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2012年07月19日 星期四 上一期  下一期
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中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一二年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2010年2月11日至2012年6月30日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条(二)本基金投资于股票资产占基金资产的比例为30-80%,持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,投资于优质蓝筹上市公司股票的资产不低于股票资产的80%,其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制订了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》,建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1. 宏观经济分析

国外经济方面,二季度美国就业市场改善的步伐明显放缓。虽然欧元区希腊大选与欧盟峰会的结果暂时平缓了市场的紧张与担忧情绪,但受到债务危机、政局变化及经济衰退的多重影响,经济显现出陷入衰退的迹象,美强欧弱的格局仍在延续。随着美国经济复苏的步伐在二季度趋缓,欧美国家通胀水平回落,预计全球各国家和地区货币当局可能再次加大放松的力度和节奏。

国内经济方面,二季度的经济增长继续回落寻底,中上游行业仍未具备明显改善的基础。近期食品价格回落趋势较为确定,三季度通胀压力将明显减小。基于对未来通胀和经济增速的判断,政策操作空间加大。综合判断,下半年宏观调控政策将有助于宏观经济企稳。预计央行将继续下调存款准备金率,再次下调存贷款利率,同时将继续贯彻适时适度预调微调思路,引导货币信贷适度增长,着力引导和促进信贷结构优化,加大对社会经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

2. 行情回顾

A股指数在二季度表现比较疲弱,市场结构分化明显。上证综指下跌1.65%,大盘股代表的上证50上涨0.19%,沪深300上涨0.27%,而代表中小盘股票的中证500则上涨1.58%。二季度中小盘股票表现明显强于大盘股。从行业来看,食品饮料、地产等和金融服务表现较好,分别上涨23.7%、22.4%和19.67%,而黑色金属、信息服务分别下跌3.24%和1.97%。

3. 运行分析

二季度市场呈现了明显的结构性行情。市场热点集中在医药、消费类、园林装饰、地产和成长类几个行业。而与投资相关度高的行业,如机械、交运设备和银行等周期向下的公司表现低迷。本基金在行业配置上,偏重于消费、园林装饰等基本面稳定的行业,同时基于对近期通胀和经济形势的判断,预计政策的放松力度加大,增配了较多的早周期行业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2012年6月30日为止,本基金的单位净值为0.922元,本基金的累计单位净值为0.942元。季度内本基金净值增长率为 7.84 % ,同期业绩基准增长率为 0.63 %。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2012年二季度是市场结构分化明显的一个季度。市场避险情绪升温,机构配置集中在医药消费类、园林装饰、电力等基本面稳定或趋势见底回升的行业。而其他基本面向下的机械、制造业、煤炭、银行等行业被集中减持 。

我们判断随着下半年通胀和经济的快速回落,近期政策进行预微调力度加大,经济在三季度见底回升的可能性较大。在基金的下阶段操作上,会偏重于选取与政策放松、结构调整、经济见底回升受益行业内的代表公司。

作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他各项资产构成

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

2、《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

3、《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会要求的其他文件

7.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站www.bocim.com。

7.3 查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人办公场所免费查阅,也可登录基金管理人网站www.bocim.com查阅。

中银基金管理有限公司

二〇一二年七月十九日

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
甘霖本基金的基金经理、中银收益基金经理、公司投资管理部权益投资助理总监2010-2-1118中银基金管理有限公司投资管理部权益投资助理总监、副总裁(VP),工商管理硕士。曾任武汉证券公司交易员、出市代表、交易部经理。2004年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至今任中银收益基金经理,2010年2月至今任中银蓝筹基金经理。具有18年证券从业年限。具备基金从业资格。
孙庆瑞本基金的基金经理、中银中国基金经理、中银增长基金经理、公司投资管理部权益投资总监2010-2-1111中银基金管理有限公司投资管理部权益投资总监,副总裁(VP),管理学硕士。曾任长盛基金管理有限公司全国社保组合债券基金经理、基金经理助理、债券研究员,联合证券股份有限公司债券研究员。2006年加入中银基金管理有限公司,2006年7月至2010年5月任中银货币基金经理,2006年10月至2008年4月任中银收益基金经理,2007年8月至今任中银中国基金经理,2010年2月至今任中银蓝筹基金经理,2011年9月至今任中银增长基金经理。具有11年证券从业年限。具备基金从业资格。

