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2012年08月23日 星期四 上一期  下一期
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银河消费驱动股票型证券投资基金

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2012年8月23日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)根据本基金合同规定,于2012年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

2.2 基金产品说明

2.3 基金管理人和基金托管人

2.4 信息披露方式

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3. 对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同于2011年7月29日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。

2、按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定:本基金投资的股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。

3、截止2012年1月29日建仓期满,本基金各项资产配置符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日,公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。

目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与11只开放式证券投资基金,基本情况如下:

1、银丰证券投资基金

类型:契约型封闭式

成立日:2002年8月15日

投资目标:为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

2、银河银联系列证券投资基金

本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。

基金合同生效日:2003年8月4日

(1)银河稳健证券投资基金

投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

(2)银河收益证券投资基金

投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。

3、银河银泰理财分红证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2004年3月30日

基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报

4、银河银富货币市场基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2004年12月20日

基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报

5、银河银信添利债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2007年3月 14日

基金投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2008年5月26日

基金投资目标:在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。

7、银河行业优选股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2009年4月24日

基金投资目标: 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。

8、银河沪深300价值指数证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2009年12月28日

基金投资目标:通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2010年7月16日

基金投资目标:本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司,在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

10、银河创新成长股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2010年12月29日

基金投资目标:本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

11、银河保本混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年5月31日

基金投资目标:本基金应用优化的恒定比例投资保险策略,并引入保证人,在保证本金安全的基础上,通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理,谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。

12、银河通利分级债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型债券型

基金合同生效日:2012年4月25日

基金投资目标:在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

注:1、上表中任职日期为我公司做出决定之日;

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。

针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上证指数在上半年出现先扬后抑,市场维持震荡的走势,市场情绪波动较大。上半年上证指数上涨1.18%,上证指数波动区间在2132-2478点,深成指上涨6.52%,中小板和创业板指数分别上涨4.23%和下跌-0.39%。

市场出现震荡走势原因在于经济运行处于经济增速下行阶段,但由于通货膨胀压力减轻,市场对货币政策的放松寄托较多期待,市场在政策期待中上涨,在政策兑现后下跌.考虑海外需求放缓和国内经济转型的政策导向都可能大大拉长本轮经济调整的时间,短期市场仍将进行震荡。此前季度的经济趋势和企业盈利增长的方向符合我们的判断,我们将继续以积极防御的策略应对市场变化。

行业方面,一季度早周期行业由于受益于政策放松而表现较好,而二季度传统的防御类板块和能够直接受益于政策红利的板块表现较强,市场风格变化较大,从偏好蓝筹到追逐成长。对于市场出现的政策放松的反弹我们始终保持谨慎,因此银河消费基金延续了年初以来偏向于食品饮料、医药生物和纺织服装的配置结构。

从宏观流动性来看,2012年下半年货币供给将继续改善,预计通货膨胀在下半年将持续减弱,货币紧缩的压力将放缓。但从微观流动性来看,股市持续下跌,缺乏赚钱效应导致短期资金面改善余地不大,同时股票市场还会受巨大的融资需求、解禁压力和有限的资金供给影响,因此整体上判断资本市场资金略有改善余地。

从政策来看,政府在释放的同时推进经济转型,包括区域发展、消费民生、产业升级等, “十二五”规划一系列细化政策值得期待,这将昭示诸多股市结构性机会。

从短期市场趋势来看,由于市场恐慌情绪蔓延有所好转,虽然实体经济表现仍然较差,但是市场对政策的预期在得到部分兑现后将持续期待新的政策出台,这有利于阶段性底部的形成。我们判断2012年下半年A股将呈现震荡的走势。

