基金管理人：汇添富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金经２０１１年４月６日中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】４９５号文核准募集。本基金基金合同于２０１１年６月１７日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为２０１２年６月１７日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１２年３月３１日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
名称：汇添富基金管理有限公司
住所：上海市黄浦区大沽路２８８号６幢５３８室
办公地址：上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼
法定代表人：潘鑫军
成立时间：２００５年２月３日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字［２００５］５号
注册资本：人民币１亿元
联系人：李文
联系电话：（０２１）２８９３２８８８
股东名称及其出资比例：
东方证券股份有限公司 ４７％
文汇新民联合报业集团 ２６．５％
东航金戎控股有限责任公司 ２６．５％
（二）主要人员情况
１、董事会成员
潘鑫军先生，董事长。国籍：中国，１９６１年出生，澳门科技大学工商管理硕士。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长。历任中国工商银行股份有限公司上海分行长宁支行党委书记、行长兼国际机场支行党支部书记，东方证券股份有限公司党委副书记、总裁；党委书记、董事长兼总裁。
肖顺喜先生，董事。国籍：中国，１９６３年出生，复旦大学ＥＭＢＡ。现任东航金戎控股有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司董事长、东航国际控股（香港）有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。
陈保平先生，董事。国籍：中国，１９５３年出生，高级编审，南洋交大ＥＭＢＡ。现任新民晚报社总编辑、党委副书记。历任文汇新民联合报业集团副社长、文汇新民联合报业集团投资公司总经理，上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编，上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长，上海文艺出版总社党委书记、副社长、总社总编辑等。
林利军先生，董事，总经理。国籍：中国，１９７３年出生，美国哈佛大学商学院工商管理硕士，复旦大学世界经济系硕士，历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理，曾任职于中国证监会创业板筹备工作组，哈佛大学毕业后就职于美国道富金融集团（Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｇｌｏｂａｌ Ａｄｖｉｓｏｒ）从事投资和风险管理工作。
韦杰夫（Ｊｅｆｆｒｅｙ Ｒ． Ｗｉｌｌｉａｍｓ）先生，独立董事。国籍：美国，１９５３年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。现任哈佛上海中心董事总经理。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行行长。
蔡来兴先生，独立董事，国籍：中国，１９４２年出生，上海同济大学学士。现任国务院参事室特约研究员，中国国学中心顾问。曾任上海市委、市政府副秘书长，香港上海实业集团董事长，香港上海实业控股有限公司董事长。第九、十、十一届全国政协委员，经济委员会委员。
杨燕青女士，独立董事，国籍：中国，１９７１年出生，复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，中欧陆家嘴国际金融研究院特邀研究员，《第一财经日报》创刊编委之一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》栏目创始人和主持人，《波士堂》栏目资深评论员。曾任《解放日报》主任记者，《第一财经日报》编委，２００２－２００３年期间受邀成为约翰－霍普金斯大学访问学者。
２、监事会成员
涂殷康先生，监事长。国籍：中国，１９７０年１月出生，上海财经大学硕士研究生。现任东航金戎控股有限责任公司研发中心总经理，历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总经理等。
任瑞良先生，监事。国籍：中国，１９６３年出生，大学学历，中国注册会计师。现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。
李进安先生，监事。国籍：中国，１９６８年出生，金融学博士，中国注册会计师，律师资格。现任东方证券股份有限公司合规总监，兼任上海东方证券资产管理有限公司合规总监。历任君安证券南京业务部总经理，国泰君安证券股份有限公司江苏区总协调人，南京太平南路营业部总经理，总裁办公室、ＢＰＲ办公室常务副主任，东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。
王静女士，职工监事，国籍：中国，１９７７年出生，中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理有限公司行政支持部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金戎控股有限责任公司研究发展部。
林旋女士，职工监事，国籍：中国，１９７７年出生，华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理有限公司稽核监察部高级经理。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
３、高管人员
潘鑫军先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
林利军先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）
李文先生，督察长。国籍：中国，１９６７年出生，厦门大学管理学博士，高级经济师，中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员，中国人民银行杏林支行副行长，中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、金融机构监管二处副处长，东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。
张晖先生，副总经理。国籍：中国，１９７１年出生，经济学硕士，历任申银万国研究所高级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理。２００５年４月加盟汇添富基金管理有限公司，现任公司副总经理、投资决策委员会副主席。
陈灿辉先生，副总经理。国籍：中国，１９６７年出生，大学本科，历任中国银行软件开发工程师，招银电脑有限公司证券基金事业部负责人，华夏基金管理有限公司资深高级经理，招商基金管理有限公司信息技术部总监、总经理助理。２００８年７月加盟汇添富基金管理有限公司，现任公司副总经理、首席营运官。
雷继明先生，副总经理。国籍：中国，１９７１年出生，工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。２０１１年１２月加盟汇添富基金管理有限公司，现任公司副总经理。
４、基金经理
王珏池先生，国籍：中国，１９７４年出生，澳门科技大学管理学硕士，１８年证券从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。２００５年４月加入汇添富基金管理有限公司任交易主管，２００６年３月２３日至今任汇添富货币市场基金的基金经理，２００８年３月６日至２０１１年６月２１日任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，２０１１年６月１７日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理，２０１１年１２月２０日至今任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。
５、投资决策委员会
主席：林利军先生（总经理）
副主席：张晖先生（副总经理）
成员：韩贤旺先生（研究总监）
６、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５ 号
成立时间：１９８４ 年１ 月１ 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币３４９，０１８，５４５，８２７ 元
联系电话：０１０－６６１０５７９９
联系人：赵会军
（二）主要人员情况
截至２０１２年６月末，中国工商银行资产托管部共有员工１４６人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自１９９８年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ＱＤＩＩ专户资产、ＥＳＣＲＯＷ等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至２０１２年６月，中国工商银行共托管证券投资基金２５２只，其中封闭式７只，开放式２４５只。自２００３ 年以来，本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的３１项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
