基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：２０１２年８月２５日

§１重要提示及目录

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东方精选混合型开放式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００６年１月１１日至２０１２年６月３０日）

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注：①根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票３０％～９５％、债券０％～６５％、货币市场工具５％～７０％，基金的投资组合应在基金合同生效之日起６个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。

②本基金基金合同于２００６年１月１１日生效，截止２０１２年６月３０日，基金合同生效不满七年。

③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字【２００４】８０号）于２００４年６月１１日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本１亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份４６％；中辉国华实业（集团）有限公司，持有股份１８％；渤海国际信托有限公司，持有股份１８％；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份１８％。截止２０１２年６月３０日，本公司管理八只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（２０１１年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年上半年，在经济下滑和流动性改善博弈的背景下，Ａ股市场先涨后跌，沪深３００指数上涨４．９４％，好于年初投资者的普遍预期。表现较好的行业是房地产、食品饮料、有色金属，行业涨幅均超过１５％，表现较差的行业是信息服务、黑色金属、采掘。

报告期内，本基金轻市场、重个股，继续自下而上精选个股，增持了业绩增长明确、估值水平较低的食品饮料，维持了金融、地产等权重行业的配置，同时减持了以煤炭为代表的周期性行业。从绝对收益角度出发进行波段操作将是本年度内的主要操作思路。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

２０１２年１月１日至６月３０日，本基金净值增长率为７．７０％，业绩比较基准收益率为４．６９％，高于业绩比较基准３．０１％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前来看，经济下滑依然在进行中，判断何时见底难度较大。通胀如期回落，在经济下行的背景下，通胀下行对企业盈利的杀伤力尚未被市场充分重视。业绩较高增长的企业成为了稀缺品种，并受到了热烈追捧，结构性投资机会成为了今年市场的主流。

行业方面，继续关注业绩增长明确的食品饮料、高端百货、旅游、品牌服装、部分医药等非周期性行业，同时防范部分成长股业绩不达预期的风险；紧密跟踪地产销售情况及调控政策变化，该行业及相关产业链仍然是关注重点；阶段性参与受益于成本端下降的电力、航空等行业。

个股方面，由于市场扩容节奏加快，未来大部分个股将面临边缘化的风险，因此选择主业清晰、战略明确、管理规范、财务透明等具有核心竞争力的企业仍是投资首选。此外，根据行业情况、估值水平、市场情绪等因素，阶段性参与超跌个股中存在预期差所带来的投资机会。

本基金依然将立足于基本面，自下而上精选个股，从风险收益比的角度审视投资组合并不断优化，争取为投资者创造持续稳定的投资回报。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会公告【２００８】３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和金融工程部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具有５年以上专业工作经验，具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

总经理、督察长、投资总监：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议；

基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权；

交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供金融工程部；

金融工程部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价格；

登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据金融工程部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作；

监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。

除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截止本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

中国民生银行根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》，托管东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“东方精选基金”）。

本半年度，中国民生银行在东方精选基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本半年度，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——东方基金管理有限责任公司在东方精选基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本半年度，基金管理人——东方基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由东方精选基金管理人——东方基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：东方精选混合型开放式证券投资基金

报告截止日：２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值０．９７２１元，基金份额总额６，１８８，１９８，６４７．９４份。

６．２利润表

会计主体：东方精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：崔伟，主管会计工作负责人：郝丽琨，会计机构负责人：张蓉梅

６．４报表附注

６．４．１基金基本情况

东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据２００５年９月７日中国证监会《关于同意东方精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监基金字【２００５】１５３号）和《关于东方精选混合型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【２００５】２７３号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》自２００５年１１月２１日至２００６年１月６日公开募集设立。本基金为混合型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集３４５，６９３，７８０．９６元人民币，业经天华会计师事务所“天华验字（２００６）第０５８－０３号”及“天华验字（２００６）第０５８－０４号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》于２００６年１月１１日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３４５，７５８，４５６．５３份基金单位，其中认购资金利息折合６４，６７５．５７份基金单位。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

６．４．２会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照财政部２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》（以下简称“指引”）、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第３号－－半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号－－－年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第３号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

６．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日的经营成果和基金净值变动情况。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

