基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１２年８月２５日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年８月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为一年期人民币定期存款基准利率（税后）＋３％。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同于２０１１年１１月０８日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“（四）投资策略”、“（八）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字［１９９８］２６号文批准设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司，此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份４９％；中国长城资产管理公司，持有股份２５％；天津港（集团）有限公司，持有股份６％；璟安实业有限公司，持有股份６％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份６％；丰益实业发展有限公司，持有股份６％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份２％。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１２年６月３０日，博时基金公司共管理三十只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾１１９４亿元人民币，累计分红５７０．２６亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

１、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，截至２０１２年６月２９日，开放式基金中，博时超大盘ＥＴＦ及超大盘ＥＴＦ联接基金上半年收益率在同类型１１５只基金中分列第二和第四；另外，博时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债Ａ类、博时信用债Ａ／Ｂ／Ｃ类的上半年收益率都进入了同类型基金的前３０％。封闭式基金中，基金裕隆上半年收益率在同类的２５只基金中排名第三。

２、客户服务

２０１２年１月至６月，博时基金共举办各类渠道培训活动共计８３场； “博时ｅ视界”共举办视频直播活动２３场，在线人数累计２１６４人次；１月５日举办“２０１２博时基金投资策略媒体交流会”，到会５０多家媒体。１月６日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨２０１２投资策略交流会”，到会约２２０名机构和零售高端客户，通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。

３、品牌获奖

１） ６月２８日，世界品牌实验室（ＷＢＬ）在京发布２０１２年（第九届）《中国５００最具价值品牌》排行榜，博时基金以６１．９２亿元的品牌价值位列第２２０名，成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。

２） ２０１２年５月２５日，在由２１世纪经济报道主办的“２０１１年度赢基金奖”评选中，博时基金荣获“２０１１年度中国最佳基金公司”奖项。

３） ２０１２年４月２０日，由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓，博时基金管理有限公司获得２０１１年度“金基金？ＴＯＰ公司奖”，博时主题行业股票基金获得２０１１年度“五年期金基金·股票型基金奖”，博时价值增长混合基金获得２０１１年度“一年期金基金？偏股混合型基金奖”。

４） ３月２８日，由理财周报主办的“２０１２中国金融品牌管理者年会暨 ２０１１ 中国金融品牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行。“博时抗通胀增强回报基金”营销事件荣获２０１１中国金融品牌「金象奖」之“２０１１中国金融品牌年度十大营销事件”。

５） ３月２８日，中证报“２０１２年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖，分别是：博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“２０１１年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“２０１１年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“２０１１年度混合型金牛基金”。

６） ３月２６日，在“晨星２０１２年度基金奖”中，我司旗下两只产品获得提名：博时主题行业股票基金获得“晨星２０１２年度股票型基金奖”提名、博时价值增长混合基金获得“晨星２０１２年度混合型基金奖”提名。

７） ３月２６日，在“证券时报２０１１年度中国基金业明星奖”中，我司共获得七项大奖：博时基金管理有限公司获得“２０１１年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“２０１１年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“２０１１年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“２０１１年度封闭式明星基金奖”。

４、其他大事件

１） 博时标普５００指数型证券投资基金首募顺利结束并于６月１４日正式成立。

２） 博时于５月１５日开通支付宝支付渠道，成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基金公司。

３） 博时上证自然资源ＥＴＦ于５月１１日起在上证所上市，交易代码为５１０４１０，日常申购、赎回业务也同步开放。

４） 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于２月２９日正式成立。

５） 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于２０１２年３月５日至３月３０日完成了首次募集。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

博时基金管理有限公司于２０１２年７月１９日发布公告称，聘请姜文涛先生担任博时回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与杨锐先生共同管理博时回报灵活配置混合型证券投资基金。

博时基金管理有限公司于２０１２年８月１４日发布公告称，杨锐先生不再担任博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年上半年，中国经济增长势头持续减缓，宏观政策维持偏向宽松的微调状态，两方面因素共同作用于股票市场，股票指数先是在政策放松预期下上涨，随后受到经济回落的持续影响而下跌。

