基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：２０１２年８月２５日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称：中国银行）根据本基金合同规定，于２０１２年８月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即６月３０日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准为基金合同成立日所在年度的中国人民银行公布的３年期银行定期存款基准利率的税后收益率。本基金是保本型基金产品，保本周期为３年。以３年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征，合理衡量比较本基金保本保证的有效性。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十六条（二）投资范围、（七）投资禁止行为与限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基字［１９９９］６号文件批准，于１９９９年３月成立，注册资本为人民币１５０００万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的４１％；新加坡星展银行有限公司占注册资本的３３％；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的１３％；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的１３％。截止２０１２年６月３０日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十八支开放式基金，并于２００２年１２月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于２００７年９月，取得合格境内机构投资者资格，并于２００８年２月，取得从事特定客户资产管理业务资格。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

２、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去４个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边９０％置信水平对１日、３日、５日的交易片段进行Ｔ检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易共有１４次，其中１次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易，其余１３次交易为长盛同庆基金转型期间和其他组合发生的反向交易。具体原因如下：

长盛同庆于２０１２年５月１１日结束三年封闭期，转型为开放式证券投资基金（以下简称“开放式基金”）。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金份额持有人利益，该基金制定了数量化组合投资交易策略，并报经公司投资决策委员会批准，打开交易所公开竞价同日反向交易控制，因此而产生１３笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的交易。

在此期间内，长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略，批量下达投资指令。公司交易部对上述指令进行严格审核，在指令分发后，通过恒生交易系统自动委托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平，杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

年初伊始，在外围利好经济数据和扩张政策推动下，风险资产开始受到投资者追捧，权益类资产以及中低评级信用债表现较好，而非信用债收益率则有所向上调整。进入２季度，市场经历了对政策大幅放松预期由升温到逐步消散的过程，权益资产和低风险债券品种的表现出现了强弱交替的情况，Ａ股冲高后再度持续回挫，而国债和政策性金融债在收益率创出年内新高之后再度向年初低点水平回归。虽然权益资产和低风险债券行情出现切换，但上半年中低评级信用债表现持续较好，仅在年中资金面压力下出现了幅度有限的调整，这一方面得益于货币信贷政策调整对于企业融资环境的改善，另一方面则显著受益于政府及监管机构对于违约事件零容忍的态度。可转债市场整体走势跟随权益市场，但向下距离债底保护不远，向上则受制于供给压力担忧，波动幅度明显弱于正股。

在报告期内，本基金在对个券资质进行仔细甄别的基础上持续配置了部分资质较好的高收益债券以实现对原有持仓结构的优化，并在２季度择机对非信用债进行了波段操作，同时，我们还在可转债调整过程中继续适度提高了转债的仓位。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为１．０４４元，本报告期份额净值增长率为２．３５％，同期业绩比较基准增长率为２．３０％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

虽然多方面的信息反映经济回落的压力在继续加大，但考虑到去年三四季度经济增长回落的态势已经开始体现，较低的基数意味着下半年ＧＤＰ同比大幅回落的风险不大。ＣＰＩ同比水平在未来几个月都将在２％上下水平展开波动，在年末的反弹上限也难以显著超越２．５％。而在外围形势发展扑朔迷离，国内政策决策者面临新老交替的状况下，我们将继续关注政策取向转变对于市场的影响，大致来看，税收的结构性调整，要素价格形成机制的改革将是下半年的重要看点，而货币政策在稳定基调下针对性和灵活性将有进一步体现，预计下半年存款准备金率将继续下调２－３次，基准利率有望下调至３％甚至更低。

由此来看，下半年市场面临仍将面临较大的不确定性，但通胀低位运行，政策资金面的宽松有助于收益率继续下行，对于收益率短端及低风险债券品种构成利好。中低评级信用债方面，信用利差继续压缩的空间已经不大，后续保持配置将以获取持有回报为主，同时需注意防范企业盈利或流动性恶化带来信用事件冲击的风险。此外，结构性调整的政策举措有望继续出台，在股票资产较低的估值水平下，意味着可转换债券和部分股票资产可望在下半年为组合提供部分额外收益。

在操作方面，我们都将继续秉承谨慎原则，在组合流动性得到保证的前提下，通过灵活的资产配置和深入的个券个股甄别分析，做好组合配置，力求确保基金资产在维持价值底线基础上实现持续的稳定增值。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金未签约与任何估值相关的定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十条中对基金利润分配原则的约定，本基金于２０１２年１月１８日对２０１１年度收益进行了分配，分配金额为６，１５３，５２８．４１元。

