基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：２０１２年８月２５日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于２０１２年８月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即６月３０日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准＝中信标普全债指数收益率×９２％＋中信标普Ａ股综合指数收益率×８％。

本基金业绩比较基准的构建：本基金为增强性指数化债券型投资基金，对目标指数的投资在资产配置中最低比例为６４％，股票资产配置最高比例为１６％，现金持有最低比例为３％。由于本基金主要投资于债券，股票投资是作为增强型投资提高收益的一种手段，预计股票投资比例的平均值为８％，因此将基金业绩比较基准设定为：中信全债指数收益率×９２％＋中信综合指数收益率×８％。目前投资人可以通过登录中信证券研究网获取中信全债指数和中信综合指数的相关信息。如果中信指数体系信息发布渠道增加，本基金管理人将另行公告。

本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（２００８年６月４日至２０１２年６月３０日）

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基字［１９９９］６号文件批准，于１９９９年３月成立，注册资本为人民币１５０００万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的４１％；新加坡星展银行有限公司占注册资本的３３％；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的１３％；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的１３％。截止２０１２年６月３０日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十八支开放式基金，并于２００２年１２月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于２００７年９月，取得合格境内机构投资者资格，并于２００８年２月，取得从事特定客户资产管理业务资格。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

２、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去４个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边９０％置信水平对１日、３日、５日的交易片段进行Ｔ检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向＠交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易共有１４ 次，其中１次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易，其余１３次交易为长盛同庆基金转型期间和其他组合发生的反向交易。具体原因如下：＠ 长盛同庆于２０１２ 年５ 月１１ 日结束三年封闭期，转型为开放式证券投资基金（以＠下简称“开放式基金”）。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金＠份额持有人利益，该基金制定了数量化组合投资交易策略，并报经公司投资决策委员会批准，打开交易所公开竞价同日反向交易控制，因此而产生１３ 笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的交易。

在此期间内，长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略，批量下达投资指令，公司交易部对上述指令进行严格审核，在指令分发后，通过恒生交易系统自动委托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平，杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。＠ 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

一、报告期内行情回顾

２０１２年上半年，国内宏观经济继续下行，一系列经济指标验证经济继续下行，通胀大幅回落，信贷水平略低于预期，央行降准、降息陆续进行，货币政策逐渐转向适度宽松。

２０１２年上半年，国内宏观经济继续下行，通胀大幅回落，信贷水平略低于预期，央行降准、降息陆续进行，货币政策逐渐转向适度宽松。

货币市场上，２０１２年上半年利率水平呈现大幅下行趋势，公开市场操作总体平衡，央票继续停发。央行两次降准后利率水平均明显下行。截至二季度末，银行间市场７天回购利率的中枢水平降至２．５％附近，各期限ＳＨＩＢＯＲ利率呈现明显的陡峭化下行，仅在二季度末出现了明显的上行。

债券市场上，利率债方面，短端出现大幅下移５０ＢＰ以上，而长端下行并不明显。信用债在二季度继续走出牛市行情，收益率曲线呈现明显的陡峭化下行，各评级信用债沿着评级从高到低收益率依次大幅下移，中低评级品种收益率下移幅度远高于高评级品种，短端下移幅度远超长端。股票市场方面，在经济下行和政策博弈的胶着下，市场走出了几次波段性行情，但随着二季度后半期经济见底预期被不断证伪，股票市场在四月份反弹后再度单边下行。

二、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金在债券资产配置策略上采取了适度积极的投资策略，主要体现在增加信用债的投资比例，利率产品的仓位和久期跟踪指数，获取了一定的价差和票息收益，但信用产品的配置力度仍显不足。权益类资产部分而言，在波段行情中没有较好地把握好节奏，对组合收益产生了较大的负贡献。另外，在报告期内转债市场受股票走势影响波动较大，波段操作并不成功，该部分资产配置也为组合带来较大的损失，吞噬了部分债券收益。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为１．１３５１元，本报告期份额净值增长率为１．０３％，同期业绩比较基准增长率为３．１８％．

