基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：２０１２年０８月２５日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１．本基金合同生效日为２０１０年１２月８日。

２．本表所示时间区间为２０１２年１月１日起至２０１２年６月３０日止。

３．根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金业绩比较基准＝天相转债指数收益率×６０％＋中债综合指数收益率×２０％＋沪深３００指数收益率×２０％。

本基金可转债投资部分、其它固定收益类证券投资部分、股票投资部分的业绩比较基准分别采用具有代表性的天相转债指数、中债综合指数和沪深３００指数。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ６０％ ＊［天相转债指数ｔ／（天相转债指数ｔ－１）－１］ ＋２０％＊ ［中债综合指数ｔ／（中债综合指数ｔ－１）－１］＋２０％＊ ［沪深３００指数ｔ／（沪深３００指数ｔ－１）－１］；

其中，ｔ＝１，２，３，＊＊＊， Ｔ，Ｔ表示时间截至日；

期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１

其中，Ｔ＝２，３，４，＊＊＊； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１．截止日期为２０１２年６月３０日。

２．本基金于２０１０年１２月８日成立，建仓期自２０１０年１２月８日至２０１１年６月７日共６个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１２年６月３０日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金二十八只证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

２、本公司于２０１２年６月２０日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，聘任赵恒毅先生担任本基金基金经理，杨贵宾先生不再担任本基金基金经理。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国可转换债券证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国可转换债券证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年上半年，美国经济处于缓慢复苏中，欧洲经济则持续笼罩在欧债危机的阴影下。中国经济则呈现出明显的衰退迹象，ＧＤＰ增速、固定资产投资增速和ＣＰＩ逐季下降。在此背景下，企业盈利状况显著恶化，股市总体上处于弱势振荡。由于经济增速下降，央行货币政策开始转向适度放松，上半年国内降准和降息各两次，推动债券市场出现大牛市行情，其中尤其以信用债的涨幅最大。

我们认为可转债基金应该充分体现出可转债这类资产的市场表现，并追求基金净值超越转债指数。总体而言，上半年本基金保持了较高的转债仓位，尤其是在二季度转债可以质押回购以后，当时我们对于股市的判断偏乐观，但后来市场持续下跌，本基金净值因此遭受较大损失。股票方面，尽管本基金持有股票的比例不高，由于本基金可主动投资的股票品种多是传统的周期性行业，其对基金净值的拖累也比较明显。从行业来看，利率市场化降息模式导致的银行股下跌，以及行业景气度下滑的石化，对基金净值影响很大。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年６月３０日，本基金份额净值为０．８９３元，份额累计净值０．８９３元。报告期内，本基金份额净值增长率为１．１３％，同期业绩比较基准收益率为３．２１％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为经济增速有望触底反弹，货币政策放松和财政政策刺激的正面影响将显现。在经过股市大幅下跌和债市大幅上涨后，权益市场的相对价值在上升，未来权益市场的机会大于风险。不过，股市持续上涨也缺乏基本面支撑，股市的机会更多是波段性的。当前的转债市场较股市更为安全，下半年机会更大。总体上，我们看好未来的权益市场，但在操作上会更关注市场波段。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富国可转换债券证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国可转换债券证券投资基金基金合同》、《富国可转换债券证券投资基金托管协议》的约定，对富国可转换债券证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国可转换债券证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国可转换债券证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

２０１２年８月２３日

§６ 半年度财务报表（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：富国可转换债券证券投资基金

报告截止日：２０１２年０６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年０６月３０日，基金份额净值０．８９３元，基金份额总额３，２８２，５４０，１４６．０５份。

６．２ 利润表

会计主体：富国可转换债券证券投资基金

本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国可转换债券证券投资基金

本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署；

窦玉明 林志松 雷青松

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

６．４．２会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．３税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

６．４．４关联方关系

６．４．４．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

６．４．４．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．５本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．５．１通过关联方交易单元进行的交易

６．４．５．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

６．４．５．１．２权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．５．１．３债券交易

金额单位：人民币元

■

６．４．５．１．４回购交易

金额单位：人民币元

■

６．４．５．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

６．４．５．２关联方报酬

６．４．５．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金的管理费按该前一日基金资产净值的０．７０％年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．７０％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

６．４．５．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２０％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２０％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

６．４．５．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

６．４．５．４各关联方投资本基金的情况

６．４．５．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

６．４．５．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于期末未投资本基金。本基金管理人本期投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。

