基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：２０１２年８月２３日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称中国农业银行）根据本基金合同规定，于２０１２年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司设立于２００２年６月１４日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。

目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理１只封闭式基金与１１只开放式证券投资基金，基本情况如下：

１、银丰证券投资基金

类型：契约型封闭式

成立日：２００２年８月１５日

投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

２、银河银泰理财分红证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００４年３月３０日

基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报

３、银河银富货币市场基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００４年１２月２０日

基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报

４、银河银信添利债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００７年３月 １４日

基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

５、银河竞争优势成长股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００８年５月２６日

基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

６、银河行业优选股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００９年４月２４日

基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

７、银河沪深３００价值指数证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００９年１２月２８日

基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

８、银河蓝筹精选股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１０年７月１６日

基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

９、银河创新成长股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１０年１２月２９日

基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

１０、银河保本混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１１年５月３１日

基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。

１１、银河消费驱动股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１１年７月２９日

基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。

１２、银河通利分级债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型债券型

基金合同生效日：２０１２年４月２５日

基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、上表中任职日期为我公司做出决定之日；

２、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、３日内、５日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的５％的情况（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

在度过一季度欧债市场的平稳期后，二季度欧债危机再度发酵，风险资产价格大幅下跌，西班牙１０年期国债收益率一度触及７％，创出历史新高。美国就业市场出现反复，消费者信心指数跌至６个月以来新低，市场对美国再次推行量化宽松政策的预期有所加强。国内经济表现继４月份超预期下滑之后，在出台一系列稳增长政策刺激下，５月份经济数据显示企稳迹象，投资增速降幅收窄、工业增加值增速回升，进出口数据超预期上升。ＣＰＩ从今年年初同比４．５％的高位回落到现在的３％，虽然期间经历过一些反复，但物价的整体下降趋势已越来越明朗，这也为央行的货币政策调整拓宽了空间。在公开市场方面，央行也尽显实质宽松的操作原则，央票发行继续暂停，仅通过短期限回购操作平滑现金流。在一系列货币政策的刺激下，银行间市场资金面宽裕，隔夜和７天回购利率一度分别降至２％和３％以下。尽管信贷结构和放款节奏依旧不尽理想，不过信贷增速正逐渐回升，Ｍ１、Ｍ２略微反弹，票据贴现利率继续下行，实体企业的融资成本得到改善。利率债在前期４月份经济数据不及预期的刺激下一路下行，不过在降息等实际利好因素兑现后显现出了明显的滞涨迹象。短端收益率由于一年央票发行的继续缺席而表现明显强于长端，收益率曲线趋于陡峭化。转债方面，供给压力尚未明显增加，市场整体表现强于正股，不过各品种表现分化加剧，电力转债在正股的带动下明显强过大盘转债。

基金管理小组继续调整组合结构，增加中长期限收益率信用债的配置，同时提升了权益类产品的投资比例。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

沪深３００指数上升４．９４％，上证国债指数上涨１．７７％。银河收益基金期内净值增长率为６．６６％，比较基准为２．２０％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

货币政策调整的效果正在逐步显现，信贷增长带动流动性改善，股票市场的风险补偿接近历史高点，下半年的权益表现或将好于债市。近期通胀的加速回落继续为央行的货币政策调整提供条件，尤其降准还存在较大的操作空间，这是有利于股债表现的重要因素。不过，我们需关注三季度ＣＰＩ未能兑现市场的乐观情绪后带来债市的波动，猪粮比和近期猪肉价格走势显示猪肉已逐渐企稳，同时美国可能的量化宽松政策或带动大宗商品价格的反弹。当前利率债的水平已隐含了２次左右的降息，信用利差已回落至较低位置，而且机构存在较高的杠杆水平，债市继续大涨的可能性较小。可转债方面，在前期转债表现强于正股后，转债的估值水平已被提高，对正股的替代作用正逐步减弱。具体策略上，组合的债券资产将继续转向国有中低等级信用债，票息将是三季度较为重要的考量因素。权益市场方面，将着重关注信贷的投放节奏，行业方面依旧看好医药、金融、环保等。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管银河收益证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《银河银联系列证券投资基金基金合同》、《银河银联系列证券投资基金托管协议》的约定，对银河收益证券投资基金管理人—银河基金管理有限公司２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，银河基金管理有限公司在银河收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，银河基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的银河收益证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：银河收益证券投资基金

