基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１２年８月２５日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年０８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年０１月０１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注： ①“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：从Ｄ１到Ｄｎ时间区间业绩比较基准的收益率由Ｄ０到Ｄ１区间内每个交易日收益率的合成计算而来，计算公式如下：

从Ｄ１到Ｄｎ时间区间业绩比较基准收益率＝（１＋Ｄ１日业绩比较基准收益率）×（１＋Ｄ２日业绩比较基准收益率）×……×（１＋ Ｄｎ日业绩比较基准收益率）－１

这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下：

长城双动力业绩比较基准每日收益率＝７５％×中信标普３００指数日收益率＋２５％×中信标普全债指数日收益率。

指数收益率均以当日收盘价相对于上一交易日收盘价计算而成。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同规定本基金投资组合为：股票资产占基金资产６０％－９５％，权证投资占基金资产０％－３％，债券占基金资产０％－３５％，本基金保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起６个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第１５家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（４０％）、东方证券股份有限公司（１５％）、西北证券有限责任公司（１５％）、北方国际信托投资股份有限公司（１５％）、中原信托投资有限公司（１５％）于２００１年１２月２７日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。２００７年５月２１日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（４７．０５９％）、东方证券股份有限公司（１７．６４７％）、北方国际信托股份有限公司（１７．６４７％）和中原信托有限公司（１７．６４７％）。２００７年１０月１２日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深３００指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板３００指数分级证券投资基金和长城优化升级股票型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城双动力股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过信息系统以及人工严格保证交易公平制度的执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易制度》的规定，在投资决策、交易执行、风险监控等环节保证投资者的利益得到公平对待。

在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控部门在事前、事中、事后加大监控力度。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易进行事后分析，定期出具公平交易制度执行情况分析报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内。通过上述分析我们得出结论：在本报告期，公平交易制度在本基金管理人内部得到了贯彻执行，不同投资者的利益得到了公平对待。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的现象。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

我们认为改变Ａ股中长期走势的许多因素并未发生根本性变化：１）基本面方面，国内经济增速下行压力大、投资和出口增速下滑严重、内需消费乏力、Ａ股大权重板块几乎全行业的产能过剩，呼吁了多年的经济增长模式的转型到了非常艰难时刻；２）资本市场制度先天缺陷明显，大小非减持、新股尤其大盘股的扎堆发行、毫无节制的公开增发、城商行的批量上市预期，市场扩容压力极大，失血极为严重，此外在退市、分红、公司治理等多项基础性制度方面，严重缺位。国际板、三板等传闻也不绝于耳，Ａ股市场还存在诸多非基本面的系统性风险。因此，指数很难走出像样的行情，投资者的信心短期内难以全面恢复。

随着中报大幕拉开，业绩地雷到处可见。银行等金融板块受金融脱媒、非对称降息和不良率的上升影响，一直处于下跌中，也严重拖累股指。此外周期类的水泥、机械、煤炭、有色、汽车等板块是业绩地雷频发区域。本基金仍坚持业绩确定性成长的大消费板块作为核心持仓，选择部分成长股作为进攻组合，控制总体仓位。正如我们年报所述，我们对市场保持非常谨慎的态度，规避风险，少踩业绩地雷是摆在第一位的。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本报告期内基金份额净值增长率为５．８１％，在同类可比的基金中排名位于中等偏上水平。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在国内外经济动荡等诸多不确定下，保持宏观经济增速在一定合理水平仍是我国政府的非常重要的事情。虽然推动过去中国经济高速增长的核心因素有所减弱，但经济的根本动力并未完全枯竭。展望２０１２年，经济数据最差季度可能进一步延后至第四季度，在随后的补库存、货币政策累积效应、十八大政府换届的投资冲动下，２０１３年一季度将会环比出现一定程度改善。

