基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一二年八月二十五日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
宝盈策略增长股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007年1月19日至2012年6月30日)
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注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证100九只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年上半年,我的基本判断是:宏观经济继续向下寻求底部,二季度末可能是底部;上市公司2011年年报、本年一季度和半年报可能不达预期;欧债危机充满不确定性,海外经济恢复也不尽人意;政策会如预期放松但不能期望过高,且力度和节奏难以把握。另外,包括新股发行、解禁股上市导致证券供给仍然很大,投资者参与市场的热情较低。由此我认为,2012年上半年市场面临较多不确定性,市场上行和下行空间都不会太大,每月宏观经济指标成为短期扰动市场的因素。
从实际情况看,上半年宏观经济、政府政策、新股发行与预测的较为一致。1月初上证综指创出两年多来的新低——2132点,接着在政府表态支持股市发展和部分上市公司大股东纷纷增持股票的带动下,市场信心得以恢复,股市在3月初表现出较强的反弹行情并创出上半年新高2478点,但在3月中下旬至一季度末又表现为快速下跌行情,4月初到5月初又表现为单边上行但没有创出半年内新高,整个5至6月份震荡下跌,6月底收于2225点,整个半年走势与预测的上行和下行空间不大基本吻合。
在此市场环境下,我的投资策略:一是保持基金仓位低于同类基金平均仓位,并根据市场特点灵活调整。二是行业配置保持组合均衡,以防御行业和确定性强的周期性行业配置为主。三是从基本面和市场面精选个股,保持组合的低估值和流动性,减持了估值高的中小盘股。回顾上半年的投资策略,前5个月与市场匹配性较好,业绩也一直靠前,但由于煤炭股价6月份大幅下降,造成基金业绩上半年排名有所下降。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金的份额净值为0.7824元。本报告期内本基金的份额净值收益率为2.53%,业绩比较基准收益率为1.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2012年下半年,我认为:宏观经济会触底回升,但上半年经济下行对公司盈利将产生实质负面影响,一些行业或公司,特别是产能过剩的制造业公司,盈利将不及预期,政府政策放松的力度不能期望太大,且在新的经济形势下政策效果未必能达到预期,包括新股发行、解禁股的市场供给仍保持快速态势,海外经济和股市也因欧债危机充满不确定性,在持续的股市下跌影响下A股投资者参与热情并不高,资金会流出市场。因此,下半年市场仍将保持弱势震荡,并有可能在内外负面因素作用下走出新低。为此,我的投资策略:一是保持较低仓位,留出资金在市场低位时加仓。二是配置大消费和资源性行业。在经济结构调整的长周期背景下,在经济增速趋于下降的经济环境下,在投资、出口对经济影响不及过去的情况下,选择持续性强的大消费行业和具有稀缺性的资源性行业是较好的选择。三是个股选择综合考虑组合的收益和风险因素,选股参考持有期限、估值、流动性、防御与进攻、相对收益与绝对收益、股价弹性等因素,实现组合净值的持续稳定增长。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组,估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长,由投资部、研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价;金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选,选择最具适用性的估值模型及参数,并负责估值模型的选择及测算;基金事务部负责进行日常估值,并与托管行的估值结果核对一致;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管宝盈策略增长股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》、《宝盈策略增长股票型证券投资基金托管协议》的约定,对宝盈策略增长股票型证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司2012年1月1日至2012年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,宝盈基金管理有限公司在宝盈策略增长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的宝盈策略增长股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:宝盈策略增长股票型证券投资基金
报告截止日:2012年6月30日
单位:人民币元
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注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值0.7824元,基金份额总额2,519,237,608.15份。
6.2 利润表
会计主体:宝盈策略增长股票型证券投资基金
本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日
单位:人民币元
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:宝盈策略增长股票型证券投资基金
本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日
单位:人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:汪钦,主管会计工作负责人:胡坤,会计机构负责人:何瑜
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
宝盈策略增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第195号《关于同意宝盈策略增长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集9,566,621,346.92元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第003号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》于2007年1月19日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为9,568,309,032.42份基金份额,其中认购资金利息折合1,687,685.50份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票,以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票。其中股票投资比例的变动范围为60%-95%,债券投资比例的变动范围为0%-35%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:上证A股指数X75%+上证国债指数X20%+同期银行一年定期存款利率X5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2012年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
