基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：２０１２年０８月２５日
§１重要提示及目录
１．１ 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
（１）富国优增Ａ／Ｂ级
单位：人民币元
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（２）富国优增Ｃ级
单位：人民币元
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（１）富国优增Ａ／Ｂ级
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（２）富国优增Ｃ级
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注：本基金合同生效日为２００９年６月１０日，报告期为２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日。
本基金根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中债综合指数收益率＊９０％＋沪深３００指数收益率＊１０％。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反应中国债券市场的总体走势。沪深３００指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国Ａ股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国Ａ股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映Ａ股市场总体发展趋势
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：
ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ９０％ ＊［中债综合指数ｔ／（中债综合指数ｔ－１）－１］＋ １０％ ＊ ［沪深３００指数ｔ／沪深３００指数ｔ－１）－１］ ；
其中，ｔ＝１，２，３，···，Ｔ，Ｔ表示时间截至日；
期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：
ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１
其中，Ｔ＝２，３，４，···； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（１）自基金合同生效以来富国优化增强债券型Ａ／Ｂ级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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（２）自基金合同生效以来富国优化增强债券型Ｃ级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：截止日期为２０１２年６月３０日。
本基金于２００９年６月１０日成立，建仓期６个月，从２００９年６月１０日至２００９年１２月９日建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１２年６月３０日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金二十八只证券投资基金。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）简介
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注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国优化增强债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国优化增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度的的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
４．３．２异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，经济增速和物价水平同步回落，并且回落幅度超过市场一致预期，同时债券市场流动性改善，债券投资需求特别是对信用产品的配置需求显著增加，投资者对信用产品的风险偏好提升，报告期内信用债券出现明显的上涨。沪深３００指数则先升后跌，半年涨幅４．９４％。
报告期内本基金债券投资以信用产品为主要标的，同时较大比例地增加了对可转债的配置，股票投资维持在较低比例。债券投资和股票投资均为基金净值带来正的贡献。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２０１２年６月３０日，本基金Ａ／Ｂ级份额净值为１．０１１元，份额累计净值为１．０７６元；本基金Ｃ级份额净值为０．９９７元，份额累计净值为１．０６２元。报告期内，本基金Ａ／Ｂ级份额净值增长率为３．９１％，同期业绩比较基准收益率为３．２９％；本基金Ｃ级份额净值增长率为３．６４％，同期业绩比较基准收益率为３．２９％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计三季度在经济增速下台阶和物价水平回落的宏观背景下，债券市场仍会维持一定的强势，但风险收益比大幅缩小，而利率市场化的开启也强化了市场走势的不确定性。如果经济下滑超预期，不排除由于上市公司业绩下滑以及民间融资的信用事件等引发对低等级信用债券的信用风险担忧。与信用债券相比，部分可转换债券具备了较好的风险收益比。本基金下半年会同时关注信用债券和可转换债券的投资机会，并且在股票市场出现明显的趋势性行情前保持较低的股票投资比例。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§６ 半年度财务报表（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体：富国优化增强债券型证券投资基金
报告截止日：２０１２年０６月３０日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１２年０６月３０日，基金份额净值１．００４元，基金份额总额６３５，５８６，５６８．１１份（其中：Ａ／Ｂ级基金份额净值１．０１１元，Ａ／Ｂ级基金份额总额２９８，０６８，２８６．８３份；Ｃ级基金份额净值０．９９７元，Ｃ级基金份额总额３３７，５１８，２８１．２８份）。