报告截止日： ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值１．５９３６元，基金份额总额１３８，８２１，９０６．４０份。

６．２ 利润表

会计主体：银河收益证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日 至 ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银河收益证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日 至 ２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿尤象都＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿陈勇＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿董伯儒＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

银河收益投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００３］６５号文《关于同意银河银联系列证券投资基金设立的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００３年８月４日正式生效，首次设立募集规模为１，８０２，２４８，５６８．２３份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金投资于在国内依法公开发行、具有良好流动性的金融工具，以及法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具。本基金的投资组合遵循以下规定：（１） 投资于股票和债券的比例不低于本基金资产总值的８０％；（２） 投资于债券的比例在正常情况下不低于基金资产净值的５０％，不高于基金资产净值的９５％；（３） 投资于股票的比例在正常情况下不超过基金资产净值的３０％；（４） 投资组合中现金比例不低于５％；（５） 持有一家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的１０％；（６） 与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的１０％；（７） 中国证监会规定的其他比例限制。

本基金的业绩比较基准为：债券指数涨跌幅×８５％＋上证Ａ股指数涨跌幅×１５％；其中债券指数为：中信国债指数涨跌幅×５１％＋中信银债指数涨跌幅×４９％。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１２年０６月３０日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．４ 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

债券交易

金额单位：人民币元

■

债券回购交易

金额单位：人民币元

■

６．４．８．１．２应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值０．７５％的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值× ０．７５％÷当年天数

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值０．２０％的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２０％÷当年天数

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金管理人运用固有资金投资本基金系在正常业务范围内按一般的商业条款进行，投资本基金的费率是公允的。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金无参与关联方承销证券的情况存在。

６．４．９ 期末（ ２０１２年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至到本报告期末２０１０年６月３０日止， 本基金无从事证券银行间债券回购交易形成的卖出回购证券款。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额分别为人民币３５，０００，０００．００元，于２０１２年７月２日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于银河基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证

７．９ 投资组合报告附注

７．９．１

银河收益基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。

７．９．２

银河收益基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截止２０１２年６月３０日，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为０。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人无重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４ 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、选择证券公司专用席位的标准：

（１）实力雄厚；

（２）信誉良好，经营行为规范；

（３）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（４）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（５）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（６）本基金管理人要求的其他条件。

２、选择证券公司专用席位的程序：

（１）资格考察；

（２）初步确定；

（３）签订协议。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

银河基金管理有限公司

２０１２年８月２３日

基金简称	银河收益债券
基金主代码	１５１００２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年８月４日
基金管理人	银河基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１３８，８２１，９０６．４０份