本基金截至２０１２年６月３０日，期末可供分配收益为５０，９４１，１２８．２７元，期末未分配收益为６７，９６７，０７９．４８元，其中：未分配收益已实现部分为５０，９４１，１２８．２７元，未分配收益未实现部分为１７，０２５，９５１．２１元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛同鑫保本混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：长盛同鑫保本混合型证券投资基金

报告截止日：２０１２年０６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年０６月３０日，基金份额净值１．０４４元，基金份额总额１，５３８，９２９，８１４．７５份。

６．２ 利润表

会计主体：长盛同鑫保本混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年０６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金合同于２０１１年５月２４日生效，上年度可比期间为２０１１年５月２４日（基金合同生效日）至２０１１年６月３０日。

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛同鑫保本混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金合同于２０１１年５月２４日生效，上年度可比期间为２０１１年５月２４日（基金合同生效日）至２０１１年６月３０日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：

周 兵 杨思乐 戴君棉

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

长盛同鑫保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２０１１］第５１９号《关于核准长盛同鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币３，０３１，３４９，９８９．３０元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１１）第１９０号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于２０１１年５月２４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３，０３２，１１１，６１７．３０份基金份额，其中认购资金利息折合７６１，６２８．００份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金的担保人为安徽省信用担保集团有限公司，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。

根据《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的保本期一般每三年为一个周期；在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人、在本基金过渡期限定期限内申购本基金的基金份额持有人以及从本基金上一个保本期默认选择转入当期保本期的基金份额持有人持有本基金至当期保本期到期的，如可赎回金额加上保本期内的累计分红金额高于或等于其投资净额，本基金的基金管理人将按可赎回金额支付给基金份额持有人；如可赎回金额加上保本期内的累计分红金额低于其投资净额，本基金的担保人将保证向符合上述条件的本基金份额持有人承担上述差额部分的偿付并及时清偿，担保额度为人民币５１亿元。但上述基金份额持有人未持有到期而赎回的，赎回部分不适用保本条款；基金份额持有人在保本期申购的基金份额也不适用保本条款。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中投资于股票资产占基金资产的比例不高于３０％；投资于债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不得低于７０％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：３年期银行定期存款税后收益率。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 长盛同鑫保本混合型证券投资基金 投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明：本基金本期未发生会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明：本基金本期未发生会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明：本基金本期无会计差错。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

１、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

２、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

３、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

４、基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金未开立关联方交易单元。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．２０％／当年天数。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×０．２０％／当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：

单位：人民币元

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６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

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注：基金管理人长盛基金管理有限公司在上年度可比期间认购本基金的交易委托国元证券办理，适用费率为１，０００元／笔。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明：

本基金由安徽信用担保作为担保人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。保证担保的范围为：在本保本期到期时，基金份额持有人持有到期的基金份额的可赎回金额加上本保本期内本基金的累计分红金额，低于投资净额时的差额部分，担保额度为人民币５１亿元。基金份额持有人指在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人。持有到期指在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人在本保本期内一直持有其在本基金的募集期内认购的基金份额。本基金的担保费由本基金的基金管理人按基金资产净值０．２０％的年费率从基金管理费收入中列支。

６．４．９ 期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有因暂时停牌而持有流通受限证券。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额５７６，０００，０００．００元，于２０１２年７月２日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

６．４．１０．１ 公允价值

１、不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

２、以公允价值计量的金融工具

（１）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（２）各层次金融工具公允价值

于２０１２年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１，２６３，６３２，８４１．０２元，属于第二层级的余额为２２２，５１４，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级７７１，２２６，３２５．９６元，第二层级４３９，９１１，０００．００元，无第三层级）。

（３）公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

（４）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

６．４．１０．２ 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项中７．４．１、７．４．２、７．４．３表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 投资组合报告附注

７．９．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

７．９．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

７．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０万份。

２、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０万份。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１０．２．１ 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本报告期本基金管理人的高级管理人员未曾变动。

１０．２．２ 基金经理的变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

１０．２．３ 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未更换会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本公司选择证券经营机构的标准

（１）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（２）资力雄厚，信誉良好。

（３）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（４）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（５）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（６）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

２、本公司租用券商交易单元的程序

（１）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（２）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（３）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（４）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（５）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（６）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

３、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（１）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