６．４．５．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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６．４．５．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

６．４．５．７其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

６．４．６期末（２０１２年０６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．６．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

６．４．６．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

６．４．６．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．６．３．１银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。

６．４．６．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２ 年６ 月３０ 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额人民币１，８８６，４００，０００．００ 元，其中１，０７０，１００，０００．００ 于２０１２ 年７月２ 日到期，２５４，５００，０００．００ 元于２０１２年７ 月３ 日到期，３０９，８００，０００．００ 元于２０１２ 年７ 月５ 日到期，２５２，０００，０００．００ 元于２０１２ 年７ 月６ 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．７有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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７．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

７．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9投资组合报告附注

7.9．1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

７．9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

２、本基金的基金经理未持有本基金。

§９开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期本基金管理人于２０１２年４月２５日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，李长伟先生不再担任本公司督察长，由林志松先生代行督察长职责。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

１０．４基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为本基金审计的会计师事务所。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

１０．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注：１、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

２、本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：新增东方证券（上海：２６０５５、深圳３９１２５４）交易单元。

富国基金管理有限公司

２０１２年８月２５日

基金简称	富国可转债
基金主代码	１０００５１
交易代码	前端交易代码：１０００５１ 后端交易代码：１０００５２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年１２月０８日
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，２８２，５４０，１４６．０５份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，通过将“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结合，力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债的债券特性，强调收益的安全性与稳定性，另一方面利用可转债的股票特性（内含股票期权），分享股市上涨所产生的较高收益。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准＝天相转债指数收益率×６０％＋沪深３００指数收益率×２０％＋中债综合指数收益率×２０％。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中风险较低的品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		富国基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	林志松	李芳菲
	联系电话	０２１－２０３６１８１８	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		９５１０５６８６、４００８８８０６８８	９５５９９
传真		０２１－２０３６１６１６	０１０－６３２０１８１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期１６－１７层 中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９

３．１．１期间数据和指标	报告期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）
本期已实现收益	－７４，５１２，４８２．４４
本期利润	２５，９８１，３５９．８９
加权平均基金份额本期利润	０．００８１
本期基金份额净值增长率	１．１３％
３．１．２期末数据和指标	报告期末（２０１２年０６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．１０７２
期末基金资产净值	２，９３０，６８０，７５７．７７
期末基金份额净值	０．８９３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－２．６２％	０．３９％	－２．２８％	０．３５％	－０．３４％	０．０４％
过去三个月	１．１３％	０．４０％	１．５６％	０．３８％	－０．４３％	０．０２％
过去六个月	１．１３％	０．４６％	３．２１％	０．４８％	－２．０８％	－０．０２％
过去一年	－９．４３％	０．５９％	－７．５９％	０．５８％	－１．８４％	０．０１％
自基金合同生效日起至今	－１０．７０％	０．５２％	－１０．５９％	０．５４％	－０．１１％	－０．０２％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
赵恒毅	本基金基金经理兼任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金经理。	２０１２－０６－２０	－	８年	硕士，曾任通用技术集团投资管理有限公司研究员，２００８年４月至２０１１年５月任富国基金管理有限公司固定收益部研究员，２０１１年５月起任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理，２０１２年５月起任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金经理，２０１２年６月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。
杨贵宾	本基金前任基金经理。	２０１０－１２－０８	２０１２－０６－２０	８年	博士，２００５年９月任富国基金管理有限公司债券研究员、策略分析师；２００９年３月至２０１０年６月任富国天时基金经理；２００９年９月起任富国天利基金经理；２０１０年１２月起任富国可转债基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