上半年内，本基金建仓期结束，在此之前我们完成了投资组合的建仓工作。具体来说，一方面维持股票仓位在较低位置，以反映经济增速减缓的过程中企业盈利将持续面临压力。另一方面，在持仓的行业结构方面，我们重点配置了弱周期的消费品、医药、电子、电力等下游行业。同时，在固定收益投资方面，拉长了利率产品的久期，以反映我们对物价水平长期观点的改变。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年６月３０日，本基金份额净值为１．０１０元，累计份额净值为１．０１０元，报告期内净值增长率为０．７０％，同期业绩基准涨幅为３．２１％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来一年，我们认为，经济增速下台阶是一个中期过程。这一过程中，企业此前基于历史增速进行的投资，形成的现时的产能，将不能找到现时的需求增长的对应，生产无差异产品的周期性行业，将持续面对供求格局的恶化和盈利水平的超预期下跌。积极的因素在于，一方面人口结构带来的收紧的新增劳动力供给，支持工资和就业水平在低增长下仍能维持，从而为消费品行业的选股型投资机会创造了条件；另一方面，需求的减速带来的上游产品价格的下跌，将带来公用事业等行业的成本缓解和盈利恢复；此外，经济结构的变化，造成医药、电子等局部行业，仍然面临宽松甚至有吸引力的需求环境。

长债和黄金股两种资产，对流动性变化的短期反应具备一致性，长期反应具备异向性。我们希望适时调整两种投资的比例，以便用最低的风险成本展现我们对物价走势的动态观点。４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：博时回报灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：２０１２年６月３０日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额总额１３５，９５２，１６７．１２份。基金份额净值１．０１０元。

６．２利润表

会计主体：博时回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：何宝 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江

６．４报表附注

６．４．１基金基本情况

博时回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字（２０１１］１２１１号《关于核准博时回报灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集６０６，１７５，１０２．３６元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００６）第５９号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于２０１１年１１月０８日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为６０６，２６２，０１５．３７份基金份额，其中认购资金利息折合８６，９１３．０１份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时回报灵活配置混合型证券投资基金》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票等权益类证券投资比例为基金资产的３０％—８０％，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的３％；固定收益类证券（包括货币市场金融工具）的投资比例不低于基金资产的２０％，固定收益类证券（包括货币市场金融工具）主要包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、央票、回购（包括正回购和逆回购）、可转换债券、资产证券化产品等；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的５％。

６．４．２会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

６．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计

６．４．４．１会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。

６．４．４．２记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

６．４．４．３金融资产和金融负债的分类

（１）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（２）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

６．４．４．４金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

６．４．４．５金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

６．４．４．６金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

６．４．４．７实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

６．４．４．８损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

６．４．４．９收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

６．４．４．１０费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

６．４．４．１１基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分（包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等）为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分后的余额）。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

６．４．４．１２分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

６．４．４．１３其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

（ａ）对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

（ｂ）在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字［２００７］２１号《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

６．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１会计政策变更的说明

无。

６．４．５．２会计估计变更的说明

无。

６．４．５．３差错更正的说明

无。

６．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（ａ） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（ｂ） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（ｃ） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％ 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（ｄ） 基金买卖股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７关联方关系

６．４．７．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

无。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１基金管理费单位：人民币元

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注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ约定年费率 ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ 约定年费率 ／ 当年天数。

６．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

６．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

６．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．９期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

无。

§７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

■

７．２期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

■

７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

■

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元

■

７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元

■

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９投资组合报告附注

７．９．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

７．９．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．９．３期末其他各项资产构成单位：人民币元

■

７．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

７．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

■

８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

２、本基金的基金经理未持有本基金。

§９开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

１、基金专用交易席位的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

■

§１１影响投资者决策的其他重要信息

２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２ 年１ 月１６ 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

博时基金管理有限公司

２０１２年８月２５日

基金名称	博时回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	博时回报混合
基金主代码	０５００２２
交易代码	０５００２２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年１１月８日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１３５，９５２，１６７．１２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	为投资者的资产实现保值增值、提供全面超越通货膨胀的收益回报。
投资策略	本基金将通过综合观察流动性指标、产出类指标和价格类指标来预测判断流动性变化方向、资产价格水平的变化趋势和所处阶段，提前布局，进行大类资产的配置。各类指标包括但不限于：（１）流动性指标主要包括：各国不同层次的货币量增长、利率水平、货币政策和财政政策的变化、汇率变化；（２）产出类指标主要包括：ＧＤＰ增长率、工业增加值、发电量、产能利用率、国家各项产业政策等；（３）价格类指标：ＣＰＩ与ＰＰＩ走势、商品价格和其他资产价格的变化等。
业绩比较基准	一年期人民币定期存款基准利率（税后）＋３％
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益／风险特征的基金。

