基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：２０１２年８月２５日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）根据本基金合同规定，于２０１２年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期。依据本基金２００５年８月３１日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》，本基金投资股票比例为基金资产净值的３０％～９５％，投资债券比例为基金资产净值的０％～６５％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，法律法规另有规定时从其规定。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９９］１０号文批准，于１９９９年４月１２日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为２亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司（４８％）、光大证券股份有限公司（２５％）、中国银河投资管理有限公司（２５％）、广东证券股份有限公司（２％）。截至２０１２年６月３０日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，１只ＥＴＦ及１只ＥＴＦ联接基金：深证成长４０ＥＴＦ及大成深证成长４０ＥＴＦ联接基金，１只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，１只ＱＤＩＩ基金：大成标普５００等权重指数基金及２１只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成蓝筹稳健证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。２０１２年上半年，公司旗下主动投资组合间股票交易存在两笔同日反向交易，与市场成交情况比较，两笔交易成交均价与市场均价不存在明显差异，且同日反向交易成交较少的单边交易量占该股当日市场成交量比例均低于１％。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，其中参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量５％的情况有３次，原因是指数型投资组合投资策略需要；投资组合间存在债券同日反向交易，但投资组合间的交易价格比较一致，与市场成交均价较为接近，且各投资组合成交量占市场成交量比例不足５％，基于此公司认为，投资组合间债券的同日反向交易不存在异常交易行为；相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；而投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，投资组合间不存在利益输送的可能性。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年上半年总体上是一个经济走势对之前政策预期的证伪过程。大概在４月之前，全球市场走势温和，欧洲债务问题平稳，美国经济回升，全球股市出现一轮较大幅度的回升，可选消费品、ＩＴ和金融业股票涨幅突出。但在希腊大选及政府更替之后，投资者对欧债危机的担忧再度爆发，欧元资产不断受到回避，美元走势强劲，原油等大宗商品价格不断下滑，欧美股市也从高位开始回落。

相对而言，中国Ａ股市场更多是受到资金流动性与经济调整的双重影响。年初以来因为信贷开始增加，投资者由于流动性预期而不断增强信心，市场趋于活跃。但相关统计数据公布后显示经济下滑证据确认之后，投资者之前对于转向“稳增长”政策措施终于水落石出。经济仍处于下滑途中的现实又使得经济学家和分析师一致性地看空国内经济走势，特别是对于企业盈利下降的程度与持续时间变得更加悲观。在分析师下调盈利预测的同时，投资者也采取了避险行为，市场快速回落。

从市场的交易特征看，尽管市场的低波动性使得轮动和波段操作的难度增加，但博弈成了投资者的主流选择，时机选择与轮动交易策略成为改善投资业绩的重要手段。此外，机构投资者对于市场波动幅度也趋于敏感。产业资本的市场行为已经成为影响股价的主导因素，而部分投资者套利与对冲的活动也正逐步成为影响市场的力量。我们深感目前的市场正在经历深刻的变化，因此对于新出现的工具和产业资本的金融活动需要有更深刻的理解和认识。

在组合管理操作上，本管理人上半年在防御板块上基本延续了过往的配置思路，保持了对医药生物、信息和食品饮料等行业超配，但在确信看到信贷逐步放松、房地产销售复苏之后，及时加大了金融改革与周期性投资品的配置。这种“稳定”加“周期”的组合在大多数时候基本保持了组合绩效的稳定，但这种架构的缺陷也十分突出，即无法回避大盘系统性下跌时的风险。因此前期在大盘上涨过程中基本分享了市场上涨的收益，但后期在大盘下跌过程中净值损失较大，未能对冲市场快速下跌时的系统性风险。我们反思造成这个结果的原因，一个是我们低估本次非对称降息的影响，并对煤炭高库存的影响没有足够重视，没有及时兑现银行与煤炭股的收益。另一个也与本基金降低组合集中度增加流动性的新策略仍需要时间适应环境变化有关。但无论怎么分析，最后的结论是如果要进一步改善本基金的投资绩效，必须增强时机抉择的能力，利用好仓位策略工具。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金份额资产净值为０．６３９９元，本报告期基金份额净值增长率为５．８６％，同期业绩比较基准收益率为４．９０％，高于业绩比较基准的表现。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前的市场环境正在经历相当深刻的内部变化，在上半年出现的长期矛盾越来越突出，但指数波动仍算相对平稳，因此本管理人下阶段工作目标是需要针对性地增强组合管理交易环节的主动性和灵活性，以适应当前市场环境的新变化与对应的风险管理要求。