６．２ 利润表
会计主体：富国优化增强债券型证券投资基金
本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日
单位：人民币元
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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国优化增强债券型证券投资基金
本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注
６．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
６．４．２会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
６．４．３税项
１．印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
２．营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
３．个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
６．４．４关联方关系
６．４．４．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
６．４．４．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．５本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．５．１通过关联方交易单元进行的交易
６．４．５．１．１股票交易
金额单位：人民币元
■
６．４．５．１．２ 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
６．４．５．１．３ 债券交易
金额单位：人民币元
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６．４．５．１．４ 回购交易
金额单位：人民币元
■
６．４．５．１．５ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。。
６．４．５．２关联方报酬
６．４．５．２．１基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费按前一日基金资产净值的０．７％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．７％／当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
６．４．５．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：基金托管费按前一日基金资产净值的０．２％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２％／当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
６．４．５．２．３ 销售服务费
金额单位：人民币元
■
金额单位：人民币元
■
注：本基金Ａ类和Ｂ类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额的销售服务费年费率为０．４％。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
在通常情况下，销售服务费按前一日Ｃ类基金份额基金资产净值的０．４％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．４％／当年天数
Ｈ为Ｃ类基金每日应计提的基金销售服务费
Ｅ为Ｃ类基金前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
６．４．５．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生关联方银行间债券（含回购）的交易。
６．４．５．４各关联方投资本基金的情况
６．４．５．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
６．４．５．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
６．４．５．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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６．４．５．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。
６．４．５．７其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联方交易事项。
６．４．６ 期末（２０１２年０６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．６．３因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
６．４．６．３．１受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
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６．４．６．４期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
６．４．６．５期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．６．５．１银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。
６．４．６．５．２交易所市场债券正回购
截至本报告期末（２０１２年６ 月３０ 日）止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额人民币３４０，０００，０００．００ 元，于２０１２ 年７ 月２ 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