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内需求依然没有明显起色，物价虽已大幅下行但趋势依然向下，消费增速提升和基建投资扩张的空间相当有限，经济低点依然难以确定。微观层面上，物价下行伴随着企业收入和利润的明显下行，经济中各类企业为应对经济调整而采取压缩长期资本开支、降低经营成本等自我调整，使得经济实际上已经处于向下自我加强的收缩阶段。在去产能背景下，政策空间非常有限，经济回升时点与力度尚难预判。

宏观政策方面，鉴于实体经济进一步衰退的状况得到确认，预计未来几个月央行还会继续采取适度宽松政策，放松货币条件，促进银行对实体经济的信贷支持，降准、降息政策有望继续出台，资金面将呈现适度宽松格局，货币市场利率有望在低位维持或继续下行。随着经济的持续下行，政府稳增长的动机会逐渐增强，各方面政策会陆续出台，对经济托底的作用会在下半年逐步显现。

展望下半年债券市场，利率债收益率可能在区间内小幅下行，信用债收益率在一季度大幅下降后二季度将小幅下行，债券市场整体仍然存在投资机会，但鉴于经济衰退进入后期阶段，以及信用债发行供给的增加，我们也需时刻保持谨慎，择机缩短久期，仓位上维持适度积极。权益类市场上，随着经济减速的速度在放缓，市场大幅下行的空间并不大，我们将适度谨慎，以绝对收益为理念，适当进行波段操作。可转债方面，我们认为，部分大盘转债已经具备较好的防御和投资价值，但由于其表现将很大程度跟随股票市场，因此，在战略配置的基础上，也将适当进行波段操作。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金未签约与任何估值相关的定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十八条中对基金利润分配原则的约定，２０１２年上半年度未实施利润分配。

本基金截至２０１２年６月３０日，期末可供分配利润为５，５６８，６２０．３２元，未分配利润已实现部分为５，５６８，６２０．３２元，未分配利润未实现部分为３２，８２６，６１６．３０元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管长盛中信全债指数增强型债券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议》的约定，对长盛中信全债指数增强型债券投资基金管理人—长盛基金管理有限公司２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛中信全债指数增强型债券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛中信全债指数增强型债券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金

报告截止日：２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值１．１３５１元，基金份额总额２８４，１６４，５３５．３０份。

６．２ 利润表

会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：

周兵 杨思乐 戴君棉

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１基金基本情况

长盛中信全债指数增强型债券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字（２００３（９０号《关于同意长盛中信全债指数增强型债券投资基金设立的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金契约》（后更名为《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》）发起，并于２００３年１０月２５日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币９２４，０３６，７８６．９３元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（２００３）第１４１号验资报告予以验证。募集期内产生的认购资金利息折合１，０５１，８９７．０５份基金份额，分别计入各投资者基金账户。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金，本基金主要投资于各类债券品种，品种主要包括：国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为６４％，股票投资在资产配置中的比例不超过１６％。本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数收益率×９２％＋中信标普Ａ股综合指数收益率×８％。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年１月１日至６月３０日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明：本报告期不存在会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明：本报告期不存在会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明：本报告期不存在差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

１、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

２、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

３、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

４、基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２ 权证交易

本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。

６．４．８．１．３ 债券交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．４ 回购交易

金额单位：人民币元

■

６．４．８．１．５ 应支付关联方佣金

金额单位：人民币元

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注：１、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

２、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值０．７５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．７５％／当年天数。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２０％／当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

６．４．９期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

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６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本期末从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１４６，０００，０００．００元，于２０１２年７月２日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

１、公允价值

（１）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（２）以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１２年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为３３６，５５９，９７６．４１元，属于第二层级的余额为９０，９６８，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级２０４，３４６，５５６．１９元，第二层级２１１，２９９，０００．００元，无属于第三层级的余额）。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（２０１１年度：同）。