基金简称中银蓝筹混合
基金主代码163809
交易代码163809
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2010年2月11日
报告期末基金份额总额1,889,234,563.73份
投资目标在优化资产配置的基础上,精选价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票,力求获得基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将科学、规范的选股方法与积极、灵活的资产配置相结合,通过精选业绩优良、经营稳定、具备增长潜力、具有行业领先优势的蓝筹上市公司股票,并结合基于“自上而下”的宏观经济研究和宏观经济政策导向分析而确定的积极灵活的类别资产配置策略,以谋求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准沪深300指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40%
风险收益特征本基金是混合型基金,风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人中银基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司

主要财务指标报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)
1.本期已实现收益5,335,574.15
2.本期利润122,492,801.22
3.加权平均基金份额本期利润0.0653
4.期末基金资产净值1,742,440,056.24
5.期末基金份额净值0.922

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去三个月7.84%0.83%0.63%0.67%7.21%0.16%

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
权益投资1,221,592,463.4769.86
 其中:股票1,221,592,463.4769.86
固定收益投资298,885,000.0017.09
 其中:债券298,885,000.0017.09
 资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产98,000,169.005.60
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计121,991,802.636.98
其他各项资产8,181,690.490.47
合计1,748,651,125.59100.00

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.00
采掘业100,464,611.305.77
制造业620,525,667.1435.61
C0食品、饮料227,827,007.9913.08
C1纺织、服装、皮毛9,861,963.500.57
C2木材、家具0.000.00
C3造纸、印刷0.000.00
C4石油、化学、塑胶、塑料108,579,832.206.23
C5电子45,069,790.812.59
C6金属、非金属0.000.00
C7机械、设备、仪表76,908,986.234.41
C8医药、生物制品152,278,086.418.74
C99其他制造业0.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业17,199,620.800.99
建筑业108,257,700.736.21
交通运输、仓储业0.000.00
信息技术业15,229,398.550.87
批发和零售贸易31,202,927.341.79
金融、保险业38,883,373.842.23
房地产业227,558,250.9313.06
社会服务业54,826,078.043.15
传播与文化产业7,444,834.800.43
综合类0.000.00
 合计1,221,592,463.4770.11

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
000858五 粮 液2,042,17466,901,620.243.84
600519贵州茅台255,53561,111,195.253.51
600208新湖中宝13,397,75355,332,719.893.18
002310东方园林888,78552,180,567.352.99
002004华邦制药2,269,37851,061,005.002.93
000568泸州老窖1,157,66348,980,721.532.81
600048保利地产4,259,72248,305,247.482.77
600079人福医药2,028,40247,038,642.382.70
600518康美药业2,932,90445,225,379.682.60
10000002万 科A4,920,46443,841,334.242.52

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
国家债券
央行票据48,480,000.002.78
金融债券250,405,000.0014.37
 其中:政策性金融债250,405,000.0014.37
企业债券
企业短期融资券
中期票据
可转债
其他
合计298,885,000.0017.15

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
12021112国开111,000,000100,430,000.005.76
10022310国开231,000,00099,750,000.005.72
12030512进出05500,00050,225,000.002.88
110109411央行票据94500,00048,480,000.002.78

序号名称金额(元)
存出保证金2,000,000.00
应收证券清算款1,198,068.13
应收股利64,455.35
应收利息4,695,749.28
应收申购款223,417.73
其他应收款
待摊费用
其他
合计8,181,690.49

本报告期期初基金份额总额1,838,290,763.62
本报告期基金总申购份额128,274,473.54
减:本报告期基金总赎回份额77,330,673.43
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额1,889,234,563.73

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