１、汇添富基金管理有限公司
（１）汇添富基金管理有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区大沽路２８８号６幢５３８室
办公地址：上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼
法定代表人：潘鑫军
电话：（０２１）２８９３２８２３
传真：（０２１）２８９３２８０３
联系人：丛菲
客户服务电话：４００－８８８－９９１８（免长途话费）
网址：ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（２）汇添富基金管理有限公司网上直销系统（ｔｒａｄｅ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）
２、代销机构
１） 中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
电话：０１０－６６１０６９１２
传真：０１０－６６１０７９１４
联系人：刘业伟
客户服务电话：９５５８８
网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
２） 中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街６９号
办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：９５５９９
网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
３） 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：王洪章
电话：０１０－６６２７５６５４
传真：０１０－６６２７５６５４
联系人：王琳
客服电话：９５５３３
网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
４） 交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路１８８号
法定代表人：胡怀邦
电话：（０２１）５８７８１２３４
传真：（０２１）５８４０８４８３
联系人：曹榕
客户服务电话：９５５５９
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
５） 招商银行股份有限公司
办公地址： 深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
开放式基金咨询电话：９５５５５
开放式基金业务传真：０７５５－８３１９５０４９
联系人：邓炯鹏
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
６） 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人： 孔丹
客服电话：９５５５８
联系人：丰靖
电话：０１０－６５５５７０８３
传真：０１０－６５５５０８２７
网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
７） 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址：上海市中山东一路１２号
法定代表人：吉晓辉
电话：（０２１）６１６１８８８８
传真：（０２１）６３６０４１９９
联系人：倪苏云、虞谷云
客户服务热线：９５５２８
公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
８） 深圳发展银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
电话：（０７５５）８２０８８８８８
联系人：张青
客服电话：９５５０１
公司网站：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
９） 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门大街２号
办公地址：北京市西城区复兴门大街２号
法定代表人：董文标
电话：０１０－５７０９２６１５
传真：０１０－５７０９２６１１
联系人：董云巍
客户服务电话：９５５６８
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
１０） 北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号
法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦
电话：０１０－６６２２３５８４
传真：０１０－６６２２６０４５
客户服务电话：９５５２６
公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
１１） 上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
法定代表人：范一飞
开放式基金咨询电话：０２１－９６２８８８
开放式基金业务传真：０２１－６８４７６１１１
联系人：夏雪
联系电话：０２１－６８４７５８８８
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ
１２） 宁波银行股份有限公司
注册地址： 宁波市鄞州区宁南南路７００号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路７００号
法定代表人： 陆华裕
开放式基金咨询电话：９６５２８（上海、北京地区９６２５２８）
联系人： 胡技勋
联系电话：０５７４－８９０６８３４０
传真：０５７４－８７０５００２４
网址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
１３） 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道９８１号
办公地址：上海市银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１５层
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
电话：０２１－３８５７６６６６
传真：０２１－５０１０５１２４
客服电话：０２１－９６２９９９
上海农商银行网站：ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ
１４） 杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
电话：０５７１－８５１０８３０９
传真：０５７１－８５１５１３３９
联系人：严峻
客户服务电话：０５７１－９６５２３ ４００－８８８８－５０８
网址：ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
１５） 渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号
办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号
法定代表人：刘宝凤
开放式基金咨询电话：４００－８８８－８８１１
联系人：王宏
联系电话：０２２－５８３１６６６６
传真：０２２－５８３１６５６９
网址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
１６） 天津银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区友谊路１５号
办公地址：天津市河西区友谊路１５号
法定代表人：王金龙
联系人：杨森
电话：０２２－２８４０５３３０
传真：０２２－２８４０５６３１
客服电话：４００６－９６０２９６
天津银行网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋ－ｏｆ－ｔｉａｎｊｉｎ．ｃｏｍ
１７） 爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路７５８号２３楼
办公地址：上海市南京西路７５８号２０－２５楼
法定代表人：郭林
电话：０２１－３２２２９８８８
传真：０２１－６２８７８７８３
联系人：陈敏
客户服务电话：０２１－６３３４０６７８
网址：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ
１８） 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：０７５５－８２５５８３０５
开放式基金业务传真：０７５５－８２５５８３５５
联系人：陈剑虹
统一客服电话：４００８００１００１
公司网站地址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
１９） 渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室
办公地址：天津市南开区宾水西道８号
法定代表人：杜庆平
电话：０２２－２８４５１８６１
传真：０２２－２８４５１８９２
联系人：王兆权
网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－６５１５－９８８
２０） 财富里昂证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道１００号 环球金融中心９楼
法定代表人：罗浩
电话：０２１－３８７８４８１８
传真：０２１－６８７７５８７８
联系人：倪丹
客户服务电话：６８７７７８７７
公司网站：ｗｗｗ．ｃｆ－ｃｌｓａ．ｃｏｍ
２１） 财富证券有限责任公司
住所：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６、２７、２８楼