２、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名股票明细

金额单位：人民币元

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７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项中７．４．１、７．４．２和７．４．３表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

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７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 投资组合报告附注

７．９．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

７．９．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

７．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０万份。

２、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０万份。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１０．２．１ 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本报告期本基金管理人的高级管理人员未曾变动。

１０．２．２ 基金经理的变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

１０．２．３ 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，本报告期内本基金未更换会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行债券投资及债券回购的情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本公司选择证券经营机构的标准

（１）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（２）资力雄厚，信誉良好。

（３）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（４）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（５）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（６）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

２、本公司租用券商交易单元的程序

（１）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（２）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（３）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（４）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（５）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（６）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

３、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（１）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

（２）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

基金简称	长盛全债指数增强债券
基金主代码	５１００８０
交易代码	５１００８０（前端）	５１１０８０（后端）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年１０月２５日
基金管理人	长盛基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２８４，１６４，５３５．３０份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。
投资策略	本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。
业绩比较基准	中信标普全债指数收益率×９２％＋中信标普Ａ股综合指数收益率×８％
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长盛基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	叶金松	李芳菲
	联系电话	０１０－８２０１９９８８	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｙｅｊｓ＠ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８８－２６６６、０１０－６２３５００８８	９５５９９
传真		０１０－８２２５５９８８	０１０－６３２０１８１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的办公地址

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日－２０１２年６月３０日）
本期已实现收益	６，８０２，６３０．０８
本期利润	４，２０７，６１１．８２
加权平均基金份额本期利润	０．０１３２
本期基金份额净值增长率	１．０３％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１２年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	０．０１９６
期末基金资产净值	３２２，５５９，７７１．９２
期末基金份额净值	１．１３５１

阶段	份额净值 增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－２．２１％	０．３３％	－０．１８％	０．０９％	－２．０３％	０．２４％
过去三个月	１．２８％	０．２８％	１．９４％	０．１０％	－０．６６％	０．１８％
过去六个月	１．０３％	０．２５％	３．１８％	０．１２％	－２．１５％	０．１３％
过去一年	－３．６６％	０．２６％	３．１８％	０．１３％	－６．８４％	０．１３％
过去三年	２．５１％	０．３０％	７．５０％	０．１４％	－４．９９％	０．１６％
自基金合同生效起至今	１２７．９９％	０．３４％	４４．５８％	０．１７％	８３．４１％	０．１７％

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
梁婷	本基金基金经理，长盛货币市场基金基金经理，社保组合组合经理，社保业务管理部副总监。	２０１１年２月１５日	—	１２年	女，１９７５年６月出生，中国国籍。中国社会科学院研究生院经济学博士。曾任中国对外经济贸易信托投资公司投资银行部项目经理；２０００年１０月加入长盛基金管理有限公司，先后担任产品设计经理、固定收益研究员、社保组合经理助理，社保组合经理。现任社保业务管理部副总监，社保组合组合经理，长盛中信全债指数增强型债券投资基金（本基金）基金经理，长盛货币市场基金基金经理。
梁珂	本基金经理助理，长盛货币市场基金基金经理助理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理助理，债券研究员。	２０１０年１２月１０日	—	４年	男，１９８３年６月出生，中国国籍。北京大学硕士。２００８年７月加入长盛基金管理有限公司，现任债券研究员，长盛中信全债指数增强型债券投资基金（本基金）基金经理助理，长盛货币市场基金基金经理助理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理助理。