资产	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资产：
银行存款	５，０６１，６５２．０７	６，７２０，９７１．０２
结算备付金	２，１３２，９１３．２９	１２，１９３，４７２．２１
存出保证金	２５，２５３．０９	－
交易性金融资产	１１７，７０５，６５４．４８	１６４，８１４，１３７．８０
其中：股票投资	４６，１５５，６５４．４８	－
基金投资	－	－
债券投资	７１，５５０，０００．００	１６４，８１４，１３７．８０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	１０１，０００，２６８．５０
应收证券清算款	１２，２０４，５８５．２２	－
应收利息	９３０，８６７．１６	６５６，８８３．７１
应收股利	４３，２１８．００	－
应收申购款	３７，６４１．６１	１６，１６７．８９
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１３８，１４１，７８４．９２	２８５，４０１，９０１．１３
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	２，０００，０００．００
应付赎回款	３９５，５６３．２７	１，７６７，０４４．４２
应付管理人报酬	１７６，９８９．３０	５５２，２４６．７７
应付托管费	２９，４９８．２２	９２，０４１．１１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	９６，０６７．５８	５７６．０８
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１７５，５３１．９８	６，６５９．７０
负债合计	８７３，６５０．３５	４，４１８，５６８．０８
所有者权益：
实收基金	１３５，９５２，１６７．１２	２８０，１４１，８７３．５３
未分配利润	１，３１５，９６７．４５	８４１，４５９．５２
所有者权益合计	１３７，２６８，１３４．５７	２８０，９８３，３３３．０５
负债和所有者权益总计	１３８，１４１，７８４．９２	２８５，４０１，９０１．１３

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	尹东
	联系电话	０７５５－８３１６９９９９	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		９５１０５５６８	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－８３１９５１４０	０１０－６６２７５８６５

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ

３．１．１期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日）
本期已实现收益	－５１１，５１８．１４
本期利润	８８７，３３９．０５
加权平均基金份额本期利润	０．００５１
本期基金份额净值增长率	０．７０％
３．１．２期末数据和指标	报告期末（２０１２年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．００１２
期末基金资产净值	１３７，２６８，１３４．５７
期末基金份额净值	１．０１０

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．５０％	０．４１％	０．５２％	０．０２％	－０．０２％	０．３９％
过去三个月	２．７５％	０．４１％	１．６０％	０．０２％	１．１５％	０．３９％
过去六个月	０．７０％	０．３８％	３．２１％	０．０２％	－２．５１％	０．３６％
自基金成立起至今	１．００％	０．３３％	４．１７％	０．０２％	－３．１７％	０．３１％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	２，９６１，０６６．２３
１．利息收入	２，２７５，６８５．９３
其中：存款利息收入	８２，２６２．２７
债券利息收入	１，３９０，７０９．５５
资产支持证券利息收入	－
买入返售金融资产收入	８０２，７１４．１１
其他利息收入	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－９４６，２８８．４６
其中：股票投资收益	－１，２８３，９９６．７６
基金投资收益	－
债券投资收益	７７，５９０．３０
资产支持证券投资收益	－
衍生工具收益	－
股利收益	２６０，１１８．００
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１，３９８，８５７．１９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２３２，８１１．５７
减：二、费用	２，０７３，７２７．１８
１．管理人报酬	１，３１１，６８８．３３
２．托管费	２１８，６１４．７３
３．销售服务费	－
４．交易费用	３５６，４６９．４９
５．利息支出	－
其中：卖出回购金融资产支出	－
６．其他费用	１８６，９５４．６３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	８８７，３３９．０５
减：所得税费用	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	８８７，３３９．０５