法定代表人：周晖
咨询电话：０７３１－８４４０３３１９
传真：０７３１－８４４０３４３９
联系人：郭磊
网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ
２２） 长城证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
办公地址： 深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
邮政编码：５１８０３４
法定代表人： 黄耀华
电 话：０７５５－８３５１６０８９
传 真：０７５５－８３５１５５６７
２３） 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９
联系人：李良
电话：０２７－６５７９９９９９
传真：０２７－８５４８１９００
长江证券客户服务网站：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ
２４） 德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼
办公地址：上海市浦东新区福山路５００号城建国际中心２６楼
法定代表人： 姚文平
开放式基金咨询电话：４００８８８８１２８
开放式基金业务传真：０２１－６８７６７０３２
联系人：叶蕾
联系电话：０２１－６８７６１６１６－８５２２
网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
２５） 第一创业证券股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层
办公地址： 深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层
法定代表人：刘学民
开放式基金咨询电话：４００８８８１８８８
开放式基金业务传真：０７５５－８２４８５０８１
联系人：崔国良
联系电话：０７５５２５８３２８５２
网址：ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ
２６） 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路１１３８号
办公地址：长春市自由大路１１３８号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
电话：０４３１－８５０９６５１７
客户服务电话：４００６０００６８６ ０４３１－８５０９６７３３
网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
２７） 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
电话：０２１－６３３２５８８８
传真：０２１－６３３２６１７３
客户服务热线：９５５０３
东方证券网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
２８） 东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路１８１号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：０５１２－６５５８１１３６
传真：０５１２－６５５８８０２１
客服电话：０５１２－３３３９６２８８
网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
２９） 方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层
法定代表人：雷杰
全国统一客服热线：９５５７１
方正证券网站：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ
３０） 光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址： 上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人： 徐浩明
联系人： 刘晨、李芳芳
电话： ０２１－２２１６９９９９
传真： ０２１－２２１６９１３４
客户服务电话： ９５５２５、４００８８８８７８８、１０１０８９９８
公司网址： ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
３１） 广发证券股份有限公司
法定代表人：林治海
注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、４１和４２楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：９５５７５或致电各地营业网点
开放式基金业务传真：（０２０）８７５５５３０５
公司网站：广发证券网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
３２） 广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心主塔１９层、２０层
办公地址：广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心主塔１９层、２０层
法定代表人：刘东
开放式基金咨询电话：０２０－９６１３０３
开放式基金业务传真：０２０－８８８３６６５４
联系人：林洁茹
联系电话：０２０－８８８３６９９９
３３） 国都证券有限责任公司
注册地址： 北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
办公地址： 北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
法定代表人：常喆
开放式基金咨询电话：４００－８１８－８１１８
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
３４） 国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路１３号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦３楼
邮政编码：５１８０４０
法定代表人：张雅锋
电 话：０７５５－８３７０９３５０
传 真：０７５５－８３７００２０５
３５） 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街９５号
办公地址：成都市东城根上街９５号
法定代表人：冉云
联系人：金喆
客户服务电话：４００－６６０－０１０９
网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
３６） 国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街１６８号
办公地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街８号
法定代表人：雷建辉
基金业务对外联系人：沈刚
联系电话：０５１０－８２８３１６６２
联系传真：０５１０－８２８３０１６２
公司网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客服电话：９５５７０
３７） 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼
法定代表人：万建华
客户服务热线：４００８８８８６６６
网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
３８） 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
基金业务联系人：齐晓燕
电话：０７５５－８２１３０８３３
传真：０７５５－８２１３３９５２
全国统一客户服务电话：９５５３６
公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
３９） 海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路９８号
办公地址：上海市广东路６８９号
法定代表人：王开国
电话：０２１－２３２１９０００
传真：０２１－ ２３２１９１００
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：９５５５３
公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
４０） 恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号
法定代表人：庞介民
联系人：王旭华
联系电话：０４７１－４９７２３４３
网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
４１） 宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街１９号
法定代表人：冯戎
电话：０１０－８８０８５８５８
传真：０１０－８８０８５１９５
联系人：李巍
客户服务电话：４００－８００－０５６２
网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ
４２） 红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼
办公地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼
邮政编码：６５００１１
法定代表人：况雨林
电 话：０８７１－３５７７３９８
传 真：０８７１－３５７８８２７
４３） 华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号