６．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

６．４．５．２会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

６．４．５．３差错更正的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。

６．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税【２００２】１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【２００４】７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【２００５】１０２ 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【２００５】１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【２００５】１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税【２００７】８４号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税【２００８】１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年０４月２３日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、２００８年０９月１８日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２．对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。

３．对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额。

４．对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

５．对于基金从事 Ａ 股买卖，自２００８ 年０９ 月１９ 日起，由出让方按０．１％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

６．基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

６．４．７关联方关系

６．４．７．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．７．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２权证交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．３债券交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

６．４．８．１．４债券回购交易

金额单位：人民币元

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６．４．１０．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：①在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为１．５％

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

②基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３ 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：①在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为０．２５％

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

②基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３ 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

６．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：上述关联方投资本基金时，按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费，并履行了信息披露义务。

６．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

６．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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６．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

６．４．９期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末本基金未持有因认购新发／增发证券而于期末流通受限的证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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６．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年６月３０日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年６月３０日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９投资组合报告附注

７．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．９．２本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：（１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为：１０万份至５０万份（含）

（２）本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：１０万份至５０万份（含）

§９开放式基金份额变动

单位：份

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注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。

§１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人第三届董事会第十二次临时会议决议，本基金管理人于２０１２年４月７日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，仝岩女士不再担任本基金管理人副总经理职务。经本基金管理人第三届董事会第十四次临时会议决议，本基金管理人于２０１２年４月２８日发布了《东方基金总经理离职及董事长代行总经理职务公告》，崔伟先生代任本基金管理人总经理职务，单宇先生不再担任本基金管理人总经理职务。经本基金管理人２０１２年第二次临时股东会会议决议，单宇先生不再担任本基金管理人董事。经本基金管理人第三届董事会第十七次临时会议决议并经中国证监会核准，本基金管理人于２０１２年８月１０日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，李景岩先生担任本基金管理人督察长，吕日先生不再担任本基金管理人督察长；李景岩先生为本基金管理人信息披露负责人。经本基金管理人２０１１年度股东会会议决议，聘任田文艳女士担任第三届监事会监事，李绍科先生不再担任本基金管理人监事。

本基金管理人已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书－基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员、董事、监事变更情况。

本基金托管人２０１２年６月９日发布公告，经中国民生银行研究决定，聘任刘湣棠为中国民生银行资产托管部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕５１１号）。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内，本基金２０１１年年度报告中披露的涉及基金管理人的诉讼仍在审理中。

１０．４基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金审计机构未发生变更。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（１）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

（２）交易单元的选择标准和程序：

券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

（３）本报告期内本基金停止租用２个交易单元，分别为中邮证券有限责任公司上海证券交易所交易单元和山西证券股份有限公司深圳证券交易所交易单元。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

东方基金管理有限责任公司

２０１２年８月２５日

基金简称	东方精选混合
基金主代码	４００００３
交易代码	４００００３（前端）	４００００４（后端）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年１月１１日
基金管理人	东方基金管理有限责任公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	６，１８８，１９８，６４７．９４份
基金合同存续期	不定期

投资目标	深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于高速成长的优质上市公司，努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。
投资策略	本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而上的精选个股（包括债券）、行业优化组成。
业绩比较基准	对于权重配置，作为一只混合型基金，股票最低仓位为３０％，最高为９５％，一般情况下为６０％，因此本基金的业绩比较基准为：本基金业绩比较基准＝中信标普３００成长指数＊６０％ ＋ 中信标普全债指数＊４０％ 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以变更业绩比较基准。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		东方基金管理有限责任公司	中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	吕日	关悦
	联系电话	０１０－６６２９５８８８	０１０－５８５６０６６６
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｇｕａｎｙｕｅ２＠ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		０１０－６６５７８５７８或４００－６２８－５８８８	９５５６８
传真		０１０－６６５７８７００	０１０－５８５６０７９４

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｆ５８８８．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	本基金管理人及本基金托管人住所

