３．１资产构成及变动情况
（货币单位：人民币百万元）
| 项 目 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 | 本期末比上年末增减（％） |
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 贷款及垫款 | ６８２，９０６ | ４５．８１％ | ６２０，６４２ | ４９．３３％ | １０．０３％ |
| 贷款减值准备 | （１１，８３０） | （０．７９％） | （１０，５６７） | （０．８４％） | １１．９６％ |
| 贷款及垫款净值 | ６７１，０７６ | ４５．０２％ | ６１０，０７５ | ４８．４９％ | １０．００％ |
| 投资 | ２３２，３５７ | １５．５９％ | ２０３，７５７ | １６．１９％ | １４．０４％ |
| 现金及存放中央银行款项 | １８０，４１４ | １２．１０％ | １６０，６３５ | １２．７７％ | １２．３１％ |
| 存放同业和其他金融机构款项 | １０６，９８７ | ７．１８％ | ３９，８８４ | ３．１７％ | １６８．２５％ |
| 拆出资金及买入返售资产 | １４３，５１５ | ９．６３％ | ４２，７５１ | ３．４０％ | ２３５．７０％ |
| 应收账款 | １２３，１１０ | ８．２６％ | １７０，５８９ | １３．５６％ | （２７．８３％） |
| 应收利息 | ８，５５２ | ０．５７％ | ７，２７４ | ０．５８％ | １７．５７％ |
| 固定资产 | ３，２４７ | ０．２２％ | ３，５２４ | ０．２８％ | （７．８６％） |
| 无形资产 | ５，７８５ | ０．３９％ | ５，９９０ | ０．４８％ | （３．４２％） |
| 商誉 | ７，５６８ | ０．５０％ | ７，５６８ | ０．６０％ | － |
| 投资性房地产 | ２５４ | ０．０２％ | ２６３ | ０．０２％ | （３．４２％） |
| 递延所得税资产 | ２，９６４ | ０．２０％ | ２，８９０ | ０．２３％ | ２．５６％ |
| 其他资产 | ４，７９４ | ０．３２％ | ２，９７７ | ０．２３％ | ６１．００％ |
| 资产总额 | １，４９０，６２３ | １００．００％ | １，２５８，１７７ | １００．００％ | １８．４７％ |
３．１．１贷款和垫款
贷款按产品划分的结构分布情况
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 公司贷款 | ４８５，２２８ | ７１．０５％ | ４３０，７０２ | ６９．４０％ |
| 其中：一般贷款 | ４４９，５６４ | ６５．８３％ | ４１３，０１９ | ６６．５５％ |
| 贴现 | ３５，６６４ | ５．２２％ | １７，６８３ | ２．８５％ |
| 零售贷款 | １６７，０４９ | ２４．４６％ | １６５，２２７ | ２６．６２％ |
| 其中：住房按揭贷款 | ７０，５１３ | １０．３３％ | ７５，３７３ | １２．１４％ |
| 经营性贷款 | ４８，４５３ | ７．０９％ | ４３，３５３ | ６．９９％ |
| 汽车贷款 | １４，０９３ | ２．０６％ | １２，７０５ | ２．０５％ |
| 其他 | ３３，９９０ | ４．９８％ | ３３，７９６ | ５．４４％ |
| 信用卡应收账款 | ３０，６２９ | ４．４９％ | ２４，７１３ | ３．９８％ |
| 贷款总额 | ６８２，９０６ | １００．００％ | ６２０，６４２ | １００．００％ |
贷款按地区分布情况
（货币单位：人民币百万元）
| 地区 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 东区 | ２３８，４３９ | ３４．９２％ | ２２８，０３８ | ３６．７４％ |
| 南区 | ２２３，０１７ | ３２．６５％ | ２００，３２９ | ３２．２８％ |
| 西区 | ５５，０３３ | ８．０６％ | ４７，８５２ | ７．７１％ |
| 北区 | １２７，７８３ | １８．７１％ | １１０，９９５ | １７．８８％ |
| 总行 | ３８，６３４ | ５．６６％ | ３３，４２８ | ５．３９％ |
| 合计 | ６８２，９０６ | １００．００％ | ６２０，６４２ | １００．００％ |
从区域贷款结构看，２０１２年上半年本行新增贷款主要集中在南区和北区，分别比年初增加２２７亿元和１６８亿元，占当年新增贷款的３６％和２７％。
贷款按投放行业分布情况
（货币单位：人民币百万元）
| 行业 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 农牧业、渔业 | ２，０３５ | ０．３０％ | １，６９５ | ０．２７％ |
| 采掘业（重工业） | １１，００９ | １．６１％ | ６，６１９ | １．０７％ |
| 制造业（轻工业） | １４８，６５２ | ２１．７７％ | １３４，１９７ | ２１．６２％ |
| 能源业 | １５，４９０ | ２．２７％ | １４，６４４ | ２．３６％ |
| 交通运输、邮电 | ２９，８７９ | ４．３８％ | ２９，２５９ | ４．７１％ |
| 商业 | １２２，８１５ | １７．９８％ | １０６，９７０ | １７．２４％ |
| 房地产业 | ３９，４８７ | ５．７８％ | ３６，６３３ | ５．９０％ |
| 社会服务、科技、文化、卫生业 | ４７，８０２ | ７．００％ | ５１，６８９ | ８．３３％ |
| 建筑业 | ２８，０１７ | ４．１０％ | ２７，５７０ | ４．４４％ |
| 其他（主要为个贷） | ２０２，０５６ | ２９．５９％ | １９３，６８３ | ３１．２１％ |
| 贴现 | ３５，６６４ | ５．２２％ | １７，６８３ | ２．８５％ |
| 贷款总额 | ６８２，９０６ | １００．００％ | ６２０，６４２ | １００．００％ |
贷款投放按担保方式分布情况
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | ２０１２年６月３０日 |
| 金额 | 占比 |
| 信用贷款 | １３３，７３５ | １９．５８％ |
| 保证贷款 | １４４，７７４ | ２１．２０％ |
| 抵押贷款 | ２８０，５６３ | ４１．０９％ |
| 质押贷款 | ８８，１７０ | １２．９１％ |
| 贴现 | ３５，６６４ | ５．２２％ |
| 合计 | ６８２，９０６ | １００．００％ |
前十大贷款客户的贷款余额以及占贷款总额的比例
截至报告期末，本行前十名客户贷款余额１８２．２５亿元，占期末贷款余额的２．６７％。主要有以下客户：珠海振戎公司、深圳市地铁集团有限公司、武汉市城市建设投资开发集团有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司、北大方正物产集团有限公司、广州市番禺南星有限公司、南方石化集团有限公司、山西省交通运输厅、振华石油控股有限公司、苏宁电器集团有限公司。
