基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2012年8月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)根据本基金合同规定,于2012年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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注:本基金于2012年6月21日召开了基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于大成优选股票型基金证券投资基金转型有关事项的议案》,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕919号《关于核准大成优选股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准,本基金基金份额持有人大会决议生效。
2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2012年6月30日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金,1只ETF及1只ETF联接基金:深证成长40ETF及大成深证成长40ETF联接基金,1只创新型基金:大成景丰分级债券型证券投资基金,1只QDII基金:大成标普500等权重指数基金及21只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成优选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成优选股票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2012年上半年,公司旗下主动投资组合间股票交易存在两笔同日反向交易,与市场成交情况比较,两笔交易成交均价与市场均价不存在明显差异,且同日反向交易成交较少的单边交易量占该股当日市场成交量比例均低于1%。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,其中参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情况有3次,原因是指数型投资组合投资策略需要;投资组合间存在债券同日反向交易,但投资组合间的交易价格比较一致,与市场成交均价较为接近,且各投资组合成交量占市场成交量比例不足5%,基于此公司认为,投资组合间债券的同日反向交易不存在异常交易行为;相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;而投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果,投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济总体呈现增长和通胀双回落、政策由放松转为刺激的态势:
一季度GDP同比增长8.1%,二季度则为7.8%,均低于市场一致预期。拉动经济的三驾马车中,全社会固定资产投资增速出现筑底回升的初步迹象,而房地产投资增速仍保持逐月缓步回落;进出口增速则在低位出现初步企稳态势。社会消费品零售总额仍然持续下滑,不过汽车销售增速出现见底态势,地产销售则出现持续热销局面。
物价方面,CPI同比增速持续回落;PPI同比负增长态势持续扩大。二季度国际油价和国内煤价均出现明显下滑,价格水平的下降给政策调整腾挪了空间。
宏观政策由放松转向刺激的趋势逐步明朗:央行在降准之后开始采用降息手段,同时放宽利率管制水平;而财政政策刺激的力度也在加大:项目审批速度加快,节能家电和新能源汽车补贴措施陆续出台。并且政策刺激呈现结构性特征:市场一度预期政府再度推出“1万亿或2万亿刺激”以及放松地产调控等等信息,不过随即遭到相关部委澄清与否认。
海外经济方面,上半年焦点在于欧债危机。欧债危机造成的悲观情绪由紧张趋向缓和,6月底欧盟峰会同意允许欧元区救助工具直接注资银行业并可以购买努力削减赤字和债务的国家的国债。欧盟27国领导人还通过了 “一揽子”刺激经济增长计划,投资者对欧债危机的担忧大幅减弱。美国方面,经济复苏仍然疲软,高频数据时好时坏。
上半年A股市场呈现低开、震荡走高、然后回落的走势,上证指数、深圳成指、中小板指、创业板指的累计涨跌幅分别为1.2%、6.5%、4.2%、-0.4%;沪深300指数的累计涨幅接近5%。涨幅居前的行业包括房地产、有色金属、非银行金融、建筑等,涨幅靠后的行业包括通信、电力设备、传媒、银行、计算机等。
报告期内本基金基于对宏观经济和市场大势的判断,即在前期判断的“结构性行情”中,坚持自下而上、精选个股、注重安全边际的投资思路,坚定持有估值较低且成长确定的食品饮料、家电、银行、保险、医药、客车等板块;同时在报告期内的投研工作中,基金管理人更加关注上市公司治理结构等因素,进一步平衡超额收益与组合净值波动的关系,致力于更好维护基金持有人的稳健回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金份额资产净值为0.811元,本报告期基金份额净值增长率为7.70%,同期业绩比较基准收益率为4.70%,高于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,随着政策刺激效果的逐步显现,国内增长将呈现缓慢筑底回升态势,预计通胀水平将在三季度出现低点;企业盈利在二季度出现低点、三季度后逐步回升的概率较大。不过总体来看,投资增速仍处于低位、出口疲软、消费偏弱的格局仍将持续,经济见底更多来自于基数原因和季节性因素,经济回升的动力仍将相对较弱。
宏观政策方面,结构性刺激政策的导向仍将持续,但力度相对有限,预计三季度出现降息和降准的概率较大。
海外方面,欧债危机高峰已过,但仍有可能余波不断。尽管6月底的欧盟峰会大幅降低了投资者对欧债危机短期再度恶化的忧虑,但由于欧债危机的问题仍然未能根本解决,我们认为其仍将不时困扰资本市场,下一个欧债危机爆发的时间点最有可能发生在10月份,需要密切关注意大利的偿债情况。
结合A股市场现状,我们认为在当前相对低的估值水平下,从基本面角度看,股指持续大幅下跌的概率不大。未来压制股指上涨的因素将来自于与股市增量资金相比,相对可能较大的融资和减持压力。依靠基本面因素出现的估值修复行情难以持续推升股指,未来大级别的上涨行情仍然有赖于相关制度性改革的推出。
综合以上国内外经济和政策走势,从大类资产配置角度,我们认为短期经济下行,政策放松,小幅上涨概率大;中期由于经济转型之路艰难,估值低位徘徊;长期则要等待经济转型成功的曙光;从行业配置角度,继续关注消费、内需、成长以及经济转型期行业利润的稳定性;重点配置保险、家电、食品、客车、医药等行业;同时继续坚持本基金自下而上、精选个股、长期持有的投资风格。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对大成优选股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报表(注:财务会计报表中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告中的数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:大成优选股票型证券投资基金
