－３５	２４．５	７５．５
２０１２／６／１－２０１３／５／３１	０－２５	１７．５	８２．５
２０１３／６／１－２０１４／５／３１	０－２０	１４．０	８６．０
２０１４／６／１－２０１５／５／３１	０－１５	１０．５	８９．５
２０１５／６／１－２０１６／５／３１	０－１０	７．０	９３．０

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４６，９９６，７７８．１１	９．２２
	其中：股票	４６，９９６，７７８．１１	９．２２
２	固定收益投资	２２１，１３５，９２９．１４	４３．３８
	其中：债券	２２１，１３５，９２９．１４	４３．３８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	２００，０００，５００．００	３９．２４
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３６，７２４，０９４．３４	７．２０
６	其他各项资产	４，８７４，０５５．０８	０．９６
７	合计	５０９，７３１，３５６．６７	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	６，８２１，７５６．００	１．３４
Ｃ	制造业	２１，６２８，６４１．０６	４．２６
Ｃ０	食品、饮料	４，７６４，４５０．００	０．９４
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	９３８，４０２．４３	０．１８
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	６，３８３，４６７．２３	１．２６
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	９，５４２，３２１．４０	１．８８
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	７，８００，０００．００	１．５４
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	５，１９２，７６２．３６	１．０２
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	５，５５３，６１８．６９	１．０９
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	４６，９９６，７７８．１１	９．２６

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０１６６９	中国水电	２，５００，０００	７，８００，０００．００	１．５４
２	００２０３８	双鹭药业	１８０，３３３	６，４５５，９２１．４０	１．２７
３	６００４８６	扬农化工	３０３，５４１	６，３８３，４６７．２３	１．２６
４	６０１１１７	中国化学	８０８，３８７	５，５５３，６１８．６９	１．０９
５	６００８３７	海通证券	５４２，０４２	５，１９２，７６２．３６	１．０２
６	６００１２３	兰花科创	２０６，３００	４，０６８，２３６．００	０．８０
７	６００５３５	天士力	６０，０００	３，０８６，４００．００	０．６１
８	０００８５８	五 粮 液	８５，５００	２，８９８，４５０．００	０．５７
９	６００５４７	山东黄金	６６，０００	２，７５３，５２０．００	０．５４
１０	００２１５７	正邦科技	２００，０００	１，８６６，０００．００	０．３７

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１０３，４４８，０００．００	２０．３８
	其中：政策性金融债	１０３，４４８，０００．００	２０．３８
４	企业债券	７８，３９５，６９１．２４	１５．４４
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	３９，２９２，２３７．９０	７．７４
８	其他	－	－
９	合计	２２１，１３５，９２９．１４	４３．５６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１０４１１	１１农发１１	３００，０００	３０，８９４，０００．００	６．０８
２	１１０２５７	１１国开５７	３００，０００	３０，２８２，０００．００	５．９６
３	０８０２１４	０８国开１４	２００，０００	２１，３８８，０００．００	４．２１
４	０７０２２５	０７国开２５	２００，０００	２０，８８４，０００．００	４．１１
５	１１８０１６３	１１铁道０７	２００，０００	２０，３３４，０００．００	４．００

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１，２５０，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	３，６００，３０２．３４
５	应收申购款	２３，７５２．７４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４，８７４，０５５．０８

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	１８，００７，３１１．００	３．５５
２	１１００１８	国电转债	１３，０８９，２７４．００	２．５８

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２００６／５／２３－２００６／１２／３１	４３．４８％	０．７７％	１９．９２％	０．６８％	２３．５６％	０．０９％
２００７／１／１－２００７／１２／３１	６８．２４％	１．１２％	６４．１１％	１．０１％	４．１３％	０．１１％
２００８／１／１－２００８／１２／３１	－２５．１６％	０．９５％	－２４．４６％	１．２２％	－０．７０％	－０．２７％
２００９／１／１－２００９／１２／３１	２２．２５％	０．７６％	３３．９７％	０．７１％	－１１．７２％	０．０５％
２０１０／１／１－２０１０／１２／３１	２．９５％	０．６５％	０．５２％	０．４７％	２．４３％	０．１８％
２０１１／１／１－２０１１／１２／３１	－９．８２％	０．４５％	－４．３８％	０．３５％	－５．４４％	０．１０％
２０１２／１／１－２０１２／９／３０	－１．８６％	０．３３％	３．４０％	０．３０％	－５．２６％	０．０３％

时间段	年管理费率％
基金合同生效之日（含基金合同生效之日）至２０１１／０５／３１（含２０１１／０５／３１）	１．５０
２０１１／０６／０１（含２０１１／０６／０１）至２０１６／０５／３１（含２０１６／０５／３１）	０．７５
２０１６／０６／０１起（含２０１６／０６／０１）	０．３８

时间段	年托管费率％
基金合同生效之日（含基金合同生效之日）至２０１１／０５／３１（含２０１１／０５／３１）	０．２５
２０１１／０６／０１（含２０１１／０６／０１）至２０１６／０５／３１（含２０１６／０５／３１）	０．２０
２０１６／０６／０１起（含２０１６／０６／０１）	０．１０