基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　报告送出日期： 二〇一二年十月二十五日

　§１ 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年１０月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。

　投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自２０１２年７月１日起至９月３０日止。

　§２ 基金产品概况

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　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　３．１ 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：１． 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　２． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　３．２ 基金净值表现

　３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金

　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（２００９年９月３日至２０１２年９月３０日）

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　注：１、本基金的基金合同生效日为２００９年９月３日，本基金在６个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

　２、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资比例的约定如下：

　股票资产占基金资产的比例为８５％－９５％，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于８０％，现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为５％－１５％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证占基金资产净值的比例不高于３％。

　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述规定或者基金合同约定的投资组合限制的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。

　３、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

　§４ 管理人报告

　４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

　４．３ 公平交易专项说明

　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配，信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

　４．３．２ 异常交易行为的专项说明

　公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易，其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

　４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

　２０１２年第３季度，国内的证券市场出现了单边下跌的走势。三季度业绩基准沪深３００指数下跌－６．８５％。从市场的表现来看，由于内需和外需不足，特别是基建和房地产投资低于预期，导致国内投资、消费和外贸相对增速低于市场的预期；同时，三季度市场货币政策放松低于预期，企业利润继续恶化，加上国际政治争端等多种负面因素集中在一起，导致了市场走低。从市场结构来看，强周期性和产能过剩行业继续遭到市场抛弃，新兴产业等成长行业和公司受到市场追捧。究其原因，我们认为，经济持续走弱，需求不足越发明显，对投资品的盈利影响很大，企业业绩存在较大的下降空间，在企业业绩触底之前，投资者不愿承担风险从而追求有增长的行业和公司，通过时间来换取空间。从国际上看，三季度欧债危机有减弱的迹象，美国的经济复苏仍然较弱，欧美市场在各国货币量化放松预期下，出现了较强的走势。

　三季度，本基金超配零售，金融和环保等行业。

　４．４．２报告期内基金的业绩表现

　截至２０１２年９月３０日，本基金份额净值为０．８４９元，本报告期份额净值下跌５．１４％ ，同期业绩基准下跌为６．４９％，跑赢业绩基准１．３５％。由于本基金主动部分行业配置周期品行业较少，是三季度跑赢市场的主要原因。

　§５ 投资组合报告

　５．１ 报告期末基金资产组合情况

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　５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

　５．２．１ 积极投资按行业分类的股票投资组合

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　５．２．２ 指数投资按行业分类的股票投资组合

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　５．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　５．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　５．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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　５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　５．８ 投资组合报告附注

　５．８．１ 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

　５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　５．８．３ 其他各项资产构成

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　５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　５．８．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　５．８．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

　§６ 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§７ 备查文件目录

　７．１ 备查文件目录

　１、中国证监会批准富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金设立的文件

　２、《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同》

　３、《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金招募说明书》

　４、《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金托管协议》

　５、中国证监会要求的其他文件

　７．２ 存放地点

　基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ。

　７．３ 查阅方式

　１、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

　２、登陆基金管理人网站ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ 查阅。

　国海富兰克林基金管理有限公司

　二〇一二年十月二十五日