报告截止日: 2012年6月30日
单位:人民币元
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注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值0.811元,基金份额总额4,674,305,067.90份。
6.2 利润表
会计主体:大成优选股票型证券投资基金
本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日
单位:人民币元
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:大成优选股票型证券投资基金
本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______王颢______ ______刘彩晖______ ____范瑛____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注:1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易-
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
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6.4.3.1.2 权证交易
无。
6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
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注: 1.上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬由管理费和业绩报酬两部分构成,其中管理费按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.25% / 当年天数。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
■
注:本基金管理人投资本基金的费率标准严格按照法律法规及交易所相关规定计算并支付。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,其中活期存款按银行同业利率计息。
6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.3.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.4 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末,本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.4..3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
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注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。
8.2 期末上市基金前十名持有人
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注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
§9 重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会决议
本基金于2012年6月21日以现场方式在北京召开了基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于大成优选股票型基金证券投资基金转型有关事项的议案》,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕919号《关于核准大成优选股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准,本基金基金份额持有人大会决议生效。
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
9.4 基金投资策略的改变
基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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注:1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:
(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;
(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;
(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;
(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要;
(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;
(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本报告期内增加交易单元:西南证券。本报告期内退租交易单元:中邮证券。
3.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
§4 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人设立专门的业绩风险准备金,每月从已提取的基金管理费中计提10%作为业绩风险准备金,用于在净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5%时弥补持有人损失。本期期初已提取业绩风险准备金人民币22,869,139.14元,本期划入人民币2,357,812.58元,于2012年1月30日按照本基金合同的约定,将截至2011年12月31日本基金业绩风险准备金账户应计提金额22,869,139.14元及账户累计利息365,636.20元,合计23,234,775.34元一次性划入本基金托管账户,故期末业绩风险准备金账户结余人民币2,357,812.58元。
大成基金管理有限公司
2012年8月25日
基金简称 | 大成优选封闭 |
基金主代码 | 150002 |
交易代码 | 150002 |
基金运作方式 | 契约型封闭式。基金合同生效满12个月后,若基金折价率连续50个交易日超过20%,则基金管理人将在30个工作日内召集基金份额持有人大会,审议有关基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF)的事项。 |
基金合同生效日 | 2007年8月1日 |
基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
报告期末基金份额总额 | 4,674,305,067.90份 |
