■
§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
■
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
■
２．２ 基金产品说明
■
２．３ 基金管理人和基金托管人
■
２．４ 信息披露方式
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
■
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：
■
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：截至日期为２０１２年６月３０日。本基金于２００９年１２月１６日成立，建仓期６个月，从２００９年１２月１６日至２０１０年６月１５日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１２年６月３０日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金二十八只证券投资基金。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国沪深３００增强证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国沪深３００增强证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
在本报告期内，本基金在投资中遇到了较多申购赎回，较大地增加了本基金的交易成本。
值得欣慰的是本基金采取了量化增强策略获得了较好的效果，在种种不利的因素下，最后本基金在报告期内仍然获得了３．７５％累积超额收益（相对于９５％＊沪深３００指数）。而且从稳定性来看，上半年的６个月中，全部都战胜了基准，量化增强策略的整体效果符合我们预期。
回顾２０１２年上半年，欧债危机随着希腊第一次大选失败而愈演愈烈，全球经济再次陷入二次深度衰退的风险之中。国内尽管国内通货膨胀率从高位回落，货币政策也开始明确放松，但投资者更加担心经济增速减缓的风险。市场的悲观情绪在二季度再度攀升，整个上半年市场走势呈现出先扬后抑，沪深３００指数上半年上涨４．９４％。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至２０１２年６月３０日，本基金份额净值为０．８５１元，份额累计净值为０．８５１元。报告期内，本基金份额净值增长率为８．６８％，同期业绩比较基准收益率为５．５２％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１２年下半年，货币政策可能进一步放松，通胀企稳，海外经济已经从底部开始复苏。市场大部分的悲观预期已经充分反映，目前市场点位下具有较大的安全边际，部分低估值大盘蓝筹股以及绩优成长股仍然具备投资价值。综合来看，下半年市场可能呈现震荡上行走势。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２０１２年上半年，本基金托管人在对富国沪深３００增强证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２０１２年上半年，富国沪深３００增强证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国沪深３００增强证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富国沪深３００增强证券投资基金未进行利润分配。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国沪深３００增强证券投资基金２０１２年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
二○一二年八月二十三日
§６ 半年度财务报表（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体：富国沪深３００增强证券投资基金
报告截止日：２０１２年０６月３０日
单位：人民币元
■
注：报告截止日２０１２年０６月３０日，基金份额净值０．８５１元，基金份额总额７，１５６，４６６，２４９．２３份。
６．２ 利润表
会计主体：富国沪深３００增强证券投资基金
本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日
单位：人民币元
■
６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国沪深３００增强证券投资基金
本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日
单位：人民币元
■
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注
６．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
６．４．２会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
６．４．３税项
（１）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
（２）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（３）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
６．４．４关联方关系
６．４．４．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
６．４．４．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
６．４．５本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．５．１通过关联方交易单元进行的交易
６．４．５．１．１股票交易
金额单位：人民币元
■
６．４．５．１．２权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方进行权证交易。
６．４．５．１．３债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方进行债券交易。
６．４．５．１．４回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方进行回购交易。
６．４．５．１．５应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
６．４．５．２关联方报酬
６．４．５．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
■
注：本基金的管理费按该基金资产净值的１．００％年费率计提。管理费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．００％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