（２）本基金报告期内停止租用交易单元情况：

■

基金简称	长盛同鑫保本混合
基金主代码	０８０００７
交易代码	０８０００７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年５月２４日
基金管理人	长盛基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，５３８，９２９，８１４．７５份
基金合同存续期	不定期

投资目标	依据本基金的保证合同，本基金通过运用投资组合保险策略，在严格控制风险和保证本金安全的基础上，力争在本基金保本周期结束时，实现基金资产的收益增长。
投资策略	本基金投资策略突出强调配置的科学性与纪律性，通过严格金融工程手段有效控制风险，保证实现投资期中的稳定收益，并通过有效地资产配置和保本投资策略以保障基金资产本金的安全。 本基金将按照恒定比例组合保险机制（ＣＰＰＩ）将资产配置于安全资产与风险资产，用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损，并通过投资股票等风险资产来获得资本利得。
业绩比较基准	３年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的低风险品种。未持有到期而赎回或转换出的基金份额以及基金份额持有人在当期保本周期开始后申购或转换转入的基金份额，不享受保本担保。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长盛基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	叶金松	唐州徽
	联系电话	０１０－８２０１９９８８	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｙｅｊｓ＠ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８８－２６６６、０１０－６２３５００８８	９５５６６
传真		０１０－８２２５５９８８	０１０－６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日—２０１２年６月３０日）
本期已实现收益	２９，１５８，２０３．８８
本期利润	４６，６３８，１２０．９６
加权平均基金份额本期利润	０．０２５５
本期基金份额净值增长率	２．３５％
３．１．２期末数据和指标	报告期末（２０１２年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	０．０３３１
期末基金资产净值	１，６０６，８９６，８９４．２３
期末基金份额净值	１．０４４

阶段	份额净值 增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－０．２９％	０．１４％	０．３７％	０．０１％	－０．６６％	０．１３％
过去三个月	１．３６％	０．１２％	１．１４％	０．０１％	０．２２％	０．１１％
过去六个月	２．３５％	０．１１％	２．３０％	０．０２％	０．０５％	０．０９％
过去一年	４．５０％	０．０８％	４．７４％	０．０１％	－０．２４％	０．０７％
自基金合同生效起至今	４．７１％	０．０８％	５．２６％	０．０１％	－０．５５％	０．０７％

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
蔡宾	本基金基金经理，长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理，社保组合组合经理，固定收益部总监。	２０１１年５月２４日	—	８年	男，１９７８年１１月出生，中国国籍。毕业于中央财经大学，获硕士学位，ＣＦＡ（美国特许金融分析师）。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。２００６年２月加入长盛基金管理有限公司，曾任研究员、社保组合助理，投资经理等。现任固定收益部总监，社保组合组合经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理。

资 产	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	６４７，２４８，２１１．９８	６１５，２４２，８００．００
结算备付金	５１，６２５，２６７．８９	７，８４３，４８２．７１
存出保证金	５００，０００．００	５００，０００．００
交易性金融资产	１，４８６，１４６，８４１．０２	１，２１１，１３７，３２５．９６
其中：股票投资	８６，４２３，０７３．７４	１，８５０，０００．００
基金投资	－	－
债券投资	１，３９９，７２３，７６７．２８	１，２０９，２８７，３２５．９６
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	６３８，５５１，６７７．８３
应收证券清算款	１１，９４５，７６５．５５	１８，３５２，４７８．８１
应收利息	２０，０６５，７５１．９１	１７，５６２，８８０．７３
应收股利	－	－
应收申购款	７０，４０７．９２	９，８１３．６５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２，２１７，６０２，２４６．２７	２，５０９，２００，４５９．６９
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	５７６，０００，０００．００	３４６，６９２，８５３．８０
应付证券清算款	３０，０１１，４４７．８８	１４，６４３，００１．８７
应付赎回款	１，７０７，３０９．９７	３，９９８，５３７．７５
应付管理人报酬	１，６１５，４１３．２６	２，２５５，９０２．４６
应付托管费	２６９，２３５．５４	３７５，９８３．７２
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	２３，６６６．６９	１３，５３４．４１
应交税费	３１８，７１５．２０	４，００９．６０
应付利息	６２，５６８．３１	２３，２２７．３８
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	６９６，９９５．１９	７５０，６９０．０７
负债合计	６１０，７０５，３５２．０４	３６８，７５７，７４１．０６
所有者权益：
实收基金	１，５３８，９２９，８１４．７５	２，０９３，０５０，３５１．０４
未分配利润	６７，９６７，０７９．４８	４７，３９２，３６７．５９
所有者权益合计	１，６０６，８９６，８９４．２３	２，１４０，４４２，７１８．６３
负债和所有者权益总计	２，２１７，６０２，２４６．２７	２，５０９，２００，４５９．６９