资 产	本期末 （２０１２年０６月３０日）	上年度末 （２０１１年１２月３１日）
资 产：
银行存款	１６，１９６，１５５．９７	１８，４８４，６６９．９９
结算备付金	２７，８１４，８１１．７９	５，７２０，１５７．１６
存出保证金	－	２５６，５４２．７１
交易性金融资产	４，４１７，４８８，８５３．８７	２，６１８，５２８，７６０．９２
其中：股票投资	２４９，１０９，３６０．１９	１３５，７１２，７１９．８１
基金投资	－	－
债券投资	４，１６８，３７９，４９３．６８	２，４８２，８１６，０４１．１１
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	３４７，１４８，５９４．２８	－
应收证券清算款	－	１４，０９４，２２３．１８
应收利息	１９，００３，８５９．８８	１４，１９０，４８２．４８
应收股利	－	－
应收申购款	１０，１１２，５２３．１１	１２９，２８４．８５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４，８３７，７６４，７９８．９０	２，６７１，４０４，１２１．２９
负债和所有者权益	本期末 （２０１２年０６月３０日）	上年度末 （２０１１年１２月３１日）
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	１，８８６，４００，０００．００	４，０００，０００．００
应付证券清算款	１２，７３１，１３７．５９	－
应付赎回款	４，３１８，０９８．６６	９８５，０７５．１０
应付管理人报酬	１，７０８，７６７．０５	１，６１５，７３５．１６
应付托管费	４８８，２１９．１６	４６１，６３８．６１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	４５０，４１２．３４	６８３，２４５．３１
应交税费	５３，１１５．２０	５３，１１５．２０
应付利息	７２５，１３６．６３	２，０３２．８０
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２０９，１５４．５０	４９３，０２０．８９
负债合计	１，９０７，０８４，０４１．１３	８，２９３，８６３．０７
所有者权益：
实收基金	３，２８２，５４０，１４６．０５	３，０１４，９４６，１７２．１０
未分配利润	－３５１，８５９，３８８．２８	－３５１，８３５，９１３．８８
所有者权益合计	２，９３０，６８０，７５７．７７	２，６６３，１１０，２５８．２２
负债和所有者权益总计	４，８３７，７６４，７９８．９０	２，６７１，４０４，１２１．２９

关联方名称	本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）		上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日）
	成交金额	占当期股票成交总额的比例（％）	成交金额	占当期股票成交总额的比例（％）
海通证券	４２，２００，６３７．９５	２．８９	８８，０８７，８４６．６７	４．４３
申银万国	３５９，６０１，４７５．５４	２４．６５	４１０，８８２，７３６．６９	２０．６８

关联方名称	本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）		上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日）
	成交金额	占当期债券成交总额的比例（％）	成交金额	占当期债券成交总额的比例（％）
海通证券	４０，２９３，９９５．６２	０．９７	１３，９７０，６３７．１６	０．４９
申银万国	９２３，５８０，８２５．７１	２２．１２	４６９，６３２，２３９．４７	１６．４３

关联方名称	本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）		上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日）
	成交金额	占当期回购成交总额的比例（％）	成交金额	占当期回购成交总额的比例（％）
申银万国	５，２８４，１００，０００．００	２４．０２	９２８，１００，０００．００	１１．４７

关联方名称	本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）
	佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
海通证券	３４，２８８．２７	２．７８	４７９．２０	０．１１
申银万国	３０６，２９３．０９	２４．８６	４０，８７４．３５	９．１３
关联方名称	上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日）
	佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
海通证券	７１，５７２．０８	４．２８	４６，１５０．７２	６．１５
申银万国	３４８，０８２．３１	２０．８２	２７４，３９３．６９	３６．５８

项目	本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）	上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日）
当期发生的基金应支付的管理费	１０，０１３，５０２．１７	１３，０４７，３９３．５６
其中：支付销售机构的客户维护费	２，７６５，１４５．１４	４，２９６，８８９．５５

项目	本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）	上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日）
当期发生的基金应支付的托管费	２，８６１，０００．７２	３，７２７，８２６．７９

项目	本期 （２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）	上年度可比期间 （２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日）
一、收入	４７，８６９，７４７．８１	－１３，４４９，０９２．２４
１．利息收入	１５，３４２，２２４．６９	２０，７３９，７９７．９２
其中：存款利息收入	２５２，０１９．９０	１，２６９，２５８．９３
债券利息收入	１４，７００，５４２．０１	１１，５７２，０４３．２６
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	３８９，６６２．７８	７，８９８，４９５．７３
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－６８，０３４，３２１．０５	２２，１２１，６６６．３６
其中：股票投资收益	－２５，１４０，８５６．６１	２，１２９，３７８．０４
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－４６，５８６，４４５．９０	１０，９５６，６０１．８４
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具投资收益	－	－
股利收益	３，６９２，９８１．４６	９，０３５，６８６．４８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１００，４９３，８４２．３３	－５６，７５０，１６６．９７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６８，００１．８４	４３９，６１０．４５
减：二、费用	２１，８８８，３８７．９２	２０，４３１，２５７．５１
１．管理人报酬	１０，０１３，５０２．１７	１３，０４７，３９３．５６
２．托管费	２，８６１，０００．７２	３，７２７，８２６．７９
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２，３９１，７０７．７９	３，０６６，１５６．１４
５．利息支出	６，４０３，４７２．４１	３４６，６２１．５２
其中：卖出回购金融资产支出	６，４０３，４７２．４１	３４６，６２１．５２
６．其他费用	２１８，７０４．８３	２４３，２５９．５０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２５，９８１，３５９．８９	－３３，８８０，３４９．７５
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２５，９８１，３５９．８９	－３３，８８０，３４９．７５