６．４．５．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
■
注：本基金的托管费按基金资产净值的０．１８％的年费率计提。托管费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．１８％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
６．４．５．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过银行间同业市场与关联方进行债券（含回购）交易。
６．４．５．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．５．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：本基金管理人认购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行，不存在费率优惠的情况。本基金管理人本期投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。
６．４．５．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末和上年度可比期间末均未投资本基金。
６．４．５．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
６．４．５．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
６．４．５．７其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
６．４．６期末（２０１２年０６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．６．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发／增发而流通受限股票。
６．４．６．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
６．４．６．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．６．３．１ 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。
６．４．６．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。
６．４．７ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
７．２ 期末按行业分类的股票投资组合
积极投资按行业分类的股票投资组合：
金额单位：人民币元
■
指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7．3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7．3．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文
7．3．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文
7．4 报告期内股票投资组合的重大变动
7．4．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7．4．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7．4．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7．5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
注：本基金本报告期末未持有债券。
7．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7．9 投资组合报告附注
7．9．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7．9．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7．9．３期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7．9．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7．9．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7．9．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7．9．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前五名积极股票中不存在流通受限情况。
１．７．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为１００万份以上。
２、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10．１基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人于２０１２年４月２５日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，李长伟先生不再担任本公司督察长，由林志松先生代行督察长职责。
10．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10．４基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10．５为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：１．我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。
２．本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：增加华宝证券（上海：２４３９９）、华创证券（上海：２６０９４）、瑞银证券（上海：２６２０５ 深圳：３９１６９０）、齐鲁证券（上海：２５９９２ 深圳：３９１３５７）、国元证券（上海：２１２６８）交易单元。
富国基金管理有限公司
２０１２年８月２５日
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 送出日期： | ２０１２年０８月２５日 |
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年６月３０日止。 |
| 基金简称 | 富国沪深３００指数增强 |
| 基金主代码 | １０００３８ |