资 产	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年５月２４日（基金合同生效日）至２０１１年６月３０日
一、收入		６７，０７０，３５８．７８		１０，８３８，２６７．５１
１．利息收入		４３，６７０，３６１．２４		１１，９６１，１０９．３７
其中：存款利息收入		１５，２９７，４４３．０９		３６０，２３８．２７
债券利息收入		１９，６１４，５１０．０６		８５５，３３２．２５
资产支持证券利息收入		－		－
买入返售金融资产收入		８，７５８，４０８．０９		１０，７４５，５３８．８５
其他利息收入		－		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		４，４２２，５８２．１１		－９４，６９８．６２
其中：股票投资收益		－３，０１５，７１５．１５		－
基金投资收益		－		－
债券投资收益		６，０５８，２５７．１５		－９４，６９８．６２
资产支持证券投资收益		－		－
衍生工具收益		－		－
股利收益		１，３８０，０４０．１１		－
３．公允价值变动收益（损失以“－”填列）		１７，４７９，９１７．０８		－１，０２８，１４３．２４
４．汇兑收益（损失以“－”填列）		－		－
５．其他收入（损失以“－”填列）		１，４９７，４９８．３５		－
减；二、费用		２０，４３２，２３７．８２		４，５８８，６１１．９７
１．管理人报酬		１１，３３６，００４．１４		３，６９０，７２６．９６
２．托管费		１，８８９，３３４．００		６１５，１２１．１４
３．销售服务费		－		－
４．交易费用		２６８，８９６．５６		４，８３８．３９
５．利息支出		６，７０５，３２２．２９		２３０，４０５．３２
其中：卖出回购金融资产支出		６，７０５，３２２．２９		２３０，４０５．３２
６．其他费用		２３２，６８０．８３		４７，５２０．１６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４６，６３８，１２０．９６		６，２４９，６５５．５４
减：所得税费用		－		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		４６，６３８，１２０．９６		６，２４９，６５５．５４

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，０９３，０５０，３５１．０４	４７，３９２，３６７．５９	２，１４０，４４２，７１８．６３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４６，６３８，１２０．９６	４６，６３８，１２０．９６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５５４，１２０，５３６．２９	－１９，９０９，８８０．６６	－５７４，０３０，４１６．９５
其中：１．基金申购款	６，７５４，９１１．５９	２４６，１７６．５３	７，００１，０８８．１２
２．基金赎回款	－５６０，８７５，４４７．８８	－２０，１５６，０５７．１９	－５８１，０３１，５０５．０７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－６，１５３，５２８．４１	－６，１５３，５２８．４１
五、期末所有者权益（基金净值）	１，５３８，９２９，８１４．７５	６７，９６７，０７９．４８	１，６０６，８９６，８９４．２３
项 目	上年度可比期间 ２０１１年５月２４日（基金合同生效日）至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	－	－	－
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	６，２４９，６５５．５４	６，２４９，６５５．５４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	３，０３２，１１１，６１７．３０	－	３，０３２，１１１，６１７．３０
其中：１．基金申购款	３，０３２，１１１，６１７．３０	－	３，０３２，１１１，６１７．３０
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，０３２，１１１，６１７．３０	６，２４９，６５５．５４	３，０３８，３６１，２７２．８４

关联方名称	与本基金的关系
长盛基金管理有限公司（“长盛基金”）	基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行	基金托管人、基金代销机构
安徽省信用担保集团有限公司（“安徽信用担保”）	基金管理人的股东、基金担保人
国元证券	基金管理人的股东、基金代销机构

项目	２０１２年１月１日至 ２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年５月２４日（基金合同生效日）至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１１，３３６，００４．１４	３，６９０，７２６．９６
其中：支付销售机构的客户维护费	５，５７４，７０５．７０	１，７３６，１４５．８３

项目	２０１２年１月１日至 ２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年５月２４日（基金合同生效日）至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１，８８９，３３４．００	６１５，１２１．１４