３．１．２投资
组合情况
（货币单位：人民币百万元）
| 种类 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 交易性金融资产 | ５，４６０ | ２．３５％ | ２，６０８ | １．２８％ |
| 衍生金融资产 | ８０３ | ０．３４％ | ８１１ | ０．４０％ |
| 可供出售类金融资产 | ８０，２３０ | ３４．５３％ | ７８，３８４ | ３８．４７％ |
| 持有至到期投资 | １０８，２２４ | ４６．５８％ | １０７，６８３ | ５２．８５％ |
| 应收款项类投资 | ３７，１０４ | １５．９７％ | １３，７３２ | ６．７４％ |
| 长期股权投资 | ５３６ | ０．２３％ | ５３９ | ０．２６％ |
| 投资 | ２３２，３５７ | １００．００％ | ２０３，７５７ | １００．００％ |
所持债券的情况
报告期末，本行所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债，不含企业债）账面价值为１，７２３亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：
（货币单位：人民币百万元）
| 债券名称 | 面值 | 票面年利率（％） | 到期日 |
| １１金融债 | ４２，４８０ | ３．５５～４．９ | ２０１２／７／５～２０２１／１０／２６ |
| １０金融债 | ３２，５５０ | ２．９～４．８１ | ２０１２／１１／２～２０２０／１１／４ |
| ０９金融债 | １７，５８０ | １．９５～４．９７ | ２０１２／８／２５～２０１９／９／２３ |
| ０８金融债 | １３，６５０ | ２．０４～５．５ | ２０１３／２／２６～２０１８／１２／１６ |
| 央行票据 | ９，３５０ | ０～３．９７ | ２０１２／１１／１６～２０１４／１０／２１ |
| １０国债 | ８，４７２ | ２．２３～４．６ | ２０１３／３／１８～２０４０／６／２１ |
| ０７金融债 | ７，５７０ | ３．７７～５．２ | ２０１２／７／２～２０１７／１１／２９ |
| １２金融债 | ６，４００ | ３．３９～４．４４ | ２０１３／４／２０～２０２２／６／１８ |
| １１国债 | ５，５５８ | ３．０３～６．１５ | ２０１２／７／１４～２０４１／６／２３ |
| ０３金融债 | ４，４５２ | ３．１４～４．５５ | ２０１３／２／１８～２０１３／１１／１３ |
持有衍生金融工具情况
报告期末衍生品投资的持仓情况表
（货币单位：人民币百万元）
| 合约种类 | 期初合约金额（名义金额） | 期末合约金额（名义金额） | 报告期公允价值变动情况 | 期末合约（名义）金额占报告期末归属母公司股东的净资产比例（％） |
| 外汇远期合约 | １０９，５５２ | １７６，６０６ | ２ | ２２１．２５％ |
| 利率掉期合约 | １３，２５６ | ２６，９３７ | （９） | ３３．７５％ |
| 股票期权合约 | － | － | － | － |
| 权益互换合约 | － | － | － | － |
| 其他 | | １０ | － | ０．０１％ |
| 合计 | １２２，８０８ | ２０３，５５３ | （７） | ２５５．０１％ |
注：报告期末，本行衍生品合约金额有所增加，但掉期业务的实际风险净敞口很小。本行对掉期业务的远期端公允价值进行限额管理，实际风险净敞口变动不大。
３．１．３其他资产
抵债资产情况
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | 余额 |
| 土地、房屋及建筑物 | ５３８ |
| 其他 | ３５ |
| 小计 | ５７３ |
| 抵债资产跌价准备 | （２３０） |
| 抵债资产净值 | ３４３ |
报告期应收利息和坏账准备的增减变动
（货币单位：人民币百万元）
| 应收利息 | 金额 |
| 期初余额 | ７，２７４ |
| 本期增加数额 | ３６，０１２ |
| 本期回收数额 | ３４，７３４ |
| 期末余额 | ８，５５２ |
（货币单位：人民币百万元）
报告期末，本行应收利息较年初增加１２．７８亿元，增幅１７．５７％，主要是生息资产规模增长、利率提升所致。本行对于贷款等生息资产的应收利息，在其到期９０天尚未收回时，冲减当期利息收入，转作表外核算，不计提坏账准备。
３．１．４商誉
本行于２０１１年７月收购原平安银行时形成商誉，报告期商誉的增减变动如下：
（货币单位：人民币百万元）
| 商誉 | 金额 |
| 期初余额 | ７，５６８ |
| 本期增加数额 | － |
| 本期减少数额 | － |
| 期末余额 | ７，５６８ |
| 商誉减值准备 | － |
３．２负债结构及变动情况
（货币单位：人民币百万元）
| 项 目 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 | 本期末比上年末增减（％） |
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 吸收存款 | ９４９，５７８ | ６７．３１％ | ８５０，８４５ | ７１．９４％ | １１．６０％ |
| 同业和其他金融机构存放款 | ３２３，７２６ | ２２．９５％ | １５５，４１０ | １３．１４％ | １０８．３０％ |
| 拆入资金 | ７，１９７ | ０．５１％ | ２５，２７９ | ２．１４％ | （７１．５３％） |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ３９８ | ０．０３％ | － | － | － |
| 衍生金融负债 | ７３２ | ０．０５％ | ７３２ | ０．０６％ | － |
| 卖出回购金融资产款项 | ３６，６７４ | ２．６０％ | ３９，１９７ | ３．３１％ | （６．４４％） |
| 应付职工薪酬 | ３，６１０ | ０．２６％ | ３，６００ | ０．３０％ | ０．２８％ |
| 应交税费 | １，７６６ | ０．１２％ | ２，５３６ | ０．２１％ | （３０．３６％） |
| 应付利息 | １０，４４０ | ０．７４％ | ９，９１４ | ０．８４％ | ５．３１％ |
| 应付债券 | １６，０６８ | １．１４％ | １６，０５４ | １．３６％ | ０．０９％ |
| 递延所得税负债 | １，４５４ | ０．１０％ | １，３５１ | ０．１１％ | ７．６２％ |
| 其他负债 | ５９，１５７ | ４．１９％ | ７７，８７８ | ６．５９％ | （２４．０４％） |
| 负债总额 | １，４１０，８００ | １００．００％ | １，１８２，７９６ | １００．００％ | １９．２８％ |
存款按产品分布情况
（货币单位：人民币百万元）