６．４．７ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§７ 投资组合报告
７．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
７．２期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文
７．４报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．1累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．2累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
７．９投资组合报告附注
７．９．1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
７．９．2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
７．９．3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
７．９．4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
７．９．5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
７．９．6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§８基金份额持有人信息
８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为１０万份至５０万份。
２、本基金的基金经理未持有本基金。
§９开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§１０重大事件揭示
１０．１基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人于２０１２年４月２５日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，李长伟先生不再担任本公司督察长，由林志松先生代行督察长职责。
１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
１０．４基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
１０．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：没有变更。
§１１影响投资者决策的其他重要信息
■
富国基金管理有限公司
２０１２年８月２５日
| 基金简称 | 富国优化增强债券 |
| 基金主代码 | １０００３５ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００９年０６月１０日 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | ６３５，５８６，５６８．１１份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 下属两级基金的基金简称 | 富国优化增强债券Ａ／Ｂ级 | 富国优化增强债券Ｃ级 |
| 下属两级基金的交易代码 | １０００３５（前端）、１０００３６（后端） | １０００３７ |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | ２９８，０６８，２８６．８３份 | ３３７，５１８，２８１．２８份 |
| 投资目标 | 在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置，在债券投资过程中突出主动性的投资管理。
本基金通过对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势的客观判断，合理配置收益率相对较高的企业债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换债、可分离债券、可交换债券等，加以对国家债券等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略。在保证基金流动性的前提下，积极把握投资机会，获取各类债券的超额投资收益。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×９０％＋沪深３００指数收益率×１０％ |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 富国基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 林志松 | 尹东 |
| 联系电话 | ０２１－２０３６１８１８ | ０１０－６７５９５００３ |
| 电子邮箱 | ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ |
| 客户服务电话 | ９５１０５６８６、４００８８８０６８８ | ０１０－６７５９５０９６ |
| 传真 | ０２１－２０３６１６１６ | ０１０－６７５９５８５３ |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金半年度报告备置地点 | 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期１６－１７层
中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 |
| ３．１．１期间数据和指标 | 报告期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） |
| 本期已实现收益 | ４，６１８，８８２．６７ |
| 本期利润 | １２，７７５，８１５．４７ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．０３９１ |
| 本期基金份额净值增长率 | ３．９１％ |
| ３．１．２期末数据和指标 | 报告期末（２０１２年０６月３０日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | －０．０４３３ |
| 期末基金资产净值 | ３０１，３８６，７４７．８４ |