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	－	－	－	－	９０，０００，０００．００	４１，３３４．４５
上年度可比期间 ２０１１年５月２４日（基金合同生效日）至２０１１年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	－	－	４９９，８００，０００．００	８１１，９５５．７２	－	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年５月２４日（基金合同生效日）至２０１１年６月３０日
基金合同生效日（２０１１年５月２４日）持有的基金份额	－	１９，９９９，０００．００
期初持有的基金份额	１９，９９９，０００．００	－
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	１９，９９９，０００．００	１９，９９９，０００．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	１．３０％	０．６６％

关联方 名称	本期末 ２０１２年６月３０日		上年度末 ２０１１年１２月３１日
	持有的基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
国元证券	－	－	６９，９９９，０００．００	３．３４％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年５月２４日（基金合同生效日）至２０１１年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	２７，２４８，２１１．９８	９２，５７４．４７	５，０７７，８２３．６１	３２８，６９４．３０

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	８６，４２３，０７３．７４	３．９０
	其中：股票	８６，４２３，０７３．７４	３．９０
２	固定收益投资	１，３９９，７２３，７６７．２８	６３．１２
	其中：债券	１，３９９，７２３，７６７．２８	６３．１２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	６９８，８７３，４７９．８７	３１．５１
６	其他各项资产	３２，５８１，９２５．３８	１．４７
７	合计	２，２１７，６０２，２４６．２７	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	３，４５７，１１０．７２	０．２２
Ｃ	制造业	－	－
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	４，７８９，０００．００	０．３０
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	１，４４５，２０４．８２	０．０９
Ｉ	金融、保险业	６９，０３３，３５８．２０	４．３０
Ｊ	房地产业	７，６９８，４００．００	０．４８
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	８６，４２３，０７３．７４	５．３８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３２８	交通银行	４，４００，０００	１９，９７６，０００．００	１．２４
２	６０１１６６	兴业银行	１，２９９，９９０	１６，８７３，８７０．２０	１．０５
３	０００００１	深发展Ａ	１，１０６，８００	１６，７７９，０８８．００	１．０４
４	６０００００	浦发银行	１，８００，０００	１４，６３４，０００．００	０．９１
５	０００００２	万 科 Ａ	６５０，０００	５，７９１，５００．００	０．３６
６	６０１００６	大秦铁路	５００，０００	３，５１５，０００．００	０．２２
７	６００１２３	兰花科创	１５９，９１２	２，８８８，０１０．７２	０．１８
８	６００００９	上海机场	１００，０００	１，２７４，０００．００	０．０８
９	００００２４	招商地产	５０，０００	１，２２６，５００．００	０．０８
１０	６００７３９	辽宁成大	５０，０００	７８０，０００．００	０．０５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值的比例（％）
１	６０１３２８	交通银行	２０，７３９，０００．００	０．９７
２	０００００１	深发展Ａ	１８，０７７，６６８．６６	０．８４
３	６０１１６６	兴业银行	１７，６０２，８３１．１０	０．８２
４	６０００００	浦发银行	１６，２９９，９８４．６９	０．７６
５	０００００２	万 科 Ａ	４，８１１，９４６．８９	０．２２
６	６０００３１	三一重工	４，２７６，０８１．１４	０．２０
７	６００３０９	烟台万华	４，１１９，９３０．１９	０．１９
８	６０１０８８	中国神华	４，０８１，１９９．６３	０．１９
９	０００９３７	冀中能源	４，０３７，６５８．４６	０．１９
１０	６０１３１８	中国平安	４，０１６，８８２．００	０．１９
１１	６０１００６	大秦铁路	３，７４６，０００．００	０．１８
１２	６００１２３	兰花科创	３，３３６，２９８．１２	０．１６
１３	０００８５８	五 粮 液	３，２１４，４５２．００	０．１５
１４	０００５５０	江铃汽车	３，１７４，８０３．００	０．１５
１５	６００４２５	青松建化	２，６９４，４３４．２０	０．１３
１６	６０１９１８	国投新集	２，５４９，８２４．６０	０．１２
１７	６００５８５	海螺水泥	２，３３５，５７１．１４	０．１１
１８	６０１７１７	郑 煤 机	２，２１４，８００．００	０．１０
１９	６０１６０１	中国太保	２，１７０，９００．００	０．１０
２０	０００４２５	徐工机械	２，０３５，８００．００	０．１０

