基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：２０１２年８月２５日

§１重要提示及目录

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东方核心动力股票型开放式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年６月２４日至２０１２年６月３０日）

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注：①根据《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票资产投资比例为基金资产的６０％－９５％，债券、现金等类型资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的５％－４０％，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％，权证投资比例不高于基金资产净值的３％，资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的２０％。本报告期内，本基金严格执行了《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。

②本基金建仓期为６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。本基金基金合同于２００９年６月２４日生效，截至２０１２年６月３０日，基金合同生效满三年。

③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字【２００４】８０号）于２００４年６月１１日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本１亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份４６％；中辉国华实业（集团）有限公司，持有股份１８％；渤海国际信托有限公司，持有股份１８％；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份１８％。截止２０１２年６月３０日，本公司管理八只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（２０１１年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年上半年国内Ａ股市场总体表现为大幅波动的格局，市场在政策刺激预期和经济持续下滑之间剧烈博弈，宏观经济何时探底、上市公司业绩下滑程度以及宏观经济政策的走向成为影响市场走势的最主要因素。

本基金２０１２年上半年重点关注和投资于具备长期竞争力的行业龙头公司。本期总体采用了适度均衡的策略，重点投资了相对估值有优势、下游需求稳定、增长预期可靠的优质企业。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

２０１２年１月１日至６月３０日，本基金净值增长率为５．８１％，业绩比较基准收益率为４．７５％，高于业绩比较基准１．０６％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

近两年来国内经济总体呈现为两个特征：抑制总需求继续膨胀（宏观紧缩）与各类要素价格上涨导致的成本持续上升。宏观紧缩和成本上升都使得经济增长的速度放缓，表现为企业开工率下降，利润下滑。目前看，这种态势还将持续，成为宏观经济中期的基本背景。所以资本市场出现大的趋势性机会尚需等待。由于就业形势尚无明显压力，再次进行总需求刺激的政策调整难以实施。政策将转向制度改革，促使经济转型，通过提升效率、优化要素（资源、人力、资金、土地等）使用效率、打破垄断加强竞争等，其中也必然蕴含较多的结构性机会。

经济基本面不支持出现趋势性机会，但经济转型会形成明显的结构性机会。政策调整有利于市场寻找新的投资方向和机会。所以，尽管短期大盘总体表现为底部振荡格局的可能性较大，但行业个股将保持活跃，而中期看市场则有可能出现较好的系统性机会。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会公告【２００８】３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和金融工程部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具有５年以上专业工作经验，具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

总经理、督察长、投资总监：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议；

基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权；

交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供金融工程部；

金融工程部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价格；

登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据金融工程部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作；

监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。

除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截止本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对东方核心动力股票型开放式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：东方核心动力股票型开放式证券投资基金

报告截止日：２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值０．７７０４元，基金总份额１８４，６６１，６６２．９７份。

６．２利润表

会计主体：东方核心动力股票型开放式证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方核心动力股票型开放式证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：崔伟，主管会计工作负责人：郝丽琨，会计机构负责人：张蓉梅

６．４报表附注

６．４．１基金基本情况

东方核心动力股票型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会２００９年４月１０日《关于核准东方核心动力股票型开放式证券投资基金募集的批复》（证监许可【２００９】３０２ 号）和２００９年４月２３日《关于东方核心动力股票型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【２００９】３０１号）核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》自２００９年５月５日至２００９年６月１９日公开募集设立。本基金为股票型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集７７１，７４２，２４９．９７元，业经立信会计师事务所“信会师报字【２００９】第８０６０７号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》于２００９年６月２４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为７７１，９７４，２４３．０３份基金份额，其中认购资金利息折合２３１，９９３．０６份基金份额。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

６．４．２会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照财政部２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》（以下简称“指引”）、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第３号—半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第３号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

６．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日的经营成果和基金净值变动情况。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

６．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

６．４．５．２会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

６．４．５．３差错更正的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。

６．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税【２００２】１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【２００４】７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【２００５】１０２ 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【２００５】１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【２００５】１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税【２００７】８４号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税【２００８】１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年０４月２３日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、２００８年０９月１８日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２．对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。

３．对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额。

４．对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

５．对于基金从事 Ａ 股买卖，自２００８ 年０９ 月１９ 日起，由出让方按０．１％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

６．基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

６．４．７关联方关系

６．４．７．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．７．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２权证交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．３债券交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．４债券回购交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：①在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ 为前一日基金资产净值

②基金管理费每日计提，按月支付。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：①在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

②基金托管费每日计提，按月支付。

６．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：上述关联方投资本基金时，按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费，并履行了信息披露义务。