投资策略方面,在下半年我们将积极把握市场可能的震荡机会,择机增持基本面较好的消费类股票。在结构上,本基金重点投资我们长期看好的食品饮料、医药生物等消费类股票。在个股方面我们则依然维持具有长期成长潜力个股的投资比重。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2012年上半年银河消费驱动基金业绩比较基准收益率为4.34%,银河消费驱动基金净值收益率为10.94%,业绩高于基准。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,我们认为目前宏观经济需要关注的重点仍然是经济何时复苏,国内经济在近期几个季度持续向下情况下,短期政府释放较多的降息、降准等货币政策,但是实体经济能否在已有的货币政策下复苏有待观察,下半年海外经济情况没有明显复苏的信号,出口情况很难乐观,而国内固定资产投资以及消费也很难看到迅速提升的可能,因此,下半年可能更需要关注结构性机会。关于结构性机会,我们判断市场仍然会持续预期货币等政策的放松,而消费领域也可能出台一系列的刺激政策,尤其是事关民生的消费领域可能充分受益。对证券市场走势,我们认为短期仍可能处于震荡趋势,原因是一方面市场受益于持续的政策放松,另一方面,市场也将面临创业板和中小板大规模解禁的压力。目前市场情况下,业绩增长和质地较好的企业才能持续强势,考虑经济仍处于下行期和复苏期之间,基金配置方面不做大的改变,未来将坚持自下而上选股,重点投资我们长期看好的食品饮料、医药生物等消费类股票。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于2011年7月29日成立,根据《基金合同》有关规定“本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比列不低于收益分配基准日可供分配利润的20%”。截至2012年6月30日底,未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:银河消费驱动股票型证券投资基金

报告截止日: 2012年6月30日

单位:人民币元

注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值1.024元,基金份额总额339,509,476.75份。

6.2 利润表

会计主体:银河消费驱动股票型证券投资基金

本报告期: 2012年1月1日 至 2012年6月30日

单位:人民币元

注:本基金合同于2011年7月29日生效,无上年度可比期间。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:银河消费驱动股票型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日

单位:人民币元

注:本基金合同于2011年7月29日生效,无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______尤象都______ ______陈勇______ ____董伯儒____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

银河消费驱动股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]710号《关于核准银河消费驱动股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由银河基金管理有限公司作为管理人于2011年6月23日至2011年7月22日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第60821717_B02号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年7月29日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币524,035,493.20元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币97,444.68元,以上实收基金(本息)合计为人民币524,132,937.88元,折合524,132,937.88份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资的股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。

本基金的业绩比较标准是:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

注:本基金合同于2011年7月29日生效,不存在上年度可比期间。

债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同于2011年7月29日生效,不存在上年度可比期间。

债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。本基金合同于2011年7月29日生效,不存在上年度可比期间。

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同于2011年7月29日生效,不存在上年度可比期间。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。本基金合同于2011年7月29日生效,不存在上年度可比期间。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

注:本基金合同于2011年7月29日生效,不存在上年度可比期间。

基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

注:本基金合同于2011年7月29日生效,不存在上年度可比期间。

基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金合同于2011年7月29日生效,不存在上年度可比期间。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。本基金合同于2011年7月29日生效,不存在上年度可比期间。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。本基金合同于2011年7月29日生效,不存在上年度可比期间。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。本基金合同于2011年7月29日生效,不存在上年度可比期间。

6.4.9 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2012年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

注:本项及下项7.4.2, 7.4.3的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2

报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注:截止2012年6月30日,公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

§9 开放式基金份额变动

单位:份

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动:

报告期内基金管理人无重大人事变动。

二、报告期内基金托管人发生如下重大变动:

报告期内基金托管人无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内无涉基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

注:本期新增海通证券1个交易单元,国海证券1个交易单元,国金证券1个交易单元,宏源证券1个交易单元,兴业证券1个交易单元。选择证券公司专用席位的标准:

(1)实力雄厚;

(2)信誉良好,经营行为规范;

(3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求;

(4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务;

(5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告;

(6)本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序:

(1)资格考察;

(2)初步确定;

(3)签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

§11 影响投资者决策的其他重要信息

2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

银河基金管理有限公司

2012年8月23日

基金简称银河消费股票
基金主代码519678
交易代码519678
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2011年7月29日
基金管理人银河基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额339,509,476.75份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司,分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。
投资策略本基金投资的股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。
业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%
风险收益特征本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。

项目基金管理人基金托管人
名称银河基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李立生尹东
联系电话021-38568699010-67595003
电子邮箱lilisheng@galaxyasset.comyindong.zh@ccb.com
客户服务电话400-820-0860010-67595096
传真021-38568568010-66275865

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.galaxyasset.com
基金半年度报告备置地点1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼

2、北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼


3.1.1 期间数据和指标报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 )
本期已实现收益-4,339,842.15
本期利润35,637,570.90
加权平均基金份额本期利润0.1025
本期基金份额净值增长率10.94%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2012年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润-0.0221
期末基金资产净值347,728,403.46
期末基金份额净值1.024

阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去一个月3.85%0.76%-4.80%0.82%8.65%-0.06%
过去三个月8.94%0.84%0.51%0.84%8.43%0.00%
过去六个月10.94%1.02%4.34%1.00%6.60%0.02%
自基金合同生效起至今2.40%0.83%-12.23%1.02%14.63%-0.19%

姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
刘风华银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理、研究部总监2011年7月29日14硕士研究生学历,曾先后在中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理、银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理等职务,现任研究部总监。
卢轶乔银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理助理2011年11月24日博士研究生学历,曾就职于建设银河江西分行,建设银行总行个金部,会计部。2008年7月加入银河基金管理有限公司,担任研究员,2011年11月起担任银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理助理。

资 产附注号本期末

2012年6月30日

上年度末

2011年12月31日

资 产:   
银行存款6.4.7.125,129,894.0456,707,363.17
结算备付金 100,145.91127,392.36
存出保证金 56,825.0694,272.66
交易性金融资产6.4.7.2288,116,247.22154,020,034.10
其中:股票投资 265,345,422.22151,712,259.10
基金投资 
债券投资 22,770,825.002,307,775.00
资产支持证券投资 
衍生金融资产6.4.7.3
买入返售金融资产6.4.7.435,000,372.5050,000,275.00
应收证券清算款 
应收利息6.4.7.5193,134.8150,104.23
应收股利 
应收申购款 70,074.0380,002,855.54
递延所得税资产 
其他资产6.4.7.6
资产总计 348,666,693.57341,002,297.06
负债和所有者权益附注号本期末

2012年6月30日

上年度末

2011年12月31日

负 债:   
短期借款 
交易性金融负债 
衍生金融负债6.4.7.3
卖出回购金融资产款 
应付证券清算款 4,782,001.39
应付赎回款 219,962.3392,849.49
应付管理人报酬 430,173.22361,298.26
应付托管费 71,695.5660,216.37
应付销售服务费 
应付交易费用6.4.7.726,670.3649,592.90
应交税费 
应付利息 
应付利润 
递延所得税负债 
其他负债6.4.7.8189,788.64190,349.91
负债合计 938,290.115,536,308.32
所有者权益:   
实收基金6.4.7.9339,509,476.75363,526,921.68
未分配利润6.4.7.108,218,926.71-28,060,932.94
所有者权益合计 347,728,403.46335,465,988.74
负债和所有者权益总计 348,666,693.57341,002,297.06

项 目附注号本期

2012年1月1日至2012年6月30日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年6月30日

一、收入 39,124,014.28
1.利息收入 701,909.36
其中:存款利息收入6.4.7.11265,555.91
债券利息收入 163,397.26
资产支持证券利息收入 
买入返售金融资产收入 272,956.19
其他利息收入 
2.投资收益(损失以“-”填列) -1,688,076.63
其中:股票投资收益6.4.7.12-2,621,636.07
基金投资收益 
债券投资收益6.4.7.13
资产支持证券投资收益 
衍生工具收益6.4.7.14
股利收益6.4.7.15933,559.44
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6.4.7.1639,977,413.05
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 
5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.7.17132,768.50
减:二、费用 3,486,443.38
1.管理人报酬6.4.10.2.12,493,423.09
2.托管费6.4.10.2.2415,570.57
3.销售服务费 
4.交易费用6.4.7.18373,313.65
5.利息支出 
其中:卖出回购金融资产支出 
6.其他费用6.4.7.19204,136.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 35,637,570.90
减:所得税费用 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 35,637,570.90

项目本期

2012年1月1日至2012年6月30日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)363,526,921.68-28,060,932.94335,465,988.74
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)35,637,570.9035,637,570.90
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

-24,017,444.93642,288.75-23,375,156.18
其中:1.基金申购款84,438,981.61-1,602,742.6582,836,238.96
2.基金赎回款-108,456,426.542,245,031.40-106,211,395.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)339,509,476.758,218,926.71347,728,403.46
项目上年度可比期间