| 期末基金份额净值 | １．０１１ |
| ３．１．１期间数据和指标 | 报告期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） |
| 本期已实现收益 | ４，３４９，６６４．８０ |
| 本期利润 | １２，４７９，６０２．４８ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．０３５４ |
| 本期基金份额净值增长率 | ３．６４％ |
| ３．１．２期末数据和指标 | 报告期末（２０１２年０６月３０日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | －０．０５６６ |
| 期末基金资产净值 | ３３６，５８９，４６６．３４ |
| 期末基金份额净值 | ０．９９７ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | －１．７５％ | ０．３３％ | －０．３５％ | ０．１１％ | －１．４０％ | ０．２２％ |
| 过去三个月 | ２．１２％ | ０．２７％ | １．９７％ | ０．１１％ | ０．１５％ | ０．１６％ |
| 过去六个月 | ３．９１％ | ０．２４％ | ３．２９％ | ０．１４％ | ０．６２％ | ０．１０％ |
| 过去一年 | －３．９９％ | ０．４２％ | ４．４７％ | ０．１５％ | －８．４６％ | ０．２７％ |
| 过去三年 | ７．３４％ | ０．３９％ | ７．８８％ | ０．１７％ | －０．５４％ | ０．２２％ |
| 自基金合同生效日起至今 | ７．３４％ | ０．３９％ | ８．５０％ | ０．１７％ | －１．１６％ | ０．２２％ |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | －１．７７％ | ０．３４％ | －０．３５％ | ０．１１％ | －１．４２％ | ０．２３％ |
| 过去三个月 | ２．０５％ | ０．２８％ | １．９７％ | ０．１１％ | ０．０８％ | ０．１７％ |
| 过去六个月 | ３．６４％ | ０．２４％ | ３．２９％ | ０．１４％ | ０．３５％ | ０．１０％ |
| 过去一年 | －４．４１％ | ０．４２％ | ４．４７％ | ０．１５％ | －８．８８％ | ０．２７％ |
| 过去三年 | ５．８９％ | ０．３９％ | ７．８８％ | ０．１７％ | －１．９９％ | ０．２２％ |
| 自基金合同生效日起至今 | ５．８９％ | ０．３９％ | ８．５０％ | ０．１７％ | －２．６１％ | ０．２２％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 钟智伦 | 本基金基金经理兼任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理、富国产业债债券型证券投资基金基金经理、固定收益投资副总监 | ２００９－０６－１０ | － | １９年 | 硕士，曾任平安证券有限责任公司部门经理；上海新世纪投资服务有限公司研究员；海通证券股份有限公司投资经理；２００５年５月任富国基金管理有限公司债券研究员；２００６年６月至２００９年３月任富国天时基金经理；２００８年１０月至今任富国天丰基金经理；２００９年６月至今任富国优化增强债券基金基金经理；２０１１年１２月至今任富国产业债债券型证券投资基金基金经理；兼任固定收益投资副总监。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | ２９，４３１，９４７．６９ | １１．９０ | － | － |
| 申银万国 | １１，８７２，９６８．９５ | ４．８０ | － | － |
| 资 产 | 本期末 | 上年度末 |
| （２０１２年０６月３０日） | （２０１１年１２月３１日） |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | ５５，８３４，３１３．１１ | ３３９，２８６．６３ |
| 结算备付金 | ２０，４９８，０５７．５０ | ５４，４３６，４７９．７６ |
| 存出保证金 | ２５３，６０５．６４ | ２８４，５０９．２１ |
| 交易性金融资产 | ９５０，０６２，０２９．５２ | ７３０，３４１，３５４．８２ |
| 其中：股票投资 | ５４，４６６，４４５．２２ | ５１，０７９，５２４．７８ |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | ８９５，５９５，５８４．３０ | ６７９，２６１，８３０．０４ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | － | ２４，５４５，３２７．４３ |
| 应收利息 | ７，１６４，９６２．３２ | １２，７９７，２８３．５３ |
| 应收股利 | － | － |
| 应收申购款 | ８４，５３７．２４ | ８，５４９．８３ |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | １，０３３，８９７，５０５．３３ | ８２２，７５２，７９１．２１ |
| 负债和所有者权益 | 本期末 | 上年度末 |
| （２０１２年０６月３０日） | （２０１１年１２月３１日） |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | ３４０，０００，０００．００ | １２０，９９９，９４２．４０ |
| 应付证券清算款 | ５２，４６０，２６５．２２ | ２０，７７１，４５３．５０ |
| 应付赎回款 | １，６６７，００１．４０ | ８２７，０９０．２７ |
| 应付管理人报酬 | ３７６，０４８．４０ | ４３７，３７０．５４ |
| 应付托管费 | １０７，４４２．４０ | １２４，９６３．０３ |
| 应付销售服务费 | １１２，１５０．３８ | １２１，０７３．４６ |
| 应付交易费用 | ８３，２５９．８３ | ９７，５９２．６２ |
| 应交税费 | ９９３，９７９．２０ | ９９３，９７９．２０ |
| 应付利息 | ３５，１５３．０７ | ５，６２５．９０ |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | ８５，９９１．２５ | １９０，９３７．９２ |