首先，欧洲主权债务是长期问题，投资者对于其短期发作的关注程度会较过往理性，而其内部北欧经济扩张，南欧疲弱的不平衡会对我国贸易投资的结构产生影响。进入１０月，美国国内债务也即将达到上限，年底“财政悬崖”问题会在美国大选落定之时产生不确定。放眼全球，我们现在难以找到一个繁荣的发达经济体，反而多数处于去杠杆的过程当中。因此，我们认为即使利率仍处于低位，但全球经济的收缩态势将不可避免。

相对外围环境的不确定，国内主要经济指标仍处在加速见底当中。股市本身也受制于内部的结构性矛盾，资金供给也出现了问题。在蓝筹股低估值的同时，中小板和创业板的高估值与其公司的增长率难以匹配，而ＩＰＯ扩容、限售股减持的压力明显增大，以及越来越多的投资工具，如新推出期货的新品种、沪深３００ＥＴＦ与新三板市场，在Ａ股没有赚钱效应的背景下必定会分流资金，这些负面因素可能会限制估值提升的空间。

好在从过去的历史经验看，在经济下滑的时期股市仍存在反弹的可能，并且我国中长期改革预期下股市将呈现结构性的投资机会。２０１２年以金融改革为先导的中国新一轮改革序幕逐步拉开，人民币国际化、利率市场化、金融市场及机构改革等已经对市场格局造成带来显著冲击。展望未来，今年十八大、明年３月份两会政府换届之后，以“收入分配结构调整”和“扩大竞争，放松管制，提升效率”为核心的中长期改革措施会加速推进，对企业盈利与经济绝对增速的相关性、结构分布都会产生积极影响。就短期看，实体经济资金需求下降，而资金供给相对宽松，进入降息周期后，我们整体判断下半年流动性仍将保持宽松，市场利率进一步下行是大概率事件。相对于债券等其他资产，股市股票配置价值将缓慢提升。

我们注意到尽管银行股的下跌一再让投资者失望，但其中积极的因素也应该得到重视。从企业治理的角度看，二级市场的投资者用行动参与了银行业上市公司的治理。由于不能直接从股市融资，投资者倒逼上市银行的管理层只有通过内涵发展，增强内部管理水平，提高资金运作效率来完成经营目标。如果其他行业也出现有投资者用脚投票或者用手投票改选董事倒逼企业提升能力而最终提升竞争力的情况，必将为证券市场未来的健康发展打下基础。从这个角度上看，Ａ股市场的股权文化和投资文化最终都会得到改变。就这个角度，我们对投资者的成熟以及未来的市场充满信心。

因此在当前市场的运行下，我们没有理由悲观，只是需要更为精细的行业和公司研究。投资方向上我们重点要关注中长期改革带来外生增长的投资机会，特别是受国家政策支持，供给端放松管制，行业整体投资未来将加速上升的行业，包括非银行金融服务、与节能环保相关的高端装备制造、消费服务领域、现代生产性服务业等领域的行业公司。当然，针对一旦短周期内经济复苏，交易性投资机会也不能忽视。特别是传统行业的龙头公司及特定子行业依然具备率先复苏或者逆周期扩张的能力，重点关注房地产、电子、汽车、稀缺小金属与资源深加工以及品牌消费品公司，即便只是“纠偏性”的交易性机会，我们也需要给持有人争取利益。

投资当中最难的是人的心态，各位持有人也是一样。希望我们有天再回首看这段日子时，会感慨我们曾经患难与共，庆幸这个时候我们选择了一起坚守。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成蓝筹稳健证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报表（注：财务会计报表中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据真实、准确和完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金

报告截止日： ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值０．６３９９元，基金份额总额１６，１５０，３９３，８７８．３９份。

６．２ 利润表

会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日 至 ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日 至 ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿王颢＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿刘彩晖＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿范瑛＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致。

６．４．２ 关联方关系

６．４．２．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．２．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：１、中国证监会于２００５年１１月６日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

２、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．３．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．３．１．２ 权证交易