３．１．１期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日）
本期已实现收益	－１４５，５５０，２１４．１２
本期利润	３８８，１８９，７５８．２４
加权平均基金份额本期利润	０．０６６０
本期基金份额净值增长率	７．７０％
３．１．２期末数据和指标	报告期末（２０１２年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	０．３７１４
期末基金资产净值	６，０１５，４３１，４２７．０３
期末基金份额净值	０．９７２１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－０．６１％	０．５４％	－３．７３％	０．６６％	３．１２％	－０．１２％
过去三个月	３．１５％	０．６２％	１．６３％	０．６８％	１．５２％	－０．０６％
过去六个月	７．７０％	０．９６％	４．６９％	０．８４％	３．０１％	０．１２％
过去一年	－６．６９％	０．９３％	－１０．１２％	０．８３％	３．４３％	０．１０％
过去三年	１３．８６％	１．２９％	－６．８９％	０．９７％	２０．７５％	０．３２％
自基金合同生效起至今	３３３．２２％	１．７０％	９２．７６％	１．２１％	２４０．４６％	０．４９％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
庞飒 （先生）	本基金基金经理、总经理助理、投资总监、投资决策委员会副主任委员	２０１０－０９－１６	－	１２年	浙江大学生命科学院理学硕士，１２年证券从业经历。曾任申银万国证券研究所行业分析师，富国基金行业分析师，汇添富基金管理有限公司高级研究员、研究主管、基金经理、投资决策委员会委员及基金投资部副总监。２０１０年５月加盟东方基金管理有限责任公司，现任总经理助理、投资总监、投资决策委员会副主任委员。
李骥 （先生）	本基金基金经理、首席策略分析师、投资决策委员会委员	２０１０－０２－１２	－	１１年	北京大学经济学博士，１１年证券从业经历，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监，长盛基金管理有限公司研究部副总监。２００７年９月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部经理，现任首席策略分析师、投资决策委员会委员。

资产	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资产：
银行存款	３７９，２９６，１５９．５１	４２２，８５６，１１９．６４
结算备付金	１１，４１０，４６９．０１	１１，１９４，８８７．７１
存出保证金	２，２５０，０００．００	３，５００，０００．００
交易性金融资产	３，６８４，２８８，６１５．３０	４，２３８，８０８，１７９．２３
其中：股票投资	３，６５３，０８８，６１５．３０	４，２３８，８０８，１７９．２３
基金投资	－	－
债券投资	３１，２００，０００．００	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	１，９６５，９０３，０６９．４５	３１８，９０１，２３８．３５
应收证券清算款	－	－
应收利息	１，８９６，３２５．５６	２７１，３７０．７３
应收股利	４５０，０４８．１５	－
应收申购款	１，１０６，５０６．８７	１，３１４，８５３．６７
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	６，０４６，６０１，１９３．８５	４，９９６，８４６，６４９．３３
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１３，０６６，６４６．６２	４６，９４２，０５０．１３
应付赎回款	１，９７２，１５２．６９	１７，８８５，３６０．８８
应付管理人报酬	７，３８７，７３２．０３	６，５１９，４２２．３８
应付托管费	１，２３１，２８８．６６	１，０８６，５７０．４１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	５，５５５，３９９．７２	５，８９４，３０２．８７
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，９５６，５４７．１０	２，１４９，５１９．２９
负债合计	３１，１６９，７６６．８２	８０，４７７，２２５．９６
所有者权益：
实收基金	２，２７２，０４１，２１８．３２	１，９９９，８３０，５５３．９１
未分配利润	３，７４３，３９０，２０８．７１	２，９１６，５３８，８６９．４６
所有者权益合计	６，０１５，４３１，４２７．０３	４，９１６，３６９，４２３．３７
负债和所有者权益总计	６，０４６，６０１，１９３．８５	４，９９６，８４６，６４９．３３

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
一、收入	４４４，６０９，７５３．２３	－１，６１０，６４１．９６
１．利息收入	１５，６５１，４４７．９７	１９，９９５，２８７．５２
其中：存款利息收入	７，００９，０８６．７２	６，３３１，６５９．２１
债券利息收入	６２４，０００．００	７，６４７，１９８．６５
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	８，０１８，３６１．２５	６，０１６，４２９．６６
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１０４，８８８，５５２．９４	４３１，２２１，２１８．４４
其中：股票投资收益	－１３９，９７７，０８４．８６	４０７，４０８，３３３．５３
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	４，３０７，７４５．７０
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	３５，０８８，５３１．９２	１９，５０５，１３９．２１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	５３３，７３９，９７２．３６	－４５３，０３９，５７７．１７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１０６，８８５．８４	２１２，４２９．２５
减：二、费用	５６，４１９，９９４．９９	６７，１９５，６５３．３１
１．管理人报酬	４１，９２３，８２４．２６	４５，５９１，４１３．４９
２．托管费	６，９８７，３０４．０１	７，５９８，５６８．９０
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	７，２９２，７７４．８８	１３，７９２，２８６．９９
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２１６，０９１．８４	２１３，３８３．９３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	３８８，１８９，７５８．２４	－６８，８０６，２９５．２７
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	３８８，１８９，７５８．２４	－６８，８０６，２９５．２７