资产	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	１４，２４５，８６５．５０	１６，６２７，６７０．４９
结算备付金	５，９９７，１３７．３７	５，８５７，０４６．１８
存出保证金	８００，０００．００	９６０，０００．００
交易性金融资产	４３７，５２７，９７６．４１	４１５，６４５，５５６．１９
其中：股票投资	４１，０９９，５６１．４１	１９，４６９，９４６．７８
基金投资	－	－
债券投资	３８６，４２８，４１５．００	３９６，１７５，６０９．４１
资产支持证券投资	１０，０００，０００．００	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	７，０００，０００．００	２，５００，００１．００
应收证券清算款	２，９５３，２４７．８５	－
应收利息	５，６２１，０１３．２７	５，７５７，２３８．４８
应收股利	－	－
应收申购款	２３，４８６．４６	１，９８８．５２
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４７４，１６８，７２６．８６	４４７，３４９，５００．８６
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	１４６，０００，０００．００	６０，０００，０００．００
应付证券清算款	－	２，０３９，７５４．２４
应付赎回款	２０２，７９５．６４	１９８，２４１．５４
应付管理人报酬	２０６，３３６．２６	２４４，１２４．１９
应付托管费	５５，０２３．０１	６５，０９９．７９
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	４３５，６２４．２７	２０８，７３４．７１
应交税费	４，００７，９２７．０１	３，４３５，３０７．７１
应付利息	４１，９６７．９０	７，３８４．８８
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	６５９，２８０．８５	８４０，６６４．６７
负债合计	１５１，６０８，９５４．９４	６７，０３９，３１１．７３
所有者权益：
实收基金	２８４，１６４，５３５．３０	３３８，５１２，８２８．４６
未分配利润	３８，３９５，２３６．６２	４１，７９７，３６０．６７
所有者权益合计	３２２，５５９，７７１．９２	３８０，３１０，１８９．１３
负债和所有者权益总计	４７４，１６８，７２６．８６	４４７，３４９，５００．８６

资产	２０１２年１月１日至 ２０１２年６月３０日		２０１１年１月１日至 ２０１１年６月３０日
一、收入		８，２１２，９９２．９９		－３，５７０，９３３．４５
１．利息收入		７，４４０，６３６．８４		５，８８９，８００．０９
其中：存款利息收入		５７６，４０５．７７		１７９，４５３．２６
债券利息收入		６，６８１，５１４．３８		５，６２６，０２１．２９
资产支持证券利息收入		１４２，２２４．６６		－
买入返售金融资产收入		４０，４９２．０３		８４，３２５．５４
其他利息收入		－		－
２．投资收益（损失以“－”号填列）		３，３５１，３４９．９７		－１，７４５，０５９．８４
其中：股票投资收益		７２５，２０９．０８		－３，６１７，３０５．１４
基金投资收益		－		－
债券投资收益		２，５０７，５３９．０７		１，６２１，４７３．８０
资产支持证券投资收益		－		－
衍生工具收益		－		－
股利收益		１１８，６０１．８２		２５０，７７１．５０
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－２，５９５，０１８．２６		－７，７５２，５１２．９７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		１６，０２４．４４		３６，８３９．２７
减：二、费用		４，００５，３８１．１７		４，６５９，５６７．７４
１．管理人报酬		１，３４９，５４４．７２		１，８６３，６３３．９４
２．托管费		３５９，８７８．６２		４９６，９６９．１１
３．销售服务费		－		－
４．交易费用		７８７，１０５．５０		１，５５９，８１４．７９
５．利息支出		１，３５４，５６４．８５		５７１，３６６．５９
其中：卖出回购金融资产支出		１，３５４，５６４．８５		５７１，３６６．５９
６．其他费用		１５４，２８７．４８		１６７，７８３．３１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４，２０７，６１１．８２		－８，２３０，５０１．１９
减：所得税费用		－		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		４，２０７，６１１．８２		－８，２３０，５０１．１９

６．４．１２．１．１受限证券类别：债券
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：张）	期末 成本总额	期末 估值总额
１２２１５５	１２天富债	２０１２／０６／８	２０１２／０７／０９	新债认购	１００．００	１００．００	２０，０００	２，０００，０００．００	２，０００，０００．００
合计								２，０００，０００．００	２，０００，０００．００

