基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１２年８月２５日

§１重要提示及目录

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东方龙混合型开放式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００４年１１月２５日至２０１２年６月３０日）

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注：①根据《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票０％～９５％、债券０％～９５％、货币市场工具５％～１００％，基金的投资组合应在基金合同生效之日起６个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。

②本基金合同规定，基金建仓期为自基金合同生效之日起六个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。本基金基金合同于２００４年１１月２５日生效，截止２０１２年６月３０日，基金合同生效不满八年。

③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字【２００４】８０号）于２００４年６月１１日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本１亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份４６％；中辉国华实业（集团）有限公司，持有股份１８％；渤海国际信托有限公司，持有股份１８％；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份１８％。截止２０１２年６月３０日，本公司管理八只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（２０１１年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年上半年，本基金继续投资于估值低、业绩优良、成长确定的绩优公司，增持业绩处于底部但面临拐点的公司，适当调整持仓的行业结构和风格特征。

报告期内，本基金继续坚定持有银行、保险、商业贸易、地产、食品饮料等行业的龙头公司，适当关注纺织服装、医药等行业的稳定增长公司，并自下而上开始少量买入成长类公司。年初，出于对经济复苏的预期，本基金增持了煤炭、汽车等周期类股票，进入４月份后，通过对发电、外贸等数据的分析，我们认为中国经济仍未见底，于是适当减持了部分周期类股票，增持了电力等防御性股票。出于谨慎的原因，本基金上半年仓位较低。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

２０１２年１月１日至６月３０日，本基金净值增长率为５．５８％，业绩比较基准收益率为４．３４％，高于业绩比较基准１．２４％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为中国经济有望在３季度实现软着陆。２季度出台的刺激经济的政策会逐渐产生效果，企业的信心将逐渐恢复；房地产销售已经有所企稳，欧债危机也已初步得到解决，内需虽然有所回落，但仍属健康。总的看，３季度中国经济可能出现阶段性底部，在企业补库存的过程中，经济增长速度将在４季度有所恢复，但力度偏弱。

目前，Ａ股中部分权重公司投资价值非常显著，这将封杀Ａ股市场大幅度下跌的空间；但部分公司仍缺乏投资价值，随着资本市场逐渐理性，这批公司下跌空间巨大；我们认为下半年，优质公司股价有望触底反弹，但没有投资价值的公司的股价仍将继续走低。

从行业层面上，继续看好金融服务、商业贸易、房地产、汽车等低估值、成长确定的行业；认真研究中报，寻找２季度业绩见底的公司；自下而上，看好那些未来发展空间大、竞争力强、估值合理的中小市值公司。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会公告【２００８】３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和金融工程部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具有５年以上专业工作经验，具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

总经理、督察长、投资总监：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议；

基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权；

交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供金融工程部；

金融工程部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价格；

登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据金融工程部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作；

监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。

除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截止本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：东方龙混合型开放式证券投资基金

报告截止日：２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值０．６４９３元，基金份额总额１，８７１，１７０，２９２．５２份。

６．２利润表

会计主体：东方龙混合型开放式证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方龙混合型开放式证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：崔伟，主管会计工作负责人：郝丽琨，会计机构负责人：张蓉梅

６．４报表附注

６．４．１基金基本情况

东方龙混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据２００４年９月２４日中国证监会《关于同意东方龙混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监基金字【２００４】１５２号）和《关于募集东方龙混合型开放式证券投资基金的确认函》（基金部函【２００４】１１７号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》自２００４年１０月１１日至２００４年１１月１９日公开募集设立。本基金为混合型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，１３０，２３４，８０８．１７元人民币，业经普华永道中天会计师事务所有限公司“普华永道中天验字（２００４）第２２０号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》于２００４年１１月２５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，１３０，７２７，７２５．９９份基金单位，其中认购资金利息折合４９２，９１７．８２份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

６．４．２会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照财政部２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第３号－－半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ 模板第３号－－－年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第３号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

６．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日的的经营成果和基金净值变动情况。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