投资目标	以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值
投资策略	根据对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断，采取自上而下与自下而上相结合的投资策略合理配置资产。在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等的基础上，通过组合投资，为投资者获得长期稳定的回报。本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充，力争在严格控制风险的情况下，提高基金的收益率。在正常情况下，债券投资的比例范围为基金资产净值的５０％至９５％；股票投资的比例范围为基金资产净值的０％至３０％；现金的比例范围为基金资产净值的５％至２０％。
业绩比较基准	债券指数涨跌幅×８５％＋上证Ａ股指数涨跌幅×１５％，其中债券指数为中信国债指数涨跌幅×５１％＋中信银债指数涨跌幅×４９％
风险收益特征	该基金属于证券投资基金中的低风险品种，其中长期平均的预期收益和风险低于指数型基金、平衡型基金、价值型基金及收益型基金，高于纯债券基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银河基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李立生	李芳菲
	联系电话	０２１－３８５６８６９９	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｌｉｌｉｓｈｅｎｇ＠ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８２０－０８６０	９５５９９
传真		０２１－３８５６８５６８	０１０－６３２０１８１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	１、上海市世纪大道１５６８号中建大厦１５楼 ２、北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１２年１月１日 － ２０１２年６月３０日）
本期已实现收益	３，５５４，４０９．９０
本期利润	１５，５４０，７１１．７９
加权平均基金份额本期利润	０．０９９９
本期基金份额净值增长率	６．６６％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１２年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	０．５８２７
期末基金资产净值	２２１，２３３，０８５．９３
期末基金份额净值	１．５９３６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	１．４７％	０．２１％	－０．６５％	０．１４％	２．１２％	０．０７％
过去三个月	５．０８％	０．２２％	１．１５％	０．１４％	３．９３％	０．０８％
过去六个月	６．６６％	０．２２％	２．２０％	０．１７％	４．４６％	０．０５％
过去一年	５．００％	０．２５％	１．７７％	０．１９％	３．２３％	０．０６％
过去三年	１４．１２％	０．３２％	４．８８％	０．２２％	９．２４％	０．１０％
自基金合同生效起至今	１４８．６１％	０．４３％	３９．５６％	０．２７％	１０９．０５％	０．１６％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
韩晶	银河收益证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理	２０１０年１月１２日	－	１０	中共党员，本科学历。曾就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。２００８年６月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品研究工作，历任债券经理助理、债券经理等职务，２０１１年８月起兼任银河银信添利债券型证券投资基金基金经理。
张矛	银河收益证券投资基金的基金经理、银河银富货币市场基金的基金经理、银河通利分级债券型证券投资基金基金经理	２０１１年８月２５日	－	６	中共党员，硕士研究生学历。曾就职于浙商证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司，主要从事策略分析、债券投资及交易等工作。２００８年１０月加入银河基金管理有限公司，历任债券交易员，２０１０年１月起兼任银河银富货币市场基金基金经理，２０１２年４月起兼任银河通利分级债券型证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款		１２，４００，８１８．５６	１５，１６４，３００．２２
结算备付金		１，６４８，４１４．０３	３８０，６７０．４５
存出保证金		５００，０００．００	６６０，０００．００
交易性金融资产		２４０，２０４，６９１．９０	２２６，００８，６１７．９７
其中：股票投资		３５，３６０，０７６．１１	１５，１２６，７８３．３３
基金投资		－	－
债券投资		２０４，８４４，６１５．７９	２１０，８８１，８３４．６４
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		３，１５６，３７４．４２	－
应收利息		３，２７２，６９７．７４	４，１８５，１７７．０５
应收股利		－	－
应收申购款		４８７，１４８．４４	３７６，９６８．７１
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		２６１，６７０，１４５．０９	２４６，７７５，７３４．４０
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年６月３０日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		３５，０００，０００．００	－
应付证券清算款		２，３７６，５９５．１４	－
应付赎回款		６６９，８７５．３５	１８９，８５７．５８
应付管理人报酬		１４２，２３８．１１	１５７，６８７．３５
应付托管费		３７，９３０．１５	４２，０４９．９７
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		４３，２５９．２４	６０，９５２．１３
应交税费		１，２９１，８８０．１６	１，２９１，８８０．１６
应付利息		６，９４１．６６	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		８６８，３３９．３５	９７０，３２２．２２
负债合计		４０，４３７，０５９．１６	２，７１２，７４９．４１
所有者权益：
实收基金		１３８，８２１，９０６．４０	１６３，３４５，９９２．１１
未分配利润		８２，４１１，１７９．５３	８０，７１６，９９２．８８
所有者权益合计		２２１，２３３，０８５．９３	２４４，０６２，９８４．９９
负债和所有者权益总计		２６１，６７０，１４５．０９	２４６，７７５，７３４．４０