本基金本报告期所采用的税项与最近一期年度报告相一致。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数
6.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
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注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内以及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内以及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末(2012年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而不能自由转让的基金资产。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
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6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元
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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
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注:买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额,均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内没有受到行政处罚。
7.9.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为:0;
2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为:0至10万份(含)。
§9开放式基金份额变动
单位:份
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未发生显著改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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注: 1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
(Ⅰ)租用交易单元情况
本报告期内新增东方证券1个上海交易单元、国联证券1个深圳交易单元。
(Ⅱ)退租交易单元情况
本报告期内无退租交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
宝盈基金管理有限公司
二〇一二年八月二十五日
投资目标 | 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值,并力争获取超过比较基准的收益。 |
投资策略 | 3.债券投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。 |
业绩比较基准 | 上证A股指数×75%+上证国债指数×20%+同期银行一年定期存款利率×5%
当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更合适的新指数时,本基金业绩比较基准将做适时调整。 |
风险收益特征 | 较高期望收益和风险水平 |
基金简称 | 宝盈策略增长股票 |
基金主代码 | 213003 |
交易代码 | 213003 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2007年1月19日 |
基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
报告期末基金份额总额 | 2,519,237,608.15份 |
基金合同存续期 | 不定期 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
名称 | 宝盈基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 |
信息披露负责人 | 姓名 | 孙胜华 | 李芳菲 |
联系电话 | 0755-83276688 | 010-66060069 |
电子邮箱 | sunsh@byfunds.com | lifangfei@abchina.com |
客户服务电话 | 400-8888-300 | 95599 |
传真 | 0755-83515599 | 010-63201816 |
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.byfunds.com |
基金半年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人处 |
3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2012年1月1日至2012年6月30日) |
本期已实现收益 | -28,511,401.65 |
本期利润 | 51,395,764.26 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0201 |
本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2012年6月30日) |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2176 |
期末基金资产净值 | 1,971,174,408.43 |
期末基金份额净值 | 0.7824 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去一个月 | -5.85% | 0.86% | -4.61% | 0.73% | -1.24% | 0.13% |
过去三个月 | 0.06% | 0.89% | -0.98% | 0.72% | 1.04% | 0.17% |