| 项 目 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 | 本期末比上年末增减（％） |
| 公司存款 | ７７２，９６７ | ６９８，５６５ | １０．６５％ |
| 零售存款 | １７６，６１１ | １５２，２８０ | １５．９８％ |
| 存款总额 | ９４９，５７８ | ８５０，８４５ | １１．６０％ |
存款按地区分布情况
（货币单位：人民币百万元）
| 地区 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 东区 | ２７１，７０４ | ２８．６１％ | ２４６，８８５ | ２９．０２％ |
| 南区 | ３６０，５４６ | ３７．９７％ | ３３９，４４１ | ３９．９０％ |
| 西区 | ７３，３６３ | ７．７３％ | ５６，７８２ | ６．６７％ |
| 北区 | １７５，５０５ | １８．４８％ | １６１，９４４ | １９．０３％ |
| 总行 | ６８，４６０ | ７．２１％ | ４５，７９３ | ５．３８％ |
| 合计 | ９４９，５７８ | １００．００％ | ８５０，８４５ | １００．００％ |
３．３股东权益变动情况
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本 | ５，１２３ | － | － | ５，１２３ |
| 资本公积 | ４１，５３８ | ２４４ | （４９４） | ４１，２８８ |
| 盈余公积 | ２，８３０ | － | － | ２，８３０ |
| 一般准备 | ７，９５５ | ３，８４４ | － | １１，７９９ |
| 未分配利润 | １５，８６５ | ６，７６１ | （３，８４４） | １８，７８２ |
| 其中：建议分配的股利 | － | ５１２ | － | ５１２ |
| 归属于母公司股东权益合计 | ７３，３１１ | １０，８４９ | （４，３３８） | ７９，８２２ |
| 少数股东权益 | ２，０７０ | １２６ | （２，１９６） | － |
| 股东权益合计 | ７５，３８１ | １０，９７５ | （６，５３４） | ７９，８２２ |
３．４外币金融资产的持有情况
本行持有的外币金融资产主要为贷款、同业款项及少量债券投资。其中同业款项为短期的拆放同业和存放同业，风险很低；本行对境外证券投资一直持谨慎态度，主要投资信用等级高、期限较短、结构简单的一般债券，目前持有的债券信用等级稳定，外币债券投资对本行利润的影响很小；外币贷款主要投放于境内企业，各项风险基本可控。
报告期末，本行持有的外币金融资产和金融负债情况如下：
（货币单位：折人民币百万元）
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： |
| 现金及存放中央银行款项 | １，６８６ | － | － | － | ３，１１５ |
| 同业款项 | ８，２７８ | － | － | － | ３７，７３２ |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产及衍生金融资产 | ９５ | （１） | － | － | ４７１ |
| 应收账款 | ８，７４３ | － | － | － | １０，９３８ |
| 发放贷款和垫款 | １７，０８５ | － | － | １５８ | ３２，４０６ |
| 可供出售金融资产 | ６７１ | － | ２ | － | ２ |
| 持有至到期投资 | ８２３ | － | － | － | ５６１ |
| 长期股权投资 | １ | － | － | － | １ |
| 其他资产 | ２６６ | － | － | － | ５１５ |
| 合计 | ３７，６４８ | （１） | ２ | １５８ | ８５，７４１ |
| |
| 同业及其他金融机构存放及拆入资金 | １，８３９ | － | － | － | ７，１５０ |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债 | | （２） | － | － | ４１０ |
| 吸收存款 | ２８，７７１ | － | － | － | ６８，０００ |
| 应付账款 | ２，５６５ | － | － | － | ２，１０４ |
| 其他负债 | ２１６ | － | － | － | ６０２ |
| 合计 | ３３，３９１ | （２） | － | － | ７８，２６６ |
３．５报告期末，可能对经营成果造成重大影响的表外项目的余额
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | 金 额 |
| 开出承兑汇票 | ３４２，３０７ |
| 开出信用证 | １７，３１０ |
| 开出保证凭信 | ２５，０４８ |
| 未使用的信用卡额度及不可撤销的贷款承诺 | ４４，１４２ |
| 租赁承诺 | ４，２２０ |
| 资本性支出承诺 | ３６８ |
４、资产质量分析
２０１２年上半年，我国经济总体运行情况良好，但也面临着较大的不确定性因素，受欧债危机、国内经济增速放缓等外部环境影响，长三角、珠三角部分民营中小企业经营困难，偿债能力下降，区域性和行业性风险特征明显，对本行信贷资产质量稳定造成一定影响。对此，本行积极应对，按照“最佳银行战略”要求，进一步完善信用风险管理体制，提高信用风险管理水平，确保信贷业务稳定健康和持续发展，实现了信贷业务平稳较快增长以及新增不良贷款总额和不良贷款率的有效控制。
截至报告期末，本行不良贷款余额４９．７１亿元，比年初增加１６．７７亿元；不良率０．７３％，较年初上升０．２个百分点。贷款拨备覆盖率２３７．９６％，比年初下降８２．７０个百分点。
本行２０１２年上半年清收业绩良好，全年清收不良资产总额８．９６亿元，其中信贷资产（贷款本金）８．０４亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款１．９５亿元，未核销不良贷款６．０９亿元；收回额中９９．７％以上为现金收回，其余为以物抵债方式收回。
４．１贷款五级分类情况
（货币单位：人民币百万元）
| 五级分类 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 | 本期末比上年末增减（％） |
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 正常贷款 | ６７３，０１１ | ９８．５５％ | ６１２，９３７ | ９８．７６％ | ９．８０％ |
| 关注贷款 | ４，９２４ | ０．７２％ | ４，４１０ | ０．７１％ | １１．６６％ |
| 不良贷款 | ４，９７１ | ０．７３％ | ３，２９５ | ０．５３％ | ５０．９０％ |
| 其中：次级 | ３，３８８ | ０．５０％ | １，７４４ | ０．２８％ | ９４．３２％ |
| 可疑 | ８２４ | ０．１２％ | ８９３ | ０．１４％ | （７．７３％） |
| 损失 | ７５９ | ０．１１％ | ６５８ | ０．１１％ | １５．３５％ |