| 交易代码 | 前端交易代码：１０００３８
后端交易代码：－ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００９年１２月１６日 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | ７，１５６，４６６，２４９．２３份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深３００指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资策略 | 本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。 |
| 业绩比较基准 | ９５％×沪深３００指数收益率＋１．５％（指年收益率，评价时按期间折算） |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 富国基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 林志松 | 赵会军 |
| 联系电话 | ０２１－２０３６１８１８ | ０１０—６６１０５７９９ |
| 电子邮箱 | ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 客户服务电话 | ９５１０５６８６、４００８８８０６８８ | ９５５８８ |
| 传真 | ０２１－２０３６１６１６ | ０１０—６６１０５７９８ |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金半年度报告备置地点 | 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期１６－１７层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街５５号 |
| ３．１．１期间数据和指标 | 报告期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） |
| 本期已实现收益 | １６，９１６，４３９．０９ |
| 本期利润 | ３１８，５３９，６５９．８５ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．０５１４ |
| 本期基金份额净值增长率 | ８．６８％ |
| ３．１．２期末数据和指标 | 报告期末（２０１２年０６月３０日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | －０．１４９４ |
| 期末基金资产净值 | ６，０８７，１５７，２４３．７８ |
| 期末基金份额净值 | ０．８５１ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | －５．１３％ | １．０６％ | －６．０４％ | １．０４％ | ０．９１％ | ０．０２％ |
| 过去三个月 | ２．２８％ | １．０９％ | ０．６５％ | １．０７％ | １．６３％ | ０．０２％ |
| 过去六个月 | ８．６８％ | １．２７％ | ５．５２％ | １．２６％ | ３．１６％ | ０．０１％ |
| 过去一年 | －１３．７８％ | １．３０％ | －１６．９４％ | １．２８％ | ３．１６％ | ０．０２％ |
| 自基金合同生效日起至今 | －１４．９０％ | １．３７％ | －２７．０６％ | １．３６％ | １２．１６％ | ０．０１％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 李笑薇 | 本基金基金经理兼任公司总经理助理、量化与海外投资部总经理、富国中证５００指数增强型证券投资基金基金经理 | ２００９－１２－２３ | － | １０年 | 博士，曾任摩根士丹利资本国际Ｂａｒｒａ公司（ＭＳＣＩＢＡＲＲＡ），ＢＡＲＲＡ股票风险评估部高级研究员；巴克莱国际投资管理公司（ＢａｒｃｌａｙｓＧｌｏｂａｌ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ），大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；２００９年６月加入富国基金管理有限公司，２０１１年１月至２０１２年５月任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，２００９年１２月至今任富国沪深３００增强证券投资基金基金经理， ２０１１年１０月至今任富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理；兼任富国基金公司总经理助理、量化与海外投资部总经理；具有中国基金从业资格，美国国籍。 |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） |
| 海通证券 | １，３５３，８７６，４４５．２３ | １５．６８ | ２，９６０，７２１，８４１．３９ | ２３．１９ |
| 申银万国 | ９８２，４９０，５９４．１３ | １１．３８ | ４，３４４，９８３，４１２．５４ | ３４．０３ |
| 资 产 | 本期末
（２０１２年０６月３０日） | 上年度末
（２０１１年１２月３１日） |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | ３３２，２２７，９５４．６６ | ２２１，５０１，８０７．２８ |
| 结算备付金 | １１，２０５，６９７．６０ | １３，０２１，０１１．０７ |
| 存出保证金 | ２，５７９，８６２．４９ | ３，２３１，４９８．４１ |
| 交易性金融资产 | ５，７２８，３５５，５４０．６０ | ３，９４０，９２９，４４６．００ |
| 其中：股票投资 | ５，７２８，３５５，５４０．６０ | ３，９４０，９２９，４４６．００ |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | － | － |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | － | － |
| 应收利息 | ６３，５４７．３８ | ４８，０６４．３９ |
| 应收股利 | ２７８，５８１．８１ | － |
| 应收申购款 | ２４，３１２，６６８．０４ | １，００２，３０６．０１ |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | ６，０９９，０２３，８５２．５８ | ４，１７９，７３４，１３３．１６ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
（２０１２年０６月３０日） | 上年度末
（２０１１年１２月３１日） |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | － |
| 应付证券清算款 | － | － |
| 应付赎回款 | ２，５１９，１１２．６６ | １，６２７，２４２．２７ |