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２８０，１４１，８７３．５３	８４１，４５９．５２	２８０，９８３，３３３．０５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	８８７，３３９．０５	８８７，３３９．０５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１４４，１８９，７０６．４１	－４１２，８３１．１２	－１４４，６０２，５３７．５３
其中：１．基金申购款	４１，５３２，６９８．３０	１１３，０３８．７５	４１，６４５，７３７．０５
２．基金赎回款	－１８５，７２２，４０４．７１	－５２５，８６９．８７	－１８６，２４８，２７４．５８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１３５，９５２，１６７．１２	１，３１５，９６７．４５	１３７，２６８，１３４．５７

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杨锐	基金经理／副总裁	２０１１－１１－０８	－	１３	１９９９年加入博时公司，任研究员；２００４任研究部副总经理、高级策略分析师；２００５纽约大学进修；２００６．５兼任平衡配置基金经理；２００７．１起兼任价值增长、价值增长贰号基金经理。现任公司副总裁、博时平衡配置混合基金、博时大中华亚太精选股票基金、博时回报混合基金的基金经理。

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	５，０６１，６５２．０７	５０，０７３．８４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４６，１５５，６５４．４８	３３．４１
	其中：股票	４６，１５５，６５４．４８	３３．４１
２	固定收益投资	７１，５５０，０００．００	５１．７９
	其中：债券	７１，５５０，０００．００	５１．７９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７，１９４，５６５．３６	５．２１
６	其他各项资产	１３，２４１，５６５．０８	９．５９
７	合计	１３８，１４１，７８４．９２	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	６，４５６，０００．００	４．７０
Ｃ	制造业	２９，２７２，０７４．４８	２１．３２
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	６，２４１，６００．００	４．５５
Ｃ５	电子	９，９３０，２００．００	７．２３
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	１３，１００，２７４．４８	９．５４
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	６，１９４，５８０．００	４．５１
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	４，２３３，０００．００	３．０８
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	４６，１５５，６５４．４８	３３．６２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２２４１	歌尔声学	１８０，０００	６，５６８，２００．００	４．７８
２	６００４８９	中金黄金	３００，０００	６，４５６，０００．００	４．７０
３	６００３１５	上海家化	１６０，０００	６，２４１，６００．００	４．５５
４	６０００１１	华能国际	９６０，４００	６，１９４，５８０．００	４．５１
５	０００４２３	东阿阿胶	１５０，０００	６，００１，５００．００	４．３７
６	６００７２９	重庆百货	１５０，０００	４，２３３，０００．００	３．０８
７	３０００２６	红日药业	１４９，９２４	３，６０１，１７４．４８	２．６２
８	６００５３５	天士力	８０，０００	３，４９７，６００．００	２．５５
９	６０００６０	海信电器	２００，０００	３，３６２，０００．００	２．４５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００４８９	中金黄金	１１，４２８，７１９．０５	４．０７
２	０００８６９	张 裕Ａ	９，７１６，１８７．２３	３．４６
３	６０００６０	海信电器	９，２２４，０２４．９６	３．２８
４	６０１６２８	中国人寿	９，１８４，１６３．００	３．２７
５	０００４２３	东阿阿胶	７，６９０，５６１．２５	２．７４
６	６０００２８	中国石化	７，４８４，５００．００	２．６６
７	６０１１６６	兴业银行	７，２７４，８１６．００	２．５９
８	６００３１５	上海家化	７，２７１，４９６．２５	２．５９
９	６０１８０８	中海油服	７，１２３，１０１．００	２．５４
１０	００２２４１	歌尔声学	６，７８４，５７０．３８	２．４１
１１	６０００１６	民生银行	６，７４２，７６９．８３	２．４０
１２	０００９８３	西山煤电	６，４４８，３４７．４０	２．２９
１３	６００７２９	重庆百货	６，３９６，７２０．０１	２．２８
１４	６００１１１	包钢稀土	５，９６０，１７０．３６	２．１２
１５	６０００１１	华能国际	５，８４２，０７１．００	２．０８
１６	０００９７０	中科三环	５，２５３，５３１．４６	１．８７
１７	０００７９２	盐湖股份	３，５８３，８３０．３７	１．２８
１８	３０００２６	红日药业	３，４２７，６０２．０４	１．２２
１９	６０００３１	三一重工	３，３８０，２５７．５８	１．２０
２０	６００５３５	天士力	３，２０８，５３６．００	１．１４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００８６９	张 裕Ａ	９，０７７，８０２．２２	３．２３
２	６０１６２８	中国人寿	８，９４１，１９５．００	３．１８
３	０００９８３	西山煤电	７，４５８，７４７．２８	２．６５
４	６０００２８	中国石化	７，２１１，３６２．４８	２．５７
５	６０１１６６	兴业银行	６，７８７，１３９．３２	２．４２
６	６０１８０８	中海油服	６，７６９，３５８．００	２．４１
７	６００１１１	包钢稀土	６，６９５，３１０．００	２．３８
８	６０００１６	民生银行	６，５５３，１５７．１８	２．３３
９	０００９７０	中科三环	５，５６５，３２２．９５	１．９８
１０	６０００６０	海信电器	４，６８１，８４８．５６	１．６７
１１	６００４８９	中金黄金	４，４５２，３６８．８８	１．５８
１２	０００７９２	盐湖股份	３，７７５，６５２．６５	１．３４
１３	６０００３１	三一重工	３，２４０，４５０．９４	１．１５
１４	００２１７７	御银股份	２，６６５，２８７．７６	０．９５
１５	００２２４１	歌尔声学	２，５８５，２９９．７３	０．９２
１６	６００７８５	新华百货	２，０５１，９７０．５０	０．７３
１７	６００８３５	上海机电	１，８５０，０８８．２５	０．６６
１８	００２２７７	友阿股份	１，７２０，３３７．８０	０．６１
１９	６００１７６	中国玻纤	１，６２４，１５４．６０	０．５８
２０	６００３１５	上海家化	１，５５４，６２７．５０	０．５５