| 贷款合计 | ６８２，９０６ | １００．００％ | ６２０，６４２ | １００．００％ | １０．０３％ |
| 贷款损失准备余额 | （１１，８３０） | | （１０，５６６） | | １１．９６％ |
| 不良贷款率 | ０．７３％ | | ０．５３％ | | ＋０．２０个百分点 |
| 拨备覆盖率 | ２３７．９６％ | | ３２０．６６％ | | －８２．７０个百分点 |
４．２重组贷款等情况
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 占比 |
| 重组贷款 | ９９２ | ９２９ | ０．１４％ |
| 本金和利息逾期９０天以内贷款 | ２，５１５ | ３，０９０ | ０．４５％ |
| 本金和利息逾期９０天以上贷款 | ２，７７１ | ６，１１８ | ０．８９％ |
（１）截至报告期末，本行重组贷款余额９．２９亿元，较年初减少０．６３亿元，降幅６．３５％。主要是本行加强对重组贷款的管理，加大对不良资产重组贷款的清收、处置力度，进一步提高不良资产处置效率。
（２）截至报告期末，本行逾期９０天以内贷款余额３０．９０亿元，较年初增加５．７５亿元，增幅２２．８６％；本行逾期９０天以上贷款余额６１．１８亿元，较年初增加３３．４７亿元，增幅１２０．７９％。主要是受欧债危机等外部环境影响，区域性和行业性等风险特征明显，部分企业尤其是长三角、珠三角等地区民营中小企业在经营上面临外需出口不旺、经营成本上涨、资金供给不足等困难，导致流动资金不足、偿债能力下降，但由于大部分贷款有抵质押担保，且本行及时采取了相应的风险化解、清收措施，整体风险尚处于可控的范围之内。
４．３按行业划分的贷款结构及质量
（货币单位：人民币百万元）
| 行业 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 金额 | 不良率 | 金额 | 不良率 |
| 农牧业、渔业 | ２，０３５ | ０．４９％ | １，６９５ | － |
| 采掘业（重工业） | １１，００９ | － | ６，６１９ | － |
| 制造业（轻工业） | １４８，６５２ | １．５０％ | １３４，１９７ | ０．７８％ |
| 能源业 | １５，４９０ | － | １４，６４４ | － |
| 交通运输、邮电 | ２９，８７９ | ０．５０％ | ２９，２５９ | ０．４０％ |
| 商业 | １２２，８１５ | １．１５％ | １０６，９７０ | ０．９９％ |
| 房地产业 | ３９，４８７ | ０．０６％ | ３６，６３３ | ０．５４％ |
| 社会服务、科技、文化、卫生业 | ４７，８０２ | ０．３１％ | ５１，６８９ | ０．２７％ |
| 建筑业 | ２８，０１７ | ０．２２％ | ２７，５７０ | ０．０９％ |
| 其他（主要为个贷） | ２０２，０５６ | ０．４７％ | １９３，６８３ | ０．３６％ |
| 贴现 | ３５，６６４ | － | １７，６８３ | ０．０７％ |
| 贷款总额 | ６８２，９０６ | ０．７３％ | ６２０，６４２ | ０．５３％ |
截至报告期末，本行贷款主要集中在其他（主要为个贷）、制造业和商业，贷款余额分别是２０２０．５６亿元、１４８６．５２亿元和１２２８．１５亿元，占全行各项贷款的２９．５９％、２１．７７％和１７．９８％；本行不良贷款主要集中在制造业和商业，其余行业不良率均低于１％。
４．４贷款按地区划分的质量情况
（货币单位：人民币百万元）
| 地区 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 金额 | 不良率 | 金额 | 不良率 |
| 东区 | ２３８，４３９ | １．１６％ | ２２８，０３８ | ０．５６％ |
| 南区 | ２２３，０１７ | ０．４７％ | ２００，３２９ | ０．４６％ |
| 西区 | ５５，０３３ | ０．１９％ | ４７，８５２ | ０．２２％ |
| 北区 | １２７，７８３ | ０．５４％ | １１０，９９５ | ０．４９％ |
| 总行 | ３８，６３４ | ０．９６％ | ３３，４２８ | １．３２％ |
| 合计 | ６８２，９０６ | ０．７３％ | ６２０，６４２ | ０．５３％ |
从区域贷款质量看，２０１２年上半年本行新增不良贷款主要集中在东区，其中又以温州分行为主，其期末不良贷款余额占全行不良贷款余额的２７．６１％。２０１１年９月以来，受宏观经济金融形势以及民间借贷危机影响，温州地区部分中小企出现资金链断裂和企业主出走现象，导致温州分行资产质量恶化，对本行资产质量造成了较大压力，但由于温州分行贷款总额占全行比重较低，仅为２．６９％，且大部分不良贷款有抵质押物，整体风险可控，对本行正常经营的影响较小。
４．５按产品划分的质量情况
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 | 不良率增减 |
| 金额 | 不良率 | 金额 | 不良率 |
| 公司贷款 | ４８５，２２８ | ０．８３％ | ４３０，７０２ | ０．６０％ | ０．２３个百分点 |
| 其中：一般贷款 | ４４９，５６４ | ０．９０％ | ４１３，０１９ | ０．６３％ | ０．２７个百分点 |
| 贴现 | ３５，６６４ | － | １７，６８３ | ０．０７％ | －０．０７个百分点 |
| 零售贷款 | １６７，０４９ | ０．３６％ | １６５，２２７ | ０．２５％ | ０．１１个百分点 |
| 其中：住房按揭贷款 | ７０，５１３ | ０．２１％ | ７５，３７３ | ０．１９％ | ０．０２个百分点 |
| 经营性贷款 | ４８，４５３ | ０．５５％ | ４３，３５３ | ０．３１％ | ０．２４个百分点 |
| 汽车贷款 | １４，０９３ | ０．１９％ | １２，７０５ | ０．２３％ | －０．０４个百分点 |
| 其他 | ３３，９９０ | ０．４９％ | ３３，７９６ | ０．３２％ | ０．１７个百分点 |
| 信用卡应收账款 | ３０，６２９ | １．０９％ | ２４，７１３ | １．１０％ | －０．０１个百分点 |
| 贷款总额 | ６８２，９０６ | ０．７３％ | ６２０，６４２ | ０．５３％ | ０．２０个百分点 |
４．６政府融资平台贷款情况
经２０１０年解包还原工作和２０１１年专项清理，本行已按暨定的工作计划逐步实现政府融资平台贷款风险的有效控制。２０１２年上半年，本行在“名单制”管理的基础上，通过信贷分类管理、严控总量和新增、深化存量整改等措施，继续推进平台贷款风险化解工作。
根据中国银监会２０１２年６月３０日最新公布的政府融资平台名单，截至２０１２年６月３０日，本行政府融资平台（含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款）贷款余额４３６．２３亿元，比年初减少７３．１３亿元，减幅１４．３６％，占各项贷款余额的比例为６．３９％。