办公地址：安徽省合肥市阜南路１６６号润安大厦Ａ座
法定代表人：李工
电话：０５５１－５１６１６６６
传真：０５５１－５１６１６００
联系人：甘霖
客户服务电话：９６５１８（安徽）、４００－８０－９６５１８（全国）
网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
４４） 华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市世纪大道１００号５７楼
办公地址：上海市世纪大道１００号５７楼
法定代表人：陈林
联系人：夏元
电话：０２１－６８７７８０７９
传真：０２１－６８７７８１１７
客户服务电话：４００－８２０－９８９８
网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
４５） 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层
办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层
法定代表人：黄金琳
邮政编码：３５０００３
联系人：张腾
联系电话：０５９１－８７３８３６２３
业务传真：０５９１－８７３８３６１０
统一客户服务电话：９６３２６（福建省外请先拨０５９１）。
公司网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
４６） 华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
客服电话：０９３１－９６６６８、４００－６８９－８８８８
公司网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ
４７） 华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（０１Ａ、０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ
办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第５层、１７层、１８层、２４层、２５层、２６层
法定代表人：马昭明
基金业务对外联系人：盛宗凌、庞晓芸
联系电话：０７５５－８２４９２０００
联系传真：０７５５－８２４９２９６２
公司网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
客服电话：９５５１３
４８） 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：程高峰、万鸣
客服电话： ９５５９７
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
４９） 江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
电话：０４５１－８２３３６８６３
传真：０４５１－８２２８７２１１
客户服务热线：４００－６６６－２２８８
网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
５０） 金元证券股份有限公司
公司名称：金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宝路３６号证券大厦４楼
办公地址： 深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７层
法定代表人：陆涛
联系电话：０７５５－８３０２５６６６
传真：０７５５－８３０２５６２５
联系人：马贤清
联系电话：０７５５－８３０２５０２２
传真：０７５５－８３０２５６２５
客服电话：４００－８８８８－２２８
公司网站：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ
５１） 中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层
办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层
法定代表人： 赵大建
开放式基金咨询电话： ４００－８８９－５６１８
联系人：李微
联系电话：０１０－５９３５５９４１
传真：０１０－６６５５３７９１
网址：ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ
５２） 平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼（５１８０４８）
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：９５５１１－８
开放式基金业务传真：０７５５－８２４００８６２
联系人：郑舒丽 （ｚｈｅｎｇｓｈｕｌｉ００１＠ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ，０７５５－２２６２６３９１）
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
５３） 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路８６号
办公地址：山东省济南市市中区经七路８６号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：０５３１－６８８８９１５５
传真：０５３１－６８８８９７５２
客服电话：９５５３８
网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
５４） 日信证券有限公司
注册地址： 呼和浩特市新城区锡林南路１８号
联络地址： 呼和浩特市新城区锡林南路１８号
法定代表人：孔佑杰
联系人：冯杰
联系电话：０１０－８３９９１７４３
网址：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
５５） 上海证券有限责任公司
注册地址：上海西藏中路３３６号
法定代表人：郁忠民
联系人：张瑾
客户服务电话：（０２１）９６２５１８、４００８９１８９１８（全国热线）
公司网站：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ
５６） 申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路１７１号
办公地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：储晓明
电话：０２１－５４０３３８８８
传真：０２１－５４０３８８４４
客服电话：９５５２３或４００８８９５５２３
电话委托：０２１－９６２５０５
网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ
５７） 万联证券有限责任公司
注册地址：广州市中山二路１８号电信广场３６、３７层
办公地址：广州市中山二路１８号电信广场３６、３７层
法定代表人：张建军
开放式基金咨询电话：４００－８８８８－１３３
开放式基金接收传真：０２０－２２３７３７１８－１０１３
联系人：罗创斌
联系电话：０２０－３７８６５０７０
邮箱：ｌｕｏｃｂ＠ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
５８） 五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心办公室４７层０１单元
办公地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心办公室４８层
邮政编码：５１８０３５
注册资本： ８．８亿元人民币
法定代表人：张永衡
电 话：０７５５－８２５４５５５５
５９） 西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑８号
办公地址：重庆市江北区桥北苑８号西南证券大厦
法定代表人：王珠林
客户服务电话：４００８－０９６－０９６
网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
６０） 厦门证券有限公司
地址：厦门市莲前西路２号
客户服务电话：０５９２－５１６３５８８
公司网址：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ
６１） 湘财证券有限责任公司
注册地址：长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号标志商务中心Ａ栋１１层
法定代表人：林俊波
电话：０２１－６８６３４５１８
传真：０２１－６８８６５６８０
联系人：钟康莺 ０２１－６８６３４５１８－８５０３
客服电话：４００－８８８－１５５１
公司网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
６２） 新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层
办公地址：北京市海淀区北三环西路９９号西海国际中心１号楼１５层
法定代表人：马金声
开放式基金咨询电话：４００－６９８－９８９８
开放式基金业务传真：０１０－８３５６１０９４
联系人： 孙恺
联系电话：０１０－８３５６１１４９
网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ
６３） 信达证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
联系电话：０１０－６３０８１０００
传真：０１０－６３０８０９７８
客服电话：４００－８００－８８９９
公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