６．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

６．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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６．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

６．４．９期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金未持有因认购新发／增发证券而于期末流通受限的证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年６月３０日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年６月３０日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

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７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

７．９投资组合报告附注

７．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．９．２本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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７．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：（１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为：０

（２）本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：０

§９开放式基金份额变动

单位：份

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注：基金总申购份额包含基金转换转入的份额，基金总赎回份额包含基金转换转出的份额。

§１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人第三届董事会第十二次临时会议决议，本基金管理人于２０１２年４月７日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，仝岩女士不再担任本基金管理人副总经理职务。经本基金管理人第三届董事会第十四次临时会议决议，本基金管理人于２０１２年４月２８日发布了《东方基金总经理离职及董事长代行总经理职务公告》，崔伟先生代任本基金管理人总经理职务，单宇先生不再担任本基金管理人总经理职务。经本基金管理人２０１２年第二次临时股东会会议决议，单宇先生不再担任本基金管理人董事。经本基金管理人第三届董事会第十七次临时会议决议并经中国证监会核准，本基金管理人于２０１２年８月１０日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，李景岩先生担任本基金管理人督察长，吕日先生不再担任本基金管理人督察长；李景岩先生为本基金管理人信息披露负责人。经本基金管理人２０１１年度股东会会议决议，聘任田文艳女士担任第三届监事会监事，李绍科先生不再担任本基金管理人监事。

本基金管理人已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书－基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员、董事、监事变更情况。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内，本基金２０１１年年度报告中披露的涉及基金管理人的诉讼仍在审理中。

１０．４基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金审计机构未发生变更。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：（１）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

（２）交易单元的选择标准和程序：

券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

（３）本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

东方基金管理有限责任公司

２０１２年８月２５日

基金简称	东方核心动力股票
基金主代码	４０００１１
交易代码	４０００１１（前端）	４０００１２（后端）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年６月２４日
基金管理人	东方基金管理有限责任公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１８４，６６１，６６２．９７份
基金合同存续期	不定期

投资目标	坚持长期投资理念，以全球视野考察中国经济、行业以及个股的成长前景，通过“核心－卫星”投资策略，把握中国经济崛起中的投资机遇，在控制投资风险的前提下，追求资本的长期稳定增值。
投资策略	根据对宏观经济运行周期的研判，确定股票、债券、现金等资产的配置比例，并根据不同资产类别的收益情况进行动态调整。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×８０％＋中证全债指数收益率×２０％。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加合适用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，为证券投资基金中的高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		东方基金管理有限责任公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	吕日	唐州徽
	联系电话	０１０－６６２９５８８８	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		０１０－６６５７８５７８或４００－６２８－５８８８	９５５６６
传真		０１０－６６５７８７００	０１０－６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｆ５８８８．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	本基金管理人及本基金托管人住所

３．１．１期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日）
本期已实现收益	－７，４１３，８２５．２７
本期利润	８，０４６，０２４．７３
加权平均基金份额本期利润	０．０４２６
本期基金份额净值增长率	５．８１％
３．１．２期末数据和指标	报告期末（２０１２年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．２２９６
期末基金资产净值	１４２，２６４，６５４．３２
期末基金份额净值	０．７７０４

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－０．７３％	０．８９％	－５．１１％	０．８７％	４．３８％	０．０２％
过去三个月	５．６９％	０．９１％	０．７６％	０．８９％	４．９３％	０．０２％
过去六个月	５．８１％	１．１１％	４．７５％	１．０６％	１．０６％	０．０５％
过去一年	－１３．３０％	１．０９％	－１４．０４％	１．０７％	０．７４％	０．０２％
过去三年	－２２．９４％	１．２８％	－１５．１０％	１．２５％	－７．８４％	０．０３％
自基金合同生效起至今	－２２．９６％	１．２８％	－１３．２９％	１．２５％	－９．６７％	０．０３％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张岗 （先生）	本基金基金经理、研究部经理、投资决策委员会委员	２０１０－０９－１６	－	１１年	西北大学经济管理学院经济学博士，１１年证券从业经验。历任健桥证券股份公司行业公司部经理，天治基金管理有限公司研究员、天治财富增长混合型证券投资基金基金经理（２００６年３月－２００７年４月）、投资副总监，投资决策委员会委员，建信基金管理有限公司专户投资部总监助理、副总监。２０１０年４月加盟东方基金管理有限责任公司，现任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理、研究部经理、投资决策委员会委员。