项 目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
一、收入		１７，１７４，５６５．６９	２，０８２，４９２．０３
１．利息收入		４，３１５，７８１．３７	３，６７０，６７９．２７
其中：存款利息收入		７０，６４６．９４	９１，４３５．４５
债券利息收入		４，２４４，４１６．１０	３，５５２，４４２．１８
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		７１８．３３	２６，８０１．６４
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		７３０，９９１．３５	１，８８２，９１０．０５
其中：股票投资收益		－１，１２４，０３１．２５	２，６１６，２１２．６０
基金投资收益		－	－
债券投资收益		１，７９２，５９９．８３	－９００，９４７．２９
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		６２，４２２．７７	１６７，６４４．７４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		１１，９８６，３０１．８９	－３，５８１，５７１．６５
４． 汇兑收益 （损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		１４１，４９１．０８	１１０，４７４．３６
减：二、费用		１，６３３，８５３．９０	２，００２，９１９．９７
１．管理人报酬		８９０，５８６．６８	１，０６０，３５１．９０
２．托管费		２３７，４８９．８０	２８２，７６０．５３
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		１５８，７１６．５８	４６８，８８６．７７
５．利息支出		２３０，２１１．０９	６９，９３３．８３
其中：卖出回购金融资产支出		２３０，２１１．０９	６９，９３３．８３
６．其他费用		１１６，８４９．７５	１２０，９８６．９４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１５，５４０，７１１．７９	７９，５７２．０６
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１５，５４０，７１１．７９	７９，５７２．０６

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１６３，３４５，９９２．１１	８０，７１６，９９２．８８	２４４，０６２，９８４．９９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	１５，５４０，７１１．７９	１５，５４０，７１１．７９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２４，５２４，０８５．７１	－１３，８４６，５２５．１４	－３８，３７０，６１０．８５
其中：１．基金申购款	２９，６９１，２７９．１４	１５，６４２，８３４．５８	４５，３３４，１１３．７２
２．基金赎回款	－５４，２１５，３６４．８５	－２９，４８９，３５９．７２	－８３，７０４，７２４．５７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１３８，８２１，９０６．４０	８２，４１１，１７９．５３	２２１，２３３，０８５．９３
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１９７，２１４，３３７．７２	１０７，８９９，８１５．５４	３０５，１１４，１５３．２６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	７９，５７２．０６	７９，５７２．０６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１８，０９２，５２０．８８	－９，７７７，４０９．０７	－２７，８６９，９２９．９５
其中：１．基金申购款	２９，０７５，６５５．２４	１６，１０８，５０５．３６	４５，１８４，１６０．６０
２．基金赎回款	－４７，１６８，１７６．１２	－２５，８８５，９１４．４３	－７３，０５４，０９０．５５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１７９，１２１，８１６．８４	９８，２０１，９７８．５３	２７７，３２３，７９５．３７

关联方名称	与本基金的关系
银河基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
中国银河证券股份有限公司（“银河证券”）	同受基金管理人的第一大股东控制、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
银河证券	２６，０３５，９６０．１０	２５．６９％	１３４，３４６，７４９．４６	４７．０５％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
银河证券	１，２９８，１３６．３０	１．４２％	１８，６６４，５２７．６３	２４．２３％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	回购 成交总额的比例
银河证券	－	－	７７，５００，０００．００	３５．６３％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
银河证券	２１，８５５．４２	２３．２８％	１３，９１８．０１	３３．５８％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
银河证券	１１４，７５８．１２	４６．５４％	３９，１０８．５４	３１．８８％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	８９０，５８６．６８	１，０６０，３５１．９０
其中：支付销售机构的客户维护费	８１，５２４．４５	１０２，６２９．８４

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２３７，４８９．８０	２８２，７６０．５３

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
农业银行	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
农业银行	０．００	２０，９５７，１２６．５８	０．００	０．００	０．００	０．００

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
基金合同生效日（ ２００３年８月４日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	２２，１８６，１３２．５４	２２，１８６，１３２．５４
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	２２，１８６，１３２．５４	２２，１８６，１３２．５４
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	１５．９８％	１２．３９％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
农业银行	１２，４００，８１８．５６	６１，３４２．８５	２４，０６６，５５４．１４	８６，７９９．９９