关联方名称	本期末（２０１２年０６月３０日）		上期末（２０１１年１２月３１日）
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（％）	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（％）
海通证券股份有限公司	２２０，９９３，３７０．１７	６．７３	－	－

关联方名称	本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）		上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日）
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司	１６，１９６，１５５．９７	１６２，０３１．５３	７５，６２１，２７１．９７	１，１３８，７４１．６１

项目	本期 （２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，０１４，９４６，１７２．１０	－３５１，８３５，９１３．８８	２，６６３，１１０，２５８．２２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２５，９８１，３５９．８９	２５，９８１，３５９．８９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	２６７，５９３，９７３．９５	－２６，００４，８３４．２９	２４１，５８９，１３９．６６
其中：１．基金申购款	７１１，３３２，４２９．９６	－６９，６０１，８９８．１６	６４１，７３０，５３１．８０
２．基金赎回款	－４４３，７３８，４５６．０１	４３，５９７，０６３．８７	－４００，１４１，３９２．１４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，２８２，５４０，１４６．０５	－３５１，８５９，３８８．２８	２，９３０，６８０，７５７．７７
项目	上年度可比期间 （２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，２６５，１４６，９３０．０９	－１４，５４２，４８０．４８	４，２５０，６０４，４４９．６１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－３３，８８０，３４９．７５	－３３，８８０，３４９．７５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－７９３，０２２，１０１．４３	－１，４７５，３１５．３１	－７９４，４９７，４１６．７４
其中：１．基金申购款	９５４，６２９，３２９．０５	９，２１３，８３５．４２	９６３，８４３，１６４．４７
２．基金赎回款	－１，７４７，６５１，４３０．４８	－１０，６８９，１５０．７３	－１，７５８，３４０，５８１．２１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，４７２，１２４，８２８．６６	－４９，８９８，１４５．５４	３，４２２，２２６，６８３．１２

关联方名称	与本基金的关系
富国基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
中国农业银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２４９，１０９，３６０．１９	５．１５
	其中：股票	２４９，１０９，３６０．１９	５．１５
２	固定收益投资	４，１６８，３７９，４９３．６８	８６．１６
	其中：债券	４，１６８，３７９，４９３．６８	８６．１６
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	３４７，１４８，５９４．２８	７．１８
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	１５０，２７８，０９８．９７	３．１１
５	银行存款和结算备付金合计	４４，０１０，９６７．７６	０．９１
６	其他各项资产	２９，１１６，３８２．９９	０．６０
７	合计	４，８３７，７６４，７９８．９０	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	６６，８６７，７８１．９８	２．２８
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	５，０７５，６８６．００	０．１７
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１４，７３０，０００．００	０．５０
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	２５，７２８，６００．９８	０．８８
Ｃ７	机械、设备、仪表	２１，３３３，４９５．００	０．７３
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１４，１５９，０１８．９２	０．４８
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	１２，０６８，４４９．４４	０．４１
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	８，１１２，０００．００	０．２８
Ｉ	金融、保险业	１３４，７２５，３５５．３２	４．６０
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	１３，１７６，７５４．５３	０．４５
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２４９，１０９，３６０．１９	８．５０