过去六个月 | 2.53% | 1.07% | 1.44% | 0.85% | 1.09% | 0.22% |
过去一年 | -14.94% | 1.09% | -13.88% | 0.89% | -1.06% | 0.20% |
过去三年 | -21.33% | 1.35% | -16.30% | 1.06% | -5.03% | 0.29% |
自基金合同生效起至今 | 3.18% | 1.62% | -6.83% | 1.46% | 10.01% | 0.16% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
余述胜 | 本基金基金经理兼宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金经理 | 2009-07-01 | - | 14年 | 余述胜先生,1967年出生,金融学博士。1998年3月至2007年10月就职于南方基金管理有限公司,历任研究员、投资部副总监、交通运输行业首席分析师。2007年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任投资部副总监、研究部总监。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。 |
资 产 | 附注号 | 本期末
2012年6月30日 | 上年度末
2011年12月31日 |
资 产: | | | |
银行存款 | | 234,501,665.32 | 335,043,929.63 |
结算备付金 | | 7,960,114.36 | 6,836,835.83 |
存出保证金 | | 2,250,000.00 | 2,000,000.00 |
交易性金融资产 | | 1,578,350,056.85 | 1,618,159,758.91 |
其中:股票投资 | | 1,578,350,056.85 | 1,618,159,758.91 |
基金投资 | | - | - |
债券投资 | | - | - |
资产支持证券投资 | | - | - |
衍生金融资产 | | - | - |
买入返售金融资产 | | 90,010,245.01 | - |
应收证券清算款 | | 66,320,681.82 | 11,246,060.34 |
应收利息 | | 82,908.94 | 65,764.16 |
应收股利 | | - | - |
应收申购款 | | 32,238.88 | 10,741.55 |
递延所得税资产 | | - | - |
其他资产 | | - | - |
资产总计 | | 1,979,507,911.18 | 1,973,363,090.42 |
负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末
2012年6月30日 | 上年度末
2011年12月31日 |
负 债: | | | |
短期借款 | | - | - |
交易性金融负债 | | - | - |
衍生金融负债 | | - | - |
卖出回购金融资产款 | | - | - |
应付证券清算款 | | - | 393,378.11 |
应付赎回款 | | 235,247.01 | 228,180.86 |
应付管理人报酬 | | 2,509,656.72 | 2,605,349.67 |
应付托管费 | | 418,276.12 | 434,224.94 |
应付销售服务费 | | - | - |
应付交易费用 | | 2,673,388.01 | 2,006,457.83 |
应交税费 | | - | - |
应付利息 | | - | - |
应付利润 | | - | - |
递延所得税负债 | | - | - |
其他负债 | | 2,496,934.89 | 2,100,042.16 |
负债合计 | | 8,333,502.75 | 7,767,633.57 |
所有者权益: | | | |
实收基金 | | 2,519,237,608.15 | 2,575,688,694.99 |
未分配利润 | | -548,063,199.72 | -610,093,238.14 |
所有者权益合计 | | 1,971,174,408.43 | 1,965,595,456.85 |
负债和所有者权益总计 | | 1,979,507,911.18 | 1,973,363,090.42 |
股票
代码 | 股票
名称 | 停牌日期 | 停牌
原因 | 期末估值单价 | 复牌
日期 | 开盘
单价 | 数量(股) | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 | 备注 |
000059 | 辽通化工 | 2012-06-26 | 非公开发行股票 | 7.91 | 2012-07-03 | 8.15 | 3,795,649 | 33,032,566.48 | 30,023,583.59 | - |
项 目 | 附注号 | 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 |
一、收入 | | 77,683,569.53 | -110,569,418.49 |
1.利息收入 | | 2,997,912.07 | 1,790,778.01 |
其中:存款利息收入 | | 1,605,227.78 | 1,472,755.24 |
债券利息收入 | | - | - |
资产支持证券利息收入 | | - | - |
买入返售金融资产收入 | | 1,392,684.29 | 318,022.77 |
其他利息收入 | | - | - |
2.投资收益(损失以“-”填列) | | -5,226,217.93 | -20,120,544.80 |
其中:股票投资收益 | | -19,718,009.61 | -29,430,359.82 |
基金投资收益 | | - | - |
债券投资收益 | | - | - |
资产支持证券投资收益 | | - | - |
衍生工具收益 | | - | - |
股利收益 | | 14,491,791.68 | 9,309,815.02 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 79,907,165.91 | -92,263,504.60 |
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | | - | - |
5.其他收入(损失以“-”号填列) | | 4,709.48 | 23,852.90 |
减:二、费用 | | 26,287,805.27 | 33,405,169.04 |
1.管理人报酬 | | 15,214,906.31 | 16,788,389.72 |
2.托管费 | | 2,535,817.66 | 2,798,064.87 |
3.销售服务费 | | - | - |
4.交易费用 | | 8,322,795.17 | 13,601,554.00 |
5.利息支出 | | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | | - | - |
6.其他费用 | | 214,286.13 | 217,160.45 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 51,395,764.26 | -143,974,587.53 |
减:所得税费用 | | - | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 51,395,764.26 | -143,974,587.53 |
项目 | 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 |
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、期初所有者权益(基金净值) | 2,575,688,694.99 | -610,093,238.14 | 1,965,595,456.85 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 51,395,764.26 | 51,395,764.26 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | -56,451,086.84 | 10,634,274.16 | -45,816,812.68 |
其中:1.基金申购款 | 20,251,051.75 | -4,036,857.25 | 16,214,194.50 |
2.基金赎回款 | -76,702,138.59 | 14,671,131.41 | -62,031,007.18 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 2,519,237,608.15 | -548,063,199.72 | 1,971,174,408.43 |
项目 | 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 |
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、期初所有者权益(基金净值) | 2,436,767,878.18 | -35,048,461.28 | 2,401,719,416.90 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -143,974,587.53 | -143,974,587.53 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | -13,738,407.18 | -15,386,655.81 | -29,125,062.99 |
其中:1.基金申购款 | 183,069,404.09 | -18,803,095.95 | 164,266,308.14 |
2.基金赎回款 | -196,807,811.27 | 3,416,440.14 | -193,391,371.13 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 2,423,029,471.00 | -194,409,704.62 | 2,228,619,766.38 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
宝盈基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
中国农业银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
项目 | 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 |
当期发生的基金应支付的管理费 | 15,214,906.31 | 16,788,389.72 |
其中:支付销售机构的客户维护费 | 2,177,167.20 | 2,824,548.91 |
项目 | 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 |
当期发生的基金应支付的托管费 | 2,535,817.66 | 2,798,064.87 |
关联方名称 | 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 |
期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
中国农业银行股份有限公司 | 234,501,665.32 | 1,566,366.40 | 394,325,624.73 | 1,415,669.29 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 1,578,350,056.85 | 79.73 |
| 其中:股票 | 1,578,350,056.85 | 79.73 |
2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 90,010,245.01 | 4.55 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 242,461,779.68 | 12.25 |
6 | 其他各项资产 | 68,685,829.64 | 3.47 |
7 | 合计 | 1,979,507,911.18 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 485,455,255.06 | 24.63 |
C | 制造业 | 697,338,902.16 | 35.38 |
C0 | 食品、饮料 | 307,413,226.73 | 15.60 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 30,023,583.59 | 1.52 |
C5 | 电子 | 39,102,000.00 | 1.98 |
C6 | 金属、非金属 | 24,792,615.71 | 1.26 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 296,007,476.13 | 15.02 |
C8 | 医药、生物制品 | - | - |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | 66,350,845.68 | 3.37 |
H | 批发和零售贸易 | 38,371,782.75 | 1.95 |
I | 金融、保险业 | 101,893,285.56 | 5.17 |
J | 房地产业 | 153,453,643.22 | 7.78 |
K | 社会服务业 | 35,486,342.42 | 1.80 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 1,578,350,056.85 | 80.07 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000858 | 五 粮 液 | 3,115,000 | 102,047,400.00 | 5.18 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 7,850,022 | 101,893,285.56 | 5.17 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 425,000 | 101,638,750.00 | 5.16 |