但是，中国经济若要保持可持续性发展，ＧＤＰ增速没必要、也没有能力保持８％以上更高的水平。４万亿的苦果未能全部消除，不能继续靠固定资产投资拉动ＧＤＰ，否则进一步扭曲本已失衡的增长结构。在发改委５月份批的项目里，几乎全部是产能过剩的亏损行业，而且最大投资额还是钢铁，我们不敢对投资这条线表示乐观。因此需要清醒的意识到，中国经济将会在几年内保持在一个更低水平的增速，对于许多周期板块，将迎来长期的去产能化过程，这对股指形成了较大压力。市场比较利好的因素主要是确定性的通胀下行、降准降息的流动性边际改善、政府真心实意稳增长。由于Ａ股估值水平已经接近历史低位，许多行业和个股估值甚至低于重置成本，因此超预期的下跌空间不大。我们判断，下半年市场仍会保持弱市震荡格局。

具体来讲，我们仍会以确定性成长的高端白酒、医药、品牌服饰、旅游等大消费作为核心持仓，此外，我们对去库存加快、受益货币放松的地产产业链的环比改善表示乐观。由于金融改革并不能实质性改善券商的中短期业绩及其竞争格局，其估值已经反映了创新业务预期，我们对券商画饼充饥的做法表示谨慎。本基金仍会坚守具有核心竞争力的价值型行业作为本基金核心持仓，同时选择受益于经济转型并具备持续成长能力的行业作为进攻组合，中长线布局，保持耐心，控制仓位，规避风险，力争为持有人做出更好业绩回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了基金估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席基金估值委员会。

基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。

基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。

２、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

３、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

４、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据 《长城双动力股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 ６ 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 １０％；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；基金投资当期出现净亏损不进行收益分配。

本基金本报告期未进行利润分配，符合基金合同规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：长城双动力股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年０６月３０日，基金份额净值０．８８５６元，基金份额总额１３３，１８８，８３８．９２份。

６．２ 利润表

会计主体：长城双动力股票型证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日 至 ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城双动力股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日 至 ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿杨光裕＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿熊科金＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿彭洪波＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

长城双动力股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］１１５５号文《关于核准长城双动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，本基金的基金合同于２００９年１月１５日正式生效。本基金首次设立募集的规模为４８５，７５１，２４７．５０份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金业绩比较基准为：７５％×中信标普３００指数收益率＋２５％×中信标普全债指数收益率。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，并按照中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第３号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》和《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定进行具体会计核算和信息披露。

本基金财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况以及自２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日止会计期间的经营成果和净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本期财务报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金于本期未发生会计差错更正。

６．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期无对本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２ 债券交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．３ 债券回购交易

注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券回购交易。

６．４．８．１．４ 权证交易

注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人本期及上年度可比期间持有本基金份额变动相关的交易费用按基金合同及招募说明书的有关规定计算并支付。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

６．４．９ 期末（ ２０１２年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券注：本基金于本期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

９．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金于本期末未持有暂时停牌的股票。

６．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１银行间市场债券正回购

基金于本期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２交易所市场债券正回购

基金于本期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。

§７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的半年度报告正文。

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本期末未持有债券。

７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本期末未持有债券。

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本期末未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本期末未持有权证。

７．９投资组合报告附注

７．９．１本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

７．９．２基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

７．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

７．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

７．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０。

②本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§９开放式基金份额变动

单位：份

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§１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

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１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１０．４基金投资策略的改变

■

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内，新增长城证券１个交易单元，减少广发证券２个交易单元，截止至报告期末，共３４个交易单元。