券商名称

交易单元数量

股票交易

债券交易

债券回购交易

权证交易

应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票成交总额的比例（％）

成交金额

占当期债券成交总额的比例（％）

成交金额

占当期债券成交总额的比例（％）

成交金额

占当期权证 成交总额的比例（％）

佣金

占当期佣金 总量的比例（％）

东方证券

２

１０６，４６２，６３９．９６

７．３０

２５２，１４８，８５４．０３

６．０４

１，１００，６００，０００．００

５．００

－

－

９０，０１６．１７

７．３１

－

国海证券

２

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

国联证券

２

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

国泰君安

２

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

海通证券

１

４２，２００，６３７．９５

２．８９

４０，２９３，９９５．６２

０．９７

－

－

－

－

３４，２８８．２７

２．７８

－

宏源证券

２

８２，２０２，２１４．９２

５．６３

８２，２３５，０３２．６９

１．９７

４０，０００，０００．００

０．１８

－

－

６８，４３９．０７

５．５５

－

华鑫证券

１

２８８，０５３，２４４．５０

１９．７５

３４７，８８４，２６１．３２

８．３３

１，５７９，６００，０００．００

７．１８

－

－

２４４，８４６．５３

１９．８７

－

齐鲁证券

１

３５８，７６６，９４３．２５

２４．５９

２，３１２，３２０，９４０．０９

５５．３８

１３，１７３，０００，０００．００

５９．８８

－

－

３０５，２８０．８１

２４．７８

－

申银万国

２

３５９，６０１，４７９．１４

２４．６５

９２３，５８０，８２５．７１

２２．１２

５，２８４，１００，０００．００

２４．０２

－

－

３０６，２９３．０９

２４．８６

－

兴业证券

２

２２１，５１６，４７７．２３

１５．１８

２１６，５９９，５３７．７４

５．１９

８２０，０００，０００．００

３．７３

－

－

１８３，０１４．６６

１４．８５

－

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	１２，２２４，９３０	７３，２２７，３３０．７０	２．５０
２	６０１３１８	中国平安	１，３４４，５１３	６１，４９８，０２４．６２	２．１０
３	６０１９８９	中国重工	４，１１０，５００	２１，３３３，４９５．００	０．７３
４	００２６６６	德联集团	１，０００，０００	１４，７３０，０００．００	０．５０
５	６００６７４	川投能源	２，０４６，１０１	１４，１５９，０１８．９２	０．４８
６	６００２１９	南山铝业	２，１１２，２９６	１４，１５２，３８３．２０	０．４８
７	６０００３７	歌华有线	１，７４９，９０１	１３，１７６，７５４．５３	０．４５
８	６００３６２	江西铜业	４８４，１５８	１１，５７６，２１７．７８	０．４０
９	６００５００	中化国际	１，２００，０００	８，１１２，０００．００	０．２８
１０	６００４２８	中远航运	１，９７２，５９２	８，０２８，４４９．４４	０．２７

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	１２８，３５７，５４２．４８	４．８２
２	６０１３９８	工商银行	１２０，４００，４１１．３３	４．５２
３	６０１３１８	中国平安	９３，７３７，１７９．７３	３．５２
４	６０００２８	中国石化	６４，３０８，２８８．０８	２．４１
５	６００７９５	国电电力	５１，９７４，０３２．１６	１．９５
６	６０１９８８	中国银行	４８，４７２，８８１．００	１．８２
７	６００６７４	川投能源	４４，４１３，６０６．８０	１．６７
８	６０１９８９	中国重工	３２，８４９，８０５．４１	１．２３
９	０００７２９	燕京啤酒	２８，３１６，０７８．６５	１．０６
１０	６００６００	青岛啤酒	２７，６７７，５７２．２８	１．０４
１１	６０１２３３	桐昆股份	２３，５３６，６４９．０９	０．８８
１２	６００２１９	南山铝业	２２，９８４，４８１．７８	０．８６
１３	６００７８２	新钢股份	１８，１１８，８６９．８８	０．６８
１４	００２６６６	德联集团	１７，０００，０００．００	０．６４
１５	６００４２８	中远航运	１６，４４２，５４６．３３	０．６２
１６	６００９６６	博汇纸业	１５，５７４，０８６．００	０．５８
１７	６０００３７	歌华有线	１５，２６０，２２１．０５	０．５７
１８	６０００１９	宝钢股份	１５，２４０，０００．００	０．５７
１９	００００９９	中信海直	１３，６９４，７９９．６０	０．５１
２０	６００３６２	江西铜业	１３，４１９，９１０．６０	０．５０