６．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

６．４．５．２会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

６．４．５．３差错更正的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。

６．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税【２００２】１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【２００４】７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【２００５】１０２ 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【２００５】１０３ 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【２００５】１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税【２００７】８４号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税【２００８】１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年０４月２３日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、２００８年０９月１８日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２．对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。

３．对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额。

４．对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

５．对于基金从事 Ａ 股买卖，自２００８ 年０９ 月１９ 日起，由出让方按０．１％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

６．基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

６．４．７关联方关系

６．４．７．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．７．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２权证交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．３债券交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

６．４．８．１．４债券回购交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计算，具体计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ 为每日应付的基金管理费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提，具体计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ 为每日应支付的基金托管费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

６．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

６．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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６．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

６．４．９期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末本基金未持有因认购新发／增发证券而于期末流通受限的证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年６月３０日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年６月３０日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９投资组合报告附注

７．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．９．２本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：（１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为：５０万份至１００万份（含）

（２）本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：５０万份至１００万份（含）

§９开放式基金份额变动

单位：份

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注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。

§１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人第三届董事会第十二次临时会议决议，本基金管理人于２０１２年４月７日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，仝岩女士不再担任本基金管理人副总经理职务。经本基金管理人第三届董事会第十四次临时会议决议，本基金管理人于２０１２年４月２８日发布了《东方基金总经理离职及董事长代行总经理职务公告》，崔伟先生代任本基金管理人总经理职务，单宇先生不再担任本基金管理人总经理职务。经本基金管理人２０１２年第二次临时股东会会议决议，单宇先生不再担任本基金管理人董事。经本基金管理人第三届董事会第十七次临时会议决议并经中国证监会核准，本基金管理人于２０１２年８月１０日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，李景岩先生担任本基金管理人督察长，吕日先生不再担任本基金管理人督察长；李景岩先生为本基金管理人信息披露负责人。经本基金管理人２０１１年度股东会会议决议，聘任田文艳女士担任第三届监事会监事，李绍科先生不再担任本基金管理人监事。

本基金管理人已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书－基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员、董事、监事变更情况。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内，本基金２０１１年年度报告中披露的涉及基金管理人的诉讼仍在审理中。

１０．４基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金审计机构未发生变更。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（１）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

（２）交易单元的选择标准和程序：

券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

（３）本报告期内，本基金新增租用交易单元１个，为东莞证券有限责任公司上海证券交易所交易单元；停止租用交易单元１个，为中邮证券有限责任公司上海证券交易所交易单元。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１１影响投资者决策的其他重要信息

２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２年１月１６日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

东方基金管理有限责任公司

２０１２年８月２５日

基金简称	东方龙混合
基金主代码	４００００１
交易代码	４００００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年１１月２５日
基金管理人	东方基金管理有限责任公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，８７１，１７０，２９２．５２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	分享中国经济和资本市场的高速增长，为基金份额持有人谋求长期发展、稳定的投资回报。
投资策略	本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股（包括债券）选择组成。本基金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全面、深入而有效的研究的基础上。研究贯穿于基金投资管理的每一个环节。
业绩比较基准	如果中信标普指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		东方基金管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	吕日	尹东
	联系电话	０１０－６６２９５８８８	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		０１０－６６５７８５７８或４００－６２８－５８８８	０１０－６７５９５０９６
传真		０１０－６６５７８７００	０１０－６６２７５８５３

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｆ５８８８．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	本基金管理人及本基金托管人住所