| 应付管理人报酬 | ５，０１４，７７１．５３ | ３，４７４，０６６．０５ |
| 应付托管费 | ９０２，６５８．８６ | ６２５，３３１．８９ |
| 应付销售服务费 | － | － |
| 应付交易费用 | ３，０１１，２５２．６３ | ４，６７２，３１７．００ |
| 应交税费 | － | － |
| 应付利息 | － | － |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | ４１８，８１３．１２ | ４４３，５３０．８５ |
| 负债合计 | １１，８６６，６０８．８０ | １０，８４２，４８８．０６ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | ７，１５６，４６６，２４９．２３ | ５，３２５，６９１，６６９．２５ |
| 未分配利润 | －１，０６９，３０９，００５．４５ | －１，１５６，８００，０２４．１５ |
| 所有者权益合计 | ６，０８７，１５７，２４３．７８ | ４，１６８，８９１，６４５．１０ |
| 负债和所有者权益总计 | ６，０９９，０２３，８５２．５８ | ４，１７９，７３４，１３３．１６ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | １，１５０，７９１．３８ | １５．８２ | ５３６，２４５．７４ | １７．８１ |
| 申银万国 | ８２０，６１８．０１ | １１．２８ | ４３６，３４２．５５ | １４．４９ |
| 关联方名称 | 上年度可比期间（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 海通证券 | ２，５１６，６０９．０５ | ２３．５６ | ７０７，０２６．４６ | １５．３３ |
| 申银万国 | ３，５９１，７５９．５４ | ３３．６３ | １，８９７，５６９．３０ | ４１．１５ |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ２６，４２８，５２４．５５ | １２，２０８，９１９．５６ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | １，８０４，３０８．８５ | １，６７２，６４８．８５ |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ４，７５７，１３４．４４ | ２，１９７，６０５．４８ |
| 项 目 | 本期
（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 一、收入 | ３６２，８０７，４４１．４５ | １５１，７１０，５３９．３３ |
| １．利息收入 | １，１１７，８７６．０６ | ５８０，４９７．８４ |
| 其中：存款利息收入 | １，１１７，８７６．０６ | ５７６，７１７．６５ |
| 债券利息收入 | － | ３，７８０．１９ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | － | － |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | ５８，４２９，４１９．０４ | ３４，７８８，００７．９８ |
| 其中：股票投资收益 | －１１，３４８，７５８．６５ | ２，６９８，８３７．４８ |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | － | ４２７，１７１．８６ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具投资收益 | － | － |
| 股利收益 | ６９，７７８，１７７．６９ | ３１，６６１，９９８．６４ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ３０１，６２３，２２０．７６ | １１４，２５７，９１２．７０ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | １，６３６，９２５．５９ | ２，０８４，１２０．８１ |
| 减：二、费用 | ４４，２６７，７８１．６０ | ３４，１３６，７２７．１８ |
| １．管理人报酬 | ２６，４２８，５２４．５５ | １２，２０８，９１９．５６ |
| ２．托管费 | ４，７５７，１３４．４４ | ２，１９７，６０５．４８ |
| ３．销售服务费 | － | － |
| ４．交易费用 | １２，５５０，０１７．３５ | １９，４２６，０５５．５９ |
| ５．利息支出 | － | － |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | － | － |
| ６．其他费用 | ５３２，１０５．２６ | ３０４，１４６．５５ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３１８，５３９，６５９．８５ | １１７，５７３，８１２．１５ |
| 减：所得税费用 | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３１８，５３９，６５９．８５ | １１７，５７３，８１２．１５ |
| 关联方名称 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国工商银行股份有限公司 | ３３２，２２７，９５４．６６ | １，０４１，４７５．５０ | １４０，６８３，７６６．３４ | ４４７，８１９．５８ |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌
日期 | 停牌
原因 | 期末估
值单价 | 复牌
日期 | 复牌
开盘单价 | 数量
（单位：股） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 | 备注 |
| ００００５９ | 辽通化工 | ２０１２－０６－２６ | 筹划重大事项 | ７．９１ | ２０１２－０７－０３ | ８．１５ | ６，０５０，９２１ | ５７，７７６，４７３．７３ | ４７，８６２，７８５．１１ | － |
| 项目 | 本期
（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ５，３２５，６９１，６６９．２５ | －１，１５６，８００，０２４．１５ | ４，１６８，８９１，６４５．１０ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ３１８，５３９，６５９．８５ | ３１８，５３９，６５９．８５ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | １，８３０，７７４，５７９．９８ | －２３１，０４８，６４１．１５ | １，５９９，７２５，９３８．８３ |
| 其中：１．基金申购款 | ３，３２５，７７７，４１１．３７ | －４１６，５２６，１３６．６１ | ２，９０９，２５１，２７４．７６ |