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌 原因	期末估值单价	复牌 日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
００００５９	辽通化工	２０１２－０６－２６	因拟议非公开发行股票	７．９１	２０１２－０７－０３	８．１５	６，９９９，８６７	７５，９５３，５８０．２７	５５，３６８，９４７．９７	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，９９９，８３０，５５３．９１	２，９１６，５３８，８６９．４６	４，９１６，３６９，４２３．３７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３８８，１８９，７５８．２４	３８８，１８９，７５８．２４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	２７２，２１０，６６４．４１	４３８，６６１，５８１．０１	７１０，８７２，２４５．４２
其中：１．基金申购款	３５９，４３２，８４４．８３	５８１，９８７，８２５．１２	９４１，４２０，６６９．９５
２．基金赎回款	－８７，２２２，１８０．４２	－１４３，３２６，２４４．１１	－２３０，５４８，４２４．５３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，２７２，０４１，２１８．３２	３，７４３，３９０，２０８．７１	６，０１５，４３１，４２７．０３
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，２９４，８０２，８１０．１９	４，３０７，０９５，２３５．３３	６，６０１，８９８，０４５．５２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－６８，８０６，２９５．２７	－６８，８０６，２９５．２７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２５９，８３６，０１４．１６	－４９９，２２６，８７７．７７	－７５９，０６２，８９１．９３
其中：１．基金申购款	４８，４４６，７０９．１５	８９，０６３，４７６．４３	１３７，５１０，１８５．５８
２．基金赎回款	－３０８，２８２，７２３．３１	－５８８，２９０，３５４．２０	－８９６，５７３，０７７．５１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，０３４，９６６，７９６．０３	３，７３９，０６２，０６２．２９	５，７７４，０２８，８５８．３２

关联方名称	与本基金的关系
东北证券股份有限公司	本基金管理人股东、代销机构
东方基金管理有限责任公司	本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国民生银行股份有限公司	本基金托管人、代销机构

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
东北证券股份有限公司	４０８，８８２，６５３．８８	９．２０％	７６３，５７５，０８９．１５	９．２３％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
东北证券股份有限公司	２，６００，０００，０００．００	８．１５％	－	－

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券股份有限公司	３４７，５４９．３０	９．３２％	３４７，５４９．３０	６．２７％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券股份有限公司	６２０，４１０．１５	８．９９％	－	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	４１，９２３，８２４．２６	４５，５９１，４１３．４９
其中：支付销售机构的客户维护费	８，９０３，５１３．５０	１０，７２７，７６９．０６

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	６，９８７，３０４．０１	７，５９８，５６８．９０

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
期初持有的基金份额	３０２，４２４．２３	３０２，４２４．２３
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	３０２，４２４．２３	３０２，４２４．２３
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０．００％	０．００％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国民生银行股份有限公司	３７９，２９６，１５９．５１	６，７４３，２７０．２５	５７０，８４９，１２６．５３	６，２７７，９４３．４７