2011年1月1日至2011年6月30日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款
2.基金赎回款
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)

关联方名称与本基金的关系
银河基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
中国银河证券股份有限公司受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构
中国银河金融控股有限责任公司基金管理人的第一大股东

关联方名称本期

2012年1月1日至2012年6月30日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年6月30日

成交金额占当期股票

成交总额的比例

成交金额占当期股票

成交总额的比例

中国银河证券股份有限公司41,919,768.0215.38%

关联方名称本期

2012年1月1日至2012年6月30日

当期

佣金

占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
中国银河证券股份有限公司35,281.8915.60%13,628.8952.99%
关联方名称上年度可比期间

2011年1月1日至2011年6月30日

当期

佣金

占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例

项目本期

2012年1月1日至2012年6月30日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费2,493,423.09
其中:支付销售机构的客户维护费332,442.10

项目本期

2012年1月1日至2012年6月30日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费415,570.57

关联方名称本期末

2012年6月30日

上年度末

2011年12月31日

持有的

基金份额

持有的基金份额

占基金总份额的比例

持有的

基金份额

持有的基金份额

占基金总份额的比例

银河金融控股有限责任公司50,001,250.0014.73%50,001,250.0013.75%

关联方

名称

本期

2012年1月1日至2012年6月30日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年6月30日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行股份有限公司25,129,894.04262,667.99

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末

估值单价

复牌日期复牌

开盘单价

数量(股)期末

成本总额

期末估值总额备注
600436片仔癀2012年6月29日重大事项87.892012年7月2日91.1999,9556,849,770.808,785,044.95

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
权益投资265,345,422.2276.10
 其中:股票265,345,422.2276.10
固定收益投资22,770,825.006.53
 其中:债券22,770,825.006.53
 资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产35,000,372.5010.04
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计25,230,039.957.24
其他各项资产320,033.900.09
合计348,666,693.57100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业5,943,754.811.71
采掘业7,479,600.002.15
制造业226,911,404.6065.26
C0食品、饮料93,744,088.0026.96
C1纺织、服装、皮毛22,798,483.436.56
C2木材、家具
C3造纸、印刷
C4石油、化学、塑胶、塑料21,764,576.236.26
C5电子2,919,200.000.84
C6金属、非金属
C7机械、设备、仪表11,150,039.953.21
C8医药、生物制品74,535,016.9921.43
C99其他制造业
电力、煤气及水的生产和供应业
建筑业
交通运输、仓储业
信息技术业5,264,330.021.51
批发和零售贸易4,639,862.551.33
金融、保险业
房地产业
社会服务业15,106,470.244.34
传播与文化产业
综合类
 合计265,345,422.2276.31

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
000568泸州老窖620,00026,232,200.007.54
600518康美药业1,699,90126,212,473.427.54
000423东阿阿胶589,87823,601,018.786.79
000596古井贡酒494,10023,341,284.006.71
600315上海家化557,92321,764,576.236.26
600809山西汾酒341,59012,874,527.103.70
002293罗莱家纺156,70811,690,416.803.36
300146汤臣倍健171,32011,507,564.403.31
002327富安娜244,18711,108,066.633.19
10000858五 粮 液309,92510,153,143.002.92
11600436片仔癀99,9558,785,044.952.53
12000538云南白药140,2788,315,679.842.39
13000888峨眉山A361,6327,731,692.162.22
14600257大湖股份799,9675,943,754.811.71
15000799酒 鬼 酒100,0005,240,000.001.51
16601717郑煤机450,0005,220,000.001.50
17002340格林美360,0004,791,600.001.38
18600079人福医药200,0004,638,000.001.33
19000651格力电器200,0004,170,000.001.20
20600763通策医疗189,9994,164,778.081.20
21600694大商股份114,9453,844,910.251.11
22300284苏交科300,0003,210,000.000.92
23000729燕京啤酒400,0002,920,000.000.84
24002241歌尔声学80,0002,919,200.000.84
25600406国电南瑞150,0002,803,500.000.81
26600395盘江股份100,0002,688,000.000.77
27300253卫宁软件112,4182,460,830.020.71
28300216千山药机139,9401,568,727.400.45
29300199翰宇药业100,0001,565,000.000.45
30600298安琪酵母59,9501,475,369.500.42
31000661长春高新30,0001,417,800.000.41
32000861海印股份49,997794,952.300.23
33002223鱼跃医疗12,883191,312.550.06