无。

６．４．３．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。

２、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

６．４．３．２ 关联方报酬

６．４．３．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。

６．４．３．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

６．４．３．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．３．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．３．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

６．４．３．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

６．４．３．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．３．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．３．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

６．４．４ 期末（ ２０１２年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．４．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

６．４．４．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．４．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．４．３．１ 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．４．３．２ 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的半年度报告正文。

7．4 报告期内股票投资组合的重大变动

7．4．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7．4．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7．4．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7．9投资组合报告附注

7．9．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7．9．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7．9．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7．9．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

7．9．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7．9．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间：０。

２、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间：０。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。

10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10．４ 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

２、本报告期内本基金退租的交易单元有中邮证券、齐鲁证券，新增了西南证券交易单元。

10．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本报告期内本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

大成基金管理有限公司

２０１２年８月２５日

基金简称	大成蓝筹稳健混合
基金主代码	０９０００３
前端交易代码	０９０００３
后端交易代码	０９１００３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年６月３日
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１６，１５０，３９３，８７８．３９份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略	本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保险策略（ＣＰＰＩ）来动态调整基金中股票、债券和现金的配置比例；行业配置采取较为积极的策略，以投资基准的行业权重为基础，以行业研究及比较分析为核心，通过适时增大或降低相应行业的投资权重，使整体投资表现跟上或超越投资基准；个股选择策略则采用蓝筹成分股优选策略，运用“价值－势头”选股方法，优选出被市场低估并有良好市场表现，处于价值回归阶段的天相２８０指数成分股投资。
业绩比较基准	天相２８０指数×７０％＋中信标普国债指数×３０％
风险收益特征	本基金属于较低风险证券投资基金，适于承受一定风险，追求当期收益和长期资本增值的基金投资人。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		大成基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杜鹏	唐州徽
	联系电话	０７５５－８３１８３３８８	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｄｕｐｅｎｇ＠ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８８５５５８	９５５６６
传真		０７５５－８３１９９５８８	０１０－６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街１号 中国银行股份有限公司托管及投资者服务部

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日 － ２０１２年６月３０日 ）
本期已实现收益	－８００，４１０，２１７．１１
本期利润	５８８，６６２，７７３．８０
加权平均基金份额本期利润	０．０３６０
本期基金份额净值增长率	５．８６％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１２年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	－０．４２５５
期末基金资产净值	１０，３３４，２７４，４０５．７３
期末基金份额净值	０．６３９９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－３．８５％	１．１１％	－４．３３％	０．７６％	０．４８％	０．３５％
过去三个月	３．６８％	１．１１％	１．０４％	０．７９％	２．６４％	０．３２％
过去六个月	５．８６％	１．３２％	４．９０％	０．９３％	０．９６％	０．３９％
过去一年	－２０．０４％	１．２７％	－１１．９４％	０．９５％	－８．１０％	０．３２％
过去三年	－１１．８７％	１．４４％	－１３．０７％	１．０８％	１．２０％	０．３６％
自基金合同生效起至今	１７９．５８％	１．５６％	８４．６３％	１．３２％	９４．９５％	０．２４％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
施永辉先生	本基金基金经理，股票投资部副总监	２００６年１月２１日	－	１５年	理学硕士。曾任中科院资源环境信息中心担任助理研究员，甘肃证券资产管理部研究员，招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。２００３年加盟大成基金管理有限公司，现任股票投资部副总监，历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。自２００６年１月２１日起至今担任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。