６４） 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路２６８号
邮政编码：３５０００３
法定代表人：兰荣
办公地址：浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层
邮政编码：２００１３５
客服电话：９５５６２
业务联系电话：０２１－３８５６５７８５
业务联系人：谢高得
传真：０２１－３８５６５９５５
兴业证券公司网站（ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ）
６５） 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：顾伟国
开放式基金咨询电话：４００８－８８８－８８８
开放式基金业务传真：０１０－６６５６８９９０
联系人： 田薇
联系电话：０１０－６６５６８４３０
网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
６６） 招商证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层
法定代表人：宫少林
电话：０７５５－８２９４３６６６
传真：０７５５－８２９４３６３６
联系人：林生迎
客户服务电话：９５５６５、４００８８８８１１１
公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
６７） 浙商证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ区６－７层
办公地址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ区６－７层
电话： ０５７１－８７９０１９０８、０５７１－８７９０１０５３
传真：０５７１－８７９０１９１３
联系人：刘虹、谢项辉
客户服务电话：０５７１－９６７７７７
公司网址：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
邮编：３１０００７
６８） 中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼
法定代表人：杜航
电话：０７９１－８６７６８６８１
联系人：戴蕾
客户服务电话：４００－８８６６－５６７
网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ
６９） 中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层－２１层及第０４层０１、０２、０３、０５、１１、１２、１３、１５、１６、１８、１９、２０、２１、２２、２３单元
办公地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第０４、１８层至２１层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：０７５５－８２０２３４４２
传真：０７５５－８２０２６５３９
网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ
客服电话：４００－６００－８００８
７０） 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人姓名：王常青
基金业务对外联系人：权唐
联系电话：４００－８８８８－１０８
联系传真：０１０－６５１８２２６１
公司网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客服电话：４００－８８８８－１０８
７１） 中信证券（浙江）有限责任公司
公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层
公司办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层
法人代表：沈强
邮政编码：３１００５２
联系人：周妍
联系电话：０５７１－９６５９８
公司网站：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
７２） 中信万通证券有限责任公司
法定代表人：杨宝林
注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层（２６６０６１）
基金业务联系人：吴忠超
电话：０５３２－８５０２２３２６
传真：０５３２－８５０２２６０５
客户服务电话：０５３２－９６５７７
公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
７３） 中信证券股份有限公司
住址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层
法定代表人：王东明
电话：０１０－８４５８８８８８
传真：０１０－８４８６５５６０
联系人：陈忠
公司网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
７４） 中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号
法定代表人：石保上
联系人：程月艳、耿铭
联系电话：０３７１—６５５８５６７０
联系传真：０３７１—６５５８５６６５
客服电话：９６７２１８（郑州市外客户需要加拨区号０３７１）、４００－８１３－９６６６
网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ
７５） 天相投资顾问有限公司
注册地址： 北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１ 邮编：１０００３２
办公地址： 北京市西城区金融街５号新盛大厦Ｂ座４层 邮编：１０００３３
法定代表人：林义相
联系电话： ０１０－６６０４５６０８
客服电话： ０１０－６６０４５６７８
传真： ０１０－６６０４５５２７
联系人：林爽
天相基金网网址：ｗｗｗ．ｊｊｍ．ｃｏｍ．ｃｎ
７６） 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元 邮编：５１８００１
办公地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元 邮编：５１８００１
法定代表人：薛峰
联系电话： ０７５５－３３２２７９５３
客服电话： ４００６－７８８－８８７
传真： ０７５５－８２０８０７９８
联系人：张玉静
网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ 及 ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：汇添富基金管理有限公司
住所：上海市黄浦区大沽路２８８号６幢５３８室
办公地址：上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼
法定代表人：潘鑫军
电话：（０２１）２８９３２８８８
传真：（０２１）２８９３２９９８
联系人：王小练
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼
负责人：韩炯
电话：（０２１）３１３５８６６６
传真：（０２１）３１３５８６００
经办律师：吕红、李永波
联系人：吕红
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所
法定代表人：葛明
住所：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层
办公地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层
邮政编码：１００７３８
公司电话：（０１０）５８１５３０００
公司传真：（０１０）８５１８８２９８
签章会计师：徐艳、汤骏
业务联系人：汤骏
四、基金的名称
本基金名称：汇添富可转换债券债券型证券投资基金。
五、基金的类型
本基金为契约型开放式债券型基金
六、基金的投资目标
本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。
七、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、债券回购、短期融资券、次级债、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转换债券、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％，其中对可转换债券（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的８０％；非固定收益类资产的比例合计不超过基金资产的２０％。现金或到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
（一）投资策略
１、资产配置和类属资产配置策略
本基金８０％以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，并在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，适度参与权益类资产配置，适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。
类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类属债券利差水平研究，判断不同类属债券的相对投资价值，并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。
２、可转换债券投资策略
基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析，并结合市场环境情况等，本基金在一、二级市场投资可转换债券，以达到在严格控制风险的基础上，实现基金资产稳健增值的目的。