６．４．１０．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６０３０００	人民网	２０１２年４月２０日	２０１２年７月２７日	新股流通受限	２０．００	４１．０３	２１，３１９	４２６，３８０．００	８７４，７１８．５７	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３５，３６０，０７６．１１	１３．５１
	其中：股票	３５，３６０，０７６．１１	１３．５１
２	固定收益投资	２０４，８４４，６１５．７９	７８．２８
	其中：债券	２０４，８４４，６１５．７９	７８．２８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１４，０４９，２３２．５９	５．３７
６	其他各项资产	７，４１６，２２０．６０	２．８３
７	合计	２６１，６７０，１４５．０９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	２０，５６２，７５５．４４	９．２９
Ｃ０	食品、饮料	１，８１４，２５５．５６	０．８２
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	１，７４６，０００．００	０．７９
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	５，１０９，８９９．８８	２．３１
Ｃ８	医药、生物制品	１１，８９２，６００．００	５．３８
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	９，１６６，１７０．６８	４．１４
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	１，７５３，６００．００	０．７９
Ｌ	传播与文化产业	３，００２，８３１．４２	１．３６
Ｍ	综合类	８７４，７１８．５７	０．４０
	合计	３５，３６０，０７６．１１	１５．９８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５１８	康美药业	５００，０００	７，７１０，０００．００	３．４９
２	６０１３１８	中国平安	１２０，０００	５，４８８，８００．００	２．４８
３	００２６６２	京威股份	２３８，８９２	５，１０９，８９９．８８	２．３１
４	３０００５８	蓝色光标	１７９，９１８	３，００２，８３１．４２	１．３６
５	６００２７６	恒瑞医药	１００，０００	２，８７１，０００．００	１．３０
６	６０００３６	招商银行	１７９，９７９	１，９６５，３７０．６８	０．８９
７	６００３０５	恒顺醋业	１２９，９６１	１，８１４，２５５．５６	０．８２
８	６００７６３	通策医疗	８０，０００	１，７５３，６００．００	０．７９
９	００２０２５	航天电器	１２０，０００	１，７４６，０００．００	０．７９
１０	６０１３３６	新华保险	５０，０００	１，７１２，０００．００	０．７７

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	１０，６０８，００３．８８	４．３５
２	６００５１８	康美药业	６，１５６，３８７．３３	２．５２
３	００２６６２	京威股份	５，１３１，９５４．９７	２．１０
４	６００２７６	恒瑞医药	４，５２８，５９０．００	１．８６
５	６００５８７	新华医疗	３，２９８，６３２．７９	１．３５
６	３０００５８	蓝色光标	２，９６１，６０９．７８	１．２１
７	００２１４４	宏达高科	２，６２９，５８７．６２	１．０８
８	６００４０６	国电南瑞	２，６１３，６５６．３４	１．０７
９	６０１６２８	中国人寿	２，５５０，９４７．００	１．０５
１０	６０１００９	南京银行	２，４５２，０８１．００	１．００
１１	６０００３６	招商银行	１，９７５，７８４．５８	０．８１
１２	６００３０５	恒顺醋业	１，７７９，４４８．６０	０．７３
１３	６００７６３	通策医疗	１，７７７，９３８．００	０．７３
１４	６０１６０１	中国太保	１，７２１，０００．００	０．７１
１５	００２０２５	航天电器	１，６３６，６５５．００	０．６７
１６	０００４２３	东阿阿胶	１，６２５，１００．００	０．６７
１７	６０１３３６	新华保险	１，４３３，５６６．００	０．５９
１８	６００５１７	置信电气	１，４２９，３４１．２５	０．５９
１９	０００５６８	泸州老窖	１，１７１，４０９．００	０．４８
２０	６００５３５	天士力	１，１５４，９９０．００	０．４７