资产	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资产：
银行存款	６，０３１，８２６．５２	４，８７４，４５１．２２
结算备付金	５１，９１９．８０	２７９，３６２．４３
存出保证金	７５０，０００．００	７５０，０００．００
交易性金融资产	１３６，１１５，５４０．３９	１３５，１９３，９９６．１９
其中：股票投资	１２３，０３６，６３６．６９	１２０，１６５，８８６．５９
基金投资	－	－
债券投资	１３，０７８，９０３．７０	１５，０２８，１０９．６０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	４，６００，０００．００
应收证券清算款	３００，０００．００	－
应收利息	２１７，３９２．４１	１７０，７０７．４５
应收股利	１０，４６２．５０	－
应收申购款	７，１１４．９４	１９７．６４
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１４３，４８４，２５６．５６	１４５，８６８，７１４．９３
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	４，６００，０００．００
应付赎回款	２，３２２．４５	７６６．１９
应付管理人报酬	１７５，４３９．２５	１８３，２５６．５９
应付托管费	２９，２３９．８６	３０，５４２．７８
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	６９，１３２．３０	９２，６４６．７４
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	９４３，４６８．３８	８３４，５０２．８７
负债合计	１，２１９，６０２．２４	５，７４１，７１５．１７
所有者权益：
实收基金	１８４，６６１，６６２．９７	１９２，４４５，４８７．４７
未分配利润	－４２，３９７，００８．６５	－５２，３１８，４８７．７１
所有者权益合计	１４２，２６４，６５４．３２	１４０，１２６，９９９．７６
负债和所有者权益总计	１４３，４８４，２５６．５６	１４５，８６８，７１４．９３

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
一、收入	９，７１７，６５７．９７	－１２，６９５，０１４．７６
１．利息收入	１８４，８８３．５９	２５１，６５３．０４
其中：存款利息收入	２３，９７７．９０	６７，９８２．７７
债券利息收入	１３２，０８９．９７	１０４，５１６．５０
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２８，８１５．７２	７９，１５３．７７
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－５，９３１，７４６．１９	－９６５，６７１．７６
其中：股票投资收益	－７，１６６，６６８．６４	－１，７８９，２３２．３８
基金投资收益	－	－
债券投资收益	２３６，３９４．８２	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	９９８，５２７．６３	８２３，５６０．６２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１５，４５９，８５０．００	－１１，９９４，８２３．５２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	４，６７０．５７	１３，８２７．４８
减：二、费用	１，６７１，６３３．２４	２，５１９，７１９．６７
１．管理人报酬	１，０６１，４０２．６２	１，４２２，２７５．３７
２．托管费	１７６，９００．４５	２３７，０４５．９５
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２３２，２２１．７７	６５８，９７２．７９
５．利息支出	７１２．７８	－
其中：卖出回购金融资产支出	７１２．７８	－
６．其他费用	２００，３９５．６２	２０１，４２５．５６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	８，０４６，０２４．７３	－１５，２１４，７３４．４３
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	８，０４６，０２４．７３	－１５，２１４，７３４．４３

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１９２，４４５，４８７．４７	－５２，３１８，４８７．７１	１４０，１２６，９９９．７６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	８，０４６，０２４．７３	８，０４６，０２４．７３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－７，７８３，８２４．５０	１，８７５，４５４．３３	－５，９０８，３７０．１７
其中：１．基金申购款	１，４１７，２１２．８１	－３４０，０１７．３０	１，０７７，１９５．５１
２．基金赎回款	－９，２０１，０３７．３１	２，２１５，４７１．６３	－６，９８５，５６５．６８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１８４，６６１，６６２．９７	－４２，３９７，００８．６５	１４２，２６４，６５４．３２
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２１８，５２６，５１９．２５	－８，０８５，３５５．７１	２１０，４４１，１６３．５４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１５，２１４，７３４．４３	－１５，２１４，７３４．４３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１８，３７６，２３５．４３	１，００３，８３７．６５	－１７，３７２，３９７．７８
其中：１．基金申购款	２，９７５，２２９．８７	－３４２，７１１．７１	２，６３２，５１８．１６
２．基金赎回款	－２１，３５１，４６５．３０	１，３４６，５４９．３６	－２０，００４，９１５．９４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２００，１５０，２８３．８２	－２２，２９６，２５２．４９	１７７，８５４，０３１．３３

关联方名称	与本基金的关系
东北证券股份有限公司	本基金管理人股东、代销机构
东方基金管理有限责任公司	本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国银行股份有限公司	本基金托管人、代销机构

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
东北证券股份有限公司	３９，３２０，２６７．８４	２６．３４％	１８３，７７９，７４５．７０	４３．１７％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
东北证券股份有限公司	５，１７１，１４４．６０	６４．３６％	－	－