（１）行业配置策略
可转换债券有别于一般债券，其自身含有的期权价值与公司股票价格走势、波动率水平等密切相关。本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合考虑各种宏观因素，以实现最优的行业配置。
本基金将根据宏观经济走势、经济周期，以及阶段性市场投资主题的变化，综合考虑宏观调控目标、产业结构调整等因素，精选成长前景明确或受益政策扶持的行业内公司发行的可转换债券进行投资布局。另外，由于宏观经济所处的时期和市场发展的阶段不同，不同行业的可转换债券也将表现出不同的风险收益特征。在经济复苏的初期，持有资源类行业的可转换债券将获得良好的投资收益；而在经济衰退时期，持有防御类非周期行业的可转换债券，将获得更加稳定的收益。
（２）个券选择策略
本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略，在严格控制风险的前提上，精选个券，力争实现较高的投资收益。
企业基本面分析策略是指本基金将采取定性分析（经济周期、行业地位、竞争优势、治理结构等）与定量分析（Ｐ／Ｂ、Ｐ／Ｅ、ＰＥＧ等）相结合的方式，对可转换债券对应的标的股票进行深入研究，精选具有良好成长性且估值相对合理的标的股票，达到分享正股上涨收益的目的。
理论价值分析策略是指本基金将结合可转换债券的条款，根据其标的股票股价的波动率水平、分红率、市场的基准利率、可转换债券的剩余期限、当前股价水平
等因素，运用ＢＳ模型以及蒙特卡洛模型等，计算期权价值，从而确定可转换债券的理论价值。
可转换债券的理论价值分为纯债价值和期权价值。其中纯债价值由当期贴现利率水平、债券的信用评级、剩余期限等因素决定，其中关键因素是当期贴现利率水平。当期贴现利率水平与宏观经济走势、债券市场供求关系、市场资金面情况、物价水平预期紧密相关；期权价值主要与发债主体的行业发展前景、公司基本面、公司股价历史波动率、分红率、市场基准利率和可转换债券的剩余期限相关。一般而言，股价波动率越高、分红率越高、剩余期限越长，可转换债券的期权价值就越高。
此外，可转换债券一般设置提前赎回、向下修正转股价、提前回售等条款，因此还内含了其他期权，包括转股权，赎回权，回售权以及转股价向下修正权。其中转股权和回售权属于投资者的多头期权，而转股价向下修正权和赎回权则属于发债主体的多头期权。因此，可转换债券的价值可表达为：
可转换债券理论价值＝纯债价值＋期权价值－赎回权价值＋回售权价值－转股价向下修正权
在实际操作中，本基金管理人将运用ＢＳ模型以及蒙特卡洛模型等方法，计算可转换债券的理论价值。本基金将首先利用无风险利率和违约风险溢酬贴现的方法计算定价时点的纯债价值；再结合可转换债券设置的提前赎回、向下修正转股价、提前回售等条款，用ＢＳ公式计算出其隐含的期权价值；两者相加即得到可转换债券的理论价值。本基金将针对标的股票从定价时点至可转换债券到期日的不同价格路径，重复上述步骤，取均值后得到最终的理论价值。
可转换债券理论价值计算流程
■
本基金将理论价值作为可转换债券投资价值的参考，并与市场真实价格进行比较。如果理论价值显著高于当前价格，说明该可转换债券可能被低估，如果理论价值显著低于当前价格，显示该可转换债券可能被高估。本基金将持续跟踪可转换债券市场的供求变化、流动性以及估值溢价水平，判断转股溢价率和纯债溢价率，从而挑选出具有投资价值的可转换债券。
（３）转股策略
在转股期内，当本基金所持有可转换债券市场交易价格显著低于转股平价时，即转股溢价率明显为负时，本基金将通过转股并卖出股票以实现收益；当可转换债券流动性不能满足组合需求时，本基金将通过转股来保障基金财产的流动性；当正股价格上涨且满足提前赎回触发条件时，本基金将首先通过转股来锁定已有收益，并进一步分析正股未来的价格走势，做出继续持有正股或立即卖出的决定。
（４）条款博弈策略
国内可转换债券一般设置提前赎回、向下修正转股价、提前回售等条款，其中赎回条款赋予发行人提前赎回可转换债券的权力，修正条款赋予发行人向下修正转股价格的权力，回售条款赋予投资者将可转换债券回售给发行人的权利，这些条款将对可转换债的价值产生影响。例如，当正股价格持续低于转股价达到一定程度，如发行人向下修正转股价，则可转换债券的转股价值得到大幅提高，同时降低了未来由于正股价格下降带来的可能损失。
本基金将深入分析公司基本面，包括经营状况和财务状况，预测其未来发展战略和融资需求，结合流动性、到期收益率、纯债溢价率等因素，充分发掘这些条款给可转换债券带来的投资机会。
（５）套利策略
本基金将密切关注以下两种套利机会：１）在可转换债券的转股期内，当转换溢价率为负时，可以买入可转换债券并及时转股，然后在二级市场卖出股票，以获取套利收益；２）在可转换债券发行期内，当可转换债券的优先配售条款具有吸引力时，可以买入股票并配售可转换债券，待其上市后再卖出，以获取收益。
本基金将在严格控制风险的基础上，争取获得更大的套利收益。
３、可分离交易可转债投资策略
可分离交易可转债是指认股权证和债券分离交易的可转换公司债券，即是一种附认股权证的公司债，上市后可分离为纯债和认股权证两部分。可分离交易可转债是债券和股票的混合融资品种，它与传统可转换债券的本质区别在于上市后债券与期权可分离交易。但是，不论是认股权证还是标的股票，与传统可转换债券内含的期权之间都具有很强的相关性。因此，分离交易后的纯债和认股权证组合在一起仍然具有传统可转换债券的部分特征，甚至也可以构造出类可转换债券品种。
可分离交易可转债的投资策略与传统可转换债券的投资策略类似。本基金将综合分析纯债部分的收益性、流动性，以及发债公司基本面等情况，以此为基础判断纯债部分的投资价值。此外，本基金将通过调整纯债和认股权证或标的股票之间的比例，来组合成不同风险收益特征的类可转换债券产品，并根据不同的市场环境适时进行动态调整。
４、普通债券投资策略
本基金将采取利率策略、信用策略和个券选择策略，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确定不同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值。其中利率策略是指本基金通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判，从而预测出金融市场利率水平变动趋势；信用策略是指本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本依据；个券选择策略是指通过自上而下和自下而上相结合的研究方法，形成具体的投资策略。
５、股票投资策略
（１）新股申购
在国内股票市场上，股票供求关系不平衡经常使得新股上市后的二级市场价格高于其发行价，从而使得新股（ＩＰＯ和增发等）申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，最终制定相应的新股申购策略。本基金通过参与新股认购所获得的股票，将根据其上市后的二级市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。
（２）个股精选
在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得当期的较高投资收益。
本基金精选组合成份股的过程具体分为二个层次进行：第一层次，企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研，发现在经营中具有一个或多个方面的持续竞争优势（如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等）、管理出色且财务透明稳健的企业；第二层次，估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法，选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。只要一个企业保持和提升它的竞争优势，本基金就作长期投资。如果一个企业丧失了它的竞争优势或它的股价已经超过其价值，本基金就将其出售。
６、资产证券化产品投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
７、权证投资策略
在严格控制风险的前提下，本基金可适度进行权证投资。投资权证的目的为控制下跌风险和实现基金资产增值。
未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。
８、其他衍生工具投资策略
本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，并通过灵活运用趋势投资策略获取超额收益。
（二）投资决策依据和投资程序
１、投资决策依据
（１）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
（２）国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响；
（３）国家货币政策及债券市场政策；
（４）商业银行的信贷扩张；
（５）可转换债券市场的基本情况。
２、投资决策机制
本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合，设立了投资研究部，策略分析师、固定收益分析师、金融工程小组和基金经理，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究的关键环节，群策群力，为基金份额持有人谋取中长期稳定的较高投资回报。
３、投资决策程序
本基金具体的投资决策机制与流程为：
（１）宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向，提交策略报告。
（２）债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分析报告。
（３）信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。