２、专用席位的选择标准和程序

本基金的管理人根据以下标准进行考察后确定证券经营机构的选择：

（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序： 本基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。本基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金名称	长城双动力股票型证券投资基金
基金简称	长城双动力股票
基金主代码	２０００１０
交易代码	２０００１０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年１月１５日
基金管理人	长城基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１３３，１８８，８３８．９２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	充分挖掘上市公司从内生性增长到外延式扩张过程中产生的投资机会，追求基金资产的长期增值。
投资策略	采用“自下而上、个股优选”的投资策略，运用长城基金上市公司价值创造评估系统分析上市公司内生性增长潜力与外延式扩张潜质，选择以内生性增长为基础或具备外延式扩张能力的优秀上市公司构建并动态优化投资组合。
业绩比较基准	７５％×中信标普３００指数收益率＋２５％×中信标普全债指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型证券投资基金，主要投资于具有内生性增长潜力或外延式扩张潜质的优势上市公司。属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长城基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	车君	尹东
	联系电话	０７５５－２３９８２３３８	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｃｈｅｊｕｎ＠ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８６８－６６６	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－２３９８２３２８	０１０－６６２７５８６５

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日 － ２０１２年６月３０日 ）
本期已实现收益	－６，９８９，７００．２７
本期利润	６，６７０，３３９．７９
加权平均基金份额本期利润	０．０４９０
本期基金份额净值增长率	５．８１％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１２年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	－０．１１４４
期末基金资产净值	１１７，９４８，１０７．８８
期末基金份额净值	０．８８５６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	１．３７％	０．８０％	－４．３８％	０．８０％	５．７５％	０．００％
过去三个月	８．２６％	０．８６％	０．８３％	０．８２％	７．４３％	０．０４％
过去六个月	５．８１％	１．１６％	４．４３％	０．９８％	１．３８％	０．１８％
过去一年	－１８．７７％	１．２２％	－１３．３８％	１．００％	－５．３９％	０．２２％
过去三年	－２２．６１％	１．３９％	－１３．２６％	１．１７％	－９．３５％	０．２２％
自基金合同生效起至今	－９．４７％	１．３３％	２３．７７％	１．２１％	－３３．２４％	０．１２％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王文祥	长城双动力基金、长城久恒基金的基金经理	２０１１年１０月１９日	－	５年	男，中国籍，清华大学工学硕士。２００７年进入长城基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员，“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理助理。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款		３６，８８３，６６７．８０	２７，８３１，６０４．７０
结算备付金		１４０，７４０．２２	６９，９５３．８０
存出保证金		－	－
交易性金融资产		８４，８４４，１７１．４３	８８，８２１，８５０．６７
其中：股票投资		８４，８４４，１７１．４３	８５，９０５，８５０．６７
基金投资		－	－
债券投资		－	２，９１６，０００．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		－	－
应收利息		６，９８６．０９	９，７７８．０７
应收股利		－	－
应收申购款		２５，７９３．６０	４４，５０１．３２
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		１２１，９０１，３５９．１４	１１６，７７７，６８８．５６
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		３，３９４，２６０．３２	１，１４８，１４０．１１
应付赎回款		１８８，３４５．３１	４３，２３８．４０
应付管理人报酬		１４４，４４０．８３	１５４，６２０．８９
应付托管费		２４，０７３．４６	２５，７７０．１９
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		７３，０９９．８０	１１３，８７３．５１
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		１２９，０３１．５４	４４，６５０．３２
负债合计		３，９５３，２５１．２６	１，５３０，２９３．４２
所有者权益：
实收基金		１３３，１８８，８３８．９２	１３７，６９８，６９２．５４
未分配利润		－１５，２４０，７３１．０４	－２２，４５１，２９７．４０
所有者权益合计		１１７，９４８，１０７．８８	１１５，２４７，３９５．１４
负债和所有者权益总计		１２１，９０１，３５９．１４	１１６，７７７，６８８．５６