| ２．基金赎回款 | －１，４９５，００２，８３１．３９ | １８５，４７７，４９５．４６ | －１，３０９，５２５，３３５．９３ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ７，１５６，４６６，２４９．２３ | －１，０６９，３０９，００５．４５ | ６，０８７，１５７，２４３．７８ |
| 项目 | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ２，５９７，３９４，４１３．１７ | －１２７，８０５，０９２．５７ | ２，４６９，５８９，３２０．６０ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | １１７，５７３，８１２．１５ | １１７，５７３，８１２．１５ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | ２２３，０５３，５７８．７０ | －２６，１１１，１０７．０３ | １９６，９４２，４７１．６７ |
| 其中：１．基金申购款 | １，９０３，５８３，９２５．１２ | －３９，３５７，４３５．９７ | １，８６４，２２６，４８９．１５ |
| ２．基金赎回款 | －１，６８０，５３０，３４６．４２ | １３，２４６，３２８．９４ | －１，６６７，２８４，０１７．４８ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ２，８２０，４４７，９９１．８７ | －３６，３４２，３８７．４５ | ２，７８４，１０５，６０４．４２ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 富国基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 海通证券股份有限公司（“海通证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 项目 | 本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年０６月３０日） | 上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年０６月３０日） |
| 基金合同生效日（２００９年１２月１６日）持有的基金份额 | － | － |
| 期初持有的基金份额 | ２０，００２，２００．００ | ２０，００２，２００．００ |
| 期间申购／买入总份额 | ２１，７８６，４９２．３７ | － |
| 期间因拆分变动份额 | － | － |
| 减：期间赎回／卖出总份额 | － | － |
| 期末持有的基金份额 | ４１，７８８，６９２．３７ | ２０，００２，２００．００ |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | ０．５８％ | ０．７１％ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ５，７２８，３５５，５４０．６０ | ９３．９２ |
| | 其中：股票 | ５，７２８，３５５，５４０．６０ | ９３．９２ |
| ２ | 固定收益投资 | － | － |
| | 其中：债券 | － | － |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ３４３，４３３，６５２．２６ | ５．６３ |
| ６ | 其他各项资产 | ２７，２３４，６５９．７２ | ０．４５ |
| ７ | 合计 | ６，０９９，０２３，８５２．５８ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | ４０，６８７，６７３．６０ | ０．６７ |
| Ｃ | 制造业 | ４５５，０５９，９９７．０４ | ７．４８ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ９，８２３，６１０．８０ | ０．１６ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | １６，８０９，１５４．３３ | ０．２８ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | ２９８，３８３．００ | ０．００ |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | １３，７９９，３３２．５０ | ０．２３ |
| Ｃ５ | 电子 | １２７，５８５，０７４．６４ | ２．１０ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | ７，８０８，２０５．２６ | ０．１３ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ２１８，２７０，０８７．５５ | ３．５９ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | ６０，６６６，１４８．９６ | １．００ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | ３，２５４，７３０．００ | ０．０５ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | １００，５８７，４４１．４９ | １．６５ |
| Ｇ | 信息技术业 | ６，５４４，８３６．０２ | ０．１１ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ３，２９８，７９９．０１ | ０．０５ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ２６，６０７，１８３．６８ | ０．４４ |
| Ｊ | 房地产业 | １２，２２３，３９９．６２ | ０．２０ |
| Ｋ | 社会服务业 | － | － |
| Ｌ | 传播与文化产业 | １２，２２５，３１２．５０ | ０．２０ |
| Ｍ | 综合类 | ４，１４５，３１９．００ | ０．０７ |
| | 合计 | ６６４，６３４，６９１．９６ | １０．９２ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例（％） | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例（％） |
| 长江证券 | ２ | ９７３，０２５，２２７．６８ | １１．２７ | － | － | － | － | － | － | ８２０，８８５．５０ | １１．２８ | － |
| 方正证券 | １ | １９２，３８２，９６１．２４ | ２．２３ | － | － | － | － | － | － | １５７，１１１．３５ | ２．１６ | － |
| 国都证券 | ２ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 国海证券 | ２ | ７７７，３７４，４６３．８２ | ９．００ | － | － | － | － | － | － | ６６２，１８０．９８ | ９．１０ | － |