３．１．１期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日）
本期已实现收益	６，０３７，５４３．７７
本期利润	５３，３８３，０３０．８７
加权平均基金份额本期利润	０．０３１２
本期基金份额净值增长率	５．５８％
３．１．２期末数据和指标	报告期末（２０１２年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．３５０７
期末基金资产净值	１，２１４，９８８，２２７．３４
期末基金份额净值	０．６４９３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－０．８６％	０．７３％	－４．３４％	０．８０％	３．４８％	－０．０７％
过去三个月	３．０１％	０．７３％	０．７３％	０．８２％	２．２８％	－０．０９％
过去六个月	５．５８％	０．８６％	４．３４％	０．９７％	１．２４％	－０．１１％
过去一年	－５．８３％	０．９４％	－１３．２８％	１．００％	７．４５％	－０．０６％
过去三年	１２．０６％	０．９６％	－１３．４７％	１．１６％	２５．５３％	－０．２０％
自基金合同生效起至今	１６２．６９％	１．４５％	１０４．８４％	１．４４％	５７．８５％	０．０１％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
于鑫 （先生）	本基金基金经理、基金管理部经理、投资决策委员会委员	２００８－０９－２０	－	１１年	清华大学ＭＢＡ，ＣＦＡ；具有基金从业资格，曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；２００５年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方精选证券投资基金基金经理助理，２００６年８月２日至２００６年１２月２９日、２００７年８月１４日至２０１０年９月１５日担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。２００７年７月２０日至２００８年９月２０日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。２００８年６月３日至今担任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。现任基金管理部经理、投资决策委员会委员。

资产	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资产：
银行存款	５２，１９３，２５６．１５	４１，１０４，２５０．７９
结算备付金	１，６１１，３１８．３５	３，２６１，８７５．１３
存出保证金	１，０００，０００．００	１，１４０，７４１．００
交易性金融资产	９２５，１１１，３６８．４６	８０２，３５２，１３３．６２
其中：股票投资	８０９，２２２，５６８．４６	６４２，９７３，２３３．６２
基金投资	－	－
债券投资	１１５，８８８，８００．００	１５９，３７８，９００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	２５１，０００，４０２．５０	４５，０００，０００．００
应收证券清算款	１，３０５，２５６．４４	１，６７３，２５２．２６
应收利息	３，４１３，２３３．９３	２，２４８，４２５．８３
应收股利	２，２７０，８７４．００	－
应收申购款	１３８，３９６．０４	１０３，２７３．６１
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，２３８，０４４，１０５．８７	８９６，８８３，９５２．２４
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１８，５３６，１３３．１９	１３，２６３，６５５．６９
应付赎回款	３０４，１７２．４５	３８９，５１１．５９
应付管理人报酬	１，４９６，８５８．５０	１，１４９，９９４．３５
应付托管费	２４９，４７６．４０	１９１，６６５．７２
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	７７０，６５１．３５	１，６４３，６３８．６７
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，６９８，５８６．６４	１，５８５，５３２．０９
负债合计	２３，０５５，８７８．５３	１８，２２３，９９８．１１
所有者权益：
实收基金	１，８７１，１７０，２９２．５２	１，４２８，７５４，０６４．７９
未分配利润	－６５６，１８２，０６５．１８	－５５０，０９４，１１０．６６
所有者权益合计	１，２１４，９８８，２２７．３４	８７８，６５９，９５４．１３
负债和所有者权益总计	１，２３８，０４４，１０５．８７	８９６，８８３，９５２．２４

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
一、收入	６５，４７２，７５９．２２	３５，５８２，３７４．６０
１．利息收入	４，６５１，３２８．５０	１，７７７，８９８．０６
其中：存款利息收入	５９２，３９３．６７	４８８，７５０．１８
债券利息收入	３，０２８，１６２．８３	３７４，０９９．３８
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	１，０３０，７７２．００	９１５，０４８．５０
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１３，４４１，２５３．１３	４１，４９４，１３４．５９
其中：股票投资收益	１，６９８，３８６．００	３３，６２９，５１２．５１
基金投资收益	－	－
债券投资收益	９８７，１５０．１３	７７６，７２８．９３
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１０，７５５，７１７．００	７，０８７，８９３．１５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	４７，３４５，４８７．１０	－７，８６６，４５６．８１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	３４，６９０．４９	１７６，７９８．７６
减：二、费用	１２，０８９，７２８．３５	１１，３４６，７３９．１２
１．管理人报酬	８，２０４，４３６．９１	６，５９２，７６６．４７
２．托管费	１，３６７，４０６．１２	１，０９８，７９４．３７
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２，３０３，５５５．１４	３，４４５，８４６．３２
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２１４，３３０．１８	２０９，３３１．９６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５３，３８３，０３０．８７	２４，２３５，６３５．４８
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	５３，３８３，０３０．８７	２４，２３５，６３５．４８