基金合同存续期 | 5年 |
基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
上市日期 | 2007年9月7日 |
投资目标 | 追求基金资产长期增值 |
投资策略 | 本基金将在全球视野下,基于宏观经济研究,确定大类资产配置比例;通过上市公司基本面分析,主要采用优选个股的主动投资策略,获取超额收益。优选个股是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面,动态评估公司价值,当股价低于合理价值区域时,买入并持有;在股价回复到合理价值的过程中,分享股价提升带来的超额收益。 |
业绩比较基准 | 80%×沪深300指数+20%×中信标普全债指数 |
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
名称 | 大成基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 |
信息披露负责人 | 姓名 | 杜鹏 | 唐州徽 |
联系电话 | 0755-83183388 | 010-66594855 |
电子邮箱 | dupeng@dcfund.com.cn | tgxxpl@bank-of-china.com |
客户服务电话 | 4008885558 | 95566 |
传真 | 0755-83199588 | 010-66594942 |
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.dcfund.com.cn |
基金半年度报告备置地点 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司托管及投资者服务部 |
3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 ) |
本期已实现收益 | -156,248,350.50 |
本期利润 | 267,310,436.91 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0572 |
本期基金份额净值增长率 | 7.70% |
3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末( 2012年6月30日 ) |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1894 |
期末基金资产净值 | 3,788,829,539.91 |
期末基金份额净值 | 0.811 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去一个月 | 0.75% | 2.57% | -3.36% | 2.00% | 4.11% | 0.57% |
过去三个月 | 2.27% | 2.20% | 0.67% | 1.93% | 1.60% | 0.27% |
过去六个月 | 7.70% | 2.31% | 4.70% | 2.03% | 3.00% | 0.28% |
过去一年 | -19.62% | 2.66% | -14.44% | 2.17% | -5.18% | 0.49% |
过去三年 | 5.56% | 2.79% | -15.65% | 2.49% | 21.21% | 0.30% |
自基金合同生效起至今 | -14.60% | 3.67% | -32.87% | 3.45% | 18.27% | 0.22% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理(助理)期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
刘明先生 | 本基金基金经理、助理总经理 | 2007年8月1日 | - | 19年 | 硕士。曾任厦门证券公司鷺江营业部总经理、厦门产权交易中心副总经理及香港时富金融服务集团投资经理,2004年3月加盟大成基金管理有限公司,2004年10月22日-2008年1月12日曾任景宏证券投资基金基金经理,2007年8月1日起担任大成优选股票型证券投资基金基金经理,现同时任大成基金管理有限公司助理总经理、投资决策委员会主席。具有基金从业资格。国籍:中国。 |
李畅先生 | 本基金基金经理助理 | 2011年7月29日 | - | 5年 | 硕士。2007年7月至2009年1月曾就职于中国证券监督委员会深圳监管局,2009年2月加入大成基金管理有限公司,历任银行、军工、有色等行业研究员。2011年7月29日起担任大成优选股票型证券投资基金经理助理。具有基金从业资格。国籍:中国。 |
资 产 | 本期末
2012年6月30日 | 上年度末
2011年12月31日 |
资 产: | | |
银行存款 | 551,739,430.18 | 388,242,450.59 |
结算备付金 | 1,360,565.25 | 1,558,332.90 |
存出保证金 | 835,903.48 | 870,676.50 |
交易性金融资产 | 3,211,171,907.10 | 3,130,974,187.54 |
其中:股票投资 | 3,211,171,907.10 | 3,130,974,187.54 |
基金投资 | - | - |
债券投资 | - | - |
资产支持证券投资 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
应收证券清算款 | 29,848,212.95 | 5,929,870.65 |
应收利息 | 152,078.63 | 76,113.02 |
应收股利 | - | - |
应收申购款 | - | - |
递延所得税资产 | - | - |
其他资产 | - | - |
资产总计 | 3,795,108,097.59 | 3,527,651,631.20 |
负债和所有者权益 | 本期末
2012年6月30日 | 上年度末
2011年12月31日 |
负 债: | | |
短期借款 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - |
应付证券清算款 | - | - |
应付赎回款 | - | - |
应付管理人报酬 | 3,895,952.29 | 3,929,707.79 |
应付托管费 | 779,190.45 | 785,941.58 |
应付销售服务费 | - | - |
应付交易费用 | 849,409.34 | 482,565.23 |
应交税费 | 16,313.60 | 16,313.60 |
应付利息 | - | - |
应付利润 | - | - |
递延所得税负债 | - | - |
其他负债 | 737,692.00 | 918,000.00 |
负债合计 | 6,278,557.68 | 6,132,528.20 |
所有者权益: | | |
实收基金 | 4,674,305,067.90 | 4,674,305,067.90 |
未分配利润 | -885,475,527.99 | -1,152,785,964.90 |
所有者权益合计 | 3,788,829,539.91 | 3,521,519,103.00 |
负债和所有者权益总计 | 3,795,108,097.59 | 3,527,651,631.20 |
项 目 | 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 |