| 国泰君安 | ２ | １，０１５，８４１，０４５．６３ | １１．７７ | － | － | － | － | － | － | ８４１，０４２．３２ | １１．５６ | － |
| 海通证券 | １ | １，３５３，８７６，４４５．２３ | １５．６８ | － | － | － | － | － | － | １，１５０，７９１．３８ | １５．８２ | － |
| 宏源证券 | ２ | ６０，２９４，７６９．９６ | ０．７０ | － | － | － | － | － | － | ４８，９８９．３５ | ０．６７ | － |
| 华宝证券 | １ | ７５，３０２，５２４．２０ | ０．８７ | － | － | － | － | － | － | ６４，００６．５１ | ０．８８ | － |
| 华创证券 | １ | ４９１，７９４，２２２．３３ | ５．７０ | － | － | － | － | － | － | ４２０，７７１．３１ | ５．７８ | － |
| 江海证券 | ２ | ３２，４２０，２７２．５３ | ０．３８ | － | － | － | － | － | － | ２７，４７６．１３ | ０．３８ | － |
| 瑞银证券 | ２ | ５７１，１１２，７００．７６ | ６．６２ | － | － | － | － | － | － | ４８３，４２６．５９ | ６．６４ | － |
| 上海证券 | ２ | ５２８，０４５，０５６．７３ | ６．１２ | － | － | － | － | － | － | ４４４，４７６．５３ | ６．１１ | － |
| 申银万国 | ２ | ９８２，４９０，５９４．１３ | １１．３８ | － | － | － | － | － | － | ８２０，６１８．０１ | １１．２８ | － |
| 西部证券 | ２ | ３６０，４１２，３０４．１３ | ４．１７ | － | － | － | － | － | － | ３０３，０６９．４３ | ４．１７ | － |
| 英大证券 | １ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 招商证券 | １ | ７８１，２５６，５９４．２８ | ９．０５ | － | － | － | － | － | － | ６６５，８８３．８５ | ９．１５ | － |
| 中信证券 | ２ | ４３７，２６０，７３８．３２ | ５．０７ | － | － | － | － | － | － | ３６５，１３４．６３ | ５．０２ | － |
| 国元证券 | １ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 齐鲁证券 | ２ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | ５３０，８６３，７６３．９９ | ８．７２ |
| Ｃ | 制造业 | １，７６８，６１８，４３７．２６ | ２９．０５ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ４２５，１１７，１９７．００ | ６．９８ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | ９９０，３７５．４８ | ０．０２ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ８２，９９８，７５３．９６ | １．３６ |
| Ｃ５ | 电子 | ６６，８０３，５０２．２０ | １．１０ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | ４１２，０７３，２７３．２３ | ６．７７ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ６１６，８３７，３４６．５７ | １０．１３ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | １６３，７９７，９８８．８２ | ２．６９ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ９４，２８７，５１２．７０ | １．５５ |
| Ｅ | 建筑业 | ２５９，０６４，２９６．３４ | ４．２６ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ７２，２５６，８３６．４９ | １．１９ |
| Ｇ | 信息技术业 | ７７，５４３，６８２．２８ | １．２７ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ３６７，３８４，６３０．１２ | ６．０４ |
| Ｉ | 金融、保险业 | １，５６９，０４５，４８９．２１ | ２５．７８ |
| Ｊ | 房地产业 | ２６９，１２３，８６６．２０ | ４．４２ |
| Ｋ | 社会服务业 | ４１，７８０，８５２．７３ | ０．６９ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | １２，２６４，８９０．８０ | ０．２０ |
| Ｍ | 综合类 | １，４８６，５９０．５２ | ０．０２ |
| | 合计 | ５，０６３，７２０，８４８．６４ | ８３．１９ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１３１８ | 中国平安 | ５，９１１，４９３ | ２７０，３９１，６８９．８２ | ４．４４ |
| ２ | ６０００１６ | 民生银行 | ４０，２２７，５９６ | ２４０，９６３，３００．０４ | ３．９６ |
| ３ | ６０１１６６ | 兴业银行 | １５，２３１，４７７ | １９７，７０４，５７１．４６ | ３．２５ |
| ４ | ６０００００ | 浦发银行 | ２２，９９８，５５３ | １８６，９７８，２３５．８９ | ３．０７ |
| ５ | ６０００３６ | 招商银行 | １６，３２５，２４１ | １７８，２７１，６３１．７２ | ２．９３ |
| ６ | ６０００３０ | 中信证券 | １２，１６５，５０２ | １５３，６５０，２９０．２６ | ２．５２ |
| ７ | ６０１０８８ | 中国神华 | ６，３４２，６３４ | １４２，５８２，４１２．３２ | ２．３４ |
| ８ | ６０１６６８ | 中国建筑 | ４２，６０２，９９６ | １４２，２９４，００６．６４ | ２．３４ |
| ９ | ０００１５７ | 中联重科 | １３，２８２，２７４ | １３３，２２１，２０８．２２ | ２．１９ |
| １０ | ０００００２ | 万 科Ａ | １４，０４３，３７８ | １２５，１２６，４９７．９８ | ２．０６ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００３６６ | 宁波韵升 | ２，７５８，４９５ | ５７，２６６，３５６．２０ | ０．９４ |
| ２ | ６００７１７ | 天津港 | ７，５３５，０８９ | ４７，６２１，７６２．４８ | ０．７８ |
| ３ | ００２００４ | 华邦制药 | ２，０８７，３４４ | ４６，９６５，２４０．００ | ０．７７ |
| ４ | ０００６６６ | 经纬纺机 | ３，８０１，０７４ | ４６，４４９，１２４．２８ | ０．７６ |