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，４２８，７５４，０６４．７９	－５５０，０９４，１１０．６６	８７８，６５９，９５４．１３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５３，３８３，０３０．８７	５３，３８３，０３０．８７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	４４２，４１６，２２７．７３	－１５９，４７０，９８５．３９	２８２，９４５，２４２．３４
其中：１．基金申购款	５０２，５１７，８７６．０８	－１８０，６７６，４８８．５１	３２１，８４１，３８７．５７
２．基金赎回款	－６０，１０１，６４８．３５	２１，２０５，５０３．１２	－３８，８９６，１４５．２３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，８７１，１７０，２９２．５２	－６５６，１８２，０６５．１８	１，２１４，９８８，２２７．３４
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，３２５，０１２，８６８．０８	－４３５，５２７，８４２．６６	８８９，４８５，０２５．４２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２４，２３５，６３５．４８	２４，２３５，６３５．４８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５７，７４１，３１５．９５	１７，８０５，６１７．７６	－３９，９３５，６９８．１９
其中：１．基金申购款	１８２，３９０，０７８．０２	－５４，４３５，８１８．８２	１２７，９５４，２５９．２０
２．基金赎回款	－２４０，１３１，３９３．９７	７２，２４１，４３６．５８	－１６７，８８９，９５７．３９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，２６７，２７１，５５２．１３	－３９３，４８６，５８９．４２	８７３，７８４，９６２．７１

关联方名称	与本基金的关系
东北证券股份有限公司	本基金管理人股东、代销机构
东方基金管理有限责任公司	本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国建设银行股份有限公司	本基金托管人、代销机构

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
东北证券股份有限公司	－	－	１３６，４８３，１８０．１８	６．０９％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券股份有限公司	－	－	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券股份有限公司	１１０，８９３．２７	５．９２％	５，４１９．８４	０．３９％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	８，２０４，４３６．９１	６，５９２，７６６．４７
其中：支付销售机构的客户维护费	６９３，０３０．９５	７６９，５３４．２９

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１，３６７，４０６．１２	１，０９８，７９４．３７

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	５２，１９３，２５６．１５	５５８，２７９．８１	７０，４１７，７８８．０２	４６３，６５０．４１

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	８０９，２２２，５６８．４６	６５．３６
	其中：股票	８０９，２２２，５６８．４６	６５．３６
２	固定收益投资	１１５，８８８，８００．００	９．３６
	其中：债券	１１５，８８８，８００．００	９．３６
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	２５１，０００，４０２．５０	２０．２７
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５３，８０４，５７４．５０	４．３５
６	其他各项资产	８，１２７，７６０．４１	０．６６
７	合计	１，２３８，０４４，１０５．８７	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	２６，７５４，５００．００	２．２０
Ｃ	制造业	１７１，１９０，２７１．３６	１４．０９
Ｃ０	食品、饮料	４５，７１２，２１５．４０	３．７６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１６，７７１，１３９．３０	１．３８
Ｃ２	木材、家具	９８２，０００．００	０．０８
Ｃ３	造纸、印刷	１，１５４，０００．００	０．０９
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	５，６７７，５００．００	０．４７
Ｃ５	电子	１１，０３６，７５４．３２	０．９１
Ｃ６	金属、非金属	３，７２２，８００．００	０．３１
Ｃ７	机械、设备、仪表	５７，８４３，６１８．００	４．７６
Ｃ８	医药、生物制品	２８，２９０，２４４．３４	２．３３
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	２８，８０５，０７７．７０	２．３７
Ｅ	建筑业	７，２６６，０００．００	０．６０
Ｆ	交通运输、仓储业	３５，６２７，７０８．６６	２．９３
Ｇ	信息技术业	４９，５８５，０９８．５６	４．０８
Ｈ	批发和零售贸易	８４，０３３，８４５．８２	６．９２
Ｉ	金融、保险业	３１６，６８０，０５８．１４	２６．０６
Ｊ	房地产业	５８，５９６，６１４．９６	４．８２
Ｋ	社会服务业	２５，８１２，４８５．６４	２．１２
Ｌ	传播与文化产业	４，８７０，９０７．６２	０．４０
Ｍ	综合类	－	－
	合计	８０９，２２２，５６８．４６	６６．６０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	１，７５０，０００	８０，０４５，０００．００	６．５９
２	６０００３６	招商银行	４，６００，０００	５０，２３２，０００．００	４．１３
３	６０１２８８	农业银行	１９，０００，０００	４９，２１０，０００．００	４．０５
４	６００６９４	大商股份	１，１２９，９１０	３７，７９５，４８９．５０	３．１１
５	６０００１６	民生银行	５，０００，０００	２９，９５０，０００．００	２．４７
６	６０１００９	南京银行	３，４００，０００	２８，９６８，０００．００	２．３８
７	６００００９	上海机场	１，８９８，１０９	２４，１８１，９０８．６６	１．９９
８	０００００２	万 科Ａ	２，５００，０００	２２，２７５，０００．００	１．８３
９	６００３８３	金地集团	３，４０３，０２７	２２，０５１，６１４．９６	１．８１
１０	６０１６０１	中国太保	７５０，０００	１６，６３５，０００．００	１．３７