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３３８，５１２，８２８．４６	４１，７９７，３６０．６７	３８０，３１０，１８９．１３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４，２０７，６１１．８２	４，２０７，６１１．８２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５４，３４８，２９３．１６	－７，６０９，７３５．８７	－６１，９５８，０２９．０３
其中：１．基金申购款	９，０７９，９０７．５５	１，２３０，８９５．４９	１０，３１０，８０３．０４
２．基金赎回款	－６３，４２８，２００．７１	－８，８４０，６３１．３６	－７２，２６８，８３２．０７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２８４，１６４，５３５．３０	３８，３９５，２３６．６２	３２２，５５９，７７１．９２
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４３０，１２１，０４７．９１	１２８，２８５，２８９．６５	５５８，４０６，３３７．５６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－８，２３０，５０１．１９	－８，２３０，５０１．１９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－４８，７６７，７４９．７８	－９，２８５，２５４．６２	－５８，０５３，００４．４０
其中：１．基金申购款	３９，２３９，９１１．２５	７，９５４，５００．４４	４７，１９４，４１１．６９
２．基金赎回款	－８８，００７，６６１．０３	－１７，２３９，７５５．０６	－１０５，２４７，４１６．０９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－４２，８１２，４６０．００	－４２，８１２，４６０．００
五、期末所有者权益（基金净值）	３８１，３５３，２９８．１３	６７，９５７，０７３．８４	４４９，３１０，３７１．９７

关联方名称	与本基金的关系
长盛基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行	基金托管人、基金代销机构
国元证券	基金管理人的股东、基金代销机构

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
国元证券	３８２，８３４，８９５．６５	７４．７１％	６３０，６５０，０３８．４３	６２．８９％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
国元证券	６７７，８９５，７０８．１６	９２．６７％	７０１，２１９，８１０．４２	９８．４７％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例
国元证券	５，８３１，３００，０００．００	９２．８９％	１，９８８，０００，０００．００	１００．００％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付佣金 余额	占期末应付佣金 总额的比例
国元证券	３２６，４０８．３１	７５．５６％	３２６，４０８．３１	７５．５６％
关联方 名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付佣金 余额	占期末应付佣金 总额的比例
国元证券	５３６，０５１．８４	６３．９３％	５３６，０５１．８４	６３．９３％

关联方 名称	２０１２年１月１日至 ２０１２年６月３０日		２０１１年１月１日至 ２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费		１，３４９，５４４．７２		１，８６３，６３３．９４
其中：支付给销售机构的客户维护费		２９２，８４４．６４		３２７，３９８．０４

项目	２０１２年１月１日至 ２０１２年６月３０日	２０１１年１月１日至 ２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	３５９，８７８．６２	４９６，９６９．１１

项目	２０１２年１月１日至 ２０１２年６月３０日	２０１１年１月１日至 ２０１１年６月３０日
基金合同生效日（２００３年１０月２５日）持有的基金份额	－	－
期初持有基金份额	２９，９３７，１１８．１２	２９，９３７，１１８．１２
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	２９，９３７，１１８．１２	２９，９３７，１１８．１２
期末持有的基金份额占基金总份额比例	１０．５４％	７．８５％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１１年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１０年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	１４，２４５，８６５．５０	２６７，８２０．４６	３６，３７３，５０６．８５	１５７，４７０．４９

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４１，０９９，５６１．４１	８．６７
	其中：股票	４１，０９９，５６１．４１	８．６７
２	固定收益投资	３９６，４２８，４１５．００	８３．６０
	其中：债券	３８６，４２８，４１５．００	８１．５０
	资产支持证券	１０，０００，０００．００	２．１１
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	７，０００，０００．００	１．４８
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２０，２４３，００２．８７	４．２７
６	其他各项资产	９，３９７，７４７．５８	１．９８
７	合计	４７４，１６８，７２６．８６	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	２，１２６，８４５．９２	０．６６
Ｃ	制造业	１６，４２４，２２８．４３	５．０９
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	５４１，６００．００	０．１７
Ｃ７	机械、设备、仪表	１５，８８２，６２８．４３	４．９２
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	５６１，１６９．１８	０．１７
Ｆ	交通运输、仓储业	１，６９６，０００．００	０．５３
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	１３，１３４，９３５．２８	４．０７
Ｊ	房地产业	６，３０９，７８２．６０	１．９６
Ｋ	社会服务业	８４６，６００．００	０．２６
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	４１，０９９，５６１．４１	１２．７４