其中：从分类口径看，本行已整改为一般公司类贷款余额１８６．８２亿元，占各项贷款余额的比例为２．７４％；仍按平台管理的贷款余额２４９．４１亿元，占各项贷款余额的比例为３．６５％。
从贷款质量情况看，本行平台贷款质量良好，目前无不良贷款。
４．７报告期内贷款减值准备的计提和核销情况
本行根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押、质押物的合理价值、担保人的实际担保能力和本行的贷款管理情况等因素，分析其五级分类情况并结合风险程度和回收的可能性，预期未来现金流的折现值等，以个别及组合形式从损益表合理提取贷款减值准备。
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | 金额 |
| 期初数 | １０，５６６ |
| 加：本期提取（含非信贷减值准备） | １，５７０ |
| 减：已减值贷款利息冲减 | ８５ |
| 减：非信贷减值准备 | ３１ |
| 本期净计提 | １，４５４ |
| 加：本期收回的已核销贷款 | １９５ |
| 加：其他变动 | ２ |
| 减：本期核销 | ３８７ |
| 期末数 | １１，８３０ |
对已全额拨备的不良贷款，在达到核销条件时，报经董事会审批通过后进行核销，核销后的贷款转入表外记录，并由资产保全部门负责跟踪清收和处置。收回已核销贷款时，先扣收本行垫付的应由贷款人承担的诉讼费用，剩余部分先抵减贷款本金，再抵减欠息。属于贷款本金部分将增加本行贷款减值准备，收回的利息和费用将增加当期利息收入和增加坏账准备。
４．８截至报告期末贴息贷款明细
截至报告期末，本行无占贷款总额比例超２０％的贴息贷款。
４．９绿色信贷
本行严格按照国家产业调整的政策，对两高行业（高能耗、高污染、资源消耗性）的企业制定严格的发放贷款指导原则，致力于逐步推进、全面建设符合本行发展战略的绿色信贷政策。强调环保准入关，实行环保一票否决，把环保达标和节能减排合规作为对客户授信准入和审批的基本依据，严禁介入国家环保部公布的流域限批地区、环境敏感地区的污染企业或项目。
本行建立名单管理制，对高污染、高耗能行业实行名单制管理，严格禁止对列入国家发改委、环保部门公布的不符合环保标准和节能减排要求的企业或项目发放授信。对央行、银监会重点关注的高污染、高耗能行业，在坚持环保政策风险底线前提下，注意区别对待、扶优限劣。按照国际领先银行执行“赤道原则”的普遍做法，积极支持授信企业节能减排和发展低碳经济项目。
本行针对国家、地区环保部门及监管部门要求，严格企业环保要求，对续做、新做授信企业，重点考虑其生产设备先进程度、产品环保情况、行业环保情况、环保措施等方面，从严审批。坚决退出出现环保问题而未按照有关部门整改通过的企业。
本行认真做好钢铁、煤炭、电力、石油石化、化工、建材、电解铝、铁合金、电石、焦炭、造纸等行业的落后产能和工艺的信贷退出工作，防止新增贷款进行盲目投资和低水平重复建设。
５、资本管理
截至报告期末，本行资本充足率和核心资本充足率分别为１１．４０％和８．４４％。
５．１近三年资本变化情况
（货币单位：人民币百万元）
| 项 目 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 | 本期末比上年末增减（％） |
| 资本净额 | ９６，４２５ | ９１，４９１ | ４７，２７２ | ５．３９％ |
| 其中：核心资本净额 | ７１，３７５ | ６７，２４４ | ３２，９１９ | ６．１４％ |
| 附属资本 | ２５，５４７ | ２４，６６４ | １４，６６２ | ３．５８％ |
| 加权风险资产总额 | ８４５，９１４ | ７９４，７０２ | ４６３，６９１ | ６．４４％ |
| 资本充足率 | １１．４０％ | １１．５１％ | １０．１９％ | －０．１１个百分点 |
| 核心资本充足率 | ８．４４％ | ８．４６％ | ７．１０％ | －０．０２个百分点 |
５．２资本构成及资本充足率计算表
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | ２０１２ 年６月３０日 | ２０１１ 年１２月３１日 | ２０１０ 年１２月３１日 |
| 核心资本充足率 | ８．４４％ | ８．４６％ | ７．１０％ |
| 资本充足率 | １１．４０％ | １１．５１％ | １０．１９％ |
| 资本基础组成部分 | | | |
| 核心资本 | ７９，３０９ | ７５，０９９ | ３３，２２８ |
| 股本 | ５，１２３ | ５，１２３ | ３，４８５ |
| 资本公积 | ４０，８４０ | ４１，３２６ | １３，３４１ |
| 盈余公积 | ２，８３０ | ２，８３０ | １，９１２ |
| 一般风险准备 | １１，７９９ | ７，９５５ | ５，９７８ |
| 未分配利润 | １８，７１７ | １５，７９５ | ８，５１２ |
| 少数股东权益 | － | ２，０７０ | － |
| 核心资本扣减项 | ７，９３４ | ７，８５５ | ３０９ |
| 核心资本净额 | ７１，３７５ | ６７，２４４ | ３２，９１９ |
| 附属资本 | ２５，５４７ | ２４，６６４ | １４，６６２ |
| 贷款损失一般准备金 | ９，１９０ | ８，３９５ | ５，０１６ |
| 重估储备１ | ２８９ | １７５ | １７７ |
| 长期次级债务 | １０，９５６ | １０，９５２ | ７，９７９ |
| 混合资本债 | ５，１１２ | ５，１４２ | １，４９０ |
| 资本总额 | １０４，８５６ | ９９，７６３ | ４７，８９０ |
| 减：商誉 | ７，５６８ | ７，５６８ | － |
| 未合并股权投资 | ４７９ | ３６１ | ３６９ |
| 其他 | ３８４ | ３４３ | ２５０ |
| 资本净额 | ９６，４２５ | ９１，４９１ | ４７，２７２ |
| 加权风险资产总额 | ８４５，９１４ | ７９４，７０２ | ４６３，６９１ |
| 表内加权风险资产 | ６６５，９２７ | ６３８，０９９ | ３６８，２８９ |
| 表外加权风险资产 | １７９，９８７ | １５６，６０３ | ９５，４０２ |
说明１：重估储备包括可供出售金融资产和交易性金融资产的重估储备。
６、风险管理
１、信用风险
信用风险是指银行的借款人或交易对手不能按事先达成的协议履行其义务而形成的风险。本行的信用风险主要来自于发放贷款和表外信贷业务等。
本行建立有独立的信贷风险垂直管理体系，在总行设首席信贷风险执行官负责全行信贷风险管理，并向各分行派驻信贷执行官负责分行信贷风险管理；各分行信贷执行官向首席信贷风险执行官汇报工作，并由首席信贷风险执行官负责其绩效考核。本行制定了一整套规范的信贷管理流程和内部控制机制，对信贷业务实行全流程管理。
２０１２年上半年，面对极其复杂的内外部经济金融形势和不断恶化的信贷环境，本行主要通过以下措施控制和防范授信风险：