4 | 600104 | 上汽集团 | 6,905,000 | 98,672,450.00 | 5.01 |
5 | 000002 | 万 科A | 10,750,000 | 95,782,500.00 | 4.86 |
6 | 601699 | 潞安环能 | 4,450,234 | 92,297,853.16 | 4.68 |
7 | 600123 | 兰花科创 | 5,000,146 | 90,302,636.76 | 4.58 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 4,000,060 | 82,321,234.80 | 4.18 |
9 | 600489 | 中金黄金 | 3,650,000 | 78,548,000.00 | 3.98 |
10 | 601088 | 中国神华 | 3,350,070 | 75,309,573.60 | 3.82 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 000002 | 万 科A | 239,673,618.38 | 12.19 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 153,545,205.43 | 7.81 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 116,945,009.66 | 5.95 |
4 | 000527 | 美的电器 | 112,012,888.82 | 5.70 |
5 | 600104 | 上汽集团 | 108,585,703.21 | 5.52 |
6 | 601989 | 中国重工 | 107,240,417.93 | 5.46 |
7 | 601699 | 潞安环能 | 100,000,278.56 | 5.09 |
8 | 601117 | 中国化学 | 95,797,642.32 | 4.87 |
9 | 600031 | 三一重工 | 95,519,912.24 | 4.86 |
10 | 600837 | 海通证券 | 95,165,746.39 | 4.84 |
11 | 600123 | 兰花科创 | 93,035,715.00 | 4.73 |
12 | 600406 | 国电南瑞 | 92,272,567.84 | 4.69 |
13 | 600030 | 中信证券 | 91,946,629.47 | 4.68 |
14 | 600489 | 中金黄金 | 84,848,261.17 | 4.32 |
15 | 600547 | 山东黄金 | 76,556,586.91 | 3.89 |
16 | 600519 | 贵州茅台 | 70,162,766.32 | 3.57 |
17 | 000423 | 东阿阿胶 | 66,242,552.08 | 3.37 |
18 | 600348 | 阳泉煤业 | 65,747,180.76 | 3.34 |
19 | 601088 | 中国神华 | 64,334,611.26 | 3.27 |
20 | 600028 | 中国石化 | 61,793,202.10 | 3.14 |
21 | 601766 | 中国南车 | 57,590,388.08 | 2.93 |
22 | 000157 | 中联重科 | 50,347,453.18 | 2.56 |
23 | 000979 | 中弘股份 | 49,012,038.77 | 2.49 |
24 | 000858 | 五 粮 液 | 46,782,406.96 | 2.38 |
25 | 000006 | 深振业A | 44,321,942.19 | 2.25 |
26 | 600066 | 宇通客车 | 39,483,091.92 | 2.01 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 000002 | 万 科A | 155,157,590.79 | 7.89 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 130,009,201.98 | 6.61 |
3 | 000423 | 东阿阿胶 | 126,866,801.98 | 6.45 |
4 | 600031 | 三一重工 | 96,186,223.28 | 4.89 |
5 | 600837 | 海通证券 | 95,296,510.22 | 4.85 |
6 | 600030 | 中信证券 | 93,105,665.80 | 4.74 |
7 | 600123 | 兰花科创 | 91,774,806.04 | 4.67 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 90,023,318.87 | 4.58 |
9 | 600036 | 招商银行 | 86,145,492.13 | 4.38 |
10 | 600056 | 中国医药 | 85,376,015.41 | 4.34 |
11 | 600489 | 中金黄金 | 84,693,707.89 | 4.31 |
12 | 601699 | 潞安环能 | 79,213,745.17 | 4.03 |
13 | 600559 | 老白干酒 | 78,129,711.78 | 3.97 |
14 | 601989 | 中国重工 | 74,426,567.29 | 3.79 |
15 | 002589 | 瑞康医药 | 72,820,236.17 | 3.70 |
16 | 000527 | 美的电器 | 68,923,471.30 | 3.51 |
17 | 600594 | 益佰制药 | 68,008,143.96 | 3.46 |
18 | 601006 | 大秦铁路 | 66,820,255.59 | 3.40 |
19 | 601117 | 中国化学 | 62,592,377.83 | 3.18 |
20 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 61,556,515.64 | 3.13 |
21 | 601766 | 中国南车 | 60,624,328.74 | 3.08 |
22 | 600887 | 伊利股份 | 57,840,508.79 | 2.94 |
23 | 600028 | 中国石化 | 55,924,589.82 | 2.85 |
24 | 600104 | 上汽集团 | 52,355,630.95 | 2.66 |
25 | 000157 | 中联重科 | 51,224,696.03 | 2.61 |
26 | 002549 | 凯美特气 | 47,177,861.29 | 2.40 |
27 | 601088 | 中国神华 | 47,024,902.28 | 2.39 |
28 | 000059 | 辽通化工 | 46,158,031.28 | 2.35 |
