基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一二年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、经中国证监会批准,本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、东吴优信稳健债券 A:
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注:1、比较基准=中信标普全债指数
2、本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。
2、东吴优信稳健债券 C:
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注:1、比较基准=中信标普全债指数
2、本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东吴优信稳健债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年11月5日至2012年9月30日)
1.东吴优信稳健债券 A:
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2.东吴优信稳健债券 C:
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注:1、比较基准=中信标普全债指数。
2、东吴优信稳健债券基金于2008年11月5日成立。
3、经中国证监会批准,本基金于2009年6月15日分为A、C两类。
§4 管理人报告
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注:1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年三季度第二次降息之后,对再次降准的预期落空,资金面再次趋于紧平衡。政策利好短期出尽。同时市场对8月之后CPI、经济筑底回升的预期开始抬头。在资金面紧缩和预期反转的共同作用下,加上持续前9个月的牛市后投资者兑现收益的动力加强,债市从7月出开始了持续三个月的调整。调整后,曲线趋于扁平化,各类信用利差普遍回到均值水平。
本基金资产配置:在收益率不断上升后逐步增加仓位。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,东吴优信稳健债券A份额净值为1.0206元,累计净值1.0326元;本报告期份额净值增长率0.10%,同期业绩比较基准收益率为0.09%;东吴优信稳健债券C份额净值为1.0085元,累计净值1.0205元;本报告期份额净值增长率-0.01%,同期业绩比较基准收益率为0.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经过3季度的调整之后,不论是从收益率还是信用利差角度,信用债的配置价值开始显现。但同时我们认为受制于7天回购利率价格的刚性水平,4季度收益率下降空间有限,难以回到6月份的低点。同时高企的资金价格难以刺激经济的复苏,加之美元继续大幅贬值可能性较低,全球的风险偏好也将维持在低位,4季度企业盈利持续下滑,对低等级债的建仓应自下而上的筛选。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
§7 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内,基金管理人东吴基金管理有限公司原总经理徐建平同志因组织安排和个人工作调动原因辞去总经理职务。公司聘任任少华同志为新任基金管理公司总经理。此事项经东吴基金管理有限公司第二届董事会第一次临时会议审议通过,已按规定向中国证监会和上海证监局报告。2012年9月13日,中国证监会(证监许可【2012】1218号文)核准了任少华同志的基金行业高级管理人员任职资格,并对其担任公司总经理出具了无异议函。2012年9月18日,公司对此进行了披露。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴优信稳健债券型证券投资基金设立的文件;
2、《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》;
3、《东吴优信稳健债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5、报告期内东吴优信稳健债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
8.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 (021)50509666;400-821-0588。
东吴基金管理有限公司
二〇一二年十月二十五日