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
东北证券股份有限公司	１２，０００，０００．００	１００．００％	－	－

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券股份有限公司	３３，６５９．９３	２６．９１％	９，０２７．３３	１３．０８％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券股份有限公司	１５６，２１１．７０	４３．８９％	９６，７０７．１４	５５．４９％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１，０６１，４０２．６２	１，４２２，２７５．３７
其中：支付销售机构的客户维护费	１４５，６６０．１９	１９３，３９０．８２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１７６，９００．４５	２３７，０４５．９５

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
期初持有的基金份额	１０，０００，４００．００	１０，０００，４００．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	１０，０００，４００．００	１０，０００，４００．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	５．４２％	５．００％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	６，０３１，８２６．５２	２２，６７５．１９	１３，８７８，１４０．１１	６５，０２０．５８

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１２３，０３６，６３６．６９	８５．７５
	其中：股票	１２３，０３６，６３６．６９	８５．７５
２	固定收益投资	１３，０７８，９０３．７０	９．１２
	其中：债券	１３，０７８，９０３．７０	９．１２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	６，０８３，７４６．３２	４．２４
６	其他各项资产	１，２８４，９６９．８５	０．９０
７	合计	１４３，４８４，２５６．５６	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	６，０２０．００	０．００
Ｂ	采掘业	５，７３３，１３６．００	４．０３
Ｃ	制造业	６１，８３１，５９２．１２	４３．４６
Ｃ０	食品、饮料	１９，６５１，９６１．３８	１３．８１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	８００，６４０．００	０．５６
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３，９３２，５２５．４８	２．７６
Ｃ５	电子	８，３８５，０８３．８８	５．８９
Ｃ６	金属、非金属	２，２９７，４３０．６０	１．６１
Ｃ７	机械、设备、仪表	１６，０５０，９０２．８４	１１．２８
Ｃ８	医药、生物制品	１０，７１３，０４７．９４	７．５３
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	３３４，８１８．００	０．２４
Ｇ	信息技术业	７，６３２，２１６．７８	５．３６
Ｈ	批发和零售贸易	７，４６２，３８６．２０	５．２５
Ｉ	金融、保险业	２１，８９６，６０６．７４	１５．３９
Ｊ	房地产业	１１，７１２，３２２．１７	８．２３
Ｋ	社会服务业	３，８０９，８０８．６８	２．６８
Ｌ	传播与文化产业	７０２，６４９．００	０．４９
Ｍ	综合类	１，９１５，０８１．００	１．３５
	合计	１２３，０３６，６３６．６９	８６．４８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	２９，９３８	７，１５９，６７２．７０	５．０３
２	６０００６６	宇通客车	２６８，７６２	６，０３６，３９４．５２	４．２４
３	６０１３１８	中国平安	１２４，９００	５，７１２，９２６．００	４．０２
４	０００８５８	五 粮 液	１６８，５５４	５，５２１，８２９．０４	３．８８
５	６０００４８	保利地产	４８４，０３７	５，４８８，９７９．５８	３．８６
６	６０００３６	招商银行	４４２，５００	４，８３２，１００．００	３．４０
７	００２６３５	安洁科技	９１，２００	４，２４６，２７２．００	２．９８
８	０００５３８	云南白药	７０，３００	４，１６７，３８４．００	２．９３
９	０００５６８	泸州老窖	９０，９００	３，８４５，９７９．００	２．７０
１０	００２５０３	搜于特	１６４，０６４	３，７４０，６５９．２０	２．６３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００６０	海信电器	４，９３５，３７９．８５	３．５２
２	０００５６８	泸州老窖	３，７１４，７５１．２２	２．６５
３	６００８３７	海通证券	３，６３０，５８０．００	２．５９
４	００２６３５	安洁科技	２，９１９，１１１．６２	２．０８
５	６０００３０	中信证券	２，８６４，５３６．００	２．０４
６	０００８５８	五 粮 液	２，８１３，６０６．００	２．０１
７	６００８１６	安信信托	２，７５６，１１３．３０	１．９７
８	００２６６０	茂硕电源	２，５８０，２２８．４７	１．８４
９	００００４９	德赛电池	２，１６９，１４８．００	１．５５
１０	６００７５０	江中药业	２，０２９，４８２．２６	１．４５
１１	００２０８１	金 螳 螂	１，８７４，０９３．６０	１．３４
１２	６０００６６	宇通客车	１，６３６，６８５．６８	１．１７
１３	６０１６６６	平煤股份	１，４５４，３６３．００	１．０４
１４	６００３８３	金地集团	１，４４８，８１８．００	１．０３
１５	６００４８９	中金黄金	１，４４４，３３１．０５	１．０３
１６	６００９９９	招商证券	１，４３９，６１７．００	１．０３
１７	６０００１１	华能国际	１，４３６，７５９．００	１．０３
１８	０００８００	一汽轿车	１，４１４，２５２．００	１．０１
１９	００２０２４	苏宁电器	１，４１３，３８０．００	１．０１
２０	６０１６９９	潞安环能	１，４０３，０５０．００	１．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１２８８	农业银行	６，２５６，０３１．５３	４．４６
２	６０１３９８	工商银行	６，１６０，１５４．５７	４．４０
３	６００８１６	安信信托	３，０２４，７６７．９０	２．１６
４	６００６９７	欧亚集团	２，７１２，３７７．０４	１．９４
５	６０００６０	海信电器	２，５９０，５２６．７１	１．８５
６	０００７９２	盐湖股份	２，４４１，７７７．７２	１．７４
７	６０００５０	中国联通	２，１８２，５３０．７２	１．５６
８	００２０８１	金 螳 螂	２，０４７，０２９．０８	１．４６
９	６００６９４	大商股份	１，６１３，９０９．６９	１．１５
１０	００２３４４	海宁皮城	１，５７９，５０６．６８	１．１３
１１	６０１６９９	潞安环能	１，５７７，８９８．７０	１．１３
１２	００００６３	中兴通讯	１，５６９，２４４．７６	１．１２
１３	６０００１１	华能国际	１，５０６，６００．００	１．０８
１４	６００７５０	江中药业	１，４４５，０１６．３２	１．０３
１５	００２４２２	科伦药业	１，４００，０５８．２０	１．００
１６	６００７２９	重庆百货	１，３５４，８８１．９０	０．９７
１７	６０１６６６	平煤股份	１，３４７，９４２．１８	０．９６
１８	００２２４１	歌尔声学	１，３３４，２１１．５５	０．９５
１９	００２３６９	卓翼科技	１，２６７，６０１．０５	０．９０
２０	６０１００６	大秦铁路	１，２３５，２０３．５７	０．８８