29 | 000858 | 五 粮 液 | 43,484,539.66 | 2.21 |
30 | 300027 | 华谊兄弟 | 43,023,234.80 | 2.19 |
31 | 000069 | 华侨城A | 40,278,598.06 | 2.05 |
买入股票的成本(成交)总额 | 2,664,892,551.14 |
卖出股票的收入(成交)总额 | 2,764,891,409.50 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 2,250,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | 66,320,681.82 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 82,908.94 |
5 | 应收申购款 | 32,238.88 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 68,685,829.64 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
机构投资者 | 个人投资者 |
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额
比例 |
114,713 | 21,961.22 | 415,569,064.20 | 16.50% | 2,103,668,543.95 | 83.50% |
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 |
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 86,016.55 | 0.0034% |
基金合同生效日(2007年1月19日)基金份额总额 | 9,568,309,032.42 |
本报告期期初基金份额总额 | 2,575,688,694.99 |
本报告期基金总申购份额 | 20,251,051.75 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 76,702,138.59 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 2,519,237,608.15 |
券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |
长江证券 | 1 | 383,303,593.09 | 7.08% | 329,205.06 | 7.23% | - |
银河证券 | 1 | 97,241,569.37 | 1.80% | 84,891.49 | 1.87% | - |
招商证券 | 1 | 410,908,766.11 | 7.59% | 333,866.69 | 7.34% | - |
中银国际 | 1 | 87,355,851.33 | 1.61% | 72,512.15 | 1.59% | - |
中金公司 | 1 | 152,909,159.76 | 2.82% | 124,239.33 | 2.73% | - |
中信证券 | 1 | 297,464,347.88 | 5.49% | 252,843.33 | 5.56% | - |
第一创业 | 1 | 646,027,364.19 | 11.93% | 549,122.77 | 12.06% | - |
安信证券 | 1 | 76,263,652.78 | 1.41% | 66,577.55 | 1.46% | - |
海通证券 | 1 | 242,525,357.41 | 4.48% | 208,216.62 | 4.57% | - |
华泰证券 | 1 | 195,914,773.21 | 3.62% | 166,526.54 | 3.66% | - |
英大证券 | 2 | 18,686,744.62 | 0.35% | 15,883.20 | 0.35% | - |
国元证券 | 1 | 556,583,786.36 | 10.28% | 473,091.48 | 10.39% | - |
西南证券 | 1 | 148,288,383.40 | 2.74% | 126,044.44 | 2.77% | - |
民生证券 | 1 | 643,252,241.73 | 11.88% | 527,202.94 | 11.58% | - |
华创证券 | 1 | 349,803,947.32 | 6.46% | 285,153.17 | 6.26% | - |
东兴证券 | 1 | 280,091,217.94 | 5.17% | 238,075.45 | 5.23% | - |
国联证券 | 1 | 201,956,221.48 | 3.73% | 166,740.52 | 3.66% | - |
东方证券 | 1 | 625,106,982.66 | 11.55% | 531,339.48 | 11.67% | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - |
华西证券 | 1 | - | - | - | - | - |
宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - |
东海证券 | 1 | - | - | - | - | - |
民族证券 | 1 | - | - | - | - | - |
券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 |
成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 |
长江证券 | - | - | 150,000,000.00 | 17.65% | - | - |
银河证券 | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | - | - | - | - | - | - |
第一创业 | - | - | - | - | - | - |
安信证券 | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | - | - | 200,000,000.00 | 23.53% | - | - |
华泰证券 | - | - | - | - | - | - |
英大证券 | - | - | - | - | - | - |
国元证券 | - | - | 300,000,000.00 | 35.29% | - | - |
西南证券 | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | - | - | 200,000,000.00 | 23.53% | - | - |
国联证券 | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | - | - | - | - | - | - |
宏源证券 | - | - | - | - | - | - |
东海证券 | - | - | - | - | - | - |
民族证券 | - | - | - | - | - | - |