（４）数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。
（５）在分析研究报告的基础上，基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审议。
（６）投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。
（７）如审议通过，基金经理在考虑资产配置的情况下，挑选合适的债券品种，灵活采取各种策略，构建投资组合。
（８）集中交易室执行交易指令。
（三）投资限制
１、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（１）承销证券；
（２）向他人贷款或提供担保；
（３）从事承担无限责任的投资；
（４）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（５）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；
（６）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（７）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（８）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
２、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
（１）本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％，其中可转换债券（含分离交易可转债）的比例不低于固定收益资产的８０％；非固定收益类资产的比例合计不超过基金资产的２０％。现金或到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；
（２）持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的１０％；
（３）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％；
（４）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不展期；
（５）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的０．５％，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的３％，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的１０％。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
（６）现金或到期日不超过１年的政府债券不低于基金资产净值的５％；
（７）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％；本基金应投资于信用级别评级为ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３个月内予以全部卖出；
（８）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；
（９）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；
（１０）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（１１）一只基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的百分之三；一只基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过该基金资产净值的百分之十五；经基金管理人和托管人协商，可对以上比例进行调整；
（１２）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；
（１３）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。
基金管理人应当自基金合同生效日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督和检查自《基金合同》生效日起开始。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率×７０％＋中债综合指数收益率×２０％＋沪深３００指数收益率×１０％
天相转债指数是以沪深两市所有可转债的交易价格，按发行公司公告的实际未转股规模帕氏加权计算，反映两市可转债的总体走势。天相转债指数的基期为１９９９年１２月３０日，是国内较早编制的可转债指数。
中债综合指数是中国全市场债券指数，以２００１年１２月３１日为基期，基点为１００点，并于２００２年１２月３１日起发布。中债综合指数的样本具有广泛的市场代表性，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类。
沪深３００指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国Ａ股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国Ａ股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映Ａ股市场总体发展趋势。
本基金认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年４月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１２年１月１日起至３月３１日止。
投资组合报告
１报告期末基金资产组合情况
■
２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８ 投资组合报告附注
８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
８．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
８．３ 其他资产构成
■
８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
汇添富可转换债券Ａ
■
汇添富可转换债券Ｃ
■
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图
汇添富可转换债券Ａ
■
汇添富可转换债券Ｃ
■
十三、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
１、基金费用的种类
（１）基金管理人的管理费；
（２）基金托管人的托管费；
（３）销售服务费：本基金从Ｃ类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；
（４）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（５）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（６）基金份额持有人大会费用；
（７）基金的证券交易费用；
（８）基金的银行汇划费用；
（９）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（１）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．７５％年费率计提。管理费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．７５％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（２）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２％的年费率计提。托管费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述一“基金费用的种类”中第４－８项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（３）销售服务费
本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额的销售服务费年费率为０．４０％。
本基金销售服务费按前一日Ｃ类基金资产净值的０．４０％年费率计提。
计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．４０％÷当年天数
Ｈ为Ｃ类基金份额每日应计提的销售服务费
Ｅ为Ｃ类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前３个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
３、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
１、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
３、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
４、费用的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２日在至少一种指定媒体上公告。
５、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
（二）与基金销售有关的费用