资 产	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	６３５，１７６，３２８．７８	１３０，１６５，１６７．６４
结算备付金	１６，４２９，１３１．８７	７，９４２，６５８．８６
存出保证金	２，９１７，５０６．３４	３，８６５，７９９．１０
交易性金融资产	９，６７８，６３２，５９０．８２	９，７３８，０３４，２６１．３８
其中：股票投资	９，１２８，５２７，５９０．８２	８，８５１，２１４，２６１．３８
基金投资	－	－
债券投资	５５０，１０５，０００．００	８８６，８２０，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	５１，７０７，７２６．４５	５４，８６７，０７９．２０
应收利息	９，６９２，４４４．５５	１３，１０９，９１８．１８
应收股利	－	－
应收申购款	１４１，４９２．２１	６３，５７６，５２６．６１
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１０，３９４，６９７，２２１．０２	１０，０１１，５６１，４１０．９７
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２９，５５７，７７９．６３	－
应付赎回款	１，５５４，７７０．６２	７９２，６６５．８０
应付管理人报酬	１２，９５３，３３８．８６	１３，１９７，２１１．７９
应付托管费	２，１５８，８８９．８０	２，１９９，５３５．２８
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１２，４６１，１５２．２２	５，００９，４７５．７２
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，７３６，８８４．１６	２，２２１，８５６．８５
负债合计	６０，４２２，８１５．２９	２３，４２０，７４５．４４
所有者权益：
实收基金	１６，１５０，３９３，８７８．３９	１６，５２３，７８５，６２８．０５
未分配利润	－５，８１６，１１９，４７２．６６	－６，５３５，６４４，９６２．５２
所有者权益合计	１０，３３４，２７４，４０５．７３	９，９８８，１４０，６６５．５３
负债和所有者权益总计	１０，３９４，６９７，２２１．０２	１０，０１１，５６１，４１０．９７

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
一、收入	７０４，１４５，４４６．８３	－８６５，８２０，８９８．５２
１．利息收入	１０，４４６，９３４．８０	１１，６７５，４３８．９０
其中：存款利息收入	１，５９３，８４２．７４	２，６４４，１８７．９２
债券利息收入	８，８５３，０９２．０６	６，５２９，７８９．１６
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	２，５０１，４６１．８２
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－６９５，５５６，９１６．９６	－２６，１７３，４３０．１９
其中：股票投资收益	－７７７，０６１，１７８．２９	－１１１，５４６，８６５．１９
基金投资收益	－	－
债券投资收益	４，６７４，１７５．００	３，４５６，９３５．７７
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	７６，８３０，０８６．３３	８１，９１６，４９９．２３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１，３８９，０７２，９９０．９１	－８５１，８６６，９６０．０１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１８２，４３８．０８	５４４，０５２．７８
减：二、费用	１１５，４８２，６７３．０３	１５０，２２７，２３６．２１
１．管理人报酬	７８，２２１，８２３．３６	１０５，８５６，７７９．５５
２．托管费	１３，０３６，９７０．６０	１７，６４２，７９６．６０
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２３，８２８，９７６．５８	２６，４６５，３０１．８９
５．利息支出	１３９，２０２．６５	－
其中：卖出回购金融资产支出	１３９，２０２．６５	－
６．其他费用	２５５，６９９．８４	２６２，３５８．１７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５８８，６６２，７７３．８０	－１，０１６，０４８，１３４．７３
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	５８８，６６２，７７３．８０	－１，０１６，０４８，１３４．７３

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１６，５２３，７８５，６２８．０５	－６，５３５，６４４，９６２．５２	９，９８８，１４０，６６５．５３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５８８，６６２，７７３．８０	５８８，６６２，７７３．８０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３７３，３９１，７４９．６６	１３０，８６２，７１６．０６	－２４２，５２９，０３３．６０
其中：１．基金申购款	５７，１３０，９１０．７５	－２０，６１５，６８１．３２	３６，５１５，２２９．４３
２．基金赎回款	－４３０，５２２，６６０．４１	１５１，４７８，３９７．３８	－２７９，０４４，２６３．０３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１６，１５０，３９３，８７８．３９	－５，８１６，１１９，４７２．６６	１０，３３４，２７４，４０５．７３
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１７，６７４，８７１，９４６．１９	－２，４８３，０５２，３８１．８４	１５，１９１，８１９，５６４．３５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，０１６，０４８，１３４．７３	－１，０１６，０４８，１３４．７３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－７９０，１４７，９９５．３５	１２７，８４８，４１３．９２	－６６２，２９９，５８１．４３
其中：１．基金申购款	１９３，９５３，９２５．５４	－３１，８９１，０９５．１５	１６２，０６２，８３０．３９
２．基金赎回款	－９８４，１０１，９２０．８９	１５９，７３９，５０９．０７	－８２４，３６２，４１１．８２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１６，８８４，７２３，９５０．８４	－３，３７１，２５２，１０２．６５	１３，５１３，４７１，８４８．１９