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	６，１８８，３６６．２０	２．５４
２	０００５６８	泸州老窖	４，２３１，１９８．８２	１．７３
３	６００５１８	康美药业	３，６２１，６７７．６３	１．４８
４	６００５８７	新华医疗	２，９１５，２４４．６５	１．１９
５	０００５９６	古井贡酒	２，８６０，９６５．９９	１．１７
６	６０１６２８	中国人寿	２，８３７，１６３．３７	１．１６
７	００２１４４	宏达高科	２，５１８，８３１．８２	１．０３
８	６０１００９	南京银行	２，３９１，２７７．７１	０．９８
９	６００２７６	恒瑞医药	２，３２２，６１２．２６	０．９５
１０	６００４０６	国电南瑞	２，１５８，８２８．２７	０．８８
１１	６０００７９	人福医药	１，９６８，０８６．３３	０．８１
１２	００２１５２	广电运通	１，９２８，７６０．００	０．７９
１３	６０１６０１	中国太保	１，６４４，８２２．７３	０．６７
１４	０００４２３	东阿阿胶	１，６４０，０００．００	０．６７
１５	６００５１７	置信电气	１，５３２，５９６．６５	０．６３
１６	６０１５５５	东吴证券	１，１５８，５８２．１５	０．４７
１７	００２０１７	东信和平	１，１２７，４８３．２０	０．４６
１８	３００３０６	远方光电	４３，５６０．００	０．０２
１９	３０００５８	蓝色光标	３１，６０４．００	０．０１
２０	３００３０７	慈星股份	１５，４９０．００	０．０１

买入股票成本（成交）总额	５９，１４９，４９３．１４
卖出股票收入（成交）总额	４３，１６１，１７１．７８

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	１４５，１０８，０００．００	６５．５９
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	２０，０１１，０００．００	９．０５
７	可转债	３９，７２５，６１５．７９	１７．９６
８	其他	－	－
９	合计	２０４，８４４，６１５．７９	９２．５９

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０７８０６５	０７红豆债	２００，０００	２１，１３２，０００．００	９．５５
２	１１８００６６	１１乐国资债０１	２００，０００	２０，６２６，０００．００	９．３２
３	１１３００２	工行转债	１８８，０００	２０，４９０，１２０．００	９．２６
４	１２２８４５	１１横店债	２００，０００	２０，４２０，０００．００	９．２３
５	１２８０１７９	１２信阳债	２００，０００	２０，１９８，０００．００	９．１３

序号	名称	金额
１	存出保证金	５００，０００．００
２	应收证券清算款	３，１５６，３７４．４２
３	应收股利	－
４	应收利息	３，２７２，６９７．７４
５	应收申购款	４８７，１４８．４４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７，４１６，２２０．６０

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	２０，４９０，１２０．００	９．２６
２	１１００１５	石化转债	８，７９２，０８０．００	３．９７
３	１２９０３１	巨轮转２	４，２９５，７２０．００	１．９４
４	１１００１８	国电转债	２，２４９，４００．００	１．０２
５	１１００１３	国投转债	１，７７５，２３９．２０	０．８０
６	１２５７３１	美丰转债	９４８，５５６．５９	０．４３

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１３，３０３	１０，４３５．３８	４０，９５８，２５０．１１	２９．５０％	９７，８６３，６５６．２９	７０．５０％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	３，９１０．２８	０．００％

基金合同生效日（ ２００３年８月４日 ）基金份额总额	１，８０２，２４８，５６８．２３
本报告期期初基金份额总额	１６３，３４５，９９２．１１
本报告期基金总申购份额	２９，６９１，２７９．１４
减：本报告期基金总赎回份额	５４，２１５，３６４．８５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１３８，８２１，９０６．４０

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
海通证券	１	６１，５０８，０４８．６３	６０．７０％	５９，２５５．２４	６３．１３％	－
银河证券	２	２６，０３５，９６０．１０	２５．６９％	２１，８５５．４２	２３．２８％	－
申银万国	１	１０，２４２，１６７．５９	１０．１１％	９，８７３．１３	１０．５２％	－
光大证券	１	３，５４２，２７０．１０	３．５０％	２，８７８．１４	３．０７％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
海通证券	７６，７６０，３８２．９６	８４．１９％	１，５３６，３００，０００．００	９９．２９％	－	－
银河证券	１，２９８，１３６．３０	１．４２％	－	－	－	－
申银万国	１３，１１８，１６１．３０	１４．３９％	１１，０００，０００．００	０．７１％	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－