（１）完善组织管理，优化工作流程。本行进一步完善信用风险管理组织架构，包括设立两行统一管理的信贷政策委员会、成立信贷审批后督团队、扩大区域信贷管理部门职能等，全面履行资产质量管理和督导职能；建立信贷月度检视例会制度，定期检视全行信贷运营、组合管理、同业对标、不良控制等方面的管理情况及问题，督导各项风险管控措施的有效落实；全面梳理信贷政策制度和流程，显著提高了管理流程的严密性和工作质量。
（２）加强信贷组合管理，不断优化信贷结构。本行在深入调研的基础上，根据经济金融形势和宏观调控政策的变化以及监管部门的监管要求，制定了２０１２年度信贷政策指引，引导分支机构不断优化信贷结构。同时，本行继续倡导“绿色信贷”文化，积极支持授信企业节能减排和发展低碳经济项目，严格控制高污染、高耗能行业和产能过剩行业信贷投放。
（３）加强合规监管，确保信贷操作规程得到严格执行。本行认真贯彻落实“三个办法一个指引”，按季检查执行情况，确保贷款发放与支付等操作环节的合规性；持续开展重点业务领域滚动检查和各类授信业务专项检查，并跟踪落实整改完成情况；加强信贷合规监管，对不合规事项进行持续跟踪并督促落实整改；推进部门内部控制检查体系、内控评价项目实施，确保信贷制度和流程要求得到严格执行并切实发挥作用。
（４）加大信贷风险监测预警力度，提升风险早期预警及快速反应能力。本行进一步完善授信风险监测预警管理体系，加强授信风险监测。积极应对信贷环境变化，定期分析信贷风险形势和动态，有前瞻性地采取风险控制措施。建立问题授信优化管理机制，加快问题授信优化进度，防范形成不良贷款。对突发授信风险事件，实施资产保全快速介入机制，总分行联动，快速控制和化解风险。
（５）加强重点领域风险防范，防范大额授信风险。本行严格落实监管部门有关政府融资平台贷款的风险监管要求，通过信贷分类管理、严控总量和新增、深化存量整改等措施，继续推进平台贷款风险化解工作；对房地产贷款，继续认真贯彻落实差别化住房信贷政策，对开发企业实行名单制管理，同时加强风险监测和风险排查力度，强化房地产贷款风险管理；本行坚守授信集中度红线，加强集团客户统一授信管理，有效防范信贷集中度风险。
（６）加大不良贷款清收处置力度，强化不良资产责任追究。对不良资产，本行及时移交到资产保全部门进行专业化集中处置，实行动态监测和分类管理，一户一策制定清收策略，积极探索创新处置方式或途径，提高不良资产清收效率；进一步完善“红、黄、蓝牌”处罚系列制度，对信贷不良贷款责任进行逐笔认定，对授信不合规、不尽职行为进行处罚，营造诚实守信、遵章守纪、尽职尽责的信贷文化。
（７）加强信贷队伍建设，提升信贷管理水平。本行根据业务发展情况和管理要求，采取措施持续充实信贷管理骨干，逐步建立专业信贷管理人员队伍；推行分行信用风险等级管理办法，进一步加强对分支机构风险管理工作的考核和评级，并与存贷比、授权和人员配置等挂钩；打造全新的信贷培训体系，通过线上自学、视频和现场培训相结合的多渠道培训方式，加强对各级信贷人员的培训考试、资格认定，提升风险管理水平。
２、市场风险
本行面临的市场风险主要来自利率和汇率产品的头寸。本行市场风险管理的目标是避免收入和权益由于市场风险产生不可控制的损失，同时降低金融工具内在波动性对本行的影响。本行董事会负责审批市场风险管理政策，并授权资产负债管理委员会具体审批资金投资业务市场风险额度并对市场风险情况进行定期监督。资产负债管理委员会下有专门的部门负责市场风险监控的日常职能，包括制定合理的市场风险敞口水平，对日常资金业务操作进行监控，对资产负债的期限结构和利率结构提出调整建议等。
交易帐户利率风险源于市场利率变化导致交易帐户利率产品价格变动，进而造成对银行当期损益的影响。本行管理交易帐户利率风险的主要方法是采用利率敏感性限额、每日和月度止损限额等确保利率产品市值波动风险在银行可承担的范围内。
银行账户利率风险源于生息资产和付息负债的到期日或合同重定价日的不匹配。本行的生息资产和付息负债主要以人民币计价。人民银行对基础银行的人民币贷款利率的下限和人民币存款利率的上限作出规定。本行定期监测利率敏感性缺口，分析资产和负债重新定价特征等指标，并且借助资产负债管理系统对利率风险进行情景分析，本行主要通过调整资产和负债定价结构管理利率风险。本行定期召开资产负债管理委员会会议，根据对未来宏观经济状况和人民银行基准利率政策的分析，适时适当调整资产和负债的结构，管理利率风险。
汇率风险主要包括外币资产和外币负债之间币种结构不平衡产生的外汇敞口和由外汇衍生交易所产生的外汇敞口因汇率的不利变动而蒙受损失的风险。本行面临的汇率风险主要源自本行持有的非人民币计价的贷款和垫款、投资以及存款等。本行对各种货币头寸设定限额，每日监测货币头寸规模，并且使用对冲策略将其头寸控制在设定的限额内。
３、流动性风险
流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
本行高度重视流动性风险管理，综合运用多种监管手段，建立健全全行流动性风险管理体系，有效识别、计量、监测和控制流动性风险，维持充足的流动性水平以满足各种资金需求和应对不利的市场状况。
为有效监控管理流动性风险，本行重视资金来源和运用的多样化，始终保持着较高比例的流动性资产。按日监控资金来源与资金运用情况、存贷款规模、以及快速资金比例。同时，在运用多种流动性风险管理标准指标时，采用将预测结果与压力测试相结合的方式，对未来流动性风险水平进行预估，并针对特定情况提出相应解决方案。
本行董事会和管理层非常重视流动性风险管理。截至报告期末，本行流动性充裕，重要的流动性指标均达到或高于监管要求。截至报告期末，本行各项存款及各项贷款稳步增长，继续保持一定比例的流动性较好的资产规模。根据本行１个月内可筹资能力指标——快速资金比例，本行一直维持适当的快速资金敞口。根据每月进行的快速资金比例压力测试，本行的流动性状况可以满足潜在流动性危机所产生的大量存款流失情况。
４、操作风险
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。
２０１２年上半年，全行积极汲取两行在操作风险管理方面的成功经验，从提升全行操作风险管理能力及新资本协议达标实施准备两个方面，全面推进新银行最佳操作风险管控模式构建，逐步实现专业化、精细化管理。具体如下：（１）岗责落实，构建了全行“两级专岗和两级兼岗”操作风险管理架构，落实“事前、事中、事后”三道防线职责，进一步强化各级机构操作风险管理的全面性。（２）加快制度流程规范性管理，建立新产品操作风险评审机制和标准，落实制度流程的操作风险事前控制。（３）推动“内部控制检查体系（ＤＣＦＣ）提升” 活动，在全行开展检查清单合理性及执行力改善，强化内控手段的执行力。（４）推进总账核对机制建立，以“核账、对账、合理性分析”为基础方法，强化对账务日常核对、监测及问题的解决，提升对账务风险的防控。（５）强化信息系统的日常监控和对突发事件的应急处理能力，提升对信息系统风险的管控能力。（６）推进操作风险信息收集与报告机制，全面揭示和暴露操作风险隐患、事件，及时掌控操作风险状况及分布特点，提升操作风险预判及防控能力。（７）推进新资本协议实施操作风险项目开展，奠定操作风险专业化管理基础，提升操作风险管理能力。（８）全面落实监管部门《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（“１３条”）的要求，开展各项监控和排查，进一步提升案件防控能力，包括：存款业务滚动排查、轮岗轮调和强制性休假机制落实、“可疑人员可疑行为排查”行动、 “飞鸽”和“啄木鸟” 举报机制等行动落实。（９）切实加强稽核建设，不断完善稽核制度体系，充实稽核力量，加强对稽核队伍的培训，同时加大稽核力度，开展突击审计及滚动检查，深化操作风险第三道防线管控能力。（１０）开展多形式的培训、宣导，深入塑造操作风险管理文化，“操作风险管理人人有责”理念逐步深入人心。（１１）升级“红黄蓝牌”问责机制及规范案件责任追究工作，并严格执行，牢固树立全行员工守法合规意识，有效提升按规操作和操作风险管控执行力。