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构
中泰信托有限责任公司	基金管理人的股东
光大证券股份有限公司（“光大证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司	基金管理人的股东
广东证券股份有限公司（“广东证券”）	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
光大证券	１，９４０，８９７，３３４．８４	１２．５３％	２，５７１，２２６，８３８．３４	１５．０８％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	１，６４２，３２６．２９	１２．６１％	１，０７４，８２４．０５	８．６３％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	２，１４５，４１７．２４	１５．０６％	１，８９４，３７２．５７	１９．９３％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	７８，２２１，８２３．３６	１０５，８５６，７７９．５５
其中：支付销售机构的客户维护费	１４，９００，１４７．７５	２０，３７６，５６０．９７

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１３，０３６，９７０．６０	１７，６４２，７９６．６０

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	６３５，１７６，３２８．７８	１，４８４，２５５．７９	５９７，５３３，９７６．８６	２，５１４，６２９．４０

６．４．４．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００２９８	安琪酵母	２０１１年８月２５日	２０１２年８月２２日	非公开发行流通受限	３４．５０	２４．６１	３，５００，０００	１２０，７５０，０００．００	８６，１３５，０００．００	－
６０３３６６	日出东方	２０１２年５月１４日	２０１２年８月２１日	新股流通受限	２１．５０	１９．２９	２，０７９，００２	４４，６９８，５４３．００	４０，１０３，９４８．５８	－
００２２１６	三全食品	２０１１年９月８日	２０１２年９月１０日	非公开发行流通受限	３５．５０	２５．１５	８５４，３８３	３０，３３０，５９６．５０	２１，４８７，７３２．４５	－
０００５６６	海南海药	２０１１年８月３０日	２０１２年８月３１日	非公开发行流通受限	２３．５０	１９．３０	１，０００，０００	２３，５００，０００．００	１９，３００，０００．００	－
６００４６７	好当家	２０１１年１１月３０日	２０１２年１１月２８日	非公开发行流通受限	１１．４５	７．１０	２，４３０，３４２	２７，８２７，４１５．９０	１７，２５５，４２８．２０	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９，１２８，５２７，５９０．８２	８７．８２
	其中：股票	９，１２８，５２７，５９０．８２	８７．８２
２	固定收益投资	５５０，１０５，０００．００	５．２９
	其中：债券	５５０，１０５，０００．００	５．２９
	资产支持证券	－	０．００
３	金融衍生品投资	－	０．００
４	买入返售金融资产	－	０．００
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	０．００
５	银行存款和结算备付金合计	６５１，６０５，４６０．６５	６．２７
６	其他各项资产	６４，４５９，１６９．５５	０．６２
７	合计	１０，３９４，６９７，２２１．０２	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１２１，５６４，５５８．８０	１．１８
Ｂ	采掘业	９９２，３７８，４７７．７７	９．６０
Ｃ	制造业	４，５３４，３４０，９２４．４５	４３．８８
Ｃ０	食品、饮料	１，０６１，３７６，９６５．６３	１０．２７
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	０．００
Ｃ２	木材、家具	－	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	－	０．００
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	８３，４３７，５００．００	０．８１
Ｃ５	电子	４４４，３００，１１６．９０	４．３０
Ｃ６	金属、非金属	７９４，５６２，８７８．９０	７．６９
Ｃ７	机械、设备、仪表	６１９，９４２，５７４．１２	６．００
Ｃ８	医药、生物制品	１，５３０，７２０，８８８．９０	１４．８１
Ｃ９９	其他制造业	－	０．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	０．００
Ｅ	建筑业	－	０．００
Ｆ	交通运输、仓储业	－	０．００
Ｇ	信息技术业	１８９，１００，０００．００	１．８３
Ｈ	批发和零售贸易	２７４，２１６，７０６．４０	２．６５
Ｉ	金融、保险业	２，０１２，７４６，６０９．７２	１９．４８
Ｊ	房地产业	１，００４，１８０，３１３．６８	９．７２
Ｋ	社会服务业	－	０．００
Ｌ	传播与文化产业	－	０．００
Ｍ	综合类	－	０．００
	合计	９，１２８，５２７，５９０．８２	８８．３３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	２，３４０，９００	５５９，８２６，２３５．００	５．４２
２	０００５３８	云南白药	９，１９０，０００	５４４，７８３，２００．００	５．２７
３	６００５１８	康美药业	２９，１００，０００	４４８，７２２，０００．００	４．３４
４	６０１１６６	兴业银行	３１，５１２，９８７	４０９，０３８，５７１．２６	３．９６
５	００２１０６	莱宝高科	１８，３６０，０００	３６８，４８５，２００．００	３．５７
６	６０００３０	中信证券	２５，０００，０００	３１５，７５０，０００．００	３．０６
７	６０００１６	民生银行	５１，４４１，３４４	３０８，１３３，６５０．５６	２．９８
８	００２００７	华兰生物	１２，４７０，０００	３０６，５１２，６００．００	２．９７
９	６００８３７	海通证券	３１，３２３，５０３	３０１，６４５，３３３．８９	２．９２
１０	６００５４９	厦门钨业	６，７３９，９１４	２９５，９４９，６２３．７４	２．８６

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００１１１	包钢稀土	５２９，７２４，９３８．５０	５．３０
２	６０１１６６	兴业银行	４３８，５５７，７５３．３０	４．３９
３	６０００３０	中信证券	３６８，２２５，６９５．９９	３．６９
４	６００３９５	盘江股份	２９９，８７４，４９３．９６	３．００
５	６００７３９	辽宁成大	２９０，８９５，７３８．６８	２．９１
６	６００５４９	厦门钨业	２８９，８３１，８７４．０１	２．９０
７	６００８３７	海通证券	２８２，７６７，９８９．０１	２．８３
８	０００００２	万 科Ａ	２４３，６７０，６４９．００	２．４４
９	６００３８３	金地集团	２１１，５７１，９７４．６６	２．１２
１０	６０００１６	民生银行	２０８，１９６，６６４．３７	２．０８
１１	６０００４８	保利地产	２０２，４７５，３２０．２９	２．０３
１２	００００２４	招商地产	２０２，０３２，３０５．２３	２．０２
１３	６０１６９９	潞安环能	１９１，０３８，１５２．７９	１．９１
１４	０００９３７	冀中能源	１６２，５１２，５５９．７４	１．６３
１５	０００６５１	格力电器	１５５，６８２，２０６．１３	１．５６
１６	６００９９９	招商证券	１５０，０３７，５９３．８５	１．５０
１７	６０００１５	华夏银行	１４２，１００，０６０．３６	１．４２
１８	０００７７６	广发证券	１３７，０８９，４９９．３５	１．３７
１９	０００５８１	威孚高科	１３１，３３６，６７８．６６	１．３１
２０	００２０６９	獐 子 岛	１２２，７３２，０１２．６０	１．２３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	４３６，５０８，９２０．２１	４．３７
２	０００５３８	云南白药	３５６，４７５，８３７．０３	３．５７
３	６００１１１	包钢稀土	３２７，７６６，９９８．６７	３．２８
４	６０１３９８	工商银行	３１５，４４８，９１３．９１	３．１６
５	０００４０１	冀东水泥	２９７，７２４，８９６．５３	２．９８
６	６０００３１	三一重工	２９５，９１５，５４７．７１	２．９６
７	６０１９３９	建设银行	２５９，３８８，９１６．１０	２．６０
８	６０００１５	华夏银行	２５３，８５０，４２２．７７	２．５４
９	６００５４９	厦门钨业	２５３，０４６，４６５．７８	２．５３
１０	６００４１８	江淮汽车	２５１，０８４，１３８．５３	２．５１
１１	０００５６８	泸州老窖	２２２，１１２，９２６．６１	２．２２
１２	６００２７１	航天信息	２１０，２９２，５５４．９７	２．１１
１３	００２００１	新 和 成	２０３，６６２，６０２．２６	２．０４
１４	０００５２７	美的电器	１８９，７１９，１５４．５２	１．９０
１５	６００５１８	康美药业	１７６，９４４，７７０．２２	１．７７
１６	０００４００	许继电气	１５８，１６３，０７３．６９	１．５８
１７	００２００７	华兰生物	１５６，７９９，６７７．１９	１．５７
１８	０００４２３	东阿阿胶	１５０，５９６，１０１．２９	１．５１
１９	６００６９０	青岛海尔	１４６，６６０，２５９．３２	１．４７
２０	６００１１８	中国卫星	１４４，４７４，５４９．５２	１．４５

买入股票成本（成交）总额	７，５９７，５４６，０２１．３３
卖出股票收入（成交）总额	７，９３３，７９５，１７９．５１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２００，０３０，０００．００	１．９４
２	央行票据	３５０，０７５，０００．００	３．３９
３	金融债券	－	０．００
	其中：政策性金融债	－	０．００
４	企业债券	－	０．００
５	企业短期融资券	－	０．００
６	中期票据	－	０．００
７	可转债	－	０．００
８	其他	－	０．００
９	合计	５５０，１０５，０００．００	５．３２

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１００１０７４	１０央行票据７４	１，５００，０００	１４９，９８５，０００．００	１．４５
２	１００１０３７	１０央行票据３７	１，０００，０００	１００，０５０，０００．００	０．９７
３	１００１０４２	１０央行票据４２	１，０００，０００	１００，０４０，０００．００	０．９７
４	１１００１８	１１附息国债１８	１，０００，０００	１００，０４０，０００．００	０．９７
５	０９００１５	０９附息国债１５	１，０００，０００	９９，９９０，０００．００	０．９７

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，９１７，５０６．３４
２	应收证券清算款	５１，７０７，７２６．４５
３	应收股利	－
４	应收利息	９，６９２，４４４．５５
５	应收申购款	１４１，４９２．２１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	６４，４５９，１６９．５５

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
８４０，１３７	１９，２２３．５２	６１１，９５２，３２３．４２	３．７９％	１５，５３８，４４１，５５４．９７	９６．２１％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	３，９００．５３	０．００００２％

基金合同生效日（ ２００４年６月３日 ）基金份额总额	２，２３４，３０７，４８０．２９
本报告期期初基金份额总额	１６，５２３，７８５，６２８．０５
本报告期基金总申购份额	５７，１３０，９１０．７５
减：本报告期基金总赎回份额	４３０，５２２，６６０．４１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１６，１５０，３９３，８７８．３９

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
光大证券	２	１，９４０，８９７，３３４．８４	１２．５３％	１，６４２，３２６．２９	１２．６１％	－
海通证券	２	１，９２４，６５９，４５８．９３	１２．４３％	１，６４１，６７０．１８	１２．６０％	－
渤海证券	１	１，４６９，０３９，２６１．１０	９．４９％	１，２０５，２６３．５３	９．２５％	－
中信证券	２	１，３８４，０８８，８３９．１４	８．９４％	１，１７６，４７６．０８	９．０３％	－
招商证券	２	１，２７１，１９９，８１３．２５	８．２１％	１，０７９，３１９．２２	８．２９％	－
广发证券	１	１，１０８，０３３，７６３．３１	７．１５％	９４４，６６２．９５	７．２５％	－
申银万国	１	１，０８７，６５４，２５２．１１	７．０２％	８９７，１８２．９５	６．８９％	－
长江证券	１	８８１，０５８，１４２．３８	５．６９％	７５４，５４３．３３	５．７９％	－
国信证券	１	７９２，５３０，５１８．１１	５．１２％	６４４，７７９．４７	４．９５％	－
东方证券	１	６４４，６７５，６９８．０７	４．１６％	５４７，９７６．１６	４．２１％	－
华泰联合	１	６１４，３３８，４９３．０６	３．９７％	４９９，１５２．８７	３．８３％	－
银河证券	２	４４９，３４２，０６８．７８	２．９０％	３８１，９３９．６０	２．９３％	－
中金公司	２	４４３，６０８，７５７．８３	２．８６％	３８６，５２４．１９	２．９７％	－
中银国际	１	４１５，１３２，８２２．０３	２．６８％	３３７，２９７．６６	２．５９％	－
财富证券	１	３３３，６３３，９９１．５０	２．１５％	２７６，８７５．５３	２．１３％	－
广州证券	１	３１１，４６７，４０４．４６	２．０１％	２６４，７４７．０８	２．０３％	－
中投证券	２	１９１，３６５，０８５．５７	１．２４％	１６２，６６１．１３	１．２５％	－
国泰君安	１	１７６，４７８，１８１．１３	１．１４％	１４３，３８８．６６	１．１０％	－
安信证券	２	４７，２０６，２３５．５６	０．３０％	３８，３５５．４２	０．２９％	－
湘财证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
天源证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
江海证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
国都证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
中航证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
西南证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
华宝证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
东莞证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
华泰证券	２	－	０．００％	－	０．００％	－