买入股票成本（成交）总额	７２，４２４，３９０．５０
卖出股票收入（成交）总额	７７，８６１，２０３．４８

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１０，００５，０００．００	７．０３
	其中：政策性金融债	１０，００５，０００．００	７．０３
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	３，０７３，９０３．７０	２．１６
８	其他	－	－
９	合计	１３，０７８，９０３．７０	９．１９

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０９０２１７	０９国开１７	１００，０００	１０，００５，０００．００	７．０３
２	１１３００２	工行转债	２７，６７０	３，０１５，７５３．３０	２．１２
３	１１００１６	川投转债	５６０	５８，１５０．４０	０．０４

序号	名称	金额
１	存出保证金	７５０，０００．００
２	应收证券清算款	３００，０００．００
３	应收股利	１０，４６２．５０
４	应收利息	２１７，３９２．４１
５	应收申购款	７，１１４．９４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，２８４，９６９．８５

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	３，０１５，７５３．３０	２．１２
２	１１００１６	川投转债	５８，１５０．４０	０．０４

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
７，１３７	２５，８７３．８５	１２，７５１，５１９．９６	６．９１％	１７１，９１０，１４３．０１	９３．０９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	９９，５０７．６４	０．０５％

基金合同生效日（２００９年６月２４日）基金份额总额	７７１，９７４，２４３．０３
本报告期期初基金份额总额	１９２，４４５，４８７．４７
本报告期基金总申购份额	１，４１７，２１２．８１
减：本报告期基金总赎回份额	９，２０１，０３７．３１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１８４，６６１，６６２．９７

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
华创证券有限责任公司	１	６７，５４１，９４０．６７	４５．２５％	５５，３５３．４９	４４．２６％	－
中银国际证券有限责任公司	１	４２，４１１，７９３．６７	２８．４１％	３６，０５０．２６	２８．８３％	－
东北证券股份有限公司	２	３９，３２０，２６７．８４	２６．３４％	３３，６５９．９３	２６．９１％	－
国泰君安证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
江海证券有限公司	１	－	－	－	－	－
东海证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
华创证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
中银国际证券有限责任公司	２，８６３，８３８．６０	３５．６４％	－	－	－	－
东北证券股份有限公司	５，１７１，１４４．６０	６４．３６％	１２，０００，０００．００	１００．００％	－	－
国泰君安证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
江海证券有限公司	－	－	－	－	－	－
东海证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－