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	２３，３２３，９３８．２５	２．６５
２	６０１２８８	农业银行	２１，７７８，７５４．００	２．４８
３	６０００３０	中信证券	１７，１３１，３１２．６２	１．９５
４	６００６９４	大商股份	１６，９０９，２６４．９４	１．９２
５	６０００２１	上海电力	１６，０２４，９６７．４１	１．８２
６	６０１３３６	新华保险	１５，１３７，３３５．００	１．７２
７	６０１６２８	中国人寿	１３，９０７，９９８．８９	１．５８
８	０００９５７	中通客车	１３，１９９，０５５．１４	１．５０
９	６０１３９８	工商银行	１３，０９６，０００．００	１．４９
１０	６０１１６９	北京银行	１２，４７３，１８３．９１	１．４２
１１	６０１３３３	广深铁路	１１，４６３，０００．００	１．３０
１２	６０１１６６	兴业银行	１０，９９７，６３７．４３	１．２５
１３	６００５１８	康美药业	１０，８４９，４５０．６７	１．２３
１４	０００００２	万 科Ａ	１０，７７０，０００．００	１．２３
１５	００００６９	华侨城Ａ	１０，２６７，３３９．１０	１．１７
１６	６００７４２	一汽富维	１０，２５１，３７４．５９	１．１７
１７	６００８３７	海通证券	９，２４８，６９５．９２	１．０５
１８	００２１４２	宁波银行	９，１５２，３４４．００	１．０４
１９	６０１８８６	江河幕墙	９，０７６，０７６．００	１．０３
２０	００００６３	中兴通讯	８，８５０，７８０．８１	１．０１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１２８８	农业银行	２４，１７３，７３８．００	２．７５
２	３００２５６	星星科技	１５，３４６，５１８．９２	１．７５
３	６０１９２８	凤凰传媒	１５，１０７，６６２．４０	１．７２
４	６０００４８	保利地产	１４，８５９，８５４．１３	１．６９
５	３００２５９	新天科技	１４，８１９，１１０．７８	１．６９
６	６０１３３３	广深铁路	１３，９５８，０３３．２５	１．５９
７	６００１２３	兰花科创	１３，５３０，８８８．４４	１．５４
８	６０００００	浦发银行	１３，４３１，０８３．５０	１．５３
９	６０１３９８	工商银行	１３，０４４，９７５．１８	１．４８
１０	０００９５７	中通客车	１２，４２１，４３３．３４	１．４１
１１	６０１８９８	中煤能源	１１，７７８，６３７．４６	１．３４
１２	６０００３０	中信证券	１１，４１６，３９９．４７	１．３０
１３	６０１６２８	中国人寿	１１，２４３，６０２．９３	１．２８
１４	６０１６０１	中国太保	１０，６１６，８６７．３８	１．２１
１５	６０１３３６	新华保险	９，９２５，６５８．９４	１．１３
１６	６００８３７	海通证券	９，４２９，０２１．６１	１．０７
１７	００２１４２	宁波银行	９，１６１，９５７．０７	１．０４
１８	６００３７６	首开股份	９，１２８，７６４．３５	１．０４
１９	６０１０８８	中国神华	８，９１４，３９４．３７	１．０１
２０	０００００２	万 科Ａ	８，６４８，３３３．７８	０．９８