一、收入 | 298,852,912.14 | -197,189,655.26 |
1.利息收入 | 1,311,102.51 | 1,283,389.61 |
其中:存款利息收入 | 1,311,102.51 | 1,283,389.61 |
债券利息收入 | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - |
其他利息收入 | - | - |
2.投资收益(损失以“-”填列) | -149,251,753.12 | 16,970,254.99 |
其中:股票投资收益 | -186,427,187.41 | -17,235,679.47 |
基金投资收益 | - | - |
债券投资收益 | - | - |
资产支持证券投资收益 | - | - |
衍生工具收益 | - | - |
股利收益 | 37,175,434.29 | 34,205,934.46 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 423,558,787.41 | -215,443,299.86 |
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
5.其他收入(损失以“-”号填列) | 23,234,775.34 | - |
减:二、费用 | 31,542,475.23 | 81,681,257.25 |
1.管理人报酬 | 23,578,125.74 | 72,163,164.44 |
2.托管费 | 4,715,625.14 | 6,063,391.89 |
3.销售服务费 | - | - |
4.交易费用 | 2,997,635.06 | 3,213,977.96 |
5.利息支出 | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - |
6.其他费用 | 251,089.29 | 240,722.96 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 267,310,436.91 | -278,870,912.51 |
减:所得税费用 | - | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 267,310,436.91 | -278,870,912.51 |
项目 | 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 |
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、期初所有者权益(基金净值) | 4,674,305,067.90 | -1,152,785,964.90 | 3,521,519,103.00 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 267,310,436.91 | 267,310,436.91 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
其中:1.基金申购款 | - | - | - |
2.基金赎回款 | - | - | - |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 4,674,305,067.90 | -885,475,527.99 | 3,788,829,539.91 |
项目 | 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 |
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、期初所有者权益(基金净值) | 4,674,305,067.90 | 321,149,087.51 | 4,995,454,155.41 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -278,870,912.51 | -278,870,912.51 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
其中:1.基金申购款 | - | - | - |
2.基金赎回款 | - | - | - |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 4,674,305,067.90 | 42,278,175.00 | 4,716,583,242.90 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
大成基金管理有限公司(“大成基金”) | 基金管理人 |
中国银行股份有限公司(“中国银行”) | 基金托管人 |
中泰信托有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
光大证券股份有限公司(“光大证券”) | 基金管理人的股东 |
中国银河投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
广东证券股份有限公司(“广东证券”) | 基金管理人的股东 |
关联方名称 | 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 |
成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 |
光大证券 | 83,441,202.58 | 4.38% | 148,654,868.49 | 7.35% |
关联方名称 | 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 |
当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 |
光大证券 | 70,077.95 | 4.40% | - | 0.00% |
关联方名称 | 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 |
当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 |
光大证券 | 120,782.93 | 7.22% | 102,922.93 | 8.06% |
项目 | 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 |
当期发生的基金应支付的管理费 | 23,578,125.74 | 72,163,164.44 |
其中:支付销售机构的客户维护费 | - | - |
项目 | 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 |
当期发生的基金应支付的托管费 | 4,715,625.14 | 6,063,391.89 |
项目 | 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 |
期初持有的基金份额 | 35,672,293.00 | 35,672,293.00 |
期间申购/买入总份额 | - | - |
期间因拆分变动份额 | - | - |
减:期间赎回/卖出总份额 | - | - |