| 负债合计 | ３９５，９２１，２９１．１５ | １４４，５７０，０２８．８４ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | ６３５，５８６，５６８．１１ | ７０１，０７０，８５１．３７ |
| 未分配利润 | ２，３８９，６４６．０７ | －２２，８８８，０８９．００ |
| 所有者权益合计 | ６３７，９７６，２１４．１８ | ６７８，１８２，７６２．３７ |
| 负债和所有者权益总计 | １，０３３，８９７，５０５．３３ | ８２２，７５２，７９１．２１ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | ６０８，１３７，１２７．４６ | ５５．５０ | ３６８，０８８，５４４．９４ | １７．３３ |
| 申银万国 | ９，７９４，５５８．１６ | ０．８９ | － | － |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | ４，２５９，９４３，０００．００ | ３６．８６ | － | － |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | ２５，１３０．０５ | １２．０８ | ２２，３３７．４５ | ２７．２９ |
| 申银万国 | １０，０９１．８３ | ４．８５ | ０．００ | ０．００ |
| 关联方名称 | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ２，３４５，３７６．１４ | ５，２４９，８７４．１６ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | ４８９，５５５．７４ | ７５９，８９１．３３ |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ６７０，１０７．４６ | １，４９９，９６３．９８ |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 |
| ＡＢ级 | Ｃ级 | 合计 |
| 富国基金管理有限公司 | － | ６９０，７１０．７９ | ６９０，７１０．７９ |
| 合计 | － | ６９０，７１０．７９ | ６９０，７１０．７９ |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 |
| ＡＢ级 | Ｃ级 | 合计 |
| 富国基金管理有限公司 | － | １，２１５，２２９．４８ | １，２１５，２２９．４８ |
| 合计 | － | １，２１５，２２９．４８ | １，２１５，２２９．４８ |
| 项 目 | 本期 | 上年度可比期间 |
| （２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | （２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 一、收入 | ３１，４１７，６９７．７２ | －４０，３６９，３３３．３７ |
| １．利息收入 | １２，４７３，７２９．２３ | １９，３２５，０１３．８２ |
| 其中：存款利息收入 | ２２４，９１８．７９ | ３２７，５３１．４９ |
| 债券利息收入 | １１，５７２，４２０．２８ | １８，９９７，４８２．３３ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | ６７６，３９０．１６ | － |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | ２，６２７，２２５．５２ | １３，５６８，６７４．０２ |
| 其中：股票投资收益 | －７，７６２，４１２．６１ | －９０５，２６８．８２ |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | １０，１７０，２８２．４８ | １３，８０６，１２８．２４ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具投资收益 | － | － |
| 股利收益 | ２１９，３５５．６５ | ６６７，８１４．６０ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | １６，２８６，８７０．４８ | －７３，４０７，３９２．４４ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | ２９，８７２．４９ | １４４，３７１．２３ |
| 减：二、费用 | ６，１６２，２７９．７７ | １２，７２６，６８７．３７ |
| １．管理人报酬 | ２，３４５，３７６．１４ | ５，２４９，８７４．１６ |
| ２．托管费 | ６７０，１０７．４６ | １，４９９，９６３．９８ |
| ３．销售服务费 | ６９０，７１０．７９ | １，２１５，２２９．４８ |
| ４．交易费用 | ３９６，５８４．２６ | １，１５９，８４２．３７ |
| ５．利息支出 | １，９６１，８０８．６２ | ３，４８６，４２３．８７ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | １，９６１，８０８．６２ | ３，４８６，４２３．８７ |
| ６．其他费用 | ９７，６９２．５０ | １１５，３５３．５１ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２５，２５５，４１７．９５ | －５３，０９６，０２０．７４ |
| 减：所得税费用 | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２５，２５５，４１７．９５ | －５３，０９６，０２０．７４ |
| 证券代码 | 证券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 流通受
限类型 | 认购
价格 | 期末估
值单价 | 数量
（单位：股） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 | 备注 |
| ６０１３８８ | 怡球资源 | ２０１２－０４－１１ | ２０１２－０７－２３ | 新股认购 | １３．００ | １６．８１ | ６３５，０８０ | ８，２５６，０４０．００ | １０，６７５，６９４．８０ | － |
| 项目 | 本期