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，６５３，０８８，６１５．３０	６０．４２
	其中：股票	３，６５３，０８８，６１５．３０	６０．４２
２	固定收益投资	３１，２００，０００．００	０．５２
	其中：债券	３１，２００，０００．００	０．５２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１，９６５，９０３，０６９．４５	３２．５１
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３９０，７０６，６２８．５２	６．４６
６	其他各项资产	５，７０２，８８０．５８	０．０９
７	合计	６，０４６，６０１，１９３．８５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	１，０４２，９１１，５００．４７	１７．３４
Ｃ０	食品、饮料	６３６，９７２，６１２．９８	１０．５９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２２６，２５８，８８７．４９	３．７６
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	１７９，６８０，０００．００	２．９９
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	７７，６３９，３２７．１２	１．２９
Ｅ	建筑业	６３７，４７５，１０５．２１	１０．６０
Ｆ	交通运输、仓储业	６３，７００，０００．００	１．０６
Ｇ	信息技术业	１８４，２７７，５０２．０２	３．０６
Ｈ	批发和零售贸易	３４６，６７６，６５９．９５	５．７６
Ｉ	金融、保险业	６３７，１０２，７７９．８８	１０．５９
Ｊ	房地产业	３８５，４２９，８９２．１３	６．４１
Ｋ	社会服务业	２７７，８７５，８４８．５２	４．６２
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３，６５３，０８８，６１５．３０	６０．７３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００５６８	泸州老窖	８，２７９，８６２	３５０，３２０，９６１．２２	５．８２
２	６０１１６６	兴业银行	２１，７９９，９０６	２８２，９６２，７７９．８８	４．７０
３	６０１６６８	中国建筑	８０，００９，９８９	２６７，２３３，３６３．２６	４．４４
４	６００６９４	大商股份	７，００３，４２７	２３４，２６４，６３３．１５	３．８９
５	０００８５８	五 粮 液	５，８３０，０２６	１９０，９９１，６５１．７６	３．１８
６	６０００６６	宇通客车	８，０００，０００	１７９，６８０，０００．００	２．９９
７	６０００４８	保利地产	１５，３６０，０００	１７４，１８２，４００．００	２．９０
８	００２０８１	金 螳 螂	４，５００，０００	１７１，０００，０００．００	２．８４
９	６００２７１	航天信息	７，９９９，９２２	１５１，２７８，５２５．０２	２．５１
１０	０００８８８	峨眉山Ａ	６，００６，３５４	１２８，４１５，８４８．５２	２．１３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６６８	中国建筑	２１１，６９３，５９５．８２	４．３１
２	０００５６８	泸州老窖	１６０，８５１，９９６．１９	３．２７
３	０００００２	万 科Ａ	１５８，５６０，５９１．７５	３．２３
４	６０１１６６	兴业银行	１５４，１１２，４４２．８６	３．１３
５	６００６９４	大商股份	１００，４６８，４８９．４１	２．０４
６	６００３８３	金地集团	９５，１４８，２３５．１９	１．９４
７	６０００３６	招商银行	９４，５９３，８０８．２０	１．９２
８	６００５１９	贵州茅台	８８，４５３，０３２．９９	１．８０
９	００００２７	深圳能源	８２，１０３，５５１．１１	１．６７
１０	０００００１	深发展Ａ	７８，５６７，９７７．６１	１．６０
１１	６０００４８	保利地产	７８，４９６，８６７．０８	１．６０
１２	００００６９	华侨城Ａ	７３，１０１，８９４．５９	１．４９
１３	０００８５８	五 粮 液	７１，４２１，１３９．４８	１．４５
１４	６００３０９	烟台万华	５５，８８７，９３６．７６	１．１４
１５	６００２７１	航天信息	４２，６１４，１８７．４８	０．８７
１６	３０００９６	易联众	３６，６６５，１３５．４５	０．７５
１７	６０００００	浦发银行	３５，７０２，４４０．４２	０．７３
１８	００２２２６	江南化工	３２，６９１，０２８．６２	０．６６
１９	６０００６６	宇通客车	２８，４７２，４００．００	０．５８
２０	６００３７６	首开股份	２２，７７６，４５８．００	０．４６