期末持有的基金份额 | 35,672,293.00 | 35,672,293.00 |
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 | 0.76% | 0.76% |
关联方
名称 | 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 | 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 |
期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
中国银行 | 551,739,430.18 | 1,299,045.76 | 349,911,805.07 | 1,249,135.59 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 3,211,171,907.10 | 84.61 |
| 其中:股票 | 3,211,171,907.10 | 84.61 |
2 | 固定收益投资 | - | 0.00 |
| 其中:债券 | - | 0.00 |
| 资产支持证券 | - | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 553,099,995.43 | 14.57 |
6 | 其他各项资产 | 30,836,195.06 | 0.81 |
7 | 合计 | 3,795,108,097.59 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
B | 采掘业 | - | 0.00 |
C | 制造业 | 1,723,815,929.68 | 45.50 |
C0 | 食品、饮料 | 237,606,764.57 | 6.27 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | 0.00 |
C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
C3 | 造纸、印刷 | - | 0.00 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | 0.00 |
C5 | 电子 | - | 0.00 |
C6 | 金属、非金属 | - | 0.00 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 1,189,173,127.33 | 31.39 |
C8 | 医药、生物制品 | 297,036,037.78 | 7.84 |
C99 | 其他制造业 | - | 0.00 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | 0.00 |
E | 建筑业 | - | 0.00 |
F | 交通运输、仓储业 | - | 0.00 |
G | 信息技术业 | 208,108,163.34 | 5.49 |
H | 批发和零售贸易 | 152,607,916.57 | 4.03 |
I | 金融、保险业 | 1,026,419,201.88 | 27.09 |
J | 房地产业 | - | 0.00 |
K | 社会服务业 | - | 0.00 |
L | 传播与文化产业 | 100,220,695.63 | 2.65 |
M | 综合类 | - | 0.00 |
| 合计 | 3,211,171,907.10 | 84.75 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 6,512,951 | 297,902,378.74 | 7.86 |
2 | 600690 | 青岛海尔 | 23,303,682 | 273,119,153.04 | 7.21 |
3 | 000651 | 格力电器 | 12,156,764 | 253,468,529.40 | 6.69 |
4 | 600036 | 招商银行 | 21,700,000 | 236,964,000.00 | 6.25 |
5 | 002142 | 宁波银行 | 22,904,271 | 228,584,624.58 | 6.03 |
6 | 600066 | 宇通客车 | 9,542,080 | 214,315,116.80 | 5.66 |
7 | 000527 | 美的电器 | 18,921,625 | 209,083,956.25 | 5.52 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 865,609 | 207,010,392.35 | 5.46 |
9 | 000001 | 深发展A | 13,270,526 | 201,181,174.16 | 5.31 |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 12,199,904 | 170,310,659.84 | 4.50 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 000001 | 深发展A | 182,452,492.40 | 5.18 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 133,090,737.28 | 3.78 |
3 | 600066 | 宇通客车 | 132,500,849.97 | 3.76 |
4 | 600000 | 浦发银行 | 107,392,334.02 | 3.05 |
5 | 600518 | 康美药业 | 104,955,973.71 | 2.98 |
6 | 601633 | 长城汽车 | 67,537,276.48 | 1.92 |
7 | 002230 | 科大讯飞 | 46,515,004.40 | 1.32 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 40,632,304.54 | 1.15 |
9 | 000869 | 张 裕A | 35,186,482.10 | 1.00 |
10 | 002658 | 雪迪龙 | 23,504,460.00 | 0.67 |
11 | 000527 | 美的电器 | 13,371,086.00 | 0.38 |
12 | 000651 | 格力电器 | 10,220,204.28 | 0.29 |
13 | 600468 | 百利电气 | 5,598,684.22 | 0.16 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 002024 | 苏宁电器 | 176,472,214.60 | 5.01 |
2 | 000651 | 格力电器 | 169,854,900.55 | 4.82 |
3 | 601318 | 中国平安 | 135,622,002.71 | 3.85 |
4 | 600132 | 重庆啤酒 | 133,690,142.40 | 3.80 |
5 | 600690 | 青岛海尔 | 112,535,871.05 | 3.20 |
6 | 600036 | 招商银行 | 85,070,735.52 | 2.42 |
7 | 600011 | 华能国际 | 54,258,501.78 | 1.54 |