| ５ | ６０１８７７ | 正泰电器 | ２，８５６，５０４ | ４３，５９０，２５１．０４ | ０．７２ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００００ | 浦发银行 | １３４，０８３，０３７．４１ | ３．２２ |
| ２ | ６０００１９ | 宝钢股份 | １２４，９１１，７６９．５５ | ３．００ |
| ３ | ６０１３１８ | 中国平安 | １１４，４３９，５７８．１１ | ２．７５ |
| ４ | ６０００１５ | 华夏银行 | １０７，６４３，９５１．０３ | ２．５８ |
| ５ | ６００１５３ | 建发股份 | １０３，６２７，９８１．３４ | ２．４９ |
| ６ | ０００５６８ | 泸州老窖 | １００，８５６，２２４．９７ | ２．４２ |
| ７ | ６０００１６ | 民生银行 | ９６，６５１，６０２．３１ | ２．３２ |
| ８ | ６０１１８６ | 中国铁建 | ９１，９４９，５７８．８８ | ２．２１ |
| ９ | ６０００３０ | 中信证券 | ８８，３６０，６６６．９８ | ２．１２ |
| １０ | ６００５００ | 中化国际 | ８７，６６８，６８４．５６ | ２．１０ |
| １１ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ８３，２７８，５３５．８８ | ２．００ |
| １２ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ７９，６５６，９７９．４７ | １．９１ |
| １３ | ０００８５８ | 五 粮 液 | ７６，７５５，８７２．１６ | １．８４ |
| １４ | ６０１７１７ | 郑煤机 | ７３，３７５，０６２．１３ | １．７６ |
| １５ | ６００２１９ | 南山铝业 | ７１，４５５，７８０．４６ | １．７１ |
| １６ | ６００５８２ | 天地科技 | ６９，５０９，３９４．４７ | １．６７ |
| １７ | ６０１８６６ | 中海集运 | ６７，８３３，６４３．７１ | １．６３ |
| １８ | ６００１７０ | 上海建工 | ６６，３２５，６０４．７７ | １．５９ |
| １９ | ６０１８９９ | 紫金矿业 | ６５，７９６，７６６．２０ | １．５８ |
| ２０ | ６０００２８ | 中国石化 | ６４，６１４，１２３．４９ | １．５５ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００３９５ | 盘江股份 | ７０，７５０，８３８．１３ | １．７０ |
| ２ | ６０１９８９ | 中国重工 | ７０，５４５，０５３．６４ | １．６９ |
| ３ | ６００１７０ | 上海建工 | ６９，７０９，１７７．４８ | １．６７ |
| ４ | ６０１２８８ | 农业银行 | ６８，５５５，９２７．８０ | １．６４ |
| ５ | ６００６９０ | 青岛海尔 | ６６，１６２，３７９．６４ | １．５９ |
| ６ | ６００８８７ | 伊利股份 | ６５，４５４，０７６．３０ | １．５７ |
| ７ | ６００５４７ | 山东黄金 | ５９，５１９，９４０．４８ | １．４３ |
| ８ | ００２３０４ | 洋河股份 | ５９，４７０，８０７．２１ | １．４３ |
| ９ | ０００８５８ | 五 粮 液 | ５８，１６７，７５８．５２ | １．４０ |
| １０ | ６０１３２８ | 交通银行 | ５５，２１１，１３５．０２ | １．３２ |
| １１ | ６０１７２７ | 上海电气 | ５３，６１２，９９１．６３ | １．２９ |
| １２ | ６０００４８ | 保利地产 | ５３，２１４，５４０．８９ | １．２８ |
| １３ | ６００５１８ | 康美药业 | ５２，７５６，２７６．２０ | １．２７ |
| １４ | ０００６８５ | 中山公用 | ５０，７０５，９８３．２５ | １．２２ |
| １５ | ６００３１２ | 平高电气 | ５０，６２４，２０１．２５ | １．２１ |
| １６ | ０００６２３ | 吉林敖东 | ５０，５０３，０７６．６０ | １．２１ |
| １７ | ６００２２１ | 海南航空 | ４９，８０２，５２８．００ | １．１９ |
| １８ | ６００８０４ | 鹏博士 | ４８，８３６，４７６．２４ | １．１７ |
| １９ | ６００３２０ | 振华重工 | ４８，７４３，７３８．０４ | １．１７ |
| ２０ | ６０１８９８ | 中煤能源 | ４８，５５９，７９１．７９ | １．１６ |
| 买入股票成本（成交）总额 | ５，０６６，８５１，４６３．０６ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ３，５６９，６９９，８３０．５７ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | － | － |
| | 其中：政策性金融债 | － | － |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | － | － |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | － | － |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ２，５７９，８６２．４９ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | ２７８，５８１．８１ |
| ４ | 应收利息 | ６３，５４７．３８ |
| ５ | 应收申购款 | ２４，３１２，６６８．０４ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ２７，２３４，６５９．７２ |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例（％） | 持有份额 | 占总份额比例（％） |
| ４９４１２ | １４４，８３２．５６ | ５，０６１，９３１，２１６．００ | ７０．７３ | ２，０９４，５３５，０３３．２３ | ２９．２７ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（％） |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | １２，６１５，７８３．３３ | ０．１７６３ |
| 基金合同生效日（２００９年１２月１６日）基金份额总额 | ３，４８９，９０９，３０３．０２ |
| 报告期期初基金份额总额 | ５，３２５，６９１，６６９．２５ |
| 本报告期基金总申购份额 | ３，３２５，７７７，４１１．３７ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | １，４９５，００２，８３１．３９ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | ７，１５６，４６６，２４９．２３ |
上一期 下一期