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３９８	工商银行	１２０，２７９，１１６．６２	４．５２
２	６０００２８	中国石化	６４，１６１，７４４．８６	２．４１
３	６０００１６	民生银行	５２，３９８，０２４．３０	１．９７
４	６０１９８８	中国银行	４８，３０９，５５１．０５	１．８１
５	６００７９５	国电电力	４７，８５８，０５８．９８	１．８０
６	０００７２９	燕京啤酒	４３，４７５，３４４．３１	１．６３
７	６０１６６９	中国水电	３８，５６０，３４７．７１	１．４５
８	６０１３１８	中国平安	３７，６２６，３４２．８７	１．４１
９	０００８８７	中鼎股份	３６，００２，４８１．７５	１．３５
１０	６００６７４	川投能源	３１，２６２，５９５．２２	１．１７
１１	０００７３１	四川美丰	２８，８４２，５５８．５２	１．０８
１２	６００６００	青岛啤酒	２７，８８０，７９５．１７	１．０５
１３	００２０３１	巨轮股份	２３，２４０，６８１．４９	０．８７
１４	６０１２３３	桐昆股份	１９，３１５，１９１．９９	０．７３
１５	６００７８２	新钢股份	１７，４９４，０３５．１６	０．６６
１６	６０００１９	宝钢股份	１５，２２８，８８３．１２	０．５７
１７	００００９９	中信海直	１４，６７９，１１８．２２	０．５５
１８	０００６２９	攀钢钒钛	１１，９４３，６２６．５８	０．４５
１９	６００９６６	博汇纸业	９，９５１，９６６．８０	０．３７
２０	６００３５６	恒丰纸业	８，９１７，４１２．４８	０．３３

买入股票成本（成交）总额	８８９，５０６，９３４．２６
卖出股票收入（成交）总额	７６６，３９５，４７３．４１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１５０，６１０，０００．００	５．１４
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	１３４，１１２，４２０．４０	４．５８
５	企业短期融资券	２０，０５８，０００．００	０．６８
６	中期票据	５１，３４５，０００．００	１．７５
７	可转债	３，８１２，２５４，０７３．２８	１３０．０８
８	其他	－	－
９	合计	４，１６８，３７９，４９３．６８	１４２．２３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	１２，９５６，１２０	１，２５８，２９８，３７４．４０	４２．９４
２	１１００１５	石化转债	７，９１８，１９０	７９１，１０６，３６２．９０	２６．９９
３	１１３００２	工行转债	７，２５１，１１０	７９０，２９８，４７８．９０	２６．９７
４	１１３００３	重工转债	３，０２５，５６０	３１５，８６８，４６４．００	１０．７８
５	１１００１１	歌华转债	１，１１４，３００	１０７，２１７，９４６．００	３．６６

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１９，００３，８５９．８８
５	应收申购款	１０，１１２，５２３．１１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２９，１１６，３８２．９９

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	１，２５８，２９８，３７４．４０	４２．９４
２	１１００１５	石化转债	７９１，１０６，３６２．９０	２６．９９
３	１１３００２	工行转债	７９０，２９８，４７８．９０	２６．９７
４	１１００１１	歌华转债	１０７，２１７，９４６．００	３．６６
５	１１０００３	新钢转债	９１，６３４，１３２．７０	３．１３
６	１１００１７	中海转债	９０，２６２，８４０．２０	３．０８
７	１１００１３	国投转债	６３，７４２，０４８．２０	２．１７
８	１１００１６	川投转债	６２，５００，２５７．６０	２．１３
９	１１００１２	海运转债	４９，５５３，９１０．００	１．６９
１０	１２５０８９	深机转债	４２，２９７，９１３．０２	１．４４
１１	１１０００７	博汇转债	４１，９３１，６００．００	１．４３
１２	１１００１８	国电转债	３２，６５６，７８９．２０	１．１１
１３	１２５７３１	美丰转债	２９，８８８，２８５．７２	１．０２
１４	１２５８８７	中鼎转债	２０，０５３，４５２．１４	０．６８
１５	１２６７２９	燕京转债	２，８１１，１０８．３０	０．１０

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例（％）	持有份额	占总份额比例（％）
２８５０８	１１５，１４４．５３	１，３７８，３９２，０１７．１７	４１．９９	１，９０４，１４８，１２８．８８	５８．０１

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（％）
基金管理公司所有从业人员持有本基金	９３４，５７６．７５	０．０２８５

基金合同生效日（２０１０年１２月０８日）基金份额总额	４，２６５，１４６，９３０．０９
报告期期初基金份额总额	３，０１４，９４６，１７２．１０
本报告期基金总申购份额	７１１，３３２，４２９．９６
减：本报告期基金总赎回份额	４４３，７３８，４５６．０１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３，２８２，５４０，１４６．０５