8 | 000527 | 美的电器 | 49,088,314.90 | 1.39 |
9 | 000001 | 深发展A | 41,263,191.62 | 1.17 |
10 | 002453 | 天马精化 | 35,758,656.20 | 1.02 |
11 | 600000 | 浦发银行 | 33,009,905.76 | 0.94 |
12 | 000566 | 海南海药 | 14,129,669.73 | 0.40 |
13 | 002142 | 宁波银行 | 13,857,007.14 | 0.39 |
14 | 300029 | 天龙光电 | 5,280,655.88 | 0.15 |
买入股票成本(成交)总额 | 902,957,889.40 |
卖出股票收入(成交)总额 | 1,059,891,769.84 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 835,903.48 |
2 | 应收证券清算款 | 29,848,212.95 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 152,078.63 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 30,836,195.06 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
机构投资者 | 个人投资者 |
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
74,980 | 62,340.69 | 2,450,916,180.72 | 52.43% | 2,223,388,887.18 | 47.57% |
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占上市总份额比例 |
1 | 中国人寿保险股份有限公司 | 408,409,784.00 | 10.22% |
2 | 幸福人寿保险股份有限公司-分红 | 331,602,952.00 | 8.30% |
3 | 招商证券股份有限公司 | 170,000,021.00 | 4.26% |
4 | 中国人寿保险(集团)公司 | 155,805,419.00 | 3.90% |
5 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 146,711,227.00 | 3.67% |
6 | 信诚人寿保险有限公司 | 118,037,463.00 | 2.95% |
7 | 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 | 103,158,809.00 | 2.58% |
8 | 幸福人寿保险股份有限公司-万能 | 64,005,425.00 | 1.60% |
9 | 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 62,299,765.00 | 1.56% |
10 | 幸福人寿保险股份有限公司-自有资金 | 56,518,281.00 | 1.41% |
券商名称 |
交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 |
备注 |
成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 |
海通证券 | 2 | 327,522,946.81 | 17.20% | 278,836.99 | 17.51% | - |
华泰联合 | 1 | 243,797,620.91 | 12.80% | 200,961.33 | 12.62% | - |
长江证券 | 1 | 150,670,755.94 | 7.91% | 128,070.86 | 8.04% | - |
中金公司 | 2 | 138,815,055.67 | 7.29% | 112,787.83 | 7.08% | - |
东方证券 | 1 | 138,259,404.10 | 7.26% | 117,523.46 | 7.38% | - |
江海证券 | 1 | 130,603,266.05 | 6.86% | 111,012.43 | 6.97% | - |
申银万国 | 1 | 127,382,677.25 | 6.69% | 103,499.20 | 6.50% | - |
国信证券 | 1 | 113,952,273.53 | 5.98% | 93,929.17 | 5.90% | - |
国泰君安 | 1 | 94,666,920.09 | 4.97% | 76,917.38 | 4.83% | - |
财富证券 | 1 | 92,860,912.43 | 4.88% | 75,449.47 | 4.74% | - |
光大证券 | 2 | 83,441,202.58 | 4.38% | 70,077.95 | 4.40% | - |
渤海证券 | 1 | 82,242,979.42 | 4.32% | 67,401.13 | 4.23% | - |
广州证券 | 1 | 73,576,481.13 | 3.86% | 64,231.89 | 4.03% | - |
银河证券 | 1 | 67,699,885.32 | 3.55% | 57,545.04 | 3.61% | - |
中信证券 | 2 | 28,933,768.82 | 1.52% | 25,257.88 | 1.59% | - |
中投证券 | 2 | 10,001,755.73 | 0.53% | 8,501.38 | 0.53% | - |
招商证券 | 2 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
中航证券 | 1 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
中银国际 | 1 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
安信证券 | 2 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
国都证券 | 1 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
东莞证券 | 1 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
广发证券 | 1 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
华宝证券 | 1 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
华泰证券 | 1 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
天源证券 | 1 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
西南证券 | 1 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
湘财证券 | 1 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |