基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：２０１２年８月２５日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称＂中国农业银行＂，下同）根据本基金合同规定，于２０１２年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、图示日期为２００８年１２月２９日至２０１２年６月３０日。

２、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：投资于债券类资产的比例不低于基金资产的８０％，其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的２０％；投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的２０％；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【２００３】６３号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本１．５亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占４９％、上海海欣集团股份有限公司占３４．３３％、武汉钢铁股份有限公司占１６．６７％。

截至２０１２年６月３０日，本基金管理人共管理１４只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业１００指数（ＬＯＦ）、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信美国标准普尔１００等权重指数（ＱＤＩＩ），长信利鑫分级债，长信内需成长股票和长信可转债债券。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、基金经理任职日期以本基金成立之日为准；

２、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

３、在本报告期末（２０１２年６月３０日）至报告送出日（２０１２年８月２５日）之间，我公司于２０１２年８月２日公告，李小羽先生不再担任长信中短债证券投资基金的基金经理职务。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情形，未发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年欧债危机出现深化，欧元区面临解体考验。中国经济加速回落，投资，消费和出口全面降温。长期来看，中国中长期增长动力正在减弱，回落的均衡水平目前难以预计。宏观调控已经转向放松，放松的力度更加倾向于稳定增长。２０１２年最大不确定性来自于汇率以及外汇占款的变化，比较确定的是进出口和投资的下降，同时消费失去其以往的稳定性也步入下降通道。ＣＰＩ持续回落，大宗商品价格大幅震荡，经济回落有可能使物价回到比较低的水平。信贷放松趋势形成，二次降息二次降准，且具有持续性。货币政策重点在于稳住经济，同时盯住外汇占款和人民币汇率变化。货币供给积极，但贷款需求继续明显下降。货币市场利率基本保持平稳，债券市场经历大幅度上涨后，开始显现调整迹象，比较大的可能是来自于估值的调整。在持续的流动性宽松和通胀预期综合作用下利率债仍然会有反复，信用债收益率则在经济下行，信用违约风险上升的预期下，在大幅度上涨后出现一定的调整。

本组合继续重点配置信用风险较小的信用债，适度拉长久期，提高组合的收益水平。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为１．０１７元，报告期基金份额净值增长率为６．４９％，成立以来的累计净值为１．１３７元，本期业绩比较基准增长率为３．４２％，基金波动率为０．３７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来经济总体趋向仍然是经济增长、通胀和结构调整中求平衡，但目前的重点在于稳住经济增长。下调存款准备金率仍是央行主要工具，Ｍ２和Ｍ１回落至目前位置，继续下行的动力不足，但稳健的货币政策可能不会使其短期内大幅上升。如果通胀稳定在目前水平或更低，则未来降息应可持续。货币政策的总基调仍然是放松，放松的节奏和方式将视经济的回落和外汇占款情况而定，资金面总体而言将会保持一定的宽松。总的来说，下一阶段利率有可能出现震荡，信用债相对收益更明显，但信用风险随经济回落将逐步凸显。

我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，在做好利率风险控制的同时，增加对新经济环境下信用风险的审慎判断。合理控制组合久期，密切关注经济走势和政策动向，紧跟组合规模变动进行资产配置，争取在流动安全的前提下，为投资人获取更好的收益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会２００８年９月１２日发布的［２００８］３８号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员１／２以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。

本基金收益分配原则如下：

１、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

２、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；

３、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担；

４、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

５、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行收益分配；

６、在符合基金分红条件的前提下，本基金每年收益至少分配１次，最多分配１２次，年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的５０％；

７、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

８、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管长信利丰债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人－中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》、《长信利丰债券型证券投资基金托管协议》的约定，对长信利丰债券型证券投资基金管理人－－长信基金管理有限责任公司２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信利丰债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信利丰债券型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：长信利丰债券型证券投资基金

报告截止日：２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值１．０１７元，基金份额总额９４，９４１，２７７．７２份。

６．２ 利润表

会计主体：长信利丰债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长信利丰债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：

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６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

长信利丰债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准长信利丰债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可［２００８］ １２５２号文）批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于２００８年１２月２９日生效。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集规模为８１９，３５６，８２９．４６份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称＂中国农业银行＂）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》和《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、股票、权证，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合资产类别配置的基本范围为：投资于债券类资产的比例不低于基金资产的８０％，其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的２０％；投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的２０％；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数×９０％＋中证８００指数×１０％。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称＂企业会计准则＂）、中国证券业协会于２００７年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注６．４．４所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况、２０１２年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注６．４．２所列示的其他有关规定的要求。

６．４．４ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。

６．４．４．２ 差错更正的说明

本基金在本报告期未发生过重大会计差错。

６．４．５ 税项

根据财税字［１９９８］５５号文、财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字［２００８］１６号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》、财税［２００８］１号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按５０％计算个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花。

（５）对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

单位：人民币元

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注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。

６．４．６ 关联方关系

６．４．６．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。

６．４．６．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．７．１．１ 股票交易

本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元—长江证券股份有限公司进行的交易。

６．４．７．１．２ 权证交易

本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元—长江证券股份有限公司进行的权证交易。

６．４．７．１．３ 应支付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间无应付关联方交易单元—长江证券股份有限公司的佣金。

６．４．７．２ 关联方报酬

６．４．７．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．７０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×０．７０％／当年天数

６．４．７．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２０％／当年天数

６．４．７．２．３ 销售服务费

单位：人民币元

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注：支付各关联方的销售服务费按前一日基金资产净值０．４０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×０．４０％／当年天数

６．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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注：本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行过债券回购交易。

６．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

６．４．７．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本期末及上年度末均未持有本基金。

６．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金通过＂中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户＂转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于２０１２年６月３０日的相关余额为人民币１，３４２，５７０．０７元（２０１１年１２月３１日：人民币２，１５８，７１３．２５元）。

６．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

６．４．７．７ 其他关联交易事项的说明

上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

６．４．８ 期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．８．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末，本基金未因认购新发／增发证券而于期末持有流通受限证券。

６．４．８．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．８．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．８．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年６月３０日止，本基金无银行间市场债券正回购。

６．４．８．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额４８，１００，０００．００元，于２０１２年７月５日前到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站（ｗｗｗ．ｃｘｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项“买入／卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项“买入／卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入／卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 投资组合报告附注

７．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．９．２本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库的情形。

７．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：１、期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０；

２、期末该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０份至１０万份。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

１０．７ 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注：本报告期内本基金新增１个交易单元－瑞银证券，为与长信银利精选股票和长信内需成长股票共用交易单元；退租１个交易单元－大通证券。截止２０１２年６月３０日本基金共有１４个交易单元：高华证券、银河证券、招商证券、中邮证券、中金公司、日信证券、中信建投证券、中信证券、英大证券、瑞银证券、国联证券和宏源证券各１个交易单元，国元证券２个交易单元。根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字＜１９９８＞２９号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

（１）选择标准：

ａ、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

ｂ、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

ｃ、券商每日信息评价（及时性和有效性）；

ｄ、券商协作表现评价。

（２）选择程序：

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

长信基金管理有限责任公司

２０１２年８月２５日

基金简称	长信利丰债券
基金主代码	５１９９８９
交易代码	５１９９８９
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年１２月２９日
基金管理人	长信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９４，９４１，２７７．７２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资策略	本基金为债券型基金，基金资产主要投资于固定收益类品种，其中投资于以企业为主体发行的债券不低于基金债券资产的２０％，并通过投资国债、金融债和资产支持证券等，增加企业债投资组合的投资收益。
业绩比较基准	中证全债指数×９０％＋中证８００指数×１０％
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长信基金管理有限责任公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	周永刚	李芳菲
	联系电话	０２１－６１００９９９９	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｚｈｏｕｙｇ＠ｃｘｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－５５６６	９５５９９
传真		０２１－６１００９８００	０１０－６３２０１８１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｃｘｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	上海市浦东新区银城中路６８号９楼、北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日）
本期已实现收益	３２４，１８５．２２
本期利润	８，７８２，８７３．２４
加权平均基金份额本期利润	０．０６０３
本期基金份额净值增长率	６．４９％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１２年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．０３３９
期末基金资产净值	９６，５３７，３５７．２９
期末基金份额净值	１．０１７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－０．５９％	０．３７％	－０．２８％	０．１０％	－０．３１％	０．２７％
过去三个月	５．５０％	０．３３％	２．２７％	０．１１％	３．２３％	０．２２％
过去六个月	６．４９％	０．３７％	３．４２％	０．１４％	３．０７％	０．２３％
过去一年	０．２０％	０．４０％	４．７５％	０．１６％	－４．５５％	０．２４％
过去三年	１０．４１％	０．３６％	９．７７％	０．１９％	０．６４％	０．１７％
自基金合同生效日起至今（２００８年１２月２９日至２０１２年６月３０日）	１３．９５％	０．３４％	１５．０７％	０．２０％	－１．１２％	０．１４％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
李小羽	固定收益部总监，本基金的基金经理，长信中短债证券投资基金的基金经理，长信可转债债券型证券投资基金的基金经理	２００８年１２月２９日	－	１４年	工学硕士，华南理工大学管理工程研究生毕业，具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格（ＣＩＭ）。曾任长城证券公司证券分析师，加拿大Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ Ｇｒｏｕｐ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ 投资经理和投资顾问。２００２年１０月加入长信基金管理有限责任公司，先后任基金经理助理、交易管理部总监、固定收益部总监。现任固定收益部总监和本基金的基金经理、长信中短债证券投资基金的基金经理、长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	７，３７２，４９４．０１	６，５９８，０２３．８７
结算备付金	１，３４２，５７０．０７	２，１５８，７１３．２５
存出保证金	５０７，４７０．１７	２５０，０００．００
交易性金融资产	１２６，８８４，４３９．６４	１８５，２２７，２８７．０６
其中：股票投资	１８，７９５，０３８．８２	２８，７０７，３０６．５８
基金投资	－	－
债券投资	１０８，０８９，４００．８２	１５６，５１９，９８０．４８
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	１０，０００，１３５．００	－
应收证券清算款	５６３，６３７．６６	３１５，９７３．７１
应收利息	２，３６６，６８８．１４	５，２６３，３０２．９３
应收股利	１１，７００．００	－
应收申购款	２３０，７６８．１０	４７，６００．００
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１４９，２７９，９０２．７９	１９９，８６０，９００．８２
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	４８，１００，０００．００	２８，１００，０００．００
应付证券清算款	－	８４５，１３４．４３
应付赎回款	１９７，４１５．３３	３８９，２９５．９７
应付管理人报酬	６３，３０２．２５	１０２，２２１．３１
应付托管费	１８，０８６．３８	２９，２０６．０７
应付销售服务费	３６，１７２．６９	５８，４１２．２１
应付交易费用	１８５，３２０．２３	２０６，７０３．６２
应交税费	３，４７３，８４５．３２	３，２０９，５０９．６１
应付利息	３９，４３８．３１	１５，９７０．１０
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	６２８，９６４．９９	４９４，７９２．５８
负债合计	５２，７４２，５４５．５０	３３，４５１，２４５．９０
所有者权益：
实收基金	９４，９４１，２７７．７２	１７４，２３１，２５８．４８
未分配利润	１，５９６，０７９．５７	－７，８２１，６０３．５６
所有者权益合计	９６，５３７，３５７．２９	１６６，４０９，６５４．９２
负债和所有者权益总计	１４９，２７９，９０２．７９	１９９，８６０，９００．８２

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
一、收入	１１，１５０，９４５．６２	－１，１３２，１０６．２９
１．利息收入	３，６７８，６１０．６３	８，０９９，５３３．８５
其中：存款利息收入	４８，９８４．９２	１１１，１３４．４５
债券利息收入	３，６２１，４６６．６２	７，９８６，１４４．１４
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	８，１５９．０９	２，２５５．２６
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１，０１８，４２５．６６	－１１，７９４，０２０．９２
其中：股票投资收益	－１，６４７，０７９．３４	－１２，２６２，１７７．４１
基金投资收益	－	－
债券投资收益	４８３，７１７．８６	３３８，９６６．７６
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１４４，９３５．８２	１２９，１８９．７３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	８，４５８，６８８．０２	２，４６０，６３３．３７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列	３２，０７２．６３	１０１，７４７．４１
减：二、费用	２，３６８，０７２．３８	５，５５５，２７６．１３
１．管理人报酬	４９６，７８３．３０	１，５１０，３８８．７１
２．托管费	１４１，９３８．１０	４３１，５３９．６２
３．销售服务费	２８３，８７６．２１	８６３，０７９．２８
４．交易费用	６４５，４５０．０５	１，７９６，１４６．３６
５．利息支出	６５３，５７１．４７	８１２，６２７．８０
其中：卖出回购金融资产支出	６５３，５７１．４７	８１２，６２７．８０
６．其他费用	１４６，４５３．２５	１４１，４９４．３６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	８，７８２，８７３．２４	－６，６８７，３８２．４２
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	８，７８２，８７３．２４	－６，６８７，３８２．４２

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１７４，２３１，２５８．４８	－７，８２１，６０３．５６	１６６，４０９，６５４．９２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	８，７８２，８７３．２４	８，７８２，８７３．２４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－７９，２８９，９８０．７６	６３４，８０９．８９	－７８，６５５，１７０．８７
其中：１．基金申购款	４９，７８９，９５６．８７	－７０，７４０．４８	４９，７１９，２１６．３９
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－１２９，０７９，９３７．６３	７０５，５５０．３７	－１２８，３７４，３８７．２６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９４，９４１，２７７．７２	１，５９６，０７９．５７	９６，５３７，３５７．２９
项 目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５５４，３２６，７２６．１１	１４，５６６，０３７．８１	５６８，８９２，７６３．９２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－６，６８７，３８２．４２	－６，６８７，３８２．４２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２５４，３９０，７４８．７１	－３，３８９，３２０．７４	－２５７，７８０，０６９．４５
其中：１．基金申购款	１４７，４５４，３７６．８４	４，０６８，６５７．３２	１５１，５２３，０３４．１６
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－４０１，８４５，１２５．５５	－７，４５７，９７８．０６	－４０９，３０３，１０３．６１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２９９，９３５，９７７．４０	４，４８９，３３４．６５	３０４，４２５，３１２．０５

————————— 基金管理公司负责人

————————— 主管会计工作负责人

————————— 会计机构负责人

项目	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
应缴债券利息收入所得税	３，４７３，８４５．３２	３，２０９，５０９．６１

关联方名称	与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司	基金管理人
中国农业银行股份有限公司（＂中国农业银行＂）	基金托管人
长江证券股份有限公司（＂长江证券＂）	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	４９６，７８３．３０	１，５１０，３８８．７１
其中：支付销售机构的客户维护费	８３，９６８．０５	１３３，２０１．１２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１４１，９３８．１０	４３１，５３９．６２

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长信基金管理有限责任公司	１１６，４９１．３３
中国农业银行	２４，３１１．４８
长江证券	１４８．５６
合计	１４０，９５１．３７
获得销售服务费的 各关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长信基金管理有限责任公司	５８０，２３６．５７
中国农业银行	３１，７７８．９９
长江证券	１７１．１５
合计	６１２，１８６．７１

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	９，８３４，７３３．８８	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	－	－	－	－	－	－

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	期末 存款余额	当期 存款利息收入	期末 存款余额	当期 存款利息收入
中国农业银行股份有限公司	７，３７２，４９４．０１	３６，７５１．４０	２，２３５，４４５．２７	９６，５５４．５２

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１８，７９５，０３８．８２	１２．５９
	其中：股票	１８，７９５，０３８．８２	１２．５９
２	固定收益投资	１０８，０８９，４００．８２	７２．４１
	其中：债券	１０８，０８９，４００．８２	７２．４１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１０，０００，１３５．００	６．７０
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	８，７１５，０６４．０８	５．８４
６	其他资产	３，６８０，２６４．０７	２．４７
７	合计	１４９，２７９，９０２．７９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	６２４，０５０．００	０．６５
Ｂ	采掘业	１，９７３，５１０．００	２．０４
Ｃ	制造业	１０，６０４，６３２．１０	１０．９９
Ｃ０	食品、饮料	９２４，９００．００	０．９６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３，８６６，５２２．３０	４．０１
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	２０７，９４９．８０	０．２２
Ｃ８	医药、生物制品	５，６０５，２６０．００	５．８１
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	５４６，３３８．５２	０．５７
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	２，１２５，１３０．００	２．２０
Ｈ	批发和零售贸易	９０６，０００．００	０．９４
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	６１１，７７８．２０	０．６３
Ｋ	社会服务业	１，４０３，６００．００	１．４５
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１８，７９５，０３８．８２	１９．４７

券商名称

交易单元数量

股票交易

债券交易

债券回购交易

权证交易

应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占股票成交总额比例

成交金额

占债券成交总额比例

成交金额

占债券回购成交总额比例

成交金额

占权证成交总额比例

佣金

占当期佣金总量的比例

中信证券

１

１６８，１５８，０５９．１９

４０．１２％

１８，５６１，７３６．９７

６．８７％

５４，５６７，０００．００

５．５４％

－

－

１３６，６２９．８３

３９．２９％

中金公司

１

９１，０５７，０３２．２６

２１．７３％

１４４，４２７，４４９．８８

５３．４４％

６５６，３００，０００．００

６６．６６％

－

－

７７，３９８．３５

２２．２６％

银河证券

１

７６，１７６，３８５．０４

１８．１８％

６，１９８，９５３．１７

２．２９％

２５，０５６，０００．００

２．５５％

－

－

６３，３４７．７４

１８．２２％

国元证券

２

４４，２１２，９１５．８３

１０．５５％

６３，２６３，３３８．４９

２３．４１％

２４２，４００，０００．００

２４．６２％

－

－

３８，２５６．３２

１１．００％

大通证券

１

２０，９４３，３９６．４６

５．００％

－

－

６，１６７，０００．００

０．６３％

－

－

１７，０１６．５７

４．８９％

已退租

中信建投

１

１８，５５２，２３５．２５

４．４３％

２，５６４，７０６．９７

０．９５％

－

－

－

－

１５，０７４．０４

４．３４％

北京高华证券

１

－

－

３５，２６２，９０１．８５

１３．０５％

－

－

－

－

－

－

中邮证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

招商证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

日信证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

英大 证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

瑞银证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

国联证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

宏源证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５５７	康缘药业	１１８，０００	１，７４４，０４０．００	１．８１
２	００００６９	华侨城Ａ	２２０，０００	１，４０３，６００．００	１．４５
３	３００２６１	雅本化学	９５，０００	１，３５７，５５０．００	１．４１
４	６００１４１	ＸＤ兴发集	６５，０００	１，３４４，８５０．００	１．３９
５	６００５１８	康美药业	８５，０００	１，３１０，７００．００	１．３６
６	３０００５４	鼎龙股份	５１，８５４	１，１６４，１２２．３０	１．２１
７	００２１５５	辰州矿业	６０，０００	１，１６１，６００．００	１．２０
８	６００５２１	华海药业	７５，０００	１，１３３，２５０．００	１．１７
９	０００４２３	东阿阿胶	２５，０００	１，０００，２５０．００	１．０４
１０	０００９６３	华东医药	３０，０００	９０６，０００．００	０．９４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３０００５９	东方财富	１０，５３７，８８７．９３	６．３３
２	６０１３７７	兴业证券	８，８５８，８９５．７３	５．３２
３	６００１４１	兴发集团	７，３２６，３６８．８１	４．４０
４	６００４５８	时代新材	６，５２５，６７１．８４	３．９２
５	０００８６０	顺鑫农业	６，０８９，０２６．８７	３．６６
６	００２２３０	科大讯飞	５，６７４，５９１．０５	３．４１
７	００２２６１	拓维信息	５，４４１，０６１．７６	３．２７
８	００２２９６	辉煌科技	４，４４３，６８１．１３	２．６７
９	００２２５４	泰和新材	４，１０４，０１９．７８	２．４７
１０	３０００４１	回天胶业	４，０６０，７３７．１１	２．４４
１１	３００２６１	雅本化学	４，０２４，８３７．８１	２．４２
１２	３０００２７	华谊兄弟	３，８４６，８０７．６０	２．３１
１３	０００８４８	承德露露	３，８２２，１８１．７１	２．３０
１４	３００００２	神州泰岳	３，８１４，２１０．０１	２．２９
１５	０００９６０	锡业股份	３，７８３，１６２．９４	２．２７
１６	３０００２０	银江股份	３，７６８，２２８．５０	２．２６
１７	６００１７６	中国玻纤	３，６７２，８４１．００	２．２１
１８	０００５６２	宏源证券	３，６３３，２６１．１５	２．１８
１９	００２１３８	顺络电子	３，５４９，７６０．７３	２．１３
２０	３０００４８	合康变频	３，４７５，３８７．１８	２．０９
２１	００２３４０	格林美	３，４２９，６５９．５０	２．０６
２２	６０００８５	同仁堂	３，３７０，９０２．５２	２．０３
２３	００２１５５	辰州矿业	３，３６９，５９１．１９	２．０２
２４	６００５５７	康缘药业	３，３３６，９０８．０２	２．０１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３０００５９	东方财富	１０，２０６，１７６．０４	６．１３
２	６０１３７７	兴业证券	８，７９６，３１５．２１	５．２９
３	００２２６１	拓维信息	７，２３９，１５４．２８	４．３５
４	６００４５８	时代新材	６，５１５，４４１．００	３．９２
５	０００８６０	顺鑫农业	６，３７９，５２７．３５	３．８３
６	６００１４１	兴发集团	６，０５２，９１８．６５	３．６４
７	００２２３０	科大讯飞	５，７５８，９９４．４６	３．４６
８	６００８２５	新华传媒	５，３１８，８２０．６２	３．２０
９	６０００８８	中视传媒	５，０７９，２５５．４３	３．０５
１０	３０００２７	华谊兄弟	４，９８５，１４９．３５	３．００
１１	３０００７０	碧水源	４，６０３，８７３．８６	２．７７
１２	００２３４０	格林美	４，３３０，８７５．７７	２．６０
１３	００２３７６	新北洋	４，２８５，６０５．２２	２．５８
１４	００２２９６	辉煌科技	４，１７１，７６８．０８	２．５１
１５	６００１７６	中国玻纤	３，９７２，０９８．００	２．３９
１６	００２００８	大族激光	３，９４３，２４３．８５	２．３７
１７	３０００４１	回天胶业	３，９３０，６５８．９１	２．３６
１８	００２２５４	泰和新材	３，８９８，２４０．０７	２．３４
１９	０００８４８	承德露露	３，８３３，８６６．８０	２．３０
２０	０００５６２	宏源证券	３，８０３，４５６．６６	２．２９
２１	０００９６０	锡业股份	３，７７４，５６７．２１	２．２７
２２	３００００２	神州泰岳	３，６０３，４２７．４２	２．１７
２３	３０００４８	合康变频	３，５７５，７７８．５８	２．１５
２４	００２３３９	积成电子	３，５５１，９７６．１９	２．１３
２５	００２１３８	顺络电子	３，５２８，０６６．０４	２．１２
２６	３０００２０	银江股份	３，４８６，３２９．２６	２．１０

买入股票的成本（成交）总额	２０４，０４４，２７４．７４
卖出股票的收入（成交）总额	２１５，０７２，４０９．２９

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	９，６９１，０００．００	１０．０４
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	８２，７３６，６４７．６２	８５．７０
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１５，６６１，７５３．２０	１６．２２
８	其他	－	－
９	合计	１０８，０８９，４００．８２	１１１．９７

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０１０８８	１１央行票据８８	１００，０００	９，６９１，０００．００	１０．０４
２	１２２６８７	１２金坛债	８４，０００	８，８９９，８００．００	９．２２
３	１１１０６３	１１富阳债	８５，６２５	８，７９３，９４４．３８	９．１１
４	１２２８８３	１０楚雄债	８３，２７０	８，１１８，８２５．００	８．４１
５	１２２８２５	１１景德镇	６３，４４０	６，５６３，５０２．４０	６．８０

序号	名称	金额
１	存出保证金	５０７，４７０．１７
２	应收证券清算款	５６３，６３７．６６
３	应收股利	１１，７００．００
４	应收利息	２，３６６，６８８．１４
５	应收申购款	２３０，７６８．１０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３，６８０，２６４．０７

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１１	歌华转债	５，８９４，４３７．２０	６．１１
２	１１３００１	中行转债	３，８８４，８００．００	４．０２
３	１１００１６	川投转债	２，３８８，３２０．００	２．４７
４	１１３００２	工行转债	２，１７９，８００．００	２．２６

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
６８７２	１３，８１５．６７	４，３０７，１０４．７１	４．５４％	９０，６３４，１７３．０１	９５．４６％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	８９，４７８．８９	０．０９％

基金合同生效日（２００８年１２月２９日）基金份额总额	８１９，３５６，８２９．４６
本报告期期初基金份额总额	１７４，２３１，２５８．４８
本报告期基金总申购份额	４９，７８９，９５６．８７
减：本报告期基金总赎回份额	１２９，０７９，９３７．６３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	９４，９４１，２７７．７２