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值的比例（％）
１	６０００３１	三一重工	４，０２７，４５２．３７	０．１９
２	６０１０８８	中国神华	３，８８０，６３９．５３	０．１８
３	６００３０９	烟台万华	３，８６９，２９０．８１	０．１８
４	６０１３１８	中国平安	３，７６３，７６５．０４	０．１８
５	０００９３７	冀中能源	３，６６５，５８７．５９	０．１７
６	０００８５８	五 粮 液	３，４４７，１４１．３６	０．１６
７	０００５５０	江铃汽车	３，０９１，５５４．４９	０．１４
８	６０１９１８	国投新集	２，３５９，５６７．００	０．１１
９	６００４２５	青松建化	２，３０８，９２４．７８	０．１１
１０	６００５８５	海螺水泥	２，１１４，９９６．８７	０．１０
１１	６０１６０１	中国太保	２，００１，８００．００	０．０９
１２	６０１７１７	郑 煤 机	１，９８３，５７３．６０	０．０９
１３	０００４２５	徐工机械	１，９４８，８００．００	０．０９
１４	６０１８９８	中煤能源	１，８４３，７４６．７４	０．０９
１５	６００５８２	天地科技	１，６９３，２２４．００	０．０８
１６	０００５８１	威孚高科	１，５７１，３４２．５６	０．０７
１７	６００１１１	包钢稀土	１，４３９，１５５．００	０．０７
１８	０００５２８	柳 工	１，２８２，０２５．５７	０．０６
１９	００００１２	南 玻 Ａ	１，０２２，０００．００	０．０５
２０	６００７４１	华域汽车	９９６，６６６．００	０．０５

买入股票成本（成交）总额	１４３，９９７，４００．１７
卖出股票收入（成交）总额	５２，４３１，７９６．５２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	９０，４２３，０００．００	５．６３
	其中：政策性金融债	９０，４２３，０００．００	５．６３
４	企业债券	９５９，６３９，７６０．３８	５９．７２
５	企业短期融资券	６１，０３８，０００．００	３．８０
６	中期票据	４０，８６１，０００．００	２．５４
７	可转债	２４７，７６２，００６．９０	１５．４２
８	其他	－	－
９	合计	１，３９９，７２３，７６７．２８	８７．１１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	１，９２０，４６０	１９１，８７３，１５８．６０	１１．９４
２	１２６０１１	０８石化债	１，６８０，０００	１５９，９５２，８００．００	９．９５
３	１１５００３	中兴债１	９６４，４８１	９４，８５５，７４１．８７	５．９０
４	１２０４０５	１２农发０５	９００，０００	９０，４２３，０００．００	５．６３
５	１２６００８	０８上汽债	８０４，１３０	７６，８７４，８２８．００	４．７８

序号	名称	金额
１	存出保证金	５００，０００．００
２	应收证券清算款	１１，９４５，７６５．５５
３	应收股利	－
４	应收利息	２０，０６５，７５１．９１
５	应收申购款	７０，４０７．９２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３２，５８１，９２５．３８

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	１９１，８７３，１５８．６０	１１．９４
２	１１３００２	工行转债	４６，３１７，４８０．３０	２．８８
３	１１０００７	博汇转债	１，０１０，４００．００	０．０６

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
１３，７３８	１１２，０１９．９３	７７，５１１，３００．２０	５．０４％	１，４６１，４１８，５１４．５５	９４．９６％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	６１７，１３６．６１	０．０４％

基金合同生效日（２０１１年５月２４日）基金份额总额	３，０３２，１１１，６１７．３０
本报告期期初基金份额总额	２，０９３，０５０，３５１．０４
本报告期基金总申购份额	６，７５４，９１１．５９
减：本报告期基金总赎回份额	５６０，８７５，４４７．８８
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，５３８，９２９，８１４．７５

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
光大证券	１	５９，０２０．００	０．０３％	４８．２９	０．０３％
华泰联合证券	１	１３５，４４３，０９３．７０	６８．９９％	１１５，１２５．８６	６９．９５％
华创证券	１	６０，８０８，１１７．９９	３０．９８％	４９，４０７．２４	３０．０２％

券商名称	交易单元数量	债券交易		债券回购交易
		成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交总额	占当期债券回购 成交总额的比例
光大证券	１	７８，２８３，９２９．４８	８．６９％	９１０，７２７，０００．００	１．９７％
华泰联合证券	１	７８２，６０８，１００．８２	８６．９２％	３８，００３，２００，０００．００	８２．３３％
华创证券	１	３９，４４５，１２３．４２	４．３８％	７，２４４，７５３，０００．００	１５．７０％

序号	证券公司名称	交易单元所属市场	数量
１	华创证券	深圳	１