（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ７０１，０７０，８５１．３７ | －２２，８８８，０８９．００ | ６７８，１８２，７６２．３７ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ２５，２５５，４１７．９５ | ２５，２５５，４１７．９５ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | －６５，４８４，２８３．２６ | ２２，３１７．１２ | －６５，４６１，９６６．１４ |
| 其中：１．基金申购款 | １４９，７００，６４４．８５ | －９６２，１３０．０５ | １４８，７３８，５１４．８０ |
| ２．基金赎回款 | －２１５，１８４，９２８．１１ | ９８４，４４７．１７ | －２１４，２００，４８０．９４ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ６３５，５８６，５６８．１１ | ２，３８９，６４６．０７ | ６３７，９７６，２１４．１８ |
| 项目 | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | １，２１１，１５１，４４２．８２ | ９４，９６６，４４４．５９ | １，３０６，１１７，８８７．４１ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | －５３，０９６，０２０．７４ | －５３，０９６，０２０．７４ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | ８，７９０，８０１．６８ | １７，３４２，９３５．５８ | ２６，１３３，７３７．２６ |
| 其中：１．基金申购款 | ８１４，２１７，９０４．４５ | ６０，６９４，３７２．７５ | ８７４，９１２，２７７．２０ |
| ２．基金赎回款 | －８０５，４２７，１０２．７７ | －４３，３５１，４３７．１７ | －８４８，７７８，５３９．９４ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １，２１９，９４２，２４４．５０ | ５９，２１３，３５９．４３ | １，２７９，１５５，６０３．９３ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 富国基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 海通证券股份有限公司（“海通证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 序号 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例（％） | 持有份额 | 占总份额比例（％） |
| 富国优化增强债券Ａ／Ｂ级 | ７７３５ | ３８，５３５．０１ | ６８，４００，２５３．７９ | ２２．９５ | ２２９，６６８，０３３．０４ | ７７．０５ |
| 富国优化增强债券Ｃ级 | ６８８６ | ４９，０１５．１４ | ４５，１６１，６１３．１９ | １３．３８ | ２９２，３５６，６６８．０９ | ８６．６２ |
| 合计 | １４６２１ | ４３，４７０．８０ | １１３，５６１，８６６．９８ | １７．８７ | ５２２，０２４，７０１．１３ | ８２．１３ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国建设银行股份有限公司 | ５５，８３４，３１３．１１ | １２０，３３７．９３ | １，０５７，４７２．５０ | １８２，２１３．２９ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ５４，４６６，４４５．２２ | ５．２７ |
| | 其中：股票 | ５４，４６６，４４５．２２ | ５．２７ |
| ２ | 固定收益投资 | ８９５，５９５，５８４．３０ | ８６．６２ |
| | 其中：债券 | ８９５，５９５，５８４．３０ | ８６．６２ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ７６，３３２，３７０．６１ | ７．３８ |
| ６ | 其他各项资产 | ７，５０３，１０５．２０ | ０．７３ |
| ７ | 合计 | １，０３３，８９７，５０５．３３ | １００．００ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例（％） | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例（％） |
| 安信证券 | １ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 长城证券 | １ | － | － | － | － | ６６３，５００，０００．００ | ５．７４ | － | － | － | － | － |
| 长江证券 | １ | － | － | － | － | ６１，０００，０００．００ | ０．５３ | － | － | － | － | － |
| 德邦证券 | １ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 高华证券 | １ | ５，８８４，２１６．６５ | ２．３８ | ２６，３１８，７６６．１３ | ２．４０ | ７７３，０００，０００．００ | ６．６９ | － | － | ５，００１．２４ | ２．４０ | － |
| 国泰君安 | ２ | １９，７１７，５６９．０６ | ７．９７ | １５，３７８，０６８．６２ | １．４０ | １，０３０，０００，０００．００ | ８．９１ | － | － | １６，２６７．８２ | ７．８２ | － |
| 国信证券 | １ | １８，５５３，３０８．６３ | ７．５０ | １，８３０，１９６．９０ | ０．１７ | ６０，０００，０００．００ | ０．５２ | － | － | １５，０７４．６３ | ７．２５ | － |
| 海通证券 | ２ | ２９，４３１，９４７．６９ | １１．９０ | ６０８，１３７，１２７．４６ | ５５．５０ | ４，２５９，９４３，０００．００ | ３６．８６ | － | － | ２５，１３０．０５ | １２．０８ | － |
| 齐鲁证券 | ２ | ２６，３７１，５８５．３９ | １０．６６ | ６，２０９，０９５．５０ | ０．５７ | － | － | － | － | ２１，６８５．０７ | １０．４２ | － |
| 上海证券 | １ | ５，５１７，０５９．５３ | ２．２３ | １，９９６，１０４．１０ | ０．１８ | ４３０，８００，０００．００ | ３．７３ | － | － | ４，６８９．４９ | ２．２５ | － |