项 目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
一、收入		８，１３９，５３０．１０	－９，０６９，３６７．４２
１．利息收入		１０８，１９５．２６	１３９，７２３．８０
其中：存款利息收入		１０４，１７１．１５	１３９，７２３．８０
债券利息收入		４，０２４．１１	－
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－５，６３６，９８９．９１	－６，１４７，１９１．５９
其中：股票投资收益		－６，２２７，１４３．５８	－６，５６５，１５６．４３
基金投资收益		－	－
债券投资收益		１９，９７５．３３	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		５７０，１７８．３４	４１７，９６４．８４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		１３，６６０，０４０．０６	－３，１４５，９１７．４３
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		８，２８４．６９	８４，０１７．８０
减：二、费用		１，４６９，１９０．３１	２，４０７，５１５．４３
１．管理人报酬		８６３，４７１．９２	１，２５９，８２５．６１
２．托管费		１４３，９１２．０３	２０９，９７１．００
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		３２７，０８８．２１	７５７，９９１．３２
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		１３４，７１８．１５	１７９，７２７．５０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６，６７０，３３９．７９	－１１，４７６，８８２．８５
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		６，６７０，３３９．７９	－１１，４７６，８８２．８５

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１３７，６９８，６９２．５４	－２２，４５１，２９７．４０	１１５，２４７，３９５．１４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	６，６７０，３３９．７９	６，６７０，３３９．７９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－４，５０９，８５３．６２	５４０，２２６．５７	－３，９６９，６２７．０５
其中：１．基金申购款	６，０４２，８３７．４２	－９４４，６０８．６９	５，０９８，２２８．７３
２．基金赎回款	－１０，５５２，６９１．０４	１，４８４，８３５．２６	－９，０６７，８５５．７８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１３３，１８８，８３８．９２	－１５，２４０，７３１．０４	１１７，９４８，１０７．８８
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１２６，９１６，０９１．００	２３，０２１，５１２．１７	１４９，９３７，６０３．１７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１１，４７６，８８２．８５	－１１，４７６，８８２．８５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	１５，７０３，９９３．４６	５，１９７，５２８．０３	２０，９０１，５２１．４９
其中：１．基金申购款	７７，７４７，４８５．６４	１５，５９７，０４４．９５	９３，３４４，５３０．５９
２．基金赎回款	－６２，０４３，４９２．１８	－１０，３９９，５１６．９２	－７２，４４３，００９．１０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－３，８７３，９３３．８０	－３，８７３，９３３．８０
五、期末所有者权益（基金净值）	１４２，６２０，０８４．４６	１２，８６８，２２３．５５	１５５，４８８，３０８．０１

关联方名称	与本基金的关系
长城基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行	基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（“长城证券”）	基金管理人股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
长城证券	２２，０３３，２６０．６７	１０．３７％	１２８，１６７，７５６．４２	２５．３５％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
长城证券	２，９３０，１２３．２８	１００．００％	－	－

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	１８，７２８．１２	１０．５３％	０．００	０．００％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	１０４，１３７．４８	２４．６０％	０．００	０．００％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	８６３，４７１．９２	１，２５９，８２５．６１
其中：支付销售机构的客户维护费	１６２，６１４．３６	３４９，８９０．８７

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１４３，９１２．０３	２０９，９７１．００

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
基金合同生效日（ ２００９年１月１５日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	１３，１７０，６９９．２８	１３，１７０，６９９．２８
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	１３，１７０，６９９．２８	１３，１７０，６９９．２８
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	９．８９％	９．２３％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	３６，８８３，６６７．８０	１０２，７４６．４９	１５，０７８，３７３．７５	１３３，１４５．５５