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００８７６	新 希 望	１８１，２５３，３８９．５０	３．６９
２	６００１２３	兰花科创	１７２，２０５，９４６．５１	３．５０
３	６０００４８	保利地产	１７１，１８７，９７７．４９	３．４８
４	６０００３６	招商银行	１６２，７５２，９４２．３０	３．３１
５	０００８５８	五 粮 液	１５６，８３７，５０９．４８	３．１９
６	６０１３１８	中国平安	１５２，９６９，４４１．１９	３．１１
７	０００５６８	泸州老窖	１５０，６４２，８６５．８６	３．０６
８	０００５０１	鄂武商Ａ	１１１，７８７，５３０．８６	２．２７
９	６００３８３	金地集团	１１１，２６５，２１１．５８	２．２６
１０	６００７２９	重庆百货	１０９，４０６，２４７．７１	２．２３
１１	０００４１７	合肥百货	１０３，３２８，４２７．８８	２．１０
１２	６０００００	浦发银行	１０２，６９７，０６６．３５	２．０９
１３	６００５１９	贵州茅台	１０１，５０５，８８６．６７	２．０６
１４	６００９７０	中材国际	９６，８１１，１７５．１２	１．９７
１５	０００００１	深发展Ａ	９５，７３４，４３９．０３	１．９５
１６	００００６９	华侨城Ａ	７４，９３５，３６２．９７	１．５２
１７	６０１１６６	兴业银行	７１，１３２，１３９．１３	１．４５
１８	６００３６２	江西铜业	６８，１１６，０４６．９１	１．３９
１９	６００８３７	海通证券	６５，６４１，７８９．０１	１．３４
２０	６００５４６	山煤国际	６３，１６５，７６８．１９	１．２８

买入股票成本（成交）总额	１，７５４，５２４，６１６．４６
卖出股票收入（成交）总额	２，７３２，８０７，０６７．８９

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	３１，２００，０００．００	０．５２
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	３１，２００，０００．００	０．５２

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１２０５９	１１联化债	３００，０００	３１，２００，０００．００	０．５２

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，２５０，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	４５０，０４８．１５
４	应收利息	１，８９６，３２５．５６
５	应收申购款	１，１０６，５０６．８７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	５，７０２，８８０．５８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２５７，１０３	２４，０６８．９５	９８３，８８２，３０８．１８	１５．９０％	５，２０４，３１６，３３９．７６	８４．１０％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	５７０，９８０．７６	０．０１％

基金合同生效日（２００６年１月１１日）基金份额总额	３４５，７５８，４５６．５３
本报告期期初基金份额总额	５，４４６，７９８，４１３．９０
本报告期基金总申购份额	９７８，９６１，８７９．４２
减：本报告期基金总赎回份额	２３７，５６１，６４５．３８
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	６，１８８，１９８，６４７．９４

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
申银万国证券股份有限公司	１	７８８，６７７，６２１．４０	１７．７４％	６７０，３７５．４２	１７．９７％	－
中信证券股份有限公司	２	６９６，２６１，５６３．１７	１５．６６％	５９１，８１９．４８	１５．８７％	－
广发证券股份有限公司	１	６０７，０１９，５２７．８９	１３．６５％	４９３，２０７．３９	１３．２２％	－
招商证券股份有限公司	１	４５７，４２５，８２９．３９	１０．２９％	３８９，０４２．８７	１０．４３％	－
东北证券股份有限公司	２	４０８，８８２，６５３．８８	９．２０％	３４７，５４９．３０	９．３２％	－
中国国际金融有限公司	２	３３６，５８２，９８６．６８	７．５７％	２９３，８３３．３４	７．８８％	－
海通证券股份有限公司	１	３０８，０１６，０４６．９５	６．９３％	２５０，２６４．９８	６．７１％	－
长江证券股份有限公司	１	２８８，１２１，６７９．６３	６．４８％	２３４，１００．２９	６．２８％	－
华泰证券股份有限公司	１	２７９，５７７，５５９．１６	６．２９％	２２７，１５６．９４	６．０９％	－
中信建投证券股份有限公司	１	２７４，８６０，８１６．２０	６．１８％	２３２，９４５．５６	６．２４％	－
光大证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
中国银河证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
中银国际证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
安信证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
五矿证券有限公司	１	－	－	－	－	－
山西证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
中邮证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
申银万国证券股份有限公司	－	－	１５，９５０，０００，０００．００	４９．９８％	－	－
中信证券股份有限公司	－	－	４，６８０，０００，０００．００	１４．６７％	－	－
广发证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
招商证券股份有限公司	－	－	４，５８０，０００，０００．００	１４．３５％	－	－
东北证券股份有限公司	－	－	２，６００，０００，０００．００	８．１５％	－	－
中国国际金融有限公司	－	－	４，１００，０００，０００．００	１２．８５％	－	－
海通证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
长江证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
华泰证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中信建投证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
光大证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中国银河证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中银国际证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
安信证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
五矿证券有限公司	－	－	－	－	－	－
山西证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中邮证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－