（１）申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。
（２）赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。
（３）转换费用
基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。
十四、对招募说明书更新部分的说明
一、“重要提示”部分：
更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二、“三、基金管理人”部分：
更新了主要人员情况。
三、 “四、基金托管人”部分：
１、更新了主要人员情况。
２、更新了基金托管业务经营情况。
３、基金托管人的内部控制制度。
四、“五、相关服务机构”部分：
更新了基金份额发售机构的相关信息。
五、“九、基金的投资”部分：
更新了基金投资组合报告。
六、“十、基金的业绩”部分：
更新了基金业绩表现数据。
七、“二十二、其他应披露事项”部分：
更新了２０１１年１２月１８日至２０１２年６月１７日期间涉及本基金的相关公告。
汇添富基金管理有限公司
２０１２年７月３１日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ２４，６５４，１６１．３３ | ４．７９ |
| | 其中：股票 | ２４，６５４，１６１．３３ | ４．７９ |
| ２ | 固定收益投资 | ４８２，４００，２２２．３８ | ９３．７８ |
| | 其中：债券 | ４８２，４００，２２２．３８ | ９３．７８ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ５，６３１，９４６．８４ | １．０９ |
| ６ | 其他资产 | １，７００，３８２．４１ | ０．３３ |
| ７ | 合计 | ５１４，３８６，７１２．９６ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | － | － |
| Ｃ | 制造业 | １６，１１６，９０５．１４ | ３．１４ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ４，５２７，１９３．４４ | ０．８８ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | － | － |
| Ｃ５ | 电子 | － | － |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | － | － |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | １５，６５０．００ | ０．００ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | １１，５７４，０６１．７０ | ２．２５ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | － | － |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | － | － |
| Ｇ | 信息技术业 | ４，９２９，０００．００ | ０．９６ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ３，６０８，２５６．１９ | ０．７０ |
| Ｉ | 金融、保险业 | － | － |
| Ｊ | 房地产业 | － | － |
| Ｋ | 社会服务业 | － | － |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | － |
| Ｍ | 综合类 | － | － |
| | 合计 | ２４，６５４，１６１．３３ | ４．８０ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００４２３ | 东阿阿胶 | １６５，０００ | ６，６５２，８００．００ | １．３０ |
| ２ | ００００６３ | 中兴通讯 | ３００，０００ | ４，９２９，０００．００ | ０．９６ |
| ３ | ０００５３８ | 云南白药 | ９９，９８５ | ４，９２１，２６１．７０ | ０．９６ |
| ４ | ６００５１９ | 贵州茅台 | １５，９８９ | ３，１４９，１９３．４４ | ０．６１ |
| ５ | ６０１９３３ | 永辉超市 | １００，６７１ | ３，００９，０５６．１９ | ０．５９ |
| ６ | ０００８９５ | 双汇发展 | ２０，０００ | １，３７８，０００．００ | ０．２７ |
| ７ | ６００８５９ | 王府井 | ２０，０００ | ５９９，２００．００ | ０．１２ |
| ８ | ３００３０７ | 慈星股份 | ５００ | １５，６５０．００ | ０．００ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | ２９，０２２，０００．００ | ５．６５ |
| ３ | 金融债券 | － | － |
| | 其中：政策性金融债 | － | － |
| ４ | 企业债券 | ２０，１６２，０００．００ | ３．９３ |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | ４３３，２１６，２２２．３８ | ８４．３４ |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ４８２，４００，２２２．３８ | ９３．９１ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１００１５ | 石化转债 | ２，５８５，４００ | ２６１，３３２，２３２．００ | ５０．８８ |
| ２ | １１３００１ | 中行转债 | ７０７，７４０ | ６７，０３７，１３２．８０ | １３．０５ |
| ３ | １１００１８ | 国电转债 | ４０１，３７０ | ４１，８７４，９３２．１０ | ８．１５ |
| ４ | １１０１０９６ | １１央票９６ | ３００，０００ | ２９，０２２，０００．００ | ５．６５ |
| ５ | １１００１１ | 歌华转债 | ２７０，０００ | ２４，８９９，４００．００ | ４．８５ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | ４２３，４７７．８０ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | １，２２５，９７４．１６ |
| ５ | 应收申购款 | ５０，９３０．４５ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | １，７００，３８２．４１ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１００１５ | 石化转债 | ２６１，３３２，２３２．００ | ５０．８８ |
| ２ | １１３００１ | 中行转债 | ６７，０３７，１３２．８０ | １３．０５ |
| ３ | １１００１８ | 国电转债 | ４１，８７４，９３２．１０ | ８．１５ |
| ４ | １１００１１ | 歌华转债 | ２４，８９９，４００．００ | ４．８５ |
| ５ | １２５８８７ | 中鼎转债 | １３，８９２，９５５．７０ | ２．７０ |
| ６ | １１００１７ | 中海转债 | １０，４１０，４８３．８０ | ２．０３ |
| ７ | １１０００３ | 新钢转债 | ３，２２４，１６９．６０ | ０．６３ |
| ８ | １２５７０９ | 唐钢转债 | ２，６５０，０４９．４９ | ０．５２ |
| ９ | １１００１６ | 川投转债 | １，８８８，８００．００ | ０．３７ |
| １０ | １１００１２ | 海运转债 | １，１９３，８２８．００ | ０．２３ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| １ | ０００８９５ | 双汇发展 | １，３７８，０００．００ | ０．２７ | 重大资产重组 |
| 阶段 | 净值增长率（１） | 净值增长率标准差（２） | 业绩比较基准收益率（３） | 业绩比较基准收益率标准差（４） | （１）－（３） | （２）－（４） |
| ２０１１年６月１７日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日 | －１．６０％ | ０．３８％ | －９．００％ | ０．６０％ | ７．４０％ | －０．２２％ |
| ２０１２年１月１日至２０１２年３月３１日 | －０．１０％ | ０．５３％ | ０．９７％ | ０．４８％ | －１．０７％ | ０．０５％ |
| ２０１１年６月１７日（基金合同生效日）至２０１２年３月３１日 | －１．７０％ | ０．４３％ | －８．１８％ | ０．５６％ | ６．４８％ | －０．１３％ |
| 阶段 | 净值增长率（１） | 净值增长率标准差（２） | 业绩比较基准收益率（３） | 业绩比较基准收益率标准差（４） | （１）－（３） | （２）－（４） |
| ２０１１年６月１７日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日 | －１．８０％ | ０．３９％ | －９．００％ | ０．６０％ | ７．２０％ | －０．２１％ |
| ２０１２年１月１日至２０１２年３月３１日 | －０．２０％ | ０．５３％ | ０．９７％ | ０．４８％ | －１．１７％ | ０．０５％ |
| ２０１１年６月１７日（基金合同生效日）至２０１２年３月３１日 | －２．００％ | ０．４３％ | －８．１８％ | ０．５６％ | ６．１８％ | －０．１３％ |
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