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	８４，８４４，１７１．４３	６９．６０
	其中：股票	８４，８４４，１７１．４３	６９．６０
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３７，０２４，４０８．０２	３０．３７
６	其他各项资产	３２，７７９．６９	０．０３
７	合计	１２１，９０１，３５９．１４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１，８７２，１５０．００	１．５９
Ｂ	采掘业	３，７２７，８００．００	３．１６
Ｃ	制造业	５５，９５１，３６１．６１	４７．４４
Ｃ０	食品、饮料	１８，４９６，６３４．０６	１５．６８
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２，２４６，４３０．８０	１．９０
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	１，１０６，７５０．００	０．９４
Ｃ７	机械、设备、仪表	１２，９０６，７８２．９１	１０．９４
Ｃ８	医药、生物制品	２１，１９４，７６３．８４	１７．９７
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	４８４，４００．００	０．４１
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	１，７５８，０００．００	１．４９
Ｈ	批发和零售贸易	９，８２７，９７２．５６	８．３３
Ｉ	金融、保险业	３，１６１，４００．００	２．６８
Ｊ	房地产业	３，８０７，０００．００	３．２３
Ｋ	社会服务业	４，２５４，０８７．２６	３．６１
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	８４，８４４，１７１．４３	７１．９３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	２９，１００	６，９５９，２６５．００	５．９０
２	００００２８	国药一致	２００，０００	５，９５６，０００．００	５．０５
３	０００５６８	泸州老窖	１２９，９２６	５，４９７，１６９．０６	４．６６
４	６００５３５	天士力	８８，６７２	３，８７６，７３９．８４	３．２９
５	３００００５	探路者	２２１，００３	３，８７１，９７２．５６	３．２８
６	６００５９４	益佰制药	１９０，０００	３，７６２，０００．００	３．１９
７	６００１９９	金种子酒	１５０，０００	３，７４７，０００．００	３．１８
８	０００９９９	华润三九	１６０，０００	３，４９６，０００．００	２．９６
９	００２５０８	老板电器	１９５，０００	３，４４９，５５０．００	２．９２
１０	３００１６４	通源石油	２２０，０００	３，２１４，２００．００	２．７３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８３５	上海机电	７，２１２，２１４．０５	６．２６
２	６００５９４	益佰制药	５，８１５，６６２．５７	５．０５
３	６００３８３	金地集团	５，２６８，７９５．１４	４．５７
４	０００６５１	格力电器	４，３９８，５４５．４１	３．８２
５	６００５８２	天地科技	４，２１７，９０８．９０	３．６６
６	０００９９９	华润三九	３，６９３，６８９．９４	３．２１
７	００２５３４	杭锅股份	３，５７６，１９７．５０	３．１０
８	６００５３５	天士力	３，５２２，３１１．５２	３．０６
９	０００５６８	泸州老窖	３，４６６，０６９．５５	３．０１
１０	００２５０８	老板电器	３，４２８，１２４．５５	２．９７
１１	６０００３０	中信证券	３，１１６，４８９．０８	２．７０
１２	６０００６６	宇通客车	２，９９８，６９５．６６	２．６０
１３	０００８８８	峨眉山Ａ	２，９４９，９０２．５８	２．５６
１４	０００７１８	苏宁环球	２，８３０，３５６．５０	２．４６
１５	００００２８	国药一致	２，６４３，９４８．６０	２．２９
１６	６０００４８	保利地产	２，５９５，３９２．９１	２．２５
１７	００２４７０	金正大	２，５８８，４４０．４１	２．２５
１８	０００５１３	丽珠集团	２，５１６，１６４．００	２．１８
１９	６０００６２	华润双鹤	２，４６３，９３０．３４	２．１４
２０	６００９９９	招商证券	２，４４１，３８０．００	２．１２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８３５	上海机电	７，０９２，９７２．８６	６．１５
２	００２３５３	杰瑞股份	５，７９８，２８６．１２	５．０３
３	６０００６８	葛洲坝	５，７１５，３００．００	４．９６
４	６００５８２	天地科技	４，５６９，０７４．９５	３．９６
５	６０１３６９	陕鼓动力	４，３４６，８１６．４９	３．７７
６	６０１７９８	蓝科高新	４，２５９，２１４．２１	３．７０
７	６００１９９	金种子酒	３，８１０，５２３．５６	３．３１
８	３０００２７	华谊兄弟	３，４７７，７４２．３５	３．０２
９	００２０６３	远光软件	３，４６４，２６０．７１	３．０１
１０	０００８５８	五 粮 液	３，３２０，１６５．６０	２．８８
１１	００２３０４	洋河股份	３，２３２，６９９．８２	２．８１
１２	６００３８３	金地集团	３，０３０，６３３．１７	２．６３
１３	６０１１３９	深圳燃气	３，０２４，７５０．５２	２．６２
１４	００２２６９	美邦服饰	２，９８０，９９３．６０	２．５９
１５	００２２７７	友阿股份	２，８２７，９１８．９６	２．４５
１６	６０００４８	保利地产	２，６８４，６１０．２２	２．３３
１７	６００５９４	益佰制药	２，５７０，９９３．３６	２．２３
１８	６００１２３	兰花科创	２，５３２，４６５．００	２．２０
１９	６００５１９	贵州茅台	２，４６７，３５９．９２	２．１４
２０	０００００２	万 科Ａ	２，４６０，０００．００	２．１３