| 申银万国 | １ | １１，８７２，９６８．９５ | ４．８０ | ９，７９４，５５８．１６ | ０．８９ | － | － | － | － | １０，０９１．８３ | ４．８５ | － |
| 湘财证券 | １ | ７９，５６４，０６１．２７ | ３２．１６ | ２３０，９６６，２９４．３８ | ２１．０８ | ２，５８７，７００，０００．００ | ２２．３９ | － | － | ６７，６２９．２６ | ３２．５０ | － |
| 兴业证券 | １ | ４０，０６５，２６２．７５ | １６．２０ | １９２，７５２，１８１．７７ | １７．５９ | １，０１７，１００，０００．００ | ８．８０ | － | － | ３４，０５５．５９ | １６．３７ | － |
| 中投证券 | １ | － | － | － | － | ６７０，０００，０００．００ | ５．８０ | － | － | － | － | － |
| 中信建投 | １ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 中信证券 | １ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 中银国际 | １ | １０，３９０，１８３．５９ | ４．２０ | ２，３９３，２１４．７６ | ０．２２ | ５，０００，０００．００ | ０．０４ | － | － | ８，４４１．９９ | ４．０６ | － |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | ３，１２４，３２８．５０ | ０．４９ |
| Ｃ | 制造业 | ２５，２５８，７８８．８２ | ３．９６ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | － | － |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | － | － |
| Ｃ５ | 电子 | － | － |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | １０，６７５，６９４．８０ | １．６７ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | １４，５８３，０９４．０２ | ２．２９ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | － | － |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | － | － |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | － | － |
| Ｇ | 信息技术业 | － | － |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | － | － |
| Ｉ | 金融、保险业 | ２６，０８３，３２７．９０ | ４．０９ |
| Ｊ | 房地产业 | － | － |
| Ｋ | 社会服务业 | － | － |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | － |
| Ｍ | 综合类 | － | － |
| | 合计 | ５４，４６６，４４５．２２ | ８．５４ |
| 代码 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００３０ | 中信证券 | １，０００，０００ | １２，６３０，０００．００ | １．９８ |
| ２ | ６０１３８８ | 怡球资源 | ６３５，０８０ | １０，６７５，６９４．８０ | １．６７ |
| ３ | ６０１３１８ | 中国平安 | ２００，０００ | ９，１４８，０００．００ | １．４３ |
| ４ | ６０００６６ | 宇通客车 | ３９４，１３７ | ８，８５２，３１７．０２ | １．３９ |
| ５ | ６００８１６ | 安信信托 | ２５９，０４５ | ４，３０５，３２７．９０ | ０．６７ |
| ６ | ０００９６８ | 煤 气 化 | ２０４，８７４ | ３，１２４，３２８．５０ | ０．４９ |
| ７ | ０００１５７ | 中联重科 | ２８９，９００ | ２，９０７，６９７．００ | ０．４６ |
| ８ | ０００６２５ | 长安汽车 | ５７８，５００ | ２，８２３，０８０．００ | ０．４４ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１３１８ | 中国平安 | １６，５７７，８９９．３３ | ２．４４ |
| ２ | ６０００６６ | 宇通客车 | １３，４７７，４２２．３９ | １．９９ |
| ３ | ６０００３０ | 中信证券 | １２，９５８，６９２．４２ | １．９１ |
| ４ | ６０００１６ | 民生银行 | １０，２６４，９９４．４７ | １．５１ |
| ５ | ６００５８５ | 海螺水泥 | ８，７７３，４５２．５５ | １．２９ |
| ６ | ６０１３８８ | 怡球资源 | ８，２５６，０４０．００ | １．２２ |
| ７ | ６００００９ | 上海机场 | ６，９８８，０８２．００ | １．０３ |
| ８ | ６０００２８ | 中国石化 | ６，６７３，３３６．９７ | ０．９８ |
| ９ | ６００３８８ | 龙净环保 | ６，６６５，９９５．９８ | ０．９８ |
| １０ | ６００８１６ | 安信信托 | ６，６５４，１５１．１８ | ０．９８ |
| １１ | ６００１２３ | 兰花科创 | ３，４４８，４２２．８５ | ０．５１ |
| １２ | ６０００３１ | 三一重工 | ３，３６０，７４８．３５ | ０．５０ |
| １３ | ０００９６８ | 煤 气 化 | ３，３３７，６３２．５３ | ０．４９ |
| １４ | ０００７５０ | 国海证券 | ３，３３５，４７５．３０ | ０．４９ |
| １５ | ０００７１２ | 锦龙股份 | ３，３２１，１０８．２９ | ０．４９ |
| １６ | ６０１００６ | 大秦铁路 | ３，３１４，７３４．００ | ０．４９ |
| １７ | ６００１１１ | 包钢稀土 | ３，３０９，６９３．９２ | ０．４９ |
| １８ | ０００１５７ | 中联重科 | ３，２４２，０７２．１５ | ０．４８ |
