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2012年07月19日 星期四 上一期  下一期
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泰达宏利全球新格局证券投资基金

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2012年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2012年4月1日至2012年6月30日。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的业绩比较基准:摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI ALL Country World Index GDP)。摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数确定国家权重是基于各国GDP占比,而不是基于传统的市值占比。相对于股市市值,GDP占比能够更好地反映各国的经济实力,波动性也较小。目前该指数涵盖全球45个国家和地区,是跟踪全球成熟市场和新兴市场的全球性投资指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金股票、ETF及其它类型的公募基金投资比例为基金资产的60-95%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60%;权益类产品的配臵比例不低于基金资产的60%;现金、债券及债券型基金和中国证监会允许投资的其它金融工具投资比例为基金资产的5%-40%;其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的基金资产主要投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区,投资其他国家或地区的证券资产不超过基金资产净值的10%。根据基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

2、本基金合同生效日期为2011 年7月20 日,本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金没有聘请境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。

风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金以自上而下的宏观变量分析为配置思路,主要投资标的为全球各国主要股票市场指数ETF,并在一定范围内允许投资大宗商品类ETF和固定收益类ETF。2012年上半年我们以发达国家中的美日,新兴国家中的巴西,大宗商品中的黄金为主要投资机会,但总体仓位控制在偏谨慎水平。我们认为,全球主要股票市场在2011年的大跌后具备了较大估值优势,欧美央行在今年年初推行的大规模货币刺激政策直接推动全球股市和大宗商品市场超跌反弹。但3-4月间欧债危机再次显现,令市场回吐了大部分涨幅。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为0.941元,本报告期份额净值增长率为-5.99%,同期业绩比较基准增长率为-6.26%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,我们认为欧债危机将成为一个‘新常态’并长期存在,一定程度上将钳制全球主要经济体的经济复苏速度,并对股市估值形成‘屋顶’性制约。改变上述情形目前有两条路径,一是货币政策再次发挥刺激作用,二是欧洲内部达成债务负担分担协议,降低欧洲高债务国家由于被迫实行财政紧缩对经济的拖累效应。但这两条路径能否实现都存在障碍。路径一的障碍是货币刺激政策的边际效应可能已大幅降低,最后可能发挥不出任何效应;路径二的障碍是政治利益导向,欧洲各国内部各自维护本国的政治利益令欧盟始终不能走到政治同盟的理想目标。中国也正在成为影响全球经济的关键宏观变量。中国经济正在展开的结构转型既对国内总需求形成沉重打击,又对全球经济发挥拖累效应。

但我们也看到一个亮点,即美国国内的房地产市场,在经历了5年左右的泡沫破裂和下滑周期后,开始出现触底回暖趋势。我们认为这一趋势是可持续的,理由是美国经济在金融危机至今的时间内基本完成了居民部门和企业部门的去杠杆活动,经济逐渐恢复了内生性增长动力。

基于以上分析,我们未来下半年的投资思路将更多转向美国地产投资主题,对全球其他市场保持谨慎态度和较低仓位。我们希望降低投资组合的风险系数,寻求增加组合的固定收益来源,投资美国地产市场的REIT将比较理想地帮助我们实现上述目标。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.10.2 本基金本报告期内未投资任何股票。

5.10.3 其他资产构成

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有流通受限的股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泰达宏利全球新格局证券投资基金设立的文件;

2、《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》;

3、《泰达宏利全球新格局证券投资基金招募说明书》;

4、《泰达宏利全球新格局证券投资基金托管协议》。

7.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

7.3 查阅方式

投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

泰达宏利基金管理有限公司

2012年7月19日

基金简称泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)
交易代码229001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2011年7月20日
报告期末基金份额总额47,495,545.27份
投资目标通过全球大类资产配置和国家配置,有效地分散投资风险,精选优势区域。主动选股与基金投资相结合,在降低组合波动性的前提下实现基金资产长期稳定增值。
投资策略本基金采用自上而下和自下而上相结合的投资策略。利用定量与定性分析方法进行大类资产配置,确定权益类产品、商品类基金、现金及货币市场工具等大类资产配置比例。然后通过量化模型及主要经济体宏观经济分析,在全球进行有效的国家/地区配置。自下而上精选股票、基金,挖掘具有良好成长性且价值被低估的上市公司和具有潜力的低成本基金。
业绩比较基准摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI All Country World Index GDP)总收益。
风险收益特征本基金为基金中的基金,属于中高风险收益的基金品种,预期风险高于全球债券型证券投资基金,低于全球股票型基金。
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司

