基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2012年10月25日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、博时稳定价值债券 A:
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2、博时稳定价值债券 B:
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时稳定价值债券 A
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注:本基金的基金合同于2007年9月6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(四)投资范围”、“(八)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时稳定价值债券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
3季度,国内通胀水平见底,经济也逐步企稳。在外围经济体连续的宽松政策之下,国内债券收益率出现上行。利率产品上行幅度较小,信用产品出现大幅上行,印证了上季度我们的判断。转债市场跟随股票市场,出现一定幅度调整。
短期资金出现部分时点紧张,资金价格上行,央行以巨量逆回购应对。货币市场利率全面上行。信用市场收益大幅上行,利率产品调整幅度较小。转债市场依然具有较强的估值优势,依然是我们投资的首选。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2012年9月30日,稳定价值A基金份额净值为1.005元,份额累计净值为1.251元;稳定价值B基金份额净值为0.986元,份额累计净值为1.232元。报告期内,稳定价值A基金份额净值增长率为-2.14%,稳定价值B基金份额净值增长率为-2.28%,业绩比较基准涨幅为0.09%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下个季度,经济逐步企稳,债券收益也将停止下行。而通胀依然在低位,并没有大幅上行的迹象,因此,债券收益也暂时没有大幅上行的压力。未来一段时间,票息收入是主要的收益来源。我们将逐渐关注信用债券的投资机会。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3其他资产构成
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5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
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§7影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2012年9月30日,博时基金公司共管理三十二只开放式基金和两只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1230亿元人民币,累计分红574.23亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2012年9月28日,开放式基金,股票型基金中,博时创业成长基金、博时第三产业基金分列同类型274只基金的第38 和第63名;指数型基金中,博时超大盘ETF及超大盘ETF联接基金在同类型162只基金中分列第3和第4;封闭式基金中,基金裕隆在同类的25只基金中排名第6;货币基金中,博时现金收益基金在同类49只基金中排名第5。
2、客户服务
2012年三季度,博时基金共举办各类渠道培训活动共计逾194场;“博时e视界”共举办视频直播活动4场,在线人数累计417人次;
3、其他大事件
1)博时医疗保健行业基金首募顺利结束并于8月28日正式成立。
2)博时信用债纯债基金首募顺利结束并于9月7日正式成立。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
8.1.1中国证监会批准博时稳定价值债券投资基金设立的文件
8.1.2《博时稳定价值债券投资基金基金合同》
8.1.3《博时稳定价值债券投资基金托管协议》
8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
8.1.5博时稳定价值债券投资基金各年度审计报告正本
8.1.6报告期内博时稳定价值债券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
8.2存放地点:
基金管理人、基金托管人处
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司。
博时一线通: 95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
2012年10月25日