５、其他风险
本行面临的其他风险包括合规风险、法律风险等。
２０１２年上半年，本行围绕最佳银行战略与年度工作计划，优化案防合规管理架构，进一步规范总、分行案防合规委员会工作体系，增设区域案防合规督导岗、各分行调整、补充合规人员，充实了案防、合规管理团队。合规部门按照制度和管理要求，定期向董事会、监事会和高级管理层报告案防合规工作。本行案件防控与合规管理机制的持续有效运作，确保了合规风险与案件（风险）的防范和控制。
报告期内，本行继续深入推行“红黄蓝牌”处罚制度体系、企业内控自评项目（Ｃ－ＳＯＸ）、全行重点业务领域风险滚动检查和风险热图等最佳银行战略项目，全面梳理重点业务领域的案件与合规风险，加强案防与合规风险的事前防范、事中识别监测和事后的违规问责，提升了全行合规内控管理水平和风险防范能力。同时，本行持续开展新政策法规跟踪落实、新产品及新业务合规风险评审、区域与分行案防合规督导、不规范经营行为专项治理、银行职场使用排查与规范、“啄木鸟”行动和反洗钱等各项合规风险管理活动，将合规风险管理融入到各项经营管理活动的全过程。本行重视合规文化培训与宣导教育工作，开展了形式多样、参与度高、互动性强的 “万人千天合规行”合规文化建设活动，积极营造“诚信为本、合规优先“的文化氛围，极大地提高了全员的合规意识。
在法律风险的管控方面，本行制定了完备的适用于合并后新银行的法律风险管理制度，强化了法律审查、案件管理、关联交易管理、分行法律事务管理、法律业务培训、法律事务检查等职能，规范了对分支机构法律事务的授权及分支机构法律事务报告机制。在经营活动中，本行注重业务法律审核，规范合同格式样本及条款，对本行制定各项管理制度、新产品研发、新业务开展、重大项目等提供及时有效的法律支持，对各项业务提供全面、系统、及时、有效的法律服务，对重大法律事务提供专业意见，对诉讼及非诉讼法律纠纷建立妥善的应对处理机制，使各类业务的法律风险得到了有效控制。
７、机构建设情况和员工情况
截至报告期末，本行共有４０４家网点（含歇业网点）。报告期末本行机构（不含总行机构）有关情况如下：
| 募集资金净额 | ２，６９０，０５２．３０ | 本期投入募集资金总额 | ２，２９７，２９７．３１ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | － |
| 累计变更用途的募集资金总额 | － | 已累计投入募集资金总额 | ２，２９７，２９７．３１ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | － |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 整合原平安银行／补充资本金 | 否 | ２，６９０，０５２．３０ | ２，６９０，０５２．３０ | ２，２９７，２９７．３１ | ２，２９７，２９７．３１ | ８５％ | － | － | － | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | ２，６９０，０５２．３０ | ２，６９０，０５２．３０ | ２，２９７，２９７．３１ | ２，２９７，２９７．３１ | ８５％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 补充流动资金 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 合计 | － | ２，６９０，０５２．３０ | ２，６９０，０５２．３０ | ２，２９７，２９７．３１ | ２，２９７，２９７．３１ | ８５％ | － | － | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | － |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | － |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | － |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | － |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | － |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | － |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | － |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | － |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户，将继续按照原计划用于尚未支付的原平安银行少数股东对价支付及补充资本金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
说明：分行口径为原深发展２１家分行＋原平安的６家非重叠分行（福州、泉州、厦门、东莞、惠州、中山），原平安银行４家重叠分行（深圳、上海、广州、杭州）的相应数据已并入原深发展对应分行中计算。
８、其他
８．１公允价值的确定方式
对于存在活跃市场的金融工具，本行优先采用活跃市场的报价确定其公允价值。对于不存在活跃市场的金融工具，本行采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理层需就自身和交易对手的信贷风险、市场波动率、相关性等方面作出估计。这些相关假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。目前，本行没有此类金融工具。
本行采用公允价值模式计量的项目及方法：
（１）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产／金融负债（包括衍生金融资产／衍生金融负债）乃参考可供参照之市价计算其公允价值。倘无可供参照之市价，则将现金流量折现估算公允价值或参照交易对方的报价确定公允价值。公允价值等于此等项目之账面金额。
（２）持有至到期的投资乃参考可供参照之市价计算其公允价值。倘无可供参照之市价，则将现金流量折现估算公允价值；应收款类债券资产以成本作为其公允价值。