买入股票成本（成交）总额	１０１，９８０，０６６．３４
卖出股票收入（成交）总额	１１０，４８０，４９４．１１

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	６，９８６．０９
５	应收申购款	２５，７９３．６０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３２，７７９．６９

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１１，０５３	１２，０５０．０２	１３，１８４，９６９．５９	９．９０％	１２０，００３，８６９．３３	９０．１０％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	９，４２７．３０	０．００７１％

基金合同生效日（ ２００９ 年 １ 月 １５ 日 ）基金份额总额	４８５，７５１，２４７．５０
本报告期期初基金份额总额	１３７，６９８，６９２．５４
本报告期基金总申购份额	６，０４２，８３７．４２
减：本报告期基金总赎回份额	１０，５５２，６９１．０４
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１３３，１８８，８３８．９２

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

２、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国金证券	１	８９，８４４，４３５．３２	４２．２９％	７３，７９９．０８	４１．４８％	－
瑞银证券	１	３３，５５９，５８６．９８	１５．８０％	２８，５２５．５２	１６．０３％	－
国泰君安	２	２３，４７６，５７５．７７	１１．０５％	１９，９５４．９０	１１．２２％	－
申银万国	１	２２，６３８，４７２．８０	１０．６６％	１９，４４１．８８	１０．９３％	－
长城证券	３	２２，０３３，２６０．６７	１０．３７％	１８，７２８．１２	１０．５３％	－
华融证券	１	１２，７７０，０９１．３１	６．０１％	１０，３７５．８３	５．８３％	－
中信证券	１	７，３７８，１３７．６０	３．４７％	６，４４１．１４	３．６２％	－
平安证券	２	７６０，０００．００	０．３６％	６４６．０３	０．３６％	－
东方证券	２	－	－	－	－	－
中金公司	１	－	－	－	－	－
渤海证券	１	－	－	－	－	－
天源证券	１	－	－	－	－	－
中投证券	２	－	－	－	－	－
华创证券	１	－	－	－	－	－
华泰证券	１	－	－	－	－	－
东兴证券	１	－	－	－	－	－
第一创业	１	－	－	－	－	－
长江证券	１	－	－	－	－	－
兴业证券	１	－	－	－	－	－
首创证券	１	－	－	－	－	－
民生证券	１	－	－	－	－	－
海通证券	１	－	－	－	－	－
国信证券	２	－	－	－	－	－
中信建投	１	－	－	－	－	－
安信证券	１	－	－	－	－	－
银河证券	２	－	－	－	－	－

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本基金本报告期投资策略无改变。

报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
国金证券	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
长城证券	２，９３０，１２３．２８	１００．００％	－	－	－	－
华融证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
渤海证券	－	－	－	－	－	－
天源证券	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－
华创证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
东兴证券	－	－	－	－	－	－
第一创业	－	－	－	－	－	－
长江证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
首创证券	－	－	－	－	－	－
民生证券	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－