买入股票成本（成交）总额	８２９，２８７，３４６．０３
卖出股票收入（成交）总额	７１１，４５１，２７６．２３

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	４４，５９３，８００．００	３．６７
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	７１，２９５，０００．００	５．８７
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	１１５，８８８，８００．００	９．５４

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０１０９６	１１央行票据９６	３６０，０００	３４，９１２，８００．００	２．８７
２	０４１１６４０１０	１１天山水泥ＣＰ００１	３００，０００	３０，５５５，０００．００	２．５１
３	０４１１５４０１７	１１北大荒ＣＰ００４	２００，０００	２０，３８４，０００．００	１．６８
４	０４１１７２００１	１１原水ＣＰ００１	２００，０００	２０，３５６，０００．００	１．６８
５	１１０１０８２	１１央行票据８２	１００，０００	９，６８１，０００．００	０．８０

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，０００，０００．００
２	应收证券清算款	１，３０５，２５６．４４
３	应收股利	２，２７０，８７４．００
４	应收利息	３，４１３，２３３．９３
５	应收申购款	１３８，３９６．０４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	８，１２７，７６０．４１

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
６６，５３５	２８，１２３．１０	８０５，１８４，８９７．２１	４３．０３％	１，０６５，９８５，３９５．３１	５６．９７％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	９６３，３０４．２７	０．０５％

基金合同生效日（２００４年１１月２５日）基金份额总额	１，１３０，７２７，７２５．９９
本报告期期初基金份额总额	１，４２８，７５４，０６４．７９
本报告期基金总申购份额	５０２，５１７，８７６．０８
减：本报告期基金总赎回份额	６０，１０１，６４８．３５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，８７１，１７０，２９２．５２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国金证券股份有限公司	１	３６５，３４６，４２８．３０	２３．７４％	３０１，１５７．００	２３．３１％	－
中国国际金融有限公司	２	３２３，２２２，２４７．１０	２１．０１％	２６９，７６５．３０	２０．８８％	－
东方证券股份有限公司	１	２８６，１２４，７１６．０７	１８．６０％	２４３，２０６．１７	１８．８２％	－
国元证券股份有限公司	２	２６９，６０７，１８０．７６	１７．５２％	２２５，１７１．２０	１７．４３％	－
中信证券股份有限公司	１	１８４，３４３，４９２．２３	１１．９８％	１５６，６９１．４１	１２．１３％	－
申银万国证券股份有限公司	１	１１０，０５６，７２７．３２	７．１５％	９６，０７９．１７	７．４４％	－
中国中投证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
中国银河证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
东北证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
平安证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
江海证券有限公司	１	－	－	－	－	－
国信证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
中邮证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
东莞证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国金证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中国国际金融有限公司	－	－	－	－	－	－
东方证券股份有限公司	－	－	２１０，０００，０００．００	２５．５５％	－	－
国元证券股份有限公司	－	－	１３６，０００，０００．００	１６．５５％	－	－
中信证券股份有限公司	－	－	２９０，０００，０００．００	３５．２８％	－	－
申银万国证券股份有限公司	－	－	１８６，０００，０００．００	２２．６３％	－	－
中国中投证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
中国银河证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
东北证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
平安证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
江海证券有限公司	－	－	－	－	－	－
国信证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中邮证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
东莞证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－