（３）于１２个月内到期之其他金融资产金融负债由于期限较短，它们的账面价值与公允价值相若。
（４）凡定息贷款按当时适用于类似贷款之市场利率贷出，其公允价值以参照市场利率方法估算。贷款组合中信贷质量之变化在确定总公允价值时不予考虑，因为信贷风险之影响将单独作为贷款损失准备，从账面值及公允价值中扣除。
（５）客户存款乃按不同品种使用固定或浮动利率。活期存款及无指定届满期之储蓄账户假设结算日按通知应付金额为公允价值。有固定期限之存款的公允价值以现金流量折现法估算，折现率为与该定期存款的剩余期限对应的现行存款利率。
８．２采用公允价值计量的项目
（货币单位：人民币百万元）
| 机构名称 | 地址 | 网点数 | 资产规模（百万元人民币） | 员工人数 |
| 深圳分行（含总行营业部） | 深圳市福田区深南大道７００８号 | １２５ | ２５９，８４４ | ４，２５９ |
| 上海分行 | 上海市浦东新区浦东南路１３５１号 | ４１ | １７０，６６４ | １，９２８ |
| 广州分行 | 广州市珠江新城花城大道６６号 | ２５ | １２４，８９４ | １，３８１ |
| 北京分行 | 北京市复兴门内大街１５８号 | ２７ | １１５，９３５ | １，２８１ |
| 杭州分行 | 杭州市庆春路３６号 | １７ | ６８，１４９ | １，２０６ |
| 南京分行 | 南京市鼓楼区山西路１２８号 | １５ | ４５，５５９ | ８０４ |
| 天津分行 | 天津市南开区南京路３４９号 | １６ | ４２，８７３ | ６９６ |
| 成都分行 | 成都市顺城大街２０６号 | １０ | ３９，７０１ | ４７９ |
| 济南分行 | 济南市历下区经十路１３７７７号 | ９ | ３５，５２５ | ４３６ |
| 佛山分行 | 佛山市东平新城区裕和路佛山新闻中心五区 | １３ | ３２，９６８ | ６０９ |
| 大连分行 | 大连市中山区友好路１３０号 | １０ | ２９，６１１ | ５５９ |
| 宁波分行 | 宁波市江东区江东北路１３８号 | １０ | ２９，５６５ | ６０２ |
| 重庆分行 | 重庆市渝中区学田湾正街１号 | １２ | ２７，６９０ | ４７２ |
| 青岛分行 | 青岛市市南区香港中路６号 | ９ | ２７，３２３ | ４５１ |
| 昆明分行 | 昆明市青年路４５０号 | １０ | １９，７９８ | ３９５ |
| 福州分行 | 福州市鼓楼区五四路１０９号东煌大厦 | ７ | １９，５８３ | ４１７ |
| 温州分行 | 温州市人民东路国信大厦 | ７ | １８，９０３ | ４９３ |
| 武汉分行 | 武汉市武昌区中北路５４号 | ６ | １５，６８１ | ３３２ |
| 海口分行 | 海口市金龙路２２号 | ８ | １３，８７２ | ３２８ |
| 珠海分行 | 珠海市香洲区红山路２８８号 | ７ | １１，４７１ | ２５７ |
| 义乌分行 | 义乌市宾王路２２３号 | ５ | １０，４８１ | ２２１ |
| 东莞分行 | 东莞市南城区鸿福路与元美路交汇处财富广场大厦Ａ座 | １ | １０，４０６ | ２３５ |
| 厦门分行 | 厦门市思明区湖滨北路１５９号 | ５ | ８，０１４ | ２６６ |
| 无锡分行 | 无锡市北塘区北大街２０号 | １ | ６，６６５ | １２１ |
| 泉州分行 | 福建省泉州市丰泽街３１１号 | ４ | ５，９３７ | ２４２ |
| 惠州分行 | 惠州市麦地东路８号绿湖新邨Ａ１Ａ２栋裙楼 | １ | ３，３３５ | １７４ |
| 中山分行 | 中山市东区兴政路１号中环广场一座首层 | １ | ２，５５９ | １２６ |
| 特殊资产管理事业部 | 深圳市罗湖区宝安南路１０５４号湖北宝丰大厦８楼 | １ | ３５３ | ６６ |
| 中小企业金融事业部 | 深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦 | １ | 体现在各分行 |
| 合计 | | ４０４ | １，１９７，３５９ | １８，８３６ |
（二）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √不适用
（三）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √不适用
（四）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √不适用
（五）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
（货币单位：人民币千元）
| 项目 | 期初金额 | 期末金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 |
| １．资产 | | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ２，６０８ | ５，４６０ | （１７） | － | － |
| 衍生金融资产 | ８１１ | ８０３ | （７） | － | － |
| 可供出售金融资产 | ７８，３８３ | ８０，２２９ | － | ６０６ | － |
| 资产合计 | ８１，８０２ | ８６，４９２ | （２４） | ６０６ | － |
| ２．金融负债 | | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | － | （３９９） | １４ | － | － |
| 衍生金融负债 | （７３２） | （７３１） | １ | － | － |
| 负债合计 | （７３２） | （１，１３０） | １５ | － | － |
２、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √不适用
（六）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √不适用
（七）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
（八）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用
（九）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √不适用
六、重要事项
（一）报告期内本行收购、吸收合并及出售资产事项
２０１２年１月１９日，本公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》、《深圳发展银行股份有限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》、《深圳发展银行股份有限公司关于更名的议案》。本次吸收合并方案已于２０１２年２月９日经本行２０１２年第一次临时股东大会以及原平安银行２０１２年第一次临时股东大会审议通过。
（下转B063版）
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