| １９ | ０００６２５ | 长安汽车 | ３，２２８，０３８．９１ | ０．４８ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ００２６４８ | 卫星石化 | １９，４８７，７７２．５４ | ２．８７ |
| ２ | ０００６５６ | 金科股份 | １４，１７５，７１６．６４ | ２．０９ |
| ３ | ６０００１６ | 民生银行 | １０，７６２，５２９．９４ | １．５９ |
| ４ | ６０１３１８ | 中国平安 | ８，８６８，９８４．９５ | １．３１ |
| ５ | ００２１５３ | 石基信息 | ８，１０９，０３４．７６ | １．２０ |
| ６ | ６００５８５ | 海螺水泥 | ７，８７１，６３２．０１ | １．１６ |
| ７ | ６００２７１ | 航天信息 | ７，３４８，７９４．６４ | １．０８ |
| ８ | ６００３８８ | 龙净环保 | ７，１１７，３５９．２８ | １．０５ |
| ９ | ６００００９ | 上海机场 | ６，９７６，８５０．００ | １．０３ |
| １０ | ６０００２８ | 中国石化 | ６，６６５，９１０．０４ | ０．９８ |
| １１ | ６０１１００ | 恒立油缸 | ５，５４３，１６７．２９ | ０．８２ |
| １２ | ６０００６６ | 宇通客车 | ４，６５８，８９６．９２ | ０．６９ |
| １３ | ６００１１１ | 包钢稀土 | ３，４６９，４２６．００ | ０．５１ |
| １４ | ０００７５０ | 国海证券 | ３，４３６，９４７．０１ | ０．５１ |
| １５ | ０００７１２ | 锦龙股份 | ３，３２４，８１４．００ | ０．４９ |
| １６ | ６０００３１ | 三一重工 | ３，３２２，０７３．０１ | ０．４９ |
| １７ | ６０１００６ | 大秦铁路 | ３，３１１，８０５．９５ | ０．４９ |
| １８ | ６００１２３ | 兰花科创 | ３，２２３，２２１．９４ | ０．４８ |
| １９ | ６００８１６ | 安信信托 | １，６２４，０７３．００ | ０．２４ |
| 序号 | １２７，１８７，９９３．５９ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | １２９，２９９，００９．９２ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | ４８，４８０，０００．００ | ７．６０ |
| ３ | 金融债券 | － | － |
| | 其中：政策性金融债 | － | － |
| ４ | 企业债券 | ３９２，５２４，９５２．３０ | ６１．５３ |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | ４５４，５９０，６３２．００ | ７１．２６ |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ８９５，５９５，５８４．３０ | １４０．３８ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１３００１ | 中行转债 | ２，０５０，０００ | １９９，０９６，０００．００ | ３１．２１ |
| ２ | １１００１５ | 石化转债 | １，７５０，０００ | １７４，８４２，５００．００ | ２７．４１ |
| ３ | １１３００２ | 工行转债 | ６９６，０００ | ７５，８５７，０４０．００ | １１．８９ |
| ４ | ０９８０１００ | ０９常高新债 | ５００，０００ | ４９，３０５，０００．００ | ７．７３ |
| ５ | １１０１０９４ | １１央行票据９４ | ５００，０００ | ４８，４８０，０００．００ | ７．６０ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ２５３，６０５．６４ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ７，１６４，９６２．３２ |
| ５ | 应收申购款 | ８４，５３７．２４ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ７，５０３，１０５．２０ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１３００１ | 中行转债 | １９９，０９６，０００．００ | ３１．２１ |
| ２ | １１００１５ | 石化转债 | １７４，８４２，５００．００ | ２７．４１ |
| ３ | １１３００２ | 工行转债 | ７５，８５７，０４０．００ | １１．８９ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| １ | ６０１３８８ | 怡球资源 | １０，６７５，６９４．８０ | １．６７ | 新股认购 |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（％） |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | 富国优化增强债券Ａ／Ｂ级 | ２９８，３６６．７４ | ０．１００１ |
| 富国优化增强债券Ｃ级 | ４９，７９６．００ | ０．０１４８ |
| 合计 | ３４８，１６２．７４ | ０．０５４８ |
| | 富国优化增强债券Ａ／Ｂ级 | 富国优化增强债券Ｃ级 |
| 基金合同生效日（２００９年０６月１０日）基金份额总额 | １，３７６，９５６，３６７．５５ | ４，４４３，５６６，６５６．０６ |
| 报告期期初基金份额总额 | ３４２，０２４，３３７．８０ | ３５９，０４６，５１３．５７ |
| 本报告期基金总申购份额 | ７５，２０１，１４１．１２ | ７４，４９９，５０３．７３ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | １１９，１５７，１９２．０９ | ９６，０２７，７３６．０２ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | ２９８，０６８，２８６．８３ | ３３７，５１８，２８１．２８ |
| ２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２年１月１６日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 |
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