项目境外投资顾问境外资产托管人
名称英文The Bank of New York Mellon Corporation
中文纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址One Wall Street, New York, NY 10286
办公地址One Wall Street, New York, NY 10286
邮政编码NY 10286

主要财务指标报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )
1.本期已实现收益-1,853,029.58
2.本期利润-3,199,378.40
3.加权平均基金份额本期利润-0.0616
4.期末基金资产净值44,691,196.73
5.期末基金份额净值0.941

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去三个月-5.99%1.00%-6.26%1.15%0.27%-0.15%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王咏辉本基金基金经理,金融工程部副总经理2011年7月20日14英国牛津大学工程和计算机专业,硕士学历;曾担任伦敦摩根大通(JP Morgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师、汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师、巴克萊国际投资基金管理公司ETF亚洲部门经理、巴克莱资本公司(Barclays Capital)部门经理。2008年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任金融工程部副总经理、国际投资部副总经理;2010年4月起担任泰达宏利中证财富大盘指数型证券投资基金基金经理;2011年12月1日起任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理;具备14年基金从业经验,具有基金从业资格。
胡兴本基金基金经理,国际投资部副总监2012年5月17日14工商管理硕士,毕业于法国巴黎大学-加拿大蒙特利尔大学。1998 年2 月至2008 年3 月就职于法国金融阿特拉斯基金管理有限公司(Financiere ATLAS)任基金经理,曾管理ATLAS Chine (Greater China)、ATLAS Chine Investissement (China B) 、ATLAS Tigre (Asia Pacific)三只基金;2008 年4 月加盟泰达宏利基金管理有限公司,担任国际投资部副总监。

序号项目金额(人民币元 )占基金总资产的比例(%)
权益投资
 其中:普通股
 优先股
 存托凭证
 房地产信托凭证
基金投资35,860,212.1871.73
固定收益投资
 其中:债券
 资产支持证券
金融衍生品投资
 其中:远期
 期货
 期权
 权证
买入返售金融资产
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
货币市场工具
银行存款和结算备付金合计14,109,568.4328.22
其他资产21,921.290.04
合计49,991,701.90100.00

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FDETF基金开放式BlackRock Fund Advisors5,654,144.3512.65
ISHARES MSCI KOREAETF基金开放式BlackRock Asset Management Ireland Ltd3,317,880.907.42
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FDETF基金开放式-BlackRock Fund Advisors3,094,141.086.92
ISHARES MSCI RUSSIAETF基金开放式BlackRock Fund Advisors2,906,841.636.50
ISHARES FTSE NAREIT INDUSTRIETF基金开放式BlackRock Fund Advisors2,683,032.076.00
ISHARES DJ US HOME CONSTRUCTETF基金开放式BlackRock Fund Advisors2,658,039.225.95
ISHARES COHEN & STEERS RLTYETF基金开放式BlackRock Fund Advisors2,486,950.685.56
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETFETF基金开放式SSGA Funds Management2,430,089.835.44
ISHARES DJ US REAL ESTATEETF基金开放式BlackRock Fund Advisors2,426,294.895.43
10SPDR DOW JONES REIT ETFETF基金开放式SSGA Funds Management2,305,109.805.16

序号名称金额(人民币元)
存出保证金
应收证券清算款
应收股利
应收利息837.60
应收申购款21,083.69
其他应收款
待摊费用
其他
合计21,921.29

本报告期期初基金份额总额50,999,415.51
本报告期基金总申购份额10,910,296.33
减:本报告期基金总赎回份额14,414,166.57
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额47,495,545.27

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