买入股票成本（成交）总额	１４７，４５２，５６９．９４
卖出股票收入（成交）总额	１０１，２４９，５４２．０９

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	６１，８５４，０００．００	４５．０６
２	央行票据	９，６９６，０００．００	７．０６
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	７１，５５０，０００．００	５２．１２

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０１０１０７	２１国债⑺	３００，０００	３２，０８８，０００．００	２３．３８
２	０１０３０３	０３国债⑶	３００，０００	２９，７６６，０００．００	２１．６８
３	１１０１０９４	１１央行票据９４	１００，０００	９，６９６，０００．００	７．０６

序号	名称	金额
１	存出保证金	２５，２５３．０９
２	应收证券清算款	１２，２０４，５８５．２２
３	应收股利	４３，２１８．００
４	应收利息	９３０，８６７．１６
５	应收申购款	３７，６４１．６１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１３，２４１，５６５．０８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
		１９，９７７，０６８．３８
３，６８７	３６，８７３．３８		１４．６９％	１１５，９７５，０９８．７４	８５．３１％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１，３１１，６８８．３３
其中：支付销售机构的客户维护费	４４２，６５４．８３

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	８９，６１２．２３	０．０７％

基金合同生效日（２０１１年１１月８日）基金份额总额	６０６，２６２，０１５．３７
本报告期期初基金份额总额	２８０，１４１，８７３．５３
本报告期基金总申购份额	４１，５３２，６９８．３０
减：本报告期基金总赎回份额	１８５，７２２，４０４．７１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１３５，９５２，１６７．１２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２１８，６１４．７３

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安	２	－	－	－	－	－
渤海证券	１	８，９４１，１９５．００	３．６０％	７，６００．０６	３．６３％	新增
高华证券	１	４０，０７９，８０３．４８	１６．１２％	３２，５６４．７４	１５．５７％	新增
瑞银证券	１	－	－	－	－	新增
山西证券	２	１４２，５９３，８６０．６４	５７．３４％	１２１，４０４．３６	５８．０５％	－
中信建投	１	１１，４２８，７１９．０５	４．６０％	９，７１４．８１	４．６５％	新增
中信证券	２	４５，６５８，５３３．８６	１８．３６％	３７，８５８．５１	１８．１０％	新增

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国泰君安	－	－	－	－	－	－
渤海证券	－	－	５７，０００，０００．００	２．８８％	－	－
高华证券	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	７０９，５００，０００．００	３５．８０％	－	－
山西证券	４２，９１９，９６４．１０	１００．００％	９６４，５００，０００．００	４８．６６％	－	－
中信建投	－	－	２５１，１００，０００．００	１２．６７％	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－