代码	股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１		６０００３０		中信证券		７００，０００		８，８４１，０００．００		２．７４
２		６００８９３		航空动力		４５０，１９９		５，８５７，０８８．９９		１．８２
３		６０１９８９		中国重工		１，０４０，０００		５，３９７，６００．００		１．６７
４		６０１７６６		中国南车		１，０１４，８９９		４，６２７，９３９．４４		１．４３
５		６００９９９		招商证券		３６９，８４８		４，２９３，９３５．２８		１．３３
６		０００００２		万 科Ａ		４３２，８６０		３，８５６，７８２．６０		１．２０
７		００００２４		招商地产		１００，０００		２，４５３，０００．００		０．７６
８		６００１２５		铁龙物流		２００，０００		１，６９６，０００．００		０．５３
９		６０１９１８		国投新集		９９，１５２		１，２１０，６４５．９２		０．３８
１０		０００９３７		冀中能源		６０，０００		９１６，２００．００		０．２８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值的比例（％）
１	６０１６６９	中国水电	１３，７１２，１８９．０８	３．６１
２	６０１６２８	中国人寿	１１，８３８，６５７．０５	３．１１
３	６０００３６	招商银行	１１，３６８，３４３．５４	２．９９
４	６０００３０	中信证券	１０，７９６，１８２．７０	２．８４
５	６０１３３６	新华保险	１０，３８０，９６２．６２	２．７３
６	６００８９３	航空动力	８，５３７，９５１．３８	２．２４
７	６０１７６６	中国南车	８，５２２，２７０．２５	２．２４
８	０００８９５	双汇发展	８，１５５，４９４．６０	２．１４
９	６０１９８９	中国重工	６，１５０，６００．００	１．６２
１０	６０１６９９	潞安环能	５，７８０，８４４．３２	１．５２
１１	６００９９９	招商证券	５，４９９，３２０．７０	１．４５
１２	６００８５９	王府井	５，４２１，２０８．００	１．４３
１３	６０００２８	中国石化	５，３５３，２００．００	１．４１
１４	６００１０４	上汽集团	４，６７３，７００．５０	１．２３
１５	６００８０９	山西汾酒	４，６２８，５９３．００	１．２２
１６	６０１３１８	中国平安	４，５７４，０００．００	１．２０
１７	６０１５５５	东吴证券	４，５５０，０２５．６５	１．２０
１８	６０００７９	人福医药	４，４８４，４８６．８８	１．１８
１９	６０１８００	中国交建	３，９６０，５００．００	１．０４
２０	００００２４	招商地产	３，８８９，７２４．００	１．０２

序号	股票代码		股票名称		本期累计卖出金额		占期初基金资产净值的比例（％）
１		６０１６６９		中国水电		２７，４３０，５１８．３４		７．２１
２		６０１６２８		中国人寿		１１，９５３，２４７．９３		３．１４
３		６０００３６		招商银行		１１，０２４，１８０．００		２．９０
４		６０１３３６		新华保险		１０，６０９，９０４．０１		２．７９
５		０００８９５		双汇发展		７，９７８，６４９．５７		２．１０
６		６０１５５５		东吴证券		７，８８４，１２１．６２		２．０７
７		６０１６９９		潞安环能		６，０８８，７９５．５２		１．６０
８		６００８５９		王府井		５，３０９，４４８．５２		１．４０
９		６０００２８		中国石化		５，２１８，４７５．６８		１．３７
１０		６００１０４		上汽集团		４，７５８，１８３．０５		１．２５
１１		６０１３１８		中国平安		４，７３６，９０５．２８		１．２５
１２		６０００７９		人福医药		４，６６０，５６７．４３		１．２３
１３		６００８０９		山西汾酒		４，５３７，７６６．００		１．１９
１４		００２１５５		辰州矿业		３，８４５，５３６．８９		１．０１
１５		６０１８００		中国交建		３，８３１，４００．００		１．０１
１６		６０１７６６		中国南车		３，７９０，７２５．１０		１．００
１７		６０１０８８		中国神华		３，３１４，５１９．５２		０．８７
１８		６００５１８		康美药业		３，０４２，４０８．２７		０．８０
１９		６０１６３３		长城汽车		２，９７９，４８３．０２		０．７８
２０		６００８８７		伊利股份		２，６３４，９２０．８４		０．６９

