基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2012年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1日起至2012年9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、图示日期为2008年12月29日至2012年9月30日。
2、按基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定:投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的20%;投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准;
2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外,其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易,不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形,未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本季度欧债危机缓解,欧元区经济最坏的阶段正在过去,同时国际政治经济出现新的动荡,对中国经济产生直接影响。中国经济继续回落,投资,消费和出口全面降温,中长期增长动力减弱,增长的均衡水平下移确定。宏观调控已经转向放松,放松的力度更加倾向于稳定增长,但放松的力度受通胀和汇率的制约。不确定性仍然来自于汇率以及外汇占款的变化,比较确定的是进出口和投资的下降,同时消费失去其以往的稳定性也步入下降通道。但是地方投资逐步释放,其规模空前,但实际进度有待观察。CPI企稳,大宗商品价格大幅反弹,预示未来对物价将有所推动。信贷放松步伐停滞,突显稳健货币政策主旨,货币政策重点在于稳住经济,同时盯住外汇占款和人民币汇率变化。货币市场利率和债券市场利率出现一定幅度上升,债券在大幅上涨后出现调整,特别是信用债收益率出现了较大幅度调整。
本组合继续重点配置信用风险较小的信用债,适度拉长久期,提高组合的收益水平。
未来经济总体趋向仍然是经济增长、通胀和结构调整中求平衡,但目前的重点在于稳住经济增长。M2和M1回落至目前位置,继续下行的动力不足,但货币供给更注重短期化微调,稳健的货币政策可能对存准调整会更加谨慎。通胀在未来小幅反弹的可能性在增加,未来降息应会相对谨慎。货币政策的总基调仍然是放松,放松的节奏和方式将视经济的回落和外汇占款情况而定,资金面总体而言将会保持松中有紧,短期调节。总的来说,下一阶段利率可能波动横盘,信用债相对收益更明显,但信用风险随经济回落将逐步凸显。
我们将继续秉承谨慎原则,加强组合的流动性管理,在做好利率风险控制的同时,增加对新经济环境下信用风险的审慎判断。合理控制组合久期,密切关注经济走势和政策动向,紧跟组合规模变动进行资产配置,争取在流动安全的前提下,为投资人获取更好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2012年9月30日,本基金份额净值为1.025元,份额累计净值为1.145元;本基金本报告期净值增长率为0.79%,同期业绩比较基准增长率为-0.84%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件;
2、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》;
3、《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书》;
4、《长信利丰债券型证券投资基金托管协议》;
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
7.2 存放地点
基金管理人的住所。
7.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2012年10月25日
基金简称 | 长信利丰债券 |
基金主代码 | 519989 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2008年12月29日 |
报告期末基金份额总额 | 111,409,026.35份 |
投资目标 | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,为投资者提供稳定增长的投资收益。 |
投资策略 | 本基金为债券型基金,基金资产主要投资于固定收益类品种,其中投资于以企业为主体发行的债券不低于基金债券资产的20%,并通过投资国债、金融债和资产支持证券等,增加企业债投资组合的投资收益。 |
业绩比较基准 | 中证全债指数×90%+中证800指数×10% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 |
基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日) |
1.本期已实现收益 | 1,831,806.13 |
2.本期利润 | 854,626.87 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0078 |
4.期末基金资产净值 | 114,224,659.07 |
5.期末基金份额净值 | 1.025 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 0.79% | 0.33% | -0.84% | 0.14% | 1.63% | 0.19% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| | 任职日期 | 离任日期 | | |
李小羽 | 本基金的基金经理,长信可转债债券型证券投资基金的基金经理,公司固定收益部总监 | 2008年12月29日 | - | 14年 | 工学硕士,华南理工大学管理工程研究生毕业,具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格(CIM)。曾任长城证券公司证券分析师,加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd 投资经理和投资顾问。2002年10月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金的基金经理。现任固定收益部总监、本基金的基金经理和长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 21,837,851.98 | 11.65 |
| 其中:股票 | 21,837,851.98 | 11.65 |
2 | 固定收益投资 | 146,241,531.22 | 78.00 |
| 其中:债券 | 146,241,531.22 | 78.00 |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,421,524.21 | 2.36 |
6 | 其他各项资产 | 14,990,362.43 | 8.00 |
7 | 合计 | 187,491,269.84 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 11,600.00 | 0.01 |
C | 制造业 | 17,566,236.20 | 15.38 |
C0 | 食品、饮料 | 344,018.60 | 0.30 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 4,359,433.96 | 3.82 |
C5 | 电子 | 3,617,643.00 | 3.17 |
C6 | 金属、非金属 | - | - |
C7 | 机械、设备、仪表 | 2,487,600.00 | 2.18 |
C8 | 医药、生物制品 | 6,757,540.64 | 5.92 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 6,597.92 | 0.01 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | 4,253,417.86 | 3.72 |
H | 批发和零售贸易 | - | - |
I | 金融、保险业 | - | - |
J | 房地产业 | - | - |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 21,837,851.98 | 19.12 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300054 | 鼎龙股份 | 114,263 | 2,847,433.96 | 2.49 |
2 | 300101 | 国腾电子 | 150,610 | 2,123,601.00 | 1.86 |
3 | 000050 | 深天马A | 226,300 | 1,715,354.00 | 1.50 |
4 | 300261 | 雅本化学 | 90,000 | 1,512,000.00 | 1.32 |
5 | 600085 | 同仁堂 | 84,920 | 1,466,568.40 | 1.28 |
6 | 002376 | 新北洋 | 73,241 | 1,458,228.31 | 1.28 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 42,760 | 1,296,055.60 | 1.13 |
8 | 002138 | 顺络电子 | 90,050 | 1,168,849.00 | 1.02 |
9 | 300110 | 华仁药业 | 80,768 | 1,043,522.56 | 0.91 |
10 | 300105 | 龙源技术 | 50,000 | 1,004,000.00 | 0.88 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | 9,667,000.00 | 8.46 |
3 | 金融债券 | - | - |
| 其中:政策性金融债 | - | - |
4 | 企业债券 | 115,404,513.82 | 101.03 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 21,170,017.40 | 18.53 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 146,241,531.22 | 128.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 111063 | 11富阳债 | 101,743 | 10,489,703.30 | 9.18 |
2 | 1180041 | 11太仓债 | 100,000 | 10,027,000.00 | 8.78 |
3 | 1280211 | 12内江投资债 | 100,000 | 9,911,000.00 | 8.68 |
4 | 1280183 | 12鄂州城投债 | 100,000 | 9,908,000.00 | 8.67 |
5 | 122883 | 10楚雄债 | 100,680 | 9,717,633.60 | 8.51 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 500,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | 10,332,793.77 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 4,043,568.66 |
5 | 应收申购款 | 114,000.00 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 14,990,362.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110011 | 歌华转债 | 7,721,792.00 | 6.76 |
2 | 113002 | 工行转债 | 4,545,000.00 | 3.98 |
3 | 110017 | 中海转债 | 1,684,055.00 | 1.47 |
4 | 113001 | 中行转债 | 18,270.40 | 0.02 |
报告期期初基金份额总额 | 94,941,277.72 |
报告期期间基金总申购份额 | 61,128,725.70 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 44,660,977.07 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - |
报告期期末基金份额总额 | 111,409,026.35 |