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
600809山西汾酒15,840,176.904.72
600518康美药业15,206,371.204.53
000596古井贡酒10,349,444.933.09
000799酒 鬼 酒9,062,039.922.70
002535林州重机7,582,771.752.26
600535天士力7,051,094.932.10
000888峨眉山A6,900,953.692.06
000423东阿阿胶6,854,015.242.04
600436片仔癀6,849,770.802.04
10002293罗莱家纺6,690,238.621.99
11600257大湖股份6,385,604.001.90
12000568泸州老窖6,319,650.561.88
13000538云南白药4,930,010.931.47
14002327富安娜4,800,005.111.43
15600315上海家化4,764,408.001.42
16000780平庄能源4,103,707.001.22
17600348阳泉煤业4,016,764.001.20
18002482广田股份3,888,500.001.16
19600197伊力特3,741,611.251.12
20002475立讯精密3,628,432.501.08

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
601717郑煤机9,862,914.002.94
002535林州重机9,330,358.082.78
000799酒 鬼 酒8,745,218.842.61
600535天士力7,349,148.552.19
600079人福医药6,175,475.131.84
600809山西汾酒5,319,198.251.59
002482广田股份3,895,547.001.16
000780平庄能源3,855,681.831.15
600348阳泉煤业3,800,493.041.13
10600197伊力特3,687,173.981.10
11002475立讯精密3,539,571.561.06
12000568泸州老窖2,869,712.090.86
13600502安徽水利2,778,755.090.83
14000596古井贡酒2,679,041.000.80
15002238天威视讯2,586,999.800.77
16600280南京中商2,569,432.500.77
17600859王府井2,507,587.580.75
18300015爱尔眼科2,364,510.510.70
19000705浙江震元2,191,891.650.65
20002397梦洁家纺1,790,815.510.53

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
国家债券
央行票据
金融债券20,086,000.005.78
 其中:政策性金融债20,086,000.005.78
企业债券
企业短期融资券
中期票据
可转债2,684,825.000.77
其他
合计22,770,825.006.55

买入股票成本(成交)总额174,619,436.13
卖出股票收入(成交)总额97,864,999.99

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
12021612国开16200,00020,086,000.005.78
129031巨轮转225,0002,684,825.000.77

序号名称金额
存出保证金56,825.06
应收证券清算款
应收股利
应收利息193,134.81
应收申购款70,074.03
其他应收款
待摊费用
其他
合计320,033.90

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
129031巨轮转22,684,825.000.77

持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
4,21780,509.72203,765,327.6060.02%135,744,149.1539.98%

项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金1,984,507.830.58%

基金合同生效日( 2011年7月29日 )基金份额总额524,132,937.88
本报告期期初基金份额总额363,526,921.68
本报告期基金总申购份额84,438,981.61
减:本报告期基金总赎回份额108,456,426.54
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额339,509,476.75

券商名称

交易单元数量

股票交易应支付该券商的佣金

备注

成交金额占当期股票

成交总额的比例

佣金占当期佣金

总量的比例

中信证券65,341,997.3223.98%55,540.6324.56%
民生证券43,464,618.0815.95%35,315.3515.61%
兴业证券42,199,777.6015.49%35,109.5915.52%
银河证券41,919,768.0215.38%35,281.8915.60%
申银万国30,947,082.1811.36%25,144.7111.12%
安信证券30,640,411.5611.24%24,895.5911.01%
浙商证券7,631,104.002.80%6,486.352.87%
国金证券6,897,040.202.53%5,603.872.48%
广发证券3,442,637.161.26%2,797.191.24%
海通证券
国泰君安
宏源证券
国信证券
国海证券
中银国际
东兴证券
中信建投
东吴证券

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券

成交总额的比例

成交金额占当期债券回购

成交总额的比例

成交金额占当期权证

成交总额的比例

中信证券
民生证券
兴业证券
银河证券
申银万国
安信证券
浙商证券
国金证券
广发证券
海通证券
国泰君安
宏源证券
国信证券
国海证券
中银国际
东兴证券
中信建投
东吴证券

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