买入股票成本（成交）总额	２６９，１２６，７１８．１８
卖出股票收入（成交）总额	２４６，４３２，１８１．７１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	９，６２６，４００．００	２．９８
２	央行票据	－	－
３	金融债券	８０，８９８，０００．００	２５．０８
	其中：政策性金融债	８０，８９８，０００．００	２５．０８
４	企业债券	１５９，６７９，８８２．２０	４９．５０
５	企业短期融资券	１０，０７０，０００．００	３．１２
６	中期票据	－	－
７	可转债	１２６，１５４，１３２．８０	３９．１１
８	其他	－	－
９	合计	３８６，４２８，４１５．００	１１９．８０

序号	债券代码		债券名称		数量（张）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１		１１００１５		石化转债		８７１，０８０		８７，０２９，６０２．８０		２６．９８
２		１１３００２		工行转债		３３５，４００		３６，５５５，２４６．００		１１．３３
３		１１０３１５		１１进出１５		２００，０００		２０，７７４，０００．００		６．４４
４		０８０２０７		０８国开０７		２００，０００		２０，１０２，０００．００		６．２３
５		１１０２３３		１１国开３３		２００，０００		２０，０４８，０００．００		６．２２

序号	证券代码	证券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１９０１７	宁公控１	１００，０００	１０，０００，０００．００	３．１０

序号	名称	金额
１	存出保证金	８００，０００．００
２	应收证券清算款	２，９５３，２４７．８５
３	应收股利	－
４	应收利息	５，６２１，０１３．２７
５	应收申购款	２３，４８６．４６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	９，３９７，７４７．５８

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	８７，０２９，６０２．８０	２６．９８
２	１１３００２	工行转债	３６，５５５，２４６．００	１１．３３

持有人户 数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有 份额	占总份额 比例	持有 份额	占总份额 比例
１６，４２２	１７，３０３．８９	３３，９４８，１５４．０１	１１．９５％	２５０，２１６，３８１．２９	８８．０５％

持有人户 数（户）	持有份额总数（份）		占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金		２１１．４５		０．０００１％

基金合同生效日（２００３年１０月２５日）基金份额总额	９２５，０８８，６８３．９８
本报告期期初基金份额总额	３３８，５１２，８２８．４６
本报告期基金总申购份额	９，０７９，９０７．５５
减：本报告期基金总赎回份额	６３，４２８，２００．７１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２８４，１６４，５３５．３０

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国元证券	１	３８２，８３４，８９５．６５	７４．７１％	３２６，４０８．３１	７５．５６％
安信证券	１	１２９，５５８，９８８．９２	２５．２９％	１０５，５８５．８６	２４．４４％
中山证券	１	－	－	－	－

券商名称	交易单元数量	债券交易		债券回购交易
		成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交总额	占当期债券回购成交总额的比例
国元证券	１	６７７，８９５，７０８．１６	９２．６７％	５，８３１，３００，０００．００	９２．８９％
安信证券	１	５３，６３０，２５１．８６	７．３３％	４４６，２６３，０００．００	７．１１％
中山证券	１	－	－	－	－